Informationen und Details zu dieser Liste sind am Ende aufgeführt!Behavioral Financevon Goldberg, Joachim / von Nitzsch, RüdigerInhalt: Eines der Standardwerke bzgl. der Börsenpsychologie.Börsenpsychologie 5,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchTrading in the Zonevon Douglas, MarkInhalt: Im wesentlichen geht es bei diesem Buch um die eigenen Überzeugungen und wie diese Überzeugungen ein erfolgreiches Agieren an der Börse verhindern können. Mark zeigt Wege auf, was zu tun ist, um diese Problematik Stück für Stück verschwinden zu lassen. Ich gibt bestimmt viele Bücher, die das Thema ebenfalls aufgreifen. Aber mich hat dieses Buch sofort angesprochen.Börsenpsychologie 5,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchTrading Systems and Methodsvon Perry J. KaufmanInhalt: For more than two decades, futures traders have turned to the classic Trading Systems and Methods for complete information about the latest, most successful indicators, programs, algorithms, and systems. Perry Kaufman, a leading futures expert highly respected for his years of experience in research and trading, has thoroughly rewritten and updated his bestselling guide, which remains the most comprehensive and instructional book on trading systems today. This detailed, hands-on manual offers a thorough analysis, using a systematic approach and explanation of each method of calculation or operation. Trading Systems and Methods continues to be the single best resource for the trader or market analyst who wants to create or choose a successful trading system.Handelssysteme 5,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchTechnische Analyse mit Candlesticksvon Steve NisonInhalt: Charts mit der Candlesticks analysieren. Viele Besispiele helfen die einzelnen Muster zu erkennen und zu deuten. Kombination Indikatoren und Candlesticks.Charttechnik 5,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchChartformationen Ross-Hakenvon Ross, JoeInhalt: Fortgeschrittene Handelsstrategien für Futures-Trader. Sicher eines der Klassiker im Futuretradingbereich. Hier werden ausführlich anhand bestimmter Chartformationen Entries & Exits vorgestellt.Futures 4,50EigeneBewertungabgeben  zum BuchCome into my Trading Roomvon Elder, AlexanderInhalt: Das 2. Buch von Alexander Elder. Hier geht er mehr auf die technischen Details des Tradings ein und zeigt seine Strategie des Triple-Screen-Systems. Im beiliegenden Workbook werden die gelernten Inhalte thematisch abgefragt und somit vertieft.Trading: Grundlagen, Basics 4,50EigeneBewertungabgeben  zum BuchDer ultimative Trading-Guidevon Hill, John / Pruitt, GeorgeInhalt: Das erste deutschsprachige Buch der beiden Herausgeber von "Futures Truth".Handelssysteme 4,50EigeneBewertungabgeben  zum BuchDas Grosse Buch der Markttechnikvon Voigt, MichaelInhalt: Hier wird anschaulich beschrieben, unterwelchen Gesichtspunkten man am Markt handlen kann. Die Beispiele basieren auf Future Handel. Kernfrage ist immer: Wo entsteht Bewegung im Markt und ergeben sich somit Tradinggelegenheiten.Markttechnik 4,11EigeneBewertungabgeben  zum BuchTechnische Analyse der Finanzmärktevon John J. MurphyInhalt: Ausführliches Werk zur Technischen Analyse, Konzepte von Formationen, Charts etc. Ein Standardwerk für Chartisten; für Anfänger und Profis.Charttechnik 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchTrading ist ein Geschäftvon Ross, JoeInhalt: Professionell an den Terminbörsen handeln Ein weiteres Buch aus der Reihe von Joe Ross. Im Kern geht es darum, dass Trading kein Spiel ist sondern eines der ehrlichsten Geschäfte die man machen kann. Dieses Buch ergänzt sich mit dem Titel " Chartformationen"Futures 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchHandelssysteme, die wirklich funktionierenvon Stridsman, ThomasInhalt: Thomas Stridsman ist ein vielzitierter Fachautor und betreibt das Trading mit mechanischen Handelssystemen.Handelssysteme 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchEntries & Exitsvon Elder, AlexanderInhalt: Das 3. Buch von Alexander Elder. In diesem hat er 16 Trader interviewt, die er in seinen abgehaltenen Seminaren überall auf der Welt kennen und schätzen gelernt hat. Sie alle stellen sich und ihre Strategien vor, so dass man einen interessanten Einblick erhält. Danach zeigen sie jeweils 2 Trades (einen Verlust- und einen Gewinn-Trade), welche im Anschluss von ihrem Lehrmeister analysiert werden. Im beiliegenden Workbook werden die gelernten Inhalte thematisch abgefragt und somit vertieft.Trading: Grundlagen, Basics 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchDie Formel für Ihren Börsenerfolgvon Elder, AlexanderInhalt: Das 1. Buch von Alexander Elder. Es ist speziell für Einsteiger gedacht und enthält