Ein System zu präsentieren, das in vier Monaten nur ca. 300 Euro verdient, reißt niemanden vom Hocker – logisch. Die Trader,  die schon lange dabei sind, kennen in der Regel jedoch die Macht dieser Systeme. Kleine aber stetige Gewinne können z.B. ein Ausgleich für Gebühren sein, ein Trostpflaster wenn man mal abwesend ist und selbst nicht handeln kann  (z.B. Urlaub oder Krankheit) oder einfach nur ein Bonus, der leicht verdient ist, da man nicht selbst handeln muss. Eine gute Methode das eigene Tradingkapital zu vermehren oder einfach nur gegen größere Verluste abzusichern ist eine Diversifikation der Anlagen. Diese Diversifikation kann unterschiedlichste Ausprägungen haben: Die einen setzen auf ausgeglichene Long- und Short-Positionen im Depot, andere  kombinieren langfristige Tradingansätze mit kurzfristigen, einige hedgen ihre Positionen mit Optionsscheinen oder automatischen Handelssystemen oder mit Positionen in Währungpaaren, um Kursschwankungen auszugleichen. Natürlich kann man noch wesentlich mehr Methoden nennen und auch jede Kombination der genannten Methoden untereinander ist möglich, jedoch möchte ich hier nur an einem Beispiel veranschaulichen wie sinnvoll dies in bestimmten Situationen sein kann. Rückblick: Mitte Mai startete das System (wir hatten es einfach mal „Aurelius_Reversal“ genannt) auf dem Dax-Index. Das System berücksichtigt schon eine ganze Menge Tradingfaktoren wie Initialkapital, Risikomanagement, etc. und ist insgesamt als Trendfolger zu bezeichnen; dabei versucht es den Trend möglichst früh, nämlich nach der ersten Umkehr im Chart bezogen auf die Tiefs und Hochs der festgelegten Vorperioden zu erfassen. Das System wurde auf vielen Werten getestet und taugt definitiv überwiegend für Indizes; auf den meisten anderen Instrumenten sind die Ergebnisse eher ernüchternd. Natürlich läuft das System nicht auf allen Indizes gleich gut, was die folgenden Ergebnisse seit Start des Systems aufzeigen sollen. Hier der bisherige Verlauf im DAX: Hier der bisherige Verlauf im TECDAX: Hier der bisherige Verlauf im MDAX: Die Investition in den DAX hat zwar zu einer Vermehrung des Kapitals geführt, hat aber nicht sehr viel eingebracht bisher. Dennoch war es eine wesentlich bessere Entscheidung als nur auf den TECDAX zu setzen; denn dort kannte das System überwiegend nur eine Richtung, nämlich die gen Süden. Ganz anders sieht es mit dem MDAX aus der lief offensichtlich ganz ordentlich in den positiven Bereich, und wir können feststell, dass es gut gewesen wäre, alle Werte gleichzeitig zu handeln. Das sähe dann so aus: Nun haben wir aus 5000 Euro in vier Monaten schon fast 8000 gemacht bei einem Maximalen Depot-Drawdown von 200 Euro. LG Aurelius P.S.: Ab sofort gibt es die Einstiege auch auf Twitter: http://twitter.com/DaytradingTeam

Informationen und Details zu dieser Liste sind am Ende aufgeführt!Behavioral Financevon Goldberg, Joachim / von Nitzsch, RüdigerInhalt: Eines der Standardwerke bzgl. der Börsenpsychologie.Börsenpsychologie 5,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchTrading in the Zonevon Douglas, MarkInhalt: Im wesentlichen geht es bei diesem Buch um die eigenen Überzeugungen und wie diese Überzeugungen ein erfolgreiches Agieren an der Börse verhindern können. Mark zeigt Wege auf, was zu tun ist, um diese Problematik Stück für Stück verschwinden zu lassen. Ich gibt bestimmt viele Bücher, die das Thema ebenfalls aufgreifen. Aber mich hat dieses Buch sofort angesprochen.Börsenpsychologie 5,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchTrading Systems and Methodsvon Perry J. KaufmanInhalt: For more than two decades, futures traders have turned to the classic Trading Systems and Methods for complete information about the latest, most successful indicators, programs, algorithms, and systems. Perry Kaufman, a leading futures expert highly respected for his years of experience in research and trading, has thoroughly rewritten and updated his bestselling guide, which remains the most comprehensive and instructional book on trading systems today. This detailed, hands-on manual offers a thorough analysis, using a systematic approach and explanation of each method of calculation or operation. Trading Systems and Methods continues to be the single best resource for the trader or market analyst who wants to create or choose a successful trading system.Handelssysteme 5,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchTechnische Analyse mit Candlesticksvon Steve NisonInhalt: Charts mit der Candlesticks analysieren. Viele Besispiele helfen die einzelnen Muster zu erkennen und zu deuten. Kombination Indikatoren und Candlesticks.Charttechnik 5,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchChartformationen Ross-Hakenvon Ross, JoeInhalt: Fortgeschrittene Handelsstrategien für Futures-Trader. Sicher eines der Klassiker im Futuretradingbereich. Hier werden ausführlich anhand bestimmter Chartformationen Entries & Exits vorgestellt.Futures 4,50EigeneBewertungabgeben  zum BuchCome into my Trading Roomvon Elder, AlexanderInhalt: Das 2. Buch von Alexander Elder. Hier geht er mehr auf die technischen Details des Tradings ein und zeigt seine Strategie des Triple-Screen-Systems. Im beiliegenden Workbook werden die gelernten Inhalte thematisch abgefragt und somit vertieft.Trading: Grundlagen, Basics 4,50EigeneBewertungabgeben  zum BuchDer ultimative