Die Signale werden automatisch von NinjaTrader an den Blog gepostet und sind keine langfristigen Tradesignale, sondern Richtungshilfen für Scalper. Der Indikator hat noch einige Schwächen, so kann es vorkommen (wie heute), dass zur Nachrichten-Zeit um 14:30 Uhr innerhalb von 10 Minuten mehr als zwanzig Signale generiert werden. Dieses sollten unbedingt irgnoriert werden, da zu dieser Zeit kein Scalping nach diesem Indikator möglich ist.

Die Signale kommen relativ zeitnah, so dass ein Einstieg fast immer möglich ist. An dieser Stelle sollte ganz klar erwähnt werden, dass man nicht in jeden Trade reinkommt und das jeder Trader dazu eigene Regeln entwerfen muss aber grundsätzlich hat die Ausrichtung des Indikators eine ziemlich hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ich werde die theorethischen Werte hier regelmäßig posten.

Die Trades kann natürlich auch jeder selbst auswerten, wobei vom Donnerstag einige fehlen und ich heutige einige aus der Twitter-Historie gelöscht habe – sie werden aber am Ende des Tage sowieso vom indikator automatisch generiert und bereitgesetllt, so dass ich Sie hier schnell posten kann – auch diesen Vorgang werde ich demnächst umprogrammieren und als Twitter-Post automatisieren.

Betrachtet man das System als allways-in, dass heisst man brechnet den Profit/ Loss von Einstieg zu Einstieg kommt man auf folgende Zahlen:

05.02.2010

• FDAX: +108 Punkte

• ES: +21 Punkte

06.02.2010 (aktuell 20.06 Uhr)

• FDAX: +98 Punkte

• ES: +13 Punkte

Das hört sich super an und das wollen ja immer alle sehen LOL

Selbstverständlich sind das nur hypothetische Werte, denn sie berücksichtigen keine Slippage, Gebühren, etc (allein heute schon ca. 100 Signale, die meisten im FDAX). Ich persönlich hatte gestern 19 und heute nur 10 Kontrakte gehandelt, woran schnell klar wird wie intensiv ich aus den Vorschlägen auswähle und filtere – natürlich habe ich die Punkte bei weitem nicht erreicht. Nächste Woche mache ich ein Video zur Anwendung dieses Systems.

Es werden auch wieder Signale auf Tagesbasis kommen; ich kann dazu jetzt allerdings noch keine Zeitangabe machen.

LG Aurelius

Hallo Trader!

Ich bzw. das daytradingteam war am 12. November anläßlich der neuen WHSelfinvest Niederlassung in Frankfurt zu einer kleinen Eröffnungsfeier einen Tag vor der “World of Trading” (WOT) Messe eingeladen. WHSelfinvest ist ein Broker, der u.a. CFDs, Forex und Futures auch für den deutschprachigen Raum anbietet und mit Frankfurt sein erstes deutsches Büro eröffnet hat. Mir sind verschiedene Meinungen von Traderkollegen bekannt, die (sehr) gute Erfahrungen mit diesem Broker gemacht haben, insb. im CFD-Bereich (u.a. verwendet WHSelfinvest echte “Live”-Kurse von Aktien-CFDs mit normalem Börsenspread, s. Info).
Das Treffen fand im Luxushotel Marriott statt und aus eigenen Erfahrungen mit solchen Veranstaltungen schwante mir schon Schlimmes bzgl. der Parkgebühren für diesen Abend . Lustigerweise habe ich dann aber das Parkhaus zum Hotel gar nicht gefunden (weil schlecht beschriftet oder nur gut versteckt, je nachdem…) und konnte – entgegen der üblichen Praxis – mein Auto völlig umsonst auf einem nahen Seitenstreifen parken. Damit hatte der Abend schon einmal besser angefangen als erwartet. Übrigens hatte auch ein Trader, den ich im Laufe des Abends noch kennenlernte und mit dem ich mich dann auch darüber unterhielt, den Parkplatz ebenfalls nicht gefunden. Er hatte allerdings bei den Mülltonnen geparkt…

Die eigentliche Veranstaltung inkl. kleiner Verpflegung (die üblichen exklusiven “Schnittchen”) nach dem Vortrag war umsonst, daher Danke nochmals an WHSelfinvest (insb. an Herrn Schneider), die das Ganze bezahlt haben und natürlich für die Einladung des daytradingteams.

Auf der Veranstaltung haben sich ein kleiner Kreis illustrer Personen zusammengefunden (lt. Pressetext “Kunden, Geschäftspartner und die Finanzpresse”, da zählen wir dann wohl zu den Letzteren…). Ich kannte davon noch lange nicht jeden, aber z.B. sind mir u.a. Herr Ralf Flierl (Chefredakteur Smartinvestor), Herr Dr. Gregor Bauer (Vorstandsvorsitzender des VTAD), Herr Michael Voigt (Das große Buch der Markttechnik, “Der Händler”) und noch ein paar weitere Personen über den Weg gelaufen. Außerdem waren scheinbar auch ein paar Trader wie Du und ich anwesend (Grüße an Erik, den ich dann einen Tag später auf der WOT nochmals getroffen hatte und der nach der Verstaltung erfolgreich sein Auto bei den Mülltonnen wiedergefunden hat…).
Das Publikum bestand vielleicht aus geschätzten 50-70 Personen, also recht überschaubar (s. Foto).

Herr Wouter Warmoes, Geschäftsführer der WH SelfInvest AG, begrüßte die Anwesenden und beschrieb kurz den Werdegang von WHSelfinvest, der einige witzige Anekdoten, insb. aus der Anfangszeit des Brokers bereithielt.

Nach dieser Begrüßung folgte der ca. einstündige Vortrag von Herr Dr. Friedhelm Busch (u.a. bekannt aus der “Telebörse” und weiteren Sendungen) mit dem Thema “Die Börsen zwischen Angst und Zuversicht”. Dieser war unterhaltsam und sogar manchmal kontrovers, wobei mir selbst das Meiste aus verschiedenen Quellen schon vorher bekannt war (z.B. aus dem Smartinvestor oder Internet). Für andere war dies aber sicher neu und so konnte man verschiedene Entwicklungen an den Börsen auch in einem anderen Blickwinkel neu entdecken. Das Publikum hat u.a. noch erfahren, dass Herr Dr. Busch, wie wohl viele andere auch, die Rally an den Aktienmärkten seit März verpasst hat und nun auch (noch) nicht investiert ist, aber auf einen Einstieg wartet (fragt sich nur, bis wann…). Weitere Meinungen vom ihm gab es zur Entwicklung des US Dollar, zu Gold und zu den Aktienmärkten.

