Ich stelle an dieser Stelle ein Möglichkeit vor, wie es mit einfachsten Mitteln, kostenfrei möglich ist, nahezu live dabei zu sein. Dabei gehe ich davon aus, dass dies auch im Intraday-Trading funktionieren kann.

Die Methode:
Mein Trading-Screen wird alle x Sekunden abfotografiert und in Abständen von y Sekunden auf einen Server hochgeladen. Auf dem Server existiert eine Website, die sich automatisch alle z Sekunden aktualiesiert. Je nach Trading-Stil und Server-Leistung sind x,y und z zu wählen – Ihr könnt Euch vorstellen, dass ich beim Swing und Positiontrading dabei x,y und z äusserst großzügig wählen kann und kaum Ressourcen benötige.

Die Vorteile:

• lokale Installationen (Anwedungen) absolut kostenlos,
• für den Trader: kein Aufwand,
• für den Zuschauer: keine Kosten,
• für den Zuschauer: absolute Transparenz zu Ein- und Austiegen.

Die Nachteile:

• der Trader wird permanent beobachtet,
• bei gewissen Techniken (Scalping) zeitverzögert,
• der Server im Internet muss bei kleinen Frequenzen den Traffic verkraften.

Wenn man das kommerziell betreiben möchte, kann man noch einen Chat (z.B. so einen, wie wir ihn rechts auf der Site haben) oder einen Audiozugang (z.B. über Teamspeak) anbieten. Wir haben diese Idee hier schon seit langem auf der Agenda (allerdings kostenlos). Zusätzlich sei bemerkt, dass es auch ohne viel Aufwend möglich wäre, ein detailliertes Bilderarchiv über alle Screenshots anzulegen und die Software immer genau dann einzuschalten, wenn man am Rechner sitzt und analysiert oder tradet – alles wäre damit nachvollziehbar.

Also ich teste die Methodik mal am Montag beim Futurestrading und Ihr seid herzlich eingeladen, auf meinen PC zu schauen; die Auflösung ist 1900×1200, wer also einen kleineren Bildschirm hat muss scrollen.
Selbstverständlich gibt es eine Menge Verbesserungs- und Optimierungspotential – daher bitte immer berücksichtigen, dass dies nur ein Test ist!

Ich kann natürlich nicht garantieren, dass der Server diese Aktion verkraftet und das alle Bilder korrekt dargestellt werden, von daher kann es zu Unterbrechnungen oder Unregelmäßigkeiten kommen, aber als Test sollte es ausreichen, Ihr solltet dann parallel möglichst keine Fenster zu unserer Website offen haben. Unser Server ist klein und kostet uns gerade mal ca. 30 Euro im Monat, aber als Hinweis für Millionen-Trading-Blog-Betreiber: für ca. 99 Euro bekommt man schon Top-Server, die Massenzugriffe dieser Art recht locker verkraften sollten (ansonsten auf Flickr oder ähnliches zurückgreifen).

Ich wähle für mein Trading …

• eine Screenshot-Frequenz von x=20 Sekunden,
• eine Upload-Frequenz von 3 Minuten,
• eine Webseiten-Aktualisierungs-Frequenz von 5 Minuten,
• am Abend wird das Tagesarchiv aller Screenshots hochgeladen.

Ihr seht einen Bildschirm mit Charts von allen Werten, die ich potentiel handeln werde, kommen Werte hinzu, tausche ich die Charts. Einstiege und Ausstiege sind mit blauen und roten Pfeilen dargestellt. Auf der rechten Seite oben seht Ihr die Gewinne und Verluste der Trades (realisiert und offen) und die aktiven Positionen (PositionSize). Im unteren Bereich der rechtem Seite seht Ihr alle laufenden und abgeschlossenden Order. Mit dieser Darstellung sollte dem Zuschauer nichts entgehen.

Das System läuft bereits (Aktualisierungen gibt es ab Montag früh). Die Seite ist unter folgendem Link zu erreichen und aktualisert sich selbst alle 5 Minuten:

http://www.daytradingteam.de/livetrading/

Bitte nicht nachtraden; denn ob ich an diesem Tag gewinne oder verliere steht in den Sternen! … und habt bitte Geduld, wenn es vielleicht Start-Probleme gibt, dann werde ich das ganze Spiel einen Tag später optimiert wiederholen – es ist ein absoluter BETA-Test .

LG Aurelius

Eine mit Vorsicht zu geniessende Lösung stellt das systematische Nachkaufen einer Position (im Verlust) dar.
Anfängern ist diese Methodik nicht nahezulegen, da etwas mehr Erfahrung benötigt wird – ich halte es dennoch für sinnvoll die Methodik vorzustellen, weil dieses Beispiel zeigt, dass nicht jede plakative Börsenweisheit als ungeschriebenes Gesetz akzeptiert werden muss – in diesem Zusammenhang z.B.: “Niemals verbilligen, niemals im Verlust nachkaufen”.

Diese Art Strategien findet man im Verhältnis ziemlich selten, was vermutlich daran liegt, dass nur wenige sie benutzen oder darüber sprechen (B. Schäfermeier hat, wenn ich mich recht erinnere, mal den Nachkauf von halben Position zu fest definierten Marken vorgestellt).

Was benötigt man?

• Eine gute Vorstellung in welcher Phase sich der Markt befindet. Starke übergerordnete Trends sind zu bevorzugen.
• Grundkenntnis über Widerstände und Unterstützungen – speziell Fibonacci, aber auch z.B. Pivot, Vortageshoch, etc.
• Einen Trend-Indikator, mit dem man vertraut ist und dessen Durch- bzw. Ausbrüche/ Überschneidungen mit dem Kurs signifikante Relevanz haben.

Welche Kompressionen sind zu empfehlen?
Ich persönlich verwende Charts von 5 Minuten bis zum Stundenchart; kleinere Einheiten würde ich wegen der sinkenden Relevanz der Fibonacci-Level nicht empfehlen.

Wann sollte ich diese Methodik anwenden?

• Ich muss mit dem Timeframe, in dem ich handle und dem Kurs vertaut sein (z.B. durchschnittlicher Bewegungsspielraum/ ranges sollten bekannt sein)
• NUR, wenn eine Position gegen mich läuft, aber das grundsätzliche Setup für diesen Trade noch gültig ist.

Den meisten sind “Fibonacci Retracements” sicherlich bekannt, wer sie nicht kennt, sollte an dieser Stelle “googlen” und sich das Basiswissen aneignen. Ich verwende hier lediglich die Eigenschaft, dass ich diversen Zonen (level) höhere Umkehrwahrscheinlichkeiten für den Kurs zuordne.

Der Einstieg sollte den eigenen Regeln folgen und sollte natürlich sinnvoll gewählt sein. Als Beispiel verwende ich hier die Kreuzungen von Durchschnitten mit dem Kurs (mittleres Bollinger-Band) und Ausbrüche aus dem Bollinger-Band, die einige Trader als Signal nutzen (Bollinger-Breakout). Ich persönlich verwende häufiger den Super-Trend-Indikator; als Beispiel soll aber der hier gezeigte Trade von heute mit Bollinger-Bändern genügen.

Vorarbeiten und Einstiegsregeln:

• Festlegung des maximalen Risikos und der resultierenden Kontraktgröße.
  Ich kaufe maximal zwei mal nach und erhöhe dabei mindestens einmal die Position, d.h. ich muss mir eine Positions-Konstellation konstruieren, die einerseits zum Risiko und andereseits zum Kurs (typische Eigenarten, Volatilität und Volumen) passt. Dies ist der schwierigste Teil und erfordert viel Übung. Ich wähle an dieser Stelle einen einfachen Martingale-Ansatz und verdopple jeweils. Wenn ich mit 10 Kontrakten handle, muss ich auf der Grundlage meinen maximalen akzeptablen Verlust berechnen und kann dann meine Nachkaufregeln zusammenstellen (die Berechnung kann nach Chart oder Geld erfolgen). In diesem Beispiel bedeutet dies 1,2,4 (Einstieg, 1. Nachkauf, 2. Nachkauf); denn würde ich mit zwei Kontrakten starten, hätte ich beim dritten Trade bereits die maximale Kontraktanzahl überschritten. Ich riskiere also den Verlust von sieben Kontrakten. Wenn man sich ein wenig mit Fibonacci beschäftigt, kann man mit Übung diese Beträge schnell überschlagen. Der Martingale-Ansatz dient nur als Beipiel und ist nicht wirklich zu empfehlen, da die Verluste bei schlechter Ausführung sehr groß werden können.
• Wahl des richtigen Zeitpunktes
  Ich nehme nur Einstiege wahr, die mir durch weitere Filter die Richtung bestätigen. Niemals potentielle Umkehrpunkte, d.h. ich achte auf Pivots, Vortagesextrema, Close, Open, runde Zahlen, etc. Einfach ausgedrückt, nutze ich diese Strategie nur bei den allerbesten Setups.

• Mein Einstiegssignal war das Durchbrechen des mittleren Bollinger-Bandes, nach starken Abfallen des Bandes und Wendung/ Konsollidierung des 200er EMAs.
  
• Ich zeichne die Fibonaccis ein: vom letzten markanten Punkt des Indikators (nicht des Kurses) zum Einstiegspunkt. Der genannte markante Punkt wird aus dem Kursverlauf abgeleitet und ist (im Beispiel zu sehen) die Indikator-Position des letzen Swing-Hochs.
  
• Das Tradingziel (siehe Abb. oben) und der Stop werden festgelegt, wobei das Tradingziel wegen evtl. schnell drohender Umkehr Priorität hat. Primäres Ziel ist die -38,2%-Marke. Wenn man mit mehreren Positionen arbeitet sollte man einen Teil bei -23,6% realisieren, dies gilt auch, wenn die Bewegung nur sehr langsam zur Zielzone oder gar mit Rücksetzern erfolgt.
  Hier kann man viele Strategien zu Gewinnmitnahme implemtieren, so ist es auch möglich eine Restposition nach der -38,2-Marke zu trailern, etc. In diesem Beispiel haben wir nur eine Position und wählen das Ziel wie oben angegeben.
• Ich setze den Stop auf das festgesetze Risiko für diesen Trade knapp über den Fibonacci-Level 61,8% und lege die Nachkauforder auf den Fibonacci-Levels 38,2% und kurz unter 61,8% in den Markt. Manchmal kann es auch sinvoll sein den Stop höher zu setzen (siehe Beispiel unten), was allerdings durch den letzten Nachkauf zu erheblichen Verlusten führen kann und nur unter gewissen Bedingungen praktiziert werden sollte (dazu im nächsten Beispiel) – mein Hauptstop ist ansonsten immer diese 61,8%-Marke: Ein Zurücklaufen über diese Marke läßt das Trade-Setup ungültig werden.

  

  In diesem Beispiel können wir die Stops leider nicht mehr sehen, da der Gewinn sehr schnell ausgelöst wurde.

Ich habe danach noch einen Trade im 15min Chart durchgeführt, bei dem man das Procedere ein wenig anschaulicher verdeutlichen kann.

• In diesem Beispiel wähle ich als Einstieg eine Shortposition in einem aktiven Abwärtstrend, beim erneuten Ausbruch aus dem unteren Bollinger-Band.
  Die folgende Abbildung zeigt im grau hinterlegten Bereich die bereits ausgeführte Order, den ersten Nachkauf und die zweite aktive, aber noch nicht ausgelöste Nachkauforder.
  
• Die nächste Abbildung zeigt die den weiteren Verlauf: … die bereits ausgeführte 2. Nachkauforder, den Stop und die Gewinnmitnahme. Der Stop liegt in diesem Fall nicht auf dem 61,8%-Level, sondern über dem Bollinger-Band:
  Es wichtig zu wissen, dass dies eine, von den oben angesprochenen, Ausnahmesituationen ist! Normalerweise liegt der Stop immer auf dem 61,8%-Level!
  Die Erklärung für diese Ausnahme gründet auf der Tatsache, dass als Signalgeber ein Bandindikator benutzt wurde (Bollinger-Band), der auf Grund seiner Beschaffenheit eine gute Stop-Möglichkeit, nämlich das gegenüberliegende Band bietet … und da ich nur 7 von meinen möglichen 10 Positionen im Einsatz habe, darf ich bzgl. des Risikos den Stop derart setzten.
  

Abschließend ist nochmals zu betonen, dass die Positionsgrößen-Strategie und die Auflösung des Trades besonders an die eigenen Bedürfnisse und Strategien anzupasssen sind. Im letzten Beispiel hätte man die Position sicherlich noch weiter laufen lassen können oder zumindest trailern – ich tendiere allerdings persönlich dazu, einen Trade, der sehr stark zurückläuft, schnell aufzulösen und hätte ihn beinahe auch noch früher geschlossen, da sich derzeit auch im übergeordneten Chart (ohne Abbildung) die Situation änderte.

Ich persönlich wähle im Regelfall die Positionsgrößen-Strategie 1,1,2. Nur im Forex-Markt, in dem Fibonaccis eine auffällige Relevanz haben, erhöhe ich manchmal die letzte Positionsgröße auf 4.

LG Aurelius

1.) Überblick:

Diese Strategie beruht auf den Erfahrungen/Beobachtungen von Oliver Velez und Thomas Vittner, wird von ihnen erfolgreich angewendet und ist in ihren Fachbüchern „Tools & Tactics für den Master-Trader“ bzw. „Das Trader Coaching“ aufgeführt.

a) Ein Trend besteht aus Bewegung und Korrektur.

Mit dieser Strategie will man an den Bewegungen/Swings bereits frühzeitig partizipieren, sobald ein erstes Anzeichen für die Beendigung der Korrektur vorliegt. Bewegungen verlaufen geradliniger und sind einfacher zu traden als Korrekturen.

b) Es können jedoch auch „unsaubere“ Swings getradet werden, denn dem eigentlichen Chartbild kommt wenig bis keine Bedeutung zu (Marktüberzeugung: „Indeterminismus“: Die Kursbewegungen können nicht vorhergesehen werden, die Trefferquote liegt über kurz oder lang bei 50%.). Set Up rein diskretionär, Kurslevel (Entry, SL) ist eindeutig festgelegt, um eine Duplizierbarkeit der Trades zu gewährleisten. Der NRB ist eine Candle mit einer verhältnismäßig kleinen Kursspanne nach ein paar Candles mit normalen/großen Kursspannen und zeigt somit ein starkes Nachlassen von Angebot/Nachfrage innerhalb einer Periode an. = potenzieller (!) Umkehr-Punkt im Chart

2.) Definition:

LONG: Nach längeren/normalen fallenden Candles folgt eine sehr kleine Kursspanne.