Trading-Guidevon Hill, John / Pruitt, GeorgeInhalt: Das erste deutschsprachige Buch der beiden Herausgeber von "Futures Truth".Handelssysteme 4,50EigeneBewertungabgeben  zum BuchDas Grosse Buch der Markttechnikvon Voigt, MichaelInhalt: Hier wird anschaulich beschrieben, unterwelchen Gesichtspunkten man am Markt handlen kann. Die Beispiele basieren auf Future Handel. Kernfrage ist immer: Wo entsteht Bewegung im Markt und ergeben sich somit Tradinggelegenheiten.Markttechnik 4,11EigeneBewertungabgeben  zum BuchTechnische Analyse der Finanzmärktevon John J. MurphyInhalt: Ausführliches Werk zur Technischen Analyse, Konzepte von Formationen, Charts etc. Ein Standardwerk für Chartisten; für Anfänger und Profis.Charttechnik 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchTrading ist ein Geschäftvon Ross, JoeInhalt: Professionell an den Terminbörsen handeln Ein weiteres Buch aus der Reihe von Joe Ross. Im Kern geht es darum, dass Trading kein Spiel ist sondern eines der ehrlichsten Geschäfte die man machen kann. Dieses Buch ergänzt sich mit dem Titel " Chartformationen"Futures 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchHandelssysteme, die wirklich funktionierenvon Stridsman, ThomasInhalt: Thomas Stridsman ist ein vielzitierter Fachautor und betreibt das Trading mit mechanischen Handelssystemen.Handelssysteme 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchEntries & Exitsvon Elder, AlexanderInhalt: Das 3. Buch von Alexander Elder. In diesem hat er 16 Trader interviewt, die er in seinen abgehaltenen Seminaren überall auf der Welt kennen und schätzen gelernt hat. Sie alle stellen sich und ihre Strategien vor, so dass man einen interessanten Einblick erhält. Danach zeigen sie jeweils 2 Trades (einen Verlust- und einen Gewinn-Trade), welche im Anschluss von ihrem Lehrmeister analysiert werden. Im beiliegenden Workbook werden die gelernten Inhalte thematisch abgefragt und somit vertieft.Trading: Grundlagen, Basics 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchDie Formel für Ihren Börsenerfolgvon Elder, AlexanderInhalt: Das 1. Buch von Alexander Elder. Es ist speziell für Einsteiger gedacht und enthält sowohl die technische als auch die psychologische Komponente des Tradings. Im beiliegenden Workbook werden die gelernten Inhalte thematisch abgefragt und somit vertieft.Trading: Grundlagen, Basics 4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchDer ultimative Trading-Coachvon Steenbarger, Brett N.Inhalt: Brett n Steenbarger ist einer der erfolgreichsten Trading-Coaches aus den USA. Dies ist die deutsche Übersetzung seines Buches "Enhancing Trader Performance".Börsenpsychologie4,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchErfolgreich mit eigenen Handelssystemenvon Arndt, Holger / Burkard, StefanInhalt: In dem Buch werden die Schritte zur Erstellen von automatischen Handelssystemen aufgeführt inklusive Equity Trading und MM. Als Bonus gibt es die 15 im Buch erstellten Systeme auf CD dazu.Handelssysteme 3,33EigeneBewertungabgeben  zum BuchMoney Managementvon Jünemann, BernhardInhalt: Sehr einfach gehaltene Einführung in die Thematik Money Management.Risiko/ Moneymanagement3,00EigeneBewertungabgeben  zum BuchHit and Run Strategienvon Cooper, JeffInhalt: Das 1. Werk Coopers, in dem er viele technische SetUps beschreibt. Seine 5 Hauptstrategien: - Expansion Breakout - 1-2-3-4er - Kaufen vor dem großen Volumen - Expansion Pivots - 180'erStrategien 2,75EigeneBewertungabgeben  zum BuchPowertoolsfür die technische Analysevon Appel, GeraldInhalt: Appel ist der Entwickler des MACD. Das Buch enthält viele Strategien, für unterschiedliche Zeitebenen und Märkte und nutzt dabei natürlich häufig den MACD Indikator. Für Indikator-Trader, die sich speziell mit dem MACD beschäftigen, sicherlich eine Bereicherung.Charttechnik 2,67EigeneBewertungabgeben  zum BuchFundamentale Analyse in der Praxisvon Priermeier, ThomasInhalt: Es werden die gänigsten Kennzahlen der Fundamentalen Aktien- und Derivate-Anaylse erläutert. Auch Konjunkturindikatoren werden vorgestellt und erläutert. An Praxisbeispielen wird die Anwendung dieser Analysemethoden ausführlich beschrieben.Fundamentaler Research 2,50EigeneBewertungabgeben  zum BuchTestbuchvon TestautorInhalt: Dies ist ein Testbuch, welches nach der Betaphase gelöscht wird! Hier kann man die Bewertungsfunktion testen.2,24EigeneBewertungabgeben Die Erfolgsgeheimnisse des Kurzfristtradingsvon Larry WilliamsInhalt: Larry Williams gibt einen Einblick in sämtliche Bereiche des kurzfristigen Handelns. Trading: Grundlagen, Basics0,00EigeneBewertungabgeben  zum Buch Bücher in der Liste: 21 BUCH HINZUFÜGENDiese Bücherliste kann von jedem Leser bewertet und ergänzt werden. Wir haben großes Vertrauen in die Leserschaft und definieren daher keine Zugangsbeschränkungen, behalten uns aber vor, themenfremde Einträge zu löschen.Es handelt sich hierbei noch nicht um die finale Version, wir werden die Bewertungen noch grafisch verschönern, diverse Sortierfunktionen einfügen und noch andere Details ändern.Zur Bewertung oder Ergänzung öffenet sich ein neues Fenster, das die Eingabe ermöglicht, sollte jemand schwere Fehler/ Bugs feststellen, tragt diese bitte in die Kommentarfunktion ein - wir benühen uns um eine schnellstmögliche Behebung. Der Kurzkommentar wird natürlich schon gespeichert, aber derzeit noch nicht in der Liste angezeigt.

