Wir leben im 21. Jahrhundert und die technischen Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, daher sollte man sich fragen, ob es tatsächlich so schwer ist, Tradern live über die Schulter zu schauen! Viele behaupten, es sei so aufwendig und teuer und dass es kaum praktizierbar ist - denkt man an aufwendige Live-Streaming-Lösungen stimmt das bzgl. der technischen Aufwendungen vielleicht noch, aber es gibt auch andere Lösungen, die im Berufsleben längst Alltag sind. Ich stelle an dieser Stelle ein Möglichkeit vor, wie es mit einfachsten Mitteln, kostenfrei möglich ist, nahezu live dabei zu sein. Dabei gehe ich davon aus, dass dies auch im Intraday-Trading funktionieren kann. Die Methode: Mein Trading-Screen wird alle x Sekunden abfotografiert und in Abständen von y Sekunden auf einen Server hochgeladen. Auf dem Server existiert eine Website, die sich automatisch alle z Sekunden aktualiesiert. Je nach Trading-Stil und Server-Leistung sind x,y und z zu wählen - Ihr könnt Euch vorstellen, dass ich beim Swing und Positiontrading dabei x,y und z äusserst großzügig wählen kann und kaum Ressourcen benötige. Die Vorteile: lokale Installationen (Anwedungen) absolut kostenlos, für den Trader: kein Aufwand, für den Zuschauer: keine Kosten, für den Zuschauer: absolute Transparenz zu Ein- und Austiegen. Die Nachteile: der Trader wird permanent beobachtet, bei gewissen Techniken (Scalping) zeitverzögert, der Server im Internet muss bei kleinen Frequenzen den Traffic verkraften. Wenn man das kommerziell betreiben möchte, kann man noch einen Chat (z.B. so einen, wie wir ihn rechts auf der Site haben) oder einen Audiozugang (z.B. über Teamspeak) anbieten. Wir haben diese Idee hier schon seit langem auf der Agenda (allerdings kostenlos). Zusätzlich sei bemerkt, dass es auch ohne viel Aufwend möglich wäre, ein detailliertes Bilderarchiv über alle Screenshots anzulegen und die Software immer genau dann einzuschalten, wenn man am Rechner sitzt und analysiert oder tradet - alles wäre damit nachvollziehbar. Also ich teste die Methodik mal am Montag beim Futurestrading und Ihr seid herzlich eingeladen, auf meinen PC zu schauen; die Auflösung ist 1900x1200, wer also einen kleineren Bildschirm hat muss scrollen. Selbstverständlich gibt es eine Menge Verbesserungs- und Optimierungspotential - daher bitte immer berücksichtigen, dass dies nur ein Test ist! Ich kann natürlich nicht garantieren, dass der Server diese Aktion verkraftet und das alle Bilder korrekt dargestellt werden, von daher kann es zu Unterbrechnungen oder Unregelmäßigkeiten kommen, aber als Test sollte es ausreichen, Ihr solltet dann parallel möglichst keine Fenster zu unserer Website offen haben. Unser Server ist klein und kostet uns gerade mal ca. 30 Euro im Monat, aber als Hinweis für Millionen-Trading-Blog-Betreiber: für ca. 99 Euro bekommt man schon Top-Server, die Massenzugriffe dieser Art recht locker verkraften sollten (ansonsten auf Flickr oder ähnliches zurückgreifen). Ich wähle für mein Trading ... eine Screenshot-Frequenz von x=20 Sekunden, eine Upload-Frequenz von 3 Minuten, eine Webseiten-Aktualisierungs-Frequenz von 5 Minuten, am Abend wird das Tagesarchiv aller Screenshots hochgeladen. Ihr seht einen Bildschirm mit Charts von allen Werten, die ich potentiel handeln werde, kommen Werte hinzu, tausche ich die Charts. Einstiege und Ausstiege sind mit blauen und roten Pfeilen dargestellt. Auf der rechten Seite oben seht Ihr die Gewinne und Verluste der Trades (realisiert und offen) und die aktiven Positionen (PositionSize). Im unteren Bereich der rechtem Seite seht Ihr alle laufenden und abgeschlossenden Order. Mit dieser Darstellung sollte dem Zuschauer nichts entgehen. Das System läuft bereits (Aktualisierungen gibt es ab Montag früh). Die Seite ist unter folgendem Link zu erreichen und aktualisert sich selbst alle 5 Minuten: http://www.daytradingteam.de/livetrading/ Bitte nicht nachtraden; denn ob ich an diesem Tag gewinne oder verliere steht in den Sternen! ... und habt bitte Geduld, wenn es vielleicht Start-Probleme gibt, dann werde ich das ganze Spiel einen Tag später optimiert wiederholen - es ist ein absoluter BETA-Test :). LG Aurelius

Viele kennen sicherlich die Situation genau am Tief/ Hoch eingestiegen zu sein und müssen zusehen, wie kurz darauf der Kurs dreht und ins vorher anvisierte Ziel läuft. Scalper kennen, auf Grund ihrer hohen Handelsfrequenz, besonders die Tücken, die an markanten Punkten entstehen, wissen aber auch, dass Durchbrüche manchmal, inbesondere zu volatilen und volumenstarken Zeiten, erhebliches Potential bieten können. Eine mit Vorsicht zu geniessende Lösung stellt das systematische Nachkaufen einer Position (im Verlust) dar. Anfängern ist diese Methodik nicht nahezulegen, da etwas mehr Erfahrung benötigt wird - ich halte es dennoch für sinnvoll die Methodik vorzustellen, weil dieses Beispiel zeigt, dass nicht jede plakative Börsenweisheit als ungeschriebenes Gesetz akzeptiert werden muss - in diesem Zusammenhang z.B.: "Niemals verbilligen, niemals im Verlust nachkaufen". Diese Art Strategien findet man im Verhältnis ziemlich selten, was vermutlich daran liegt, dass nur wenige sie benutzen oder darüber sprechen (B. Schäfermeier hat, wenn ich mich recht erinnere, mal den Nachkauf von halben Position zu fest definierten Marken vorgestellt). Was benötigt man? Eine gute Vorstellung in welcher Phase sich der Markt befindet. Starke übergerordnete Trends sind zu bevorzugen. Grundkenntnis über Widerstände und Unterstützungen - speziell Fibonacci, aber auch z.B. Pivot, Vortageshoch, etc. Einen Trend-Indikator, mit dem man vertraut ist und dessen Durch- bzw. Ausbrüche/ Überschneidungen mit dem Kurs signifikante Relevanz haben. Welche Kompressionen sind zu empfehlen? Ich persönlich verwende Charts von 5 Minuten bis zum Stundenchart; kleinere Einheiten würde ich wegen der sinkenden Relevanz der Fibonacci-Level nicht empfehlen. Wann sollte ich diese Methodik anwenden? Ich muss mit dem Timeframe, in dem ich handle und dem Kurs vertaut sein (z.B. durchschnittlicher Bewegungsspielraum/ ranges sollten bekannt sein) NUR, wenn eine Position gegen mich