sowohl die technische als auch die psychologische Komponente des Tradings. Im beiliegenden Workbook werden die gelernten Inhalte thematisch abgefragt und somit vertieft.Trading: Grundlagen, Basics 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchDer ultimative Trading-Coachvon Steenbarger, Brett N.Inhalt: Brett n Steenbarger ist einer der erfolgreichsten Trading-Coaches aus den USA. Dies ist die deutsche Übersetzung seines Buches "Enhancing Trader Performance".Börsenpsychologie4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchErfolgreich mit eigenen Handelssystemenvon Arndt, Holger / Burkard, StefanInhalt: In dem Buch werden die Schritte zur Erstellen von automatischen Handelssystemen aufgeführt inklusive Equity Trading und MM. Als Bonus gibt es die 15 im Buch erstellten Systeme auf CD dazu.Handelssysteme 3,33EigeneBewertungabgeben  zum BuchMoney Managementvon Jünemann, BernhardInhalt: Sehr einfach gehaltene Einführung in die Thematik Money Management.Risiko/ Moneymanagement3,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchHit and Run Strategienvon Cooper, JeffInhalt: Das 1. Werk Coopers, in dem er viele technische SetUps beschreibt. Seine 5 Hauptstrategien: - Expansion Breakout - 1-2-3-4er - Kaufen vor dem großen Volumen - Expansion Pivots - 180'erStrategien 2,75EigeneBewertungabgeben  zum BuchPowertoolsfür die technische Analysevon Appel, GeraldInhalt: Appel ist der Entwickler des MACD. Das Buch enthält viele Strategien, für unterschiedliche Zeitebenen und Märkte und nutzt dabei natürlich häufig den MACD Indikator. Für Indikator-Trader, die sich speziell mit dem MACD beschäftigen, sicherlich eine Bereicherung.Charttechnik 2,67EigeneBewertungabgeben  zum BuchFundamentale Analyse in der Praxisvon Priermeier, ThomasInhalt: Es werden die gänigsten Kennzahlen der Fundamentalen Aktien- und Derivate-Anaylse erläutert. Auch Konjunkturindikatoren werden vorgestellt und erläutert. An Praxisbeispielen wird die Anwendung dieser Analysemethoden ausführlich beschrieben.Fundamentaler Research 2,50EigeneBewertungabgeben  zum BuchTestbuchvon TestautorInhalt: Dies ist ein Testbuch, welches nach der Betaphase gelöscht wird! Hier kann man die Bewertungsfunktion testen.2,24EigeneBewertungabgeben Die Erfolgsgeheimnisse des Kurzfristtradingsvon Larry WilliamsInhalt: Larry Williams gibt einen Einblick in sämtliche Bereiche des kurzfristigen Handelns. Trading: Grundlagen, Basics0,00EigeneBewertungabgeben  zum Buch Bücher in der Liste: 21 BUCH HINZUFÜGENDiese Bücherliste kann von jedem Leser bewertet und ergänzt werden. Wir haben großes Vertrauen in die Leserschaft und definieren daher keine Zugangsbeschränkungen, behalten uns aber vor, themenfremde Einträge zu löschen.Es handelt sich hierbei noch nicht um die finale Version, wir werden die Bewertungen noch grafisch verschönern, diverse Sortierfunktionen einfügen und noch andere Details ändern.Zur Bewertung oder Ergänzung öffenet sich ein neues Fenster, das die Eingabe ermöglicht, sollte jemand schwere Fehler/ Bugs feststellen, tragt diese bitte in die Kommentarfunktion ein - wir benühen uns um eine schnellstmögliche Behebung. Der Kurzkommentar wird natürlich schon gespeichert, aber derzeit noch nicht in der Liste angezeigt.

Damit die aufgestellten Schritte von Clint, auch für Einsteiger nachvollziehbar sind, hier nun ein kleines Demo-Handelssystem, bei dem ich jetzt kein Tutorial zur Erstellung biete, sondern nur einen kurzen Überblick und die Meilensteine erläutern möchte. Wir werden an anderer Stelle später komplett live ein System in mehreren Schritten im Details erstellen. Alle Angaben sind beispielhaft und nicht auf irgendwelche existierenden Konten oder ähnliches zu beziehen. INSBESONDERE IST DIES KEINE AUFFORDERUNG DIESES SYSTEM REAL ZU HANDELN! A) Trading-Idee 1. Die Idee ist es, den Supertrend-Indikator mit dem Trendstärke-Indikator ADX zu kombinieren. 2. Ich habe das manuell ein paar Wochen gestestet. 3. Es handelt sich um ein Trendfolgesystem, 4. dass im Stundenchart gehandelt werden soll. 5. Ich wähle den Stundechart als Ansatz, um Haltedauern bis zu ein paar Tagen zu realisieren und dabei von kurzen bis mittelfristigen Trends zu profitieren; die Trades dürfen auch über Nacht laufen. B) Handelsregeln 1. und 2. Short-Einstieg wenn: - Schlusskurs unter Supertrend-Indikator - ADX>30 Long-Einstieg wenn: - Schlusskurs über Supertrend-Indikator - ADX>30 Short-Ausstiege und Long Ausstiege werden dynamisch als Trailing Stop durch die Tiefs und den ATR-Indikator (Average True Range) bestimmt; es gilt für: Long-Ausstieg - Stop setzen auf Tief-k*ATR Short-Ausstieg - Stop setzen auf Hoch+k*ATR 3. Ich habe 10.000$ zur Verfügung, die ich als reines Riskiokapital betrachte und möchte bewußt grundsätzlich immer 