Nach seinem Vortrag konnte man noch Fragen an Herrn Dr. Busch stellen, was vom Publikum reichlich in Anspruch genommen wurde. Anschließend konnte man bei den schon erwähnten Schnittchen mit anderen Teilnehmern diskutieren und sich austauschen. Ich hatte da z.B. ein etwas längeres Gespräch mit Herrn Flierl. Da ich langjähriger Abonnent von Smartinvestor bin, habe ich dem Chef mal meine Meinung zu seinem Blatt gesagt (was jetzt nicht heißen soll, dass ich die Zeitschrift negativ sehe, im Gegenteil. Wer sich z.B. abseits vom Mainstream, insb. vom Börsenblätter-Mainstream, informieren will, ist hier sehr gut aufgehoben).
Ich habe vor lauter Reden fast das Essen vergessen und musste mich dann gegen Ende noch um die letzten verfügbaren Schnittchen bemühen, natürlich bei entsprechender Wahrung der Etikette. Vorsorglich hatte ich mir schon einmal vor der Veranstaltung selbst noch eine kleine Notration für die ca. 1 1/2 stündige Heimfahrt besorgt…

Alles in allem war es ein gemütlicher Abend mit einigen interessanten Leuten. Einige waren vielleicht auch deswegen da, weil am nächsten Tag die WOT begonnen hat? Auf jeden Fall war die Atmosphäre angenehm zum Unterhalten. Bis auf so ein aufgestelltes Banner/Plaket von WHSelfinvest und natürlich den Mitarbeitern hat eigentlich nichts auf eine Werbeveranstaltung hingedeutet. Sie ist auch nicht so rübergekommen, im Gegenteil: Man konnte hier einfach ein paar interessante Leute kennenlernen und ggf. neue Einblicke zum aktuellen Börsengeschehen gewinnen. Die Produkte von WHSelfinvest (z.B. CFDs, Futures, etc.) wurden gar nicht bis einmalig angesprochen (zumindest im Vortrag), das war’s aber auch schon. Also eine ganz andere Welt wie die vielleicht von Messen bekannten “marktschreierischen” Aktionen oder “Einführungsseminare” bestimmter CFD-Brokerkonkurrenten…

Von WHSelfinvest wurden Bilder von der Veranstaltung geschossen, von denen ich hier einige verwendet habe.

Grüsse
Marvin

Ich kenne einige gute Systeme, die offensichtlich gute Ansätze haben, allerdings habe ich noch kein System kennengelernt, das ich blind laufen lassen würde und vom dem ich gesehehen habe, dass es in kleinesten Timeframes kontinuierlich erfolgreich ist. Meiner Meinung nach ist ein manuelles Eingreifen an irgendeiner Stelle zur irgendeiner Zeit immer notwenig. Ich persönlich glaube, das für den sehr kurzfristigen Bereich der halbautomatische Ansatz am sinnvollsten ist, da es oft kurzfristige Beeinflussungen des Marktes gibt (z.B. News),  die kaum ein System allein handhaben kann.

Ich unterscheide im Grundsatz zwei Scalping-Ansätze:

• 1. Große Positionen – Minimale Bewegung (2-4 Pips/ Ticks in wenigen Sekunden)  – wenig aber hochwahrscheinliche Setups.
• 2. Sehr kleine Positionen – größere Bewegungen (5-… Pips/ Ticks in Minuten bis Intraday) – viele kleine Setup mit besser als durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit.

Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass Scalping nicht für Anfänger geeignet ist, was allerdings nicht heisst, dass sich der Anfänger nicht intensiv damit beschäftigen können- wichtig ist es, eine eigene Philosophie zu haben und zur Persönlichkeit passende Ansätze zu entwickelen. Meine oben genannte grundsätzliche Einteilung hat sich über viele Jahre ergeben und ich versuche sie im Folgenden in Kurzform, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zu begründen:

zu 1. :

Das Durchstoßen von Wiederständen und Unterstüzungen, Pivot oder sonstigen markanten Punkten möchte ich keinem System überlassen, da ich das Risiko durch persönliche Einschätzung und der letzten kurzfristigen Entwicklung in der Regel (insbs. durch den größeren Informationsvorsprung gegenüber der Systeme) besser einschätzen kann. Ein schönes Beispiel bietet die EurUsd-Entwicklung der letzten Tage. Ein System hätte hier vielleicht versucht auch den dritten Durchbruch durch das Hoch zu handeln – ein diskretionärer Trader hat vermutlich die bessere Enscheidung getroffen und hat dies nicht versucht. Bei dieser Methode ist durch die große Position darauf zu achten, wie sich der Kurs durch den Einstieg bewegt – geringste Anzeichen von Schwäche führen zum Exit und diese Entscheidung treffe ich lieber allein. An dieser Stelle ist es auch tatsächlich so, dass ich eine hohe Trefferquote benötige, da ich nur einen Emergency-Stop im System habe, den ich zwar schnell nachziehe, der aber dennoch verhältnismäßig hohe Verluste  bringen kann.

zu 2. :

Ein  System, dass nur sehr kleine (Mikro-)Positionen handelt mit einen angemessenen CRV und normaler Trefferwahrscheinlichkeit kann man gut nebenbei als “automatischen-Scalper” laufen lassen. Die Verluste sind in der Regel so klein, dass sie nicht schmerzen und nur die Masse der Gewinner bringt das Konto langsam zum wachsen. Nun kann man sich fragen: “Naja, warum dann nicht die Positionen erhöhen?” … das folgende ist meine ganz persönliche Meinung und darf von jedem gerne anders geshen werden – ich habe hier meinw Erfahrung zu etlichen eigenen und kommerziellen Handelssystemen einfließen lassen und behaupte daher einfach mal, dass kein Handelssystem langfristig funktioniert! Wenn ich also große Positionen habe und damit auch in schlechten Phasen große Verluste erzeuge, wird es schwer wieder auf die Beine zu kommen – ob ich ein guter Trader bin oder nicht; denn mein Kapital ist geschmolzen und die Möglichkeiten damit begrenzt.  Habe ich aber Verlustserien mit verhältnismäßig kleinen Summen , so habe ich die Möglichkeit, sofern ich Ahnung vom Trading habe, gegen meine Systeme zu traden und damit die Verluste auszugleichen und als guter Trader kann ich es auch häufiger wagen  größere Positionen (im Verhältnis zu den Systempositionen) zu öffen – wie gesagt: wenn ich traden kann!  Als abschliessende Anmerkung seien an dieser Stelle “Grid-Trading-Systeme” genannt, die in der Regel sehr gut performen, aber über die Zeit größerer Verluste ansammeln – man erkennt diese Systeme daher häufig an der Equity-Kurve, die regelmäßige Spitzen bzw. Ausreisser nach unten macht, während die Kurve im Gesamtbild ansteigt – aus meiner Sicht sind diese Art Systeme für Trading-Laien Zeitbomben.

