Trading-Journal Hier könnt Ihr das komplexe Trading-Journal (TJ) herunterladen. Ich habe es in unzähligen Stunden (weiter-)entwickelt. Das TJ ist sehr aufwendig, man muss sich definitiv einarbeiten. Ich habe versucht, es so intuitiv wie möglich zu gestalten, aber manche Dinge ohne Makro-/VBA-Programmierung lassen sich eben nicht anders lösen wie realisiert. Jedenfalls reichten meine Kenntnisse bisher nicht weiter. ;-) Das TJ wird hier immer aktuell downloadbar sein. Es wird auch weiterhin erweitert, neue Anregungen sind, wie bisher auch, gerne willkommen. Es eignet sich v.a. für Swing- und Positionstrading, lässt sich mit Einschränkungen aber auch für Daytrading verwenden. Ich empfehle dringend, die sehr ausführliche Hilfe auf dem Reiter "Hilfe" durchzuarbeiten, damit man versteht, wie mit dem TJ zu arbeiten ist. Der "Lohn" einer umfassenden Beschäftigung mit dem TJ ist eine vollständige, lückenlose Dokumentation all seiner Trades, über beliebig viele Jahre hinweg. Alle Trades lassen sich dann einzeln auswerten, auch bereits die nach Jahren. Zudem enthält das TJ viele statistische Auswertungen, um seine eigenen Trades in der Gesamtheit auswerten zu können. Alle relevanten Tradingkennzahlen wie z.B. die Verteilung der Gewinner/Verlierer, die Anzahl Trades, die Trefferquote, das Payoff-Ratio, der Erwartungswert seines eigenes Systems, der profit factor, alle Kosten der Trades und die Tradedauer werden berechnet. Dies alles ist auch grafisch aufbereitet, so dass sich schnell einen Überblick verschaffen und sein Tradingerfolg im historischen Verlauf untersuchen kann. Zur Veranschaulichung der Funktionalitäten habe ich einige wenige meiner eigenen Trades als Beispiele im Sheet dringelassen. Das TJ kann zum Papertrading eingesetzt werden. Für "echte" Trades bringt es natürlich auch alles mit, was notwendig ist, wie z.B. Money-/Risk-Management (MM/RM), Auswertungen en masse, Psychologie, Fehleranalyse, etc. Das TJ wurde urspr. für das Trading mit CFDs entwickelt. Aber es lässt sich ebenso für jeden beliebigen anderen Wert und Instrument verwenden, z.B. Aktien, Futures, Commodities, Forex-Paare, etc. Da der Hebel eines Instruments individuell festlegbar ist, kann damit (fast) alles dokumentiert werden, was auf dem Markt gehandelt wird. Bei Aktien ist der Hebel dann einfach 1 (Margin 100% -> Hebel 1), bei Futures z.B. gilt ein Hebel von 100 (= Margin 1%). Neue Titel, die im TJ noch nicht enthalten sind, kann man jederzeit aufnehmen. In neueren Versionen werden weitere nachgefragte Titel dann automatisch aufgenommen, z.B. ist die Aufnahme der ATX- und SMI-Werte geplant. Im TJ sind bisher enthalten: - Aktien: DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, EuroStoxx50, US DJ, US Nasdaq 100, weitere. - Rohstoffe: Industriemetalle, Edelmetalle, Agrarrohstoffe, Energie wie Öl, Gas, etc. - Währungen: alle Hauptwährungspaare, viele weitere zusätzlich - Anleihen: EURIBOR, EUROBOBLE, EUROBUND, US Anleihen, weitere - Indizes: relevante Indizes der Welt Werte in fremden Währungen wie US $, CHF, GBP, etc. sind vollständig dokumentierbar. Durch den Einsatz eines einfachen Währungsfaktors kann jede beleibige Währung in EUR umgerechnet werden. Bei Registrierung eines abgeschlossenen Trades ist sofort erkennbar, wieviel vom Trade-G/V dem Kurs- und wie viel dem Währungsunterschied geschuldet ist (s. dazu diesen Artikel ). Auch Cross-Rates wie z.B. das Devisenpaar USD/GBP lassen sich mit dem Währungsfaktor vollständig abbilden. Alle Kosten eines Trades werden möglichst exakt ermittelt und bei der Dokumentation mitgespeichert. Damit ist eine Auswertung der Kosten gegenüber dem Tradingerfolg für beliebige Zeiträume möglich. Das TJ ist in OpenCalc programmiert (eine MS Excel ähnliche Tabellekalkulation). OpenCalc ist Teil des freien OpenOffice-Pakets. OpenOffice kann in aktueller Version unter http://www.openoffice.org/ downgeloaded werden. Da die Office-Suite betriebssystem-übergreifend benutzbar ist, kann das TJ auf Windows, MacOS und Linux eingesetzt werden. Eine Konvertierung nach MS Excel ist nicht trivial. Man könnte zwar das Meiste in MS Excel exportieren, aber einige Funktionalitäten müssten dann angepasst werden (z.B. Formelbezeichner). Ich selbst arbeite natürlich mit der Original OpenCalc-Version, aber wenn sich jemand die Mühe machen will und das TJ in MS Excel übersetzen will, würde ich das unterstützen, soweit mir das möglich ist. Ausgangspunkt sollte dann sein, das TJ in OpenCalc in einer möglichst aktuellen MS Excel Version zu speichern und dann manuell in Excel nachzubessern. Ich möchte darauf hinweisen, dass das TJ Careware ist. Genaueres findet sich auf dem ersten Reiter im TJ. Anregungen, Fragen, Kommentare, Änderungswünsche, Erweiterungen, etc. können als Kommentar gepostet werden. Aufgrund der Komplexität wäre es auch eine gute Sache, hier die Fragen zu sammeln und dann daraus eine FAQ-Liste zu erstellen, die man hier dann ebenfalls veröffentlichen kann. Inhalt: Trading-Journal Format: OpenOffice, Download Dokumentenversion: 1.0.6 Download: Download

Der Weg zur Strategie Mir ist absolut klar, dass sich einige langweilen werden und nicht verstehen können wie diese Artikelserie so ausufern kann, nur behaupte ich, dass es besonders wichtig ist, auch den kleinsten vorerst für unwichtig oder selbstverständlich erscheinenden Vorgang zu nennen. Je länger man einen Stil oder ein System handelt, desto mehr Gedanken macht man sich um die Hintergründe und desto perfekter funktioniert es für einen selbst im Laufe der Zeit. Oftmals verwendet man intuitiv Mechanismen derer man sich gar nicht immer bewusst ist; wenn man aber über die Jahre immer regelmäßig ausergewöhnliche Trades dokumentiert, bekommt man über kurz oder lang eine große Menge an beeinflussenden Faktoren zusammen. All die Probleme von denen man gehört hat bekommt man durch eine detaillierte Strukturierung und das Einhalten der entsprechenden Regeln langfristig in den Griff. Ich wage sogar zu behaupten, wer seine Strategie nicht detailliert beschreiben kann, hat keine. Wenn man sich intensiv mit Trading auseinander setzt ist man wie in jedem anderen Beruf gezwungen seine Hausarbeiten zu machen – und die sind manchmal auch umfangreich! Ich versuche im Folgenden auch nicht zu viele Fachbegriffe zu verwenden bzw. erkläre zwischendrin einige, damit auch alle Anfänger leicht einsteigen können. Insbesondere gehe ich hier nicht auf MM/ RM ein (bekommt später eigene Artikel) sondern werde meine Sichtweise im Laufe der späteren Tradedarstellungen erklären. Als ich anfing  mich für die Börse zu interessieren hat man mit Scalper die Arbitrageure bezeichnet (diese