Viele Trader, die mehrere Werte täglich nach Einstiegen oder Austiegen durchssuchen müssen bedienen sich der Marktscanner. NinjaTrader stellt hierfür den sogenannten MarketAnalyzer zur Verfügung, welcher grundsätzlich fast unbegrenzbar programmierbar ist, da er die Möglichkeit bietet beliebige Indikatoren (also auch eigene) einzubinden. Ein Beispiel sei hier wie folgt aufgeführt. Der folgende MarketAnalyzer zeigt folgende Werte an: die aktuelle Positionsrichtung und -Größe, den unrealisierten Gewinn, den realisierten Gewinn, die tägliche Veränderung grafisch und in Prozent (Netchange und Netchange_1), die Ask- und Bid-Werte, das Daily Volume, den Indikator, der farblich anzeigt, ob sich der Wert über dem 200er-EMA oder darunter befindet (AueliusMADistance(EMA,200)) und den aktuellen RSI wert (auch farblich wenn über 70 oder unter 30) Falls das jemand ausprobieren möchte findet Ihr hier eine Datei mit dem Indikator und dem Template für den Market Analyzer. In der Zip Datei findet Ihr eine weitere Zip-Datei und eine XML-Datei. Die enthaltene Zip Datei ist der Indikator und darf nicht ausgepackt werden, sondern muss als Zip-Datei (Indikator) importiert werden; die XML-Datei muss in das Verzeichnis 'Eigene Dateien/NinjaTrader 6.x/templates/MarketAnalyzer' kopiert werden und anschließend im MarketAnalyzer mit der rechten Maustaste geladen werden. Falls jemande eine vorherige Version des Indikators besitzt, muss diese alte Version erst entfernt werden. LG Aurelius P.S.: Bitte keine Fragen zum Importieren, Laden von Templates oder ähnliches, bitte vorher erst das NinjaTrader-Manual lesen.

Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik Vergangene Zählung in Schwarz Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Markante Bereiche: 2940 2900 2820 Revue der letzten Woche: Der Anfang der Woche war von Kursausetzern der Eurex geplagt, so das ich mich zu keiner Analyse hinreissen lasse. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60min Bild in einem gemischten Bild. Ein erstes abwärtsgerichtetes 1-2-3 ist bereits etabliert. Findet aber ein starken Widerstand bei 2820. Denkbar wäre, dass die Kurse hier nochmal abprallen und einen Teil der Abwärtsbewegung vom Donnerstag / Freitag wieder gut machen. Das könnte aber auch nur ein „schwungholen“ für weiteren Abwärtstrieb sein... Also nicht gleich over-bullish werden. Mit Ausbildung eines 1-2-3 in short Richtung in der letzten Woche wird die Aufwärtszählung stark in Mitleidenschaft gezogen. Ganz Mutige sehen bereits erste Verkausfsignale und sehen sogar ein Ziel bei 2680. Übrigens: Solange der Index nicht unter 2680 fällt ist das „ganz grosse Bild immer noch long, da ist die Bewegung abwärts im Moment nur die Korrektur“. Ob sich das letzte Hoch tatsächlich als tieferes Hoch entpuppt und eine marktechnischen Punkt 3 ausbildet warten wir mal ab. Das wissen wir unter 2650. FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Markante Bereiche: 120,50 120,99 122,44 123,04 Revue der letzten Woche: Eine typische Woche der Richtungslosigkeit auf Tagesbasis. Erstes Kaufsignal ist bereits aktiviert worden, bei 122,41 Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Bund befindet sich in einem aufwärtsgerichteten 1-2-3. Und solange weiter höhere Hochs und höhere Tiefs ausgebildet werden, wird das auch so bleiben. Sollte jedoch der Bund unter die letzte 3 fallen, werden die Karten neu gemischt. Dies kann relativ schnell passieren, weil auf Tagesbasis das Bild immer noch nicht eindeutig ist. Denkbar ist aber zunächst ein Anstieg bis 123,04 FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Markante Bereiche: 5600 5650 5850 Revue der letzten Woche: Die Woche ging erst aufwärts wie schon letzte Woche geschrieben. Dann gings runter. Erst sachte, dann immer stärker. Was wir gesehen haben, war erst eine Schliessung des Gaps 13-14.11. Dort bildete sich bereits schon ein erstes abwärtsgerichtetes 1-2-3 aus. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Dax befindet sich seit dem 19.11. in einem intakten, abwärtsgerichteten 1-2-3. Günstig wäre nun ein Rücklauf der Abwärtsbewegung bis 5750. Könnten die Kurse sich dort nicht halten, darf man weiter fallende Kurse erwarten. Geht es deutlich über 5750 hinaus, dann wird wohl 5850 nochmal angetestet. Im Moment muss man aber tendentiell von weiter fallenden Kursen ausgehen. Ein Pullback bis 5750 ist nur eine Möglichkeit billig aus seiner Long Position rauszukommen Wenn es runter geht, dann sehen die ersten wohl ein mögliches Ziel bei 5319. 5600 ist eine interessante Marke, dort liegen sowohl Fibonacci Trader auf der Lauer ( 50% Retracement, der gesamten Aufwärtsbewegung ), als auch mehrere Widerstände. -------- Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden. Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum) simple and profitable trading wünscht euch Carsten

Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik Vergangene Zählung in Schwarz Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Support: 2715 Widerstand: 2816 2860 Revue der letzten Woche: Zunächst gab es wie erwartet einen Rücksetzer an 2770 um dann mit Schwung sich nach unten abzusetzen. Dort sind die Notierungen gefangen worden. Gegen Ende der Woche hat sich dann ein aufwärtsgerichtetes 1-2-3 gebildet.  Dies wurde dann bereits am Montag morgen 9.11.09 nach oben durchbrochen. Somit einen weitere Bestätigung. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60min Bild in einem intakten Aufwärtstrend. Mit Ausbildung eines 1-2-3 in der letzten Woche wird die Aufwärtszählung bestätigt. Ausblick: Aus Sicht der Marktechnik könnte diese Woche in den ersten Tagen ein weiterer Punkt 2 gebildet werden. (blau). Allerdings nur wenn die Widerstandslinie am 26.08.09 nachhaltig durchbrochen wird. Sollte diese nicht durchbrochen werden, wäre ein Test des letzten Punkt 3 bei 2740 möglich. Dort wird sich dann zeigen, nachhaltig höhere Hochs oder tiefere Tiefs sehen werden. Der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben lauert bei 2832. Dieser bildet markanten Punkt 3 des vorangegangen Abwärtstrendes und gleichzeitig das 61,8 Fibonacci Extensions. Somit fallen also an diese Marke mehrere Merkmale die zur Bewegung führen können auf einen Punkt. Es darf also spannend werden. Auszugehen ist an diesem Punkt vom einem Rücklauf bis auf 2800. Warum ? Weil die Marktteilnehmer in Ihren Longpositionen a) entweder Gewinne mitnehmen, oder b) jetzt teuer aus Ihren Short Positionen rausfliegen, oder c) schon länger Long waren und sich jetzt nochmal die Gelegenheit bietet günstig zu verlaufen. Es ist zunächst von weiter steigenden Kursen auszugehen, solange konsequent Punkte 3 und 2 ausgebildet werden. Somit hätten wir dann steigende Hochs (Punkte 3) und steigende Tiefs (Punkte 2) FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Support: 119,84 Widerstand: 122,60 123,05 Revue der letzten Woche: Eine typische Woche der Richtungslosigkeit auf Tagesbasis. Nachdem wie geschrieben die Kurse sich oberhalb von 122,14 etabliert hatten, fingen auch schon die ersten Gewinnmitnahmen an. Die Marktteilnehmer glaubten anscheinend nicht mehr an höhere Kurse bis 123,06. Was sich dann abspielte, war ein Durchbruch durch den letzen aufwärtsgerichteten Punkt 3. Somit wurde ein erster Abwärtstrend eingeläutet. Dieser wurde dann mit Ausbildung eines Punkt 2 bei 120,91 und Punkt 3 bei 121,46 bestätigt. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Bund befindet sich in einem abwärtsgerichteten 1-2-3. Dieses wurde mit Durchbruch bei 120,91 bestätigt. Ausblick: Wünschenswert wäre nun die Bestätigung des Punkt 2 (blau) bei 120,72. Danach könnten weiter fallende Kurse bis 120,52 erwartet werden. Sollte auch die Marke bei 119,84 gerissen werden entsteht auf Tagesbasis ein grosses Verkaufssignal, da damit die Seitwärtsphase auf Tages-und Wochenbasis markant beendet wird. Sollte diese Marke nicht gebrochen werden, erleben wir eine weitere Woche in einer Range von 120,54 und 122,44 Erst ein Durchbrechen des letzten abwärtsgerichteten Punkt 3 bei von 121,37 liesse wieder auf steigende Kurse hoffen. FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Support: 5440 5465 Widerstand: 5578 Revue der letzten Woche: Nachdem wie besprochen der Dax den Rücksetzer genutzt hat, fiel dieser mit Schwung unter den abwärtsgerichteten Punkt 2. Dort wurden die Kurse Mitte der Woche gekauft und bildeten am Donnerstag ein neues aufwärtsgerichtetes 1-2-3 aus. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Dax befindet sich seit dem 5.11. in einem intakten, aufwärtsgerichteten 1-2-3. Zuletzt wurde der Punkt 2 bei 5515 durchbrochen und hat den Trend verstärkt. Ausblick: Sollte der Dax die Widerstandslinie bei 5578 durchbrechen wären Kurse bis 5600 wie schon im letzten Update geschrieben denkbar. Bei 5578  könnte der Dax einen neuen Punkt 2 (blau) in den nächsten Tagen ausbilden. Sollte er allerdings von hier aus abprallen dann wäre ein Rücklauf an den letzten Punkt 3 im Aufwärtstrend denkbar. Insgesamt ist von den Marktteilnehmern in der Range zwischen 5578 und 5600 mit Gewinnmitanhmen zu rechnen, die die Kurse zunächst zurückkommen lassen. Ob es sich nur um eine Zwischenrally handelt, oder Angriff auf neue Jahreshoch bleibt abzuwarten. Soviel ist sicher: Solange sich weitere Markttechnische Punkte 2 und 3 ausbilden ist von steigenden Kursen auszugehen. Erst wenn ein letzter aufwärtsgerichteter Punkt 3 markant durchbrochen wird, ist von einem möglichen Trendwechsel auszugehen. -------- Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden. Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum) simple & profitable trading wünscht euch Carsten

Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik Vergangene Zählung in Schwarz Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart UPDATE 05.11.09: Auch der Eurostoxx läuft soeben an die wichtige Marke von 2774 heran. Es bleibt abzuwarten ob er hier dauerhaft oberhalb schliessen kann. Wenn ja, wäre der Abwärtstrend kurzfristig unterbrochen und neues Kursziel ist 2830. Support: Widerstand: 2534 2715 Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60min Bild in einem intakten Abwärtstrend. Mit Ausbildung eines 1-2-3 am 20.10-21.10 wird die Abwärtszählung bestätigt. Ausblick: Aus Sicht der Marktechnik könnte diese Woche in den ersten Tagen ein weiterer Punkt 3 gebildet werden. (blau) Ein Rücklauf bis an das 50% Retracement bei 2773 der Bewegung vom 30.10. wäre nicht schädlich. Sogar wünschenswert. Hätten die bisherigen Marktteilnehmer dann die Möglichkeit Ihre Longpositionen teuer am Rücklauf zu verkaufen. Dadurch würde dann wieder die Abwärtsbewegung aufgenommen. Dieser sollte dann im Idealfall bis unter das Tief der Notierungen bei 2712 laufen und dort einen weiteren Punkt 2 (blau) ausbilden. Nach Durchbruch durch den Punkt 2 wäre dann Potential bis zum Support vom 2-6.06.09 bei 2534. Es ist zunächst von weiter fallenden Kursen auszugehen, solange konsequent Punkte 3 und 2 ausgebildet werden. Somit hätten wir dann fallende Hochs (Punkte 3) und fallende Tiefs (Punkte 2) FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart UPDATE 05.11.09: Der markttechnisch relevante Punkt 3 bei 120,98 ist soeben gebrochen worden. Damit ist zumindest der Aufwärtstrend in Frage gestellt. Marktechnisch bleibt jetzt abzuwarten, ob sich ein Abwärtstrend unterhalb 120,52 etablieren kann. Support: 121,80 Widerstand: 122,60 123,05 Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Bund befindet sich spätestens seit dem 30.10. in einem aufwärtsgerichteten 1-2-3. Dieses wurde mit Durchbruch bei 121,80 bestätigt. Ausblick: Wünschenswert wäre nun die Bestätigung des Punkt 2 (blau) bei 122,14. Danach könnten weiter steigende Kurse bis 122,60 erwartet werden. Ein Rücklauf an die Unterstützung bei 121,80 würde auch nichts an dem aufwärtsgerichteten 1-2-3 kaputt machen. Im Gegenteil: Das wäre nochmal eine günstige Gelegenheit um long einzusteigen. Solange der alte Punkt 3 (schwarz) bei 120,99 nicht durchbrochen wird ist dieser Aufwärtstrend intakt. FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart UPDATE 05.11.09: Auch der Dax läuft soeben an die wichtige Marke von 5475 heran. Es bleibt abzuwarten ob er hier dauerhaft oberhalb schliessen kann. Wenn ja, wäre der Abwärtstrend kurzfristig unterbrochen und neues Kursziel ist 5600. Support: 5440 Widerstand: 5170 Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Dax befindet sich seit dem 26.10. in einem intakten, abwärtsgerichteten 1-2-3. Zuletzt wurde der Punkt 2 bei 5460 durchbrochen und hat den Trend verstärkt. Ausblick: Bei 5450 könnte der Dax einen neuen Punkt 3 (blau) in den nächsten Tagen ausbilden. Auch ein Rücklauf bis zum 50% Retracement der letzten Bewegung bei 5500 wäre ok, würde die Abwärtsbewegung eher verstärken als mildern, denn genau wie beim EuroStoxx die Longpositionen teuer verkauft werden könnten. Dies würde dem Markt weiteres Abwärtsmomentum geben. Sollte der Abwärtstrend sich weiter bestätigen, dann ist Potential bis 5170. Dies könnte bereits in einem Sell-Off erreicht werden. Da dann ein Dominoeffektt im Markt eintritt. -------- Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden. Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum) simple & profitable trading wünscht euch Carsten

Downloads zu den im Blog beschriebenen Systemen: Artikel zu RAureliusMOMRSI => Download System für NinjaTrader Artikel zu MomATRade => Download System für NinjaTrader Artikel zum MarketAnalyzer => Download System für NinjaTrader Artikel zum Indikator DT-IndicatorTester => Download Indikator für NinjaTrader to be continued .... P.S.: Alles natürlich ohne Gewähr! ICH WEISE AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS DIES KEINE EMPFEHLUNG IST, DIE O.G. SYSTEME ALS HANDELSSYSTEM IN REALEN MÄRKTEN EINZUSETZEN!

