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Als Info zu den Twitter-Signale, die den einen oder anderen vermutlich auf Grund der hohen Frequenz verwirrt haben, möchte ich hier ein paar Informationen nachschieben. Die Signale werden automatisch von NinjaTrader an den Blog gepostet und sind keine langfristigen Tradesignale, sondern Richtungshilfen für Scalper. Der Indikator hat noch einige Schwächen, so kann es vorkommen (wie heute), dass zur Nachrichten-Zeit um 14:30 Uhr innerhalb von 10 Minuten mehr als zwanzig Signale generiert werden. Dieses sollten unbedingt irgnoriert werden, da zu dieser Zeit kein Scalping nach diesem Indikator möglich ist. Die Signale kommen relativ zeitnah, so dass ein Einstieg fast immer möglich ist. An dieser Stelle sollte ganz klar erwähnt werden, dass man nicht in jeden Trade reinkommt und das jeder Trader dazu eigene Regeln entwerfen muss aber grundsätzlich hat die Ausrichtung des Indikators eine ziemlich hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ich werde die theorethischen Werte hier regelmäßig posten. Die Trades kann natürlich auch jeder selbst auswerten, wobei vom Donnerstag einige fehlen und ich heutige einige aus der Twitter-Historie gelöscht habe - sie werden aber am Ende des Tage sowieso vom indikator automatisch generiert und bereitgesetllt, so dass ich Sie hier schnell posten kann - auch diesen Vorgang werde ich demnächst umprogrammieren und als Twitter-Post automatisieren. Betrachtet man das System als allways-in, dass heisst man brechnet den Profit/ Loss von Einstieg zu Einstieg kommt man auf folgende Zahlen: 05.02.2010 FDAX: +108 Punkte ES: +21 Punkte 06.02.2010 (aktuell 20.06 Uhr) FDAX: +98 Punkte ES: +13 Punkte Das hört sich super an und das wollen ja immer alle sehen :) LOL Selbstverständlich sind das nur hypothetische Werte, denn sie berücksichtigen keine Slippage, Gebühren, etc (allein heute schon ca. 100 Signale, die meisten im FDAX). Ich persönlich hatte gestern 19 und heute nur 10 Kontrakte gehandelt, woran schnell klar wird wie intensiv ich aus den Vorschlägen auswähle und filtere - natürlich habe ich die Punkte bei weitem nicht erreicht. Nächste Woche mache ich ein Video zur Anwendung dieses Systems. Es werden auch wieder Signale auf Tagesbasis kommen; ich kann dazu jetzt allerdings noch keine Zeitangabe machen. LG Aurelius

Die erste Serie der Twitter-Signale zum System "Aurelius Reveral" habe ich Mitte Dezember eingestellt, da ich mit dem System (trotz weiterer Gewinne) nicht zufrieden war. Da durch die Überarbeitung die potentiellen Einstiege nicht mehr am Vorabend eingegeben werden konnten und man gezwungen war die ganze Zeit vor dem Rechner zu sitzen, hatte ich mich entschlossen die Signale grundsätlich umzustellen und auf Echtzeitsignale im kurzfristigen Handel umzuschwenken. Nach unzähligen Test, Optimierungen, Korrekturen und Anpassungen und immer wieder folgenden Überarbeitungen habe ich nun vorerst die Idee verworfen meinen kurzfristigen Tradingstil in ein vollautomatisches System „hineinzupressen“ und auf größere Zeitebenen zu übertragen (wohlgemerkt: nur vorerst; denn ich bin damit im Moment einfach zeitlich überfordert). Besonderen Dank an dieser Stelle noch mal an DarthTrader, der mir einige Male bei der Umsetzung geholfen hat und mir zudem durch von ihm entwickelte Code-Snips zu Tradingzeiten, Benachrichtigungen und MM eine Menge Arbeit erspart hat. Die Problematik bei der Umsetzung ist die, dass ich während des Trading nicht ausschließlich nach Indikatoren und einfachen Support- und Resistance-Marken entscheide, sondern dass eine ganze Menge mehr Informationen in die Entscheidung zur Eröffnung eines Trades einfließen, als ich kurzfristig und schnell programmieren kann. So bin ich letztendlich daran gescheitert, neben den Tages-/ Wochenmarken, Pivots und Fibonaccis z.B. zusätzlich Merkmale des Markt- und Volumenprofils einzuarbeiten und die automatische Berücksichtigung des Nachrichten-Kalenders umzusetzen. Gerade letzteres zerreist die Performance schnell, wenn das System versucht nach den sonst geltenden Regeln während der Herausgabe von Nachrichten zu traden. Letztendlich glaube ich aber immer noch daran, das NinjaTrader die Möglichkeit