läuft, aber das grundsätzliche Setup für diesen Trade noch gültig ist. Den meisten sind "Fibonacci Retracements" sicherlich bekannt, wer sie nicht kennt, sollte an dieser Stelle "googlen" und sich das Basiswissen aneignen. Ich verwende hier lediglich die Eigenschaft, dass ich diversen Zonen (level) höhere Umkehrwahrscheinlichkeiten für den Kurs zuordne. Der Einstieg sollte den eigenen Regeln folgen und sollte natürlich sinnvoll gewählt sein. Als Beispiel verwende ich hier die Kreuzungen von Durchschnitten mit dem Kurs (mittleres Bollinger-Band) und Ausbrüche aus dem Bollinger-Band, die einige Trader als Signal nutzen (Bollinger-Breakout). Ich persönlich verwende häufiger den Super-Trend-Indikator; als Beispiel soll aber der hier gezeigte Trade von heute mit Bollinger-Bändern genügen. Vorarbeiten und Einstiegsregeln: Festlegung des maximalen Risikos und der resultierenden Kontraktgröße. Ich kaufe maximal zwei mal nach und erhöhe dabei mindestens einmal die Position, d.h. ich muss mir eine Positions-Konstellation konstruieren, die einerseits zum Risiko und andereseits zum Kurs (typische Eigenarten, Volatilität und Volumen) passt. Dies ist der schwierigste Teil und erfordert viel Übung. Ich wähle an dieser Stelle einen einfachen Martingale-Ansatz und verdopple jeweils. Wenn ich mit 10 Kontrakten handle, muss ich auf der Grundlage meinen maximalen akzeptablen Verlust berechnen und kann dann meine Nachkaufregeln zusammenstellen (die Berechnung kann nach Chart oder Geld erfolgen). In diesem Beispiel bedeutet dies 1,2,4 (Einstieg, 1. Nachkauf, 2. Nachkauf); denn würde ich mit zwei Kontrakten starten, hätte ich beim dritten Trade bereits die maximale Kontraktanzahl überschritten. Ich riskiere also den Verlust von sieben Kontrakten. Wenn man sich ein wenig mit Fibonacci beschäftigt, kann man mit Übung diese Beträge schnell überschlagen. Der Martingale-Ansatz dient nur als Beipiel und ist nicht wirklich zu empfehlen, da die Verluste bei schlechter Ausführung sehr groß werden können. Wahl des richtigen Zeitpunktes Ich nehme nur Einstiege wahr, die mir durch weitere Filter die Richtung bestätigen. Niemals potentielle Umkehrpunkte, d.h. ich achte auf Pivots, Vortagesextrema, Close, Open, runde Zahlen, etc. Einfach ausgedrückt, nutze ich diese Strategie nur bei den allerbesten Setups. Trade wird ausgelöst, Trade-Handling Mein Einstiegssignal war das Durchbrechen des mittleren Bollinger-Bandes, nach starken Abfallen des Bandes und Wendung/ Konsollidierung des 200er EMAs. Ich zeichne die Fibonaccis ein: vom letzten markanten Punkt des Indikators (nicht des Kurses) zum Einstiegspunkt. Der genannte markante Punkt wird aus dem Kursverlauf abgeleitet und ist (im Beispiel zu sehen) die Indikator-Position des letzen Swing-Hochs. Das Tradingziel (siehe Abb. oben) und der Stop werden festgelegt, wobei das Tradingziel wegen evtl. schnell drohender Umkehr Priorität hat. Primäres Ziel ist die -38,2%-Marke. Wenn man mit mehreren Positionen arbeitet sollte man einen Teil bei -23,6% realisieren, dies gilt auch, wenn die Bewegung nur sehr langsam zur Zielzone oder gar mit Rücksetzern erfolgt. Hier kann man viele Strategien zu Gewinnmitnahme implemtieren, so ist es auch möglich eine Restposition nach der -38,2-Marke zu trailern, etc. In diesem Beispiel haben wir nur eine Position und wählen das Ziel wie oben angegeben. Ich setze den Stop auf das festgesetze Risiko für diesen Trade knapp über den Fibonacci-Level 61,8% und lege die Nachkauforder auf den Fibonacci-Levels 38,2% und kurz unter 61,8% in den Markt. Manchmal kann es auch sinvoll sein den Stop höher zu setzen (siehe Beispiel unten), was allerdings durch den letzten Nachkauf zu erheblichen Verlusten führen kann und nur unter gewissen Bedingungen praktiziert werden sollte (dazu im nächsten Beispiel) - mein Hauptstop ist ansonsten immer diese 61,8%-Marke: Ein Zurücklaufen über diese Marke läßt das Trade-Setup ungültig werden. In diesem Beispiel können wir die Stops leider nicht mehr sehen, da der Gewinn sehr schnell ausgelöst wurde. Ich habe danach noch einen Trade im 15min Chart durchgeführt, bei dem man das Procedere ein wenig anschaulicher verdeutlichen kann. In diesem Beispiel wähle ich als Einstieg eine Shortposition in einem aktiven Abwärtstrend, beim erneuten Ausbruch aus dem unteren Bollinger-Band. Die folgende Abbildung zeigt im grau hinterlegten Bereich die bereits ausgeführte Order, den ersten Nachkauf und die zweite aktive, aber noch nicht ausgelöste Nachkauforder. Die nächste Abbildung zeigt die den weiteren Verlauf: ... die bereits ausgeführte 2. Nachkauforder, den Stop und die Gewinnmitnahme. Der Stop liegt in diesem Fall nicht auf dem 61,8%-Level, sondern über dem Bollinger-Band: Es wichtig zu wissen, dass dies eine, von den oben angesprochenen, Ausnahmesituationen ist! Normalerweise liegt der Stop immer auf dem 61,8%-Level! Die Erklärung für diese Ausnahme gründet auf der Tatsache, dass als Signalgeber ein Bandindikator benutzt wurde (Bollinger-Band), der auf Grund seiner Beschaffenheit eine gute Stop-Möglichkeit, nämlich das gegenüberliegende Band bietet ... und da ich nur 7 von meinen möglichen 10 Positionen im Einsatz habe, darf ich bzgl. des Risikos den Stop derart setzten. Abschließend ist nochmals zu betonen, dass die Positionsgrößen-Strategie und die Auflösung des Trades besonders an die eigenen Bedürfnisse und Strategien anzupasssen sind. Im letzten Beispiel hätte man die Position sicherlich noch weiter laufen lassen können oder zumindest trailern - ich tendiere allerdings persönlich dazu, einen Trade, der sehr stark zurückläuft, schnell aufzulösen und hätte ihn beinahe auch noch früher geschlossen, da sich derzeit auch im übergeordneten Chart (ohne Abbildung) die Situation änderte. Ich persönlich wähle im Regelfall die Positionsgrößen-Strategie 1,1,2. Nur im Forex-Markt, in dem Fibonaccis eine auffällige Relevanz haben, erhöhe ich manchmal die letzte Positionsgröße auf 4. LG Aurelius

