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Die erste Serie der Twitter-Signale zum System "Aurelius Reveral" habe ich Mitte Dezember eingestellt, da ich mit dem System (trotz weiterer Gewinne) nicht zufrieden war. Da durch die Überarbeitung die potentiellen Einstiege nicht mehr am Vorabend eingegeben werden konnten und man gezwungen war die ganze Zeit vor dem Rechner zu sitzen, hatte ich mich entschlossen die Signale grundsätlich umzustellen und auf Echtzeitsignale im kurzfristigen Handel umzuschwenken. Nach unzähligen Test, Optimierungen, Korrekturen und Anpassungen und immer wieder folgenden Überarbeitungen habe ich nun vorerst die Idee verworfen meinen kurzfristigen Tradingstil in ein vollautomatisches System „hineinzupressen“ und auf größere Zeitebenen zu übertragen (wohlgemerkt: nur vorerst; denn ich bin damit im Moment einfach zeitlich überfordert). Besonderen Dank an dieser Stelle noch mal an DarthTrader, der mir einige Male bei der Umsetzung geholfen hat und mir zudem durch von ihm entwickelte Code-Snips zu Tradingzeiten, Benachrichtigungen und MM eine Menge Arbeit erspart hat. Die Problematik bei der Umsetzung ist die, dass ich während des Trading nicht ausschließlich nach Indikatoren und einfachen Support- und Resistance-Marken entscheide, sondern dass eine ganze Menge mehr Informationen in die Entscheidung zur Eröffnung eines Trades einfließen, als ich kurzfristig und schnell programmieren kann. So bin ich letztendlich daran gescheitert, neben den Tages-/ Wochenmarken, Pivots und Fibonaccis z.B. zusätzlich Merkmale des Markt- und Volumenprofils einzuarbeiten und die automatische Berücksichtigung des Nachrichten-Kalenders umzusetzen. Gerade letzteres zerreist die Performance schnell, wenn das System versucht nach den sonst geltenden Regeln während der Herausgabe von Nachrichten zu traden. Letztendlich glaube ich aber immer noch daran, das NinjaTrader die Möglichkeit bietet, dass alles zu berücksichtigen – aber wie schon erwähnt, ist es eine Menge Arbeit. Aus diesem Grund habe ich jetzt beschlossen, das System ohne feste Zeitplanung sukzessive zu ergänzen bzw. zu verfeinern und werde die Fortschritte hier bekanntgeben. Die finalen Signale für meine kurzfristige Einstiege ergeben sich einerseits aus verschiedenen Indikatoren, welche die Richtung von kurzfristigen Trends erkennen sollen und andererseits aus weiteren übergeordneten Umgebungsparametern zu Widerständen, Unterstützungen, Volumen und Preis. Das zentrale, übergeordnete Signal (welches ich nie ignoriere und mich dagegen stelle) werde ich auf unserem Twitter-Account posten. Wer Lust hat, kann sich die Ein- und Ausstiege anschauen und eigene Filter suchen – Vorschläge zu Filter und Verbesserungen und sonstige Anregungen sind sehr willkommen. Der Handelsansatz: Das System wird ausschließlich auf dem S&P- und Dax-Future gehandelt. Diese beiden Märkte wurden deshalb von mir gewählt, weil ich die beiden Märkte bzgl. ihrer typischen Eigenschaften und meiner Erfahrung als eine für mich gute Kombination ansehe. Das Signal, welches auf Twitter gepostet wird, gibt in erster Linie die Richtung der nächsten Trades vor. Ich filtere das Signal durch einen weiteren (übergeordneten) Chart mit meinen bevorzugten Indikatoren und versuche dann immer „günstiger“ in den Markt zu kommen; d.h. z.B. für ein durch den Filter bestätigtes Kauf-Signal (Twitter-Signal), dass ich versuche, mit einer Limit-Order soweit wie möglich unter dem Signal einzusteigen. Der initiale Stopp liegt in der Regel bei 200$ (bzw. Euro). Sollte der Kurs sehr stark in die Signalrichtung streben und mir nicht mehr die Möglichkeit geben, tiefer einzusteigen, ist auch ein Einstieg über der Marke möglich; dieser sollte dann allerdings optimal in einer Korrektur erfolgen oder der Markt sollte klare Zeichen einer kurzfristigen Rallye aufweisen (auch Konzepte der Positionsaufteilung sind sinnvoll). Hier Beispiele für die globalen Richtungs-Signale, die dann auf Twitter zu finden sind: Die Pfeile signalisieren den Einstieg, die roten Linien stellen Verluste dar, die blauen Gewinner. Die exakten Tickwerte zu G&V befinden sich in rot und blau unter den Einstiegspunkten. Aus dem Screenshot kann man schnell ersehen, warum ein „günstigerer“ Einstieg wichtig ist. WICHTIG: Die Signale dürfen nie „blind“ gehandelt werden, eine weitere Auswahl ist unerlässlich. Tradingbeispiele dazu folgen ... LG Aurelius _________________________________________________________________ Disclaimer Die veröffentlichten Signale stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!