10er Minilot-Trades riskieren (gehebelte 10.000). Ich steigere meinen Einsatz nie, also keine Reinvestition! Mein Risiko pro Trade soll zwischen 1%-2.5% liegen (falls der Stop-Indikator nicht schon vorher greift). Ich berechne Spread-Kosten von 1$ pro 10.000$-Trade ein. C) HS schreiben 1. - 4. fasse ich in der Form zusammen, dass ich den Programm-Code abbilde. Man kann bei der verwendeten Software die Parameter wie Kontraktgröße, Risiko, Initial Stop, etc. in Dialgfenstern einstellen - grundsätzlich habe ich die meisten Werte wie oben verwendet und gehe hier nicht weiter auf die Details der Software ein. Wichtig ist, dass man z.B. die Kontraktgröße an irgendeiner Stelle festlegt, wenn es nicht schon direkt im Programmcode geschehen ist. D) HS backtesten und optimieren And dieser Stelle muss ich leider erwähnen, dass mir für dieses Beispiel nur Daten der letzten drei Monate zur Verfügung standen; ein System auf Stundenchartbasis sollte im Normalfall in einem wesentlich größeren Zeitraum (und damit mit wesentlich mehr Signalen) getestet werden, um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Für diese Demozwecke sollte es aber reichen. Zur Optimierung: Als Beispiel (äusserst eingeschänkt sinnvoll) teste ich Stop-Funktion, indem ich k variiere von k=1,5 bis k=2,5 in 0,1er Schritten und p von 9 bis 11 in 1er Schritten: und entscheide mich für den größten Netto Profit, bei k=1,8 und p=11: ... wen es interessiert: so sehen Order und Trades dazu aus: .... und natürlich der Chart: E), F), G), H) demnächst .... .... mmmh, vielleicht sollte man noch mal erwähnen wie schnell man sich mit Backtests reich rechnen kann. Alos VORSICHT! Wenn ich an Stelle von 10.000$ pro Positon genau 20 mal soviel, also  200.000$ pro Position wähle, sieht das ganze folgendermaßen aus: ... ist das nicht schön? Was man hier allerdings nicht sieht, ist was passieren würde, wenn wir ein paar mal hintereinander verlieren würden ... kann sich dann jeder selbst ausrechen :). LG und ein schönes Wochenende Aurelius

Der Weg zur Strategie Mir ist absolut klar, dass sich einige langweilen werden und nicht verstehen können wie diese Artikelserie so ausufern kann, nur behaupte ich, dass es besonders wichtig ist, auch den kleinsten vorerst für unwichtig oder selbstverständlich erscheinenden Vorgang zu nennen. Je länger man einen Stil oder ein System handelt, desto mehr Gedanken macht man sich um die Hintergründe und desto perfekter funktioniert es für einen selbst im Laufe der Zeit. Oftmals verwendet man intuitiv Mechanismen derer man sich gar nicht immer bewusst ist; wenn man aber über die Jahre immer regelmäßig ausergewöhnliche Trades dokumentiert, bekommt man über kurz oder lang eine große Menge an beeinflussenden Faktoren zusammen. All die Probleme von denen man gehört hat bekommt man durch eine detaillierte Strukturierung und das Einhalten der entsprechenden Regeln langfristig in den Griff. Ich wage sogar zu behaupten, wer seine Strategie nicht detailliert beschreiben kann, hat keine. Wenn man sich intensiv mit Trading auseinander setzt ist man wie in jedem anderen Beruf gezwungen seine Hausarbeiten zu machen – und die sind manchmal auch umfangreich! Ich versuche im Folgenden auch nicht zu viele Fachbegriffe zu verwenden bzw. erkläre zwischendrin einige, damit auch alle Anfänger leicht einsteigen können. Insbesondere gehe ich hier nicht auf MM/ RM ein (bekommt später eigene Artikel) sondern werde meine Sichtweise im Laufe der späteren Tradedarstellungen erklären. Als ich anfing  mich für die Börse zu interessieren hat man mit Scalper die Arbitrageure bezeichnet (diese nutzen Kursdifferenzen zwischen dem Termin- und dem Kassamarkt aus), später wurde der Begriff dann häufig benutzt um die betrügerischen Händler und Gewinner von Kursmanipulationen zu beschreiben (diese haben vorher erworbene Wertpapiere manipuliert, hochgetrieben und schnell wieder verkauft). Ich verwende diesen Begriff deshalb also so ungern, da er in der Vergangenheit ständig umgangssprachlichen Bedeutungsänderungen unterlag. Ich benutze den Begriff „scalping“ im Folgenden synonym für das „Herausschneiden eines kleinen Teils der (Kurs-)Bewegung“. Die Philosophie dieses kurzfristigen Handelns unterscheidet sich in einem Punkt ein wenig von anderen: man muss sich auf einige wenige sehr volatile Märkte beschränken und diese lange und ausgiebig analysieren. Man sollte ein intuitives Verständnis für die Markbreite in verschiedenen Zeiteinheiten bekommen und die Historie und übergeordneten Trends in und auswendig vorhalten können; besonders wichtig ist auch zu wissen, ob und wie dieser Markt auf bestimmte Nachrichten oder in gewissen Zeitintervallen reagiert. Vorbereitung der Stragie Ich habe über die Jahre meine Strategien