Nachfolgend wird geschildert, wie man ein Handelssystem entwickeln und traden kann (!). Diese Vorgaben sind natürlich nicht nur für mechanische Handelssysteme zu verwenden, sondern sie können auch gleichwohl für einen diskretionären Handelsstil eine Hilfestellung bieten. Ausgangspunkt ist jedoch, dass ein Trader (egal welcher Kategorie er auch angehört) einen fixierten Plan hat, nachdem er kontinuierlich und beständig tradet. "Plane den Trade! Trade den Plan!" Anm.: Die u. g. Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Sie ist nur sehr hilfreich aus meiner Sicht. Verbesserungsvorschläge/Erfahrungsberichte finden in den anschließenden Postings ihren Platz. HS-Entwicklung A) Trading-Idee B) Handelsregeln C) HS schreiben D) HS backtesten und optimieren E) HS starten/handeln F) HS (Ausführungen) überwachen G) HS warten (verbessern, anpassen, aussetzen, beenden) H) Mehrere HS miteinander abstimmen und handeln (Equity-Trading) A) Trading-Idee 1.) Am Anfang steht eine Idee, die viele und hohe Gewinne verspricht. 2.) Diese sollte einen positiven Erwartungswert haben. 3.) Hier wird auch festgelegt welcher Art das HS ist: Trendfolger, Countertrend, BreakOut, Mustererkennung. 4.) Des weiteren entscheidet man sich hier auch für den zu handelnden Time-Frame: Scalping, Intraday-Trading, Swing-Trading, Position-Trading mit den dazugehörigen Time-Sets (Charteinstellungen): Tick-, Minuten-, 15’er-, Hourly-, Daily-, Weekly-Charts. 5.) Hier wird der Grundstein für das zukünftige Trading gelegt, somit sollte auch die gewählte Strategie und ihre Art zur Persönlichkeit des Traders passen. B) Handelsregeln 1.) Es werden Handelsregeln erstellt, die so präzise wie möglich formuliert werden. 2.) Sie sollten so genau aufgeführt sein, dass ein außenstehender Dritter ohne Einführung und weiteren Erklärungen umgehend und fehlerfrei das System umsetzen kann. 3.) Hierzu zählen die Komponenten: Entry (Trenderkennung, SetUp, Trigger), Exit (Risk-Management) und Position-Sizing (Money-Management). C) HS schreiben 1.) Entry-Bedingungen a) Immer wiederkehrende (gleiche) Entry-Bedingungen sorgen für eine nachhaltige Überprüfbarkeit (Traden nicht „nur aus dem Bauch heraus“). b) Es sollten nicht zu viele variable Parameter verwendet werden, da das System ansonsten zu instabil wird und Überoptimierung/Curve-Fitting (das Anpassen an die Verhältnisse eines bestimmten historischen Datensatzes/Tesreihe) droht. 2.) Exit-Bedingungen a) Das sog. Risk-Management (RM). b) Sie geben an, wann der Trade im Verlust- sowie im Gewinnfall beendet wird. c) Hierüber wird das Risiko des Trades (Trade-Risiko) definiert. d) Es können folgende Stops verwendet werden: InitialStop (gibt das Max.-Risiko zu Beginn das Trades an), TrailingStop (=GewinnsicherungsStop, ein nachlaufender Stop, der das Risiko eines im Gewinn befindlichen Trades gleichhält oder sogar verringert), ProfitTarget (bei Erreichen eines vorher definierten Gewinnzieles wird der Trade glattgestellt), TimeStop (nach Erreichen einer vorher definierten Zeitspanne wird der Trade glattgestellt). Diese Stops sollten so eng wie möglich gewählt werden, um das Risiko im Markt und der Volatilität zu minimieren. Jedoch weit genug, um dem Trade Platz zur Entfaltung zu geben und das Markthintergrundrauschen sowie StopFishing (von offensichtlichen, zu engen Stops) zu unterdrücken. e) Da man durch die Verwendung eines Stops i. d. R. früher ausgestoppt wird als bei einem SAR-System, kann es sein, dass der Kurs nach dem Exit wieder in die ursprünglich gehandelte Richtung weiterläuft, ohne jedoch ein erneutes Signal gegeben zu haben. (Es hätte ja auch vorher erst einmal eines Gegensignals bedurft.) Somit sollte man sich auch mit der Thematik ReEntry befassen. 3.) Kontraktgrößen-Bestimmung a) Das sog. Money-Management (MM). b) Hier wird die Frage nach dem „wie viel“ geklärt. c) Hierbei muss das Trade-Risiko berücksichtigt werden (wie viel Punkte werden im Chart bei Erreichen des IS verloren = Entry - IS). d) Des weiteren muss ebenfalls das Depot-Risiko berücksichtigt werden (wie viele Euros kann ich mir, bezogen auf das gesamte Trading-Kapital, erlauben zu verlieren). Hierbei sollte bei jedem Trade jeweils max. zwischen 1% – 3% des Trading-Kapitals riskiert werden. e) Dies kann neben der Kontrakt-Zahl auch über einen evtl. Hebel reguliert werden. f) Als Ergebnis erhält man die max. zu handelnden Kontrakte und den passenden Hebel, sodass man nicht zu riskant am Markt agiert und dem Leitsatz folgt: „Stay in Business!“ 4.) Umschreiben sämtlicher Handelsregeln in eine dem PC/Handelsprogramm verständliche Sprache (z. B. Equilla, EasyLanguage). D) HS backtesten und optimieren 1.) Durch das Testen des Systems erlangt man keine 100%ige Sicherheit, jedoch gewinnt man dadurch Vertrauen in das HS (man lernt das Chance-Risiko-Profil dieser Art des Handels kennen und lernt, mit den ja schon prognostizierten Verlusten/Verlustserien zu leben) und erhält so die notwendige psychologische Unterstützung. 2.) Es werden die HS-Bestandteile einzeln getestet: Zu erst werden die Entry-Bedingungen optimiert, danach wird das RM-Modul (Stops) aktiviert, zum Schluss wird eine passende MM-Logik hinzugefügt. 