bietet, dass alles zu berücksichtigen – aber wie schon erwähnt, ist es eine Menge Arbeit. Aus diesem Grund habe ich jetzt beschlossen, das System ohne feste Zeitplanung sukzessive zu ergänzen bzw. zu verfeinern und werde die Fortschritte hier bekanntgeben. Die finalen Signale für meine kurzfristige Einstiege ergeben sich einerseits aus verschiedenen Indikatoren, welche die Richtung von kurzfristigen Trends erkennen sollen und andererseits aus weiteren übergeordneten Umgebungsparametern zu Widerständen, Unterstützungen, Volumen und Preis. Das zentrale, übergeordnete Signal (welches ich nie ignoriere und mich dagegen stelle) werde ich auf unserem Twitter-Account posten. Wer Lust hat, kann sich die Ein- und Ausstiege anschauen und eigene Filter suchen – Vorschläge zu Filter und Verbesserungen und sonstige Anregungen sind sehr willkommen. Der Handelsansatz: Das System wird ausschließlich auf dem S&P- und Dax-Future gehandelt. Diese beiden Märkte wurden deshalb von mir gewählt, weil ich die beiden Märkte bzgl. ihrer typischen Eigenschaften und meiner Erfahrung als eine für mich gute Kombination ansehe. Das Signal, welches auf Twitter gepostet wird, gibt in erster Linie die Richtung der nächsten Trades vor. Ich filtere das Signal durch einen weiteren (übergeordneten) Chart mit meinen bevorzugten Indikatoren und versuche dann immer „günstiger“ in den Markt zu kommen; d.h. z.B. für ein durch den Filter bestätigtes Kauf-Signal (Twitter-Signal), dass ich versuche, mit einer Limit-Order soweit wie möglich unter dem Signal einzusteigen. Der initiale Stopp liegt in der Regel bei 200$ (bzw. Euro). Sollte der Kurs sehr stark in die Signalrichtung streben und mir nicht mehr die Möglichkeit geben, tiefer einzusteigen, ist auch ein Einstieg über der Marke möglich; dieser sollte dann allerdings optimal in einer Korrektur erfolgen oder der Markt sollte klare Zeichen einer kurzfristigen Rallye aufweisen (auch Konzepte der Positionsaufteilung sind sinnvoll). Hier Beispiele für die globalen Richtungs-Signale, die dann auf Twitter zu finden sind: Die Pfeile signalisieren den Einstieg, die roten Linien stellen Verluste dar, die blauen Gewinner. Die exakten Tickwerte zu G&V befinden sich in rot und blau unter den Einstiegspunkten. Aus dem Screenshot kann man schnell ersehen, warum ein „günstigerer“ Einstieg wichtig ist. WICHTIG: Die Signale dürfen nie „blind“ gehandelt werden, eine weitere Auswahl ist unerlässlich. Tradingbeispiele dazu folgen ... LG Aurelius _________________________________________________________________ Disclaimer Die veröffentlichten Signale stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!

Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik Markttechnik simplified in 2010: Auf der Suche nach einem Weg, möglichst das grosse Bild der Markttechnik in den Charts darzustellen und somit leichter Traden zu lernen, habe ich mich für das 120-Minuten-Chart entschieden. Dort sind immer noch genügend Bars pro Tag um eine feine Bewegung erfassen zu können und Sie bekommen einfach eine grössere Zeitreihe auf den Bildschirm. Und Kurse entstehen ja, wie im letzten Traders Magazin geschrieben aus der Time & Sales Liste, nicht aus dem Chart heraus. Somit geht es nur um die Praktikabilität. Vergangene Zählung in Schwarz Kursmöglichkeiten + Markttechnische Punkte sind in Blau (Nachkomma Stellen bitte nicht berücksichtigen.) FESX (Eurostoxx Endlos Kontrakt) 120-Minuten-Chart Markante Bereiche: 2800 2730 2677 Revue der letzten Woche: Nix neues an der Front, im Moment werden auch die letzten Marktteilnehmer aus Ihren Long-Positionen getrieben. Das Jahreshoch ist in weiter Ferne. Situation aus Sicht der Markttechnik: Der Eurostoxx befindet sich auf dem 120-Minuten-Bild in einer abwärtsgerichteten Bewegung. Durch die Stärke der letzten Bewegung, könnte sich mit Unterschreiten der Marke bei 2730 ein neuer Punkt 2 aus Sicht der Markttechnik bilden. Jeder Anstieg, der nicht über 2800 Punkte geht, ist nur eine Korrektur in der Abwärtsbewegung. Deshalb also Vorsicht, nicht zu schnell euphorisch werden für Long Positionen. Solange die 2800 nicht überschritten werden, ist weiter von fallenden Hochpunkten und fallenden Tiefpunkten auszugehen. Nächster