Kurzerklärung
FNTN kurz vor Ausbruch aus wochenlanger Trading-Range (Stopp-Buy). Sollte FNTN ein False-Break produzieren oder weiterhin in der Range verbleiben, werden wir ggf. einen Short bei Verlassen der Range nach unten ins Auge fa … weiterlesen

Tradingfreie Zone – Mißverständnisse vom 20.02.2010
Vielleicht kennt sie schon der eine oder andere, aber ich finde, dass sind zum Teil echte Brüller!!!

Schönes Wochenende wünscht Euch das DaytradingTeam! … weiterlesen

NinjaTrader und seine Tücken (Update und Tests NT 7) vom 17.02.2010
… weiterlesen

Fundamentale Analyse (Update) vom 16.02.2010
George Soros – Wie es zum Crash kam

Der Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers löste im September 2008 einen ökonomischen Tsunami aus. Wer ähnliche Katastrophen in der Zukunft verhindern will, der muss sich mit der Funktionsweise der spekulativen Instrumente beschäftigen. … weiterlesen

Fernsehinterviews + Videos (Update) vom 16.02.2010
15.02.2010
Neuste Videos und Interviews im Überblick, deutsch und englisch

55:14
Frontline : Breaking the Bank
In Breaking the Bank, FRONTLINE producer … weiterlesen

Blogs (Update) vom 16.02.2010
http://www.marcfaberreport.com/
Hier findet ihr alle Infos über Marc Faber

aktuelles Interview vom 09.02.2010
http://www.peterschiffn … weiterlesen

Trades der Woche: MOS-1007-L und T-1007-S vom 14.02.2010
Trades der Woche: MOS-1007-L und T-1007-S

AT&T hat den Aufwärts-TK verlassen. Wir erwarten eine Korrektur an die untere TK-Kante und dann weitere … weiterlesen

Watchlist / Aufträge 1007 vom 14.02.2010
Laufende/abgeschlossene Aufträge 1007 (Jahr 2010, Kalenderwoche 07) … weiterlesen

Tradingfreie Zone – Parkour und Freestyle-Kampfkunst vom 13.02.2010
WIKIPEDIA: Parkour oder Le Parkour (fälschlicherweise auch Parcours, Parcour oder Parkours bezeichnet) ist eine von David Belle begründete Sportart, bei welcher der Teilnehm … weiterlesen

Video zu den Twitter-Signalen vom 12.02.2010
Wie versprochen hier ein paar Videos zum heutigen Tag und dem Traden der Twitter-Signale (Intraday-Future-Trades). Es sollten alle Trades drauf sein. Vielleicht sind die Videos ein wenig langweilig, aber so ist es halt – die Videos sind mitunter nur sinnvoll für diejenigen, die sich für Intradaytrading interessieren. … weiterlesen

Blogs und Challenges vom 11.02.2010
Die Kategorie “Off-Topic” habe ich jetzt in “Talk” umbenannt hier gibt es verschiede Artikel wo man auch sonstige Kommentare unterbringen kann. Hier nun alles zu Blogs und Challenges … weiterlesen

Trades der Woche SAP-1006-S u. GRMN-1006-S vom 09.02.2010
SAP-1006-S

Kurzerklärung
SAP hat seine Abwärtsbewegung leider schon begonnen – da wir nicht “hinterherspringen” wollen, bleibt der Trigger etwas höher bestehen, um das CRV zu erhalten. Insbesondere beschränken wir damit unser Risiko, da die Märkte derzeit sehr unruhig sind und wir nicht wisse … weiterlesen

Tradingfreie Zone – Jumpstyle vom 06.02.2010
Off-Topic – Die Kategorie Off-Topic gibt es zwar schon eine Weile, … weiterlesen

Update Twitter Signale vom 05.02.2010
Als Info zu den Twitter-Signale … weiterlesen

Twitter Signale … die Zweite. vom 03.02.2010
Die erste Serie der Twitter-Signale zum System “Aurelius Reveral” habe ich Mitte Dezember eingestellt, da ich mit dem System (trotz weiterer Gewinne) nicht zufrieden war. Da durch die Überarbeitung die potentiellen Einstiege nicht mehr am Vorabend eingegeben werden konnten und man gezwungen war die ganze Zeit vor dem R … weiterlesen

Trade der Woche: MAN-1005-L vom 02.02.2010
Trade der Woche: MAN-1005-L

Wochenchart:Tagescha … weiterlesen

Trade der Woche: AXA-1005-S vom 02.02.2010
Trade der Woche: AXA-1005-S

Wochenchart:Tagesch … weiterlesen

Watchlist / Aufträge 1005 vom 02.02.2010
Laufende/abgeschlossene Aufträge 1005 (Jahr 2010, Kalenderwoche 05) … weiterlesen
  ]]> http://www.daytradingteam.de/willkommen-auf-daytradingteamde/feed/ 0 http://www.daytradingteam.de/2010/02/02/watchlist-auftrage-1005/ http://www.daytradingteam.de/2010/02/02/watchlist-auftrage-1005/#comments Tue, 02 Feb 2010 16:05:27 +0000 marvin http://www.daytradingteam.de/?p=2169 Laufende/abgeschlossene Aufträge 1005 (Jahr 2010, Kalenderwoche 05)

Tradeübersicht

Tradeübersicht

Da sowieso jeder seine, dem eigenen Konto angepassten, Risikoparameter selbst wählen muss, sollte sich diese jeder für sich mit Hilfe des Tradingkournals von Marvin bestimmen.

Im Gegenzug zu dieser Einsparung werden wir dafür ab und zu mehr als einen Trade aufführen und bei Gelegenheit auch mal kurzfristige Alternativen vorstellen.

Trade CELG-1003-S:

CELG (Celgene Corporation) befindet sich im Wochenchart grundsätzlich in einer Aufwärtsbewegung – seit Juli letzten Jahres befinden wir uns nun in einer Seitwärtsphase mit starken Widerstandszonen. Bis dieser Wert long gehandelt werden kann, werden wir mit reduzierter Positionsgröße eine Short am Widerstand versuchen.

Die Positionsgröße beträgt nur 5 Kontrakte; Details zum Verlauf dann nach dem Triggern in der Watchlist.

Wochenchart:	Tageschart:

Sonstige Trade-Ideen

Ein Wert der auch einen ähnlichen Chart ausgebildet hat, den wir aber leider bei unserem Broker nicht handeln können ist BOLT (Bolt Technology Corporation). Auch hier bietet sich ein Short am Widerstand an bzw. das Warten auf den Ausbruch.

ACHTUNG: für beide Werte gilt es den Ausbruch abzusichern und nicht Short zu bleiben -  also STOP nicht vergessen!

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Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar!

Hinweise und Haftungsausschluss:

Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!

Anm.: Alle Trades sind nun verlinkt und können von hier durch Klick auf den Trade direkt angesprungen werden.

Übersicht der abgeschlossenen und laufenden Trades (Stand: 13.1.2010)

Übersicht der abgeschlossenen und laufen Trades
(Stand: 18.12.09)

Übersicht der abgeschlossenen und laufen Trades (Stand: 14.12.09)

Übersicht der abgeschlossenen und laufen Trades

Übersicht der abgeschlossenen und laufen Trades

Übersicht der abgeschlossenen und laufenden Trades

Übersicht der abgeschlossenen und laufenden Trades

18.10.2009 19:28

Hallo Trader!