nutzen Kursdifferenzen zwischen dem Termin- und dem Kassamarkt aus), später wurde der Begriff dann häufig benutzt um die betrügerischen Händler und Gewinner von Kursmanipulationen zu beschreiben (diese haben vorher erworbene Wertpapiere manipuliert, hochgetrieben und schnell wieder verkauft). Ich verwende diesen Begriff deshalb also so ungern, da er in der Vergangenheit ständig umgangssprachlichen Bedeutungsänderungen unterlag. Ich benutze den Begriff „scalping“ im Folgenden synonym für das „Herausschneiden eines kleinen Teils der (Kurs-)Bewegung“. Die Philosophie dieses kurzfristigen Handelns unterscheidet sich in einem Punkt ein wenig von anderen: man muss sich auf einige wenige sehr volatile Märkte beschränken und diese lange und ausgiebig analysieren. Man sollte ein intuitives Verständnis für die Markbreite in verschiedenen Zeiteinheiten bekommen und die Historie und übergeordneten Trends in und auswendig vorhalten können; besonders wichtig ist auch zu wissen, ob und wie dieser Markt auf bestimmte Nachrichten oder in gewissen Zeitintervallen reagiert. Vorbereitung der Stragie Ich habe über die Jahre meine Strategien für mich persönlich ein wenig kategorisiert, so gibt es für mich 6 Basisstrategien, dazugehörige erweiterte Basisstrategien (Umgebungsfilter) und etliche Derivate (Ableitungen/ Abkömmlinge), welche dann die eigentliche Handelsstrategie darstellen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in der Literatur eine ähnliche Kategorisierung gibt, aber da diese Methoden an sich natürlich von allen Scalpern in ähnlicher Form angewendet werden ist zumindest der eine oder andere Teil für einige vermutlich nichts Neues. Also wir unterscheiden im Folgenden: BS = Basisstrategien UF = Umgebungsfilter HS = Handelsstrategie Die Basisstrategien, die nicht so stark marktauswahl-abhängig sind, stelle ich in diesem Teil mit den grundsätzlichen Rahmenbedingungen vor und werde im Laufe dieses Blogs unterschiedliche Abkömmlinge mit verschiedenen Filtern und für verschiedene Märkte handeln und bezogen auf dieses Klassifizierungen erklären. Der Hauptfehler, den Anfänger bei einer Scalping-Strategieumsetzung begehen, ist meiner Meinung nach die ausschließliche Verwendung der folgenden  Basisstrategien ohne entsprechende Filter und RM/ MM. Nur BS zu nutzen ist für effektives Handeln langfristig unzureichend. Die Basisstrategien (BS): 1 Neue Hochs kaufen 2 Kaufen, kurz vor Erreichen neuer Hochs 3 Nach neuen Hochs verkaufen 4 Ausbruch aus und Handel in Seitwärtsphasen (innerhalb) (Ausbruch) 5 News-Trading (starker Anstieg im 5-Sek-Chart) 6 Zufallseinstieg An dieser Stelle sei schon mal erwähnt, dass man sich natürlich pro Trade für eine Strategie entscheiden muss und dass man nicht mittendrin beliebig wechseln sollte. Besonders wichtig ist natürlich, dass wenn die Vorraussetzungen für 5 (News-Trading) erfüllt sind, die Basisstrategien 1 - 4 nicht gehandelt werden sollten (also niemals scalpen vor/ während wichtiger Nachrichten). Natürlich lassen sich auch einige Basisstrategien kombinieren, so verwende ich persönlich gerne 1 und 2 sowie 3 und 4 gemeinsam; auch  5 und 6 kann mitunter sinnvoll sein. Der aufmerksame Leser müsste sich jetzt am Kopf kratzten und sagen: „Na super, da kann ich ja auch selbst drauf kommen, das sind ja alle erdenklichen Möglichkeiten!“ ... und genau so ist es! Das ist streng genommen nur: KISS. Die Basisstrategie beschreibt in der Tat nicht mehr als da eigentliche Einstiegsmöglichkeiten und den Tradingstil (zyklisches, antizyklisch, diskretionär, etc.). Es geht an dieser Stelle eigentlich auch noch nicht darum was man genau macht, sondern dass man sein (bevorzugtes) Verhalten identifiziert und strukturiert, um daraus später ein Regelwerk mit Review- und Optimierungsfähigkeit zu schaffen. In der Betriebswirtschaft und im IT-Bereich bezeichnet man solch ein Gesamtsystem auch als PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act - einfach mal googlen, wer es nicht kennt). Das man seine Strategien und Ideen in regelmäßigen Abständen überprüfen und evtl. verbessern muss ist wohl selbstverständlich. Was den Erfolg der späteren Handelsstrategien ausmacht, sind im Detail die angepassten Distanzen zu den signifikanten Punkten, das berücksichtigen der Rahmenbedingungen und das Verwenden von Filtern als Strategie in Kombination mit dem entsprechenden MM/ RM. Auch hier muss man schrittweise vorgehen, um die einzelnen zu ergreifenden Maßnahmen aufeinander abzustimmen. Die erweiterten Basisstrategien (Umgebungsfilter) erhalten wir nun durch die Betrachtung der möglichen Rahmenbedingungen und diese sind im Verhältnis stärker  Intrument-abhängig als die Basisstrategien - die im Folgenden aufgezählten, haben für mich einen besonderen Stellenwert beim Index und Forex-Handel. Die Umgebungsfilter (UF): 1 Neue Hochs kaufen (a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs (b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs 2 Kurz vor erreichen neuer Hochs kaufen (a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs (b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs 3 Nach neuen Hochs verkaufen (a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs (b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs 4 Ausbruch aus und Handel in Seitwärtsphasen (c) Rahmenbedingung: mit geringer Breite (d) Rahmenbedingung: mit hoher Breite 5 News-Trading (e) Rahmenbedingung: sehr wichtige Nachrichten/ Meldungen (f) Rahmenbedingung: sonstige Nachrichten/ Meldungen 6 Zufallseinstieg (g) Rahmenbedingung: in langen Seitwärtsphasen (h) Rahmenbedingung: in starken Trendphasen Die genannten  Umgebungsfilter schliessen sich nicht immer paarweise aus und sind eine wichtige Voraussetzung für die später folgenden Trade-Setups; deshalb werde ich die für mich wichtigsten Eigenschaften und die entsprechenden Handlungsanweisungen aufzählen (die Auswahl kann natürlich jeder selbst individuell zusammenstellen und priorisieren) – ich beschränke das Ganze auf jeweils ein paar Angaben, um die Übersicht zu erhalten und sollte vielleicht der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die genannten Punkte eine gesunde Mischung aus anderen Systemen und eigenen Beobachtungen über die letzten paar Jahre darstellen. An dieser Stelle verzichte ich, aus Gründen der Übersicht, bewusst auf weitere Beispielbilder, da der Text den Sachverhalt ausreichend beschreiben sollte; ich werde bei zukünftigen Trade-Dokumentationen aber immer auf die jeweiligen Punkte verweisen. Ich betrachte es daher als ausreichend ausschließlich auf die  Rahmenbedingungen für (a) der Punkte 1, 2 und 3 besonders intensiv einzugehen. Für 1 - 3 : Definition der Rahmenbedingung (a): signifikante Hochs Allgemein gesprochen haben diese Punkte die Eigenschaft, dass sie als dies von vielen Marktteilnehmern gleichzeitig in ihrer signifikanten Eigenschaft wahrgenommen werden. Als signifikante Hochs werde solche bezeichnet, die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften erfüllen: (a) (I): Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch im Tageschart/ Wochenchart, Drei-Monats- oder Jahreshoch Einstiegsgrund und Idee: Die Bewegung an diesen Stellen sind sehr stark, da viele Trader unterschiedlicher Timeframes sich hier positionieren. An dieser Stelle gehe ich immer mit einer mittelgroßen Position in den Markt , die einen sehr engen Stop bekommt. Positionssgröße: bis 15% Einstieg: Ein bis zwei Punkte unter dem Hoch. Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 10 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach wenigen Punkten Gewinn wird die Position zu 80%-90% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop mindestens auf Break-Even nachgezogen, besser in die Gewinnzone, da Rücksetzer häufig nur mit Slippage  ausgestoppt werden können. Der Stop wird dann weiter schnell der Bewegung angepasst. Beispiel: GBP/USD Durchbruch des Tiefs vom 10.10.2008 am 21.10.2008. Alternativszenario: Bei einem starken Rücksetzer, der hier verhältnismäßig häufig vorkommen kann wechsle ich nach dem gleichen Prinzip (Psotitionsgröße und Stops) die Richtung. Beispiel: Zweites EUR/USD-Top am 15.07.2008. (a)(II): Es ist Nachmittag, das Hoch ist das Tageshoch am Vormittag oder an Vortagen und die Kurse waren die ganze letzte Zeit in der Nähe dieses Hochs. Einstiegsgrund und Idee: Das Pendeln um einen Hochpunkt ist häufig eine gute Trademöglichkeit, die einen längeren Einstieg in einen folgenden Trend erlaubt. Die Situation enstpricht einer Ausbruchssituation mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Bewegung nach oben. Positionssgröße: bis 20% Einstieg: Ein bis fünf Punkte unter dem Hoch oder 1 Punkt über dem Hoch . Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 20 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach wenigen Punkten Gewinn wird die Position zu 60% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop auf Trendbasis nachgezogen (immer unter das letzte Tief). Bei diesem Trade wird ein verhältnismäßig hoher Verlust in Kauf genommen, weil auf eine Trendfortsetzung spekuliert wird. Beim Rücklaufen der Position wird diese sukzessive aufgelöst mit einem erlaubten Verlust von maximal 2%-3% (je nach Historie der letzten Trades). Beispiel: DAX am 06.02.2008. Alternativszenario: Rücksetzer handle ich hier nicht. (a)(III): Das Hoch ist das Vortageshoch oder das Hoch der letzten Tage aber kein Drei-Monats- oder Jahreshoch Einstiegsgrund und Idee: Der Einstiegsgrund entspricht (a) (I) mit der Einschränkung, dass eine etwas geringere Geschwindigkeit der Bewegung zu erwarten ist, dafür sind Rücksetzer hier weniger stark. Ich bevorzuge Einstiege in Richtung eines übergeordneten Trends (Chartbild auf z.B. Stundenbasis). Positionssgröße: bis 15% Einstieg: Je nach dem wie der Anlauf auf das Hoch erfolgt setzte ich eine Order  zwei bis vier Punkte vor den Hochpunkt oder ein bis zwei Punkte über dem Hoch. Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 20 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach mindestens 3 Punkten Gewinn wird die Position zu 60%-80% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop auf Break-Even angepasst und erst bei eindeutigem Durchbruch nachgezogen. Beispiel: Findet man täglich in allen möglichen Märkten. Alternativszenario: Den Rücksetzer handle ich in der Regel nicht. Insbesondere fälle ich die Entscheidung dazu nach dem übergeordneten Chartbild (Trend/ Seitwärtsphase, etc.) Hier kann man nach aufmerksamer Beobachtung und längeren Analysen eines Marktes noch einige weiter Punkte aufzählen, ich beschränke mich insgesamt auf maximal sechs Punkte, die allesamt die Eigenschaft besitzen, dass sie sich recht leicht voneinander abgrenzen lassen; ich werde weitere im Verlauf des Blogs vorstellen. Nach dem an dieser Stelle vermutlich klar geworden ist, wie meine Kategorisierungen aufgebaut sind, werde ich im Folgenden nur noch die  Rahmenbedingungen nennen; eine ausführliche Erklärung folgt dann immer wenn ich Trades nach den genannten Regeln im Blog vorstelle. Definition der Rahmenbedingung (b): weniger signifikante Hochs Der Unterschied zwischen weniger signifikante Hochs und signifikanten Hochs liegt  vor allen Dingen in der Wahl der Positionsgrößen. Letzten Endes erwarte ich an dieses Punkten weniger Bewegung, weil diese nicht unbedingt die zentralen Punkte der Mehrheit der Marktteilnehmer sind. Als weniger signifikante Hochs werde solche bezeichnet, die eine oder mehr der folgenden Eigenschaften erfüllen: (b)(I) Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch (>2)im 5-/ 1- Minutenchart (b)(II) Das Hoch ist das Tageshoch und wir befinden uns in der dazugehörigen Tageshälfte (b)(III) Das Hoch ist das zweite oder dritte Hoch in einem sich etablierenden Trend Für 4: Definition der Rahmenbedingung (c): mit geringer Breite Als geringe Breite werden diejenigen mit 5%-30% der durchschnittlichen Tagesbreite bezeichnet  und die zusätzlich folgenden Eigenschaften erfüllen: (c)(I) Einer der Begrenzungspunkte ist ein signifikantes Hoch (c)(II) Die Begrenzungspunkte sind durch den Hoch- und Tiefpunkt einer vorangestellten Stabs/ Kerze definiert. Definition der Rahmenbedingung (d): mit hoher Breite Als hohe Breite werden diejenigen mit >30% der durchschnittlichen Tagesbreite bezeichnet und die zusätzlich folgenden Eigenschaften erfüllen: (d)(I) Einer der Begrenzungspunkte ist ein signifikantes Hoch (d)(II) Die Begrenzungspunkte sind durch den Hoch- und Tiefpunkt einer vorangestellten Stabs/ Kerze definiert. (d)(III) Innerhalb der Begrenzungspunkte hat sich ein Trend etabliert Für 5 : Die folgenden Definitionen ergeben sich aus den verfügbaren Listen mit der Klassifizierung der Nachrichten welche durch einige Anbieter bereitgestellt werden (z.B.: http://www.derivatecheck.de/termine/, http://www.forexpeacearmy.com/forex_news_calendar/index.php?