Ein weiteres Handelssystem: RAureliusMOMRSI

Nun kam auch die Frage wie ich bei Marketindex im 5-Sekunden-Chart scalpen konnte und wie ich das getestet habe. Auch hier dehalb grundsätzlich die Anmerkung, dass man sich immer selbst Gedanken machen muss, was funktionieren kann und was sinnvoll ist. Dazu reicht es nicht aus, einfach nur ein System eines anderen zu übernehmen, sondern es ist wichtig, viele Untersuchungen und Beobachtungen selbst durchzuführen. Wenn man dann etwas gefunden hat sollte man einen Backtest machen und diesen auch visuell bewerten – das ist im kurzfristigen Bereich besonders wichtig, da ein System schnell z.B. durch News komprommitiert werden kann.

Meine Ansätze im kurzfristigen Bereich haben häufig Ansätze, die mit der Nutzung von Standardindikatoren im Zusammenhang stehen und ich diese für Ein- und Austiege und/ oder als Filter nutze. Hier also ein kleines Beispiel für den 5-Sekunden Chart.

Das System ist ein Reversal-System und handelt die Korrektur im 6E-Future (EurUsd).

Einstieg Verkauf (Kauf entsprechend andersherum):

• Durchbruch (close) des RSI durch das 70er Niveaus von oben,
• Momentum(2)<0.

Ausstieg:

Gegensignal

oder Momentum(15) >0

oder Emergency Stop bei 12 Ticks

WICHTIG:

Dieses System erzeugt wenig Signale und verdeutlich daher meinen Ansatz: Ich sitze natürlich nicht tagelang vor dem Bildschirm und warte bis das Szenario eintritt, sondern ich warte bis ich einen Alarm bekomme – dann entscheide ich, ob ich trade oder nicht – gleichermaßen verhält es sich natürlich mit dem Ausstieg.

So sieht ein typischer Trade im Chart aus:

So sieht der Backtest aus, wobei man hier unbedingt weiter testen muss. Das System ist mit diesem Parametern als Beispiel zu verstehen. Jeder Trade wurde mit 5 Euro Gebühren versehen, was beim  Forex, dann dem Spread entsprechen sollte.

DIESE DATENMENGE IST NICHT AUSREICHEND UND DAMIT AUCH NICHT REPRÄSENTATIV!

Der Equity-Verlauf als Kurve und über die Handelstage:

… und die Trades imDetail:

Zu guter Letzt möchte ich mit dem folgenden Beipiel zeigen, warum einerseits eine visuelle Kontrolle nötig ist und andererseits, warum ich es häufig für besser halte, nach dem Signal zu entscheiden, ob ich trade oder nicht.

Dieses Signal hätte ich im Futuremarkt wegen der Eröffnung z.B. im Leben nicht gehandelt

LG Aurelius

Es lohnt sich definiv ab und zu mal dort reinzuschauen, da viele zum Start Sonder- bzw. Promotionaktionen starten, von denen man als Trader regelmäßig profitieren kann.

Leider habe ich es verpasst rechtzeitig über die kostenlose Aktion von MicroTrends zu informieren, was vor allen Dingen daran lag, dass ich mir nicht sicher war, ob ich damit unbewusst Werbung mache, aber grundsätzlich ist das an dieser Stelle tatsächlich egal, da ich immer nur die Dinge erwähne, die ich entweder selbst benutze oder für sinnvoll erachte. Ich bitte also jeden, sich selbst ein Bild zu machen und werde beim nächsten mal solche Angebote sofort bekanntgeben, damit niemand ein Frist verpasst.

Leider ist es sehr selten, dass Anbieter irgendetwas kostenlos zur Verfügung stellen; nicht selten muss man allein für die Demoversion schon ca. 500$ pro Monat bezahlen, von daher freue ich mich immer besonders, wenn es Angebote gibt, bei denen man die Qualität und Relevanz für den eigenen Stil selbst live testen kann; denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack. Das o.g. Unternehmen hat also allen, die sich bis zum 23.10.2009 registriert haben, drei (für ein Jahr kostenlose) Indikatoren zur Verfügung gestellt, bietet aber grundsätzlich immer kurze kostenlose Demoversionen für seine Produkte an (mind. sieben Tage) – und manchmal reicht schon eine Demoversion um selbt neue Ideen zu bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt, ansonsten würde ich diese Aussage hier korrigieren.

Letzten Endes will ich damit sagen: Es ist ein gutes Zeichen, wenn eine Firma ein Produkt erstmal kostenlos anbietet, damit man sich vom Nutzen und der Qualität selbst überzeugen kann. Im übrigen haben die Jungs bei mir auch gepunktet, weil meine Service- und Hilfsanfragen binnen Minuten beantwortet wurden.

Nun zu eigentlichen Sinn dieses Artikels:

Der Indikator um den es geht heisst  GPMRExtremesSSv1 (hier alle Indikatoren der Promotion-Aktion). Der Indikator zeigt gute antizyklische Einstiegs- und Ausstiegssignale für das kurzfristige Trading und bietet – und das ist das grandiose – eine visuelle Backtestingmöglichkeit. So kann man den Indikator in den Chart einstellen und bekommt in der linken oberen Ecke, die Trefferquote angezeigt und kann diese im Chart visuell nachverfolgen. Hier dazu ein Beispiel aus dem CruideOil-Minutenchart:

Das spannende an diesem Indikator ist auch, dass man unzählige Einstellungen zum Verhalten hat: so kann man z.B. Stops und Profits per ATR oder per absoluten Zahlen berechnen lassen, einen Trendfilter setzen, etc.

Ein weiteren Vorteil sehe ich an dieser Stelle, um Anfängern einfach zu erklären, wie unwichtig die Trefferquote ist. In dem folgenden Beispiel habe ich eine Gewinnziel von 35 Ticks und einen Stop von 8 Ticks eingestellt – und die Trefferquote ist ziemlich schlecht nur 5 Gewinner und 19 Verlierer:

Aber selbst dem beratungsresistentesten Anfänger wird jetzt klar werden, was das bedeutet: Man liegt immer noch nach Gebühren (z.B. 5 Euro Roundturn)  ca. 160 Euro (bei Futures) vorne! Das weiss vielleicht der eine oder andere auch schon so, aber es ist spannend und lehrreich zu sehen wieviel Verluste man hintereinander ertragen muss und wie diese wenigen Gewinner den Ausgleich bringen.