3.) Testverfahren a) Komplette Datenreihe b) Out-of-Sample/Walk-Forward: Aufteilen der Datenreihe in mehrere Datensegmente; das erste Segment dient als Entwicklungszeitreihe, die weiteren werden in, dem System bisher ja noch unbekannte, Testzeitreihen unterteilt. Somit soll das CurveFitting ausgeschlossen werden und die Chance-Risiko-Profile für möglichst viele verschiedene Marktsituationen abgebildet werden. c) Monte-Carlo-Simulation d) Stress-Test 4.) Ausgabe der Ergebnisse jedes HS-Bestandteiles (Entry, RM, MM) für jede einzelne Parameter-Einstellung (z. B. bei einem MA-Double-Crossover-System alle möglichen Kombinationen der beiden unterschiedlichen MA-Perioden-Längen, also 3/15, 4/15, … 10/50) in drei EXCEL-Tabellen. Hierbei wird jede Tabelle einzeln abgearbeitet, so dass man zuerst eine profitable Entry-Einstellung erhält, man danach die Ergebnisse mit Hilfe des RM-Moduls verbessert und schließlich noch das MM-Modul hinzuschaltet. 5.) Filtern der Tabelle nach den wichtigsten statistischen Performance-Kennzahlen. Hierbei ist darauf zu achten, dass man nicht nur nach der reinen Performance (Ertrag) geht, sondern auch die Risiko-Kennziffern beachtet und ebenfalls den „Ertrags-Prozess“ (unter welchen Bedingungen ist es zu diesem Endergebnis gekommen) untersuchen. a) TotalNetProfit: Gibt das Gesamt-Ergebnis an (TNP = GrossProfit – GrossLoss); das Ergebnis sollte zwingend positiv sein, da das HS ansonsten Geld verliert, jedoch ist die Höhe nicht der ausschlaggebende Punkt. b) MaxDrawdown: Gibt den größten Equity-Rückgang nach einem Equity-High bis zu dessen Wiedererreichen an. Eine der wichtigsten Kennzahlen, da sie die Höhe der psychischen Belastung des Traders widerspiegelt. (Ebenso die MaxConsecutiveLosers, die die max. Anzahl von Verlusttrades in Folge angeben.) c) ProfitFaktor: Gibt das Verhältnis von GrossProfit und GrossLoss an (PF = GrossProfit / GrossLoss), pro verlorenem EUR erhält man EUR X Gewinn; ein PF >3 wäre anzustreben. d) PercentageProfitable/HitRate ist eher zweitrangig (erfolgreiche Trendfolger können sogar im Bereich von 35% noch sehr profitabel sein); entscheidender wäre ein Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchsch. Verlust von >3. e) Sharpe Ratio: Gibt das Verhältnis der gemittelten Überschuss-Rendite (Rendite abzüglich eines risikolosen Zinses) zur Volatilität der Renditen an. f) NetProfit/MaxDD: Dieses Verhältnis gehört auch zu den Chance-Risiko-Kennzahlen. g) Trade-Häufigkeit/PercentageInMarket: Diese Kennzahlen können als sog. „weiche Kriterien“ zu Rate gezogen werden. Bei ansonsten identischen Performance-/Risiko-Kennzahlen sollten die Parameter gewählt werden, mit denen man weniger handelt bzw. im Markt ist. Denn mehr Trades bedeuten höhere, zusätzliche Kosten (Provisionen, Slippage) und durch einen höheren Anteil im Markt ist man auch einem höheren Risiko ausgesetzt. 6.) Man sollte nicht zu viele Kennzahlen auswählen, um nicht den Überblick zu verlieren. 7.) Alle Kennzahlen mit einander verknüpft, also nicht isoliert betrachten. 8.) Anfertigen einer Pivot-Tabelle mit Oberflächendiagramm in EXCEL. a) Auf der X- und der Y-Achse werden die Einstellung der beiden (hier im Beispiel) MAs abgetragen; im Inneren, dem sog. Daten-Bereich werden die Ergebnisse dargestellt. b) Die Ergebniswerte für jede einzelne Parameter-Kombination werden dabei im Datenbereich nicht als absolute Zahlen geschrieben, sondern es erfolgt eine farbliche Darstellung. c) Hierbei entsteht ein den Isobaren auf Wetterkarten ähnliches Bild. Die Ergebniswerte werden in bis zu zehn gleichgroße Bereiche aufgeteilt. (Bsp.: Die Werte schwanken zwischen dem Minimum 0 bis zum Maximum 10; alle Werte, die zwischen 0 und 1 liegen erhalten einen roten Punkt, Werte zwischen 1 und 2 einen orangefarbenen usw.) Somit erhält man eine Oberfläche mit verschiedenbunten Bereichen/Flächen. d) Nun sucht man sich die Flächen mit den besten Werten (z. B. dunkelblaue Fläche für Werte zwischen 9 und 10) und den zweitbesten Werten (z. B. lilafarbene für Werte zwischen 8 und 9). e) Hier kommt nun nicht darauf an, DIE (eine!) Parameter-Kombination zu erkennen und zu übernehmen, sondern viel mehr um einen größeren Bereich, sozusagen eine Handvoll von Parameter-Kombinationen, der durch die Reihe weg überdurchschnittlich gute Ergebniswerte liefert. Man sollte also nicht unbedingt auf eine kleine dunkelblaue Ecke schauen, sondern eher den großflächigeren lilafarbenen Bereich mit etwas dunkelblau durchsetzt bevorzugen. Denn bei Extremwerten oder sehr kleinflächig dargestellten Werten kann es sich um Zufallstreffer oder aber um Überoptimierung handeln. f) Dieser ausgemachte Bereich beinhaltet nun eine Reihe von profitablen Parametern. Entscheidet man sich für eine Parameter-Kombination hieraus, so hat man zwar nicht den absoluten Spitzenwert, ist jedoch mit einem STABILEN Wert, auf der sichereren Seite. D. h. geringfügige Parameter-Veränderungen sollen nicht gleich zu größeren und somit risikobehafteten Ertragsvarianzen führen. (Bei geringfügigen Verschiebungen im Marktgefüge, die eine Anpassung der Parameter verlangen würden, wird man nicht gleich aus dem Markt gespült, ohne dass die gewählte Einstellung komplett versagt.) 