SHORT: Nach längeren/normalen steigenden Candles folgt eine sehr kleine Kursspanne.

Beachten:

Filter: Den vorherrschenden Trend beachten und den NRB mit dem Chartbild abstimmen; relevant sind nur NRB in Trend-Richtung oder aber gegen den Trend, wenn die Bewegung schon sehr weit gelaufen ist.

Bestätigung/Aktivierung: Es gilt, das Überwinden/Unterschreiten des NRB-Hochs/-Tiefs abzuwarten.

Kein Gegensignal: Ein Gegen-NRB führt nicht zum Exit, da dieser nun als IS wahrgenommen wird.

Tages-/Trend-/Pivot-Linien: Erhöhen die Relevanz des NRB.

3.) Ziel:

Swing-Trading: Handel der kurzfristigen Bewegung (RIM) -> TS

4.) ZE:

Freie Wahl je nach Präferierung des Traders.

(Höchste Wertigkeit auf Tagesbasis, max. bis 10 Min.-Chart verwenden.)

5.) Entry:

Long: Über dem Hoch des NRB.

Short: Unter dem Tief des NRB.

6.) Exit:

SL: Unter Tief (Long)/über Hoch (Short) des NRB.

TS: Unter Tief/über Hoch der letzten abgeschlossenen Periode.

(Bei außergewöhnlichen/schnellen positiven Kursausbrüchen wird mind. eine ZE runtergeswitcht und der TS dort weitergeführt.)

7.) Positionsgröße:

AnzahlCFDs = (Kapital * EPR) / (Entry – SL) -> %Risk-Modell (Antimartingale-Strategie)

EPR: 1%

GPR: Max. 6% (max. Überhang von 3).

Hier nun 2 Chart-Beispiele:

grüner Pfeil = Entry

rote Linie = Trailing Stop

roter Pfeil = Exit

1.) Überblick:

Diese Strategie beruht auf den Erfahrungen/Beobachtungen von Michael Voigt und Thomas Vittner, wird von ihnen erfolgreich angewendet und ist in ihren Fachbüchern „Das große Buch der Markttechnik“ bzw. „Das Trader Coaching“ aufgeführt.

a) Ein Trend besteht aus Bewegung und Korrektur.

Mit dieser Strategie will man an den Bewegungen/Swings bereits frühzeitig partizipieren, sobald ein erstes Anzeichen für die Beendigung der Korrektur vorliegt. Bewegungen verlaufen geradliniger und sind einfacher zu traden als Korrekturen.

b) Es können jedoch auch „unsaubere“ Swings getradet werden, denn dem eigentlichen Chartbild kommt wenig bis keine Bedeutung zu (Marktüberzeugung: „Indeterminismus“: Die Kursbewegungen können nicht vorhergesehen werden, die Trefferquote liegt über kurz oder lang bei 50%.). Set Up rein diskretionär, Kurslevel (Entry, SL) ist eindeutig festgelegt, um eine Duplizierbarkeit der Trades zu gewährleisten. Der US zeigt somit einen starken Wechsel zwischen Angebot und Nachfrage innerhalb einer Periode (ein 1-2-3 in einer untergeordneten ZE) an. = potenzieller (!) Umkehr-Punkt im Chart

2.) Definition:

LONG: Neues Tief wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close oberhalb Open.

SHORT: Neues Hoch wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close unterhalb Open.

Beachten:

Filter: Den vorherrschenden Trend beachten und den US mit dem Chartbild abstimmen; relevant sind nur US in Trend-Richtung oder aber gegen den Trend, wenn die Bewegung schon sehr weit gelaufen ist.

Bestätigung/Aktivierung: Es gilt, das Überwinden/Unterschreiten des US-Hochs/-Tiefs abzuwarten.

Kein Gegensignal: Ein Gegen-US führt nicht zum Exit, da dieser nun als IS wahrgenommen wird.

Tages-/Trend-/Pivot-Linien: Erhöhen die Relevanz des US.

3.) Ziel:

Swing-Trading: Handel der kurzfristigen Bewegung (RIM) -> TS

4.) ZE:

Freie Wahl je nach Präferierung des Traders.

(Höchste Wertigkeit auf Tagesbasis, max. bis 10 Min.-Chart verwenden.)

5.) Entry:

Long: Über dem Hoch des US.

Short: Unter dem Tief des US.

6.) Exit:

SL: Unter Tief (Long)/über Hoch (Short) des US.

TS: Unter Tief/über Hoch der letzten abgeschlossenen Periode.

(Bei außergewöhnlichen/schnellen positiven Kursausbrüchen wird mind. eine ZE runtergeswitcht und der TS dort weitergeführt.)

7.) Positionsgröße:

AnzahlCFDs = (Kapital * EPR) / (Entry – SL) -> %Risk-Modell (Antimartingale-Strategie)

EPR: 1%

GPR: Max. 6% (max. Überhang von 3).

Hier nun 2 Chart-Beispiele:

grüner Pfeil = Entry

rote Linie = Trailing Stop

roter Pfeil = Exit

Einleitung:
Das „Markttechnische“ Trading basiert auf den Ausführungen von Michael Voigt in seinem Buch „Das große Buch der Markttechnik“.
Hierin wird weniger eine spezielle Tradingstrategie, als vielmehr ein ganzheitlicher Tradingansatz, eine Einstellung zum Trading vorgestellt.
Dieses wird auch bereits durch den Untertitel „Auf der Suche nach der Qualität im Trading“ deutlich.
Das Buch steht auf vier Säulen:
1.) Markt-Verständnis
2.) Aufzeichnungen
3.) Beständigkeit
4.) Diversifikation

Die Punkte 2.) – 3.) sollen hier nur kurz angerissen werden, für Näheres wird auf das Buch verwiesen.
Ein Hauptaugenmerk sollte der Trader auf seine Aufzeichnungen (Trading-Journal, Trading-Tagebuch, Mental-Tagebuch) legen, nur durch diese kann er sich weiterentwickeln und aus seinen Fehler lernen, so dass „Qualität im Trading“ entstehen kann.
Des Weiteren muss ein Trader Beständigkeit aufweisen und beharrlich seinen Trading-Plan befolgen; ähnlich einem Teppichhändler auf dem Basar, der beharrlich jeden Passanten anspricht in dem Wissen, dass nicht jeder Passant (Trade) ein Käufer (Gewinner) sein wird.
Als letzter wichtiger (!) Punkt kommt die Diversifikation ins Spiel, durch die man eine Risiko-Streuung erreicht; hier wird im Buch Giacomo Casanova angeführt, der sein Liebesleben ebenfalls auf mehrere Frauen „diversifizierte“. Diversifikation bedeutet hier über die Märkte (z. B. Aktien-Indizes, Commodities, Währungen, Renten), über die Zeiteinheiten (Daily, Hourly, 15M, Tick …) als auch über die Signalgenerierung (Ausbruch, Bewegung, Trend).

Die Markttechnik an sich bildet das Markt-Verständnis.
Hierbei wird die Frage „Wo geht der Markt hin?“ durch die praktischere Frage „Wo kann Bewegung entstehen?“ ersetzt, denn es wird von vornherein klargestellt, dass niemand die zukünftigen Kursentwicklungen vorhersehen kann.
Um diese Frage wo Bewegung entsteht beantworten zu können, muss sich der markttechnische Trader mit folgenden fünf Teilaspekten beschäftigen:
1.) Kursentstehung/-veränderung: Durch einen Überhang von Angebot oder Nachfrage.
2.) Orderverhalten der Marktteilnehmer: Long, Short, Flat, Entry-Orders, Stop-Orders.
3.) Zeiteinheiten: Daily-, Hourly-, Minuten-, … Tick-Charts bauen aufeinander auf.
4.) Trend-Aufbau: Der Trend besteht immer aus Bewegung und Korrektur.
5.) Punktezählung 1-2-3: 1-2 = Bewegung / 2-3 = Korrektur / 3-2 = Bewegung …

Anhand dessen wird schnell klar, dass der markttechnische Trader ausschließlich auf den Chart schaut, keine weiteren Indikatoren verwendet und sich der Tatsache bewusst ist, dass eine äußerst aufwendige Analyse zur Bestimmung des 100%-igen Einstiegspunktes nicht zielführend ist, sondern in einer Suche nach dem heiligen Gral enden würde.

Basierend auf diesem Markt-Verständnis stellt Voigt dann verschiedene Einstiegsmöglichkeiten vor:
1.) Break der 2: Das letzte Bewegungs-Hoch/-Tief wird unterschritten.
2.) Umkehrstab: Erläuterungen folgen unten bzw. in einem folgenden Artikel.
3.) Tageslinien: Tages-High/-Low/-Open/-Close als horizontale Supports/Resists.
4.) Trendlinien
5.) Handel in die Korrektur: Erläuterungen folgen unten.

Da der eigentliche Entry jedoch eine eher untergeordnete Rolle spielt, wird mehr Wert auf das Trade Management gelegt.
In welcher Zeiteinheit (Daily, Hourly, …) getradet wird ist u. a. abhängig von der Zeit, die man gewillt ist aufzubringen.
Es muss ein Ziel aus einem vorliegendem Setup bestimmt werden, das mit diesem Trade verfolgt wird:
1.) Trend (Bewegungen und Korrekturen werden mitgenommen bis der Trend wechselt).
2.) Bewegung (es werden nur die Swings getradet bis es zu einer Korrektur kommt).
3.) Ausbruch (mit einer erhöhten Stückzahl werden nur die nächsten paar Punkte mitgenommen, wenn ein Support/Resist gebrochen wird).
Aus dem Ziel lässt sich dann der passende Stop (Initial Stop und Trailing Stop) ableiten: Beim Trend liegt der Stop immer unter der letzten 3 (Ende der Korrektur), bei der Bewegung liegt er unterhalb (Long) / oberhalb (Short) der letzten Candle, für den Ausbruch wird ein enger Initial Stop mit einem engen Profit Target verwendet.

Trading:
Die Markttechnik bietet somit einen umfassenden Satz von Markt- und Tradingüberzeugungen.
Basierend auf den vorgestellten Entries und Exits kann wiederum eine eigene, individuelle Trading-Strategie entwickelt werden, die den persönlichen Vorlieben entspricht.
Natürlich muss hier noch weiter entwickelt werden, aber eine gewisse Grundausrichtung wird einem bereits vorgegeben.
Die Themen „Handel der Bewegung“ anhand eines „Umkehrstabes“ werden zum Beispiel sehr schön im Buch „Das Trader Coaching“ von Thomas Vittner aufgegriffen, der sein Trading speziell hierauf ausgerichtet hat.
Er nimmt ebenfalls die Gedanken von Van K. Tharp bzgl. der R-Multiple auf und lässt auch die Überzeugungen von Oliver Velez und Greg Capra einfließen.
Hier sei speziell der Swing Trading Course von Pristine (Velez/Capra) genannt, die mit ihren Trading-Strategien in eben diese Richtung gehen. (Swing-Trading = Handel der Bewegung, Musterzyklen = 1-2-3’s, dazu die NRBs und COGs)
Diese ganzen Mosaiksteine fügen sich dann zu einem großen Ganzen, zu einem umfassenden Tradingansatz zusammen, der sich in den 3 Säulen Geschäfts-, Trading- und Strategie-Plan (analog der Vorgehensweise von Van K. Tharp und Birger Schäfermeier) widerspiegelt.
Mir persönlich gefällt die (ebenfalls von Thomas Vittner gewählte) Kombination „Handel der Bewegung“ + „Umkehrstab“ (präferiert in der ZE Daily) am besten, so dass diese bei mir zum Tragen kommt und mit entsprechenden Strategie-Plänen bedacht wurde. Allerdings gehe ich nicht nur nach dem reinen Umkehrstab nach Voigt, sondern schaue auch nach sogenannten NRBs (Narrowing Range Bars nach Pristine), wie es auch wiederum Thomas Vittner praktiziert.
Der Trendaufbau nach Voigt und Pristine sieht Folgendes vor: Ein Aufwärts-Trend besteht aus höheren Hochs und höheren Tiefs (Abw.-Trend vice versa). Solch ein Trend besteht in seiner Struktur aus (geradlinigen) Bewegungen und (unsauberen) Korrekturen. Diese werden zur besseren Visualisierung mit den Zahlen 1-2-3 versehen. Dies geschieht jedoch in einer eher simplen Art und Weise und hat nichts mit der Wellenzählung nach Elliott/Prechter zu tun. Im Aufw.-Trend trägt das Tief, an dem der Trend beginnt die „1“, das daraufhin folgende Bewegungshoch erhält die „2“, das Korrekturtief hiernach die „3“; sobald das letzte Hoch („2“) durchbrochen wird, gilt der Aufw.-Trend als bestätigt und das nächste Bewegungshoch erhält wiederum die „2“ usw.
Beim Handel der Bewegung / Swing Trading anhand eines Umkehrstabes / NRBs versucht man frühzeitig an der entstehenden Bewegung teilzunehmen und so mit dem Trend zu schwimmen. Die Korrekturen sollen durch das Setzen von Trailing Stops ausgespart werden.
Dieses Chartbild vor Augen (Trend = Bewegung + Korrektur) sucht man nun in einer Korrektur nach Zeichen für eine Umkehr, was also eine neue Bewegung und somit die Wiederaufnahme der Trendrichtung bedeuten würde. Anhaltspunkte (!) hierfür sind z. B. besagte Umkehrstäbe oder NRBs.
Ausschlaggebend hierbei ist weniger, dass diese speziellen Chartformationen die 100%-igen Umkehrformationen sind (das sind sie wahrlich nicht, so etwas ist nicht möglich), sondern vielmehr, dass sie aufgrund der Marktpsychologie (Candlestickanalyse nach Steve Nison) zumindest für eine kurzfristige Umkehr sprechen bzw. sie nahe legen und (was hier viel wichtiger ist!) sie die Kurslevel für Entry und Stop Loss eindeutig festlegen. D. h.: „Das SetUp an sich ist rein diskretionär, die Kurslevel für den Trade sind jedoch eindeutig!“
Diesem Hintergrund folgend kommen wir gleich zu einem weiteren, wichtigen Punkt: „Der Entry ist eher unwichtig (die Kurse können ohnehin nicht vorhergesehen werden), viel wichtiger sind Risk und Money Management (=Trade Management)!“
Dies sind die beiden Kernaussagen Vittners, dessen Trading auf dem Markttechnischen Ansatz von Voigt basiert.