Vorne weg möchte ich bemerken, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass es sich bei NinjaTrader um eine der besten Plattformen auf dem Markt für private Trader handelt. Die Möglichkeiten von Unterstützungen für diskretionären Methoden bis zu vollautomatischen Handelssystemen sind nahezu unerschöpflich und wenn man programmiertechnischen Hintergrund hat gibt es derzeit kaum bessere Alternativen. An dieser Stelle will ich allerdings noch mal eine Diskussion au dem Blog aufgreifen, die die Stabilität, Performance und Zuverlässigkeit der Software betreffen. Um dies zu verstehen muss ich eingangs etwas über meinen Trading Desktop und die Einstellungen erzählen: Primär trade ich mit NinjaTrader Futures, Forex und Aktien bei IB und Futures bei Mirus. Ich habe zudem noch sechs Metatrader-Accounts bei verschiedenen Brokern, wobei die Accounts auf zwei Rechner verteilt werden und auf meinem Hauptrechner nur zwei Metatrader-Applikationen laufen. Auf meinem Trading PC mit zwei Monitoren läuft also gleichzeitig immer: Skype Firefox Metatrader – FXOpen Metatrader – FXPro NinjaTrader IB-Trader Workstation Ich nutze dafür einen Quad-Core PC mit 3 GHZ und 16 GB RAM und zwei 1 TB Festplatten (Raid) mit zwei 24 Zoll-Monitoren. Diese Konfiguration ist übrigens wesentlich perfomanter als die Nutzung des Mac-Pro mit ähnlicher Konfiguration (von Virtualisierung spreche ich hier gar nicht erst – ich erwähne das, weil ich ein Unix- und Apple-Kind bin und das Unternehemen aus Redmond nur die Qual der Wahl ist). Die Prozessor-Auslastung liegt pro Prozessor zu „normalen“ Tagesmarktphasen bei 10%-20% abends und nachts bei ca. 1%-2%. Ich denke an dieser Stelle wird jedem klar sein, dass die Hardwareausstattung mehr als ausreichend ist und diesbezüglich kein Engpass zu erwarten sein sollte. Auf meinem Desktop nutze ich zwei Workspaces jeweils auf zwei Bildschirmen. NinjaTrader bietet die Möglichkeit immer jeweils einen Desktop in den Hintergrund zu stellen (nicht sichtbar) und zwischen diesen zügig (relativ gesehen) zu wechseln – ein Workspace dient den Futures, der andere den Aktien. In der Regel habe ich auf dem primären Monitor zwei und auf dem anderen sechs-neun Charts (je nach Marktphase) gleichzeitig offen. Die Charts enthalten in der Regel immer mindesten drei, höchstens 8 Indikatoren – allerdings sind einige Charts mit komplexen (seitens der Berechnung) und kommerziellen Indikatoren ausgestattet. An dieser Stelle möchte ich nicht darüber sprechen, ob es für den einen oder anderen sinnvoll ist mit mehreren Indikatoren zu arbeiten – sondern einfach nur festhalten, dass ich von einer professionellen Software, die mich immerhin ca. 1000 Euro kostet, eine stabile Funktionalität erwarte – daher nun die Nachteile, wobei ich mich auf die wesentlichen konzentriere, insbesondere die, die mich schon einige Euros gekostet haben :) : Grundsätzliches I: Es gibt ein massives Problem mit dem Speichermanagement. Da ich mich recht gut mit der Softwareproduktion und -Entwicklung auskenne, kann ich dieses Problem relativ leicht lokalisieren. NinjaTrader kann zum Teil nicht mit der Menge an Informationen durch Chart-Input, Berechnung von Indikatoren und temporärer Speicherung dieser Daten umgehen. Die Software muss in regelmäßigen Abständen neu gestartet werden, weil sie vermutlich über zu wenige Mechanismen zum Schutz vor Speicherüberläufen verfügt. Besonders dramatisch gestaltet es sich, wenn man kleinere Tickcharts in Märkten mit hohem Volumen über eine größere Periode (z.B. 20 Tage) öffenen will – hier kommt NinjaTrader und seine Datenbank z.B. im ES-Future  schnell an seine Grenzen und wirft eine Fehlermeldung aus. In einigen Foren habe ich