&action=settings&action=settings&action=settings&action=settings&action=settings, etc.). Ich persönlich handle nur die Non Farm Payrolls. Definition der Rahmenbedingung (e): sehr wichtige Nachrichten/ Meldungen Definition der Rahmenbedingung (f): sonstige Nachrichten/ Meldungen Für 6: Der folgende Teil ist ein experimenteller, ich teste ihn erst seit gut einem Jahr und werde daher nur kurz die Idee erklären. Ich habe im März 2008 irgendwann einmal vergessen meine Order aus dem System zu nehmen - ein eigentlich unverzeihlicher Fehler. Besonders ärgerlich war daran, dass ich die Order im Minutenchart eingegeben habe, welcher natürlich keinen Bezug zur Laufzeit hatte. Aber wie es manchmal so ist, kam ich am nächsten morgen zum Rechner und beide Trades waren Gewinner – der Gedanke recht risikofrei (Profit und Stop sind gesetzt) und quasi im Schlaf Geld zu verdienen gefiel … und so habe ich mich seit dem ein wenig mit Zufallseinstiegen beschäftigt. Zufallseinstieg deshalb, weil der Trade vom Prinzip her ein Trade im Minutenchart ist und der Zeitpunkt an dem ich die Order stelle ist für mich ein unabhängiges Ereignis bzgl. des Ausführungszeitpunktes. Seitdem teste ich viele Varianten von Zufallseinstiegen unter gewissen Vorbedingen – ist sehr spannend. Leider sind die Ergebnisse bisher nicht so  spektakulär aber reichen schon für ein guten Restaurantbesuch halben Jahr! Definition der Rahmenbedingung (g): in langen Seitwärtsphasen Definition der Rahmenbedingung (h): in starken Trendphasen Zusammengefasst: Die Basisstrategie beschreibt mein grundsätzliches Verhalten in den Markt  einzusteigen - sie hat allein keinen Wert. Der Umgebungsfilter ein Hilfsmittel zur Auswahl der Basisstrategie. Dieser Filter ist deshalb so maßgeblich, weil von ihm wesentlich die Positionsgröße und das Setzen der Stops abhängt. Es folgen jetzt in den nächsten Artikel konkrete Handelsstrategien auf einzelne Trades bezogen, wobei ich diese möglichst zeitnah einstellen werde. Die Bewertung, wann ich einen Trade für sinnvoll halte, wird aus den nächsten Dokumenten hervorgehen, so ist ein Trade beispielsweise für mich besonders attraktiv, wenn er mehreren Umgebungsfiltern gleichzeitig genügt. Also wenn ich am Freitag (06.02.2009) nicht verhindert gewesen wäre, hätte ich z.B. den Dax nach folgendem Schema gehandelt und im Dokument mit dem folgenden Titel beschrieben: Dax-Trade, BS 2, UF (a)(II), (b)(I), HS() Wobei HS() bedeutet, dass die Handelsstrategie nicht durch die Verwendung weiterer Indikatoren gestützt wird – im Gegensatz zu HS(I), bei der zusätzlich Indikatoren betrachtet werden. Beispiel: Dax-Trade, BS 2, UF (a)(II), (b)(I), HS() Im Detail: 2. Kurz vor erreichen neuer Hochs kaufen (a)(II): Es ist Nachmittag, das Hoch ist das Tageshoch am Vormittag oder an Vortagen und die Kurse waren die ganze letzte Zeit in der Nähe dieses Hochs. (b)(I) Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch (>2)im 5-/ 1- Minutenchart ... dann schauen wir mal, was die Woche bringt! ... to be continued

Watchlist/Kandidaten Ich möchte einmal den geplanten Ablauf dieser Wochenchart-Watchlist beschreiben, damit Ihr sehen könnt, was Euch erwartet: - Das Positionstradingteam (besteht z.Z. aus Aurelius und mir) wird einmal am WoEn die zu beobachteten Werte "scannen" und die Watchlist aktualisieren. Aurelius wird sich dabei auf die Forexpaare, Rohstoffe, Indizes beschränken, ich werde mir alle Aktien aus dem DAX, TecDAX, MDAX und EuroStoxx50 vornehmen. US Werte und auch andere Aktien werden dann ggf. später folgen. Wegen den starken EUR/USD Schwankungen werde ich b.a.w. von US-Aktien absehen. - Spätestens am Sonntag Abend wird dann die Watchlist aktuell sein. Ausführliche Trades darauf werden ebenfalls am WoEn oder notfalls am Beginn der Woche veröffentlicht. - Die Watchlist (WL) wird nochmals in "aktuell" und "Kandidaten" unterteilt. Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Die "Kandidaten" sind ebenfalls interessante Gelegenheiten, sind aber ggf. noch etwas vom Einstieg entfernt und werden weiter beobachtet. Eine 100%ig Trennung wird dabei nicht immer möglich sein, aber wir versuchen, zu präzise wie möglich zu sein... ;-) - Aus der WL werde ich pro Woche je einen Long- und einen Short-Kandidaten vorstellen. Aurelius wird sich aus seinen WLs dann ebenfalls einen Kandidaten aussuchen. Das Team wird sich über die zu veröffentlichen Trades vorher absprechen und sich auf geeignete Kandidaten einigen. So ist sichergestellt, dass nicht eine einzelne Meinung die Trades/Sichtweise dominiert. - Noch unklar ist, ob die ausführlich vorgestellten Trades (s. Telefonica-Trade) erst dann beschrieben werden, wenn wir eine Position eingegangen sind oder auch schon vorher. Hintergrund ist, dass wir möglichst Aufwand/Arbeit vermeiden wollen, wenn wir einen Trade ausführlich vorstellen, dieser dann aber ggf. nicht getriggert wird. Kommentare hierzu sind gerne erwünscht. - Sollten die Demokonten/Echtkonten bereit sein, kann man die Trades real traden. - Wegen dem zu erwarteten Umfang der Rubrik wird pro Woche jeweils ein neues Posting zu den WLs veröffentlicht und zwar mit Zeitraumangabe, so dass man auch jederzeit vorhergehende Postings dazu noch lesen kann. Auch wegen den ggf. auftretenden Kommentaren zu der WL muss jeweils ein neuer Artikel erstellt werden. Soviel erstmal dazu! Fragen zum Verfahren könnt Ihr als Kommentare veröffentlichen oder an das Team direkt schicken. -- Zeitraum: Woche (2.-6.2.09) Datum der Analysen: 02.02.2009 Analysen von: Marvin, Aurelius Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades ( hier ) Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier ) Legende Aktuell vs. Kandidaten: Aktuell : Für "aktuelle" Positionen kann man Trigger setzen, hier erwarten wir unmittelbaren Handlungsbedarf, z.B. einen Tradeeinstieg. Kandidaten : "Kandidaten" sind ebenfalls interessante Gelegenheiten, sind aber ggf. noch etwas vom Einstieg entfernt und werden weiter beobachtet. WL: WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order) Status: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind spek. (spekulativ): besonders spekulative Trades: meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko Watchlist Kommentierung Entfällt, seht Euch die Entry-Gründe an. Nur soviel: Aktuell sind einige sehr spekulative Positionen im Fokus, die nach dem Muster: "Antizyklisch Long nach starkem Kursverfall" zu traden wären. Diese Kandidaten sind meist in der Nähe ihrer All-Time-Lows oder wichtiger langfristiger Unterstützungen angekommen. Sie bieten wegen dem engen Stopp und reichlich Potential meist exzellente CRVs, sind aber auch besonders gefährlich zu traden, weil man sich gegen den primären (Abwärts-)Trend stellt. Sofern der Gesamtmarkt mitspielen sollte, kann man hier schnell einige gute Trades abschließen. Wenn der Gesamtmarkt wieder/weiter kollabiert, wird man vermutlich auch schnell ausgestoppt. Wer Trendfolger ist und nicht antizyklisch handelt, der lässt am besten die Finger von allen Kandidaten, die in der Auflistung ein "X" bei "spek." (spekulativ) haben.