Umsetzung:
Das Team Markttechnik wird also die im ersten Abschnitt genannten Handelssignale traden.
Ich werde mich hierbei speziell auf die Kombination:
Signal: Umkehrstab (US) + Narrow Range Bar (NRB)
Ziel: Handel der Bewegung
Stop: Trailing Stop (Hoch bzw. Tief der letzten Candle)
Zeiteinheit (ZE): Daily
konzentrieren.
Die genaue Beschreibung dieser beiden Trading-Strategien folgt in einem weiteren Artikel.
Bzgl. des Money Managements wird auf die %-Risk Methode (Anti-Martingale-Strategie) zurückgegriffen. Es wird ein Initial Risk von 1% der Depotgröße (Total Equity-Methode) benutzt, um in Abhängig des Stop Loss die Positionsgröße zu bestimmen.
Ein Beispiel für das Trading mit CFDs: Der aktuelle Kontostand beträgt EUR 100.000,-. Man darf also max. EUR 1.000,- (=1% Depot Risk / EPR = Einzelpositionsrisiko) für den nächsten Trade riskieren. Man will einen Long-Trade im DAX30 eingehen mit einem Entry bei 5000 und einem SL bei 4900 (100 Punkte Trade Risk). Depot Risk dividiert durch Trade Risk ergibt die CFD-Anzahl, also 10 CFDs.
Hinzu kommt eine weitere Money Mangement-Regel die besagt, dass das offene Risiko aller gehaltenen Positionen max. 6% der Depotgröße (GPR = Gesamtpositionsrisiko) betragen darf und die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen (=Überhang) max. 3 betragen darf. Somit wird das Risiko (GPR) zum einen gedeckelt und zum anderen auch darauf geachtet, dass nicht eine Handelsrichtung zu stark übergewichtet ist.
Bsp.: Man hat bereits 4 Long-Trades und 1 Short-Trade am Laufen, die sich noch jeweils mit 1 R im Risiko befinden (SL konnte noch nicht nachgezogen werden). Nun erhält man ein SetUp für einen potentiellen Long-Trade. Das weitere Risiko von dann insg. 6% GPR wäre vertretbar, jedoch hätte man dann einen Long-Short-Überhang von 4 (=5-1!), was den Trade nicht tradebar werden lässt. (Ein weiterer Short-Trade hingegen wäre durchaus möglich: 6% GPR, Überhang 5-2=3.)

Schlussgedanken:
Bereits nach der Lektüre der beiden Bücher von Voigt und Vittner ist zu merken, dass sie weniger auf DEN Entry Wert legen.
Sie setzen eher auf:
Reproduzierbare Trades, Trade Management (MM + RM), Nachhaltigkeit, Beständigkeit, Selbstreflektion, Buchführung (Aufzeichnungen, Pläne).
Des Weiteren muss der Handelsansatz unbedingt zum Trader passen, damit er sich mit „seiner“ Strategie identifizieren und ihr auch in stürmischen Zeiten folgen kann.
Hierfür bietet der Markttechnische Ansatz eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, aus denen jeder das für sich passende heraussuchen kann.

In diesem Sinne “good trades”,

Clint.

Da ich mich in der letzten Zeit intensiv damit auseinandergesetzt habe meine Trading-Timeframes zu vergrößern, war ich gezwungen meine Strategien umzubauen und wieder backzutesten. Das gleiche Szenario habe ich nicht zum ersten mal durchgespielt, habe mich allerdings wieder daran erinnert, dass mir das Backtesten schon vor Jahren oftmals die Augen geöffnet hat und mir häufig geholfen hat einzusehen, was gut und was weniger gut ist. Wer diesen Artikel liest wird auch verstehen, warum ich seit Jahren versuche mein Swing-Trading zu optimieren und mich immer mehr vom Scalpen zurückziehe, auch wenn mein Mini-Timeframe-Trading gut läuft, ist der zeitliche Luxus, den ein gutes Swing-Trading mit sich bringt nicht aufzuwiegen.

Eine gute Strategie ist für mich notwendig und in diese gehen bei mir immer  Anfangskapital, Gebühren und Risiko mit ein.  Ich versuche im Folgenden einfach die Zahlen sprechen zu lassen und werde nur kurz kommentieren. Besonders interessant kann dieser Artikel für alle Anfänger oder Freunde des Systemhandels sein – wobei ich an dieserStelle gleich anmerke, dass dieses System noch nicht fertig und abgeschlossen ist und bei mir ab sofort im Realhandel einen sog. Pretest zur Optimierung der Ausstiege durchlaufen wird.

Im Folgenden versuche ich kurz meine Herangehensweise bei der Feinspezifikation darzustellen:

Das System:

Angenommmen ich habe ein System auf Tagesbasis für den Dax-Index entwickelt, dass bisher gute Ergbnisse bringt. Ich habe natürlich vor allen Dingen Interesse den Verlauf in Krisenzeiten zu prüfen. Ich nenne das System Aurelius-Reversal und teste es auf den Dax für die letzten 10 Jahre.

Im ersten Schritt teste ich das System mit 5.000, 10.000, und 20.000 Euro Startkapital mit einer Investitionsstragie, die ausschliesslich auf dem Initialkapital beruht, d.h. Gewinne werden nicht reinvestiert (Positionsgrößen bleiben unverändert). An dieser Stelle sei erwähnt, dass es für Trader, die davon leben, wichtig sein kann, dass Systeme auch ohne Reinvestment funktionieren, da ich zum Leben immer wieder Gewinne in entsprechenden Größen entnehmen muss – von steuerlichen Abzügen mal ganz abgesehen … (hierüber lässt sich natürlich ausgiebig streiten).

Folgende Ergebnisse lassen sich feststellen:

Für 10.000 Euro sieht das dann so aus:

Nun ist eine Verdopplung bis Verdreifachung in 10 Jahren nicht so interessant, die Equity-Kurve sieht aber sehr schön aus und scheint im Schnitt jedes Jahr Gewinne zu erzeugen… und in der Tat so sehen die Jahre aus:

Gebühren:

Eine entscheidende Sache haben wir vergessen: Für jeden Trade fallen Gebühren an, d.h. wir rechnen jetzt damit, dass uns ein normaler CFD Kontrakt (z.B. Marketindex) nur den Spread von einem Euro kostet und da man vielleicht nicht immer die optimale Ausführung bekommt rechnen wir mit 2 Euro pro Kontrakt (quasi als Ersatz für Slippage). Natürlich vermindert sich nun der Gewinn nicht unerheblich.

Schön zu sehen ist jetzt, dass sich die Gebühren auf ein größeres Konto weniger auswirken als auf ein kleines, aber nach wie vor bleibt das System stabil; auch wenn es jetzt in dem einen oder anderen Jahr weniger Gewinn erwirtschaftet bzw. es in einem Jahr sogar zu einem kleinen Verlust kommt. Im Großen und Ganzen verändert sich der Verlauf der Equity-Kurve aber nur marginal. Die Gebühren lassen wir fortan unverändert.

Der Zinseffekt

Wie sieht das Ganze aus, wenn wir die Gewinne reinvestieren und nicht immer nur das Initialkapital zur Positionsgrößenbemessung verwenden? Hat das signifikante Auswirkungen?

… das sieht nun schon ein wenig effektiver aus, wir konnten unser Kapital nunmehr verfünfachen.

Für 20.000 Euro sieht das dann so aus:

An dieser Stelle lohnt es sich dann vielleicht auch schon mal einen Blick auf die Statistik zu werfen:

Optimierung: Positionsgröße nach Risikobereitschaft

Es gibt unzählige Methoden ein System zu verbessern, so ist es z.B. möglich Trend-, Volumen oder Volatilitätsfilter einzbauen. Dies wird dann letzten Endes in unserem Beispiel dazu führen, dass wir weniger Signale erhalten und seltener ausgestoppt werden. Wichtig ist, was man dabei optimiert: Eintieg, Ausstieg, max. Drawdown, max. Gewinn, max. Risiko etc. ist natürlich alles nicht ohne Bedeutung, ich werde mich aber im Folgenden des Umfangs halber Ausschliesslich auf den Parameter Risiko zur Positionsgrößenbemessung beschränken (d.h. in diesem Fall: wieviel Kontrakte darf ich bei variabler Risikowahl bzgl. des Kapitals kaufen).

Ein Prozent ist eine sehr konservative und recht sichere Wahl; ich persönlich habe allerdings kein Problem damit auch zwei bis drei Prozent zu riskieren. Für kleine Konten folgt (bei sehr kleiner Riskowahl) daraus für unser System unmittelbar, das einige Trades gar nicht erst eingegangen werden und das Verluste stärker zu Buche schlagen. Eine einfache Finanz-Strategie für unser System kann zum Beispiel die Folgende sein: Inititalrisiko 1,5 Prozent und Erhöhung des Riskos um 0,15 Prozent pro Jahr, sofern dieses Jahr erfolgreich war (Verringerung entsprechend umgekehrt); Maximalrisiko 3%, Minimalrisiko 1%. Wir kommen so im letzten Jahr bei 3% Risiko an:

Das hohe Risko erzeugt natürlich heftige Ausbrüche in der Equity-Kurve: Um diese Kurve zu glätten, kann man weiter optimieren, z.B. eine Stop-Loss-/ Trailing-Stragetgie einführen (statisch oder dynamisch) oder Trend-Filter verwenden. Zur Anschaung hier vielleicht ein etwas unrealistisches und skurriles Beispiel für die zusätzliche Verwendung eines Stop-Loss von 25.000 Euro und einem Take-Profit bei 150.000 Euro. Für das Beispiel der 20.000-Euro Variante  gibt es dann neben der Glättung noch mal einen Zuwachs von ca. 250.000 Euro!

Die Auswertung sind nun wie folgt aus:

… und für die Jahre:

… oder in Quartalen:

Fazit:

Wir haben nun ein System, dass wir ausgiebig getestet haben (ich habe natürlich noch viel mehr Tests und Optimierungen als hier aufgezeigt durchgeführt) und von dem wir im Großen und Ganzen überzeugt sind. Das System macht in 10 Jahren ca. 1023 Trades, also durchaus für Hobby- und Feierabendtrader geeignet. Die Aufträge können abends oder morgens eingegeben werden, sollten aber zwischenzeitlich überwacht werden (z.B. durch E-Mail-Alarme).

Ein Markt, wenig Trades und in 10 Jahren zur Million, dass klingt zu schön um wahr zu sein, da man nicht mal aktiver Fulltime-Trader sein muss.

An dieser Stelle trennt sich nun die Theorie von der Praxis und auch die Psychologie spielt eine wichtige Rolle! Es wäre gut das System vollständig automatisiert laufen zu lassen, denn lange Drawdownserien können natürlich auf das Gemüt schlagen und so ist es besser man muss nicht selbst handeln. Insbesondere muss man sich immer wieder fragen, wie lange das System noch funktioniert und vor allen Dingen: Wann stelle ich das fest? Systeme dieser Art (Trendfolger nach Reversal) haben vor allen Dingen den Nachteil, dass man jeden Trade mitnehmen muss – das Auslassen eines einzigen positiven Trades kann sich schon erheblich auf die Performance auswirken.

Wenn man ein wenig mit den Zahlen experimentiert, stellt man fest an welchen Stellen das System sensibel ist. Was dabei besonders interessant ist, ist die Anforderung an das Initialkapital – hier sieht man sofort, dass Trader mit einem Kapital unter 5.000 Euro wesentlich weniger Chancen auf hohe Gewinne haben, da das Kapital nicht ausreicht, dem Risiko gerecht zu werden – unter dreitausend gibt es eigentlich gar keine Aussicht auf Erfolg (nur mit sehr viel Glück und sehr hohem Risiko). Wer also nach Systemen tradet, sollte unbedingt das Money-Management und das Risiko auf die eigenen Bedürfnisse anpassen und niemals  Gebühren vernachlässigen.

So langweilig zwei Trades pro Woche im Schnitt auch erscheinen, so lächerlich kleine Investments am Anfang auch aussehen: Die Macht liegt in der Kontinuität und Disziplin … und natürlich dem Zinseffekt. Im Gegenzug sollte allerdings auch jeder überprüfen, ob die Eingangsvoraussetzungen und das Systemergebnis bessser sind als der Ertrag eines normalen Festgeldkontos … sonst ist es die Mühe nicht wert.

LG Aurelius

P.S.: Als guter Büger bitte ab sofort jährlich 25% des Gewinns abziehen! Im letzten Fall läge das Depot daher leider nur bei ca. 1,050.000 Euro.

An dieser Stelle möchte ich kurz ein Thema ansprechen, dass mich beim Charting schon immer beschäftigt hat – bisher gab es allerdings nie wirklich einen Grund darüber großartig zu sprechen, da die wenigsten ihre Charts aktiv zur gemeinsamen Arbeit teilen. Allerdings habe ich auch noch nie von jemand anderem dazu ein Statement gelesen, vermutlich weil die meisten Trader nur die Informationen betrachten und sich schneller in Charts “einlesen” als ich.