gelesen, dass sogar ein regelmäßiger kompletter Neustart des Betriebssystems empfohlen wird. Grundsätzliches II: Die Datenbank-Basis, die verwendet wird ist nicht annähernd als qualitativer und performanter Standard zu bezeichnen. Kaum eine moderne und professionelle Software würde diese Software noch benutzen – sie ist bekannt für ihre Grenzen und Anfälligkeit. Chart- und Instrumentwechsel: Beim Wechsel von Werten kann es unter höherer Last zu Fehlern im Chart kommen, der Chart kann dann trotz Reload-History-Funktionen nicht mehr aktualisiert werden und zeigt ein unverständliches Gap – ein Neustart der Software behebt das Problem. Besonders problematisch ist dies in folgenden Fällen: bei kommerziellen Indikatoren mit Online-Lizensprüfung, bei kleinen Tick-, Range- und Volumcharts in Märkten mit großem Volumen; hier kann schon mal einige Zeit dauern bis der gewünschte Chart gezeichnet wird. Newstime: Heftige Kursbewegungen können die Software kurzzeitig „einfrieren“ – dies wird natürlich genau dann zum Problem wenn man eine Position zu dieser Zeit schließen muss. An dieser Stelle vermute ich wieder Probleme mit der Datenbank, hier scheint es einen Stau beim wegschreiben von Informationen zu geben - das Problem erinnert mich zumindest stark an die Ereignisse mit besagter Datenbank in den 90er Jahren. Letztendlich ist dies aber ein Problem von vielen Trading-Software-Produkten. Auswertungen: Die Auswertungen sind zum Teil sehr sonderbar, sie zeigen manchmal Trades an, die man nie gemacht hat und weichen nicht selten von den Kontoauszügen des Brokers ab. Trader mit ein bis fünf Trades am Tag werden das vermutlich nicht bemerken, jeder den ich kenne, der bis zu 40 Trades am Tag macht hat das gleiche Problem schon mindestens einmal gehabt. Meist kann man das Problem lösen, indem man die Datenbank repariert – das funktioniert allerdings nur dann, wenn die Software samt Datenbank nicht zwischendurch abgestürzt ist. Besonders ärgerlich ist bei der Auswertungsfunktionalität, dass Euro wie Dollar behandelt werden und keine Umrechnungsfunktion existiert – sinnvolle Auswertungen sind daher nur durch Trennung der Märkte möglich. Anbindung an den Broker: Zwar kann man mit der Multibroker-Lizens viele Broker anbinden, jedoch sind einige Funktionalitäten nicht standardmäßig integriert: So lässt sich der Account bei IB zwar mit allen Informationen  zum Buying-Power etc. abrufen, jedoch lässt sich die 24-stündige Zwangtrennung von IB nicht umgehen – dies ist für automatische Handelssysteme natürlich schlecht. Bei Mirus gibt es dieses Problem nicht, dafür hat man dort keinerlei Angaben zum Konto ausser dem aktuellen Kontostand  - wie sich dieser bei laufenden Positionen berechnet und vor allen Dingen in welchen Zeitfenstern und der reelle Abgleich mit dem Konotauszug bleibt ein Rätsel für den Anwender. Gut das klingt zum Teil heftig ... ist aber alles nicht so schlimm, wenn man sich Workarounds erarbeitet und ein wenig Verzicht auf Komfort übt. Mich persönlich stört es vor allen Dingen deshalb, weil ich von einer kommerziellen Bezahl-Variante ein wenig mehr erwarte und stecke daher große Hoffnung in die Version 7.0. Trader, die nur einfache Orderarten nutzen und vor allen Dingen nur verhältnismäßig wenige Order in das System eingeben oder solche, die nur mit schlichten Charts und ein bis zwei Werten auskommen werden diese Tücken vermutlich nie kennenlernen. Es ist wie eine Diskussion über Autos oder Motorräder: Wer nie mehrfach oder regelmäßig 250-350 km/h fährt und dies für Irrsinn hält, wird niemals über die Qualität eines Fahrwerks oder einen PS-Hubraum-Verhältnises ernsthaft nachdenken und wird das Verhalten seines Fahrzeugs für korrekt halten und