1.) Überblick: Diese Strategie beruht auf den Erfahrungen/Beobachtungen von Oliver Velez und Thomas Vittner, wird von ihnen erfolgreich angewendet und ist in ihren Fachbüchern „Tools & Tactics für den Master-Trader“ bzw. „Das Trader Coaching“ aufgeführt. a) Ein Trend besteht aus Bewegung und Korrektur. Mit dieser Strategie will man an den Bewegungen/Swings bereits frühzeitig partizipieren, sobald ein erstes Anzeichen für die Beendigung der Korrektur vorliegt. Bewegungen verlaufen geradliniger und sind einfacher zu traden als Korrekturen. b) Es können jedoch auch „unsaubere“ Swings getradet werden, denn dem eigentlichen Chartbild kommt wenig bis keine Bedeutung zu (Marktüberzeugung: „Indeterminismus“: Die Kursbewegungen können nicht vorhergesehen werden, die Trefferquote liegt über kurz oder lang bei 50%.). Set Up rein diskretionär, Kurslevel (Entry, SL) ist eindeutig festgelegt, um eine Duplizierbarkeit der Trades zu gewährleisten. Der NRB ist eine Candle mit einer verhältnismäßig kleinen Kursspanne nach ein paar Candles mit normalen/großen Kursspannen und zeigt somit ein starkes Nachlassen von Angebot/Nachfrage innerhalb einer Periode an. = potenzieller (!) Umkehr-Punkt im Chart 2.) Definition: LONG: Nach längeren/normalen fallenden Candles folgt eine sehr kleine Kursspanne. SHORT: Nach längeren/normalen steigenden Candles folgt eine sehr kleine Kursspanne. Beachten: Filter: Den vorherrschenden Trend beachten und den NRB mit dem Chartbild abstimmen; relevant sind nur NRB in Trend-Richtung oder aber gegen den Trend, wenn die Bewegung schon sehr weit gelaufen ist. Bestätigung/Aktivierung: Es gilt, das Überwinden/Unterschreiten des NRB-Hochs/-Tiefs abzuwarten. Kein Gegensignal: Ein Gegen-NRB führt nicht zum Exit, da dieser nun als IS wahrgenommen wird. Tages-/Trend-/Pivot-Linien: Erhöhen die Relevanz des NRB. 3.) Ziel: Swing-Trading: Handel der kurzfristigen Bewegung (RIM) -> TS 4.) ZE: Freie Wahl je nach Präferierung des Traders. (Höchste Wertigkeit auf Tagesbasis, max. bis 10 Min.-Chart verwenden.) 5.) Entry: Long: Über dem Hoch des NRB. Short: Unter dem Tief des NRB. 6.) Exit: SL: Unter Tief (Long)/über Hoch (Short) des NRB. TS: Unter Tief/über Hoch der letzten abgeschlossenen Periode. (Bei außergewöhnlichen/schnellen positiven Kursausbrüchen wird mind. eine ZE runtergeswitcht und der TS dort weitergeführt.) 7.) Positionsgröße: AnzahlCFDs = (Kapital * EPR) / (Entry – SL) -> %Risk-Modell (Antimartingale-Strategie) EPR: 1% GPR: Max. 6% (max. Überhang von 3). Hier nun 2 Chart-Beispiele: grüner Pfeil = Entry rote Linie = Trailing Stop roter Pfeil = Exit

1.) Überblick: Diese Strategie beruht auf den Erfahrungen/Beobachtungen von Michael Voigt und Thomas Vittner, wird von ihnen erfolgreich angewendet und ist in ihren Fachbüchern „Das große Buch der Markttechnik“ bzw. „Das Trader Coaching“ aufgeführt. a) Ein Trend besteht aus Bewegung und Korrektur. Mit dieser Strategie will man an den Bewegungen/Swings bereits frühzeitig partizipieren, sobald ein erstes Anzeichen für die Beendigung der Korrektur vorliegt. Bewegungen verlaufen geradliniger und sind einfacher zu traden als Korrekturen. b) Es können jedoch auch „unsaubere“ Swings getradet werden, denn dem eigentlichen Chartbild kommt wenig bis keine Bedeutung zu (Marktüberzeugung: „Indeterminismus“: Die Kursbewegungen können nicht vorhergesehen werden, die Trefferquote liegt über kurz oder lang bei 50%.). Set Up rein diskretionär, Kurslevel (Entry, SL) ist eindeutig festgelegt, um eine Duplizierbarkeit der Trades zu gewährleisten. Der US zeigt somit einen starken Wechsel zwischen Angebot und Nachfrage innerhalb einer Periode (ein 1-2-3 in einer untergeordneten ZE) an. = potenzieller (!) Umkehr-Punkt im Chart 2.) Definition: LONG: Neues Tief wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close oberhalb Open. SHORT: Neues Hoch wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close unterhalb Open. Beachten: Filter: Den vorherrschenden Trend beachten und den US mit dem Chartbild abstimmen; relevant sind nur US in Trend-Richtung oder aber gegen den Trend, wenn die Bewegung schon sehr weit gelaufen ist. Bestätigung/Aktivierung: Es gilt, das Überwinden/Unterschreiten des US-Hochs/-Tiefs abzuwarten. Kein Gegensignal: Ein Gegen-US führt nicht zum Exit, da dieser nun als IS wahrgenommen wird. Tages-/Trend-/Pivot-Linien: Erhöhen die Relevanz des US. 3.) Ziel: Swing-Trading: Handel der kurzfristigen Bewegung (RIM) -> TS 4.) ZE: Freie Wahl je nach Präferierung des Traders. (Höchste Wertigkeit auf Tagesbasis, max. bis 10 Min.-Chart verwenden.) 5.) Entry: Long: Über dem Hoch des US. Short: Unter dem Tief des US. 6.) Exit: SL: Unter Tief (Long)/über Hoch (Short) des US. TS: Unter Tief/über Hoch der letzten abgeschlossenen Periode. (Bei außergewöhnlichen/schnellen positiven Kursausbrüchen wird mind. eine ZE runtergeswitcht und der TS dort weitergeführt.) 7.) Positionsgröße: AnzahlCFDs = (Kapital * EPR) / (Entry – SL) -> %Risk-Modell (Antimartingale-Strategie) EPR: 1% GPR: Max. 6% (max. Überhang von 3). Hier nun 2 Chart-Beispiele: grüner Pfeil = Entry rote Linie = Trailing Stop roter Pfeil = Exit

Markttechnisches Trading (Einführung) Einleitung: Das „Markttechnische“ Trading basiert auf den Ausführungen von Michael Voigt in seinem Buch „Das große Buch der Markttechnik“. Hierin wird weniger eine spezielle Tradingstrategie, als vielmehr ein ganzheitlicher Tradingansatz, eine Einstellung zum Trading vorgestellt. Dieses wird auch bereits durch den Untertitel „Auf der Suche nach der Qualität im Trading“ deutlich. Das Buch steht auf vier Säulen: 1.) Markt-Verständnis 2.) Aufzeichnungen 3.) Beständigkeit 4.) Diversifikation Die Punkte 2.) – 3.) sollen hier nur kurz angerissen werden, für Näheres wird auf das Buch verwiesen. Ein Hauptaugenmerk sollte der Trader auf seine Aufzeichnungen (Trading-Journal, Trading-Tagebuch, Mental-Tagebuch) legen, nur durch diese kann er sich weiterentwickeln und aus seinen Fehler lernen, so dass „Qualität im Trading“ entstehen kann. Des Weiteren muss ein Trader Beständigkeit aufweisen und beharrlich seinen Trading-Plan befolgen; ähnlich einem Teppichhändler auf dem Basar, der beharrlich jeden Passanten anspricht in dem Wissen, dass nicht jeder Passant (Trade) ein Käufer (Gewinner) sein wird. Als letzter wichtiger (!) Punkt kommt die Diversifikation ins Spiel, durch die man eine Risiko-Streuung erreicht; hier wird im Buch Giacomo Casanova angeführt, der sein Liebesleben ebenfalls auf mehrere Frauen „diversifizierte“. Diversifikation bedeutet hier über die Märkte (z. B. Aktien-Indizes, Commodities, Währungen, Renten), über die Zeiteinheiten (Daily, Hourly, 15M, Tick ...) als auch über die Signalgenerierung (Ausbruch, Bewegung, Trend). Die Markttechnik an sich bildet das Markt-Verständnis. Hierbei wird die Frage „Wo geht der Markt hin?