Nach einigen Wochen/Monaten des Testens unserer Team-Strategien haben wir festgestellt, dass das wöchentliche Ermitteln von Setups im diskretionären Bereich und das dazugehörige Veröffentlichen der Charts, Watchlisten, etc. einfach zu aufwendig ist, um es “nebenbei” zu betreiben. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine etwas weniger zeitintensive Strategie zu fahren und nur noch 1-2 Trades pro Woche zu veröffentlichen. Ein Grund dafür ist auch die bisher mangelnde Resonanz und Rückfragen.

Das neue Vorgehen des Teams sieht in Stichpunkten so aus:

• Es gibt jede Woche einen “Trade der Woche” (maximal zwei). Die Tradesetups erfolgen ausschließlich diskretionär durch das Team Aurelius (AU), Marvin (MA) und Juliettpapa (JP). Das Setup wird im Blog als Artikel mit Screenshots veröffentlicht. Dadurch hat jeder die Möglichkeit das Tradesetup sofort zu bewerten und Kommentare dazu zu veröffentlichen. Die Trades werden dann auch in ihrem jeweiligen Artikel weiter verfolgt und kommentiert (Stopp-Anpassungen, Exits, verändertes Setup, etc.).
• Als “Liste der offenen Trades” gibt es im bisherigen Bereich der Watchlist (also hier) einen Screenshot des Brokers, wo jeder den Kontostand, die laufenden Trades inkl. deren Stopps und neue Trigger für neue Trades sehen kann. Eine eigene Tabelle der Watchlist wie bisher wird es nicht mehr geben, ebensowenig das bisher mitgeführte Trading-Journal. Auch hier liegt der Grund im erheblichen Zusatzaufwand.
• Wird eine Position ausgestoppt oder verkauft, erscheint sie ebenfalls im Bereich der Watchlist (hier) in der Liste abgeschlossener Trades, in der noch mal die Tradedaten und der GuV dargestellt werden.
• Auf dieser Seite wird also alles um die Trades “herum” aufgelistet, die neuen/laufenden Trades bekommen jeweils einen eigenen Artikel (unter Trading > User-Trades, http://www.daytradingteam.de/category/trading/usertrades/), in denen sie auch weiterhin kommentiert werden.

Weiterhin gilt wie bisher:

• Für die Aktien-CFDs nutzen wir den Broker CMC Markets.
• Wir handeln auf Tagescharts. Es werden nur Titel aus Dax, TecDax, Dow und Nasdaq100 gehandelt.
• Die Trades haben ein Risiko von 2%, d.h. wir risikieren pro Trade max. 2% vom Kapital, aktuell also 20 € (dieses Risiko bezieht sich auf die normalen Stopps, ggf. kann es auch etwas höher ausfallen, weil Emergency-Stopps verwendet werden.

Teammitglieder

Das Team besteht aus:

• Aurelius (AU)
• Juliettpapa (JP)
• Marvin (MA)

Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades (s. jeweiligen Artikel). Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch direkt an das Teammitglied wenden. Allgemeine Fragen zur Watchlist insb. Verwaltungssachen könnt Ihr an Marvin stellen.

Trades

Ältere Ausgaben der Watchlist (also bevor diese Seite immer wieder aktualisiert wurde) sind unter Trading > Watchlist/Kandidaten zu finden.

Ein ausführlicher Trade (Telefonica-Trade) findet sich hier.

Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen… Ansonsten s. unter Trading > User-Trades.

• Zeitraum: Woche 19.10. – 23.10.09
• Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier )

Kontostatus

Im Kontostatus sind alle laufenden Positionen, offene und ausgeführte Orders und der Kontostand inkl. G/V zu erkennen (Anklicken zur vergrößerten Darstellung!)

Risikokennzahlen/Parameter

• Pro Trade wird aktuell max. 2% Risiko (also 1 R = 2%) des Gesamtdepots riskiert. Wenn pyramidisiert werden sollte, dann i.d.R. nur dann, wenn die Position bereits im Gewinn ist. Bei so einem Aufbautrade wird das max. Einzelpositionsrisiko nicht überschritten.
• Bei riskanteren Positionen (v.a. welche, die als (zeitweise) spekulativ einzustufen sind) wird auf die Hälfte des Risikos heruntergegangen, also auf 1%.
• Da die Depotgröße mit 1000 € startet, bedeutet das, dass max. 20 € / Trade riskiert werden, bei riskanten Trades max. 10 €.
• Das Gesamtrisiko über alle laufenden und geplanten Positionen liegt bei max. 20%.
• Eine Anpassung der aktuellen Kapitalgröße (z.B. für neue Positionen) werden wir nach regelmäßigen Zeiträumen anpassen (gedacht ist: jeweils am Monatsende), so dass neue Positionsgrößen darauf berechnet werden.
• Die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades ist nicht beschränkt, aus Gründen der Handhabbarkeit werden wir dennoch bei ca. 10 Trades keine weiteren mehr starten, solange nicht bestehende Positionen geschlossen werden.
• Kursziele verstehen sich als mögliche Zielzonen, die vom Kurs angelaufen werden könnten. Sie sind keinesfalls exakt (so wie z.B. die Stopps). Auch muss nicht zwingend bei deren Erreichen aus dem Trade ausgestiegen werden. Sie sind Anhaltspunkte und dienen v.a. der CRV-Berechnung. Dies alles gilt v.a. für Marvins Handelsstil.
• Es gibt keinerlei Einschränkungen, was von den Setups gehandelt wird (zur Auswahl an Aktien-Titeln s.o.).
• Als Kommissionskosten werden pro Halfturn 0,08% der Positionsgröße (Anzahl * Kurswert) berrechnet, ein kompletter Trade kostet dann mind. 0,16% an Transaktionskosten. Finanzierungskosten werden näherungsweise im TJ geschätzt (bereits vor dem Tradeeinstieg) und bei Abschluß der Trades mitverrechnet.

Viel Erfolg!

Aurelius, Juliettpapa und Marvin

11.10.2009 19:48

Hallo Trader!

Nun wieder eine Aktualisierung der Trades (s. Tabelle und Charts). Diese Woche werden wir das Konzept der Watchlist im Team bereden, in naher Zukunft dazu mehr. Daher auch keine neuen Trades, nur Anpassung der Stopps.

Hier nochmal das wichtigste der letzten Wochen bzgl. unserer WL:

• Für die Aktien-CFDs nutzen wir den Broker CMC Markets.
  
• Wir handeln auf Tagescharts (Marvin; deutsche Werte im DAX und TecDAX) bzw. 4h Ebene (Aurelius; US Dow Jones und Nasdaq100 Werte). Nur für den ausführlichen Trade (“Trade der Woche”) werden wir die Trades absprechen (dazu unten noch mehr), ansonsten tradet jeder seine Setups, die er findet.
  
• Die Trades haben ein Risiko von 2%, d.h. wir risikieren pro Trade max. 2% vom Kapital, aktuell also 20 € (dieses Risiko bezieht sich auf die normalen Stopps, ggf. kann es auch etwas höher ausfallen, weil Emergency-Stopps verwendet werden.
  