Die Frage ist für mich: Wie erfasst man sinnvoll signifikante Sachverhalte und wie findet man eine übergreifende gültige, schnell verständliche Chartdarstellung, die allen die gleichen Informationen standardisiert vermittelt? Ich führe mal ein paar Dinge auf, die meine persönliche Problematik mit Charts und dem gemeinsamen Verwenden beschreiben:

1. Jeder kennt bestimmt das Phänomen, dass man sich Charts anschaut und sofort feststellt, dass dem Urheber jeglicher Sinn für Ästhetik bzgl. der Farbwahl fehlt – das fängt an mit gräulichen Hintergründen in Horrorrastern und reicht bis hin zu geschmacklos gewählten Farben. Warum gerade diese Kombinationen gewählt wurden ist häufig mehr als unklar und man möchte nicht wissen, wie sich derjenige farblich kleidet. Ich spiele an dieser Stelle noch nicht mal auf das Unverständnis von Kontrast, Größe oder Auflösung an.

2. Wer hat sie nicht schon mal gesehen? Die Charts, die eigentlich in den Louvre gehören. Tausende Linien kreuzen das Bild, etliche Indikatoren und Farben umgeben die Kerzen künstlerisch, so dass man die eigentliche Aussage überhaupt nicht mehr lesen kann.

3. Richtungspfeile für zukünftige Prognosen! Das machen wir ja auch alle gerne, um zu betonen welche Richtung wir erwarten … und hier hat sich zumindest schon eine sinnvolle Sache ergeben, die ich später noch mal konkretisieren werde. Die Pfeile mit der höheren Wahrscheinlichkeit sind meist fett und blau, während die unwahrscheinlichere Alternative meist hellgrau daherkommt. Am besten sind die leichten Seitwärtszackungen, die uns sagen sollen: “Kann noch ein bisschen dauern …”. Die Grundaussage ist aber auf jeden Fall wertvoll: “Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit nach oben gehen … aber auch nach unten (na ja … und vorher vielleicht seitwärts) ?”

Diese Liste lässt sich natürlich weiterführen und man könnte sicherlich schnell einen Artikel “Best of Charting” zaubern, aber damit wir uns nicht falsch verstehen: Dies ist vermutlich kein Thema, über das man wirklich streiten kann – das Ganze ist eben einfach sehr individuell und lässt sich nur schwer neutral kritisieren und sollte der persönlichen Systematik eines Traders überlassen bleiben.

Ich versuche also an dieser Stelle einfach meine Systematik für die Charts zu erklären, damit vielleicht der eine oder andere die Charts nachvollziehen kann ohne sich in jeden neuen Chart wieder hineindenken zu müssen. Wie oben schon angedeutet, ist es für mich immer besonders wichtig Standards in Art und Ablauf zu definieren, so dass man im alltäglichen Gebrauch und Ablauf keine Zeit und Gedanken mehr verschwenden muss – quasi eine Form der Prozessoptimierung.

Hier also meine persönlichen Definitionen und Regeln zum Charting, sortiert von unwichtig zu wichtig:

Prämisse: Die Charts bedeuten für mich die visuelle Interpretation des Verhaltens der Markteilnehmer und ich nehme an, dass die bekannten Indikatoren und signifikanten Punkte von der Mehrzahl der Chartisten beachtet werden.

1. Hintergrund:
Der Hintergrund muss einfach nur sehr hell oder sehr dunkel sein, Mittel-Töne vermeide ich, da sie mit anderen Chartelementen Kontrastschwierigkeiten erzeugen können. In diesem Fall verwende ich das Farbschema der DaytradingTeam-Website.

2. Chart-Typ und Skalierung:
Ich verwende ausschließlich Kerzen, da die Kerzenform zusätzliche Informationen bereitstellt (zu was? Du meinst sicher gegenüber den Linien- oder Bar-Charts) und diese Informationen aus Kerzen leichter als aus Balken herauszulesen sind. Steigende Kerzen sind bei hellem Hintergrund dunkelgrün, fallende rot. Grundsätzlich verwende ich für alle Timeframes größer gleich Stundencharts logarithmische Achsen, in kleinen Timeframes ziehe ich eine lineare Skalierung vor.

3. Grundeinstellungen:
Die Charts sollten immer links anfangen (nicht oben oder unten), nicht aus dem Bild laufen und im rechten Viertel (wenn möglich) mittig enden, so dass dort noch ein wenig Platz zum Einzeichnen der (in der Zukunft liegenden) interessanten Bereiche zur Verfügung steht.
Vorteilhaft ist es auch, wenn man die Kerzen des aktuellen Zeitraums (also die letzten) gut erkennen kann.

4. Indikatoren und/oder Oszillatoren:
Ich verwende nur Standard-Indikatoren/-Oszillatoren und dabei die Standard-Einstellungen (z.B. 50er, 100er, 200er GDs oder 12/26 MACDs, 10er, 14er, 20er RSI/ Bollinger Bänder, etc.). Die Farbwahl wird immer gleichartig bestimmt: kurze Perioden (z.B. 50er GD) sind grün, längere (z.B. 100er GD) rot, die längsten (z.B. 200er GD) blau. Zwischenperioden werden farblich heller (kürzer) oder dunkler (länger) abgestuft.

5. Linien und Trendkanäle
Alle Linien, ob Widerstand, Unterstützung, Kanal, innere Linie, etc. sind schwarz. Wird eine Linie eingefärbt, dann nur weil über diese diskutiert wird. Die Linien werden je nach Signifikanz fett, durchgezogen, gestrichelt, dünn, gepunktet, etc. eingezeichnet. Zentrale Bedeutung haben durchzogene und fette Linien, die anderen Kategorien sind gleichwertig untergeordnet. Nicht mehr aktive oder gebrochene Trendlinien werden von fett auf dünn und dann auf gepunktet gesetzt. Widerstands- und Unterstützungszonen werden als gefärbte Bereiche größerer Breite dargestellt (Rechtecke).

6. Tops/ Bottoms und Formationen
Tops und Bottoms werden in transparentem grün in Bogen- /Halbelipsen-Form markiert. Dies schließt spezielle oder Extremformationen wie V- und z.B. SKS-Formationen, etc. mit ein.

7. Bedeutung von Indikatoren und/ oder Oszillatoren:
Für mich dienen die Indikatoren und Oszillatoren ausschließlich als Filter und/ oder Bestätigung und sollen mir vor allen Dingen Informationen über Wahrscheinlichkeiten zu erwarteten Reaktionen der Markteilnehmer vermitteln.

8. Tradingrelevante oder interessante Bereiche
Mit transparent gelben Ellipsen werden Regionen im Chart markiert, innerhalb derer ich Bewegung erwarte; die Markierungen geben dabei in der Regel keine Auskunft über die vermutete Richtung. Transparent rote und grüne Ellipsen bedeuten Short- und Long-Einstiege, blaue Ellipsen oder Rechtecke sind potentielle Zielzonen.

9. Bedeutung von Linien und Trendkanälen
Der wichtigste Punkt ist vermutlich die Frage, wann ein Punkt ein Auflagepunkt, Widerstand etc. darstellt. Ich halte mich hier nur bedingt an Standards und ich denke jeder Trader bringt seine persönliche Note in die Charttechnik. So halte ich mich z.B. für das Einzeichnen von Trendlinien/ -kanälen nicht immer unbedingt exakt an die Tops und Bottoms (= Extremwerte), sondern bewerte einige Ausbrüche als untypisch oder “panikartig”/”euphorisch” und betrachte diese somit nicht unbedingt als signifikant.
Zusammenfassend kann man sagen, man sollte alles Wesentliche aufnehmen, und das weniger wichtige weglassen. Hier muss man allerdings leider erwähnen, dass einem nur die eigene Erfahrung sagt, was das Wesentliche genau ist.

Abschließend möchte ich noch bemerken, dass Marvins Charts wesentlich mehr Informationen enthalten als die meinen, so dass man durch seine Wochencharts auch viele wichtige Informationen aus dem Verhalten des Instruments in der Vergangenheit herauslesen kann. Die Kombination der beiden Zeitebenen wird uns in Zukunft sicherlich von Nutzen sein. Wir werden nach einer Testphase dann die Charts auch für die öffentliche Bearbeitung für alle freigeben (Tradesignalonline bietet das kostenlos an).

Hier gehts zu den Charts:
Postiton-/ Swingtrading – DaytradingTeam

LG Aurelius

Als ich 1989 angefangen habe mir die ersten Aktien zuzulegen, gab es einen absoluten Hype um Charts und Formationen, etliche Bücher erschienen zu diesem Thema und ich erinnere mich noch genau an mein erstes Buch zur Technischen Analyse von Edwards und Magee (“Aktien Trends” – war damals schon etliche Jahre alt und ein Klassiker), was mich überaus faszinierte und noch heute als zeitlos-aktuelles Buch angesehen werden kann. Software im heutigen Umfang stand dem Kleinanleger natürlich nicht zur Verfügung und so hat man als Newbie eben auf einfachen Papierausdrucken herumgezeichnet, was allerdings auch einen gewissen Charme hatte.

Über die Jahre sind nun immer neue Chartprogramme, Indikatoren, Oszillatoren, Systematiken, etc. auf den Markt gekommen, so dass jeder die Wahl treffen muss, welches Produkt er für seine persönlichen Belange auswählt – abgesehen davon, dass die meisten Handelsplattformen der Broker schon sehr umfangreiche Chartingsoftware anbieten. Die Wahl der richtigen Software ist nicht leicht! Ich habe die letzten Wochen alle möglichen Plattformen getestet bzw. angeschaut und versucht herauszufinden, welche die Beste für die Belange von DaytradingTeam ist – und es war wirklich schwer! Der Vollständigkeit halber sollte ich allerdings erwähnen, dass ich die Top-Preis-Alternativen nicht selbst getestet habe, sondern mir vorführen lies und ich diese dementsprechend nicht von der Handhabung im Detail beurteilen kann – der Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit war in jedem Fall überzeugend, als Auswahl für uns waren diese jedoch nicht sinnvoll.

Um die richtige Software für die eigenen Bedürfnisse zu finden, muss man sich erst einmal überlegen wo die eigenen Prioritäten liegen. So sollte man sich zum Beispiel fragen:

• Was bedeuten Charts und Indikatoren für mich? Sind sie maßgeblich für meine Handelsentscheidung?
• Welche Instrumente werden gehandelt bzw. habe ich überhaupt das Kapital bestimmte Instrumente zu handeln?
• In welchen Timeframes wird gehandelt? Reichen verzögerte Daten, da ich nur nach Wochen und Tagescharts handle, oder bin ich Intradaytrader, der auf Realtimedaten angewiesen ist.
• Was soll die Software sonst noch leisten? Brauche ich ein Orderrouting? Benötige ich viele Indikatoren, Zeichenwerkzeuge, etc.?

Es gibt natürlich noch viel mehr Fragen, je nach Anspruch, Einstellung und Erfahrung, aber damit würde ich hier schnell den Rahmen sprengen.

Um den Ansprüchen des Swing-/ Postiontrading-Teams gerecht zu werden, haben wir uns daher für Tradesignalonline (bzw. Tradesignal Standard) entschieden, da uns diese Variante derzeit als günstigste Alternative erscheint, um leistungsfähige Werkzeuge zu nutzen und die resultierenden Charts einfach zum Nachvollziehen zur Verfügung zu stellen.  Zusätzlich haben wir bei Tradesignalonline die Möglichkeit die Charts anderen zu weiteren Nutzung oder Anpassung zur Verfügung zu stellen.
Ich habe hier noch einmal schematisch einige Punkte zusammengefasst (es gibt natürlich noch viel mehr Kriterien), die Anfängern (oder auch Fortgeschrittenen mit Umstiegsgedanken) vielleicht bei der Auswahl der richtigen Chartsoftware helfen können.

LG Aurelius

Trading ohne Stop muss aber nicht immer bedeuten, dass man wirklich einen Stop in den Markt legt – so ist es also möglich, auch einen Trade mit einen “Hedge-Trade” zu sichern – dies könnte für unser Projekt später insofern spannend sein, dass man Positiontrades oder Swingtrades durch Intradaytrades absichern könnte oder andersherum (danke Marvin, hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können ).

Dies soll jetzt an dieser Stelle aber noch nicht weiter vertieft werden, sondern ich möchte einfach mal an einem Beispiel demonstrieren wie so ein Hedgetrade aussehen könnte. Ich nehme als Beispiel eine Kombination aus zwei Forex-Paaren, das oft diskutiert wird und zu dem sich schon viele Trader Gedanken gemacht haben.

Ich habe also soeben (06.03.09, 19:09) folgende Trades eröffnet, deren Verlauf ich mal die nächsten Tage dokumentieren werde:
Short 12.664 EURUSD
Short 14.615 USDCHF
Es gibt für keine Einzelposition einen Stop, allerdings einen Stop für die Gesamtposition nach folgender Regel: Sollte der Saldo der Postionen mehr als 200 Euro Verlust (Riskobetrag) betragen, werden die Positionen hintereinander geschlossen (die Gewinnposition, falls vorhanden, zuerst).

Bitte nicht nachtraden, dieses Beispiel dient als Anschauung und ist keine Handelsempfehlung! Es folgen noch weiterführende Erklärungen.

Kurz nach der Eröffnung sah es folgendermaßen aus:

… schauen wir mal …

Ein schönes Wochenende für alle …

LG Aurelius

Zum Blog:
Der Blog stellt die Basis der Dokumentation der zukünftigen Trades dar, von daher ist es besonders wichtig, dass der Blog nicht den zentralen Mittelpunkt des Aufwandes darstellt, sondern vielmehr das Medium zur Kommunikation ist. Dazu war es nötig, dass der Blog durch Mechanismen läuft, die nicht permanenter Kontrolle unterliegen müssen und die keine Ressourcenanfälligkeit bezüglich der Pflege bedürfen. Um dies sicherzustellen, haben wir hier nicht einen Blogbetreiber, sondern einen Blogteam – dieses Team besteht derzeit aus zwei Administratoren, vier Redakteuren, und vier Autoren, wobei Redakteuren und Autoren grundsätzlich einen ähnlichen Status haben bezüglich der Rechte Artikel zu veröffentlichen oder zu bearbeiten.