“ durch die praktischere Frage „Wo kann Bewegung entstehen?“ ersetzt, denn es wird von vornherein klargestellt, dass niemand die zukünftigen Kursentwicklungen vorhersehen kann. Um diese Frage wo Bewegung entsteht beantworten zu können, muss sich der markttechnische Trader mit folgenden fünf Teilaspekten beschäftigen: 1.) Kursentstehung/-veränderung: Durch einen Überhang von Angebot oder Nachfrage. 2.) Orderverhalten der Marktteilnehmer: Long, Short, Flat, Entry-Orders, Stop-Orders. 3.) Zeiteinheiten: Daily-, Hourly-, Minuten-, ... Tick-Charts bauen aufeinander auf. 4.) Trend-Aufbau: Der Trend besteht immer aus Bewegung und Korrektur. 5.) Punktezählung 1-2-3: 1-2 = Bewegung / 2-3 = Korrektur / 3-2 = Bewegung ... Anhand dessen wird schnell klar, dass der markttechnische Trader ausschließlich auf den Chart schaut, keine weiteren Indikatoren verwendet und sich der Tatsache bewusst ist, dass eine äußerst aufwendige Analyse zur Bestimmung des 100%-igen Einstiegspunktes nicht zielführend ist, sondern in einer Suche nach dem heiligen Gral enden würde. Basierend auf diesem Markt-Verständnis stellt Voigt dann verschiedene Einstiegsmöglichkeiten vor: 1.) Break der 2: Das letzte Bewegungs-Hoch/-Tief wird unterschritten. 2.) Umkehrstab: Erläuterungen folgen unten bzw. in einem folgenden Artikel. 3.) Tageslinien: Tages-High/-Low/-Open/-Close als horizontale Supports/Resists. 4.) Trendlinien 5.) Handel in die Korrektur: Erläuterungen folgen unten. Da der eigentliche Entry jedoch eine eher untergeordnete Rolle spielt, wird mehr Wert auf das Trade Management gelegt. In welcher Zeiteinheit (Daily, Hourly, ...) getradet wird ist u. a. abhängig von der Zeit, die man gewillt ist aufzubringen. Es muss ein Ziel aus einem vorliegendem Setup bestimmt werden, das mit diesem Trade verfolgt wird: 1.) Trend (Bewegungen und Korrekturen werden mitgenommen bis der Trend wechselt). 2.) Bewegung (es werden nur die Swings getradet bis es zu einer Korrektur kommt). 3.) Ausbruch (mit einer erhöhten Stückzahl werden nur die nächsten paar Punkte mitgenommen, wenn ein Support/Resist gebrochen wird). Aus dem Ziel lässt sich dann der passende Stop (Initial Stop und Trailing Stop) ableiten: Beim Trend liegt der Stop immer unter der letzten 3 (Ende der Korrektur), bei der Bewegung liegt er unterhalb (Long) / oberhalb (Short) der letzten Candle, für den Ausbruch wird ein enger Initial Stop mit einem engen Profit Target verwendet. Trading: Die Markttechnik bietet somit einen umfassenden Satz von Markt- und Tradingüberzeugungen. Basierend auf den vorgestellten Entries und Exits kann wiederum eine eigene, individuelle Trading-Strategie entwickelt werden, die den persönlichen Vorlieben entspricht. Natürlich muss hier noch weiter entwickelt werden, aber eine gewisse Grundausrichtung wird einem bereits vorgegeben. Die Themen „Handel der Bewegung“ anhand eines „Umkehrstabes“ werden zum Beispiel sehr schön im Buch „Das Trader Coaching“ von Thomas Vittner aufgegriffen, der sein Trading speziell hierauf ausgerichtet hat. Er nimmt ebenfalls die Gedanken von Van K. Tharp bzgl. der R-Multiple auf und lässt auch die Überzeugungen von Oliver Velez und Greg Capra einfließen. Hier sei speziell der Swing Trading Course von Pristine (Velez/Capra) genannt, die mit ihren Trading-Strategien in eben diese Richtung gehen. (Swing-Trading = Handel der Bewegung, Musterzyklen = 1-2-3’s, dazu die NRBs und COGs) Diese ganzen Mosaiksteine fügen sich dann zu einem großen Ganzen, zu einem umfassenden Tradingansatz zusammen, der sich in den 3 Säulen Geschäfts-, Trading- und Strategie-Plan (analog der Vorgehensweise von Van K. Tharp und Birger Schäfermeier) widerspiegelt. Mir persönlich gefällt die (ebenfalls von Thomas Vittner gewählte) Kombination „Handel der Bewegung“ + „Umkehrstab“ (präferiert in der ZE Daily) am besten, so dass diese bei mir zum Tragen kommt und mit entsprechenden Strategie-Plänen bedacht wurde. Allerdings gehe ich nicht nur nach dem reinen Umkehrstab nach Voigt, sondern schaue auch nach sogenannten NRBs (Narrowing Range Bars nach Pristine), wie es auch wiederum Thomas Vittner praktiziert. Der Trendaufbau nach Voigt und Pristine sieht Folgendes vor: Ein Aufwärts-Trend besteht aus höheren Hochs und höheren Tiefs (Abw.-Trend vice versa). Solch ein Trend besteht in seiner Struktur aus (geradlinigen) Bewegungen und (unsauberen) Korrekturen. Diese werden zur besseren Visualisierung mit den Zahlen 1-2-3 versehen. Dies geschieht jedoch in einer eher simplen Art und Weise und hat nichts mit der Wellenzählung nach Elliott/Prechter zu tun. Im Aufw.-Trend trägt das Tief, an dem der Trend beginnt die „1“, das daraufhin folgende Bewegungshoch erhält die „2“, das Korrekturtief hiernach die „3“; sobald das letzte Hoch („2“) durchbrochen wird, gilt der Aufw.-Trend als bestätigt und das nächste Bewegungshoch erhält wiederum die „2“ usw. Beim Handel der Bewegung / Swing Trading anhand eines Umkehrstabes / NRBs versucht man frühzeitig an der entstehenden Bewegung teilzunehmen und so mit dem Trend zu schwimmen. Die Korrekturen sollen durch das Setzen von Trailing Stops ausgespart werden. Dieses Chartbild vor Augen (Trend = Bewegung + Korrektur) sucht man nun in einer Korrektur nach Zeichen für eine Umkehr, was also eine neue Bewegung und somit die Wiederaufnahme der Trendrichtung bedeuten würde. Anhaltspunkte (!) hierfür sind z. B. besagte Umkehrstäbe oder NRBs. Ausschlaggebend hierbei ist weniger, dass diese speziellen Chartformationen die 100%-igen Umkehrformationen sind (das sind sie wahrlich nicht, so etwas ist nicht möglich), sondern vielmehr, dass sie aufgrund der Marktpsychologie (Candlestickanalyse nach Steve Nison) zumindest für eine kurzfristige Umkehr sprechen bzw. sie nahe legen und (was hier viel wichtiger ist!) sie die Kurslevel für Entry und Stop Loss eindeutig festlegen. D. h.: „Das SetUp an sich ist rein diskretionär, die Kurslevel für den Trade sind jedoch eindeutig!