• Die laufenden Trades werden in einem neuen (abgespeckten) TJ geführt. Dieses TJ ist hier downloadbar (s.u.). GGf. stellen wir auch am Ende jedes Monats ein Transaktionsprotokoll vom Broker hier zum Download bereit, so dass man auch alle Trades in der Vergangenheit 100%ig nachvollziehen kann.
  
• Neue Trades werden hier im Blog auf dieser Seite in Kurzform (s. Tabelle unten) dokumentiert, zusätzlich zum TJ.
  
• Ausgewählte Trades (“Trade der Woche”), auf die man etwas genauer eingehen kann, werden wir unter User-Trades in einem eigenen Artikel vorstellen.
  

Teammitglieder

Das Team besteht aktuell aus:

• Aurelius (Kürzel: AU): Fokus: US Dow Jones und Nasdaq Aktien auf 4h Charts mit Einstiegen nach Indikatoren auf Tagesbasis und Exits in 1h-4h Charts
  
• Marvin (Kürzel: MA): Fokus: DAX- und TecDAX-Aktien auf Tagescharts
  

Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades und die Watchlist (v.a. Erstellung, Verwaltung, etc.), den Moderator (aktuell: Marvin (MA)). Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch natürlich direkt an das Teammitglied wenden.

Trades

Ältere Ausgaben der Watchlist (also bevor diese Seite immer wieder aktualisiert wurde) sind unter Trading > Watchlist/Kandidaten zu finden.

Ein ausführlicher Trade (Telefonica-Trade) findet sich hier.

Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen… Ansonsten s. unter Trading > User-Trades.

Zeitraum: Woche 12.10.-16.10.09
Analysen von: Aurelius (AU), Marvin (MA)
Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier )
Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier )

Kontostatus

Im Kontostatus sind alle laufenden Positionen, offene und ausgeführte Orders und der Kontostand inkl. G/V zu erkennen (Anklicken zur vergrößerten Darstellung!)

Trading-Journal

Wir führen parallel zu den Trades das (abgespeckte) Trading Journal (downloadbar unter Trader-Utilities > Downloads), in dem alle Titel enthalten sind, sowohl die geplanten also auch die ausgeführten Trades. Es ist hier downloadbar.

Charts

Ausgewählte Trades (s. unter Trading > User-Trades) werden im Tradesignal-Forum gepostet: s. hier

Risikokennzahlen/Parameter

• Pro Trade wird aktuell max. 2% Risiko (also 1 R = 2%) des Gesamtdepots riskiert. Wenn pyramidisiert werden sollte, dann i.d.R. nur dann, wenn die Position bereits im Gewinn ist. Bei so einem Aufbautrade wird das max. Einzelpositionsrisiko nicht überschritten.
  
• Bei riskanteren Positionen (v.a. welche, die als (zeitweise) spekulativ einzustufen sind) wird auf die Hälfte des Risikos heruntergegangen, also auf 1%.
  
• Da die Depotgröße mit 1000 € startet, bedeutet das, dass max. 20 € / Trade riskiert werden, bei riskanten Trades max. 10 €.
  
• Das Gesamtrisiko über alle laufenden und geplanten Positionen liegt bei max. 20%.
  
• Eine Anpassung der aktuellen Kapitalgröße (z.B. für neue Positionen) werden wir nach regelmäßigen Zeiträumen anpassen (gedacht ist: jeweils am Monatsende), so dass neue Positionsgrößen darauf berechnet werden.
  
• Die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades ist nicht beschränkt, aus Gründen der Handhabbarkeit werden wir dennoch bei ca. 20 Trades keine weiteren mehr starten, solange nicht bestehende Positionen geschlossen werden.
  
• Kursziele verstehen sich als mögliche Zielzonen, die vom Kurs angelaufen werden könnten. Sie sind keinesfalls exakt (so wie z.B. die Stopps). Auch muss nicht zwingend bei deren Erreichen aus dem Trade ausgestiegen werden. Sie sind Anhaltspunkte und dienen v.a. der CRV-Berechnung. Dies alles gilt v.a. für Marvins Handelsstil.
  
• Es gibt keinerlei Einschränkungen, was von den Setups gehandelt wird.
  
• Als Kommissionskosten werden pro Halfturn 0,08% der Positionsgröße (Anzahl * Kurswert) berrechnet, ein kompletter Trade kostet dann mind. 0,16% an Transaktionskosten. Finanzierungskosten werden näherungsweise im TJ geschätzt (bereits vor dem Tradeeinstieg) und bei Abschluß der Trades mitverrechnet.
  

Und nochmals der Hinweis von oben:

Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen…

Viel Erfolg!

Marvin und Aurelius

In der Zeit davor hatte eigentlich Marvin die meiste Arbeit; er hat Chart um Chart analysiert und wir haben dann an den Wochenenden die Trades besprochen. Parallel habe ich mit dem einen oder anderen Leser des Blogs live getradet (per Skype oder Telefon) und viele Handelsansätze und Indikatoren ausgetest (dazu später mehr).

Nach eine abschließenden Auswertung in der Sommerpause habe ich festgestellt, dass wir mit den Einstiegen meist sehr gut lagen, jedoch wie viele andere vermutlich auch häufig durch das Marktrauschen herausgeflogen sind.  Auch war die Kombination der Ansätze nicht perfekt, so ist Marvins privates Depot mittlerweile (bei gleichen Trades und natürlich noch weiteren, nicht im Blog genannten) ordentlich vorne (ich glaube seine Depot enthält fast 100 Werte – quasi ein Monster Hedge-Fonds)  und meine privat gekauften ursprünglich langfristigen Positionen sind längst aufgelöst.

Dies zu kombinieren führte also häufig zu einer zu frühen Gewinnmitnahme und zu vorzeitigem Ausstieg – gepaart mir den hohen Gebühren war das nicht schlecht, aber auf den ersten Blick auch nicht sehr erfolgreich.  Der Broker war soweit in Ordnung, die Ausführung in der Regel auch immer gut (Marvin hat sein Depot dort weiterhin), lediglich bei den Gebührenverhandlungen war man nicht zum weiteren Senken bereit, was aus wirtschaftlicher Sicht bei der verhältnismäßigen  geringen durchschnittlich zu erwartenden Menge  an Trades auch nicht überrascht.

Wie geht es weiter?

Ingesamt ist der Depot-Verlauf also unproblematisch und durchaus als normal und stabil zu bewerten – insbesondere, weil wir ja in einer Testphase sind es sich nur um ein Demokonto handelt.

Als nächstes testen wir im längerfristigen Anlagezeitraum nun CMC-Markets. Da wir dort kein unbefristetes Demokonto bekommen können, haben wir ein Echtgeld-Minikonto eingerichtet, dass derzeit bei ca. 1100,00 Euro steht. Dort testen wir nun die längerfristigen Trades weiter und werden sicherlich auch nicht die Schattenseiten  verschweigen. Näheres zum Wechsel ist auch dem Artikel von Marvin zu entnehmen.

Zusätzlich wird es eine Umstrukturierung in der Besprechung von Trades bzw. der Watchlist geben und eine neue Rubrik, die sich mit Handelsansätzen beschäftigt.