9.) Dieses Verfahren (eine Parameter-Kombination zu wählen, die ein wenig „Fleisch“ um sich herum hat) wird für die beiden nächsten Module (RM) und (MM) erneut durchgeführt. a) Neben den o. g. Verfahren eignet sich bei dem RM-Modul auch das MAE-Verfahren (Maximum Adverse Excursion von John Sweeney) 10.) Visualisierte Erfassung der Verteilungsstruktur der Monatsrenditen (relative Häufigkeitsverteilung der Trades sortiert nach %-ualer Rendite/Rendite-Klassen). Hierbei werden Ausreißer („Outlier“) in beiden Extremen erkannt, die die Statistik unbemerkt verfälschen. Bei einem Vergleich mit der Normalverteilungskurve ist z. B. bei Trendfolge-HS eine Rechtsschiefe (Schiefe/Skewness) erkennbar, d. h. der Scheitelpunkt der Renditekurve liegt links neben dem idealisierten Normalverteilungsscheitelpunkt, somit ist die rechte Seite der Kurve stärker ausgeprägt („Fat Tails“). Sprich: Viele kleine Verluste, dafür wenige, aber um so größere Gewinne (positive Skewness). 11.) Visuell kann man des weiteren ebenfalls die Equity-Kurve erfassen. Eine glatte, steigende Linie verspricht eine stetige, positive Renditeentwicklung ohne größere, nervenzehrende Drawdowns. 12.) Nach allen Testdurchläufen werden die stabilsten und Profit versprechenden Parameter im HS hinterlegt. E) HS starten/handeln 1.) Start des Tradings in Realtime. 2.) Anbindung/automatisches Order-Routing an den Broker. 3.) Festlegen auf ein oder mehrere Underlyings (Portfolio) und das zu handelnde Instrument (Aktien, Optionsscheine, Zertifikate, CFDs, Optionen, Futures). F) HS (Ausführungen) überwachen 1.) Werden die Trades tatsächlich gemäß den erdachten Handelsregeln ausgeführt? 2.) Werden die Orders ohne größeres Timelag ausgeführt? G) HS warten (verbessern, anpassen, aussetzen, beenden) 1.) Kein HS wird mit einer gleich bleibenden Parametereinstellung ewig profitabel handelbar sein. (Rudolf Wittmer äußerte in einem Interview diesbezüglich mal eine Haltbarkeitsspanne von max. 3 Jahren.) 2.) Läuft das HS noch innerhalb der getesteten und als profitabel verifizierten Parameter? 3.) Haben sich die Marktbedingungen sehr verändert? 4.) Testverfahren a) Vergleich der aktuellen mit den ursprünglichen HS-Performance-Kennzahlen aus D). b) Chi-Square-Test (x²-Test): Sind die aktuellen Werte noch mit den historischen kompatibel? c) Worst-Case-Szenarien: VaR (Value-at-Risk, Monte-Carlo-Simulation, Stress-Test). H) Mehrere HS miteinander abstimmen und handeln (Equity-Trading) 1.) Durch Untersuchung der EquityCurve sollen Zeiträume identifiziert und im Ansatz erkannt werden, in denen das HS versagt, bzw. Verluste produziert. (Z. B. die Phasen von Seitwärtsmärkten, in denen Trendfolgeansätze prinzipiell zu Verlusten neigen, wird das HS ausgesetzt und nur per Paper-Trading weitergeführt.) 2.) Somit soll die EquityCurve linearer und nicht so erratisch verlaufen. (DrawDowns und somit auch die Volatilität werden reduziert. Dadurch ergibt sich ein günstigeres CRV, bzw. NetProfit/DD-Verhältnis.) 3.) Zur Analyse der EquityCurve können sämtliche Methoden der technischen Analyse angewandt werden. Zu nennen wären hier als Hauptarten: MovingAverage (Simple oder DoubleMACrossover-Systeme), Breakout (Tiefs und Hochs der Equity innerhalb eines zu definierenden Zeitraumes geben die Aussetzungs-/Fortsetzungs-Signale des Handels an), Performance (ähnlich der Breakout-Methode, nur dass hier prozentuale Auf-/Abschläge gewertet werden wie bei einem %-ualen TrailingStop) und Underwater Equity Shutdown (Kombination aus Breakout und Performance). a) In die EquityCurve werden Trendlinien (AUTL/ABTL) eingezeichnet. Bei Break der AUFTL wird das Trading des Systems eingestellt und per Paper-Trading fortgeführt. Bei Break des sich anschließenden ABT wird das System wieder angeschaltet. b) Equity MA: Über die EquityCurve werden MA’s gelegt (z. B. ein MA-200). Signale des Systems werden ausgeführt, sofern die EquityCurve oberhalb des MA’s liegt. c) Equity MAEin Double-MA-Crossover-System auf die Equity. Die MA’s sollten über 20, jedoch nicht allzu weit auseinander liegen, z. B. 25/30. d) Equity Breakout: Wenn neue Equity-Tiefstände innerhalb einer vorher definierten Zeitspanne auftreten, wird das reale Trading ausgesetzt und auf Paper-Trading umgestellt, bei neuen Equity-Höchstständen innerhalb einer vorher definierten Zeitspanne wird es wieder fortgesetzt, z. B. eine Zeitspanne von jeweils 10 Tagen. e) Equity Performance: Ähnlich dem Breakout-System wird der Equity ein gewisses Korekturpotenzial zugestanden, nur dass es sich hierbei um %-uale Grenzen handelt, analog einem %-TrailingStop. Z. B. wird das reale Trading abgebrochen, wenn 7 % vom letzten Equity-High wieder abgegeben wurden und erst wieder aufgenommen, wenn sich die Equity vom letzten Equity-Low wieder um 3 % erholt hat. f) Underwater Equity Shutdown: Analog dem Performance-System wird das reale Trading eingestellt und es wird erst wieder bei neuen Equity-Highs aufgenommen (ähnlich dem Breakout-System). Tritt z. B. ein DD von 4 % auf, wird das reale Trading abgebrochen und erst wieder bei neuen Equity-Highs aufgenommen. Hierdurch kommst es zwar zu längeren tradelosen Phasen (aufgrund der langen Wartezeit bis neue Equity-Highs entstehen), jedoch werden Drawdown-Phasen gut herausgefiltert, so dass sich die Trefferquote erhöht und das Kapital während diesen Marktbedingungen für andere HS zur Verfügung steht. 4.) Es werden mehrere HS getradet, um einen Diversifikationseffekt zu erzielen. 5.) Es werden mehrere Zeiteinheiten (Timeframes) getradet, um einen Diversifikationseffekt zu erzielen. 6.) Es können verschiedene Arten von HS kombiniert werden, z. B. Trendfolger und Countertrend-Systeme, um so jeder Marktbedingung gerecht zu werden.