Jeder der Kunde bei Ninjatrader ist oder sich einmal für den Newsletter von Ninjatrader eingeschrieben hat, bekommt in regelmäßigen Abständen Anzeigen zu neuen Partnersschaften. Diese Partnerschaften bestehen zu Brokern, Feed- oder Systemanbietern (allg. Softwarehäuser), etc. Es lohnt sich definiv ab und zu mal dort reinzuschauen, da viele zum Start Sonder- bzw. Promotionaktionen starten, von denen man als Trader regelmäßig profitieren kann. Leider habe ich es verpasst rechtzeitig über die kostenlose Aktion von MicroTrends zu informieren, was vor allen Dingen daran lag, dass ich mir nicht sicher war, ob ich damit unbewusst Werbung mache, aber grundsätzlich ist das an dieser Stelle tatsächlich egal, da ich immer nur die Dinge erwähne, die ich entweder selbst benutze oder für sinnvoll erachte. Ich bitte also jeden, sich selbst ein Bild zu machen und werde beim nächsten mal solche Angebote sofort bekanntgeben, damit niemand ein Frist verpasst. Leider ist es sehr selten, dass Anbieter irgendetwas kostenlos zur Verfügung stellen; nicht selten muss man allein für die Demoversion schon ca. 500$ pro Monat bezahlen, von daher freue ich mich immer besonders, wenn es Angebote gibt, bei denen man die Qualität und Relevanz für den eigenen Stil selbst live testen kann; denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack. Das o.g. Unternehmen hat also allen, die sich bis zum 23.10.2009 registriert haben, drei (für ein Jahr kostenlose) Indikatoren zur Verfügung gestellt, bietet aber grundsätzlich immer kurze kostenlose Demoversionen für seine Produkte an (mind. sieben Tage) - und manchmal reicht schon eine Demoversion um selbt neue Ideen zu bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt, ansonsten würde ich diese Aussage hier korrigieren. Letzten Endes will ich damit sagen: Es ist ein gutes Zeichen, wenn eine Firma ein Produkt erstmal kostenlos anbietet, damit man sich vom Nutzen und der Qualität selbst überzeugen kann. Im übrigen haben die Jungs bei mir auch gepunktet, weil meine Service- und Hilfsanfragen binnen Minuten beantwortet wurden. Nun zu eigentlichen Sinn dieses Artikels: Der Indikator um den es geht heisst  GPMRExtremesSSv1 (hier alle Indikatoren der Promotion-Aktion). Der Indikator zeigt gute antizyklische Einstiegs- und Ausstiegssignale für das kurzfristige Trading und bietet - und das ist das grandiose - eine visuelle Backtestingmöglichkeit. So kann man den Indikator in den Chart einstellen und bekommt in der linken oberen Ecke, die Trefferquote angezeigt und kann diese im Chart visuell nachverfolgen. Hier dazu ein Beispiel aus dem CruideOil-Minutenchart: Das spannende an diesem Indikator ist auch, dass man unzählige Einstellungen zum Verhalten hat: so kann man z.B. Stops und Profits per ATR oder per absoluten Zahlen berechnen lassen, einen Trendfilter setzen, etc. Ein weiteren Vorteil sehe ich an dieser Stelle, um Anfängern einfach zu erklären, wie unwichtig die Trefferquote ist. In dem folgenden Beispiel habe ich eine Gewinnziel von 35 Ticks und einen Stop von 8 Ticks eingestellt - und die Trefferquote ist ziemlich schlecht nur 5 Gewinner und 19 Verlierer: Aber selbst dem beratungsresistentesten Anfänger wird jetzt klar werden, was das bedeutet: Man liegt immer noch nach Gebühren (z.B. 5 Euro Roundturn)  ca. 160 Euro (bei Futures) vorne! Das weiss vielleicht der eine oder andere auch schon so, aber es ist spannend und lehrreich zu sehen wieviel Verluste man hintereinander ertragen muss und wie diese wenigen Gewinner den Ausgleich bringen. Im Schluß lasen sich damit die folgenden Aussagen sehr schön bildlich darstellen: es ist gut Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, achte auf ein gutes CRV, vetraue deinem System und verwirf es nicht nach ein paar Verlusten, und vermutlich passen noch viele mehr ... Natürlich sollte man den Indikator nicht allein benutzen, sondern grundsätzlich ergänzend einsetzen. Wer seinen eigenen Filter bereits hat, kann ihn dann gut ergänzend verwenden. Ein Beipiel für den Einsatz im FDAX heute morgen seht Ihr hier: Scalping-Indicator from Aurelius on Vimeo. LG Aurelius