auch Fehlverhalten nicht unmittelbar erkennen – reizt man sein Fahrzeug allerdings tatsächlich regelmäßig aus – bemerkt man diese Mängel schnell. Aus diesem Grunde gibt es in der europäischen Industrie harte Tests zur Qualitätssicherung, die bei den Produkten an die Grenzen gehen, um diese zu bewerten – dies ist bei NinjaTrader definitiv nicht geschehen (würde auch mit dieser Datenbankwahl vermutlich zu einem Fiasko führen). Böse Zungen behaupten, dass vermutlich die meisten Anwender pleite sind, bevor sie in den Genuss der ganzen Probleme kommen :). Dennoch: NinjaTrader bleibt meine erste Wahl, insbesondere weil Support und Service erstklassig sind und die Community stetig wächst – und für kurzfristiges Trading ist es eine der besten Plattformen für private Trader überhaupt. Ich denke, dass es aber wichtig ist, immer offen, ehrlich und unabhängig Lob und Kritik gleichwertig an entsprechender Stelle anzubringen und sämtliche Dinge regelmäßig und mit ein wenig Abstand neutral zu bewerten. In diesem Sinne kann ich die Software, trotz dieser Wermutstropfen, weiterhin empfehlen und stehe nach wie vor zu Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. LG Aurelius

Jeder der schon mal mit Indikatoren experimentiert hat, musste sich zwangsläufig darüber Gedanken machen, wann ein Signal tatsächlich gültig ist. Zum Beispiel interessiert mich der exakte Einstiegspunkt wann der Kurs über dem EMA(21) notiert und das Momentum > 0 ist. Im Chart ist das häufig nicht exakt zu erkennen und darauf zu warten ist häufig anstrengend und erfordert viel Ausdauer. Für mich ist es im kurzfristigen Bereich, bei mehreren geöffneten Charts, sehr wichtig sofort zu erkennen, wann sich ein Signal ergeben könnte und genauso wichtig finde ich es, auf den ersten Blick zu sehen, ob die Kombination von bestimmten Indikatoren Sinn macht. Die folgenden Beispiele sind absolut individuell und basieren nicht auf der Grundlage von Handelssystemen, sie dienen lediglich zur Veranschaulichung. Der Indikator hat 4 Parameter: Sys1_IndicatorType: Diese Einstellung gibt es zweimal. Hier können die Indikatoren, die man testen möchte, eingestellt werden. Mindestens eins der beiden Felder muss eine andere Einstellung als „None“ enthalten, damit es zur Färbung der Balken kommt. MasterPer: Dies ist die Periodeneinstellung für die meisten der gelisteten Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“. In der Regel beziehen sich die meisten Färbungen durch Indikatoren auf die Regel: „Kurs über Indikator“ oder „Kurs unter Indikator“. Ausnahmen bilden z.B. RSI („über oder unter 50“) oder MOMENTUM („größer oder kleiner Null“). Beispiel (EUR/USD - 6E-Future) im 3-Min Chart): Kaufzonen und Verkaufzonen bei einem VWMA mit der Periode 21, kurz VWMA(21) Smoothing: Wenn diese Einstellung auf „false“ gestellt ist, werden die Zonen im Chart, die nicht den Bedingungen beider Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“ erfüllen in grau dargestellt. Steht die Einstellung auf false bleibt das letzte Signal solange erhalten, bis wieder beide Bedingungen der Indikatoren erfüllt sind. Beispiel: Kaufzonen bei VWMA(21) und gleichzeitig MOMENTUM über oder unter Null : Smoothing=false: Wenn z.B der Kurs über dem VWMA(21) liegt aber das MOMENTUM kleiner Null ist wird eine graue Zone angezeigt. Nur wenn der Kurs über VWMA(21) und MOM(21)>0 wird blau gefärbt (rot dementsprechend andersherum). Smoothing=true: Die grauen Zonen werden mit der letzten gültigen Farbe befüllt. Sinn und Nutzen von Smoothing liegt in der Verwendung der Indikatoren als Aus- oder Einstiegsunterstützung und z.B. die damit verbundene Vermeidung von verfrühten Ausstiegen. Der Indikator enthält nur ca. 15 