Halt: 2677 Punkte. FGBL (Bund Endlos Kontrakt) 120-Minuten-Chart Markante Bereiche: 123,93 123,66 122,80 Revue der letzten Woche: Die starke Marke von 123,50 konnte der Bund nur leicht überwinden. Der Bund brach am Freitagabend aus seiner Seitwärtsrange der letzten Woche aus. Situation aus Sicht der Markttechnik: Nach Ausbruch aus der Seitwärtsphase ist der Aufwärtstrend intakt. Wünschenswert wäre jetzt ein Anstieg bis 123,93. Danach eine leichte Korrektur auf die 123,66. Warum? Weil dann diejenigen die bereits in Long-Positionen investiert sind, Gewinne mitnehmen, und sich dadurch ein Punkt 2 aus Sicht der Markttechnik bildet. Das andere Szenario, wäre ein Wiedereintritt in die Seitwärtsphase. Auch darauf sollten Sie gefasst sein. Sollte es aus der Seitwärtsphase deutlich unter 122,80 gehen, könnte sich ein Abwärtstrend etablieren. Das halte ich aber im Moment noch verfrüht. FDAX (Dax Endlos Kontrakt) 120-Minuten-Chart Markante Bereiche: 5731 5516 5323 Revue der letzten Woche: Nachdem Sie nun mit Ankündigung von mir neue Jahreshochs gesehen haben, geht  fast schon traditionell der Januar - Februar Schlussverkauf los. Situation aus Sicht der Markttechnik: Sollten die Kurse unter 5516 fallen, haben wir den bisherigen Punkt 2 aus Sicht der Markttechnik bestätigt. Jeglicher Rücklauf, der nicht über die 5750 geht, und dauerhaft dort schliesst, ist nur eine Korrektur in der laufenden Abwärtsbewegung. Damit würde dann auch der Punkt 3 bei 5750 bestätigt werden. Nach der Definition des Trendes dürfen Sie sich auf fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte einstellen. Nächster Halt: 5323. -------- Die Charts sind mit tradesignalonline erstellt worden. simple and profitable trading wünscht Euch Carsten Umland Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum) * zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden. (Siehe auch §Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)

Diese Artikelserie besteht aus drei Teilen, die ich der Übersicht und des Umfanges halber aufgeteilt habe. Bevor ich beschreibe, wie ich persönlich versuche meinen Lebensunterhalt als Vollzeittrader zu sichern und allgemein dieses Projekt angehe, muss ich ein paar Grundgedanken niederlegen und vielleicht auch Illusionen zerstören. Im ersten Teil schreibe ich etwas über den derzeitigen Trader-Boom und meine Ansicht dazu (das ist wichtig für das Verständnis meines aufgezeigten Weges). Im zweiten folgen die unverzichtbaren Schritte und Grundlagen, und im letzten stelle ich meine Systematik und Herangehensweise vor. Diesen letzten Teil wird es nur öffentlich und ohne besonderes Passwort geben, wenn die beiden vorhergehenden Artikelteile kommentiert wurden; denn wir haben zwar laut Blogstatistik wahnsinnig viele Leser und Abonnenten, jedoch ist es für uns schwer einzuschätzen welche Zielgruppe hier liest und wie man uns einschätzt. In letzter Zeit habe ich häufiger Mails erhalten, die mich insofern verwirren, dass sie den Eindruck erwecken, als wären wir hier alle Vollprofis. Wir sind eine gesunde Mischung aus erfahrenen und weniger erfahrenen Tradern und wünschen die Diskussion - unsere Konten sind sauber und einige verdienen mit Trading Geld – Millionäre gibt’s hier keine. Wie alle, machen auch wir Verluste, Fehler und sind nicht anders als die anderen Trader dort draußen – das gehört nun mal alles zum „Spiel“. Hier gibt es keinen Supertrader, wohl aber erfahrende und gute Trader, die ihr über Jahre erworbenes Wissen gerne weitergeben und teilen. ... Challenges - soweit der Browser reicht oder wie werde ich in einem Jahr Millionär? Realität, Fiktion oder einfach nur Werbung Ich schreibe diesen Post, weil ich das Gefühl habe, dass so manches mal die Realität auf der Strecke bleibt. Zur Zeit sprießen überall irgendwelche komischen Challenges aus den Blogs und Foren, bei denen Trader in x Monaten eine Million Euro ertraden wollen. Mal abgesehen davon, dass die meisten dieser Blogger - völlig realitätsfremd - Verpflichtungen wie Steuern und sonstige Kosten und kapitalabhängige Gegebenheiten und Haftungshintergründe bei den jeweiligen Brokern überhaupt nicht beachten, bekommt man immer automatisch das Gefühl, es handelt sich um Marketingauktionen