Heute hatte ich eine (relativ :) ) kurze, sehr nette Telefonkonferenz mit zwei sympathischen Tradern, mit denen ich ein bißchen über die Handelssystementwicklung mit NinjaTrader gesprochen habe. Da ich schon häufiger Anfragen zu dem Thema hatte, fühlte ich mich ein wenig inspiriert mal aufzuzeigen, wie einfach man simple Tradingstysteme mit NinjaTrader aufbauen, testen und optimieren kann. NinjaTrader bietet die Möglichkeit auch für Personen ohne tiefere Programmierkenntnisse Systeme schnell "zusammenzuklicken" und zu testen. Natürlich bieten sich noch viel mehr Möglichkeiten als ich hier zeige (Stops, Trailining, etc.) - das Video soll einfach nur die Simplizität darstellen. In den folgenden 4 Minuten seht Ihr die vollständige Entwicklung (per Klick-Menüs) eines einfachen  "Allways-In"-Handelssystems auf Grundlage des Supertrend-Indikators mit variabler Periodeneinstellung. Ausserdem wird das System noch einem Backtest unterzogen und optimiert - wie gesagt: alles in nur 4 Minuten! Beim Optmieren am Ende des Videos ist das Eingabefenster am oberen Rand nicht ganz zu erkennen, die Eingabe die dort erfolgt, ist die Auswahl der Perioden 1 - 20 in 1er-Schritten (diese werden damit alle durchgetestet). Bitte entschuldigt auch die Tonqualität - der Rechner war anscheinend ausgelastet :) Viel Spaß ... NT-System: build, backtested and optimezed in 4 minutes from Aurelius on Vimeo. LG Aurelius

Hier nun ein weiteres Update zum Team-Trading ... Das erste Team „Wochencharttrading“ ist ja hier schon seit einiger Zeit aktiv und die Arbeit lässt sich grob über die Watchlists verfolgen. Das zweite Team, dass „Markttechnikteam“ ist noch nicht annähernd so aktiv aber dafür aber bzgl. der Einstiege schon recht treffsicher, besonders beeindruckend finde ich, dass sich die Kurse nach den ersten Signalen in jedem Fall schon mal sofort in die richtige Richtung bewegt haben, was besonders für mich, als sehr kurzfristig aggierender Trader, natürlich spannend ist. Wir werden auch hier jetzt so schnell wie möglich die Trades im Demokonto einstellen – es soll aber alles beim bisherigen Tempo bleiben und ohne Druck funktionieren - ich werde dort selbst ab April ein wenig aktiver werden. Das dritte Team, das „Tick-Team“ (Ticktrader, FragNich, Aurelius) hat sich testweise einen Monat mit dem kurzfristigen Trading im Tick-/ Minutenchart beschäftigt und ist auch schon zu ersten Ergebnissen gekommen, die ich im Folgenden ein wenig beschreibe. Wir hatten uns im Vorfeld darauf geeinigt, das ganze einen Monat zu testen und dann abschliessend in einem Stück zu dokumentieren, um überhaupt grundsätzlich die Teamarbeit und Möglichkeiten einer kurzfristigen Dokumentation und Tradedarstellung vor Demo-Start ausgiebig zu testen und zu strukturieren. Nebenbei habe ich mir einige andere Webseiten, die live kurzftistige Einstiege zeigen angeschaut, um auch dort ein paar Dinge aufzunehmen. In wie weit wir als gleiches Team die Arbeit fortführen steht noch in den Sternen, da FragNich sich vorerst schon mal veraschiedet hat, weil es ihm langfristig doch sehr zeitaufwendig erschien und ihm seine eigenen Handelschancen verwehrt, bei Realkonten wäre er dann wieder dabei. Vorne weg muss man mal erwähen, dass es recht viele gab, die bei diesem Team mitmachen wollten und da diese Timeframes auch meine Stärke sind habe ich recht banal nach „first in“ entschieden. Alle anderen Interessenten wurden natürlich nicht abgelehnt sondern sind vorgemerkt und werden sicher demnächst mitmachen können - ich dachte mit drei Personen ist das Team erst mal ausgelastet. Im Verhältnis zum effektiv gehandelten Zeitraum war der Zeitaufwand fürs Trading immens und fast schon abschreckend und wurde zum Ende des Tradingzeitraums zum echten „Diskussionsthema“. Im Folgenden versuche ich mal unser Vorgehen, die Probleme, Methoden, Lösungen und Ergebnisse darzustellen, die natürlich auch den anderen Teams schon als Hilfe dienen können: Wenn drei Trader in Minitimeframes gemeinsam handeln möchten, ist dies natürlich besonders schwer, wenn das Handeln nicht im selben physikalischen Raum stattfindet, daher haben wir so einiges versucht, um ein einigermaßen vernünftiges System zu erarbeiten. Datenfeed: Als Datenfeed haben wir Zen-Fire