Gute Trades und Grüße Aurelius

Das erste Team „Wochencharttrading“ ist ja hier schon seit einiger Zeit aktiv und die Arbeit lässt sich grob über die Watchlists verfolgen. Das zweite Team, dass „Markttechnikteam“ ist noch nicht annähernd so aktiv aber dafür aber bzgl. der Einstiege schon recht treffsicher, besonders beeindruckend finde ich, dass sich die Kurse nach den ersten Signalen in jedem Fall schon mal sofort in die richtige Richtung bewegt haben, was besonders für mich, als sehr kurzfristig aggierender Trader, natürlich spannend ist. Wir werden auch hier jetzt so schnell wie möglich die Trades im Demokonto einstellen – es soll aber alles beim bisherigen Tempo bleiben und ohne Druck funktionieren – ich werde dort selbst ab April ein wenig aktiver werden.

Das dritte Team, das „Tick-Team“ (Ticktrader, FragNich, Aurelius) hat sich testweise einen Monat mit dem kurzfristigen Trading im Tick-/ Minutenchart beschäftigt und ist auch schon zu ersten Ergebnissen gekommen, die ich im Folgenden ein wenig beschreibe. Wir hatten uns im Vorfeld darauf geeinigt, das ganze einen Monat zu testen und dann abschliessend in einem Stück zu dokumentieren, um überhaupt grundsätzlich die Teamarbeit und Möglichkeiten einer kurzfristigen Dokumentation und Tradedarstellung vor Demo-Start ausgiebig zu testen und zu strukturieren. Nebenbei habe ich mir einige andere Webseiten, die live kurzftistige Einstiege zeigen angeschaut, um auch dort ein paar Dinge aufzunehmen. In wie weit wir als gleiches Team die Arbeit fortführen steht noch in den Sternen, da FragNich sich vorerst schon mal veraschiedet hat, weil es ihm langfristig doch sehr zeitaufwendig erschien und ihm seine eigenen Handelschancen verwehrt, bei Realkonten wäre er dann wieder dabei.

Vorne weg muss man mal erwähen, dass es recht viele gab, die bei diesem Team mitmachen wollten und da diese Timeframes auch meine Stärke sind habe ich recht banal nach „first in“ entschieden. Alle anderen Interessenten wurden natürlich nicht abgelehnt sondern sind vorgemerkt und werden sicher demnächst mitmachen können – ich dachte mit drei Personen ist das Team erst mal ausgelastet. Im Verhältnis zum effektiv gehandelten Zeitraum war der Zeitaufwand fürs Trading immens und fast schon abschreckend und wurde zum Ende des Tradingzeitraums zum echten „Diskussionsthema“.

Im Folgenden versuche ich mal unser Vorgehen, die Probleme, Methoden, Lösungen und Ergebnisse darzustellen, die natürlich auch den anderen Teams schon als Hilfe dienen können:

Wenn drei Trader in Minitimeframes gemeinsam handeln möchten, ist dies natürlich besonders schwer, wenn das Handeln nicht im selben physikalischen Raum stattfindet, daher haben wir so einiges versucht, um ein einigermaßen vernünftiges System zu erarbeiten.

Datenfeed:
Als Datenfeed haben wir Zen-Fire ausgewählt, was daran lag, das dieser derzeit in aller Munde ist und die Ausführungszeiten wohl derzeit zu den Besten zählen.

Brokerauswahl:
Als Broker wurde Mirus Futures gewählt, was vor allen Dingen daran lag, dass die anderen anderen beiden Marketindex für kurzfristige Trades als weniger sinnvoll erachteten (natürlich auch aus den bereits hundertfach diskutierten, von mir nicht immer geteilten Gründen: Kein Tickchart, Instrumentenauswahl/ -typ, etc.). Gestützt wurde die Auswahl des Brokers durch die Möglichkeiten der Kombination mit dem Datenfeed von Zen-Fire und der unten genannten Handelsplattform.

Handelsplattform:
Wir haben sowohl für’s Charting als auch fürs Handeln ausschliesslich Ninjatrader verwendet. Wer sich ein wenig mit Handelsplattformen auskennt, stellt recht schnell fest, dass Ninja-Trader eigentlich alles bietet, was man benötigt: Vom Charting über eine dezidiertes Ordersystem bis zum Backtesting-Modul; insbesondere ist es natürlich immer von Vorteil wenn eine Software zu Testzwecken kostenfrei ist. Ich weiss nicht, ob wir hier irgendwann einmal die verschiedenen Plattformen detailliert vorstellen und besprechen, den Anfang eines netten Tutorials habe ich allerdings schon mal hier gefunden. Falls irgendjemand von Euch eine Seite kennt, auf der alle Plattformen vorgestellt und ausgiebig getestet werden, postet es bitte oder schickt es mir per E-Mail. Wir können Ninjatrader an dieser Stelle zumindest vorbehaltlos auch Anfängern empfehlen.

An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bei Chris von Zen-Fire danken, der als deutscher Ansprechpartener für Mirus und Zen-Fire per Skype und Telefon jederzeit zur Verfügung stand und ausgiebig sowohl die Trading-Platform als auch weitere Informationen bereitgestellt hat. Unser Dank gilt natürlich auch (einigen vermutlich bekannten) Noname-Trader, der uns vermittelt hat.

Als Hilfsmittel zur Absprache und dem eigentlichen Handeln haben wir hauptsächlich folgende Produkte eingesetzt (natürlich nachdem wir ausgiebig recherchiert und getestet haben. Falls etwas nur auf einem OS getestet/ verwendet wurde habe ich das in Klammern bemerkt). Natürlich gibt es noch viel mehr Alternativen, wir haben uns hier allerdings auf einfach zu handhabende und kostenlose Software beschränkt:

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Zur Visualisierung und Besprechung von Charts:

NinjaTrader (WIN),Skitch (MAC/ WIN), SnapNDrag (MAC)

Allgemein:
Die Wahl der Chartsoftware NinjaTrader gründete auf dem Wunsch einer einheitlichen Betrachtung und Darstellungsweise sowie der Möglichkeit Charttemplates (mit vordefinierten Farben, Indikatoren und sonstigen Darstellungsoptionen) gemeinsam zu nutzen.

Die beiden anderen Anwendungen sollten den meisten, die sich schon mal mit Screenshots beschäftigt haben, bekannt sein. Neben den üblichen Bordmitteln sind dies echte Hilfen: Skitch automatisiert zusätzlich noch den Upload der Bilder und bietet smarte Bildnachbearbeitungswerkzeuge sowie die Linkrückgabe an.

Problem:
Man muss sich natürlich auf Trades vorbereiten, Signale und Ein- und Ausstiegsstiegsregionen abstimmen – eine visuelle Betrachtung ist dabei unumgänglich, da die Vorstellungskraft bei der ausschliesslich akustischen Diskussion schnell an ihre Grenzen gerät.
Hinzu kommt der Wunsch die Trades für die Nachwelt aufzuzeichnen und wichtige Fehler und Erfolge im Nachgang zu dokumentieren.

Lösung und Methoden:
Wir haben uns Charts zugeschickt, um Einstiege in gewissen Regionen für den nächsten Tag oder die nächsten Stunden abzustimmen. Dafür sind die Softwarelösungen Skitch und SnapNDrag absolut ausreichend. Als Werkzeug für eine lückenlose Dokumentation der Trades taugen sie allerdings nicht, da das ganze bei zwanzig Trades in wenigen Stunden zu unangemessener Arbeit ausartet – wir haben uns daher darauf festgelegt, ausschliesslich besonders markante Trades (s.o.) mit Sceenshots zu erfassen und zu kommentieren.