Was man bei Fremdwährungenanlagen beachten sollte Ich möchte in diesem Artikel einmal auf das Währungsrisiko bei Fremdwährungsanlagen eingehen. Neben dem eigentlichen Kursrisiko besteht dort nämlich immer auch ein Wechselkursrisko, solange es keine Fix-Preisungen gibt. Ein Beispiel wäre, wenn man z.B. mit einem Handelskonto in Euro US-Werte (z.B. Aktien-CFDs) Trades eingeht. Solange man nicht sein Konto in der Fremdwährung selbst führt (also z.B. in US Dollar) und den Umtausch dann an einem einzigen Zeitpunkt x durchgeführt hat, sollte man in etwa wissen, was eine Anlage in einen Wert in einer fremden Währung für den Trade bedeutet. Ich werde unten je ein Beispiel für einen Trade in einer US-Aktie und ein Forex-Währungspaar aufführen. Übrigens: KO-/Hebelscheine in Fremdwährungstitel sind z.B. nur dann von Währungsrisiken "unabhängig", wenn diese den Zusatz "quanto" haben. Dann bezahlt man diese Währungsabsicherung aber mit, wenn man den KO-Schein in Euro kauft. Das sollte man sich klarmachen. Es ist nur ein bequemer Weg, sich selbst gegen einen möglichen Währungsverfall abzuhedgen. Auch dies ginge natürlich. Ansonsten hat man auch bei Scheinen, die z.B. in US-Werte anlegen, ein Währungsrisiko. Nur ist dieses nicht einfach aus dem Kurs des Scheins berechenbar wie z.B. bei einem CFD, da der Schein generell keinen transparenten Preis angibt (anders wie bei Futures und CFDs). Betrachten wir einmal das Beispiel, wenn man in einen US-Wert (z.B. Caterpillar) long/short gehen will. Unabhängig von der eigentlichen Kursentwicklung (dies sehen wir nun einmal als konstant an, d.h. der Kurs selbst würde sich nicht ändern) ergibt sich dann: Gehe ich in dem US-Wert Long, dann gilt: Steigt das Währungsverhältnis EUR/USD (d.h. der Euro wertet gegenüber dem US Dollar auf, was gleichbedeutend damit ist, dass der US Dollar abwertet), erleide ich einen Währungsverlust. Fällt das Währungsverhältnis EUR/USD, mache ich einen Währungsgewinn. Das Umgekehrte gilt für das für Shorts in US-Werte: Steigt das Währungsverhältnis EUR/USD, mache ich einen Währungsgewinn. Fällt das Währungsverhältnis EUR/USD, erleide ich einen Währungsverlust. Konkretes Beispiel dazu (mit "Phantasie"-Kursen): Caterpillar (CAT) Long: Entry bei 35, Stopp bei 31,5, Kursziel 48 -> CRV 3,7, EUR/USD: 1,30; Einsatz: 200 € im Trade (Risiko), bei einem Hebel von 10 sind das 74 Stück (CFDs). Alle Berechnungen sind einfachhalber ohne Berücksichtigung der Transaktions-/Finanzierungskosten. Dann würden sich z.B. folgende Szenarien denkbar: Fall 1: CAT erreicht das Kursziel und EUR/USD bleibt unverändert: 740 € Kursgewinn +0 € Währungsgewinn = 740 € Gewinn Fall 2: CAT erreicht das Kursziel und EUR/USD steigt auf 1,35: 740 € Kursgewinn - 101 € Währungsverlust = 639 € Gewinn (Gewinn wird durch Währungsverlust reduziert) Fall 3: CAT erreicht das Kursziel und EUR/USD fällt auf 1,25: 740 € Kursgewinn + 109 € Währungsgewinn = 849 € Gewinn (Gewinn wird durch Währungsgewinn erhöht) Fall 4: CAT wird gestoppt und EUR/USD bleibt unverändert: -200 € Kursverlust + 0 € Währungsgewinn = -200 € Verlust Fall 5: CAT wird gestoppt und EUR/USD steigt auf 1,35: -200 € Kursverlust -66 € Währungsverlust = -266 € Verlust (also mehr als das geplante Gesamtrisiko für den Trade) Fall 6: CAT wird gestoppt und EUR/USD fällt auf 1,25: -200 € Kursverlust +72 € Währungsgewinn = -128 € Verlust (Währungsgewinn federt teilweise den Kursverlust ab) Shorts würden dann analog umgekehrt funktionieren. Man sollte also immer das Währungsverhältnis im Hinterkopf haben bzw. sich Gedanken darüber machen, wo dieses sich hinentwickeln wird, was natürlich nicht trivial ist und eine weitere Unbekannte im Trading ist (wenn man dies vermeiden will, kann man ein Konto in der Fremdwährung führen oder generell Werte in Fremdwährungen nicht traden). Wenn man "doppelt" gewinnen will (also durch die Kursentwicklung und die Entwicklung des Währungsverhältnisses), sollte man nur dann in US-Werten long gehen, wenn EUR/USD fallen wird, der Euro also gegenüber dem USD abwertet. Analog sollte man nur dann in US-Werte short gehen, wenn EUR/USD steigt, der Euro also gegenüber dem USD aufwertet. Sonst kann es vorkommen, dass man die möglichen Kursgewinne durch den negativ verlaufenden Wechselkurs wieder abgibt. Dies kann sogar soweit gehen, dass man den Trade im Minus abschließt, obwohl der eigentliche Kurs sich positiv entwickelt hat, das Währungsverhältnis sich aber negativer entwickelt hat. Das genau ist mir nämlich passiert, bei einer Teilgewinnsicherung in einem Trade mit eher schlechtem CRV, weil der Stopp zu weit weg lag. ;-) Salopp gesagt, kämpft sozusagen die negative Entwicklung des Währungsverhältnisses gegen den positiven Kursverlauf an. Obige Überlegungen sind im kurzfristigen Zeitfenster wohl nicht so gravierend, aber je höher die Zeitebene, desto eher wird es sich auswirken. In meinem Fall hat eine Tradedauer von nur 9 Tagen gereicht, dass der Trade ingesamt im Minus endete, obwohl der Kurs geeignet verlaufen war. Nur war der Währungsverlauf eben war negativer... ;-) Und wer sich einmal die Währungsverläufe der letzten Wochen/Monate ansieht, wird erkennen, dass es dort massive Bewegungen gegeben hat und noch gibt. Auch diese Kurse bewegen sich aktuell wesentlich schneller als zu anderen Zeiten. Im Trading-Journal (demnächst auch hier downloadbar) wird die Unterscheidung Kurs-/Währungsgewinn/-verlust bei der Registrierung der Trades klar erkennbar: Da wird zwischen Kurs- und Währungsgewinn/-verlust unterschieden, so dass man sehr genau sehen kann, wo der Gewinn abgeblieben ist... natürlich gibt es auch die "günstigen" Situationen, in denen zu dem Kursgewinn noch der Währungsgewinn hinzukommt. Wenn man sich die o.g. Überlegungen vor dem Trade klarmacht und man neben dem Kursverlauf des Wertes noch den Verlauf der Währung richtig einschätzen konnte, gewinnt man "dopppelt". Es ist auch das Szenario möglich, dass man beim Ausstoppen eines Trades dennoch wenig Verlust bis hin zu Gewinn gemacht hat, weil die Währung es dann "rausgerissen" hat. Auch das kam bei mir schon vor... Betrachten wir nun das allgemeine Beispiel mit einem Crossrate-Forexpaar. Das ist sieht erstmal kompliziert aus, ist aber genauso wie oben zu behandeln. Es ist eigentlich der Normalfall, obiges Beispiel war demnach nur ein Spezialfall davon. Beispiel: Man will in USD/CHF (US Dollar gegen Schweizer Franken) Long gehen. Da das Konto in EUR geführt wird, muss man folgendes beachten: Geht man in USD/CHF Long, dann gilt folgendes unabhängig von der eigentlichen Kursentwicklung (hier also USD/CHF): Wenn EUR/CHF steigt (d.h. der Euro wertet gegenüber dem Schweizer Franken auf, was gleichbedeutend damit ist, dass der Schweizer Franken abwertet), erleide ich einen Währungsverlust. Wenn EUR/CHF fällt, mache ich einen Währungsgewinn. Das Umgekehrt gilt für das Shorten in USD/CHF: Wenn EUR/CHF steigt, mache ich einen Währungsgewinn. Wenn EUR/CHF fällt, erleide ich einen Währungsverlust. Man muss also immer die Entwicklung des 2. Forex-Wertes (hier also: CHF in USD/CHF) gegen die Heimtwährung (hier: EUR) berücksichtigen. Auch diese Berechnungen werden übrigens im Trading-Journal korrekt ermittelt. Wie man sowas im TJ korrekt eingibt, kann ich dann einmal unter der TJ Seite erklären, bei Interesse.