oder um Aktionen Leser für einen Blog zu gewinnen. Die Ketzer Auf der anderen Seite kann man aber im Internet auch wunderschön beobachten wie die Community diejenigen, die es versuchen, sofort kreuzigt. Man hat grundsätzlich gar keine Chance seinen Erfolg anzupreisen; denn noch bevor man die erste Aktion startet, fallen alle über einen als „Ketzer der Märkte“ her. Ich halte mich in der Regel dabei immer zurück, da meine Meinung an dieser Stelle nichts bewirkt, denn: die Profis lesen so etwas gar nicht erst, die Fortgeschrittenen haben längst ihr eigenes Bild, die Anfänger und Einsteiger merken schneller selbst wie es läuft als ihnen lieb ist und Tradern mit devotem Guru-Anhänger-Verhalten ist sowieso nicht zu helfen. Der Hauptgrund meiner Zurückhaltung ist aber, dass ich nicht weiß, ob derjenige es nicht vielleicht doch schaffen könnte; denn alles ist grundsätzlich möglich. Können zeigen: Demo oder Real Die Argumentation, ob jemand ein Demo-Konto nutzt oder nicht ist völlig nebensächlich; dies entspricht der gleichen Argumentationsgrundlage, bei denen Trader behaupten der Broker sei an ihren Verlusten schuld. Selbstverständlich hat der Broker oder die Art des Kontos einen maßgeblichen Einfluss auf die Performance und schon aus psychologischen Gründen sind diese Unterschiede zwischen Real- und Demokonto naturgegeben. Aber genauso wenig wird jemand Millionär (vom Kontostand her) weil er einen tollen Broker oder ein Demokonto hatte, wie er pleite geht auf Grund des Brokers oder der Plattform – es gilt in beiden Fällen die Nachteile und Vorteile durch Kompetenz auszugleichen. Man kann an dieser Stelle das Beispiel von Spitzenfahrern der Formel 1 anführen, welche permanent irgendwelchen Nachteilen bei unterschiedlichen Strecken und Wetterverhältnissen ausgesetzt sind; die guten Fahrer fahren nicht nur im Training (demo) gut sondern auch im Rennen (real) ... und umgekehrt – und wenn einer nicht Weltmeister wird, liegt es sicher nicht am Wetter. Abschließend sollte man die ganze Demo-/ Real-Frage noch mal logisch betrachten: Meistens wahr ist: Wer ein Realkonto erfolgreich handeln kann, der kann auch eine Demokonto erfolgreich handeln. Wer ein Demokonto nicht erfolgreich handeln kann, der wird in der Regel auch bei einem Realkonto nicht erfolgreich sein. Absolut ohne Zusammenhang ist: Wer ein Demokonto erfolgreich handeln kann, der schafft das noch lange nicht auf einem Realkonto. Auch wenn der letzte Satz logisch erscheint, so sind die Umgebungsparamter viel zu mannigfaltig, als dass diese Aussage pauschal gelten kann. Wenn ein „Niemand“ das sagt wird er angegriffen, spräche so ein Broker selbst oder ein bekannter Vollprofi wäre man schon vorsichtiger. Hat es einer schon mehrmals bewiesen, schweigt man und wartet geduldig auf seine erste Niederlage um zu sagen: „Siehste!“. Ob es nun wirklich so einfach ist eine Million Euro mit Trading zur verdienen vermag ich nicht zu bewerten – aus meiner persönlichen Sicht ist es sehr schwer. LG Aurelius ... to be continued Folgeartikel: Vollzeitrader (Teil 2) ... schon eine Challenge für sich

Vorne weg möchte ich bemerken, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass es sich bei NinjaTrader um eine der besten Plattformen auf dem Markt für private Trader handelt. Die Möglichkeiten von Unterstützungen für diskretionären Methoden bis zu vollautomatischen Handelssystemen sind nahezu unerschöpflich und wenn man programmiertechnischen Hintergrund hat gibt es derzeit kaum bessere Alternativen. An dieser Stelle will ich allerdings noch mal eine Diskussion au dem Blog aufgreifen, die die Stabilität, Performance und Zuverlässigkeit der Software betreffen. Um dies zu verstehen muss ich eingangs etwas über meinen Trading Desktop und die Einstellungen erzählen: Primär trade ich mit NinjaTrader Futures, Forex und Aktien bei IB und Futures bei Mirus. Ich habe zudem noch sechs Metatrader-Accounts bei verschiedenen Brokern, wobei die Accounts auf zwei Rechner verteilt werden und auf meinem Hauptrechner nur zwei Metatrader-Applikationen laufen. Auf meinem Trading PC mit zwei Monitoren läuft also gleichzeitig immer: Skype Firefox Metatrader – FXOpen Metatrader – FXPro NinjaTrader IB-Trader Workstation