ausgewählt, was daran lag, das dieser derzeit in aller Munde ist und die Ausführungszeiten wohl derzeit zu den Besten zählen. Brokerauswahl: Als Broker wurde Mirus Futures gewählt, was vor allen Dingen daran lag, dass die anderen anderen beiden Marketindex für kurzfristige Trades als weniger sinnvoll erachteten (natürlich auch aus den bereits hundertfach diskutierten, von mir nicht immer geteilten Gründen: Kein Tickchart, Instrumentenauswahl/ -typ, etc.). Gestützt wurde die Auswahl des Brokers durch die Möglichkeiten der Kombination mit dem Datenfeed von Zen-Fire und der unten genannten Handelsplattform. Handelsplattform: Wir haben sowohl für's Charting als auch fürs Handeln ausschliesslich Ninjatrader verwendet. Wer sich ein wenig mit Handelsplattformen auskennt, stellt recht schnell fest, dass Ninja-Trader eigentlich alles bietet, was man benötigt: Vom Charting über eine dezidiertes Ordersystem bis zum Backtesting-Modul; insbesondere ist es natürlich immer von Vorteil wenn eine Software zu Testzwecken kostenfrei ist. Ich weiss nicht, ob wir hier irgendwann einmal die verschiedenen Plattformen detailliert vorstellen und besprechen, den Anfang eines netten Tutorials habe ich allerdings schon mal hier gefunden. Falls irgendjemand von Euch eine Seite kennt, auf der alle Plattformen vorgestellt und ausgiebig getestet werden, postet es bitte oder schickt es mir per E-Mail. Wir können Ninjatrader an dieser Stelle zumindest vorbehaltlos auch Anfängern empfehlen. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bei Chris von Zen-Fire danken, der als deutscher Ansprechpartener für Mirus und Zen-Fire per Skype und Telefon jederzeit zur Verfügung stand und ausgiebig sowohl die Trading-Platform als auch weitere Informationen bereitgestellt hat. Unser Dank gilt natürlich auch (einigen vermutlich bekannten) Noname-Trader, der uns vermittelt hat. Als Hilfsmittel zur Absprache und dem eigentlichen Handeln haben wir hauptsächlich folgende Produkte eingesetzt (natürlich nachdem wir ausgiebig recherchiert und getestet haben. Falls etwas nur auf einem OS getestet/ verwendet wurde habe ich das in Klammern bemerkt). Natürlich gibt es noch viel mehr Alternativen, wir haben uns hier allerdings auf einfach zu handhabende und kostenlose Software beschränkt: _________________________________________________________ Zur Visualisierung und Besprechung von Charts: NinjaTrader (WIN),Skitch (MAC/ WIN), SnapNDrag (MAC) Allgemein: Die Wahl der Chartsoftware NinjaTrader gründete auf dem Wunsch einer einheitlichen Betrachtung und Darstellungsweise sowie der Möglichkeit Charttemplates (mit vordefinierten Farben, Indikatoren und sonstigen Darstellungsoptionen) gemeinsam zu nutzen. Die beiden anderen Anwendungen sollten den meisten, die sich schon mal mit Screenshots beschäftigt haben, bekannt sein. Neben den üblichen Bordmitteln sind dies echte Hilfen: Skitch automatisiert zusätzlich noch den Upload der Bilder und bietet smarte Bildnachbearbeitungswerkzeuge sowie die Linkrückgabe an. Problem: Man muss sich natürlich auf Trades vorbereiten, Signale und Ein- und Ausstiegsstiegsregionen abstimmen – eine visuelle Betrachtung ist dabei unumgänglich, da die Vorstellungskraft bei der ausschliesslich akustischen Diskussion schnell an ihre Grenzen gerät. Hinzu kommt der Wunsch die Trades für die Nachwelt aufzuzeichnen und wichtige Fehler und Erfolge im Nachgang zu dokumentieren. Lösung und Methoden: Wir haben uns Charts zugeschickt, um Einstiege in gewissen Regionen für den nächsten Tag oder die nächsten Stunden abzustimmen. Dafür sind die Softwarelösungen Skitch und SnapNDrag absolut ausreichend. Als Werkzeug für eine lückenlose Dokumentation der Trades taugen sie allerdings nicht, da das ganze bei zwanzig Trades in wenigen Stunden zu unangemessener Arbeit ausartet – wir haben uns daher darauf festgelegt, ausschliesslich besonders markante Trades (s.o.) mit Sceenshots zu erfassen und zu kommentieren. _________________________________________________________ Zur Aufzeichnung von Trades/ Aktionen: ScreenRecord (MAC), Debut Video Capture (WIN) Allgemein: Die Handelsteams wollen vor allen Dingen Wissen vermitteln und alles transparent