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Zur Aufzeichnung von Trades/ Aktionen:

ScreenRecord (MAC), Debut Video Capture (WIN)

Allgemein:
Die Handelsteams wollen vor allen Dingen Wissen vermitteln und alles transparent darstellen. So wurde die Aufzeichnung von Trades ausschliesslich unter der Maßgabe betrachtet, die Aufzeichnungen anderen im Nachhinein zur Verfügung zu stellen. Wichtig war uns, dass die Rechnerleistung durch die Software nicht nachhaltig beeinträchtigt wurde.

Problem:
Die Entstehung mancher Tradeidee im Tick- oder Minutenchart liegt zeitlich oft nah am tatsächlichen Signal; der Ansatz per Screenshot oder Text zu dokumentieren führt nicht selten dazu, dass man bei Signaleintritt nicht mit der Dokumentation fertig ist.

Lösung und Methoden:
Es liegt Nahe einfach ein Video mit Kommentierung der Aktionen zu drehen, die Software ist hier weniger das Problem als der Moderator, wir haben einige male im Nachhinein wirklich sehr darüber gelacht, was man so erzählt während eines Trades. Das war teilweise so schlecht, dass wir froh waren dass es nicht live war; eins der Team-Mitglieder hat sein Video als ausschlaggebend erachtet, daraus schlussendlich die Konsequenz zu ziehen, seine Trades nicht mehr mitzuschneiden!
Professionelles Kommentieren und Live-Videos mitzuschneden will also noch ein wenig geübt werden – zum vollständigen Nachvollziehen ist es aber ein gutes Mittel.

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Zur Kommunikation:

Teamspeak, Skype, Twhirl (Twitter), Chatroll, Team Viewer

Allgemein:
Live-Trading ist natürlich immer das größte, es wäre also klasse wenn man sich quasi live die Signale der Trader anhören könnte und sofort umsetzten kann, so als wäre man im Tradingroom. Hier waren die Erfahrungen wirklich am spannendsten! Ich würde behaupten wir haben fürs Trading im 15min. bis Stundenchart (oder größer) gute Methoden zum Live-Trading gefunden. So ist es also problemlos möglich für die Teams Besprechnungen und Diskussionen zum Tag oder Folgetag durchzuführen und etliche Zuhörer teilhaben zu lassen. Wir haben das mit Teamspeak getestet und die Ergebnisse sind akzeptabel, die Qualität ist natürlich lange nicht so gut wie bei Skype und die Verzögerung sind definitv im Sekundenbereich aber es können nach unseren Rückfragen und Berechnungen problemlos 80 Personen gleichzeitig lauschen – das hat mehr Charme als ein Podcast, da man am Ende auch noch Rückfragen der Zuhörer ermöglichen kann.
Eine visuelles Live-Trading ist über Team-Viewer möglich, dabei war es in unserem kleinen Team sogar möglich auf dem Desktop des anderen zu handeln und die Verzögerung bei Zweierteams war dabei sogar vernachlässigbar. Zu zweit geht es natürlich grundsätzlich auch anders, z.B. über RDP oder VNC, Team-Viewer ist allerdings betriebssystemunabhängig (inkl. Cross-Over-Betrieb), hat sich im Test als sehr stabil und schnell erwiesen und ist für nichtkommerzielle Nutzung auch kostenlos.

Problem:
So begeistert wir auch von den genutzten Softwarelösungen waren, so entäuschend war die Einsatzfähigkeit im Tickchart-Trading. Bei diesem Trading-Stil mit Profit-Ziel von wenigen Punkten ist ein besonders gutes Timing erforderlich – Teamspeak ist hier nicht mal bei Zweierteams eine Alternative. Mit Skype ging es zu zwei noch ganz gut, aber sowohl bei Konferenzschaltungen mit Skype oder per kommerziellen Telefonkonferenzanbietern waren Verzögerungen zu spüren.

Lösung und Methoden:
Durch eigens hergestellte Konferenzschaltungen über meine Firmentelefonanlage lies sich das Problem einigermaßen beheben, aber es ist auch bzgl der Organisation die aufwendigste Alternative; man kann nicht sehen ob andere online sind und muss sich exakt verabreden. Spontan und tradingsituationsabhängig ist zu zweit die Kombination Team-Viewer und Skype eine Spitzenlösung, wobei natürlich nicht unerwähnt bleiben sollte, dass eine vernünftige DSL-Bandbreite Mindestvoraussetzung ist.

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Fazit

Warum haben wir das hier so detailliert gelistet? Ganz einfach: Das Tick-Team hatte mit dem Problem zu kämpfen, dass jedes Teammitglied zu unterschiedlichen Zeiten zu handeln pflegte; das ging soweit, dass es natürlich auch sogenannte Ausschlusstage gab. Letzendlich haben wir innerhalb eines Monats (vom 12.2. bis 11.3.) nur ca. 14 mal gemeinsam getradet, dafür haben wir dann in der verbleibenden Zeit dennoch 482 Trades durchgeführt. Zum Handeln kam es meist durch gemeinsame Vortagesabsprache und nur wenige male war eine bestimmte Chartsituation ausschlaggebend. Daher hat sich tatsächlich die Abstimmungsprozedur als größtes Problem herausgestellt.
Da wir die Rahmenbedingungen ziemlich eng festgelegt haben, konnten wir uns während der Verbindung ziemlich gut auf das eigentliche Trading konzentrieren, dabei gab es unterschiedliche Teamtrading-Ansätze (grundsätzlich kein Trade ohne Stop), die ich hier nur ansatzweise beschreibe (später mehr dazu):

1. Wir haben Scalps an Widerständen, Unterstützungen, Tages- oder Wochenlinien gemeinsam geplant und mit Order eingestellt, welche nach vorgegebenen Zielen den Gewinn realisiert haben (oder die Verluste noch festgelegten Stops).
2. Ein Trader hat seine Idee vorgestellt und erklärt. Die Prinzipien des Trades (Risiko und Stop) wurden einmalig abgestimmt. Der eigentliche Trade wurde dann ausschließlich von besagtem Trader in Eigenregie unter Aufsicht der anderen durchgeführt.
3. Das spannendste war das situationsbedingte Trading zu verabredeten Zeiten; von uns auch bezeichnet als „Spontantrading“. Dies wurde nach folgendem Schema durchgeführt: Die Einstiege wurden gemeinsam nach dem Mehrheitsprinzip festgelegt und zwar in der Form, dass der Master-Trader (der Trader, auf dessen Bilschirm wir geschaltet waren) nach Zuruf genau dann gehandelt hat wenn er auch der gleichen Meinung war, den Trade verlassen hat er dagegen, wenn der Erste aus dem Trade wieder raus wollte. Das war neben den relativ guten Ergebnissen auch besonders amüsant, weil es einen Hauch von Börsenparket hatte. Aussenstehnde hätten höchstwahrscheinlich nichts verstanden; denn wir haben ziemlich hektisch, laut und unkoordiniert durcheinandergerufen – das hat auch eine Weile gebraucht bevor es gut funktionierte – und es war teilweise wirklich witzig.