für mich persönlich ein wenig kategorisiert, so gibt es für mich 6 Basisstrategien, dazugehörige erweiterte Basisstrategien (Umgebungsfilter) und etliche Derivate (Ableitungen/ Abkömmlinge), welche dann die eigentliche Handelsstrategie darstellen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in der Literatur eine ähnliche Kategorisierung gibt, aber da diese Methoden an sich natürlich von allen Scalpern in ähnlicher Form angewendet werden ist zumindest der eine oder andere Teil für einige vermutlich nichts Neues. Also wir unterscheiden im Folgenden: BS = Basisstrategien UF = Umgebungsfilter HS = Handelsstrategie Die Basisstrategien, die nicht so stark marktauswahl-abhängig sind, stelle ich in diesem Teil mit den grundsätzlichen Rahmenbedingungen vor und werde im Laufe dieses Blogs unterschiedliche Abkömmlinge mit verschiedenen Filtern und für verschiedene Märkte handeln und bezogen auf dieses Klassifizierungen erklären. Der Hauptfehler, den Anfänger bei einer Scalping-Strategieumsetzung begehen, ist meiner Meinung nach die ausschließliche Verwendung der folgenden  Basisstrategien ohne entsprechende Filter und RM/ MM. Nur BS zu nutzen ist für effektives Handeln langfristig unzureichend. Die Basisstrategien (BS): 1 Neue Hochs kaufen 2 Kaufen, kurz vor Erreichen neuer Hochs 3 Nach neuen Hochs verkaufen 4 Ausbruch aus und Handel in Seitwärtsphasen (innerhalb) (Ausbruch) 5 News-Trading (starker Anstieg im 5-Sek-Chart) 6 Zufallseinstieg An dieser Stelle sei schon mal erwähnt, dass man sich natürlich pro Trade für eine Strategie entscheiden muss und dass man nicht mittendrin beliebig wechseln sollte. Besonders wichtig ist natürlich, dass wenn die Vorraussetzungen für 5 (News-Trading) erfüllt sind, die Basisstrategien 1 - 4 nicht gehandelt werden sollten (also niemals scalpen vor/ während wichtiger Nachrichten). Natürlich lassen sich auch einige Basisstrategien kombinieren, so verwende ich persönlich gerne 1 und 2 sowie 3 und 4 gemeinsam; auch  5 und 6 kann mitunter sinnvoll sein. Der aufmerksame Leser müsste sich jetzt am Kopf kratzten und sagen: „Na super, da kann ich ja auch selbst drauf kommen, das sind ja alle erdenklichen Möglichkeiten!“ ... und genau so ist es! Das ist streng genommen nur: KISS. Die Basisstrategie beschreibt in der Tat nicht mehr als da eigentliche Einstiegsmöglichkeiten und den Tradingstil (zyklisches, antizyklisch, diskretionär, etc.). Es geht an dieser Stelle eigentlich auch noch nicht darum was man genau macht, sondern dass man sein (bevorzugtes) Verhalten identifiziert und strukturiert, um daraus später ein Regelwerk mit Review- und Optimierungsfähigkeit zu schaffen. In der Betriebswirtschaft und im IT-Bereich bezeichnet man solch ein Gesamtsystem auch als PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act - einfach mal googlen, wer es nicht kennt). Das man seine Strategien und Ideen in regelmäßigen Abständen überprüfen und evtl. verbessern muss ist wohl selbstverständlich. Was den Erfolg der späteren Handelsstrategien ausmacht, sind im Detail die angepassten Distanzen zu den signifikanten Punkten, das berücksichtigen der Rahmenbedingungen und das Verwenden von Filtern als Strategie in Kombination mit dem entsprechenden MM/ RM. Auch hier muss man schrittweise vorgehen, um die einzelnen zu ergreifenden Maßnahmen aufeinander abzustimmen. Die erweiterten Basisstrategien (Umgebungsfilter) erhalten wir nun durch die Betrachtung der möglichen Rahmenbedingungen und diese sind im Verhältnis stärker  Intrument-abhängig als die Basisstrategien - die im Folgenden aufgezählten, haben für mich einen besonderen Stellenwert beim Index und Forex-Handel. Die Umgebungsfilter (UF): 1 Neue Hochs kaufen (a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs (b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs 2 Kurz vor erreichen neuer Hochs kaufen (a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs (b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs 3 Nach neuen Hochs verkaufen (a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs (b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs 4 Ausbruch aus und Handel in Seitwärtsphasen (c) Rahmenbedingung: mit geringer Breite (d) Rahmenbedingung: mit hoher Breite 5 News-Trading (e) Rahmenbedingung: sehr wichtige Nachrichten/ Meldungen (f) Rahmenbedingung: sonstige Nachrichten/ Meldungen 6 Zufallseinstieg (g) Rahmenbedingung: in langen Seitwärtsphasen (h) Rahmenbedingung: in starken Trendphasen Die genannten  Umgebungsfilter schliessen sich nicht immer paarweise aus und sind eine wichtige Voraussetzung für die später folgenden Trade-Setups; deshalb werde ich die für mich wichtigsten Eigenschaften und die entsprechenden Handlungsanweisungen aufzählen (die Auswahl kann natürlich