Das “Drumherum”:
Die geplante Durchführung des Projektes, gemeinsam ein Konto zu handeln, bedingt jedoch noch mehr organisatorisch aufwändigere Maßnahmen, so wie zum Beispiel die Gründung einer Rechtsform, die als gesetzlich anerkannte Institutionen oder Personen betrachtet werden kann und auch selbst ein Konto innehalten darf. Zu diesem Zwecke haben wir uns entschlossen einen Verein zu gründen – wir sind derzeit sechs Mitglieder, ein siebtes prüft gerade für sich die Beitrittsoption. Wenn wir mindestens sieben Personen sind, werden wir den Verein ins Vereinsregister eintragen lassen und sind dann ein so genannter eingetragener Verein (e.V.); dieser bietet rechtlich und finanztechnisch diverse Vorteile.
An dieser Stelle möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, dass jeder, der mitarbeiten möchte, egal ob als Blogautor/ -redakteur, Administrator oder als Trader herzlich eingeladen ist, bei uns mitzumachen. Sollte jemand bereits selbst einen Blog betreiben, steht das natürlich nicht im Widerspruch und es ist ihm auch jederzeit gestattet auf diesen zu verweisen, solange er aus unserer Sicht nicht irgendwelche dubiosen Angebote enthält.

Zu den Handelsteams:
Obwohl wir uns gerade mit dem Handeln natürlich Zeit lassen wollen, haben wir gleich von Anfang an, kurz nach Beginn des Blogs, ein Team aufgebaut, was mit dem Trading im Wochenchart beziehungsweise Tageschart angefangen hat. Aufgrund der ausreichend großen Zeitebene, die gewählt wurde hatten wir hier die Möglichkeit, ein wenig die Struktur zu proben und sind zu ersten Ergebnissen gekommen, die ich im Folgenden darstellen werde:

Zuerst sollten wir mal beschreiben wo die eigentlichen Probleme beim Teamtrading liegen:
1. Welche Märkte/ Instrumente sollen betrachtet werden?
2. Welche Haltedauer wird bevorzugt?
3. Welches sind die Auswahlkriterien?
4. Wie stimmt man sich ab?
5. Wann wird gehandelt?

Zu 1. Märkte/ Instrumente:
Bei der Wahl der Märkte haben wir uns beim zusammengestellten Team daran orientiert, wer die meisten Instrumente handelt. Der mit den meisten Werten sollte als erster seine Vorauswahl treffen, die er dann in einer Watchlist zusammenfasst und den anderen Mitgliedern zur Verfügung stellt. Die anderen Teammitglieder durchsuchen zeitgleich die Märkte und ergänzen diese Liste – sofern die von ihnen gefundenen Werte nicht schon enthalten sind; dabei muss vor allem darauf geachtet werden, dass man einen Wert auch dann evtl. doppelt hinzufügen muss, wenn dieser in der Vorauswahl als Kandidat in anderer Richtung gelistet wurde (Long bzw. Short).

Zu 2. Haltedauer:
Bei der Haltedauer muss berücksichtigt werden, dass es bei der Wahl eines größeren Zeitfensters vorkommen kann, dass die Meinungen zu einer einzelnen Position bezüglich des Haltens ein wenig auseinandergehen. So ist der eine der Überzeugung, dass ein Wert nicht vorher geschlossen wird, bevor er ein bestimmtes Ziel oder Stop erreicht hat, ein anderer dagegen ist der Meinung, dass eine Position grundsätzlich nach einer gewissen Bewegungslosigkeit geschlossen werden muss und manchmal gibt es auch einfach nur persönliche Unterschiede in der grundsätzlichen Ansicht zur Haltedauer im Swing/ Position-Trading (in Abhängigkeit vom betrachteten Analysezeitraum). So halten wir es an dieser Stelle recht flexibel und stimmen auch die Schließung der Positionen gemeinsam regelmäßig ausserhalb der Analyse-Tage ab. Damit reduziert sich das Problem der Haltedauer auf die gemeinsame spontane Abstimmung zu Einstieg und Ausstieg in und aus der Position. Grundsätzlich können wir aber für uns gewisse Ober- und Untergrenzen definieren.

Zu 3. Auswahlkriterien:
In dem ersten Test-Team haben wir uns bezüglich der Auswahlkriterien auf die technische Analyse beschränkt. Jeder Trader betrachtet die Charts aus charttechnischer Sicht und berücksichtigt diese auch bei der Betrachtung der Auswahl der anderen Mitglieder. Das ganze wird für alle natürlich transparenter wenn man die wichtigen Kandidaten als Screenshot mit eingezeichneten Trennlinien etc. zur Verfügung gestellt, ist aber mitunter natürlich sehr aufwendig, insbesondere wenn man besonders viele Kandidaten hat. Wir versuchen an dieser Stelle ein praktikables, auf den Blog zugeschnittenes Verfahren zu implementieren.

Zu 4. Abstimmung:
Der interessanteste Teil ist sicherlich die Abstimmung. Die Abstimmung wird je schwieriger, desto kleiner der Zeitrahmen in dem gehandelt wird; da wir im ersten Test Team langfristig agieren, haben wir dieses Problem zur Zeit erst mal sehr einfach auf Basis von E-Mails und dem Google-Tabellen-Addon gelöst. Bisher wird folgendermaßen vorgegangen: der Trader, der als erstes fertig ist (wir nennen diesen zukünftig den Master-Trader der Gruppe) schickt eine E-Mail an die anderen, dass die Weiterbearbeitung seiner eingestellten Tabellen erfolgen kann. Daraufhin können die anderen Traderer diese Listen ergänzen und/ oder ihre Kommentare an den jeweiligen Stellen hinzufügen und ebenfalls nach Abschluss ihrer Arbeit eine Mail zur Information versenden. Alle E-Mails, die diese Prozesse begleiten, werden über einen Verteiler organisiert – das heißt: es gibt eine zentrale E-Mail-Adresse, durch die alle Teammitglieder gleichzeitig angeschrieben werden. Zusätzlich wird zu jeder Wochenanalyse eine Art Archiv-Thread angelegt, der es ermöglicht, dass die gesamte Kommunikation im Nachgang eingesehen werden kann – dies kann im Nachhinein eventuell nützlich sein, um das Vorgehen nachzuvollziehen, zu validieren und zu veröffentlichen.
Der letzte Schritt ist dann die erneute Bearbeitung der Liste, die dann jeder nochmal für sich durchgeht und auswählt, welches nun für ihn der aussichtsreichste Kandidat ist; dabei sollte sich jeder Trader darauf beschränken, maximal zwei Short und zwei long Kandidaten anzugeben. Der Wert (die Werte), der (die) dann in der Gruppe den größten Zuspruch erhalten hat, sollte(n) im Anschluss gehandelt werden.

Zu 5. Positionseröffnung:
Der vorher definierte Master Trader ist der einzige im Team, der Zugriff auf das Konto hat; er wird die ausgewählten Kandidaten handeln (in der Regel einen Short einen Long). An dieser Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass der Master Trader nicht auf alle Zeiten festgelegt wird, sondern dass diese Rolle vielmehr eine Rotationsposition ist, die jedes Teammitglied annehmen kann.

Zukünftiges Vorgehen und nächste Schritte:
Da wir nun zeitgleich schon zwei weitere Teams im Hintergrund gestartet haben, empfiehlt es sich jetzt schon mal ein kleines Regelwerk festzulegen. Hierbei muss beachtet werden dass die Teams grundsätzlich klein starten müssen, also erstmal mit zwei Personen und dann sukzessive noch eine dritte und vierte hinzunehmen. Dieses Team ist das Basisteam, dass die Ideen sammelt und zusammenführt und letztendlich auch entscheidet – die finale Teamgröße hängt natürlich von den Instrumenten und dem Zeitfenster ab – Ziel sollte es aber sein, langfristig Teams mit unbegrenzter Größe aufzustellen, so dass ein möglichst breites Meinungsbild entsteht.
Zurzeit bin ich noch mit mehreren Brokern in Verhandlungen ein unbefristetes Demo Konto und besondere Konditionen für das Realkonto festzuziehen, dies ist natürlich besonders schwer, weil wir frei von Werbung bleiben wollen. Grundsätzlich stehen uns aber bereits drei unbefristete Demokonten zur Verfügung, so dass ich davon ausgehe, dass wir in der nächsten Zeit beginnen werden auf dem Demo-Konto die ersten Trades öffentlich durchzuführen und zu dokumentieren.

Fazit:
Aus meiner Sicht wächst das ganze Projekt sehr solide – insbesondere wegen der ebenso soliden Mitwirkenden. Dadurch, dass wir uns nicht unter Druck setzen liessen, entwickelte sich das ganze bisher ziemlich strukturiert, was ich anfangs nicht erwartet habe. Natürlich gab es auch einige wenige Mails von “wartenden” Lesern, die aber allesamt nicht unhöflich waren, sondern halt einfach ein wenig ungeduldig. Ich danke also hiermit auch noch mal allen Lesern für Ihre geduldiges Zurückhaltung (und passive Mitarbeit durch Hilfestellungen), die auch ein Beleg dafür ist, dass es sich um eine sehr kultivierte Leserschaft handelt.

LG Aurelius

Ausgangspunkt ist jedoch, dass ein Trader (egal welcher Kategorie er auch angehört) einen fixierten Plan hat, nachdem er kontinuierlich und beständig tradet.
“Plane den Trade! Trade den Plan!”

Anm.:
Die u. g. Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
Sie ist nur sehr hilfreich aus meiner Sicht.
Verbesserungsvorschläge/Erfahrungsberichte finden in den anschließenden Postings ihren Platz.

HS-Entwicklung

A) Trading-Idee
B) Handelsregeln
C) HS schreiben
D) HS backtesten und optimieren
E) HS starten/handeln
F) HS (Ausführungen) überwachen
G) HS warten (verbessern, anpassen, aussetzen, beenden)
H) Mehrere HS miteinander abstimmen und handeln (Equity-Trading)

A) Trading-Idee
1.) Am Anfang steht eine Idee, die viele und hohe Gewinne verspricht.
2.) Diese sollte einen positiven Erwartungswert haben.
3.) Hier wird auch festgelegt welcher Art das HS ist: Trendfolger, Countertrend, BreakOut, Mustererkennung.
4.) Des weiteren entscheidet man sich hier auch für den zu handelnden Time-Frame: Scalping, Intraday-Trading, Swing-Trading, Position-Trading mit den dazugehörigen Time-Sets (Charteinstellungen): Tick-, Minuten-, 15’er-, Hourly-, Daily-, Weekly-Charts.
5.) Hier wird der Grundstein für das zukünftige Trading gelegt, somit sollte auch die gewählte Strategie und ihre Art zur Persönlichkeit des Traders passen.

B) Handelsregeln
1.) Es werden Handelsregeln erstellt, die so präzise wie möglich formuliert werden.
2.) Sie sollten so genau aufgeführt sein, dass ein außenstehender Dritter ohne Einführung und weiteren Erklärungen umgehend und fehlerfrei das System umsetzen kann.
3.) Hierzu zählen die Komponenten: Entry (Trenderkennung, SetUp, Trigger), Exit (Risk-Management) und Position-Sizing (Money-Management).

C) HS schreiben
1.) Entry-Bedingungen
a) Immer wiederkehrende (gleiche) Entry-Bedingungen sorgen für eine nachhaltige Überprüfbarkeit (Traden nicht „nur aus dem Bauch heraus“).
b) Es sollten nicht zu viele variable Parameter verwendet werden, da das System ansonsten zu instabil wird und Überoptimierung/Curve-Fitting (das Anpassen an die Verhältnisse eines bestimmten historischen Datensatzes/Tesreihe) droht.
2.) Exit-Bedingungen
a) Das sog. Risk-Management (RM).
b) Sie geben an, wann der Trade im Verlust- sowie im Gewinnfall beendet wird.
c) Hierüber wird das Risiko des Trades (Trade-Risiko) definiert.
d) Es können folgende Stops verwendet werden: InitialStop (gibt das Max.-Risiko zu Beginn das Trades an), TrailingStop (=GewinnsicherungsStop, ein nachlaufender Stop, der das Risiko eines im Gewinn befindlichen Trades gleichhält oder sogar verringert), ProfitTarget (bei Erreichen eines vorher definierten Gewinnzieles wird der Trade glattgestellt), TimeStop (nach Erreichen einer vorher definierten Zeitspanne wird der Trade glattgestellt). Diese Stops sollten so eng wie möglich gewählt werden, um das Risiko im Markt und der Volatilität zu minimieren. Jedoch weit genug, um dem Trade Platz zur Entfaltung zu geben und das Markthintergrundrauschen sowie StopFishing (von offensichtlichen, zu engen Stops) zu unterdrücken.
e) Da man durch die Verwendung eines Stops i. d. R. früher ausgestoppt wird als bei einem SAR-System, kann es sein, dass der Kurs nach dem Exit wieder in die ursprünglich gehandelte Richtung weiterläuft, ohne jedoch ein erneutes Signal gegeben zu haben. (Es hätte ja auch vorher erst einmal eines Gegensignals bedurft.) Somit sollte man sich auch mit der Thematik ReEntry befassen.
3.) Kontraktgrößen-Bestimmung
a) Das sog. Money-Management (MM).
b) Hier wird die Frage nach dem „wie viel“ geklärt.
c) Hierbei muss das Trade-Risiko berücksichtigt werden (wie viel Punkte werden im Chart bei Erreichen des IS verloren = Entry – IS).
d) Des weiteren muss ebenfalls das Depot-Risiko berücksichtigt werden (wie viele Euros kann ich mir, bezogen auf das gesamte Trading-Kapital, erlauben zu verlieren). Hierbei sollte bei jedem Trade jeweils max. zwischen 1% – 3% des Trading-Kapitals riskiert werden.
e) Dies kann neben der Kontrakt-Zahl auch über einen evtl. Hebel reguliert werden.
f) Als Ergebnis erhält man die max. zu handelnden Kontrakte und den passenden Hebel, sodass man nicht zu riskant am Markt agiert und dem Leitsatz folgt: „Stay in Business!“
4.) Umschreiben sämtlicher Handelsregeln in eine dem PC/Handelsprogramm verständliche Sprache (z. B. Equilla, EasyLanguage).