Hier stellen wir verschiedene Strategien nach Zeitraum und Instrument vor; zur nähreren Erläuterung und zum bessserem Verständnis werden unter der Strategie Beispieltrades angegeben. Diese Übersicht bildet den dynamischen Menüpunkt "Trading" ab. ... auf Wochen-Basis: Wochenchart-Trading Strategie (unter Teamtrading > Team-Strategien) Watchlist/Kandidaten (unter Teamtrading > Watchlist) Beipieltrades: Aktien: EuroStoxx50 > Telefonica Short, Status: Trade wurde beendet! Hinweis: neue Trades werden direkt auf der Watchlist-Seite (u.a. in den Tabellen) angegeben. ... auf Tages-Basis: Index-System (automatisch, inkl. Bespiel) Aurelius-Reversal Teil 1 Teil 2 ... auf Intraday-Basis: Minutenchart-Trading Strategie Teil 1 Teil 2 Beipieltrade: Index: Dax MomATRade-System (Video-Beispiel) Diverse Timeframes Supertrend-ADX-System Strategie: Umkehr-Stab (US) Narrowing Range Bar (NRB) Trading ohne Stop (Hedging) Feierabend Trading (Scalpen in enger Range und schwachem Markt) Trading mit Hilfe des DOM-Tools Nachkauf-Strategie (inkl. Beispiel) Feierabend-Scalping (Video Beispiel) DOM-Scalping (Bild-Beispiel) Scalping mit einem speziellen Indikator Scalping Handelssystem-Beispiel RAureliusMOMRSI Bollinger Breakout

Bevor ich zum wesentlichen komme, möchte ich etwas grundsätzliches loswerden, was vielleicht dem einen oder anderen hilft, meine vielleicht „langsam“ erscheinende Vorgehensweise zu verstehen. Ich bin von Natur aus jemand, der was er anfängt auch zu Ende bringt – selbstverständlich habe ich wie jeder andere auch mal Rückschläge erlebt und bin gescheitert, die Zahl ist allerdings verhältnismäßig gering im Gegensatz zu den erfolgreich abgeschlossenen Dingen. Ich bin kein Genie und nicht mal ein für irgendetwas besonders begabter Mensch, aber die Dinge die ich aufheben möchte, betrachte ich immer lange, beleuchte Sie von alle Seiten und überlege mir, wie es nach dem Aufheben weiter gehen könnte - passt alles, hebe ich Sie auf, passt irgendetwas nicht lasse ich sie liegen und prüfe weiter. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es sinnvoller ist, manche Dinge andere aufheben zu lassen, die vielleicht besser etwas damit anfangen können, als es selber zu tätigen nur um des Aufhebens willen. Ich bezeichne mich privat einfach immer nur als recht gut konditioniert für einige Dinge – und bin überzeugt, dass sich fast jeder selbst passend konditionieren kann. An dieser Stelle werde ich noch ein letztes mal auf den Sinn und Zweck dieses Projektes und den Ausblick eingehen, so dass auch neue Leser alles verstehen: Es soll bei diesem Projekt in erster Linie nicht um Gewinn oder Barverdienst für einzelne gehen, dass sollte für niemanden die Motivation sein. Es kann nur darum gehen eine Art Gilde zu gründen, die eine enorme Schlagkraft durch ihre Mannigfaltigkeit an Wissen erzeugt und sogar demonstriertert/ beweist.  Die Umsetzung des Erlernten und die Anreicherung und Vermittlung von Trading-Wissen ist eines der obersten Ziele.  Das bedeutet allerdings nicht das DaytradingTeam sich ausschließlich darauf beschränken muss; sollten tatsächlich langfristig ordentliche, nachvollziehbare Gewinne entstehen – werden sich automatisch neue Möglichkeiten ergeben; sollten sogar exorbitante Gewinne erzeugt werden, wird diese Gilde und Ihre Mitglieder auch einen außerordentlichen Spielraum für weitere Ideen und Projekte haben – abgesehen davon, dass in jedem Fall der eine oder andere das Erlernte oder gesammelte Wissen für seine eigenen Konten gut nutzen kann. Und noch mal: KEINE BANNER, KEINE WERBUNG, KEINE KOSTENPFLICHTIGEN DIENSTE! Bezüglich der Werbung und Banner sollten wir definieren, wann es zeitlich befristete Ausnahmen geben soll, z.B. um das Depot aufzustocken oder für caritative Projekte Spenden zu sammeln, etc. Aber es wir in jedem Fall per Voting-Tool abgestimmt.     Ich schreibe diese Einleitung, weil ich so unzählige Zuschriften bekommen habe und teilweise immer noch bekomme, dass ich ewig nur mit Lesen beschäftigt und erstaunt war, wie breit das Spektrum der Interessierten ist. Es reicht vom blutigen Anfänger mit echter Bewerbung bis zum Vollprofi mit Depotauszug. Selbst ein erster potentieller Sponsor mit Bannerwunsch hat sich bereits gemeldet. Es haben wirklich sehr viele Ihre Unterstützung angeboten nur leider gab es nur ganz wenige mit der Bereitschaft einen großen Teil eigenverantwortlich dauerhaft zu übernehmen (leider genau so, wie Pierre und ibelieve das schon mal nebenbei vorausgesagt haben). Gut an dieser Stelle könnte man das Projekt natürlich in Frage stellen – aber als ich darüber länger nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass das ganz normal ist; ich würde genauso handeln, wenn irgendjemand anders außer mir diese Idee ins Leben gerufen hätte – ich habe ja selbst lange