Im Schluß lasen sich damit die folgenden Aussagen sehr schön bildlich darstellen:

• es ist gut Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen,
• achte auf ein gutes CRV,
• vetraue deinem System und verwirf es nicht nach ein paar Verlusten,

und vermutlich passen noch viele mehr …

Natürlich sollte man den Indikator nicht allein benutzen, sondern grundsätzlich ergänzend einsetzen. Wer seinen eigenen Filter bereits hat, kann ihn dann gut ergänzend verwenden. Ein Beipiel für den Einsatz im FDAX heute morgen seht Ihr hier:

Scalping-Indicator from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

Das System wird auf drei relativ stark korrelierenden Indizes gehandelt und hat von der Darstellung ein paar Schwächen, die ich als erstes aufzählen möchte:

Zur Umsetzung:
Um die Darstellung kompakt zu halten, werden alle drei Werte in einen einzigen Systemchart eingebettet, was dazu führt dass auch das MM/ RM für alle gleich angesetzt wird. Diejenigen, die also ähnlich handeln und eine leichte Abweichung der Performance festgestellt haben, müssen also berücksichtigen, dass man beim Handel mit CFD’s nicht immer den gleichen Spread ansetzen kann, so haben MDAX und der TECDAX meistens einen um ein bis drei Punkte höheren Spread, was zu einer Reduzierung des Gewinns von ca. 400 Euro führt (das System berücksichtigt einen Spread von 1,5). Diesen Mißstand könnte man beheben, wenn man jeden Index in Tradesignal einzeln betrachtet – dies ist mir an dieser Stelle und zu diesem Zweck allerdings zuviel Aufwand.

Zum Risiko/ Stop
Das System ist quasi “allways in”. Der Stop liegt vom Prinzip her im Geld und zwar bei maximal zwei Prozent des Kapitals. Da der Stop charttechnisch bestimmt wird, nämlich an den Vortagesextrema, kann es also tatsächlich vorkommen, dass ein Trade bei Überschreitung dieser zwei Prozent nicht durchgeführt werden kann – nur in diesem Fall ist dass System flat – ansonsten wird gedreht.

Grundsätzlich gibt es noch viele Filter mehr, wie zum Beispiel Einstiegs- und Ausstiegsfilter, dynamische Positionsgrößenbestimmung in Abhängigkeit vom Erfolg des Systems etc. einen Auszug (nur zur Anschauung, an dieser Stelle noch ohne Erklärung) seht Ihr hier:

Das System ist mitnichten überoptimiert (eine Optimierung hat überhaupt nicht stattgefunden), sondern enthält neben Einstellungen zum MM/ RM vor allen Dingen Einstellungen zur Reduzierung der Handelsfrequez oder zu Unterstüzung von halbautomatiscehr Umsetzung der Trades (was ich persönlich bevorzuge).

Zur Perfomance:
Wendet man das System nun ohne weitere Einstellungen (so wie bisher) mit einem Kontrakt an, sieht die Gewinnkurve wie folgt aus, wobei man beachten muss, dass die Perfomance nahezu proportional zum Einsazt steigt (10 Kontrakte hätten also bei entsprechendem Konto zu ca. 35.000 Euro, 100 zu 350.000 Euro Gewinn geführt):

Bei dynamischer Positionsgrößenbestimmung und unterschiedlichem Startkapital hätten wir folgendes Bild, wobei anzumerken ist, dass nur der performanteste Index einen Positionsgrößenveränderung erfährt:
Bei Start mit einen Kontrakt und 5.000 Euro Startkapital:

Bei Start mit einen Kontrakt und 20.000 Euro Startkapital:

Bei Start mit einen Kontrakt und 100.000 Euro Startkapital:

Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht extra im Detail erwähnen muss, dass Systeme im Livehandel nicht exakt die gleichen Ergebnisse erzielen.

Zm Abschluss möchte ich noch die Frage beantworten, wie das System intraday im DAX abschneidet: Im Backtest gut, was aber tatsächlich nicht der Realität entspricht. Im Stundenchart mit den bekannten Einstellungen weist es einen ähnlichen Nettogwinn aus – bei Berücksichtigung von Slippage und Gebühren läuft es aber schnell auf Break-Even oder sogar in den Minusbereich.

… to be continued …

LG Aurelius

Hier nun ein weiterer kurzfristiger Tradingansatz. Das Video ist heute Vormittag entstanden und enthält diesmal Kommentare statt Musik – von daher nur eine kurze Erklärung zum Setup:

Die Idee:

Wir wollen nur zwei Ticks mitnehmen und benötigen daher für einen schnellen/ kurzen Trade Kursbalken mit wachsender Tendenz, kleine Kursbalken (Balken mit geringerer Range) zwingen uns länger in den Trade und senken die Wahrscheinlichkeit durch plötzliche Ausbrüche in die falsche Richtung ausgestoppt zu werden.

Allgemeine Vorraussetzungen:

• Momentum- und ATR-Indikatoren kennen und verstehen.

Technische Vorraussetzungen:

• 1- Min.-Chart (besser Tick oder Volume),
• ATR-Indikator,
• Momentum-Indikator.

Setup:

• KAUF: Momentum > 0 (möglichst steigend) , VERKAUF: Momentum < 0 (möglichst fallend),
• ATR steigt,

MM/ RM:

• Gewinnmitnahme: 2 Ticks,
• Emergency-Stop: 10 Ticks,
• nach Einstieg, Stop unmittelbar auf 5 Ticks ranziehen.

Sonstiges:

• Bei der Wahl von Tick- und Volumecharts auf repräsentative Größe achten!
• Den Einstieg per Limit durchführen – möglichst keine Market-Order verwenden!
• Das System dient auch bei Trendeinstiegen mit mehreren Kontrakten als “Gebühren-/ Stop-Absicherer”.

MomATRade – System from Aurelius on Vimeo.

*************************** UPDATE **************************

Hier die Backtests im 5 Minuten-Chart. Dieser eignet sich vor allen Dingen deshalb besser als der 1-Min-Chart, weil es sonst zu viele Signale gibt und ohne Filterung (die eigentlich mit ausreichender Erfahrung diskretionär ist) die Gebühren die Gewinne “fressen”; ausserdem muss man ausser dem Stop nichts weiter spezieller optimieren. Das System wurde optimiert für den 6E also EurUsd läuft aber mit den gleichen Einstellungen auf den anderen Werten auch sehr gut. Die Trefferquote ist zwar beeindruckend (fast immer ca. 97%), ich warne aber an dieser Stelle noch mal alle Anfänger, dass man unbedingt Tradingerfahrung und gute Marktkenntnisse benötigt, um diesen Stil ausschliesslich zu handeln – das unerfahrene Versetzen des Emergency-Stops verfälscht die Trefferquote und das Mehrfache ausreizen des exakten Stops hat natürlich ähnliche, wenn nicht schlimmere, Folgen fürs Konto.  Gebühren und Spread wurden nicht berücksichtigt und müssen aus der Tradezahl noch mit einbezogen werden.

Die Einstellungen:

• Momentum-Periode: 10
• ATR-Periode: 10
• Take-Profit: 2
• Emergency-Stop: 55

Ich empfehle Stop und Profit an die persönlchen Bedürfnisse anzupassen: Allein im EURUSD führt ein Take-Profit von  nur einem Punkt mehr (also 3 Ticks)  zwar zum Senken der  Trefferquote um ein Prozent, erzeugt aber gleichzeitig ca. 4300$ mehr Gewinn bei sinkenden Gebühren (s.u.).