Ich nutze dafür einen Quad-Core PC mit 3 GHZ und 16 GB RAM und zwei 1 TB Festplatten (Raid) mit zwei 24 Zoll-Monitoren. Diese Konfiguration ist übrigens wesentlich perfomanter als die Nutzung des Mac-Pro mit ähnlicher Konfiguration (von Virtualisierung spreche ich hier gar nicht erst – ich erwähne das, weil ich ein Unix- und Apple-Kind bin und das Unternehemen aus Redmond nur die Qual der Wahl ist). Die Prozessor-Auslastung liegt pro Prozessor zu „normalen“ Tagesmarktphasen bei 10%-20% abends und nachts bei ca. 1%-2%. Ich denke an dieser Stelle wird jedem klar sein, dass die Hardwareausstattung mehr als ausreichend ist und diesbezüglich kein Engpass zu erwarten sein sollte. Auf meinem Desktop nutze ich zwei Workspaces jeweils auf zwei Bildschirmen. NinjaTrader bietet die Möglichkeit immer jeweils einen Desktop in den Hintergrund zu stellen (nicht sichtbar) und zwischen diesen zügig (relativ gesehen) zu wechseln – ein Workspace dient den Futures, der andere den Aktien. In der Regel habe ich auf dem primären Monitor zwei und auf dem anderen sechs-neun Charts (je nach Marktphase) gleichzeitig offen. Die Charts enthalten in der Regel immer mindesten drei, höchstens 8 Indikatoren – allerdings sind einige Charts mit komplexen (seitens der Berechnung) und kommerziellen Indikatoren ausgestattet. An dieser Stelle möchte ich nicht darüber sprechen, ob es für den einen oder anderen sinnvoll ist mit mehreren Indikatoren zu arbeiten – sondern einfach nur festhalten, dass ich von einer professionellen Software, die mich immerhin ca. 1000 Euro kostet, eine stabile Funktionalität erwarte – daher nun die Nachteile, wobei ich mich auf die wesentlichen konzentriere, insbesondere die, die mich schon einige Euros gekostet haben :) : Grundsätzliches I: Es gibt ein massives Problem mit dem Speichermanagement. Da ich mich recht gut mit der Softwareproduktion und -Entwicklung auskenne, kann ich dieses Problem relativ leicht lokalisieren. NinjaTrader kann zum Teil nicht mit der Menge an Informationen durch Chart-Input, Berechnung von Indikatoren und temporärer Speicherung dieser Daten umgehen. Die Software muss in regelmäßigen Abständen neu gestartet werden, weil sie vermutlich über zu wenige Mechanismen zum Schutz vor Speicherüberläufen verfügt. Besonders dramatisch gestaltet es sich, wenn man kleinere Tickcharts in Märkten mit hohem Volumen über eine größere Periode (z.B. 20 Tage) öffenen will – hier kommt NinjaTrader und seine Datenbank z.B. im ES-Future  schnell an seine Grenzen und wirft eine Fehlermeldung aus. In einigen Foren habe ich gelesen, dass sogar ein regelmäßiger kompletter Neustart des Betriebssystems empfohlen wird. Grundsätzliches II: Die Datenbank-Basis, die verwendet wird ist nicht annähernd als qualitativer und performanter Standard zu bezeichnen. Kaum eine moderne und professionelle Software würde diese Software noch benutzen – sie ist bekannt für ihre Grenzen und Anfälligkeit. Chart- und Instrumentwechsel: Beim Wechsel von Werten kann es unter höherer Last zu Fehlern im Chart kommen, der Chart kann dann trotz Reload-History-Funktionen nicht mehr aktualisiert werden und zeigt ein unverständliches Gap – ein Neustart der Software behebt das Problem. Besonders problematisch ist dies in folgenden Fällen: bei kommerziellen Indikatoren mit Online-Lizensprüfung, bei kleinen Tick-, Range- und Volumcharts in Märkten mit großem Volumen; hier kann schon mal einige Zeit dauern bis der gewünschte Chart gezeichnet wird. Newstime: Heftige Kursbewegungen können die Software kurzzeitig „einfrieren“ – dies wird natürlich genau dann zum Problem wenn man eine Position zu dieser Zeit schließen muss. An dieser Stelle vermute ich wieder Probleme mit der Datenbank, hier scheint es einen Stau beim wegschreiben von Informationen zu geben - das Problem erinnert mich zumindest stark an die Ereignisse mit besagter Datenbank in den 90er Jahren. Letztendlich ist dies aber ein Problem von vielen Trading-Software-Produkten. Auswertungen: Die Auswertungen sind zum Teil sehr sonderbar, sie zeigen manchmal Trades an, die man nie gemacht hat und weichen nicht selten von den Kontoauszügen des Brokers ab. Trader mit ein bis fünf Trades am Tag werden das vermutlich