D) HS backtesten und optimieren
1.) Durch das Testen des Systems erlangt man keine 100%ige Sicherheit, jedoch gewinnt man dadurch Vertrauen in das HS (man lernt das Chance-Risiko-Profil dieser Art des Handels kennen und lernt, mit den ja schon prognostizierten Verlusten/Verlustserien zu leben) und erhält so die notwendige psychologische Unterstützung.
2.) Es werden die HS-Bestandteile einzeln getestet: Zu erst werden die Entry-Bedingungen optimiert, danach wird das RM-Modul (Stops) aktiviert, zum Schluss wird eine passende MM-Logik hinzugefügt.
3.) Testverfahren
a) Komplette Datenreihe
b) Out-of-Sample/Walk-Forward: Aufteilen der Datenreihe in mehrere Datensegmente; das erste Segment dient als Entwicklungszeitreihe, die weiteren werden in, dem System bisher ja noch unbekannte, Testzeitreihen unterteilt. Somit soll das CurveFitting ausgeschlossen werden und die Chance-Risiko-Profile für möglichst viele verschiedene Marktsituationen abgebildet werden.
c) Monte-Carlo-Simulation
d) Stress-Test
4.) Ausgabe der Ergebnisse jedes HS-Bestandteiles (Entry, RM, MM) für jede einzelne Parameter-Einstellung (z. B. bei einem MA-Double-Crossover-System alle möglichen Kombinationen der beiden unterschiedlichen MA-Perioden-Längen, also 3/15, 4/15, … 10/50) in drei EXCEL-Tabellen. Hierbei wird jede Tabelle einzeln abgearbeitet, so dass man zuerst eine profitable Entry-Einstellung erhält, man danach die Ergebnisse mit Hilfe des RM-Moduls verbessert und schließlich noch das MM-Modul hinzuschaltet.
5.) Filtern der Tabelle nach den wichtigsten statistischen Performance-Kennzahlen. Hierbei ist darauf zu achten, dass man nicht nur nach der reinen Performance (Ertrag) geht, sondern auch die Risiko-Kennziffern beachtet und ebenfalls den „Ertrags-Prozess“ (unter welchen Bedingungen ist es zu diesem Endergebnis gekommen) untersuchen.
a) TotalNetProfit: Gibt das Gesamt-Ergebnis an (TNP = GrossProfit – GrossLoss); das Ergebnis sollte zwingend positiv sein, da das HS ansonsten Geld verliert, jedoch ist die Höhe nicht der ausschlaggebende Punkt.
b) MaxDrawdown: Gibt den größten Equity-Rückgang nach einem Equity-High bis zu dessen Wiedererreichen an. Eine der wichtigsten Kennzahlen, da sie die Höhe der psychischen Belastung des Traders widerspiegelt. (Ebenso die MaxConsecutiveLosers, die die max. Anzahl von Verlusttrades in Folge angeben.)
c) ProfitFaktor: Gibt das Verhältnis von GrossProfit und GrossLoss an (PF = GrossProfit / GrossLoss), pro verlorenem EUR erhält man EUR X Gewinn; ein PF >3 wäre anzustreben.
d) PercentageProfitable/HitRate ist eher zweitrangig (erfolgreiche Trendfolger können sogar im Bereich von 35% noch sehr profitabel sein); entscheidender wäre ein Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchsch. Verlust von >3.
e) Sharpe Ratio: Gibt das Verhältnis der gemittelten Überschuss-Rendite (Rendite abzüglich eines risikolosen Zinses) zur Volatilität der Renditen an.
f) NetProfit/MaxDD: Dieses Verhältnis gehört auch zu den Chance-Risiko-Kennzahlen.
g) Trade-Häufigkeit/PercentageInMarket: Diese Kennzahlen können als sog. „weiche Kriterien“ zu Rate gezogen werden. Bei ansonsten identischen Performance-/Risiko-Kennzahlen sollten die Parameter gewählt werden, mit denen man weniger handelt bzw. im Markt ist. Denn mehr Trades bedeuten höhere, zusätzliche Kosten (Provisionen, Slippage) und durch einen höheren Anteil im Markt ist man auch einem höheren Risiko ausgesetzt.
6.) Man sollte nicht zu viele Kennzahlen auswählen, um nicht den Überblick zu verlieren.
7.) Alle Kennzahlen mit einander verknüpft, also nicht isoliert betrachten.
8.) Anfertigen einer Pivot-Tabelle mit Oberflächendiagramm in EXCEL.
a) Auf der X- und der Y-Achse werden die Einstellung der beiden (hier im Beispiel) MAs abgetragen; im Inneren, dem sog. Daten-Bereich werden die Ergebnisse dargestellt.
b) Die Ergebniswerte für jede einzelne Parameter-Kombination werden dabei im Datenbereich nicht als absolute Zahlen geschrieben, sondern es erfolgt eine farbliche Darstellung.
c) Hierbei entsteht ein den Isobaren auf Wetterkarten ähnliches Bild. Die Ergebniswerte werden in bis zu zehn gleichgroße Bereiche aufgeteilt. (Bsp.: Die Werte schwanken zwischen dem Minimum 0 bis zum Maximum 10; alle Werte, die zwischen 0 und 1 liegen erhalten einen roten Punkt, Werte zwischen 1 und 2 einen orangefarbenen usw.) Somit erhält man eine Oberfläche mit verschiedenbunten Bereichen/Flächen.
d) Nun sucht man sich die Flächen mit den besten Werten (z. B. dunkelblaue Fläche für Werte zwischen 9 und 10) und den zweitbesten Werten (z. B. lilafarbene für Werte zwischen 8 und 9).
e) Hier kommt nun nicht darauf an, DIE (eine!) Parameter-Kombination zu erkennen und zu übernehmen, sondern viel mehr um einen größeren Bereich, sozusagen eine Handvoll von Parameter-Kombinationen, der durch die Reihe weg überdurchschnittlich gute Ergebniswerte liefert. Man sollte also nicht unbedingt auf eine kleine dunkelblaue Ecke schauen, sondern eher den großflächigeren lilafarbenen Bereich mit etwas dunkelblau durchsetzt bevorzugen. Denn bei Extremwerten oder sehr kleinflächig dargestellten Werten kann es sich um Zufallstreffer oder aber um Überoptimierung handeln.
f) Dieser ausgemachte Bereich beinhaltet nun eine Reihe von profitablen Parametern. Entscheidet man sich für eine Parameter-Kombination hieraus, so hat man zwar nicht den absoluten Spitzenwert, ist jedoch mit einem STABILEN Wert, auf der sichereren Seite. D. h. geringfügige Parameter-Veränderungen sollen nicht gleich zu größeren und somit risikobehafteten Ertragsvarianzen führen. (Bei geringfügigen Verschiebungen im Marktgefüge, die eine Anpassung der Parameter verlangen würden, wird man nicht gleich aus dem Markt gespült, ohne dass die gewählte Einstellung komplett versagt.)
9.) Dieses Verfahren (eine Parameter-Kombination zu wählen, die ein wenig „Fleisch“ um sich herum hat) wird für die beiden nächsten Module (RM) und (MM) erneut durchgeführt.
a) Neben den o. g. Verfahren eignet sich bei dem RM-Modul auch das MAE-Verfahren (Maximum Adverse Excursion von John Sweeney)
10.) Visualisierte Erfassung der Verteilungsstruktur der Monatsrenditen (relative Häufigkeitsverteilung der Trades sortiert nach %-ualer Rendite/Rendite-Klassen). Hierbei werden Ausreißer („Outlier“) in beiden Extremen erkannt, die die Statistik unbemerkt verfälschen. Bei einem Vergleich mit der Normalverteilungskurve ist z. B. bei Trendfolge-HS eine Rechtsschiefe (Schiefe/Skewness) erkennbar, d. h. der Scheitelpunkt der Renditekurve liegt links neben dem idealisierten Normalverteilungsscheitelpunkt, somit ist die rechte Seite der Kurve stärker ausgeprägt („Fat Tails“). Sprich: Viele kleine Verluste, dafür wenige, aber um so größere Gewinne (positive Skewness).
11.) Visuell kann man des weiteren ebenfalls die Equity-Kurve erfassen. Eine glatte, steigende Linie verspricht eine stetige, positive Renditeentwicklung ohne größere, nervenzehrende Drawdowns.
12.) Nach allen Testdurchläufen werden die stabilsten und Profit versprechenden Parameter im HS hinterlegt.

E) HS starten/handeln
1.) Start des Tradings in Realtime.
2.) Anbindung/automatisches Order-Routing an den Broker.
3.) Festlegen auf ein oder mehrere Underlyings (Portfolio) und das zu handelnde Instrument (Aktien, Optionsscheine, Zertifikate, CFDs, Optionen, Futures).

F) HS (Ausführungen) überwachen
1.) Werden die Trades tatsächlich gemäß den erdachten Handelsregeln ausgeführt?
2.) Werden die Orders ohne größeres Timelag ausgeführt?

G) HS warten (verbessern, anpassen, aussetzen, beenden)
1.) Kein HS wird mit einer gleich bleibenden Parametereinstellung ewig profitabel handelbar sein. (Rudolf Wittmer äußerte in einem Interview diesbezüglich mal eine Haltbarkeitsspanne von max. 3 Jahren.)
2.) Läuft das HS noch innerhalb der getesteten und als profitabel verifizierten Parameter?
3.) Haben sich die Marktbedingungen sehr verändert?
4.) Testverfahren
a) Vergleich der aktuellen mit den ursprünglichen HS-Performance-Kennzahlen aus D).
b) Chi-Square-Test (x²-Test): Sind die aktuellen Werte noch mit den historischen kompatibel?
c) Worst-Case-Szenarien: VaR (Value-at-Risk, Monte-Carlo-Simulation, Stress-Test).

H) Mehrere HS miteinander abstimmen und handeln (Equity-Trading)
1.) Durch Untersuchung der EquityCurve sollen Zeiträume identifiziert und im Ansatz erkannt werden, in denen das HS versagt, bzw. Verluste produziert. (Z. B. die Phasen von Seitwärtsmärkten, in denen Trendfolgeansätze prinzipiell zu Verlusten neigen, wird das HS ausgesetzt und nur per Paper-Trading weitergeführt.)
2.) Somit soll die EquityCurve linearer und nicht so erratisch verlaufen. (DrawDowns und somit auch die Volatilität werden reduziert. Dadurch ergibt sich ein günstigeres CRV, bzw. NetProfit/DD-Verhältnis.)
3.) Zur Analyse der EquityCurve können sämtliche Methoden der technischen Analyse angewandt werden. Zu nennen wären hier als Hauptarten: MovingAverage (Simple oder DoubleMACrossover-Systeme), Breakout (Tiefs und Hochs der Equity innerhalb eines zu definierenden Zeitraumes geben die Aussetzungs-/Fortsetzungs-Signale des Handels an), Performance (ähnlich der Breakout-Methode, nur dass hier prozentuale Auf-/Abschläge gewertet werden wie bei einem %-ualen TrailingStop) und Underwater Equity Shutdown (Kombination aus Breakout und Performance).
a) In die EquityCurve werden Trendlinien (AUTL/ABTL) eingezeichnet. Bei Break der AUFTL wird das Trading des Systems eingestellt und per Paper-Trading fortgeführt. Bei Break des sich anschließenden ABT wird das System wieder angeschaltet.
b) Equity MA: Über die EquityCurve werden MA’s gelegt (z. B. ein MA-200). Signale des Systems werden ausgeführt, sofern die EquityCurve oberhalb des MA’s liegt.
c) Equity MAEin Double-MA-Crossover-System auf die Equity. Die MA’s sollten über 20, jedoch nicht allzu weit auseinander liegen, z. B. 25/30.
d) Equity Breakout: Wenn neue Equity-Tiefstände innerhalb einer vorher definierten Zeitspanne auftreten, wird das reale Trading ausgesetzt und auf Paper-Trading umgestellt, bei neuen Equity-Höchstständen innerhalb einer vorher definierten Zeitspanne wird es wieder fortgesetzt, z. B. eine Zeitspanne von jeweils 10 Tagen.
e) Equity Performance: Ähnlich dem Breakout-System wird der Equity ein gewisses Korekturpotenzial zugestanden, nur dass es sich hierbei um %-uale Grenzen handelt, analog einem %-TrailingStop. Z. B. wird das reale Trading abgebrochen, wenn 7 % vom letzten Equity-High wieder abgegeben wurden und erst wieder aufgenommen, wenn sich die Equity vom letzten Equity-Low wieder um 3 % erholt hat.
f) Underwater Equity Shutdown: Analog dem Performance-System wird das reale Trading eingestellt und es wird erst wieder bei neuen Equity-Highs aufgenommen (ähnlich dem Breakout-System). Tritt z. B. ein DD von 4 % auf, wird das reale Trading abgebrochen und erst wieder bei neuen Equity-Highs aufgenommen. Hierdurch kommst es zwar zu längeren tradelosen Phasen (aufgrund der langen Wartezeit bis neue Equity-Highs entstehen), jedoch werden Drawdown-Phasen gut herausgefiltert, so dass sich die Trefferquote erhöht und das Kapital während diesen Marktbedingungen für andere HS zur Verfügung steht.
4.) Es werden mehrere HS getradet, um einen Diversifikationseffekt zu erzielen.
5.) Es werden mehrere Zeiteinheiten (Timeframes) getradet, um einen Diversifikationseffekt zu erzielen.
6.) Es können verschiedene Arten von HS kombiniert werden, z. B. Trendfolger und Countertrend-Systeme, um so jeder Marktbedingung gerecht zu werden.

Trading-Journal

Hier könnt Ihr das komplexe Trading-Journal (TJ) herunterladen. Ich habe es in unzähligen Stunden (weiter-)entwickelt.