jeder selbst individuell zusammenstellen und priorisieren) – ich beschränke das Ganze auf jeweils ein paar Angaben, um die Übersicht zu erhalten und sollte vielleicht der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die genannten Punkte eine gesunde Mischung aus anderen Systemen und eigenen Beobachtungen über die letzten paar Jahre darstellen. An dieser Stelle verzichte ich, aus Gründen der Übersicht, bewusst auf weitere Beispielbilder, da der Text den Sachverhalt ausreichend beschreiben sollte; ich werde bei zukünftigen Trade-Dokumentationen aber immer auf die jeweiligen Punkte verweisen. Ich betrachte es daher als ausreichend ausschließlich auf die  Rahmenbedingungen für (a) der Punkte 1, 2 und 3 besonders intensiv einzugehen. Für 1 - 3 : Definition der Rahmenbedingung (a): signifikante Hochs Allgemein gesprochen haben diese Punkte die Eigenschaft, dass sie als dies von vielen Marktteilnehmern gleichzeitig in ihrer signifikanten Eigenschaft wahrgenommen werden. Als signifikante Hochs werde solche bezeichnet, die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften erfüllen: (a) (I): Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch im Tageschart/ Wochenchart, Drei-Monats- oder Jahreshoch Einstiegsgrund und Idee: Die Bewegung an diesen Stellen sind sehr stark, da viele Trader unterschiedlicher Timeframes sich hier positionieren. An dieser Stelle gehe ich immer mit einer mittelgroßen Position in den Markt , die einen sehr engen Stop bekommt. Positionssgröße: bis 15% Einstieg: Ein bis zwei Punkte unter dem Hoch. Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 10 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach wenigen Punkten Gewinn wird die Position zu 80%-90% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop mindestens auf Break-Even nachgezogen, besser in die Gewinnzone, da Rücksetzer häufig nur mit Slippage  ausgestoppt werden können. Der Stop wird dann weiter schnell der Bewegung angepasst. Beispiel: GBP/USD Durchbruch des Tiefs vom 10.10.2008 am 21.10.2008. Alternativszenario: Bei einem starken Rücksetzer, der hier verhältnismäßig häufig vorkommen kann wechsle ich nach dem gleichen Prinzip (Psotitionsgröße und Stops) die Richtung. Beispiel: Zweites EUR/USD-Top am 15.07.2008. (a)(II): Es ist Nachmittag, das Hoch ist das Tageshoch am Vormittag oder an Vortagen und die Kurse waren die ganze letzte Zeit in der Nähe dieses Hochs. Einstiegsgrund und Idee: Das Pendeln um einen Hochpunkt ist häufig eine gute Trademöglichkeit, die einen längeren Einstieg in einen folgenden Trend erlaubt. Die Situation enstpricht einer Ausbruchssituation mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Bewegung nach oben. Positionssgröße: bis 20% Einstieg: Ein bis fünf Punkte unter dem Hoch oder 1 Punkt über dem Hoch . Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 20 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach wenigen Punkten Gewinn wird die Position zu 60% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop auf Trendbasis nachgezogen (immer unter das letzte Tief). Bei diesem Trade wird ein verhältnismäßig hoher Verlust in Kauf genommen, weil auf eine Trendfortsetzung spekuliert wird. Beim Rücklaufen der Position wird diese sukzessive aufgelöst mit einem erlaubten Verlust von maximal 2%-3% (je nach Historie der letzten Trades). Beispiel: DAX am 06.02.2008. Alternativszenario: Rücksetzer handle ich hier nicht. (a)(III): Das Hoch ist das Vortageshoch oder das Hoch der letzten Tage aber kein Drei-Monats- oder Jahreshoch Einstiegsgrund und Idee: Der Einstiegsgrund entspricht (a) (I) mit der Einschränkung, dass eine etwas geringere Geschwindigkeit der Bewegung zu erwarten ist, dafür sind Rücksetzer hier weniger stark. Ich bevorzuge Einstiege in Richtung eines übergeordneten Trends (Chartbild auf z.B. Stundenbasis). Positionssgröße: bis 15% Einstieg: Je nach dem wie der Anlauf auf das Hoch erfolgt setzte ich eine Order  zwei bis vier Punkte vor den Hochpunkt oder ein bis zwei Punkte über dem Hoch. Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 20 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach mindestens 3 Punkten Gewinn wird die Position zu 60%-80% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop auf Break-Even angepasst und erst bei eindeutigem Durchbruch nachgezogen. Beispiel: Findet man täglich in allen möglichen Märkten. Alternativszenario: Den Rücksetzer handle ich in der Regel nicht. Insbesondere fälle ich die Entscheidung dazu nach dem übergeordneten Chartbild (Trend/ Seitwärtsphase, etc.) Hier kann man nach aufmerksamer Beobachtung und längeren Analysen eines Marktes noch einige weiter Punkte aufzählen, ich beschränke mich insgesamt auf maximal sechs Punkte, die allesamt die Eigenschaft besitzen, dass