nicht bemerken, jeder den ich kenne, der bis zu 40 Trades am Tag macht hat das gleiche Problem schon mindestens einmal gehabt. Meist kann man das Problem lösen, indem man die Datenbank repariert – das funktioniert allerdings nur dann, wenn die Software samt Datenbank nicht zwischendurch abgestürzt ist. Besonders ärgerlich ist bei der Auswertungsfunktionalität, dass Euro wie Dollar behandelt werden und keine Umrechnungsfunktion existiert – sinnvolle Auswertungen sind daher nur durch Trennung der Märkte möglich. Anbindung an den Broker: Zwar kann man mit der Multibroker-Lizens viele Broker anbinden, jedoch sind einige Funktionalitäten nicht standardmäßig integriert: So lässt sich der Account bei IB zwar mit allen Informationen  zum Buying-Power etc. abrufen, jedoch lässt sich die 24-stündige Zwangtrennung von IB nicht umgehen – dies ist für automatische Handelssysteme natürlich schlecht. Bei Mirus gibt es dieses Problem nicht, dafür hat man dort keinerlei Angaben zum Konto ausser dem aktuellen Kontostand  - wie sich dieser bei laufenden Positionen berechnet und vor allen Dingen in welchen Zeitfenstern und der reelle Abgleich mit dem Konotauszug bleibt ein Rätsel für den Anwender. Gut das klingt zum Teil heftig ... ist aber alles nicht so schlimm, wenn man sich Workarounds erarbeitet und ein wenig Verzicht auf Komfort übt. Mich persönlich stört es vor allen Dingen deshalb, weil ich von einer kommerziellen Bezahl-Variante ein wenig mehr erwarte und stecke daher große Hoffnung in die Version 7.0. Trader, die nur einfache Orderarten nutzen und vor allen Dingen nur verhältnismäßig wenige Order in das System eingeben oder solche, die nur mit schlichten Charts und ein bis zwei Werten auskommen werden diese Tücken vermutlich nie kennenlernen. Es ist wie eine Diskussion über Autos oder Motorräder: Wer nie mehrfach oder regelmäßig 250-350 km/h fährt und dies für Irrsinn hält, wird niemals über die Qualität eines Fahrwerks oder einen PS-Hubraum-Verhältnises ernsthaft nachdenken und wird das Verhalten seines Fahrzeugs für korrekt halten und auch Fehlverhalten nicht unmittelbar erkennen – reizt man sein Fahrzeug allerdings tatsächlich regelmäßig aus – bemerkt man diese Mängel schnell. Aus diesem Grunde gibt es in der europäischen Industrie harte Tests zur Qualitätssicherung, die bei den Produkten an die Grenzen gehen, um diese zu bewerten – dies ist bei NinjaTrader definitiv nicht geschehen (würde auch mit dieser Datenbankwahl vermutlich zu einem Fiasko führen). Böse Zungen behaupten, dass vermutlich die meisten Anwender pleite sind, bevor sie in den Genuss der ganzen Probleme kommen :). Dennoch: NinjaTrader bleibt meine erste Wahl, insbesondere weil Support und Service erstklassig sind und die Community stetig wächst – und für kurzfristiges Trading ist es eine der besten Plattformen für private Trader überhaupt. Ich denke, dass es aber wichtig ist, immer offen, ehrlich und unabhängig Lob und Kritik gleichwertig an entsprechender Stelle anzubringen und sämtliche Dinge regelmäßig und mit ein wenig Abstand neutral zu bewerten. In diesem Sinne kann ich die Software, trotz dieser Wermutstropfen, weiterhin empfehlen und stehe nach wie vor zu Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. LG Aurelius

Jeder der schon mal mit Indikatoren experimentiert hat, musste sich zwangsläufig darüber Gedanken machen, wann ein Signal tatsächlich gültig ist. Zum Beispiel interessiert mich der exakte Einstiegspunkt wann der Kurs über dem EMA(21) notiert und das Momentum > 0 ist. Im Chart ist das häufig nicht exakt zu erkennen und darauf zu warten ist häufig anstrengend und erfordert viel Ausdauer. Für mich ist es im kurzfristigen Bereich, bei mehreren geöffneten Charts, sehr wichtig sofort zu erkennen, wann sich ein Signal ergeben könnte und genauso wichtig finde ich es, auf den ersten Blick zu sehen, ob die Kombination von bestimmten Indikatoren Sinn macht. Die folgenden Beispiele sind absolut individuell und basieren nicht auf der Grundlage von Handelssystemen, sie dienen lediglich zur Veranschaulichung. Der Indikator hat 4 Parameter: Sys1_IndicatorType: Diese Einstellung gibt es zweimal. Hier können die Indikatoren, die man testen möchte, eingestellt