Das TJ ist sehr aufwendig, man muss sich definitiv einarbeiten. Ich habe versucht, es so intuitiv wie möglich zu gestalten, aber manche Dinge ohne Makro-/VBA-Programmierung lassen sich eben nicht anders lösen wie realisiert. Jedenfalls reichten meine Kenntnisse bisher nicht weiter.

Das TJ wird hier immer aktuell downloadbar sein. Es wird auch weiterhin erweitert, neue Anregungen sind, wie bisher auch, gerne willkommen. Es eignet sich v.a. für Swing- und Positionstrading, lässt sich mit Einschränkungen aber auch für Daytrading verwenden.

Ich empfehle dringend, die sehr ausführliche Hilfe auf dem Reiter “Hilfe” durchzuarbeiten, damit man versteht, wie mit dem TJ zu arbeiten ist. Der “Lohn” einer umfassenden Beschäftigung mit dem TJ ist eine vollständige, lückenlose Dokumentation all seiner Trades, über beliebig viele Jahre hinweg. Alle Trades lassen sich dann einzeln auswerten, auch bereits die nach Jahren. Zudem enthält das TJ viele statistische Auswertungen, um seine eigenen Trades in der Gesamtheit auswerten zu können. Alle relevanten Tradingkennzahlen wie z.B. die Verteilung der Gewinner/Verlierer, die Anzahl Trades, die Trefferquote, das Payoff-Ratio, der Erwartungswert seines eigenes Systems, der profit factor, alle Kosten der Trades und die Tradedauer werden berechnet. Dies alles ist auch grafisch aufbereitet, so dass sich schnell einen Überblick verschaffen und sein Tradingerfolg im historischen Verlauf untersuchen kann.

Zur Veranschaulichung der Funktionalitäten habe ich einige wenige meiner eigenen Trades als Beispiele im Sheet dringelassen.

Das TJ kann zum Papertrading eingesetzt werden. Für “echte” Trades bringt es natürlich auch alles mit, was notwendig ist, wie z.B. Money-/Risk-Management (MM/RM), Auswertungen en masse, Psychologie, Fehleranalyse, etc.

Das TJ wurde urspr. für das Trading mit CFDs entwickelt. Aber es lässt sich ebenso für jeden beliebigen anderen Wert und Instrument verwenden, z.B. Aktien, Futures, Commodities, Forex-Paare, etc. Da der Hebel eines Instruments individuell festlegbar ist, kann damit (fast) alles dokumentiert werden, was auf dem Markt gehandelt wird. Bei Aktien ist der Hebel dann einfach 1 (Margin 100% -> Hebel 1), bei Futures z.B. gilt ein Hebel von 100 (= Margin 1%). Neue Titel, die im TJ noch nicht enthalten sind, kann man jederzeit aufnehmen. In neueren Versionen werden weitere nachgefragte Titel dann automatisch aufgenommen, z.B. ist die Aufnahme der ATX- und SMI-Werte geplant.

Im TJ sind bisher enthalten:

- Aktien: DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, EuroStoxx50, US DJ, US Nasdaq 100, weitere.
- Rohstoffe: Industriemetalle, Edelmetalle, Agrarrohstoffe, Energie wie Öl, Gas, etc.
- Währungen: alle Hauptwährungspaare, viele weitere zusätzlich
- Anleihen: EURIBOR, EUROBOBLE, EUROBUND, US Anleihen, weitere
- Indizes: relevante Indizes der Welt

Werte in fremden Währungen wie US $, CHF, GBP, etc. sind vollständig dokumentierbar. Durch den Einsatz eines einfachen Währungsfaktors kann jede beleibige Währung in EUR umgerechnet werden. Bei Registrierung eines abgeschlossenen Trades ist sofort erkennbar, wieviel vom Trade-G/V dem Kurs- und wie viel dem Währungsunterschied geschuldet ist (s. dazu diesen Artikel ). Auch Cross-Rates wie z.B. das Devisenpaar USD/GBP lassen sich mit dem Währungsfaktor vollständig abbilden.

Alle Kosten eines Trades werden möglichst exakt ermittelt und bei der Dokumentation mitgespeichert. Damit ist eine Auswertung der Kosten gegenüber dem Tradingerfolg für beliebige Zeiträume möglich.

Das TJ ist in OpenCalc programmiert (eine MS Excel ähnliche Tabellekalkulation). OpenCalc ist Teil des freien OpenOffice-Pakets. OpenOffice kann in aktueller Version unter http://www.openoffice.org/ downgeloaded werden. Da die Office-Suite betriebssystem-übergreifend benutzbar ist, kann das TJ auf Windows, MacOS und Linux eingesetzt werden.

Eine Konvertierung nach MS Excel ist nicht trivial. Man könnte zwar das Meiste in MS Excel exportieren, aber einige Funktionalitäten müssten dann angepasst werden (z.B. Formelbezeichner). Ich selbst arbeite natürlich mit der Original OpenCalc-Version, aber wenn sich jemand die Mühe machen will und das TJ in MS Excel übersetzen will, würde ich das unterstützen, soweit mir das möglich ist. Ausgangspunkt sollte dann sein, das TJ in OpenCalc in einer möglichst aktuellen MS Excel Version zu speichern und dann manuell in Excel nachzubessern.

Ich möchte darauf hinweisen, dass das TJ Careware ist. Genaueres findet sich auf dem ersten Reiter im TJ.

Anregungen, Fragen, Kommentare, Änderungswünsche, Erweiterungen, etc. können als Kommentar gepostet werden.

Aufgrund der Komplexität wäre es auch eine gute Sache, hier die Fragen zu sammeln und dann daraus eine FAQ-Liste zu erstellen, die man hier dann ebenfalls veröffentlichen kann.

• Inhalt: Trading-Journal
• Format: OpenOffice, Download
• Dokumentenversion: 1.0.6
• Download: Download

Tugenden des Traders

Wie angekündigt, möchte ich nach Fehlern und Fallen nun darauf eingehen, welche persönlichen Eigenschaften bei diesem Handelsstil vorteilhaft sein können.

Viele meinen der Grund, dass manche in kurze Timeframes wechseln sei mangelnde Geduld – oder noch besser: manche wechseln sogar ganz bewusst in diese Zeitebenen, weil sie von sich selbst behaupten, sie seien nicht geduldig genug für andere Zeiträume. Meine ganz persönliche Meinung dazu ist, dass Geduld grundsätzlich einer der wichtigsten Faktoren des Tradings darstellt – wer nicht geduldig ist, wird wohl kaum erfolgreich sein (wie gesagt: IMHO).

Geduld ist, wie viele andere Eigenschaften, relativ zu betrachten. Jeder, der sich schon mal mit seinen eigenen Stärken und Schwächen intensiv auseinander setzen musste, wird vermutlich feststellen, dass man nie pauschal seine Eigenschaften klassifizieren und ergründen kann; so kann ich z.B. geduldig sein bei Dingen, die mich nicht sonderlich beschäftigen oder bei Vorgängen, die ich nicht beeinflussen kann – nicht geduldig bin ich aber bei Vorgängen, die ausschließlich in menschlicher Hand liegen bzw. die ich persönlich oder andere beeinflussen können (um sie z.B. zu beschleunigen).
Auf das Trading übertragen ist somit klar, dass ich hier geduldig sein muss, da ich keinen Einfluss auf die Kurse habe und das eingesetzte Kapital von mir als Risikokapital betrachtet wird – sollte ich das Geld auf dem Brokerkonto nicht entbehren können würde das garantiert meine Handeln wesentlich stärker beeinflussen und dies würde sich sicherlich auch in einer gewissen Ungeduld äußern.

Ich will damit also nicht nur darauf hinweisen, welche Vorrausetzungen ich grundsätzlich für das Handeln benötige, sondern will damit unterstreichen, dass man im Minutenchart-Trading genauso geduldig sein muss wie in jedem anderen Zeitfenster. Wenn ich also Swing-Trader bin, muss ich bis zu Tagen oder Wochen „geduldig“ warten, handle ich im Tickchart muss ich Sekunden bis Minuten „geduldig“ warten – länger geduldig zu warten macht hier schlichtweg keinen Sinn, da die Analysen in Minutencharts den größeren Timeframes nicht gerecht werden. Geduld (im Sinne von: „auf Tradegebnisse zu warten“) ist also relativ.

Geduld muss sich hier nicht nur auf den einzelnen Trade beziehen, manchmal muss man auch geduldig sein, wenn eine Serie von Verlusten auftritt. Bevor man sein eigenes System als falsch bezeichnet, muss man „geduldig“ traden – solange bis man eine signifikante Größe an Trades hat, die verhältnismäßig neutral Aufschluss gibt, ob das System profitabel ist oder nicht. … und an dieser Stelle ist dann auch klar wie wichtig MM und RM sind. Wenn ich mich nicht strikt an meine Stops halte, werde ich wohl rein vom Depotwert nie in den Genuss kommen zu wissen, ob ein System langfristig profitabel ist oder nicht; denn Verlustserien gibt es bei jedem System – … und um mich an meine Stops zu halten benötige ich natürlich viel Disziplin.

Geduld, Disziplin, MM, RM, braucht jeder Trader – warum sollte dies beim Handel im Minutenchart noch mal betont werden und für wen eignet sich der Stil nicht?
Da ich beim Traden im Minutenchart geringere Stoplevel und geringere Profit-Ziele bzgl. der Punktezahl wähle, Systeme bevorzuge, die schnell (wenn auch minimal) Gewinnzonen erreichen und selten mit mehr als zwei Positionen gleichzeitig (meistens vermutlich nur eine) im Markt bin, wähle ich die Positionsgröße unter Umständen erheblich höher und darf daher nie von einem einmal gesetzten (berechneten) Stop zurücktreten. Ich darf natürlich auch nur an den Stellen einsteigen, die für mich höchste Wahrscheinlichkeiten darstellen, dass ich dort schnell den Stop auf Break-Even nachziehen kann – ich muss also geduldig auf die jeweiligen Einstiege warten. Undiszipliniertheit beim Stop,  Ungeduld beim Einstieg haben hier also wesentlich fatalere Folgen als bei kleinen Positionen. Wer also ab und zu mal seinen Stop in die „falsche Richtung“ großzügig korrigiert und dies aus tiefster Überzeugung macht, weil er meint der Kurs wird schon drehen, bringt also nicht unbedingt die besten Vorraussetzungen mit. Gleiches gilt natürlich für alle anderen oben genannten Punkte: wer unbedingt ständig „was handeln muss“ (Overtrading) oder kein MM/ RM berücksichtigt wird vom Markt schnell in die Schranken gewiesen.

Für wen könnte der Stil interessant sein?
Wer es liebt, die Kurse permanent zu verfolgen ist hier schon mal richtig! Wenn man diszipliniert ist und sich an vielen, wenn auch nur kleinen Gewinnen erfreuen kann, nicht dem gerade verpassten großen Wurf nachweint und damit leben kann, dass man auch mal in kürzester Zeit viele Trades nacheinander verliert, der wird diesen Stil zufrieden traden können.
Für mich persönlich ist und war immer wichtig, dass ich mich am Tage zwei bis drei Stunden intensiv mit den Märkten beschäftigen kann, ohne im Anschluss darüber nachdenken zu müssen wie sich die Kurse nachhaltig entwickeln. Ich muss beim Handeln nicht primär die Wirtschaftslage und die langfristigen Entwicklungen berücksichtigen – ich kann jeden Tag relativ unvoreingenommen beginnen und habe jeden Tag ein paar Einstiegsmöglichkeiten.
Auch wenn das ganze leicht klingt, ist die tägliche Zeit der Aktivität in diesen zwei Stunden am Tag über viele Jahre äußerst anstrengend – und je mehr man sich an Gewinne gewöhnt und unterbewusst mit ihnen rechnet, desto anstrengender wird es – es fordert einem mit jedem Tag mehr Durchhaltewillen und Konzentration ab – und man benötigt definitiv regelmäßig Pausen!

In Teil 3 beginne ich mit der Strategievorstellung; damit aber mal ein Eindruck davon gewonnen werden kann wie das so ein bis zwei Stunden täglich aussieht habe ich heute ca. 12 min. (die Länge wurde von der Musik bestimmt nonstop mein Handeln im Minuten und 5-Sekunden-Chart aufgenommen (EUR/USD, GBP/USD). So gut wie diese Videosequenz am Nachmittag erscheint, so schlecht war der Vormittag, welchen ich glücklicherweise nicht gefilmt habe. Letzen Endes war ich heute leider gerade mal Break-Even.

ShortTimeTrading1 from Aurelius on Vimeo.
(todlangweiliges Video)

Dazu habe ich noch mal von meinem (vielleicht) neuen Broker die erste Statistik des Demo Accounts über 528 Trades angehängt (Dax-, EURUSD-, S&P, DOW-Future). Die Trades sind allerdings mit diversen Strategien gehandelt worden, allerdings allesamt Kurzeitstrategien in Minutencharts. Man sieht hier deutlich, wie fatal sich technische Fehler oder Konzentrationsverlust (hier Unkenntnis meinerserseits über die Software in der Anfangsphase) auf die Trades auswirken (largest losing trade = -4,55%). Nur durch langfristige hohe Trefferquoten lässt sich dies ausgleichen. Ich bin mit den Ergebnissen natürlich zufrieden, wenngleich ich ein wenig vermute, dass die Trades von der Software schlicht simuliert wurden und Orderausführungszeiten und Slippage bewusst unterdrückt wurden. Ich habe drei Trader unabhängig voneinander gefragt, ob die Real-Accounts des Brokers (Mirus Futures) gleichwertig sind, was mir diese bestätigten – ob das so ist, werde ich dann wohl demnächst berichten.

Meine Realdepot-Trefferquote ist zumindest sonst nicht so gut !

… to be continued!

Bevor ich zum wesentlichen komme, möchte ich etwas grundsätzliches loswerden, was vielleicht dem einen oder anderen hilft, meine vielleicht „langsam“ erscheinende Vorgehensweise zu verstehen.

Ich bin von Natur aus jemand, der was er anfängt auch zu Ende bringt – selbstverständlich habe ich wie jeder andere auch mal Rückschläge erlebt und bin gescheitert, die Zahl ist allerdings verhältnismäßig gering im Gegensatz zu den erfolgreich abgeschlossenen Dingen.