Watchlist/Kandidaten Hier werden Kandidaten für neue Trades für die Handelsstrategie auf dem Wochenchart / Positionstrading vorgestellt. Im zukünftigen Team werden dann aussichtsreiche Kandidaten vorgestellt und getradet. Angefangen habe ich mal mit dem DAX, weitere Indizes und auch Märkte (Forex, Indizes, Rohstoffe, etc.) werden dann folgen. Alle Kandidaten sind erst einmal mit "WL" markiert, es wurde also kein Trigger ins System eingegeben. Die restlichen, nicht aufgeführten Werte eines Indizes sind für mich aktuell kein Trade. Zeitraum: kommende Woche (26.-30.1.09) Datum der Analysen: 24.01.2009 Analysen von: Marvin Strategie: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Trades: s. unter Trading > User-Trades Legende WL: WL = Watchlist -> Kandidat T = Trigger im System (Order) Status: L = Long-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind S = Short-Kandidat, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (L) = spekulativ Long (meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko) (S) = spekulativ Short (meist antizyklisch, d.h. gegen den primären Trend; erhöhtes Risiko) Watchlist Kommentierung Update am 25.1.09: Ich schreibe noch einige Anmerkungen zu den o.g. Kandidaten und warum manche der o.g. Kandidaten bis auf weiteres nur Kandidaten sind. Ziel der Trades und Watchlist soll es v.a. sein, dass man die Trades/Kandidaten diskutiert. Gegen den Primärtrend gehandelt wären der Dt. Telekom, Infineon, Merck, Münchner Rück und Salzgitter. Bei der Dt. Telekom muss man jederzeit mit einem Abrutschen unter das Low um 9,8 rechnen, dann hätte die Tradingrange nicht gehalten. Da es dort bereits einen False-Break (12/19.10.) gab, lädt nicht gerade zum Einstieg ein. Mir wäre das zu riskant. Dt. Telekom hat es seit ettlichen Wochen bisher nicht geschafft, den mittelfristigen 50er GD zu überwinden, also eigentlich weiterhin ein Short. Infineon ist vermutlich der schwächste Wert im DAX (als Pennystock!!) und ein klarer Short-Kandidat. Hier kann man IMO mit einem spek. Long einzig und alleine nur auf eine techn. Erholung auf den sehr starken Abverkauf setzen, was sehr riskant ist. Das dies schon einmal funktioniert hat, sieht man an den Kerzen ab dem 28.12.. Aber genauso sieht man, dass diese Gegenreaktion schnell wieder zu Ende war (sehr wahrscheinlich war dies nur das Decken der Shorts, die den Wert massiv nach unten mitgedrückt hatten). Infineon hat sich mächtig weit von seinem mittelfristigen 50er GD entfernt, so dass eine techn. Gegenreaktion durchaus drin ist, aber wie stark diese ausfällt und ob man genau das Low erwischt, ist nicht vorherzusagen. Die bereits erfolgte Short-Eindeckung könnte es schon gewesen sein. Es kann jederzeit tiefergehen. Sofern das letzte Low um 0,63 fällt, wird es schnell weiter abwärts gehen. Also in meinen Augen sehr riskant, wenn man hier Long einsteigen würde. Bei Merck gefällt mir die starke weiße Kerze letzter Woche, es könnte sich ein Doppelboden (2.11., 21.12., s. Chartgrafik) ausgebildet haben, der ggf. auch etwas länger halten könnte. Aber Merck notiert weiterhin unter seinen GDs, ist also noch short anzusehen. Relativ "sicher" würde man IMHO in Merck einsteigen können, wenn die beiden GDs um 75 gebrochen werden würden. Jetzt einzusteigen, trotz der relativ langen weißen Kerze von letzter Woche, ist für mich nicht sinnvoll, da das Potential stark beschränkt ist. Schon bei dem genannten Widerstand aus den beiden GDs wäre erstmal Schluß. Man muss also bei Setups auch darauf achten, dass noch ausreichend Potential vorhanden ist, sonst wird das CRV zu schlecht. Was für ein weiteres Hochlaufen auch spricht, ist, dass letzte Woche das mittlere Bollinger-Band von unten durchbrochen wurde. Münchner Rück sah bis vorletzte Woche eigentlich ganz gut für einen Long aus, aber der starke Rückfall unter den 50 GD negiert jetzt diese Sichtweise. Hier kann man darauf spekulieren, dass die längere innere Trendlinie hält (Abwarten, s. Chart). Sollte sie das, kann man spek. Long einsteigen. Aber dann handelt man immer noch gegen den primären Abwärtstrend, was generell riskant ist. Salzgitter hat an der langfr. Trendlinie seinen Absturz erstmal gestoppt und läuft da seit etlichen Wochen entlang. Allerdings fehlt da bisher auch noch das Aufwärtsmomentum. Bisher wurde das mittlere Bollinger-Band noch nicht überwunden. Durch einen Stopp relativ knapp unter der Trendlinie ergibt sich zwar ein gutes CRV. aber man handelt (noch) gegen den primären Abwärtstrend. Allerdings sind die 15+ Wochen, die die Trendlinie nun bereits gehalten hat, aus meiner Sicht auch ein Wort. Sollte die Trendlinie allerdings nach unten gebrochen werden, kanns auch schnell wegen dann fallender Stopp-Losses nach unten gehen. Aber hier bin ich persönlich bereit, eine Position einzugehen, wegen dem guten CRV und des noch überschaubaren Risikos. Sollte der Gesamtmarkt eine größere Erholung starten, wäre Salzgitter wohl ein Wert, der davon auch profitieren könnte (Spekulation). Bei Adidas könnte man einen weiteren Abpraller an der Pullbacklinie des Abwärtstrendkanals als Short eingehen, also erstmal abwarten. Jetzt ist Adidas schon zu weit gefallen. Bayer kommt seit 3 Wochen nicht über den 200GD hinaus und läuft sich dort scheinbar fest. Auch der Widerstand von 45,7 ist eine weitere Hürde. Allerdings könnte Bayer diesen kurzfristig überwinden und dann an der gedachten Trendlinie des gestrichelten Abwärtstrendkanals abprallen. Sogar ein Rücklauf an den verlassenen jahrelangen Aufwaärtstrendkanal als riesiger Pullback wäre denkbar. Ob es zu sowas kommen wird, muss man abwarten. Sollte Bayer die kurzfristige schwarze Trendlinie nach unten brechen, könnte man meiner Meinung Short gehen. Aber auch schon jetzt würde ich ein Short-Trade aufgrund des guten CRVs (Stopp über dem 50er GD, Kurziel mind. das Low vom 2.11.) lohnen. Was mich persönlich daran stört, ist, dass Bayer fundamental stark ist und eigentlich zu billig. Der Wert hat auch lange nicht so stark verloren wie andere (DAX) Werte, besitzt also eine relative Stärke gegenüber anderen Werten. Wenn man solche Bedenken nicht hat, wäre das für mich ein passabler Short. Fresenius läuft seit August 2006 in einer riesigen Seitwärtsrange. Da der Wert am unteren Ende gerade mal wieder ankommt, könnte man dies traden und an der oberen Range wieder glattstellen. Was aus meiner Sicht aber daegegen spricht, sind 2 Dinge: erstens gab es 2 große Abrutscher (16.3.08, 12.10.08), die zwar nach einigen Wochen wieder hochgekauft wurden, aber wie soll man da unter die untere Rangekante einen Stopp setzen? Dem droht Gefahr, dass er bei einem möglichen 3. Abrutscher kassiert wird. Zweitens pendelt Fresenius aktuell zwischen seinem mittel- und langfristigem GD (50 und 200). Hier ist quasi nichts groß herauszulesen und entschieden. Sollte der 50er GD allerdings nach oben gebrochen werden, könnte man dies Long handeln. Allerdings ist das Potential nach oben beschränkt, nämlich die obere Range-Kante um 38,6. Da käme es drauf an, wie gut man in den Trade käme. Sollte Fresenius erneut aus der Range (kurzfristig) abrutschen, könnte man spek. Long an dem 200 GD einsteigen. Riskant, aber möglich. Schlielich hat dies schon mind. 2x so funktioniert. Aber auch hier stellt sich die Frage: wo setzt man den Stopp. Da hilft es nur, den Chart eine Ebene tiefer (dann also auf Tageschart) zu betrachten und ggf. genau zum passenden Zeitpunkt einzusteigen. RWE ist für mich "eigentlich" ein Short (zum "eigentlich" gleich mehr): 2x Abprall an dem Cluster aus beiden GDs. Zudem wieder Rückfall in den bestehenden Abwärtstrendkanal und unter dem mittleren Bollinger-Band. Hier würde ich in einen Short einsteigen. Wegen engem Stopp (über dem 50er GD) und Kursziel mind. das letzte Low (50,8) auch Potential. Hier gefällt mir einzig nicht die Tatsache, dass wie bei Bayer RWE zu billig ist und der Wert sich bisher im Vgl. zu anderen Kandidaten sehr gut gehalten hat, er also eine relativ hohe Stärke aufweist. Bis auf dieses Argument wäre RWE für mich aber ein Short, rein charttechnisch betrachtet. So, bin auf Eure Sichtweise/Kommentare gespannt. ;-) Chartbilder Adidas Bayer Dt. Telekom Fresenius Medical Care Infineon Merck KGAA Münchner Rück RWE Salzgitter Gerne sind Diskussionen zu den Kandidaten willkommen! [Ende]

Jeder kennt ja im täglichen Trading-Alltag das Phänomen, dass die Chart-Software nicht ganz den realen Kurs abbildet oder das ein Chart einfach mal vom Kursverlauf recht skurril aussieht. Hier mal solch ein Beispiel von zwei Providern (Freitag ca. 11.00 Uhr), was zeigt, dass es ganz gut sein kann, wenn man mehrere Datenfeeds zur Verfügung hat. ... und der Monatschart des Forex-Paares AUD/JPY ist auf jeden Fall auch sehenswert, wobei ich auf diesen nur gekommen bin, weil ich ein ähnliches Bild auf dem Piptrader-Blog gefunden habe!