Insgesamt waren wir recht erfolgreich, wobei man sagen muss, dass manche Dinge nur auf einem Demokonto derart durchführbar sind. Ein großes Problem stellt bei Traden im Minutenchart natürlich die Kontogröße dar: mit einem Futurekonto von 10K lässt sich nicht so viel erreichen; wir konnte die ersten Tage nur Nasdaq und Bobl und Bund handeln, weil wir bei anderen Futures kaum handelbare Stopvorgaben hätten machen müssen, um nicht zu viel Kapital zu riskieren – so haben wir uns an unserem 5. Handelstag dazu entschieden, das Risiko für einen Tag auf 20% pro Trade zu erhöhen – mit Erfolg, an diesem Tag haben wir das Konto fast verdoppelt und konnten fortan auch andere Futures handeln; von daher war es gut, dass das Ganze ausschliesslich zur Abstimmung diente und weniger den Anspruch einer vollständigen Dokumentation hatte – uns war das bewusst und wir würden real nie derart handeln.

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Monatsauswertung:

Verlusttage gab es erwartungsgemäß (von Hoffnung geprägt) bei dieser Tradeanzahl keine, Verluste an sich natürlich schon. Für Interessierte folgt im Anschluss noch die zusammenfassende Auswertung – aber wie gesagt: Diese Arbeit diente nur dem Ziel die Abstimmungsprozesse im Team zu testen und stellt nicht unbedingt die zu erwartendende Performance auf einem späteren Realkonto dar.
Spass gemacht hat es allemal und damit von mir noch mal vielen Dank an Ticktrader und FragNich; war für mich fast jeden Tag eine lehrreiche Runde und ich freue mich auf die nächsten.

Hier also die Zusammenfassung des Monats in Zahlen:

Die Profit-Kurve:

Oder besser: Die Tagesverteilung:

WICHTIGER HINWEIS:

Abschließend möchte ich bemerken, dass man sich nicht von solch schönen Zahlen irritieren oder blenden lassen sollte. Demokonten zu handeln ist eine ganz andere Liga als Echtgeldkonten. Für uns hatte das hier einen rein organisatorischen Charakter und das einzige was wir hier wirklich empfehlen können sind die erprobten Werkzeuge und der nette Kontakt bei Mirus. Die Scalper unter Euch wissen wie man Demokontoausszüge gut verkauft und von daher hat hier sicher niemand etwas anderes erwartet. Also für alle Anfänger: Lasst Euch nicht von irgendwelchen Statistiken blenden, auf Demokonten ist fast alles möglich …

LG Aurelius

Zum Blog:
Der Blog stellt die Basis der Dokumentation der zukünftigen Trades dar, von daher ist es besonders wichtig, dass der Blog nicht den zentralen Mittelpunkt des Aufwandes darstellt, sondern vielmehr das Medium zur Kommunikation ist. Dazu war es nötig, dass der Blog durch Mechanismen läuft, die nicht permanenter Kontrolle unterliegen müssen und die keine Ressourcenanfälligkeit bezüglich der Pflege bedürfen. Um dies sicherzustellen, haben wir hier nicht einen Blogbetreiber, sondern einen Blogteam – dieses Team besteht derzeit aus zwei Administratoren, vier Redakteuren, und vier Autoren, wobei Redakteuren und Autoren grundsätzlich einen ähnlichen Status haben bezüglich der Rechte Artikel zu veröffentlichen oder zu bearbeiten.

Das “Drumherum”:
Die geplante Durchführung des Projektes, gemeinsam ein Konto zu handeln, bedingt jedoch noch mehr organisatorisch aufwändigere Maßnahmen, so wie zum Beispiel die Gründung einer Rechtsform, die als gesetzlich anerkannte Institutionen oder Personen betrachtet werden kann und auch selbst ein Konto innehalten darf. Zu diesem Zwecke haben wir uns entschlossen einen Verein zu gründen – wir sind derzeit sechs Mitglieder, ein siebtes prüft gerade für sich die Beitrittsoption. Wenn wir mindestens sieben Personen sind, werden wir den Verein ins Vereinsregister eintragen lassen und sind dann ein so genannter eingetragener Verein (e.V.); dieser bietet rechtlich und finanztechnisch diverse Vorteile.
An dieser Stelle möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, dass jeder, der mitarbeiten möchte, egal ob als Blogautor/ -redakteur, Administrator oder als Trader herzlich eingeladen ist, bei uns mitzumachen. Sollte jemand bereits selbst einen Blog betreiben, steht das natürlich nicht im Widerspruch und es ist ihm auch jederzeit gestattet auf diesen zu verweisen, solange er aus unserer Sicht nicht irgendwelche dubiosen Angebote enthält.

Zu den Handelsteams:
Obwohl wir uns gerade mit dem Handeln natürlich Zeit lassen wollen, haben wir gleich von Anfang an, kurz nach Beginn des Blogs, ein Team aufgebaut, was mit dem Trading im Wochenchart beziehungsweise Tageschart angefangen hat. Aufgrund der ausreichend großen Zeitebene, die gewählt wurde hatten wir hier die Möglichkeit, ein wenig die Struktur zu proben und sind zu ersten Ergebnissen gekommen, die ich im Folgenden darstellen werde:

Zuerst sollten wir mal beschreiben wo die eigentlichen Probleme beim Teamtrading liegen:
1. Welche Märkte/ Instrumente sollen betrachtet werden?
2. Welche Haltedauer wird bevorzugt?
3. Welches sind die Auswahlkriterien?
4. Wie stimmt man sich ab?
5. Wann wird gehandelt?

Zu 1. Märkte/ Instrumente:
Bei der Wahl der Märkte haben wir uns beim zusammengestellten Team daran orientiert, wer die meisten Instrumente handelt. Der mit den meisten Werten sollte als erster seine Vorauswahl treffen, die er dann in einer Watchlist zusammenfasst und den anderen Mitgliedern zur Verfügung stellt. Die anderen Teammitglieder durchsuchen zeitgleich die Märkte und ergänzen diese Liste – sofern die von ihnen gefundenen Werte nicht schon enthalten sind; dabei muss vor allem darauf geachtet werden, dass man einen Wert auch dann evtl. doppelt hinzufügen muss, wenn dieser in der Vorauswahl als Kandidat in anderer Richtung gelistet wurde (Long bzw. Short).

Zu 2. Haltedauer:
Bei der Haltedauer muss berücksichtigt werden, dass es bei der Wahl eines größeren Zeitfensters vorkommen kann, dass die Meinungen zu einer einzelnen Position bezüglich des Haltens ein wenig auseinandergehen. So ist der eine der Überzeugung, dass ein Wert nicht vorher geschlossen wird, bevor er ein bestimmtes Ziel oder Stop erreicht hat, ein anderer dagegen ist der Meinung, dass eine Position grundsätzlich nach einer gewissen Bewegungslosigkeit geschlossen werden muss und manchmal gibt es auch einfach nur persönliche Unterschiede in der grundsätzlichen Ansicht zur Haltedauer im Swing/ Position-Trading (in Abhängigkeit vom betrachteten Analysezeitraum). So halten wir es an dieser Stelle recht flexibel und stimmen auch die Schließung der Positionen gemeinsam regelmäßig ausserhalb der Analyse-Tage ab. Damit reduziert sich das Problem der Haltedauer auf die gemeinsame spontane Abstimmung zu Einstieg und Ausstieg in und aus der Position. Grundsätzlich können wir aber für uns gewisse Ober- und Untergrenzen definieren.