EURUSD – 6E

GBPUSD – 6B

USDJPY – 6J

DAX/ FDAX

S&P500 – ES

Zum Abschluss: So sieht es im EURUSD -6E aus, wenn wir den Take-Profit von 2 auf 3 erhöhen:

Das System zum Download für NT findet Ihr unter Downloads.

LG Aurelius

Die Vorteile des Handelns in den oben genannten Zeiten sind:

• ruhiger Markt,

• stabile Richtung.

Die Nachteile dagegen sind:

• wenig Volumen,

• weniger starke Bewegungen.

Aufgrund der Nachteile empfiehlt es sich, nur kleine Positionen zu handeln, da die Slippage um diese Zeit größer sein kann und ein Verbilligen bei den kleinen Bewegungen nicht wirklich Sinn macht.

Wer Lust hat, kann sich das Video vom Mini-Scalp (ein Kontrakt) des Mini-Russel anschauen; Start kurz vor 22.00 Uhr und 6,5 Minuten Langeweile pur.

Hier eine kurze Erläuterung zum Ein- und Ausstieg (ein bisschen Setup) – kurz weil, dass beim Scalpen auch ziemlich schnell gehen muss :

1. Als erstes verschaffe ich mir einen kurzen ÜBERBLICK über den Markt (heller Chart). Dort fällt eine Region besonders auf (die ich mit einem blauen Rechteck markiert habe).
2. SETUP: Der Kurs befindet sich zufällig auch genau dort, und damit ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass aus dieser Region in den letzten Handelsminuten kein Ausbruch mehr erfolgt. Nur in diesem Fall sollte man kurz vor Toreschluss noch kurzfristig für ein paar Ticks handeln.
3. EINSTIEG: Anschliessend setzte ich zwei Order (OCO) in den Markt in die Grenzen der Region, in der ich noch ein wenig Bewegung in einer Range erwarte (innerhalb des Rechtecks).
4. AUSSTIEG: Nach Auslösung der Order werden Stop- und Zielorder in den Markt gelegt (OCO).
5. EVTL. AUSSTIEGS-ANPASSUNG: Zur Visualisierung der Ziele und Widerstände zeichen ich dann noch die relevanten Trendlinien ein.

Den Rest, den ich dort mache, muss man eigentlich nicht weiter kommentieren, warten und beobachten und so schnell es geht, den Stop nachziehen (NOTAUSSTIEG) …

Bitte nicht wundern, wenn ab und zu mal eine Stimme ‘order filled’ sagt, ohne dass sich das auf den aktuellen Trade bezieht , im Hintergund laufen noch Systeme, dessen Ausführungsbestätigung ich leider nicht ausblenden kann.

Scalping Mini-Russel near market close from Aurelius on Vimeo.

Das Video endet mit einem neuen Setup auf Fibonacci-Retracement-Levels. Das hatte ich zwar auch auf Video aufgenommen, war aber noch langweiliger, daher nur ein kurzer Screenshot, mit dem bereits im Gewinn abgesicherten Folge-Trade. Kurz danach habe ich ihn manuell aufgelöst, da kaum noch Bewegung im Markt war.

In Summe waren das nun 80$ (abzüglich kleiner Gebühren), nicht viel, dafür in ca. 12 Minuten mit sehr geringem Risiko.

LG Aurelius

**************** UPDATE ****************

Eigentlich wollte ich gestern (22.09.2009) noch ein weiteres Video zum Thema Feierabend-Scalp einstellen, aber nach dem ich nur mit Mühe auf Break-Even kam und gute 60min. Videomaterial hatte, habe ich beschlossen dies nicht zu veröffentlichen, da die vorangehenden Fehler auch keinen Lerneffekt hatten – ich war schlicht gehetzt und übereilt in den Markt und habe jedes mal, trotz richtig antizipierter Richtung, zu früh geschlossen.

Nun dafür aber ein ganz frisches Video (vor gut einer Stunde 23.09.2009), dass noch mal die Relevanz der Trendlinien, auch im kurzfristigen Bereich, zeigen könnte. Hier sind sowohl meine eigenen (im dunklen Chart) als auch die von der Software automatisch berechneten (im hellen Chart) ein gute Hilfe gewesen und hatten durchaus Relevanz. Da das Video wieder ewig dauert habe ich es auf ca. 11 min. geschnitten und zusätzlich einen Screenshot angehängt, der die Situation kurz vor Exit zeigt – kurz nach dem Screenshot habe ich die erste Position geschlossen, die zweite dann auf +2 Ticks gesetzt, bis sie ausgestoppt wurde.

Scalping FDAX (unsing trendlines filter) from Aurelius on Vimeo.

Der Screenshot kurze Zeit später …

… und noch ein Bild zu den Trendlinien kurze Zeit später, was zeigt, dass der Ausstieg durchaus berechtigt war.

LG Aurelius

Eine gute Methode das eigene Tradingkapital zu vermehren oder einfach nur gegen größere Verluste abzusichern ist eine Diversifikation der Anlagen. Diese Diversifikation kann unterschiedlichste Ausprägungen haben: Die einen setzen auf ausgeglichene Long- und Short-Positionen im Depot, andere  kombinieren langfristige Tradingansätze mit kurzfristigen, einige hedgen ihre Positionen mit Optionsscheinen oder automatischen Handelssystemen oder mit Positionen in Währungpaaren, um Kursschwankungen auszugleichen. Natürlich kann man noch wesentlich mehr Methoden nennen und auch jede Kombination der genannten Methoden untereinander ist möglich, jedoch möchte ich hier nur an einem Beispiel veranschaulichen wie sinnvoll dies in bestimmten Situationen sein kann.

Rückblick: Mitte Mai startete das System (wir hatten es einfach mal „Aurelius_Reversal“ genannt) auf dem Dax-Index. Das System berücksichtigt schon eine ganze Menge Tradingfaktoren wie Initialkapital, Risikomanagement, etc. und ist insgesamt als Trendfolger zu bezeichnen; dabei versucht es den Trend möglichst früh, nämlich nach der ersten Umkehr im Chart bezogen auf die Tiefs und Hochs der festgelegten Vorperioden zu erfassen. Das System wurde auf vielen Werten getestet und taugt definitiv überwiegend für Indizes; auf den meisten anderen Instrumenten sind die Ergebnisse eher ernüchternd. Natürlich läuft das System nicht auf allen Indizes gleich gut, was die folgenden Ergebnisse seit Start des Systems aufzeigen sollen.

Hier der bisherige Verlauf im DAX:

Hier der bisherige Verlauf im TECDAX:

Hier der bisherige Verlauf im MDAX:

Die Investition in den DAX hat zwar zu einer Vermehrung des Kapitals geführt, hat aber nicht sehr viel eingebracht bisher. Dennoch war es eine wesentlich bessere Entscheidung als nur auf den TECDAX zu setzen; denn dort kannte das System überwiegend nur eine Richtung, nämlich die gen Süden.