“ Diesem Hintergrund folgend kommen wir gleich zu einem weiteren, wichtigen Punkt: „Der Entry ist eher unwichtig (die Kurse können ohnehin nicht vorhergesehen werden), viel wichtiger sind Risk und Money Management (=Trade Management)!“ Dies sind die beiden Kernaussagen Vittners, dessen Trading auf dem Markttechnischen Ansatz von Voigt basiert. Umsetzung: Das Team Markttechnik wird also die im ersten Abschnitt genannten Handelssignale traden. Ich werde mich hierbei speziell auf die Kombination: Signal: Umkehrstab (US) + Narrow Range Bar (NRB) Ziel: Handel der Bewegung Stop: Trailing Stop (Hoch bzw. Tief der letzten Candle) Zeiteinheit (ZE): Daily konzentrieren. Die genaue Beschreibung dieser beiden Trading-Strategien folgt in einem weiteren Artikel. Bzgl. des Money Managements wird auf die %-Risk Methode (Anti-Martingale-Strategie) zurückgegriffen. Es wird ein Initial Risk von 1% der Depotgröße (Total Equity-Methode) benutzt, um in Abhängig des Stop Loss die Positionsgröße zu bestimmen. Ein Beispiel für das Trading mit CFDs: Der aktuelle Kontostand beträgt EUR 100.000,-. Man darf also max. EUR 1.000,- (=1% Depot Risk / EPR = Einzelpositionsrisiko) für den nächsten Trade riskieren. Man will einen Long-Trade im DAX30 eingehen mit einem Entry bei 5000 und einem SL bei 4900 (100 Punkte Trade Risk). Depot Risk dividiert durch Trade Risk ergibt die CFD-Anzahl, also 10 CFDs. Hinzu kommt eine weitere Money Mangement-Regel die besagt, dass das offene Risiko aller gehaltenen Positionen max. 6% der Depotgröße (GPR = Gesamtpositionsrisiko) betragen darf und die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen (=Überhang) max. 3 betragen darf. Somit wird das Risiko (GPR) zum einen gedeckelt und zum anderen auch darauf geachtet, dass nicht eine Handelsrichtung zu stark übergewichtet ist. Bsp.: Man hat bereits 4 Long-Trades und 1 Short-Trade am Laufen, die sich noch jeweils mit 1 R im Risiko befinden (SL konnte noch nicht nachgezogen werden). Nun erhält man ein SetUp für einen potentiellen Long-Trade. Das weitere Risiko von dann insg. 6% GPR wäre vertretbar, jedoch hätte man dann einen Long-Short-Überhang von 4 (=5-1!), was den Trade nicht tradebar werden lässt. (Ein weiterer Short-Trade hingegen wäre durchaus möglich: 6% GPR, Überhang 5-2=3.) Schlussgedanken: Bereits nach der Lektüre der beiden Bücher von Voigt und Vittner ist zu merken, dass sie weniger auf DEN Entry Wert legen. Sie setzen eher auf: Reproduzierbare Trades, Trade Management (MM + RM), Nachhaltigkeit, Beständigkeit, Selbstreflektion, Buchführung (Aufzeichnungen, Pläne). Des Weiteren muss der Handelsansatz unbedingt zum Trader passen, damit er sich mit „seiner“ Strategie identifizieren und ihr auch in stürmischen Zeiten folgen kann. Hierfür bietet der Markttechnische Ansatz eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, aus denen jeder das für sich passende heraussuchen kann. In diesem Sinne "good trades", Clint.

Tradingstragie, Anfangskapital, Gebühren, Risiko und Gewinn - in der Theorie .... das interessiert vielleicht am Anfang nicht jeden, aber man kommt nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen. Da ich mich in der letzten Zeit intensiv damit auseinandergesetzt habe meine Trading-Timeframes zu vergrößern, war ich gezwungen meine Strategien umzubauen und wieder backzutesten. Das gleiche Szenario habe ich nicht zum ersten mal durchgespielt, habe mich allerdings wieder daran erinnert, dass mir das Backtesten schon vor Jahren oftmals die Augen geöffnet hat und mir häufig geholfen hat einzusehen, was gut und was weniger gut ist. Wer diesen Artikel liest wird auch verstehen, warum ich seit Jahren versuche mein Swing-Trading zu optimieren und mich immer mehr vom Scalpen zurückziehe, auch wenn mein Mini-Timeframe-Trading gut läuft, ist der zeitliche Luxus, den ein gutes Swing-Trading mit sich bringt nicht aufzuwiegen. Eine gute Strategie ist für mich notwendig und in diese gehen bei mir immer  Anfangskapital, Gebühren und Risiko mit ein.  Ich versuche im Folgenden einfach die Zahlen sprechen zu lassen und werde nur kurz kommentieren. Besonders interessant kann dieser Artikel für alle Anfänger oder Freunde des Systemhandels sein - wobei ich an dieserStelle gleich anmerke, dass dieses System noch nicht fertig und abgeschlossen ist und bei mir ab sofort im Realhandel einen sog. Pretest zur Optimierung der Ausstiege durchlaufen wird. Im Folgenden versuche ich kurz meine Herangehensweise bei der Feinspezifikation darzustellen: Das System: Angenommmen ich habe ein System auf Tagesbasis für den Dax-Index entwickelt, dass bisher gute Ergbnisse bringt. Ich habe natürlich vor allen Dingen Interesse den Verlauf in Krisenzeiten zu prüfen. Ich nenne das System Aurelius-Reversal und teste es auf den Dax für die letzten 10 Jahre. Im ersten Schritt teste ich das System mit 5.000, 10.000, und 20.000 Euro Startkapital mit einer Investitionsstragie, die ausschliesslich auf dem Initialkapital beruht, d.h. Gewinne werden nicht reinvestiert (Positionsgrößen bleiben unverändert). An dieser Stelle sei erwähnt, dass es für Trader, die davon leben, wichtig sein kann, dass Systeme auch ohne Reinvestment funktionieren, da ich zum Leben immer wieder Gewinne in entsprechenden Größen entnehmen muss - von steuerlichen Abzügen mal ganz abgesehen ... (hierüber lässt sich natürlich ausgiebig streiten). Folgende Ergebnisse lassen sich feststellen: Inititialkapital (in Euro) Risiko in % Gewinn (in Euro) 5.000 1 14.928 10.000 1 23.565 20.000 1 37.846 Für 10.000 Euro sieht das dann so aus: Nun ist eine Verdopplung bis Verdreifachung in 10 Jahren nicht so interessant, die Equity-Kurve sieht aber sehr schön aus und scheint im Schnitt jedes Jahr Gewinne zu erzeugen... und in der Tat so sehen die Jahre aus: Gebühren: Eine entscheidende Sache haben wir vergessen: Für jeden Trade fallen Gebühren an, d.h. wir rechnen jetzt