Auswahlmöglichkeiten, die ich auf Wunsch im Laufe der Zeit weiter ergänze, wenn Ihr mir schreibt, welche Indikatoren Ihr benötigt. Zudem gibt eseinige unveränderbare Einstellungen wie zum Beispiel für die Kombination des MACD mit RSI und MOMENTUM (TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM). Wer mehr über die fest kodierten Einstellungen wissen möchte, kann sich den Quelltext anschauen und die Zeilen unter „EDIT INDIKATOR 1“ betrachten und bei Bedarf verändern. So bedeutet die Einstellung „TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM“ (Zeile 145 und 266 im Code): Blauer Balken bei: RSI(14,1)[0] > 50 Momentum(14)[0] > 0 Stochastics(7, 14, 3).D[0]>20 MACD(12, 26, 9).Diff[0]>0 Roter Balken bei: RSI(14,1)[0] < 50 Momentum(14)[0] < 0 Stochastics(7, 14, 3).D[0]<80 MACD(12, 26, 9).Diff[0]<0 Das ganze sieht dann so aus: Zum Abschluss noch ein schönes Beispiel aus dem 89-Tick Chart des FDAX vom 23.12.2009 mit der Parametereinstellung LinReg(21): Es versteht sich von selbst, dass es keine Grantie und/ oder Gewährleistung für die Verwendung dieses Indikators gibt; wer Fehler entdeckt, darf diese gerne selbst korrigieren oder mir mitteilen. Alle, die mir Einstellungen schicken, die sinnvoll sind und die gute Vorschläge für weitere Indikatorkombinationen machen bekommen im kommenden Jahr die weiterentwickelte Vollversion des Indikators. Download DT-IndicatorTester LG und frohe Weihnachten Aurelius

Einsicht und Demut Das Jahr endet nun so langsam und ich kann von mir behaupten, dass ich wieder viel gelernt habe. Ich habe nun die ersten 8 Monate Futures-Handel hinter mich gebracht und habe so manche bittere Pille schlucken müssen. An dieser Stelle ist es also Zeit ein wenig Demut und Selbstkritik zu üben, was zum Jahreswechsel und zum Weihnachtsfest besonders gut passt. Ich zähle mit Sicherheit nicht zu den Top-Tradern, allerdings seit Jahren wenigstens zu den Gewinnern - und von daher halte ich es für besonders wichtig, dass man sich und sein Handeln selbst jederzeit kritisch hinterfragt. Ich dachte nach so vielen Handelsjahren eigentlich schon fast alles zu kennen, dennoch bin ich mit dem Einstieg in den Futures-Markt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ich handle Futures bei IB und Mirus und bin persönlich von dem Datenfeed von Zen-Fire sehr überzeugt; jedoch habe ich bei Mirus nur kleine Depots gehandelt und diese regelrecht verbrannt... und dies aus folgenden Gründen: die Kontogröße (und das damit verbunde Risiko) hat mich häufig zu vorzeitigen Stopps gezwungen, die Signale waren nicht ordentlich genug gefiltert (was daran lag, dass der Datenfeed in Verbindung mit der Software so gut war, dass meine bisherigen Realtime-Handelssignale meist zu früh kamen - dies konnte ich natürlich mittlerweile durch Anpassung meiner Systeme ändern), durch meine Umstellung von Teilzeit- auf Vollzeit-Trader kam es definitiv häufiger zum sogenannten "Overtrading", die Software ist sehr "buggy" und hat definitiv auch einen Anteil daran (an dieser Stelle noch mal Dank an meinen Broker, der meine Positionen immer auf Zuruf absolut schnell und zuverlässig geschlossen hat), Ninja Trader gehört schon zu den besten Lösungen, aber jeder der mehrgleisig tradet (bzgl. Märkte, Zeitebenen, Systeme, etc.) kommt schnell an die Grenzen (dazu wird es wie versprochen noch einen Artikel geben). ... und letzten Endes hatten auch meine Handelssysteme eine kleine Drawdownphase. Der Grund, warum ich über mein persönliches Trading an dieser Stelle überhaupt schreibe, ist lediglich der, dass ich hoffe, damit aufzeigen zu können, dass es normal ist zu verlieren. Es ist ein essentieller Bestandteil des Tradings und es ist besonders wichtig besonnen