genug gezögert. Die Problematik ist, dass keiner solch ein riesiges Projekt alleine aufziehen möchte -nicht weil es einem nicht spaß machen würde, sondern weil man es einfach nicht alleine schaffen kann – und klar, wenn man nichts vernünftiges auf die Beine stellt,  macht man sich vielleicht noch lächerlich. Beim Trading geht es vielleicht ähnlich zu: In dem Moment, in dem ich einen Trade eingehe, weiß ich nie hundertprozentig, ob es ein Gewinn-Trade wird oder nicht – aber ich trade trotzdem! Klar, trade ich trotz Ungewissheit, weil mich ja keiner beim evtl. Versagen beobachtet; auch wenn ich genau weiß, dass es zum Geschäft gehört zu verlieren, ist es besser nicht öffentlich zu verlieren. Leichter ist es sicherlich, wenn man nicht alleine dafür verantwortlich ist, man kann sich das Versagen quasi teilen – der Preis für diese seelische Entlastung ist, dass ich dafür im Erfolgsfall leider auch den Gewinn teilen muss :) . Um allen die Mitarbeit zu erleichtern und damit jeder feststellen kann, wie viel Zeit er investieren kann und ob er dazu auch kontinuierlich in der Lage ist schlage ich auf Basis Eurer Angebote nun folgendes vor, gleichzeitig mit der Bitte an Euch sich für die Bereiche zu melden – lest bitte erst alles in Ruhe durch. Es wird für niemanden unannehmbar viel Arbeit oder Verantwortung geben. Es gibt bei der Blog-Mitarbeit keine Einschränkung, ob man drei Themen übernehmen möchte oder nur eins, ob man seine Identität Preisgeben möchte oder nicht, ob man gleichzeitig zu einem Handels-Team gehört oder nicht – keine weiteren Anforderungen außer die eigene: an vernünftige Qualität. Auch die „einsamen Wölfe“ unter Euch können vielleicht ein Gebiet finden, zu dem Sie mal etwas Kleines beitragen könnten. Ich bitte vor allen Dingen auch die, die mir schon per Mail zugesagt haben, sich noch mal nach dem hier genannten Schema einzuordnen, dass erspart mir ein wenig Arbeit. Die Interessenten werden dann immer regelmäßig hinter dem Eintrag aufgeführt, um ein wenig Übersicht zu schaffen, was noch unbesetzt ist. BLOG-TEAM: Administratoren: Profil: Kenntnisse über Wordpress, php, Linux sind vorteilhaft. Zeitliche Bindung: 4 Wochen bis unbegrenzt Admins haben wir vorerst drei, die bei Bedarf getauscht werden können. Eine Vorstellung folgt mit den Redakteuren zusammen. Bitte trotzdem hierfür melden, damit wir ein Backup haben. Redakteure: Regel: Es wird niemandem nachgetragen, der für sich feststellt, dass ihn die Aufgabe zeitlich überfordert oder er erkennen muss, dass er die Arbeit falsch eingeschätzt hat. Kommentare, die die ehrenamtliche Arbeit eines Redakteurs beleidigend abwerten werden ausnahmslos gelöscht. Profil: Tiefergehende Kenntisse zum jeweiligen Thema Zeitliche Bindung: 2 Wochen bis unbegrenzt Aufgabe: Mindestens einmal in zwei Wochen einen Artikel zum Thema selbst schreiben oder Artikel verlinken, Gastbeiträge organisieren etc. Tageszeitbedarf: Neben der einmaligen Aufwendung ab und zu mal einen Artikel zu verfassen sollte mindestens einmal täglich die Blogkategorie bzgl. der Kommentare geprüft und bei Bedarf  kommentiert oder gelöscht werden (Spam oder Unzulässiges). Alle Redakteure bekommen einen erweiterten Zugang zum Blog um Ihre Arbeit selbstständig durchzuführen. Gesucht werden oben genannte Redakteure vorerst für folgende Obergruppen, wobei beachtet werden muss, dass jeder Obergruppe noch mal in die verschiedenen Märkte unterteilt werden kann (Forex, Futures, CFDs, etc.). Je mehr Gebiete wir im Laufe der Zeit abdecken, desto besser - vielleicht deckt jemand auch mehrere Märkte ab. Intradaytrading (Markt-Spezialisierung?) Daytrading (Markt-Spezialisierung?) Swingtrading  (Markt-Spezialisierung?) Positiontrading (Markt-Spezialisierung?) Handelssysteme (Markt-Spezialisierung?) RM/ MM Komprimiertes Basiswissen für Newbies - Instrumente/ Märkte (Beschreibung von Futures, CFD’s, Optionen, etc. in Kurzform). Bibliothek , Software, Hardware Priorität haben die ersten sechs Kategorien, die anderen können natürlich nur teilweise gefüllt werden, sollten aber schon mal Schrittweise zur Verfügung gestellt werden.   Ausblick LEITUNGSTEAM: Der Blog benötigt ein Leitungsteam und eine Organisationsform, dazu wird es ab morgen ein Voting geben.   Ausblick HANDELS-TEAMS: Ich hoffe jetzt mal, dass sich einige für die Mitarbeit melden, und werde dann Details zu den Handels-Teams auflisten, wobei dort die Anforderungen natürlich ein wenig anders sind. Vorab kann ich schon mal ankündigen, dass die Teams auf dem häufigsten Wunsch nach den Blog-Kategorien 1. – 4. eingeteilt wurden, dass dies bzgl. aber noch nach Instrumenten unterschieden werden muss. Da die Trader ihre Trades dokumentieren sollen, müssen die Blog-Kategorien dazu natürlich vorher redaktionell existieren und besetzt sein. Die Kontoverteilungsoptionen stelle ich dann im Anschluss vor. Falls, wie von einigen befürchtet das Projekt für eine Domain thematisch zu groß wird sind die Domains IntradaytradingTeam, SwingtradingTeam, PositiontradingTeam bereits registriert und stehen bei Bedarf zur Verfügung.   Vielleicht haben wir ja bald sogar schon einen kleinen Bericht vom ersten Test des „Team Markttechnik “. LG Aurelius