damit, dass uns ein normaler CFD Kontrakt (z.B. Marketindex) nur den Spread von einem Euro kostet und da man vielleicht nicht immer die optimale Ausführung bekommt rechnen wir mit 2 Euro pro Kontrakt (quasi als Ersatz für Slippage). Natürlich vermindert sich nun der Gewinn nicht unerheblich. Inititialkapital (in Euro) Risiko in % Gewinn (in Euro) 5.000 1 11.798 10.000 1 17.059 20.000 1 37.563 Schön zu sehen ist jetzt, dass sich die Gebühren auf ein größeres Konto weniger auswirken als auf ein kleines, aber nach wie vor bleibt das System stabil; auch wenn es jetzt in dem einen oder anderen Jahr weniger Gewinn erwirtschaftet bzw. es in einem Jahr sogar zu einem kleinen Verlust kommt. Im Großen und Ganzen verändert sich der Verlauf der Equity-Kurve aber nur marginal. Die Gebühren lassen wir fortan unverändert. Der Zinseffekt Wie sieht das Ganze aus, wenn wir die Gewinne reinvestieren und nicht immer nur das Initialkapital zur Positionsgrößenbemessung verwenden? Hat das signifikante Auswirkungen? Inititialkapital (in Euro) Risiko in % Gewinn (in Euro) 5.000 1 27.017 10.000 1 61.264 20.000 1 100.239 ... das sieht nun schon ein wenig effektiver aus, wir konnten unser Kapital nunmehr verfünfachen. Für 20.000 Euro sieht das dann so aus: An dieser Stelle lohnt es sich dann vielleicht auch schon mal einen Blick auf die Statistik zu werfen: Optimierung: Positionsgröße nach Risikobereitschaft Es gibt unzählige Methoden ein System zu verbessern, so ist es z.B. möglich Trend-, Volumen oder Volatilitätsfilter einzbauen. Dies wird dann letzten Endes in unserem Beispiel dazu führen, dass wir weniger Signale erhalten und seltener ausgestoppt werden. Wichtig ist, was man dabei optimiert: Eintieg, Ausstieg, max. Drawdown, max. Gewinn, max. Risiko etc. ist natürlich alles nicht ohne Bedeutung, ich werde mich aber im Folgenden des Umfangs halber Ausschliesslich auf den Parameter Risiko zur Positionsgrößenbemessung beschränken (d.h. in diesem Fall: wieviel Kontrakte darf ich bei variabler Risikowahl bzgl. des Kapitals kaufen). Ein Prozent ist eine sehr konservative und recht sichere Wahl; ich persönlich habe allerdings kein Problem damit auch zwei bis drei Prozent zu riskieren. Für kleine Konten folgt (bei sehr kleiner Riskowahl) daraus für unser System unmittelbar, das einige Trades gar nicht erst eingegangen werden und das Verluste stärker zu Buche schlagen. Eine einfache Finanz-Strategie für unser System kann zum Beispiel die Folgende sein: Inititalrisiko 1,5 Prozent und Erhöhung des Riskos um 0,15 Prozent pro Jahr, sofern dieses Jahr erfolgreich war (Verringerung entsprechend umgekehrt); Maximalrisiko 3%, Minimalrisiko 1%. Wir kommen so im letzten Jahr bei 3% Risiko an: Inititialkapital (in Euro) Risiko in % Gewinn (in Euro) 5.000 1(1999)-3(2009) in 0,15er-Schritten 289.141 10.000 1(1999)-3(2009) in 0,15er-Schritten 534.259 20.000 1(1999)-3(2009) in 0,15er-Schritten 1.112.703 Das hohe Risko erzeugt natürlich heftige Ausbrüche in der Equity-Kurve: Um diese Kurve zu glätten, kann man weiter optimieren, z.B. eine Stop-Loss-/ Trailing-Stragetgie einführen (statisch oder dynamisch) oder Trend-Filter verwenden. Zur Anschaung hier vielleicht ein etwas unrealistisches und skurriles Beispiel für die zusätzliche Verwendung eines Stop-Loss von 25.000 Euro und einem Take-Profit bei 150.000 Euro. Für das Beispiel der 20.000-Euro Variante  gibt es dann neben der Glättung noch mal einen Zuwachs von ca. 250.000 Euro! Inititialkapital (in Euro) Risiko in % Gewinn (in Euro) 20.000 1(1999)-3(2009) in 0,15er-Schritten 1.374.569 (ink. Stop-Loss, Take-Profit) Die Auswertung sind nun wie folgt aus: ... und für die Jahre: ... oder in Quartalen: Fazit: Wir haben nun ein System, dass wir ausgiebig getestet haben (ich habe natürlich noch viel mehr Tests und Optimierungen als hier aufgezeigt durchgeführt) und von dem wir im Großen und Ganzen überzeugt sind. Das System macht in 10 Jahren ca. 1023 Trades, also durchaus für Hobby- und Feierabendtrader geeignet. Die Aufträge können abends oder morgens eingegeben werden, sollten aber zwischenzeitlich überwacht werden (z.B. durch E-Mail-Alarme). Ein Markt, wenig Trades und in 10 Jahren zur Million, dass klingt zu schön um wahr zu sein, da man nicht mal aktiver Fulltime-Trader sein muss. An dieser Stelle trennt sich nun die Theorie von der Praxis und auch die Psychologie spielt eine wichtige Rolle! Es wäre gut das System vollständig automatisiert laufen zu lassen, denn lange Drawdownserien können natürlich auf das Gemüt schlagen und so ist es besser man muss nicht selbst handeln. Insbesondere muss man sich immer wieder fragen, wie lange das System noch funktioniert und vor allen Dingen: Wann stelle ich das fest? Systeme dieser Art (Trendfolger nach Reversal) haben vor allen Dingen den Nachteil, dass man jeden Trade mitnehmen muss - das Auslassen eines einzigen positiven Trades kann sich schon erheblich auf die Performance auswirken. Wenn man ein wenig mit den Zahlen experimentiert, stellt man fest an welchen Stellen das System sensibel ist. Was dabei besonders interessant ist, ist die Anforderung an das Initialkapital - hier sieht man sofort, dass Trader mit einem Kapital unter 5.000 Euro wesentlich weniger Chancen auf hohe Gewinne haben, da das Kapital nicht ausreicht, dem Risiko gerecht zu werden - unter dreitausend gibt es eigentlich gar keine Aussicht auf Erfolg (nur mit sehr viel Glück und sehr hohem Risiko). Wer also nach Systemen tradet, sollte unbedingt das Money-Management und das Risiko auf die eigenen Bedürfnisse anpassen und niemals  Gebühren vernachlässigen. So langweilig zwei Trades pro Woche im Schnitt auch erscheinen, so lächerlich kleine Investments am Anfang auch aussehen: Die Macht liegt in der Kontinuität und Disziplin ... und natürlich dem Zinseffekt. Im Gegenzug sollte allerdings auch jeder überprüfen, ob die Eingangsvoraussetzungen und das Systemergebnis bessser sind als der Ertrag eines normalen Festgeldkontos ... sonst ist es die Mühe nicht wert. LG Aurelius P.S.: Als guter Büger bitte ab sofort jährlich 25% des Gewinns abziehen! Im letzten Fall läge das Depot daher leider nur bei ca. 1,050.000 Euro.