Bevor ich zum wesentlichen komme, möchte ich etwas grundsätzliches loswerden, was vielleicht dem einen oder anderen hilft, meine vielleicht „langsam“ erscheinende Vorgehensweise zu verstehen. Ich bin von Natur aus jemand, der was er anfängt auch zu Ende bringt – selbstverständlich habe ich wie jeder andere auch mal Rückschläge erlebt und bin gescheitert, die Zahl ist allerdings verhältnismäßig gering im Gegensatz zu den erfolgreich abgeschlossenen Dingen. Ich bin kein Genie und nicht mal ein für irgendetwas besonders begabter Mensch, aber die Dinge die ich aufheben möchte, betrachte ich immer lange, beleuchte Sie von alle Seiten und überlege mir, wie es nach dem Aufheben weiter gehen könnte - passt alles, hebe ich Sie auf, passt irgendetwas nicht lasse ich sie liegen und prüfe weiter. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es sinnvoller ist, manche Dinge andere aufheben zu lassen, die vielleicht besser etwas damit anfangen können, als es selber zu tätigen nur um des Aufhebens willen. Ich bezeichne mich privat einfach immer nur als recht gut konditioniert für einige Dinge – und bin überzeugt, dass sich fast jeder selbst passend konditionieren kann. An dieser Stelle werde ich noch ein letztes mal auf den Sinn und Zweck dieses Projektes und den Ausblick eingehen, so dass auch neue Leser alles verstehen: Es soll bei diesem Projekt in erster Linie nicht um Gewinn oder Barverdienst für einzelne gehen, dass sollte für niemanden die Motivation sein. Es kann nur darum gehen eine Art Gilde zu gründen, die eine enorme Schlagkraft durch ihre Mannigfaltigkeit an Wissen erzeugt und sogar demonstriertert/ beweist.  Die Umsetzung des Erlernten und die Anreicherung und Vermittlung von Trading-Wissen ist eines der obersten Ziele.  Das bedeutet allerdings nicht das DaytradingTeam sich ausschließlich darauf beschränken muss; sollten tatsächlich langfristig ordentliche, nachvollziehbare Gewinne entstehen – werden sich automatisch neue Möglichkeiten ergeben; sollten sogar exorbitante Gewinne erzeugt werden, wird diese Gilde und Ihre Mitglieder auch einen außerordentlichen Spielraum für weitere Ideen und Projekte haben – abgesehen davon, dass in jedem Fall der eine oder andere das Erlernte oder gesammelte Wissen für seine eigenen Konten gut nutzen kann. Und noch mal: KEINE BANNER, KEINE WERBUNG, KEINE KOSTENPFLICHTIGEN DIENSTE! Bezüglich der Werbung und Banner sollten wir definieren, wann es zeitlich befristete Ausnahmen geben soll, z.B. um das Depot aufzustocken oder für caritative Projekte Spenden zu sammeln, etc. Aber es wir in jedem Fall per Voting-Tool abgestimmt.     Ich schreibe diese Einleitung, weil ich so unzählige Zuschriften bekommen habe und teilweise immer noch bekomme, dass ich ewig nur mit Lesen beschäftigt und erstaunt war, wie breit das Spektrum der Interessierten ist. Es reicht vom blutigen Anfänger mit echter Bewerbung bis zum Vollprofi mit Depotauszug. Selbst ein erster potentieller Sponsor mit Bannerwunsch hat sich bereits gemeldet. Es haben wirklich sehr viele Ihre Unterstützung angeboten nur leider gab es nur ganz wenige mit der Bereitschaft einen großen Teil eigenverantwortlich dauerhaft zu übernehmen (leider genau so, wie Pierre und ibelieve das schon mal nebenbei vorausgesagt haben). Gut an dieser Stelle könnte man das Projekt natürlich in Frage stellen – aber als ich darüber länger nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass das ganz normal ist; ich würde genauso handeln, wenn irgendjemand anders außer mir diese Idee ins Leben gerufen hätte – ich habe ja selbst lange genug gezögert. Die Problematik ist, dass keiner solch ein riesiges Projekt alleine aufziehen möchte -nicht weil es einem nicht spaß machen würde, sondern weil man es einfach nicht alleine schaffen kann – und klar, wenn man nichts vernünftiges auf die Beine stellt,  macht man sich vielleicht noch lächerlich. Beim Trading geht es vielleicht ähnlich zu: In dem Moment, in dem ich einen Trade eingehe, weiß ich nie hundertprozentig, ob es ein Gewinn-Trade wird oder nicht – aber ich trade trotzdem! Klar, trade ich trotz Ungewissheit, weil mich ja keiner beim evtl. Versagen beobachtet; auch wenn ich genau weiß, dass es zum Geschäft gehört zu verlieren, ist es besser nicht öffentlich zu verlieren. Leichter ist es sicherlich, wenn man nicht alleine dafür verantwortlich ist, man kann sich das Versagen quasi teilen – der Preis für diese seelische Entlastung ist, dass ich dafür im Erfolgsfall leider auch den Gewinn teilen muss :) . Um allen die Mitarbeit zu erleichtern und damit jeder feststellen kann, wie viel Zeit er investieren kann und ob er dazu auch kontinuierlich in der Lage ist schlage ich auf Basis Eurer Angebote nun folgendes vor, gleichzeitig mit der Bitte an Euch sich für die Bereiche zu melden – lest bitte erst alles in Ruhe durch. Es wird für niemanden unannehmbar viel Arbeit oder Verantwortung geben. Es gibt bei der Blog-Mitarbeit keine Einschränkung, ob man drei Themen übernehmen möchte oder nur eins, ob man seine Identität Preisgeben möchte oder nicht, ob man gleichzeitig zu einem Handels-Team gehört oder nicht – keine weiteren Anforderungen außer die eigene: an vernünftige Qualität. Auch die „einsamen Wölfe“ unter Euch können vielleicht ein Gebiet finden, zu dem Sie mal etwas Kleines beitragen könnten. Ich bitte vor allen Dingen auch die, die mir schon per Mail zugesagt haben, sich noch mal nach dem hier genannten Schema einzuordnen, dass erspart mir ein wenig Arbeit. Die Interessenten werden dann immer regelmäßig hinter dem Eintrag aufgeführt, um ein wenig Übersicht zu schaffen, was noch unbesetzt ist. BLOG-TEAM: Administratoren: Profil: Kenntnisse über Wordpress, php, Linux sind vorteilhaft. Zeitliche Bindung: 4 Wochen bis unbegrenzt Admins haben wir vorerst drei, die bei Bedarf getauscht werden können. Eine Vorstellung folgt mit den Redakteuren zusammen. Bitte trotzdem hierfür melden, damit wir ein Backup haben. Redakteure: Regel: Es wird niemandem nachgetragen, der für sich feststellt, dass ihn die Aufgabe zeitlich überfordert oder er erkennen muss, dass er die Arbeit falsch eingeschätzt hat. Kommentare, die die ehrenamtliche Arbeit eines Redakteurs beleidigend abwerten werden ausnahmslos gelöscht. Profil: Tiefergehende Kenntisse zum jeweiligen Thema Zeitliche Bindung: 2 Wochen bis unbegrenzt Aufgabe: Mindestens einmal in zwei Wochen einen Artikel zum Thema selbst schreiben oder Artikel verlinken, Gastbeiträge organisieren etc. Tageszeitbedarf: Neben der einmaligen Aufwendung ab und zu mal einen Artikel zu verfassen sollte mindestens einmal