zu bleiben und nicht gleich „die Flinte ins Korn zu werfen“. Man sieht an meinen Fehlern gut, dass es die typischen Fallen sind, die auch häufig in der Literatur erwähnt werden und die einen alle Jahre wieder begegnen können - ich behaupte sogar, davor ist keiner gefeit. Besonders schwer machte mir die Tatsache zu schaffen, dass meine anderen Märkte (Forex und Aktien) sehr gut liefen und ich mit Futures einfach nicht den Durchbruch schaffte. Es gab dabei nicht nur einmal Zeitpunkte, an denen ich mich beinahe entschlossen hätte, den Handel wieder einzustellen und mich auf meine bisherigen Märkte zu konzentrieren. Im letzten Monat hat sich das Blatt aber nun (wieder) zum Guten gewendet: In Summe habe ich mein Jahresziel zwar nicht ganz erreicht, liege jedoch mit der Gesamtrendite über dem Durchschnitt von besseren Anlagen - auch wenn mich die Futures unterm Strich noch einige Euros an Lehrgeld gekostet haben. Die glückliche Wende kam mit der Erkenntnis, dass es nicht wirklich wichtig ist, jeden Markt sofort zu beherrschen und dass ein reiner Wissenstransfer nicht einfach möglich ist, mein Ego hat an dieser Stelle unbewusst zeitweise die Macht über mich und mein Handeln übernommen. Mit erhöhter Konzentration auf MM und RM und das Filtern der besten Signale hat sich das Problem dann automatisch erledigt. Blogreview Der Blog hat sich aus meiner Sicht recht gut entwickelt, die Autoren existieren zumindest alle noch, auch wenn nicht jeder aktiv schreibt. Auch wenn die Entwicklung von Handelsteams nicht gerade explodiert, so ist ein festes Kernteam um Blog und Handel herum immer präsent und aktiv. Ich verzichte an dieser Stelle bewusst darauf, einzelnen Freiwilligen zu danken; denn es ist nicht "mein" Blog sondern "unser" Blog der durch die Autoren und Teammitglieder lebt. Aus diesem Grunde bedanke ich mich stellvertretend für das DaytradingTeam hiermit vor allen Dingen bei allen Lesern und Interessenten - auch wenn ich die Diskussionskultur bzgl. der Häufigkeit recht gering finde, haben wir zumindest 235 Feed-Abonnenten und täglich zwischen 500 und 1000 Leser. Natürlich ist diese gemäßigte Diskussionsmenge ein Vorteil für uns, da wir inhaltlich weniger Aufwand haben, allerdings führen die hohen Klickzahlen zu heftigen Aufwendungen seitens der Server und der Sicherheit, so haben wir im letzten Jahr seit April 349 Hackerangriffe zu verzeichnen, davon 231 allein durch SQL-injections - alle erfolglos (mit Ausnahme einiger erhöhter Server-Response-Zeiten zu bestimmten Intervallen). Weihnachtsgeschenk Da ich im Kurzfristbereich ein typischer Indikator-Trader bin und es hier schon einige kostenlose Dinge gibt, ist es kein bahnbrechendes Geschenk, sondern dient mehr als Geste und Dankeschön – auch wenn vielleicht nicht jeder etwas damit anfangen kann. Der unten stehende Link führt zu einem Indikator, der samt Quelltext verfügbar ist und die Möglichkeit bietet, dass er von Programmiereinsteigern leicht ergänzt und um weitere Indikatoren erweitert werden kann. Erklärungen und Beispiele sind vorhanden. Hier geht es ab dem 24.12.2009 (abends) zum Weihnachtsgeschenk :) Wir wünschen allen ein frohes Fest und geruhsame Feiertage

Downloads zu den im Blog beschriebenen Systemen: Artikel zu RAureliusMOMRSI => Download System für NinjaTrader Artikel zu MomATRade => Download System für NinjaTrader Artikel zum MarketAnalyzer => Download System für NinjaTrader Artikel zum Indikator DT-IndicatorTester => Download Indikator für NinjaTrader to be continued .... P.S.: Alles natürlich ohne Gewähr! ICH WEISE AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS DIES KEINE EMPFEHLUNG IST, DIE O.G. SYSTEME ALS HANDELSSYSTEM IN REALEN MÄRKTEN EINZUSETZEN!