Charts aufbereiten ist eine äußerst aufwendige Angelegenheit und verlangt die gleiche Arbeitsdisziplin, die andere Tätigkeiten im Berufsleben mit sich bringen – es ist von daher auch hier wichtig den Vorgang transparent zu beschreiben. An dieser Stelle möchte ich kurz ein Thema ansprechen, dass mich beim Charting schon immer beschäftigt hat - bisher gab es allerdings nie wirklich einen Grund darüber großartig zu sprechen, da die wenigsten ihre Charts aktiv zur gemeinsamen Arbeit teilen. Allerdings habe ich auch noch nie von jemand anderem dazu ein Statement gelesen, vermutlich weil die meisten Trader nur die Informationen betrachten und sich schneller in Charts "einlesen" als ich. Die Frage ist für mich: Wie erfasst man sinnvoll signifikante Sachverhalte und wie findet man eine übergreifende gültige, schnell verständliche Chartdarstellung, die allen die gleichen Informationen standardisiert vermittelt? Ich führe mal ein paar Dinge auf, die meine persönliche Problematik mit Charts und dem gemeinsamen Verwenden beschreiben: 1. Jeder kennt bestimmt das Phänomen, dass man sich Charts anschaut und sofort feststellt, dass dem Urheber jeglicher Sinn für Ästhetik bzgl. der Farbwahl fehlt - das fängt an mit gräulichen Hintergründen in Horrorrastern und reicht bis hin zu geschmacklos gewählten Farben. Warum gerade diese Kombinationen gewählt wurden ist häufig mehr als unklar und man möchte nicht wissen, wie sich derjenige farblich kleidet. Ich spiele an dieser Stelle noch nicht mal auf das Unverständnis von Kontrast, Größe oder Auflösung an. 2. Wer hat sie nicht schon mal gesehen? Die Charts, die eigentlich in den Louvre gehören. Tausende Linien kreuzen das Bild, etliche Indikatoren und Farben umgeben die Kerzen künstlerisch, so dass man die eigentliche Aussage überhaupt nicht mehr lesen kann. 3. Richtungspfeile für zukünftige Prognosen! Das machen wir ja auch alle gerne, um zu betonen welche Richtung wir erwarten ... und hier hat sich zumindest schon eine sinnvolle Sache ergeben, die ich später noch mal konkretisieren werde. Die Pfeile mit der höheren Wahrscheinlichkeit sind meist fett und blau, während die unwahrscheinlichere Alternative meist hellgrau daherkommt. Am besten sind die leichten Seitwärtszackungen, die uns sagen sollen: "Kann noch ein bisschen dauern ...". Die Grundaussage ist aber auf jeden Fall wertvoll: "Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit nach oben gehen ... aber auch nach unten (na ja ... und vorher vielleicht seitwärts) ?" Diese Liste lässt sich natürlich weiterführen und man könnte sicherlich schnell einen Artikel "Best of Charting" zaubern, aber damit wir uns nicht falsch verstehen: Dies ist vermutlich kein Thema, über das man wirklich streiten kann - das Ganze ist eben einfach sehr individuell und lässt sich nur schwer neutral kritisieren und sollte der persönlichen Systematik eines Traders überlassen bleiben. Ich versuche also an dieser Stelle einfach meine Systematik für die Charts zu erklären, damit vielleicht der eine oder andere die Charts nachvollziehen kann ohne sich in jeden neuen Chart wieder hineindenken zu müssen. Wie oben schon angedeutet, ist es für mich immer besonders wichtig Standards in Art und Ablauf zu definieren, so dass man im alltäglichen Gebrauch und Ablauf keine Zeit und Gedanken mehr verschwenden muss – quasi eine Form der Prozessoptimierung. Hier also meine persönlichen Definitionen und Regeln zum Charting, sortiert von unwichtig zu wichtig: Prämisse: Die Charts bedeuten für mich die visuelle Interpretation des Verhaltens der Markteilnehmer und ich nehme an, dass die bekannten Indikatoren und signifikanten Punkte von der Mehrzahl der Chartisten beachtet werden. 1. Hintergrund: Der Hintergrund muss einfach nur sehr hell oder sehr dunkel sein, Mittel-Töne vermeide ich, da sie mit anderen Chartelementen Kontrastschwierigkeiten erzeugen können. In diesem Fall verwende ich das Farbschema der DaytradingTeam-Website. 2. Chart-Typ und Skalierung: Ich verwende ausschließlich Kerzen, da die Kerzenform zusätzliche Informationen bereitstellt (zu was? Du meinst sicher gegenüber den Linien- oder Bar-Charts) und diese Informationen aus Kerzen leichter als aus Balken herauszulesen sind. Steigende Kerzen sind bei hellem Hintergrund dunkelgrün, fallende rot. Grundsätzlich verwende ich für alle Timeframes größer gleich Stundencharts logarithmische Achsen, in kleinen Timeframes ziehe ich eine lineare Skalierung vor. 3. Grundeinstellungen: Die Charts sollten immer links anfangen (nicht oben oder unten), nicht aus dem Bild laufen und im rechten Viertel (wenn möglich) mittig enden, so dass dort noch ein wenig Platz zum Einzeichnen der (in der Zukunft liegenden) interessanten Bereiche zur Verfügung steht. Vorteilhaft ist es auch, wenn man die Kerzen des aktuellen Zeitraums (also die letzten) gut erkennen kann. 4. Indikatoren und/oder Oszillatoren: Ich verwende nur Standard-Indikatoren/-Oszillatoren und dabei die Standard-Einstellungen (z.B. 50er, 100er, 200er GDs oder 12/26 MACDs, 10er, 14er, 20er RSI/ Bollinger Bänder, etc.). Die Farbwahl wird immer gleichartig bestimmt: kurze Perioden (z.B. 50er GD) sind grün, längere (z.B. 100er GD) rot, die längsten (z.B. 200er GD) blau. Zwischenperioden werden farblich heller (kürzer) oder dunkler (länger) abgestuft. 5. Linien und Trendkanäle Alle Linien, ob Widerstand, Unterstützung, Kanal, innere Linie, etc. sind schwarz. Wird eine Linie eingefärbt, dann nur weil über diese diskutiert wird. Die Linien werden je nach Signifikanz fett, durchgezogen, gestrichelt, dünn, gepunktet, etc. eingezeichnet. Zentrale Bedeutung haben durchzogene und fette Linien, die anderen Kategorien sind gleichwertig untergeordnet. Nicht mehr aktive oder gebrochene Trendlinien werden von fett auf dünn und dann auf gepunktet gesetzt. Widerstands- und Unterstützungszonen werden als gefärbte Bereiche größerer Breite dargestellt (Rechtecke). 