Ich schreibe ja ganz gerne mal einen Kommentar und werde natürlich einiges an Unterstützung einbringen, habe aber nicht vor diesen Blog als den meinen zu betrachten. Ich verpflichte mich diese Seite die nächsten Jahre finanziell zu tragen und auch die Konten zu stellen, möchte aber den Gedanken des gemeinschaftlichen Projektes in den Vordergrund stellen. Ich kenne ja niemand von Euch privat, ich weiß nichts über Eure Zuverlässigkeit, Kontinuität, Wille und eigenen Absichten und verlasse mich deshalb einfach auf mein Bauchgefühl. Die ersten Hilfsangebote ohne Gegenforderung kamen viel schneller als ich eigentlich erwartet habe, aber es kamen auch schon viele Hinweise zur Einschränkung und Regelung der Team- und Bloggestaltung und deshalb möchte ich heute schon mal ein erstes Modell vorstellen, was in mir in ähnlicher Form auch schon in den E-Mails zugetragen wurde.  Da ich grundsätzlich von Natur eher ein konservativer Typ bin, mache ich immer alles sehr gründlich, weil meine persönliche Überzeugung und Erfahrung davon geprägt ist, das positive Tugenden und Eigenschaften Prozesse erfolgreicher werden lassen, auch wenn Sie manchmal zeitlich ein wenig ausbremsen. Oberflächlich ausgedrückt ziehe ich Qualität der Quantität in fast allen Lebensbereichen vor. Selbstverständlich gehört zu meinen Hauptzielen im Leben natürlich auch "Geld verdienen" aber auch hier gilt das Qualität/ Quantitäts-Prinzip und die Konten sollen wachsen aber nicht um jeden Preis - die Hauptaufgabe soll wirklich das Traden an sich und das Miteinander/ Voneinander Lernen sein; einfach zeigen, dass Trader keine Spinner und Zocker sind sondern eine beruflich ernstzunehmende, seriöse Gilde. Hier also nun die ersten wichtigen und zu klärenden Themen: TOP 1: Bevor wir den Blog jetzt mit Inhalten füllen benötigen wir ein Impressum; zur Zeit werde ich dort aus rein formellen Gründen allein vertreten sein; damit das ganze aber von Anfang an einen gemeinschaftlichen, offenen Charakter hat, würde ich an dieser Stelle mal den Vorschlag machen/ übernehmen, dass wir einen gemeinnützigen eingetragenen Verein gründen, der diesen Blog vertritt. Ein Verein bietet eine Menge Möglichkeiten bezüglich der "echten" Mitbestimmung, bietet gleichzeitig Schutz vor Missbrauch und ist als eingetragener Verein auch bezüglich der Geschäftsprozesse transparent für alle darstellbar.   Der Verein hat einen fünf- bis siebenköpfigen Vorstand, der Blogbetreiber und Verwalter der Konten im rechtlichen Sinne wird - die geschäftlich handelnde (befugte) Vertretung kann auch aus weniger Personen bestehen - ich habe auch schon bei zwei Brokern angefragt, ob es mit Vereinen ein Problem bei der Kontoeröffnung geben könnte, was verneint wurde. Wenn das Konzept und dieser Blog lebt, gibt es offizielle kostenlose Mitgliedschaft und Vorstandswahlen (jeder der schon mal mehr oder weniger in Sportvereinen engagiert war, kennt das vermutlich). TOP 2: Stellvertretend für die sich ähnelnden Aussagen hier zwei Vorschläge zur Team-Konstruktion: "Meiner Meinung nach sollten es maximal 15 Personen sein, die in 5 Gruppen a 3 Personen unterteilt werden. Mehr Personen sollten nicht in einer Gruppe sein, da es sonst zu unendlichen Diskussionen kommen kann. Tradinggruppen könnten z.B. sein Forex, Commodities, Stocks, (Hebel)Zertifikate und Bonds." "Oder aber man macht es anders, und jeder Trader hat die 'Oberhoheit' über ein paar Pairs, bei denen die anderen ihm 'beratend' zur Seite stehen, aber das letzte Wort hätte der 'Haupttrader'" TOP 3: Welche Rubriken/ Kategorien sollte der Blog enthalten? Auch hier die Vorschläge in der genannten Häufigkeit absteigend von "oft" bis "weniger oft": - Bibliothek/ Wissen/ Studien, etc. - MM/ RM - Handelssysteme - Newbies/ Hilfen für Einsteiger - Software/ Hardware - Professionals   - Charttrader - Newstrader - Märkte/ Analysen - Intradaytrading/ Daytrading/ Swingtrading Wir brauchen für jeden Bereich eine Leitung/ Redakteur und Ansprechpartner. Wer möchte also bitte für ein Thema melden. TOP 4: Sonstiges: Die Idee fand ich besonders spannend: Alle registrierten User mit mindestens x-wöchiger Registrierungszeit oder mit mindestens y Artikeln im Blog bekommen eine kostenlose-E-Mai-Adresse mit WUNSCHNAME@DaytradingTeam.de oder WUNSCHNAME@Daytrading-Team.de   Vielleicht können wir zu diesem Themen noch weitere Anregungen sammeln und dann die zeitliche Planung starten. LG Aurelius