Ganz anders sieht es mit dem MDAX aus der lief offensichtlich ganz ordentlich in den positiven Bereich, und wir können feststell, dass es gut gewesen wäre, alle Werte gleichzeitig zu handeln.

Das sähe dann so aus:

Nun haben wir aus 5000 Euro in vier Monaten schon fast 8000 gemacht bei einem Maximalen Depot-Drawdown von 200 Euro.

LG Aurelius

P.S.: Ab sofort gibt es die Einstiege auch auf Twitter: http://twitter.com/DaytradingTeam

In der Zeit davor hatte eigentlich Marvin die meiste Arbeit; er hat Chart um Chart analysiert und wir haben dann an den Wochenenden die Trades besprochen. Parallel habe ich mit dem einen oder anderen Leser des Blogs live getradet (per Skype oder Telefon) und viele Handelsansätze und Indikatoren ausgetest (dazu später mehr).

Nach eine abschließenden Auswertung in der Sommerpause habe ich festgestellt, dass wir mit den Einstiegen meist sehr gut lagen, jedoch wie viele andere vermutlich auch häufig durch das Marktrauschen herausgeflogen sind.  Auch war die Kombination der Ansätze nicht perfekt, so ist Marvins privates Depot mittlerweile (bei gleichen Trades und natürlich noch weiteren, nicht im Blog genannten) ordentlich vorne (ich glaube seine Depot enthält fast 100 Werte – quasi ein Monster Hedge-Fonds)  und meine privat gekauften ursprünglich langfristigen Positionen sind längst aufgelöst.

Dies zu kombinieren führte also häufig zu einer zu frühen Gewinnmitnahme und zu vorzeitigem Ausstieg – gepaart mir den hohen Gebühren war das nicht schlecht, aber auf den ersten Blick auch nicht sehr erfolgreich.  Der Broker war soweit in Ordnung, die Ausführung in der Regel auch immer gut (Marvin hat sein Depot dort weiterhin), lediglich bei den Gebührenverhandlungen war man nicht zum weiteren Senken bereit, was aus wirtschaftlicher Sicht bei der verhältnismäßigen  geringen durchschnittlich zu erwartenden Menge  an Trades auch nicht überrascht.

Wie geht es weiter?

Ingesamt ist der Depot-Verlauf also unproblematisch und durchaus als normal und stabil zu bewerten – insbesondere, weil wir ja in einer Testphase sind es sich nur um ein Demokonto handelt.

Als nächstes testen wir im längerfristigen Anlagezeitraum nun CMC-Markets. Da wir dort kein unbefristetes Demokonto bekommen können, haben wir ein Echtgeld-Minikonto eingerichtet, dass derzeit bei ca. 1100,00 Euro steht. Dort testen wir nun die längerfristigen Trades weiter und werden sicherlich auch nicht die Schattenseiten  verschweigen. Näheres zum Wechsel ist auch dem Artikel von Marvin zu entnehmen.

Zusätzlich wird es eine Umstrukturierung in der Besprechung von Trades bzw. der Watchlist geben und eine neue Rubrik, die sich mit Handelsansätzen beschäftigt.

Gute Trades und Grüße Aurelius

Für mich persönlich waren die letzten Monate sehr bereichernd und ich habe beschlossen meine bevorzugten Märkte zu wechseln. Der Entschluss fiel in den letzen Wochen ausschließlich durch das Einarbeiten in den Futures-Markt – ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht unendlich lange darüber diskutieren, welches der beste oder allgemein “der bessere” Markt ist, jedoch habe ich mich für diesen entschieden, weil mir einerseits die Transparenz zusagt und andererseits mir mein Gefühl sagt, dass dieser Markt zu mir passt. Selbstverständlich werde ich auch weiter im Forex- und Aktien/ CFD-Markt aktiv bleiben, jedoch bin ich mir diesbezgl. noch nicht über den Broker einig, dem ich in Zukunft mein Geld anvertraue – nicht dass mir Marketindex nicht zusagt, es ist nur so, dass mir die minimale Kommpression von 5 Sekunden nicht mehr die Transparenz bietet, die ich mittlerweile von den Futures gewöhnt bin. Natürlich habe ich auch vorher Tick-Charts genutzt (von separatem Anbieter) – es ist jedoch ein erheblicher  Vorteil, wenn der Tickchart-Provider und die Chartgrundlage des Brokers (aus dem ich bei z.B. bei Marketindex heraus handle) nahezu kongruent sind. So viel also zu meinen persönlichen Erfahrungsteil!

Das Team-Trading im Blog verblieb, wie von einigen festgestellt, größtenteils auf dem Wochenchart-Trading; hier haben wir versucht einerseits die Abstimmung anderseits die Systematik zu optimieren. Der Teil der Abstimmung ist immer noch sehr aufwendig, so dass es notwendig sein wird innerhalb eines Teams ein festes Reglement zu erarbeiten. Die freie Entfaltung des jeweiligen Traders führt zwar zu vielen potentiellen Kandidaten, jedoch ist die Findung nicht immer ein einstimmiger Prozess und es ist häufig notwendig, eine ganze Weile über Pro und Contra eines Einstiegs zu diskutieren – so dauern diese Abstimmungen immer noch verhältnismäßig lang. Im Markttechnik-Team werden wir sehen, ob wir uns schneller durch vorgegebene Regeln auf Trades einigen können.

Insgesammt sind wir zum Entschluß gekommen, dass wir die Zeitebene, auf der wir handeln ein wenig kritischer betrachten müssen. Das Trading im Wochenchart ist eine verhältnismäßig konservative Art des Handelns und bei unseren Positiongrößen sicherlich nicht zu risikoreich, jedoch muss man einen sehr langen Atem haben, um zu prüfen, ob, wann und wieso sich der Erfolg einstellt (oder vielleicht nicht einstellt). Das Analysieren des Trading-Journals kann dabei eine Hilfe sein, jedoch sind einfach mehr Trades notwendig um valide Aussagen treffen zu können. Das Depot ist derzeit leicht im Minus, was zu einem nicht unerheblichen Teil auch den Gebühren geschuldet ist (kein unbekanntes Problem) – d.h. allerdings nicht, dass man mit 10.000 Euro grundsätzlich unterkapitalisiert ist, Trader wie Philipp (daytrading.de) oder Plantrader (und andere) zeigen, dass diese Menge für einen soliden Anfang ausreichen kann.

Parallel dazu haben Marvin und ich begonnen, gemeinsam live Futures zu traden, dabei haben wir unsere persönlichen Ansätze kombiniert und werden dies in den nächsten Wochen weiter ausbauen. Wenn wir uns eingespielt haben, werden wir dann eine begrenzte Anzahl (am Anfang ca. 32 User) über TeamSpeak einladen uns zuzuhören und unsere Trades live zu verfolgen.