darstellen. So wurde die Aufzeichnung von Trades ausschliesslich unter der Maßgabe betrachtet, die Aufzeichnungen anderen im Nachhinein zur Verfügung zu stellen. Wichtig war uns, dass die Rechnerleistung durch die Software nicht nachhaltig beeinträchtigt wurde. Problem: Die Entstehung mancher Tradeidee im Tick- oder Minutenchart liegt zeitlich oft nah am tatsächlichen Signal; der Ansatz per Screenshot oder Text zu dokumentieren führt nicht selten dazu, dass man bei Signaleintritt nicht mit der Dokumentation fertig ist. Lösung und Methoden: Es liegt Nahe einfach ein Video mit Kommentierung der Aktionen zu drehen, die Software ist hier weniger das Problem als der Moderator, wir haben einige male im Nachhinein wirklich sehr darüber gelacht, was man so erzählt während eines Trades. Das war teilweise so schlecht, dass wir froh waren dass es nicht live war; eins der Team-Mitglieder hat sein Video als ausschlaggebend erachtet, daraus schlussendlich die Konsequenz zu ziehen, seine Trades nicht mehr mitzuschneiden! Professionelles Kommentieren und Live-Videos mitzuschneden will also noch ein wenig geübt werden – zum vollständigen Nachvollziehen ist es aber ein gutes Mittel. _________________________________________________________ Zur Kommunikation: Teamspeak, Skype, Twhirl (Twitter), Chatroll, Team Viewer Allgemein: Live-Trading ist natürlich immer das größte, es wäre also klasse wenn man sich quasi live die Signale der Trader anhören könnte und sofort umsetzten kann, so als wäre man im Tradingroom. Hier waren die Erfahrungen wirklich am spannendsten! Ich würde behaupten wir haben fürs Trading im 15min. bis Stundenchart (oder größer) gute Methoden zum Live-Trading gefunden. So ist es also problemlos möglich für die Teams Besprechnungen und Diskussionen zum Tag oder Folgetag durchzuführen und etliche Zuhörer teilhaben zu lassen. Wir haben das mit Teamspeak getestet und die Ergebnisse sind akzeptabel, die Qualität ist natürlich lange nicht so gut wie bei Skype und die Verzögerung sind definitv im Sekundenbereich aber es können nach unseren Rückfragen und Berechnungen problemlos 80 Personen gleichzeitig lauschen – das hat mehr Charme als ein Podcast, da man am Ende auch noch Rückfragen der Zuhörer ermöglichen kann. Eine visuelles Live-Trading ist über Team-Viewer möglich, dabei war es in unserem kleinen Team sogar möglich auf dem Desktop des anderen zu handeln und die Verzögerung bei Zweierteams war dabei sogar vernachlässigbar. Zu zweit geht es natürlich grundsätzlich auch anders, z.B. über RDP oder VNC, Team-Viewer ist allerdings betriebssystemunabhängig (inkl. Cross-Over-Betrieb), hat sich im Test als sehr stabil und schnell erwiesen und ist für nichtkommerzielle Nutzung auch kostenlos. Problem: So begeistert wir auch von den genutzten Softwarelösungen waren, so entäuschend war die Einsatzfähigkeit im Tickchart-Trading. Bei diesem Trading-Stil mit Profit-Ziel von wenigen Punkten ist ein besonders gutes Timing erforderlich – Teamspeak ist hier nicht mal bei Zweierteams eine Alternative. Mit Skype ging es zu zwei noch ganz gut, aber sowohl bei Konferenzschaltungen mit Skype oder per kommerziellen Telefonkonferenzanbietern waren Verzögerungen zu spüren. Lösung und Methoden: Durch eigens hergestellte Konferenzschaltungen über meine Firmentelefonanlage lies sich das Problem einigermaßen beheben, aber es ist auch bzgl der Organisation die aufwendigste Alternative; man kann nicht sehen ob andere online sind und muss sich exakt verabreden. Spontan und tradingsituationsabhängig ist zu zweit die Kombination Team-Viewer und Skype eine Spitzenlösung, wobei natürlich nicht unerwähnt bleiben sollte, dass eine vernünftige DSL-Bandbreite Mindestvoraussetzung ist. _________________________________________________________ Fazit Warum haben wir das hier so detailliert gelistet? Ganz einfach: Das Tick-Team hatte mit dem Problem zu kämpfen, dass jedes Teammitglied zu unterschiedlichen Zeiten zu handeln pflegte; das ging soweit, dass es natürlich auch sogenannte Ausschlusstage gab. Letzendlich haben wir innerhalb eines Monats (vom 12.2. bis 11.3.) nur ca. 14 mal gemeinsam getradet, dafür haben wir dann in der verbleibenden