Da ich immer wieder gefragt werde, ob ich ein gutes Scalping-Handelssystem kenne und ob ich selbst eins benutze, möchte ich dazu ein paar grundsätzliche Dinge festhalten: Ich kenne einige gute Systeme, die offensichtlich gute Ansätze haben, allerdings habe ich noch kein System kennengelernt, das ich blind laufen lassen würde und vom dem ich gesehehen habe, dass es in kleinesten Timeframes kontinuierlich erfolgreich ist. Meiner Meinung nach ist ein manuelles Eingreifen an irgendeiner Stelle zur irgendeiner Zeit immer notwenig. Ich persönlich glaube, das für den sehr kurzfristigen Bereich der halbautomatische Ansatz am sinnvollsten ist, da es oft kurzfristige Beeinflussungen des Marktes gibt (z.B. News),  die kaum ein System allein handhaben kann. Ich unterscheide im Grundsatz zwei Scalping-Ansätze: 1. Große Positionen - Minimale Bewegung (2-4 Pips/ Ticks in wenigen Sekunden)  - wenig aber hochwahrscheinliche Setups. 2. Sehr kleine Positionen - größere Bewegungen (5-... Pips/ Ticks in Minuten bis Intraday) - viele kleine Setup mit besser als durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit. Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass Scalping nicht für Anfänger geeignet ist, was allerdings nicht heisst, dass sich der Anfänger nicht intensiv damit beschäftigen können- wichtig ist es, eine eigene Philosophie zu haben und zur Persönlichkeit passende Ansätze zu entwickelen. Meine oben genannte grundsätzliche Einteilung hat sich über viele Jahre ergeben und ich versuche sie im Folgenden in Kurzform, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zu begründen: zu 1. : Das Durchstoßen von Wiederständen und Unterstüzungen, Pivot oder sonstigen markanten Punkten möchte ich keinem System überlassen, da ich das Risiko durch persönliche Einschätzung und der letzten kurzfristigen Entwicklung in der Regel (insbs. durch den größeren Informationsvorsprung gegenüber der Systeme) besser einschätzen kann. Ein schönes Beispiel bietet die EurUsd-Entwicklung der letzten Tage. Ein System hätte hier vielleicht versucht auch den dritten Durchbruch durch das Hoch zu handeln - ein diskretionärer Trader hat vermutlich die bessere Enscheidung getroffen und hat dies nicht versucht. Bei dieser Methode ist durch die große Position darauf zu achten, wie sich der Kurs durch den Einstieg bewegt - geringste Anzeichen von Schwäche führen zum Exit und diese Entscheidung treffe ich lieber allein. An dieser Stelle ist es auch tatsächlich so, dass ich eine hohe Trefferquote benötige, da ich nur einen Emergency-Stop im System habe, den ich zwar schnell nachziehe, der aber dennoch verhältnismäßig hohe Verluste  bringen kann. zu 2. : Ein  System, dass nur sehr kleine (Mikro-)Positionen handelt mit einen angemessenen CRV und normaler Trefferwahrscheinlichkeit kann man gut nebenbei als "automatischen-Scalper" laufen lassen. Die Verluste sind in der Regel so klein, dass sie nicht schmerzen und nur die Masse der Gewinner bringt das Konto langsam zum wachsen. Nun kann man sich fragen: "Naja, warum dann nicht die Positionen erhöhen?" :) ... das folgende ist meine ganz persönliche Meinung und darf von jedem gerne anders geshen werden - ich habe hier meinw Erfahrung zu etlichen eigenen und kommerziellen Handelssystemen einfließen lassen und behaupte daher einfach mal, dass kein Handelssystem langfristig funktioniert! Wenn ich also große Positionen habe und damit auch in schlechten Phasen große Verluste erzeuge, wird es schwer wieder auf die Beine zu kommen - ob ich ein guter Trader bin oder nicht; denn mein Kapital ist geschmolzen und die Möglichkeiten damit begrenzt.  Habe ich aber Verlustserien mit verhältnismäßig kleinen Summen , so habe ich die Möglichkeit, sofern ich Ahnung vom Trading habe, gegen meine Systeme zu traden und damit die Verluste auszugleichen und als guter Trader kann ich es auch häufiger wagen  größere Positionen (im Verhältnis zu den Systempositionen) zu öffen - wie gesagt: wenn ich traden kann!  