werden. Mindestens eins der beiden Felder muss eine andere Einstellung als „None“ enthalten, damit es zur Färbung der Balken kommt. MasterPer: Dies ist die Periodeneinstellung für die meisten der gelisteten Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“. In der Regel beziehen sich die meisten Färbungen durch Indikatoren auf die Regel: „Kurs über Indikator“ oder „Kurs unter Indikator“. Ausnahmen bilden z.B. RSI („über oder unter 50“) oder MOMENTUM („größer oder kleiner Null“). Beispiel (EUR/USD - 6E-Future) im 3-Min Chart): Kaufzonen und Verkaufzonen bei einem VWMA mit der Periode 21, kurz VWMA(21) Smoothing: Wenn diese Einstellung auf „false“ gestellt ist, werden die Zonen im Chart, die nicht den Bedingungen beider Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“ erfüllen in grau dargestellt. Steht die Einstellung auf false bleibt das letzte Signal solange erhalten, bis wieder beide Bedingungen der Indikatoren erfüllt sind. Beispiel: Kaufzonen bei VWMA(21) und gleichzeitig MOMENTUM über oder unter Null : Smoothing=false: Wenn z.B der Kurs über dem VWMA(21) liegt aber das MOMENTUM kleiner Null ist wird eine graue Zone angezeigt. Nur wenn der Kurs über VWMA(21) und MOM(21)>0 wird blau gefärbt (rot dementsprechend andersherum). Smoothing=true: Die grauen Zonen werden mit der letzten gültigen Farbe befüllt. Sinn und Nutzen von Smoothing liegt in der Verwendung der Indikatoren als Aus- oder Einstiegsunterstützung und z.B. die damit verbundene Vermeidung von verfrühten Ausstiegen. Der Indikator enthält nur ca. 15 Auswahlmöglichkeiten, die ich auf Wunsch im Laufe der Zeit weiter ergänze, wenn Ihr mir schreibt, welche Indikatoren Ihr benötigt. Zudem gibt eseinige unveränderbare Einstellungen wie zum Beispiel für die Kombination des MACD mit RSI und MOMENTUM (TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM). Wer mehr über die fest kodierten Einstellungen wissen möchte, kann sich den Quelltext anschauen und die Zeilen unter „EDIT INDIKATOR 1“ betrachten und bei Bedarf verändern. So bedeutet die Einstellung „TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM“ (Zeile 145 und 266 im Code): Blauer Balken bei: RSI(14,1)[0] > 50 Momentum(14)[0] > 0 Stochastics(7, 14, 3).D[0]>20 MACD(12, 26, 9).Diff[0]>0 Roter Balken bei: RSI(14,1)[0] < 50 Momentum(14)[0] < 0 Stochastics(7, 14, 3).D[0]<80 MACD(12, 26, 9).Diff[0]<0 Das ganze sieht dann so aus: Zum Abschluss noch ein schönes Beispiel aus dem 89-Tick Chart des FDAX vom 23.12.2009 mit der Parametereinstellung LinReg(21): Es versteht sich von selbst, dass es keine Grantie und/ oder Gewährleistung für die Verwendung dieses Indikators gibt; wer Fehler entdeckt, darf diese gerne selbst korrigieren oder mir mitteilen. Alle, die mir Einstellungen schicken, die sinnvoll sind und die gute Vorschläge für weitere Indikatorkombinationen machen bekommen im kommenden Jahr die weiterentwickelte Vollversion des Indikators. Download DT-IndicatorTester LG und frohe Weihnachten Aurelius

Einsicht und Demut Das Jahr endet nun so langsam und ich kann von mir behaupten, dass ich wieder viel gelernt habe. Ich habe nun die ersten 8 Monate Futures-Handel hinter mich gebracht und habe so manche bittere Pille schlucken müssen. An dieser Stelle ist es also Zeit ein wenig Demut und Selbstkritik zu üben, was zum Jahreswechsel und zum Weihnachtsfest besonders gut passt. Ich zähle mit Sicherheit nicht zu den Top-Tradern, allerdings seit Jahren wenigstens zu den Gewinnern - und von daher halte ich es für besonders wichtig, dass man sich und sein Handeln selbst jederzeit kritisch hinterfragt. Ich dachte nach so vielen Handelsjahren eigentlich schon fast alles zu kennen, dennoch bin ich mit dem Einstieg in den Futures-Markt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ich handle Futures bei IB und Mirus und bin persönlich von dem Datenfeed von Zen-Fire sehr überzeugt; jedoch habe ich bei Mirus nur kleine Depots gehandelt und diese regelrecht verbrannt... und dies aus folgenden Gründen: die Kontogröße (und das damit verbunde Risiko) hat mich häufig zu vorzeitigen Stopps gezwungen, die Signale waren nicht ordentlich genug gefiltert (was daran lag, dass der Datenfeed in Verbindung mit der Software so gut