6. Tops/ Bottoms und Formationen Tops und Bottoms werden in transparentem grün in Bogen- /Halbelipsen-Form markiert. Dies schließt spezielle oder Extremformationen wie V- und z.B. SKS-Formationen, etc. mit ein. 7. Bedeutung von Indikatoren und/ oder Oszillatoren: Für mich dienen die Indikatoren und Oszillatoren ausschließlich als Filter und/ oder Bestätigung und sollen mir vor allen Dingen Informationen über Wahrscheinlichkeiten zu erwarteten Reaktionen der Markteilnehmer vermitteln. 8. Tradingrelevante oder interessante Bereiche Mit transparent gelben Ellipsen werden Regionen im Chart markiert, innerhalb derer ich Bewegung erwarte; die Markierungen geben dabei in der Regel keine Auskunft über die vermutete Richtung. Transparent rote und grüne Ellipsen bedeuten Short- und Long-Einstiege, blaue Ellipsen oder Rechtecke sind potentielle Zielzonen. 9. Bedeutung von Linien und Trendkanälen Der wichtigste Punkt ist vermutlich die Frage, wann ein Punkt ein Auflagepunkt, Widerstand etc. darstellt. Ich halte mich hier nur bedingt an Standards und ich denke jeder Trader bringt seine persönliche Note in die Charttechnik. So halte ich mich z.B. für das Einzeichnen von Trendlinien/ -kanälen nicht immer unbedingt exakt an die Tops und Bottoms (= Extremwerte), sondern bewerte einige Ausbrüche als untypisch oder "panikartig"/"euphorisch" und betrachte diese somit nicht unbedingt als signifikant. Zusammenfassend kann man sagen, man sollte alles Wesentliche aufnehmen, und das weniger wichtige weglassen. Hier muss man allerdings leider erwähnen, dass einem nur die eigene Erfahrung sagt, was das Wesentliche genau ist. Abschließend möchte ich noch bemerken, dass Marvins Charts wesentlich mehr Informationen enthalten als die meinen, so dass man durch seine Wochencharts auch viele wichtige Informationen aus dem Verhalten des Instruments in der Vergangenheit herauslesen kann. Die Kombination der beiden Zeitebenen wird uns in Zukunft sicherlich von Nutzen sein. Wir werden nach einer Testphase dann die Charts auch für die öffentliche Bearbeitung für alle freigeben (Tradesignalonline bietet das kostenlos an). Hier gehts zu den Charts: Postiton-/ Swingtrading - DaytradingTeam LG Aurelius

Im Zuge der Veröffentlichung unserer Charts auf tradesignalonline.de möchte ich hier die Auswahlbegründung ausführlich kommentieren in der Hoffnung, dass der eine oder andere Anfänger diese Hilfe nutzen kann. Insbesondere dient das ganze natürlich dem Zweck unsere Einstiege verständlich (auch grafisch) darzustellen. Als ich 1989 angefangen habe mir die ersten Aktien zuzulegen, gab es einen absoluten Hype um Charts und Formationen, etliche Bücher erschienen zu diesem Thema und ich erinnere mich noch genau an mein erstes Buch zur Technischen Analyse von Edwards und Magee ("Aktien Trends" – war damals schon etliche Jahre alt und ein Klassiker), was mich überaus faszinierte und noch heute als zeitlos-aktuelles Buch angesehen werden kann. Software im heutigen Umfang stand dem Kleinanleger natürlich nicht zur Verfügung und so hat man als Newbie eben auf einfachen Papierausdrucken herumgezeichnet, was allerdings auch einen gewissen Charme hatte. Über die Jahre sind nun immer neue Chartprogramme, Indikatoren, Oszillatoren, Systematiken, etc. auf den Markt gekommen, so dass jeder die Wahl treffen muss, welches Produkt er für seine persönlichen Belange auswählt - abgesehen davon, dass die meisten Handelsplattformen der Broker schon sehr umfangreiche Chartingsoftware anbieten. Die Wahl der richtigen Software ist nicht leicht! Ich habe die letzten Wochen alle möglichen Plattformen getestet bzw. angeschaut und versucht herauszufinden, welche die Beste für die Belange von DaytradingTeam ist - und es war wirklich schwer! Der Vollständigkeit halber sollte ich allerdings erwähnen, dass ich die Top-Preis-Alternativen nicht selbst getestet habe, sondern mir vorführen lies und ich diese dementsprechend nicht von der Handhabung im Detail beurteilen kann - der Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit war in jedem Fall überzeugend, als Auswahl für uns waren diese jedoch nicht sinnvoll. Um die richtige Software für die eigenen Bedürfnisse zu finden, muss man sich erst einmal überlegen wo die eigenen Prioritäten liegen. So sollte man sich zum Beispiel fragen: Was bedeuten Charts und Indikatoren für mich? Sind sie maßgeblich für meine Handelsentscheidung? Welche Instrumente werden gehandelt bzw. habe ich überhaupt das Kapital bestimmte Instrumente zu handeln? In welchen Timeframes wird gehandelt? Reichen verzögerte Daten, da ich nur nach Wochen und Tagescharts handle, oder bin ich Intradaytrader, der auf Realtimedaten angewiesen ist. Was soll die Software sonst noch leisten? Brauche ich ein Orderrouting? Benötige ich viele Indikatoren, Zeichenwerkzeuge, etc.? Es gibt natürlich noch viel mehr Fragen, je nach Anspruch, Einstellung und Erfahrung, aber damit würde ich hier schnell den Rahmen sprengen. Um den Ansprüchen des Swing-/ Postiontrading-Teams gerecht zu werden, haben wir uns daher für Tradesignalonline (bzw. Tradesignal Standard) entschieden, da uns diese Variante derzeit als günstigste Alternative erscheint, um leistungsfähige Werkzeuge zu nutzen und die resultierenden Charts einfach zum Nachvollziehen zur Verfügung zu stellen.  Zusätzlich haben wir bei Tradesignalonline die Möglichkeit die Charts anderen zu weiteren Nutzung oder Anpassung zur Verfügung zu stellen. Ich habe hier noch einmal schematisch einige Punkte zusammengefasst (es gibt natürlich noch viel mehr Kriterien), die Anfängern (oder auch Fortgeschrittenen mit Umstiegsgedanken) vielleicht bei der Auswahl der richtigen Chartsoftware helfen können. LG Aurelius