Als abschliessende Anmerkung seien an dieser Stelle "Grid-Trading-Systeme" genannt, die in der Regel sehr gut performen, aber über die Zeit größerer Verluste ansammeln - man erkennt diese Systeme daher häufig an der Equity-Kurve, die regelmäßige Spitzen bzw. Ausreisser nach unten macht, während die Kurve im Gesamtbild ansteigt - aus meiner Sicht sind diese Art Systeme für Trading-Laien Zeitbomben. Ein weiteres Handelssystem: RAureliusMOMRSI Nun kam auch die Frage wie ich bei Marketindex im 5-Sekunden-Chart scalpen konnte und wie ich das getestet habe. Auch hier dehalb grundsätzlich die Anmerkung, dass man sich immer selbst Gedanken machen muss, was funktionieren kann und was sinnvoll ist. Dazu reicht es nicht aus, einfach nur ein System eines anderen zu übernehmen, sondern es ist wichtig, viele Untersuchungen und Beobachtungen selbst durchzuführen. Wenn man dann etwas gefunden hat sollte man einen Backtest machen und diesen auch visuell bewerten - das ist im kurzfristigen Bereich besonders wichtig, da ein System schnell z.B. durch News komprommitiert werden kann. Meine Ansätze im kurzfristigen Bereich haben häufig Ansätze, die mit der Nutzung von Standardindikatoren im Zusammenhang stehen und ich diese für Ein- und Austiege und/ oder als Filter nutze. Hier also ein kleines Beispiel für den 5-Sekunden Chart. Das System ist ein Reversal-System und handelt die Korrektur im 6E-Future (EurUsd). Einstieg Verkauf (Kauf entsprechend andersherum): Durchbruch (close) des RSI durch das 70er Niveaus von oben, Momentum(2)<0. Ausstieg: Gegensignal oder Momentum(15) >0 oder Emergency Stop bei 12 Ticks WICHTIG: Dieses System erzeugt wenig Signale und verdeutlich daher meinen Ansatz: Ich sitze natürlich nicht tagelang vor dem Bildschirm und warte bis das Szenario eintritt, sondern ich warte bis ich einen Alarm bekomme - dann entscheide ich, ob ich trade oder nicht - gleichermaßen verhält es sich natürlich mit dem Ausstieg. So sieht ein typischer Trade im Chart aus: So sieht der Backtest aus, wobei man hier unbedingt weiter testen muss. Das System ist mit diesem Parametern als Beispiel zu verstehen. Jeder Trade wurde mit 5 Euro Gebühren versehen, was beim  Forex, dann dem Spread entsprechen sollte. DIESE DATENMENGE IST NICHT AUSREICHEND UND DAMIT AUCH NICHT REPRÄSENTATIV! Der Equity-Verlauf als Kurve und über die Handelstage: ... und die Trades imDetail: Zu guter Letzt möchte ich mit dem folgenden Beipiel zeigen, warum einerseits eine visuelle Kontrolle nötig ist und andererseits, warum ich es häufig für besser halte, nach dem Signal zu entscheiden, ob ich trade oder nicht. Dieses Signal hätte ich im Futuremarkt wegen der Eröffnung z.B. im Leben nicht gehandelt :) LG Aurelius

Heute hatte ich eine (relativ :) ) kurze, sehr nette Telefonkonferenz mit zwei sympathischen Tradern, mit denen ich ein bißchen über die Handelssystementwicklung mit NinjaTrader gesprochen habe. Da ich schon häufiger Anfragen zu dem Thema hatte, fühlte ich mich ein wenig inspiriert mal aufzuzeigen, wie einfach man simple Tradingstysteme mit NinjaTrader aufbauen, testen und optimieren kann. NinjaTrader bietet die Möglichkeit auch für Personen ohne tiefere Programmierkenntnisse Systeme schnell "zusammenzuklicken" und zu testen. Natürlich bieten sich noch viel mehr Möglichkeiten als ich hier zeige (Stops, Trailining, etc.) - das Video soll einfach nur die Simplizität darstellen. In den folgenden 4 Minuten seht Ihr die vollständige Entwicklung (per Klick-Menüs) eines einfachen  "Allways-In"-Handelssystems auf Grundlage des Supertrend-Indikators mit variabler Periodeneinstellung. Ausserdem wird das System noch einem Backtest unterzogen und optimiert - wie gesagt: alles in nur 4 Minuten! Beim Optmieren am Ende des Videos ist das Eingabefenster am oberen Rand nicht ganz zu erkennen, die Eingabe die dort erfolgt, ist die Auswahl der Perioden 1 - 20 in 1er-Schritten (diese werden damit alle durchgetestet). Bitte entschuldigt auch die Tonqualität - der Rechner war anscheinend ausgelastet :) Viel Spaß ... NT-System: build, backtested and optimezed in 4 minutes from Aurelius on Vimeo. LG Aurelius