Zu 3. Auswahlkriterien:
In dem ersten Test-Team haben wir uns bezüglich der Auswahlkriterien auf die technische Analyse beschränkt. Jeder Trader betrachtet die Charts aus charttechnischer Sicht und berücksichtigt diese auch bei der Betrachtung der Auswahl der anderen Mitglieder. Das ganze wird für alle natürlich transparenter wenn man die wichtigen Kandidaten als Screenshot mit eingezeichneten Trennlinien etc. zur Verfügung gestellt, ist aber mitunter natürlich sehr aufwendig, insbesondere wenn man besonders viele Kandidaten hat. Wir versuchen an dieser Stelle ein praktikables, auf den Blog zugeschnittenes Verfahren zu implementieren.

Zu 4. Abstimmung:
Der interessanteste Teil ist sicherlich die Abstimmung. Die Abstimmung wird je schwieriger, desto kleiner der Zeitrahmen in dem gehandelt wird; da wir im ersten Test Team langfristig agieren, haben wir dieses Problem zur Zeit erst mal sehr einfach auf Basis von E-Mails und dem Google-Tabellen-Addon gelöst. Bisher wird folgendermaßen vorgegangen: der Trader, der als erstes fertig ist (wir nennen diesen zukünftig den Master-Trader der Gruppe) schickt eine E-Mail an die anderen, dass die Weiterbearbeitung seiner eingestellten Tabellen erfolgen kann. Daraufhin können die anderen Traderer diese Listen ergänzen und/ oder ihre Kommentare an den jeweiligen Stellen hinzufügen und ebenfalls nach Abschluss ihrer Arbeit eine Mail zur Information versenden. Alle E-Mails, die diese Prozesse begleiten, werden über einen Verteiler organisiert – das heißt: es gibt eine zentrale E-Mail-Adresse, durch die alle Teammitglieder gleichzeitig angeschrieben werden. Zusätzlich wird zu jeder Wochenanalyse eine Art Archiv-Thread angelegt, der es ermöglicht, dass die gesamte Kommunikation im Nachgang eingesehen werden kann – dies kann im Nachhinein eventuell nützlich sein, um das Vorgehen nachzuvollziehen, zu validieren und zu veröffentlichen.
Der letzte Schritt ist dann die erneute Bearbeitung der Liste, die dann jeder nochmal für sich durchgeht und auswählt, welches nun für ihn der aussichtsreichste Kandidat ist; dabei sollte sich jeder Trader darauf beschränken, maximal zwei Short und zwei long Kandidaten anzugeben. Der Wert (die Werte), der (die) dann in der Gruppe den größten Zuspruch erhalten hat, sollte(n) im Anschluss gehandelt werden.

Zu 5. Positionseröffnung:
Der vorher definierte Master Trader ist der einzige im Team, der Zugriff auf das Konto hat; er wird die ausgewählten Kandidaten handeln (in der Regel einen Short einen Long). An dieser Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass der Master Trader nicht auf alle Zeiten festgelegt wird, sondern dass diese Rolle vielmehr eine Rotationsposition ist, die jedes Teammitglied annehmen kann.

Zukünftiges Vorgehen und nächste Schritte:
Da wir nun zeitgleich schon zwei weitere Teams im Hintergrund gestartet haben, empfiehlt es sich jetzt schon mal ein kleines Regelwerk festzulegen. Hierbei muss beachtet werden dass die Teams grundsätzlich klein starten müssen, also erstmal mit zwei Personen und dann sukzessive noch eine dritte und vierte hinzunehmen. Dieses Team ist das Basisteam, dass die Ideen sammelt und zusammenführt und letztendlich auch entscheidet – die finale Teamgröße hängt natürlich von den Instrumenten und dem Zeitfenster ab – Ziel sollte es aber sein, langfristig Teams mit unbegrenzter Größe aufzustellen, so dass ein möglichst breites Meinungsbild entsteht.
Zurzeit bin ich noch mit mehreren Brokern in Verhandlungen ein unbefristetes Demo Konto und besondere Konditionen für das Realkonto festzuziehen, dies ist natürlich besonders schwer, weil wir frei von Werbung bleiben wollen. Grundsätzlich stehen uns aber bereits drei unbefristete Demokonten zur Verfügung, so dass ich davon ausgehe, dass wir in der nächsten Zeit beginnen werden auf dem Demo-Konto die ersten Trades öffentlich durchzuführen und zu dokumentieren.

Fazit:
Aus meiner Sicht wächst das ganze Projekt sehr solide – insbesondere wegen der ebenso soliden Mitwirkenden. Dadurch, dass wir uns nicht unter Druck setzen liessen, entwickelte sich das ganze bisher ziemlich strukturiert, was ich anfangs nicht erwartet habe. Natürlich gab es auch einige wenige Mails von “wartenden” Lesern, die aber allesamt nicht unhöflich waren, sondern halt einfach ein wenig ungeduldig. Ich danke also hiermit auch noch mal allen Lesern für Ihre geduldiges Zurückhaltung (und passive Mitarbeit durch Hilfestellungen), die auch ein Beleg dafür ist, dass es sich um eine sehr kultivierte Leserschaft handelt.

LG Aurelius

Watchlist/Kandidaten

Hallo Trader!

Es gibt eine kleine Neuerung (“Analyse/Update”-Spalte), die ab sofort in den Watchlisten enthalten sind. Sie wird unter “Legende” beschrieben.

Kleiner Hinweis: Bin ab Freitag eine Woche in Urlaub. Daher werden für nächste Woche vermutlich keine Aktien-Kandidaten aktualisiert.

Das Team besteht z.Z. aus:

- Aurelius (Kürzel: AU; Fokus: Währungen, Indizes; DAX-Aktien)
- Gerrnzfg (Kürzel: GE; Fokus: Währungen, Commodities)
- Marvin (Kürzel: MA; Fokus: Aktien + Rest… )

Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades und die Watchlist (v.a. Erstellung, Verwaltung, etc.), den Moderator. Dieser Moderator wird später auf dem Konto u.a. die gemeimsam abgestimmten Trades durchführen. Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch natürlich direkt an das Teammitglied wenden.
Aktueller Moderator ist Marvin (MA). Der Moderator wechselt mit der Zeit zwischen den Teammitgliedern.

Die Watchlisten enthalten nun die Unterscheidung “Woche” und “Tag”: “Woche” sind auf der Zeitebene Wochenchart, “Tag” auf dem Tageschart. Es kann durchaus vorkommen (besonders reizvoll), dass ein Trade auf dem Tageschart in anderer Richtung als der Trade auf dem Wochenchart durchgeführt wird.

Die jeweiligen Favoriten der Trade-Kanidaten sind in den Tabellen nun mit dem Kürzel des Teammitglieds (s.o.) markiert. Aus den Favoriten werden dann im Team 1-2 Titel abgestimmt, die genauer besprochen und (auf dem Konto) getradet werden. Es wird versucht, ein Long- und ein Short-Trade vorzustellen, wenn dies möglich ist.

Sollte das Team dann eingespielt sein, ist geplant, die aktuellen Watchlisten spätestens Sonntag Abend online zu stellen, so dass man sie vor Börseneröffnung am Montag in Ruhe durchsehen kann.