Zeit dennoch 482 Trades durchgeführt. Zum Handeln kam es meist durch gemeinsame Vortagesabsprache und nur wenige male war eine bestimmte Chartsituation ausschlaggebend. Daher hat sich tatsächlich die Abstimmungsprozedur als größtes Problem herausgestellt. Da wir die Rahmenbedingungen ziemlich eng festgelegt haben, konnten wir uns während der Verbindung ziemlich gut auf das eigentliche Trading konzentrieren, dabei gab es unterschiedliche Teamtrading-Ansätze (grundsätzlich kein Trade ohne Stop), die ich hier nur ansatzweise beschreibe (später mehr dazu): Wir haben Scalps an Widerständen, Unterstützungen, Tages- oder Wochenlinien gemeinsam geplant und mit Order eingestellt, welche nach vorgegebenen Zielen den Gewinn realisiert haben (oder die Verluste noch festgelegten Stops). Ein Trader hat seine Idee vorgestellt und erklärt. Die Prinzipien des Trades (Risiko und Stop) wurden einmalig abgestimmt. Der eigentliche Trade wurde dann ausschließlich von besagtem Trader in Eigenregie unter Aufsicht der anderen durchgeführt. Das spannendste war das situationsbedingte Trading zu verabredeten Zeiten; von uns auch bezeichnet als „Spontantrading“. Dies wurde nach folgendem Schema durchgeführt: Die Einstiege wurden gemeinsam nach dem Mehrheitsprinzip festgelegt und zwar in der Form, dass der Master-Trader (der Trader, auf dessen Bilschirm wir geschaltet waren) nach Zuruf genau dann gehandelt hat wenn er auch der gleichen Meinung war, den Trade verlassen hat er dagegen, wenn der Erste aus dem Trade wieder raus wollte. Das war neben den relativ guten Ergebnissen auch besonders amüsant, weil es einen Hauch von Börsenparket hatte. Aussenstehnde hätten höchstwahrscheinlich nichts verstanden; denn wir haben ziemlich hektisch, laut und unkoordiniert durcheinandergerufen – das hat auch eine Weile gebraucht bevor es gut funktionierte – und es war teilweise wirklich witzig. Insgesamt waren wir recht erfolgreich, wobei man sagen muss, dass manche Dinge nur auf einem Demokonto derart durchführbar sind. Ein großes Problem stellt bei Traden im Minutenchart natürlich die Kontogröße dar: mit einem Futurekonto von 10K lässt sich nicht so viel erreichen; wir konnte die ersten Tage nur Nasdaq und Bobl und Bund handeln, weil wir bei anderen Futures kaum handelbare Stopvorgaben hätten machen müssen, um nicht zu viel Kapital zu riskieren – so haben wir uns an unserem 5. Handelstag dazu entschieden, das Risiko für einen Tag auf 20% pro Trade zu erhöhen – mit Erfolg, an diesem Tag haben wir das Konto fast verdoppelt und konnten fortan auch andere Futures handeln; von daher war es gut, dass das Ganze ausschliesslich zur Abstimmung diente und weniger den Anspruch einer vollständigen Dokumentation hatte – uns war das bewusst und wir würden real nie derart handeln. _________________________________________________________ Monatsauswertung: Verlusttage gab es erwartungsgemäß (von Hoffnung geprägt) bei dieser Tradeanzahl keine, Verluste an sich natürlich schon. Für Interessierte folgt im Anschluss noch die zusammenfassende Auswertung – aber wie gesagt: Diese Arbeit diente nur dem Ziel die Abstimmungsprozesse im Team zu testen und stellt nicht unbedingt die zu erwartendende Performance auf einem späteren Realkonto dar. Spass gemacht hat es allemal und damit von mir noch mal vielen Dank an Ticktrader und FragNich; war für mich fast jeden Tag eine lehrreiche Runde und ich freue mich auf die nächsten. Hier also die Zusammenfassung des Monats in Zahlen: Die Profit-Kurve: Oder besser: Die Tagesverteilung: WICHTIGER HINWEIS: Abschließend möchte ich bemerken, dass man sich nicht von solch schönen Zahlen irritieren oder blenden lassen sollte. Demokonten zu handeln ist eine ganz andere Liga als Echtgeldkonten. Für uns hatte das hier einen rein organisatorischen Charakter und das einzige was wir hier wirklich empfehlen können sind die erprobten Werkzeuge und der nette Kontakt bei Mirus. Die Scalper unter Euch wissen wie man Demokontoausszüge gut verkauft und von daher hat hier sicher niemand etwas anderes erwartet. Also für alle Anfänger: Lasst Euch nicht von irgendwelchen Statistiken blenden, auf Demokonten ist fast alles möglich ... LG Aurelius