sie sich recht leicht voneinander abgrenzen lassen; ich werde weitere im Verlauf des Blogs vorstellen. Nach dem an dieser Stelle vermutlich klar geworden ist, wie meine Kategorisierungen aufgebaut sind, werde ich im Folgenden nur noch die  Rahmenbedingungen nennen; eine ausführliche Erklärung folgt dann immer wenn ich Trades nach den genannten Regeln im Blog vorstelle. Definition der Rahmenbedingung (b): weniger signifikante Hochs Der Unterschied zwischen weniger signifikante Hochs und signifikanten Hochs liegt  vor allen Dingen in der Wahl der Positionsgrößen. Letzten Endes erwarte ich an dieses Punkten weniger Bewegung, weil diese nicht unbedingt die zentralen Punkte der Mehrheit der Marktteilnehmer sind. Als weniger signifikante Hochs werde solche bezeichnet, die eine oder mehr der folgenden Eigenschaften erfüllen: (b)(I) Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch (>2)im 5-/ 1- Minutenchart (b)(II) Das Hoch ist das Tageshoch und wir befinden uns in der dazugehörigen Tageshälfte (b)(III) Das Hoch ist das zweite oder dritte Hoch in einem sich etablierenden Trend Für 4: Definition der Rahmenbedingung (c): mit geringer Breite Als geringe Breite werden diejenigen mit 5%-30% der durchschnittlichen Tagesbreite bezeichnet  und die zusätzlich folgenden Eigenschaften erfüllen: (c)(I) Einer der Begrenzungspunkte ist ein signifikantes Hoch (c)(II) Die Begrenzungspunkte sind durch den Hoch- und Tiefpunkt einer vorangestellten Stabs/ Kerze definiert. Definition der Rahmenbedingung (d): mit hoher Breite Als hohe Breite werden diejenigen mit >30% der durchschnittlichen Tagesbreite bezeichnet und die zusätzlich folgenden Eigenschaften erfüllen: (d)(I) Einer der Begrenzungspunkte ist ein signifikantes Hoch (d)(II) Die Begrenzungspunkte sind durch den Hoch- und Tiefpunkt einer vorangestellten Stabs/ Kerze definiert. (d)(III) Innerhalb der Begrenzungspunkte hat sich ein Trend etabliert Für 5 : Die folgenden Definitionen ergeben sich aus den verfügbaren Listen mit der Klassifizierung der Nachrichten welche durch einige Anbieter bereitgestellt werden (z.B.: http://www.derivatecheck.de/termine/, http://www.forexpeacearmy.com/forex_news_calendar/index.php?&action=settings&action=settings&action=settings&action=settings&action=settings, etc.). Ich persönlich handle nur die Non Farm Payrolls. Definition der Rahmenbedingung (e): sehr wichtige Nachrichten/ Meldungen Definition der Rahmenbedingung (f): sonstige Nachrichten/ Meldungen Für 6: Der folgende Teil ist ein experimenteller, ich teste ihn erst seit gut einem Jahr und werde daher nur kurz die Idee erklären. Ich habe im März 2008 irgendwann einmal vergessen meine Order aus dem System zu nehmen - ein eigentlich unverzeihlicher Fehler. Besonders ärgerlich war daran, dass ich die Order im Minutenchart eingegeben habe, welcher natürlich keinen Bezug zur Laufzeit hatte. Aber wie es manchmal so ist, kam ich am nächsten morgen zum Rechner und beide Trades waren Gewinner – der Gedanke recht risikofrei (Profit und Stop sind gesetzt) und quasi im Schlaf Geld zu verdienen gefiel … und so habe ich mich seit dem ein wenig mit Zufallseinstiegen beschäftigt. Zufallseinstieg deshalb, weil der Trade vom Prinzip her ein Trade im Minutenchart ist und der Zeitpunkt an dem ich die Order stelle ist für mich ein unabhängiges Ereignis bzgl. des Ausführungszeitpunktes. Seitdem teste ich viele Varianten von Zufallseinstiegen unter gewissen Vorbedingen – ist sehr spannend. Leider sind die Ergebnisse bisher nicht so  spektakulär aber reichen schon für ein guten Restaurantbesuch halben Jahr! Definition der Rahmenbedingung (g): in langen Seitwärtsphasen Definition der Rahmenbedingung (h): in starken Trendphasen Zusammengefasst: Die Basisstrategie beschreibt mein grundsätzliches Verhalten in den Markt  einzusteigen - sie hat allein keinen Wert. Der Umgebungsfilter ein Hilfsmittel zur Auswahl der Basisstrategie. Dieser Filter ist deshalb so maßgeblich, weil von ihm wesentlich die Positionsgröße und das Setzen der Stops abhängt. Es folgen jetzt in den nächsten Artikel konkrete Handelsstrategien auf einzelne Trades bezogen, wobei ich diese möglichst zeitnah einstellen werde. Die Bewertung, wann ich einen Trade für sinnvoll halte, wird aus den nächsten Dokumenten hervorgehen, so ist ein Trade beispielsweise für mich besonders attraktiv, wenn er mehreren Umgebungsfiltern gleichzeitig genügt. Also wenn ich am Freitag (06.02.2009) nicht verhindert gewesen wäre, hätte ich z.B. den Dax nach folgendem Schema gehandelt und im Dokument mit dem folgenden Titel beschrieben: Dax-Trade, BS 2, UF (a)(II), (b)(I), HS() Wobei HS() bedeutet, dass die Handelsstrategie nicht durch die Verwendung weiterer Indikatoren gestützt wird – im Gegensatz zu HS(I), bei der zusätzlich Indikatoren betrachtet werden. Beispiel: Dax-Trade, BS 2, UF (a)(II), (b)(I), HS() Im Detail: 2. Kurz vor erreichen neuer Hochs kaufen (a)(II): Es ist Nachmittag, das Hoch ist das Tageshoch am Vormittag oder an Vortagen und die Kurse waren die ganze letzte Zeit in der Nähe dieses Hochs. (b)(I) Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch (>2)im 5-/ 1- Minutenchart ... dann schauen wir mal, was die Woche bringt! ... to be continued