war, dass meine bisherigen Realtime-Handelssignale meist zu früh kamen - dies konnte ich natürlich mittlerweile durch Anpassung meiner Systeme ändern), durch meine Umstellung von Teilzeit- auf Vollzeit-Trader kam es definitiv häufiger zum sogenannten "Overtrading", die Software ist sehr "buggy" und hat definitiv auch einen Anteil daran (an dieser Stelle noch mal Dank an meinen Broker, der meine Positionen immer auf Zuruf absolut schnell und zuverlässig geschlossen hat), Ninja Trader gehört schon zu den besten Lösungen, aber jeder der mehrgleisig tradet (bzgl. Märkte, Zeitebenen, Systeme, etc.) kommt schnell an die Grenzen (dazu wird es wie versprochen noch einen Artikel geben). ... und letzten Endes hatten auch meine Handelssysteme eine kleine Drawdownphase. Der Grund, warum ich über mein persönliches Trading an dieser Stelle überhaupt schreibe, ist lediglich der, dass ich hoffe, damit aufzeigen zu können, dass es normal ist zu verlieren. Es ist ein essentieller Bestandteil des Tradings und es ist besonders wichtig besonnen zu bleiben und nicht gleich „die Flinte ins Korn zu werfen“. Man sieht an meinen Fehlern gut, dass es die typischen Fallen sind, die auch häufig in der Literatur erwähnt werden und die einen alle Jahre wieder begegnen können - ich behaupte sogar, davor ist keiner gefeit. Besonders schwer machte mir die Tatsache zu schaffen, dass meine anderen Märkte (Forex und Aktien) sehr gut liefen und ich mit Futures einfach nicht den Durchbruch schaffte. Es gab dabei nicht nur einmal Zeitpunkte, an denen ich mich beinahe entschlossen hätte, den Handel wieder einzustellen und mich auf meine bisherigen Märkte zu konzentrieren. Im letzten Monat hat sich das Blatt aber nun (wieder) zum Guten gewendet: In Summe habe ich mein Jahresziel zwar nicht ganz erreicht, liege jedoch mit der Gesamtrendite über dem Durchschnitt von besseren Anlagen - auch wenn mich die Futures unterm Strich noch einige Euros an Lehrgeld gekostet haben. Die glückliche Wende kam mit der Erkenntnis, dass es nicht wirklich wichtig ist, jeden Markt sofort zu beherrschen und dass ein reiner Wissenstransfer nicht einfach möglich ist, mein Ego hat an dieser Stelle unbewusst zeitweise die Macht über mich und mein Handeln übernommen. Mit erhöhter Konzentration auf MM und RM und das Filtern der besten Signale hat sich das Problem dann automatisch erledigt. Blogreview Der Blog hat sich aus meiner Sicht recht gut entwickelt, die Autoren existieren zumindest alle noch, auch wenn nicht jeder aktiv schreibt. Auch wenn die Entwicklung von Handelsteams nicht gerade explodiert, so ist ein festes Kernteam um Blog und Handel herum immer präsent und aktiv. Ich verzichte an dieser Stelle bewusst darauf, einzelnen Freiwilligen zu danken; denn es ist nicht "mein" Blog sondern "unser" Blog der durch die Autoren und Teammitglieder lebt. Aus diesem Grunde bedanke ich mich stellvertretend für das DaytradingTeam hiermit vor allen Dingen bei allen Lesern und Interessenten - auch wenn ich die Diskussionskultur bzgl. der Häufigkeit recht gering finde, haben wir zumindest 235 Feed-Abonnenten und täglich zwischen 500 und 1000 Leser. Natürlich ist diese gemäßigte Diskussionsmenge ein Vorteil für uns, da wir inhaltlich weniger Aufwand haben, allerdings führen die hohen Klickzahlen zu heftigen Aufwendungen seitens der Server und der Sicherheit, so haben wir im letzten Jahr seit April 349 Hackerangriffe zu verzeichnen, davon 231 allein durch SQL-injections - alle erfolglos (mit Ausnahme einiger erhöhter Server-Response-Zeiten zu bestimmten Intervallen). Weihnachtsgeschenk Da ich im Kurzfristbereich ein typischer Indikator-Trader bin und es hier schon einige kostenlose Dinge gibt, ist es kein bahnbrechendes Geschenk, sondern dient mehr als Geste und Dankeschön – auch wenn vielleicht nicht jeder etwas damit anfangen kann. Der unten stehende Link führt zu einem Indikator, der samt Quelltext verfügbar ist und die Möglichkeit bietet, dass er von Programmiereinsteigern leicht ergänzt und um weitere Indikatoren erweitert werden kann. Erklärungen und Beispiele sind vorhanden. Hier geht es ab dem 24.12.2009 (abends) zum Weihnachtsgeschenk :) Wir wünschen allen ein frohes Fest und geruhsame Feiertage