Man kann beim Postitiontrading zwar schön die Tradingansätze der technischen Analyse erklären und Prinzipien der Diversifikation oder ähnliches aufzeigen, die Schritte sind allerdings sehr klein und das Erlernen eines gewissen Marktgefühls oder anderer Methoden und bermerkenswerten Eigneschaften der Märkte (z.B. Einfluß der News, etc.) bleibt meiner Meinung nach derzeit ein wenig auf der Strecke. Was man allerdings hier besser lernt, alls in allen anderen Zeitebenen ist Geduld … und man begreift schnell, wie langweilig Trading sein kann. Für den aktiven Trader ist die Langeweile Teil des Geschäfts, für den zuschauenden Anfänger einfach nur unverständlich: nix passiert, Depot im Minus … kann ja nicht funktionieren.

In den nächsten Tagen werde ich ein wenig auf systematische Ansätze des Handelns eingehen und auch das laufende System weiter kommentieren; am Ende der Woche werden wir dann ganz normal weiter traden – … und ich traue es mir kaum zu schreiben wir wechseln den Broker! Ja, richtig, wir gehen zu einem der am meisten kontrovers diskutierten CFD-Broker. Die Wahl ist schlicht und einfach wegen der Gebühren auf diesen gefallen; ich gehe davon aus, dass auf Grund des langfristigen Tradingfensters die schlechte Ausführung durch die niedrigen Gebühren kompensiert wird.

Morgen schreibe ich dann mal etwas zum bloggen allgemein, ich habe mir nämlich in der Sommerpause die Zeit genommen unzählige Blogs zu lesen – äußerst spannend

LG Aurelius

Da ich mich in der letzten Zeit intensiv damit auseinandergesetzt habe meine Trading-Timeframes zu vergrößern, war ich gezwungen meine Strategien umzubauen und wieder backzutesten. Das gleiche Szenario habe ich nicht zum ersten mal durchgespielt, habe mich allerdings wieder daran erinnert, dass mir das Backtesten schon vor Jahren oftmals die Augen geöffnet hat und mir häufig geholfen hat einzusehen, was gut und was weniger gut ist. Wer diesen Artikel liest wird auch verstehen, warum ich seit Jahren versuche mein Swing-Trading zu optimieren und mich immer mehr vom Scalpen zurückziehe, auch wenn mein Mini-Timeframe-Trading gut läuft, ist der zeitliche Luxus, den ein gutes Swing-Trading mit sich bringt nicht aufzuwiegen.

Eine gute Strategie ist für mich notwendig und in diese gehen bei mir immer  Anfangskapital, Gebühren und Risiko mit ein.  Ich versuche im Folgenden einfach die Zahlen sprechen zu lassen und werde nur kurz kommentieren. Besonders interessant kann dieser Artikel für alle Anfänger oder Freunde des Systemhandels sein – wobei ich an dieserStelle gleich anmerke, dass dieses System noch nicht fertig und abgeschlossen ist und bei mir ab sofort im Realhandel einen sog. Pretest zur Optimierung der Ausstiege durchlaufen wird.

Im Folgenden versuche ich kurz meine Herangehensweise bei der Feinspezifikation darzustellen:

Das System:

Angenommmen ich habe ein System auf Tagesbasis für den Dax-Index entwickelt, dass bisher gute Ergbnisse bringt. Ich habe natürlich vor allen Dingen Interesse den Verlauf in Krisenzeiten zu prüfen. Ich nenne das System Aurelius-Reversal und teste es auf den Dax für die letzten 10 Jahre.

Im ersten Schritt teste ich das System mit 5.000, 10.000, und 20.000 Euro Startkapital mit einer Investitionsstragie, die ausschliesslich auf dem Initialkapital beruht, d.h. Gewinne werden nicht reinvestiert (Positionsgrößen bleiben unverändert). An dieser Stelle sei erwähnt, dass es für Trader, die davon leben, wichtig sein kann, dass Systeme auch ohne Reinvestment funktionieren, da ich zum Leben immer wieder Gewinne in entsprechenden Größen entnehmen muss – von steuerlichen Abzügen mal ganz abgesehen … (hierüber lässt sich natürlich ausgiebig streiten).

Folgende Ergebnisse lassen sich feststellen:

Für 10.000 Euro sieht das dann so aus:

Nun ist eine Verdopplung bis Verdreifachung in 10 Jahren nicht so interessant, die Equity-Kurve sieht aber sehr schön aus und scheint im Schnitt jedes Jahr Gewinne zu erzeugen… und in der Tat so sehen die Jahre aus:

Gebühren:

Eine entscheidende Sache haben wir vergessen: Für jeden Trade fallen Gebühren an, d.h. wir rechnen jetzt damit, dass uns ein normaler CFD Kontrakt (z.B. Marketindex) nur den Spread von einem Euro kostet und da man vielleicht nicht immer die optimale Ausführung bekommt rechnen wir mit 2 Euro pro Kontrakt (quasi als Ersatz für Slippage). Natürlich vermindert sich nun der Gewinn nicht unerheblich.

Schön zu sehen ist jetzt, dass sich die Gebühren auf ein größeres Konto weniger auswirken als auf ein kleines, aber nach wie vor bleibt das System stabil; auch wenn es jetzt in dem einen oder anderen Jahr weniger Gewinn erwirtschaftet bzw. es in einem Jahr sogar zu einem kleinen Verlust kommt. Im Großen und Ganzen verändert sich der Verlauf der Equity-Kurve aber nur marginal. Die Gebühren lassen wir fortan unverändert.

Der Zinseffekt

Wie sieht das Ganze aus, wenn wir die Gewinne reinvestieren und nicht immer nur das Initialkapital zur Positionsgrößenbemessung verwenden? Hat das signifikante Auswirkungen?

… das sieht nun schon ein wenig effektiver aus, wir konnten unser Kapital nunmehr verfünfachen.

Für 20.000 Euro sieht das dann so aus:

An dieser Stelle lohnt es sich dann vielleicht auch schon mal einen Blick auf die Statistik zu werfen:

Optimierung: Positionsgröße nach Risikobereitschaft

Es gibt unzählige Methoden ein System zu verbessern, so ist es z.B. möglich Trend-, Volumen oder Volatilitätsfilter einzbauen. Dies wird dann letzten Endes in unserem Beispiel dazu führen, dass wir weniger Signale erhalten und seltener ausgestoppt werden. Wichtig ist, was man dabei optimiert: Eintieg, Ausstieg, max. Drawdown, max. Gewinn, max. Risiko etc. ist natürlich alles nicht ohne Bedeutung, ich werde mich aber im Folgenden des Umfangs halber Ausschliesslich auf den Parameter Risiko zur Positionsgrößenbemessung beschränken (d.h. in diesem Fall: wieviel Kontrakte darf ich bei variabler Risikowahl bzgl. des Kapitals kaufen).