Hinweis: Der erste Trade wird etwas ausführlicher beschrieben, um ihn auch einfach nachvollziehen zu können. In erster Linie sind die Trades ja zur Demonstration/Diskussion gedacht. Schreibt mir gerne Kommentare dazu, so dass ich weiß, ob dieses Format in Ordnung ist. Disclaimer Die vorgestellten Trades sind lediglich Anregungen zum Traden und dienen zu Lern- und Diskussionszwecken, niemand muss/soll sie nachtraden. Ich werde die meisten der hier vorgestellten Trades selbst traden, je nach Zeit und Marktrisiko. Eine strikte Einhaltung der Risiko-/Moneymanagement-Regeln (Stichwort: Einzelpositionsrisiko) ist für einen langfristigen Erfolg beim Trading aus meiner Sicht absolute Pflicht. Alles weitere s. die Beschreibung meiner Trading-Philosophie (s. dort). Kommentare/Diskussion zu den Trades sind ausdrücklich erwünscht! Trade-Daten und -Setup (Trade-Plan) Wert : Telefonica (TNE5) Code : TNE5-SHORT (für spätere Kommentierungen) Marktsegment : Telekommunikation Index : EuroStoxx50 Art: Aktie Handelsinstrument : Aktien-CFD Trade-Typ : Positionstrade (geplante Dauer: einige Wochen) Richtung : Short Chartgrafik: Wochenchart, Zeitraum: 5 Jahre Einstiege: s. hellblaue Linie im Tageschart: 1. Market-Order (sofort, um 14,4), 2. Sell-Trigger (Limit-Order) 15,5, 3. Sell-Trigger (Limit-Order) 15,9 Stopp-Loss (SL) : s. rote durchzogene Linie im Tageschart: für alle 3 Orders: 16,9 Kursziele (PT): s. blaue Kästchen im Tageschart: 1. letztes markantes Low (um 12,3); 2. Bereich zwischen 11,86 - 11,0 CRVs: bei Stopp 16,9 und PT: 11: 1. 1,4, 2. 3,2, 3. 4,9 Trade-Idee Als ersten Trade habe ich mir einen Short aus dem EuroStoxx50 ausgesucht. In der Chartgrafik ist der Wochenchart dargestellt. Zur Interpretation der grafischen Zeichnunhen im Chart s. meine Beschreibung der Tradingregeln, Abschnitt Legende zu den Charts. So, kommen wir zum eigentlichen Trade: Telefonica hat in der Woche des 9.12.07 ein temporäres High markiert (nicht ein All-Time-High). Seit dem Oktober 2002 lief Telefonica in einem langen Aufwärtstrendkanal (s. Chartgrafik). In der Woche vom 12.10.2008 wurde dieser mit einer langen roten Kerze gebrochen, war also signifikant. Da dabei auch der 50 und 200 GD gebrochen wurde, ist Telefonica b.a.w. ein Short-Kandidat. Nach dem folgenden schnellen Abverkauf in der gleichen Woche wurde ein erstes neues Low gemacht. Dann gab es eine schnelle heftige Erholungsrally, die eine Woche später erneut auf ein neues Low abverkauft wurde. Seit der Woche vom 2.11. tendiert der Kurs nach oben, ich sehe dies als sekundäre Erholung in dem (neuen) primären Abwärtstrend. Meiner Meinung nach läuft Telefonica nun in einem neuen Abwärtstrendkanal (die Oberkante ist bereits 4x bestätigt worden, ich sehe sie als sicherer an als die untere, die nur 1x gesetzt wurde). Im Zeitraum zwischen 7.12.-11.1. hat Telefonica mehrmals erfolglos versucht, den Widerstand durch 50/200 GD und die Unterkante des gebrochenen ehelmaligen Aufwärtstrends zu brechen, was ihr nicht gelang. Hier scheint die Zwischenrally also ihre Kraft verloren zu haben, was dann ein gutes CRV für einen Short generiert. Man kann diesen Versuch als Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrendkanal interpretieren (dieses Muster kommt sehr häufig vor, v.a. bei langlaufenden Trends/Trendknaälen, die signifikant gebrochen werden). Zudem ist dieser Pullback dann eine Bestätigung des Ausbruchs, denn der Kurs schaffte nach dem Bruch nicht mehr, ein neues High zu machen. Seit 3 Wochen gehts wieder runter. Eigentlich ist der Einstieg damit schon leicht verpasst. Optimaler Einstieg wäre spätestens am 11.1. gewesen. Nun soll man ja dem Kurs nicht hinterherlaufen. Schade wäre es allerdings schon um den Short. Also würde ich jetzt folgende Vorgehensweise bevorzugen: ein Teil der Position als Soforteinstieg (wenn auch zu spät, daher auch schlechtes CRV, s.o.), der Rest als Trigger, falls Telefonica nochmals eine kleine Bewegung nach oben machen sollte. Dafür sind im Chart dann die hellblauen Linien eingezeichnet mit "P Entry" für den geplanten Entry. Das rote Kästchen gibt an, dass ab hier ein Short wahrscheinlich ist. Vermutlich werde ich heute selbst noch dort einsteigen. Der Stopp liegt knapp über dem 50 GD, bei mir bei 16,9 (s. rote Linie). Sollte Telefonica dahin kommen, ist