täglich die Blogkategorie bzgl. der Kommentare geprüft und bei Bedarf  kommentiert oder gelöscht werden (Spam oder Unzulässiges). Alle Redakteure bekommen einen erweiterten Zugang zum Blog um Ihre Arbeit selbstständig durchzuführen. Gesucht werden oben genannte Redakteure vorerst für folgende Obergruppen, wobei beachtet werden muss, dass jeder Obergruppe noch mal in die verschiedenen Märkte unterteilt werden kann (Forex, Futures, CFDs, etc.). Je mehr Gebiete wir im Laufe der Zeit abdecken, desto besser - vielleicht deckt jemand auch mehrere Märkte ab. Intradaytrading (Markt-Spezialisierung?) Daytrading (Markt-Spezialisierung?) Swingtrading  (Markt-Spezialisierung?) Positiontrading (Markt-Spezialisierung?) Handelssysteme (Markt-Spezialisierung?) RM/ MM Komprimiertes Basiswissen für Newbies - Instrumente/ Märkte (Beschreibung von Futures, CFD’s, Optionen, etc. in Kurzform). Bibliothek , Software, Hardware Priorität haben die ersten sechs Kategorien, die anderen können natürlich nur teilweise gefüllt werden, sollten aber schon mal Schrittweise zur Verfügung gestellt werden.   Ausblick LEITUNGSTEAM: Der Blog benötigt ein Leitungsteam und eine Organisationsform, dazu wird es ab morgen ein Voting geben.   Ausblick HANDELS-TEAMS: Ich hoffe jetzt mal, dass sich einige für die Mitarbeit melden, und werde dann Details zu den Handels-Teams auflisten, wobei dort die Anforderungen natürlich ein wenig anders sind. Vorab kann ich schon mal ankündigen, dass die Teams auf dem häufigsten Wunsch nach den Blog-Kategorien 1. – 4. eingeteilt wurden, dass dies bzgl. aber noch nach Instrumenten unterschieden werden muss. Da die Trader ihre Trades dokumentieren sollen, müssen die Blog-Kategorien dazu natürlich vorher redaktionell existieren und besetzt sein. Die Kontoverteilungsoptionen stelle ich dann im Anschluss vor. Falls, wie von einigen befürchtet das Projekt für eine Domain thematisch zu groß wird sind die Domains IntradaytradingTeam, SwingtradingTeam, PositiontradingTeam bereits registriert und stehen bei Bedarf zur Verfügung.   Vielleicht haben wir ja bald sogar schon einen kleinen Bericht vom ersten Test des „Team Markttechnik “. LG Aurelius

Ich schreibe ja ganz gerne mal einen Kommentar und werde natürlich einiges an Unterstützung einbringen, habe aber nicht vor diesen Blog als den meinen zu betrachten. Ich verpflichte mich diese Seite die nächsten Jahre finanziell zu tragen und auch die Konten zu stellen, möchte aber den Gedanken des gemeinschaftlichen Projektes in den Vordergrund stellen. Ich kenne ja niemand von Euch privat, ich weiß nichts über Eure Zuverlässigkeit, Kontinuität, Wille und eigenen Absichten und verlasse mich deshalb einfach auf mein Bauchgefühl. Die ersten Hilfsangebote ohne Gegenforderung kamen viel schneller als ich eigentlich erwartet habe, aber es kamen auch schon viele Hinweise zur Einschränkung und Regelung der Team- und Bloggestaltung und deshalb möchte ich heute schon mal ein erstes Modell vorstellen, was in mir in ähnlicher Form auch schon in den E-Mails zugetragen wurde.  Da ich grundsätzlich von Natur eher ein konservativer Typ bin, mache ich immer alles sehr gründlich, weil meine persönliche Überzeugung und Erfahrung davon geprägt ist, das positive Tugenden und Eigenschaften Prozesse erfolgreicher werden lassen, auch wenn Sie manchmal zeitlich ein wenig ausbremsen. Oberflächlich ausgedrückt ziehe ich Qualität der Quantität in fast allen Lebensbereichen vor. Selbstverständlich gehört zu meinen Hauptzielen im Leben natürlich auch "Geld verdienen" aber auch hier gilt das Qualität/ Quantitäts-Prinzip und die Konten sollen wachsen aber nicht um jeden Preis - die Hauptaufgabe soll wirklich das Traden an sich und das Miteinander/ Voneinander Lernen sein; einfach zeigen, dass Trader keine Spinner und Zocker sind sondern eine beruflich ernstzunehmende, seriöse Gilde. Hier also nun die ersten wichtigen und zu klärenden Themen: TOP 1: Bevor wir den Blog jetzt mit Inhalten füllen benötigen wir ein Impressum; zur Zeit werde ich dort aus rein formellen Gründen allein vertreten sein; damit das ganze aber von Anfang an einen gemeinschaftlichen, offenen Charakter hat, würde ich an dieser Stelle mal den Vorschlag machen/ übernehmen, dass wir einen gemeinnützigen eingetragenen Verein gründen, der diesen Blog vertritt. Ein Verein bietet eine Menge Möglichkeiten bezüglich der "echten" Mitbestimmung, bietet gleichzeitig Schutz vor Missbrauch und ist als eingetragener Verein auch bezüglich der Geschäftsprozesse transparent für alle darstellbar.   Der Verein hat einen fünf- bis siebenköpfigen Vorstand, der Blogbetreiber und Verwalter der Konten im rechtlichen Sinne wird - die geschäftlich handelnde (befugte) Vertretung kann auch aus weniger Personen bestehen - ich habe auch schon bei zwei Brokern angefragt, ob es mit Vereinen ein Problem bei der Kontoeröffnung geben könnte, was verneint wurde. Wenn das Konzept und dieser Blog lebt, gibt es offizielle kostenlose Mitgliedschaft und Vorstandswahlen (jeder der schon mal mehr oder weniger in Sportvereinen engagiert war, kennt das vermutlich). TOP 2: Stellvertretend für die sich ähnelnden Aussagen hier zwei Vorschläge zur Team-Konstruktion: "Meiner Meinung nach sollten es maximal 15 Personen sein, die in 5 Gruppen a 3 Personen unterteilt werden. Mehr Personen sollten nicht in einer Gruppe sein, da es sonst zu unendlichen Diskussionen kommen kann. Tradinggruppen könnten z.B. sein Forex, Commodities, Stocks, (Hebel)Zertifikate und Bonds." "Oder aber man macht es anders, und jeder Trader hat die 'Oberhoheit' über ein paar Pairs, bei denen die anderen ihm 'beratend' zur Seite stehen, aber das letzte Wort hätte der 'Haupttrader'" TOP 3: Welche Rubriken/ Kategorien sollte der Blog enthalten? Auch hier die Vorschläge in der genannten Häufigkeit absteigend von "oft" bis "weniger oft": - Bibliothek/ Wissen/ Studien, etc. - MM/ RM - Handelssysteme - Newbies/ Hilfen für Einsteiger - Software/ Hardware - Professionals   - Charttrader - Newstrader - Märkte/ Analysen - Intradaytrading/ Daytrading/ Swingtrading Wir brauchen für jeden Bereich eine Leitung/ Redakteur und Ansprechpartner. Wer möchte also bitte für ein Thema melden. TOP 4: Sonstiges: Die Idee fand ich besonders spannend: Alle registrierten User mit mindestens x-wöchiger Registrierungszeit oder mit mindestens y Artikeln im Blog bekommen eine kostenlose-E-Mai-Adresse mit WUNSCHNAME@DaytradingTeam.de oder WUNSCHNAME@Daytrading-Team.de   Vielleicht können wir zu diesem Themen noch weitere Anregungen sammeln und dann die zeitliche Planung starten. LG Aurelius