Zeitraum: Woche 23.-27.2.09
Datum der Analysen: 21/22.2.2009
Analysen von: Aurelius (AU), Gerrnzfg (GE), Marvin (MA, aktuell Moderator)
Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier )
Trades: s. unter Trading > User-Trades ( hier )
Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier )

Legende

Aktuell
Aktuell : Für “aktuelle” Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Alle anderen nicht genannten Titel einer Gruppe (z.B. Aktien des DAX) sind (noch) nicht interessant und werden weiter beobachtet.

WL (“Watchlist”):
WL = Watchlist -> Kandidat
T = Trigger im System (Order), z.B. für das spätere Trading im Depotkonto.

Woche vs. Tag:
Woche = Setups auf der Zeitebene Wochenchart
Tag = Setups auf der Zeitebene Tageschart.
Anm.: Es kann durchaus vorkommen (besonders reizvoll), dass ein Trade auf dem Tageschart in anderer Richtung als der Trade auf dem Wochenchart durchgeführt wird.

L/S:
L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (s. Entry-Grund)
S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (s. Entry-Grund)

spek. (“spekulativ”):
Besonders spekulative Trades nach Ansicht des Teammitglieds: meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko, daher speziell markiert.

Titel + Symbol:
Die Kandidaten.

Chart:
Hier werden die Chartbilder hinterlegt. Sie sind anklickbar und erklären (hoffentlich) die Setups.

Analyse:
Datum der erstellten Analyse.
Manche Setups (v.a. die auf Tagescharts) können sich ändern oder im Laufe der Woche neu ergeben. Dann würde man in dieser Spalte einen Zeit-/Datumsstempel finden, der die Änderung des Trade-Setups seit der Erstveröffentlichung des Artikels anzeigt.

Favorit:
Die jeweiligen Favoriten der Trade-Kanidaten sind in den Tabellen nun mit dem Kürzel des Teammitglieds (s.o.) markiert. Aus den Favoriten werden dann im Team 1-2 Titel abgestimmt, die genauer besprochen und (auf dem Konto) getradet werden. Es wird versucht, ein Long- und ein Short-Trade vorzustellen, wenn dies möglich ist.

Entry-Grund:
Der Einstiegsgrund für den Trade, versehen mit dem Kürzel des Teammitglieds. Sollten Kommentare verschiedener Teammitglieder angegeben sein, werden diese jeweils mit ihrem Kürzel versehen.

Watchlist

Kommentierung

Labiles Marktumfeld meiner Meinung nach. Wir stehen bei den Aktienbörsen gerade am Wendepunkt: Entweder halten die Unterstützungen diesmal und es gibt endlich eine andauernde Erholung inkl. einer Trendwende oder es wird nochmals kräftig rutschen und zwar weltweit. Also eher vorsichtig mit neuen Trades sein.

Viel Erfolg.

Was sagt die Tabelle aus?

Die Tabelle gibt immer die Korrelation, besser gesagt den Korrelationskoeffizienten zwischen 2 Dax Werten an. Berechnet wird er mit Daten der letzten 30 Tage und täglich neu angepasst.

Unter Korrelation versteht man ganz allgemein den linearen Zusammenhang mehrerer Variablen. Der hier abgebildete Korrelationskoeffizient ( normiert zwischen -1 und +1 ) gibt uns an wie stark der Zusammenhang zwischen den beiden Aktien ist ( bzw. in den letzten 30 Tagen war).

Werte nahe 1 bedeuten, dass die Kursverläufe der Werte nahezu gleich verliefen, Werte um die 0 , dass kein Zusammenhang erkennbar war und ein Korrelationkoeffizient nahe -1 beruht auf einem negativ-linearen Zusammenhang sprich gegenläufigen Kursentwicklungen.
Es sind zwar Berechnungen aufgrund historischer Daten, dennoch geben sie einen Anhalt dafür wie der Zusammenhang in Zukunft aussehen könnte.

Risikomanagment unter Berücksichtigung der Korrelation

Frei nach Markowitz sollten die einzelnen Werte eines Portfolios möglichst geringe Korrelation zueinander aufweisen um das Gesamtrisiko zu minimieren. Das ganze dürfte jedem von uns auch als Diversifikation bekannt sein.

Wenn man die Tabelle nur mal kurz überfliegt fällt auf, dass wir zwischen den Aktien fast ausschließlich positive Korrelationen vorliegen. Ausnahmen gab es letztes Jahr zwar öfters zwischen “normalen” Aktien und der VW-Aktie, aber generell haben wir ein grünes Bild vor Augen. Aktienmärkte neigen eben dazu, sich nach dem Index zu richten. Jeder hat das sicher schon mal erlebt, dass ein potientieller Long/Short-Kandidat sich von der aktuellen Indexrichtung mitreissen liess und wir mit unserer Einschätzung ordentlich daneben lagen.

Wie kann ich als Trader diese Tabelle nun trotzdem nutzen um mein Risikomanagment zu verbessern?

Mal angenommen, man hat mehrere Kandidaten auf der Watchlist und steht kurz davor bei diesen Positionen zu eröffnen. Alternativ hat man schon offene Positionen und eine neue Position soll eröffnet werden.
Ich schaue mir die Korrelation dieser Werte an und passe dementsprechend meine Positionsgröße an.

Szenario 1:Die Aktien haben einen Korrelationskoeffiezient nahe 1.

Das impliziert, dass sich die Aktien mit erhöhter Warscheinlichkeit auch in der Zukunft ähnlich entwickeln werden. Wenn man bereit ist für einen Einzeltrade 5% des Kapitals zu riskieren und in beiden Werten long/short gehen möchte, dann teilt man diese 5% Risiko auf beide Werte auf und verkleinert die ursprünglich angedachte Positionsgröße.

Szenario 2: Korrelationskoeffizient nahe 0

Hier lag in der jüngsten Vergangenheit keine gleichlaufende Kursentwicklung vor. Unter dem Aspekt der Korrelation spricht nichts dagegen beide Werte in die gleiche Richtung zu handeln.

Szenario 3: Korrelationskoeffizient nahe -1 (eher selten)

Diese Werte haben sich in der Vergangenheit gegenläufig entwickelt. Ist der Eine gestiegen, fiel der Andere und andersherum.
Handel ich nun beide Werte in die selbe Richtung, erfüllt theoretisch eine Aktie meine Erwartung und die andere nicht. Unter dem Aspekt der Risikominimierung erhöht sich mein Risiko nicht wenn man in beide Werte investiert.

Diese 3 Szenarien waren jetzt unter der Annahme, dass man in die beiden Werte in die gleiche Richtung einsteigen will. Bei zwei Aktien, von denen man Eine Kaufen und die Andere verkaufen möchte, sind die Korrelationskoeffizienten der Szenarien 1 und 2 unbedenklich, wogegen das Dritte das Risiko erhöht.

Die Betrachtung der Korrelation ist natürlich nur theoretisch und nicht der heilige Gral. Auch muss es ja nicht immer schief gehen und beide Werte können genausogut Gewinner sein. Dennoch sollte man als Trader viel über Warscheinlichkeiten nachdenken und versuchen diese auf seine Seite zu bringen. Diese Matrix gibt einen Anhaltspunkt wie sich die Aktien in Zukunft zueinander entwickeln könnten und sollte daher nicht ausser Acht gelassen werden.
Ich beschneide zwar potentielle “Doppelgewinner”, aber viel wichtiger sollte es sein, das Risiko im Auge zu behalten. Meine Entscheidungen im Risikomanagment sollten vom Worst-Case geprägt sein und nicht andersherum.