Ein Prozent ist eine sehr konservative und recht sichere Wahl; ich persönlich habe allerdings kein Problem damit auch zwei bis drei Prozent zu riskieren. Für kleine Konten folgt (bei sehr kleiner Riskowahl) daraus für unser System unmittelbar, das einige Trades gar nicht erst eingegangen werden und das Verluste stärker zu Buche schlagen. Eine einfache Finanz-Strategie für unser System kann zum Beispiel die Folgende sein: Inititalrisiko 1,5 Prozent und Erhöhung des Riskos um 0,15 Prozent pro Jahr, sofern dieses Jahr erfolgreich war (Verringerung entsprechend umgekehrt); Maximalrisiko 3%, Minimalrisiko 1%. Wir kommen so im letzten Jahr bei 3% Risiko an:

Das hohe Risko erzeugt natürlich heftige Ausbrüche in der Equity-Kurve: Um diese Kurve zu glätten, kann man weiter optimieren, z.B. eine Stop-Loss-/ Trailing-Stragetgie einführen (statisch oder dynamisch) oder Trend-Filter verwenden. Zur Anschaung hier vielleicht ein etwas unrealistisches und skurriles Beispiel für die zusätzliche Verwendung eines Stop-Loss von 25.000 Euro und einem Take-Profit bei 150.000 Euro. Für das Beispiel der 20.000-Euro Variante  gibt es dann neben der Glättung noch mal einen Zuwachs von ca. 250.000 Euro!

Die Auswertung sind nun wie folgt aus:

… und für die Jahre:

… oder in Quartalen:

Fazit:

Wir haben nun ein System, dass wir ausgiebig getestet haben (ich habe natürlich noch viel mehr Tests und Optimierungen als hier aufgezeigt durchgeführt) und von dem wir im Großen und Ganzen überzeugt sind. Das System macht in 10 Jahren ca. 1023 Trades, also durchaus für Hobby- und Feierabendtrader geeignet. Die Aufträge können abends oder morgens eingegeben werden, sollten aber zwischenzeitlich überwacht werden (z.B. durch E-Mail-Alarme).

Ein Markt, wenig Trades und in 10 Jahren zur Million, dass klingt zu schön um wahr zu sein, da man nicht mal aktiver Fulltime-Trader sein muss.

An dieser Stelle trennt sich nun die Theorie von der Praxis und auch die Psychologie spielt eine wichtige Rolle! Es wäre gut das System vollständig automatisiert laufen zu lassen, denn lange Drawdownserien können natürlich auf das Gemüt schlagen und so ist es besser man muss nicht selbst handeln. Insbesondere muss man sich immer wieder fragen, wie lange das System noch funktioniert und vor allen Dingen: Wann stelle ich das fest? Systeme dieser Art (Trendfolger nach Reversal) haben vor allen Dingen den Nachteil, dass man jeden Trade mitnehmen muss – das Auslassen eines einzigen positiven Trades kann sich schon erheblich auf die Performance auswirken.

Wenn man ein wenig mit den Zahlen experimentiert, stellt man fest an welchen Stellen das System sensibel ist. Was dabei besonders interessant ist, ist die Anforderung an das Initialkapital – hier sieht man sofort, dass Trader mit einem Kapital unter 5.000 Euro wesentlich weniger Chancen auf hohe Gewinne haben, da das Kapital nicht ausreicht, dem Risiko gerecht zu werden – unter dreitausend gibt es eigentlich gar keine Aussicht auf Erfolg (nur mit sehr viel Glück und sehr hohem Risiko). Wer also nach Systemen tradet, sollte unbedingt das Money-Management und das Risiko auf die eigenen Bedürfnisse anpassen und niemals  Gebühren vernachlässigen.

So langweilig zwei Trades pro Woche im Schnitt auch erscheinen, so lächerlich kleine Investments am Anfang auch aussehen: Die Macht liegt in der Kontinuität und Disziplin … und natürlich dem Zinseffekt. Im Gegenzug sollte allerdings auch jeder überprüfen, ob die Eingangsvoraussetzungen und das Systemergebnis bessser sind als der Ertrag eines normalen Festgeldkontos … sonst ist es die Mühe nicht wert.

LG Aurelius

P.S.: Als guter Büger bitte ab sofort jährlich 25% des Gewinns abziehen! Im letzten Fall läge das Depot daher leider nur bei ca. 1,050.000 Euro.

Soll ich die jetzt komplett auf das Future-Tradingkonto packen ?

Lasst uns doch kurz mal durchrechnen, wieviel Margin man, für sagen wir, für 10 Kontrakte beim Bund (FBGL) braucht, wenn wir Intraday handeln.

Der durchschnittliche Future Broker in Europa nimmt zwischen 2.000 und 3.000 Euro als Intradaymargin.

(Es soll ja Broker in Übersee geben, die nehmen als IntradayMargin nur 500 US Dollar. Dann wird das Rechenbeispiel noch interessanter.)

Die OvernightMargin hingegen ist bei allen Brokern gleich, da diese direkt von Eurex / Cbot / etc. festgelegt wird.

Somit reichen also für den Bund 10 x 3.000 Euro = 30.000 Euro plus Reserve aus.

Weiterhin angenommen wir handeln eine Position mit 10 Kontrakten und diese läuft gegen uns. 1 Tick = 10 Euro.

Also macht die Postion mit 10 Kontrakten pro Tick 100 Euro Minus. Da wir aber nicht unvorbereitet sind, wollen wir aufgrund Risiko-und Moneymanagement max. einen Betrag von 1000,- Euro verlieren.

Warum?

Weil die Wahrscheinlichkeit das 14 Trades in Folge verlieren, nur max. 1 % beträgt. Die Statistiker unter Euch können das sicher nachrechnen. 

Somit können wir unseren Stopp Loss nun 10 Ticks entfernt von unserem Einstiegspreis setzen.

Das kann, je nach gehandelter Zeiteinheit, viel oder wenig sein.

In einem 3 Min. Chart kann der Stopp Loss reichen, um diesen sinnvoll an einer Unterstützung oder Widerstand zu platzieren.

Auf einem 60 Min oder Tageschart dagegen sind wir hoffnungslos verloren.

Aber zurück zu unseren 100.000 Euro.

Wir handeln also nur einen Markt den Bund (FGBL) mit 10 Kontrakten und benötigen somit 30.000 Euro, weiterhin gehen wir davon aus maximal 14 Trades in Folge zu verlieren.

Dann sieht unsere Rechnung so aus:

30.000 Euro Margin

14.000 Euro Reserve (14 Verlierer a 1.000 Euro)

= 44.000 Euro.  

Was machen wir mit dem Rest?

Die restlichen 56.000 Euro kommen aufs Tagesgeldkonto. Bei 4,5 % Zinsen bringen die uns im Monat nochmal 210,- Euro.

Das reicht um die monatlichen Gebühren für die Handelsplattformen bei europäischen Brokern zu finanzieren.

Fazit: 100.000 gehören nicht komplett aufs Tradingkonto, sondern sinnvoll aufgeteilt.