der Trade nicht so gelaufen wie ich will und das Setup wäre nicht mehr gültig. Dann müsste Telefonica auch den 200 GD und den vermeintlich neuen Abwärtstrendkanal gebrochen haben und fast an den gebrochenen Aufwärtstrendkanal gelaufen sein. Das erste Kursziel/PT (= Profit target) liegt irgendwo an der Unterkante des Abwärtstrendkanals, s. blaues Kätschen im Chart. Zwischen dem Bereich 11,0-11,86 liegen 2 längerfristige Unterstützungslinien, die einen weiteren Kursverfall von Telefonica in Kombination mit dem neuen Abwärtstrendkanal erstmal aufhalten sollten. D.h. hier ist es meiner Meinung nach wahrscheinlich, dass der Short zumindest teilweise gedeckt wird und einige Gewinne mitnehmen werden, sofern der Kurs da hinlaufen sollte. Das hängt allerdings auch davon ab, wie der Kurs in diese Zone läuft. Crasht er nach unten, dann muss dort nicht Schluß sein (in Crashs werden chatrtechnische Marken auch gerne mal ignoriert, zumindest im ersten Anlauf). Das All-Time-Low liegt erst bei 7,3 und bis dahin könnte der Kurs über mehrere Monate hinweg ebenfalls laufen. Aber das ist weit in die Zukunft gedacht, das warten wir doch erstmal ab. Zuerst sollte der erste Zielbereich erreicht werden. Ein weiteres Kursziel wäre das letzte Low vom 2.11., also um die 12,3. Hier könnte Telefonica eine (temporäre) Bodenbildung versuchen, was abzuwarten ist. Dann könnte darauf z.B. ein Doppel-Boden entststehen. Für den Trade sprechen in meinen Augen bestehender Abwärtstrendkanal seit dem High vom 9.12.08 Kurs unterhalb von 50 und 200 GD Mehrmals Abprall an dem Cluster um 16,4, aus den beiden GDs, dem mittleren Bollinger-Band und der Trendkanaloberkante Abprall kann als Pullback an den gebrochenen langen Aufwärtstrendkanal interpretiert werden dieser Widerstand wurde mehrere Wochen bestätigt Durchbruch durch den Widerstandes um 15,23 (s. gestrichelt eingezeichnete Linie) bereits Beginn des Abrutschens nach unten Stopp noch gut plazierbar Kursziel hat reichlich Potential keine charttechnischen Widerstände bis zum Kursziel, also genügend "Platz" die Indikatoren RSI, Stochastik und MACD-Histogramm im Wochenchart drehen nach unten ab und bestätigen damit den Short Gegen den Trade sprechen in meinen Augen zu später Einstieg, daher Vorgehen wie oben beschrieben sinnvoll. Chartgrafik Klick zum Vergrößern! Trade geschlossen So, der Trade wurde ja am 27.2. zu 14,66 glattgestellt. Ich habe das im Chart markiert, die Chartgrafik ist unten anklickbar. Gründe zum Exit stehen ja unten in den Kommentaren, dazu kommt noch, dass ich in dem Zeitraum eine Woche weg war und den Trade nicht weiter verfolgen konnte, so dass ich ihn sicherheitshalber geschlossen habe, obwohl der Stopp nie wirklich gefährdet war. Im Prinzip kann man hier schön erkennen, dass der Tradeentry und das -management nicht wirklich überzeugten: Entry zu spät (s.o.), Exit v.a. wegen Nicht-Überwachens des Trades (ok), aber eigentlich gabs noch keine wirklich echten Hinweise, dass Short hier die falsche Richtung war/ist. Einige Warnzeichen sind unten in den Kommentaren beschrieben, dennoch war der Stopp nie ernsthaft gefährdet, solange der Abwärtstrendkanal nicht gebrochen wird. Mittlerweile sind wir im Demokonto wieder Short in Telefonica (s. aktuelle Watchlisten). Wenn Ihr wollte, könnt Ihr zu diesem ersten initalen Trade, der sehr ausführlich beschrieben wurde, Eure Kommentare abgeben. Weitere Trades werden in Zukunft nicht mehr in einem eigenen Thread wie diesem, sondern direkt bei den Watchlisten beschrieben. Klick zum Vergrößern!

Hier stellen wir verschiedene Strategien nach Zeitraum und Instrument vor; zur nähreren Erläuterung und zum bessserem Verständnis werden unter der Strategie Beispieltrades angegeben. Diese Übersicht bildet den dynamischen Menüpunkt "Trading" ab. ... auf Wochen-Basis: Wochenchart-Trading Strategie (unter Teamtrading > Team-Strategien) Watchlist/Kandidaten (unter Teamtrading > Watchlist) Beipieltrades: Aktien: EuroStoxx50 > Telefonica Short, Status: Trade wurde beendet! Hinweis: neue Trades werden direkt auf der Watchlist-Seite (u.a. in den Tabellen) angegeben. ... auf Tages-Basis: Index-System (automatisch, inkl. Bespiel) Aurelius-Reversal Teil 1 Teil 2 ... auf Intraday-Basis: Minutenchart-Trading Strategie Teil 1 Teil 2 Beipieltrade: Index: Dax MomATRade-System (Video-Beispiel) Diverse Timeframes Supertrend-ADX-System Strategie: Umkehr-Stab (US) Narrowing Range Bar (NRB) Trading ohne Stop (Hedging) Feierabend Trading (Scalpen in enger Range und schwachem Markt) Trading mit Hilfe des DOM-Tools Nachkauf-Strategie (inkl. Beispiel) Feierabend-Scalping (Video Beispiel) DOM-Scalping (Bild-Beispiel) Scalping mit einem speziellen Indikator Scalping Handelssystem-Beispiel RAureliusMOMRSI Bollinger Breakout