Ich bin kein Genie und nicht mal ein für irgendetwas besonders begabter Mensch, aber die Dinge die ich aufheben möchte, betrachte ich immer lange, beleuchte Sie von alle Seiten und überlege mir, wie es nach dem Aufheben weiter gehen könnte – passt alles, hebe ich Sie auf, passt irgendetwas nicht lasse ich sie liegen und prüfe weiter. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es sinnvoller ist, manche Dinge andere aufheben zu lassen, die vielleicht besser etwas damit anfangen können, als es selber zu tätigen nur um des Aufhebens willen.

Ich bezeichne mich privat einfach immer nur als recht gut konditioniert für einige Dinge – und bin überzeugt, dass sich fast jeder selbst passend konditionieren kann.

An dieser Stelle werde ich noch ein letztes mal auf den Sinn und Zweck dieses Projektes und den Ausblick eingehen, so dass auch neue Leser alles verstehen:

Es soll bei diesem Projekt in erster Linie nicht um Gewinn oder Barverdienst für einzelne gehen, dass sollte für niemanden die Motivation sein. Es kann nur darum gehen eine Art Gilde zu gründen, die eine enorme Schlagkraft durch ihre Mannigfaltigkeit an Wissen erzeugt und sogar demonstriertert/ beweist.  Die Umsetzung des Erlernten und die Anreicherung und Vermittlung von Trading-Wissen ist eines der obersten Ziele. 

Das bedeutet allerdings nicht das DaytradingTeam sich ausschließlich darauf beschränken muss; sollten tatsächlich langfristig ordentliche, nachvollziehbare Gewinne entstehen – werden sich automatisch neue Möglichkeiten ergeben; sollten sogar exorbitante Gewinne erzeugt werden, wird diese Gilde und Ihre Mitglieder auch einen außerordentlichen Spielraum für weitere Ideen und Projekte haben – abgesehen davon, dass in jedem Fall der eine oder andere das Erlernte oder gesammelte Wissen für seine eigenen Konten gut nutzen kann.

Und noch mal: KEINE BANNER, KEINE WERBUNG, KEINE KOSTENPFLICHTIGEN DIENSTE!

Bezüglich der Werbung und Banner sollten wir definieren, wann es zeitlich befristete Ausnahmen geben soll, z.B. um das Depot aufzustocken oder für caritative Projekte Spenden zu sammeln, etc. Aber es wir in jedem Fall per Voting-Tool abgestimmt.

Ich schreibe diese Einleitung, weil ich so unzählige Zuschriften bekommen habe und teilweise immer noch bekomme, dass ich ewig nur mit Lesen beschäftigt und erstaunt war, wie breit das Spektrum der Interessierten ist. Es reicht vom blutigen Anfänger mit echter Bewerbung bis zum Vollprofi mit Depotauszug. Selbst ein erster potentieller Sponsor mit Bannerwunsch hat sich bereits gemeldet.

Es haben wirklich sehr viele Ihre Unterstützung angeboten nur leider gab es nur ganz wenige mit der Bereitschaft einen großen Teil eigenverantwortlich dauerhaft zu übernehmen (leider genau so, wie Pierre und ibelieve das schon mal nebenbei vorausgesagt haben).

Gut an dieser Stelle könnte man das Projekt natürlich in Frage stellen – aber als ich darüber länger nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass das ganz normal ist; ich würde genauso handeln, wenn irgendjemand anders außer mir diese Idee ins Leben gerufen hätte – ich habe ja selbst lange genug gezögert.

Die Problematik ist, dass keiner solch ein riesiges Projekt alleine aufziehen möchte -nicht weil es einem nicht spaß machen würde, sondern weil man es einfach nicht alleine schaffen kann – und klar, wenn man nichts vernünftiges auf die Beine stellt,  macht man sich vielleicht noch lächerlich. Beim Trading geht es vielleicht ähnlich zu: In dem Moment, in dem ich einen Trade eingehe, weiß ich nie hundertprozentig, ob es ein Gewinn-Trade wird oder nicht – aber ich trade trotzdem! Klar, trade ich trotz Ungewissheit, weil mich ja keiner beim evtl. Versagen beobachtet; auch wenn ich genau weiß, dass es zum Geschäft gehört zu verlieren, ist es besser nicht öffentlich zu verlieren. Leichter ist es sicherlich, wenn man nicht alleine dafür verantwortlich ist, man kann sich das Versagen quasi teilen – der Preis für diese seelische Entlastung ist, dass ich dafür im Erfolgsfall leider auch den Gewinn teilen muss .

Um allen die Mitarbeit zu erleichtern und damit jeder feststellen kann, wie viel Zeit er investieren kann und ob er dazu auch kontinuierlich in der Lage ist schlage ich auf Basis Eurer Angebote nun folgendes vor, gleichzeitig mit der Bitte an Euch sich für die Bereiche zu melden – lest bitte erst alles in Ruhe durch. Es wird für niemanden unannehmbar viel Arbeit oder Verantwortung geben. Es gibt bei der Blog-Mitarbeit keine Einschränkung, ob man drei Themen übernehmen möchte oder nur eins, ob man seine Identität Preisgeben möchte oder nicht, ob man gleichzeitig zu einem Handels-Team gehört oder nicht – keine weiteren Anforderungen außer die eigene: an vernünftige Qualität. Auch die „einsamen Wölfe“ unter Euch können vielleicht ein Gebiet finden, zu dem Sie mal etwas Kleines beitragen könnten.

Ich bitte vor allen Dingen auch die, die mir schon per Mail zugesagt haben, sich noch mal nach dem hier genannten Schema einzuordnen, dass erspart mir ein wenig Arbeit. Die Interessenten werden dann immer regelmäßig hinter dem Eintrag aufgeführt, um ein wenig Übersicht zu schaffen, was noch unbesetzt ist.

Administratoren:

Profil: Kenntnisse über WordPress, php, Linux sind vorteilhaft.

Zeitliche Bindung: 4 Wochen bis unbegrenzt

Admins haben wir vorerst drei, die bei Bedarf getauscht werden können. Eine Vorstellung folgt mit den Redakteuren zusammen. Bitte trotzdem hierfür melden, damit wir ein Backup haben.

Profil: Tiefergehende Kenntisse zum jeweiligen Thema

Zeitliche Bindung: 2 Wochen bis unbegrenzt

Aufgabe: Mindestens einmal in zwei Wochen einen Artikel zum Thema selbst schreiben oder Artikel verlinken, Gastbeiträge organisieren etc.

Tageszeitbedarf: Neben der einmaligen Aufwendung ab und zu mal einen Artikel zu verfassen sollte mindestens einmal täglich die Blogkategorie bzgl. der Kommentare geprüft und bei Bedarf  kommentiert oder gelöscht werden (Spam oder Unzulässiges).

Alle Redakteure bekommen einen erweiterten Zugang zum Blog um Ihre Arbeit selbstständig durchzuführen.

Gesucht werden oben genannte Redakteure vorerst für folgende Obergruppen, wobei beachtet werden muss, dass jeder Obergruppe noch mal in die verschiedenen Märkte unterteilt werden kann (Forex, Futures, CFDs, etc.). Je mehr Gebiete wir im Laufe der Zeit abdecken, desto besser – vielleicht deckt jemand auch mehrere Märkte ab.

1. Intradaytrading (Markt-Spezialisierung?)
2. Daytrading (Markt-Spezialisierung?)
3. Swingtrading  (Markt-Spezialisierung?)
4. Positiontrading (Markt-Spezialisierung?)
5. Handelssysteme (Markt-Spezialisierung?)
6. RM/ MM
7. Komprimiertes Basiswissen für Newbies – Instrumente/ Märkte (Beschreibung von Futures, CFD’s, Optionen, etc. in Kurzform).
8. Bibliothek , Software, Hardware

Priorität haben die ersten sechs Kategorien, die anderen können natürlich nur teilweise gefüllt werden, sollten aber schon mal Schrittweise zur Verfügung gestellt werden.

Ausblick LEITUNGSTEAM:

Der Blog benötigt ein Leitungsteam und eine Organisationsform, dazu wird es ab morgen ein Voting geben.

Ausblick HANDELS-TEAMS:

Ich hoffe jetzt mal, dass sich einige für die Mitarbeit melden, und werde dann Details zu den Handels-Teams auflisten, wobei dort die Anforderungen natürlich ein wenig anders sind. Vorab kann ich schon mal ankündigen, dass die Teams auf dem häufigsten Wunsch nach den Blog-Kategorien 1. – 4. eingeteilt wurden, dass dies bzgl. aber noch nach Instrumenten unterschieden werden muss. Da die Trader ihre Trades dokumentieren sollen, müssen die Blog-Kategorien dazu natürlich vorher redaktionell existieren und besetzt sein. Die Kontoverteilungsoptionen stelle ich dann im Anschluss vor.

Falls, wie von einigen befürchtet das Projekt für eine Domain thematisch zu groß wird sind die Domains IntradaytradingTeam, SwingtradingTeam, PositiontradingTeam bereits registriert und stehen bei Bedarf zur Verfügung.

Vielleicht haben wir ja bald sogar schon einen kleinen Bericht vom ersten Test des „Team Markttechnik “.

LG Aurelius

Ich kenne ja niemand von Euch privat, ich weiß nichts über Eure Zuverlässigkeit, Kontinuität, Wille und eigenen Absichten und verlasse mich deshalb einfach auf mein Bauchgefühl. Die ersten Hilfsangebote ohne Gegenforderung kamen viel schneller als ich eigentlich erwartet habe, aber es kamen auch schon viele Hinweise zur Einschränkung und Regelung der Team- und Bloggestaltung und deshalb möchte ich heute schon mal ein erstes Modell vorstellen, was in mir in ähnlicher Form auch schon in den E-Mails zugetragen wurde. 

Da ich grundsätzlich von Natur eher ein konservativer Typ bin, mache ich immer alles sehr gründlich, weil meine persönliche Überzeugung und Erfahrung davon geprägt ist, das positive Tugenden und Eigenschaften Prozesse erfolgreicher werden lassen, auch wenn Sie manchmal zeitlich ein wenig ausbremsen. Oberflächlich ausgedrückt ziehe ich Qualität der Quantität in fast allen Lebensbereichen vor. Selbstverständlich gehört zu meinen Hauptzielen im Leben natürlich auch “Geld verdienen” aber auch hier gilt das Qualität/ Quantitäts-Prinzip und die Konten sollen wachsen aber nicht um jeden Preis – die Hauptaufgabe soll wirklich das Traden an sich und das Miteinander/ Voneinander Lernen sein; einfach zeigen, dass Trader keine Spinner und Zocker sind sondern eine beruflich ernstzunehmende, seriöse Gilde.

Hier also nun die ersten wichtigen und zu klärenden Themen:

TOP 1:

Bevor wir den Blog jetzt mit Inhalten füllen benötigen wir ein Impressum; zur Zeit werde ich dort aus rein formellen Gründen allein vertreten sein; damit das ganze aber von Anfang an einen gemeinschaftlichen, offenen Charakter hat, würde ich an dieser Stelle mal den Vorschlag machen/ übernehmen, dass wir einen gemeinnützigen eingetragenen Verein gründen, der diesen Blog vertritt. Ein Verein bietet eine Menge Möglichkeiten bezüglich der “echten” Mitbestimmung, bietet gleichzeitig Schutz vor Missbrauch und ist als eingetragener Verein auch bezüglich der Geschäftsprozesse transparent für alle darstellbar.  

Der Verein hat einen fünf- bis siebenköpfigen Vorstand, der Blogbetreiber und Verwalter der Konten im rechtlichen Sinne wird – die geschäftlich handelnde (befugte) Vertretung kann auch aus weniger Personen bestehen – ich habe auch schon bei zwei Brokern angefragt, ob es mit Vereinen ein Problem bei der Kontoeröffnung geben könnte, was verneint wurde. Wenn das Konzept und dieser Blog lebt, gibt es offizielle kostenlose Mitgliedschaft und Vorstandswahlen (jeder der schon mal mehr oder weniger in Sportvereinen engagiert war, kennt das vermutlich).

TOP 2:

Stellvertretend für die sich ähnelnden Aussagen hier zwei Vorschläge zur Team-Konstruktion:

“Meiner Meinung nach sollten es maximal 15 Personen sein, die in 5 Gruppen a 3 Personen unterteilt werden. Mehr Personen sollten nicht in einer Gruppe sein, da es sonst zu unendlichen Diskussionen kommen kann. Tradinggruppen könnten z.B. sein Forex, Commodities, Stocks, (Hebel)Zertifikate und Bonds.”

“Oder aber man macht es anders, und jeder Trader hat die ‘Oberhoheit’ über ein paar Pairs, bei denen die anderen ihm ‘beratend’ zur Seite stehen, aber das letzte Wort hätte der ‘Haupttrader’”

TOP 3:

Welche Rubriken/ Kategorien sollte der Blog enthalten?

Auch hier die Vorschläge in der genannten Häufigkeit absteigend von “oft” bis “weniger oft”:

- Bibliothek/ Wissen/ Studien, etc.

- MM/ RM

- Handelssysteme

- Newbies/ Hilfen für Einsteiger

- Software/ Hardware

- Professionals  

- Charttrader

- Newstrader

- Märkte/ Analysen

- Intradaytrading/ Daytrading/ Swingtrading

Wir brauchen für jeden Bereich eine Leitung/ Redakteur und Ansprechpartner. Wer möchte also bitte für ein Thema melden.

TOP 4:

Sonstiges:

Die Idee fand ich besonders spannend:

Alle registrierten User mit mindestens x-wöchiger Registrierungszeit oder mit mindestens y Artikeln im Blog bekommen eine kostenlose-E-Mai-Adresse mit WUNSCHNAME@DaytradingTeam.de oder WUNSCHNAME@Daytrading-Team.de

Vielleicht können wir zu diesem Themen noch weitere Anregungen sammeln und dann die zeitliche Planung starten.

LG Aurelius