Vorne weg möchte ich bemerken, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass es sich bei NinjaTrader um eine der besten Plattformen auf dem Markt für private Trader handelt. Die Möglichkeiten von Unterstützungen für diskretionären Methoden bis zu vollautomatischen Handelssystemen sind nahezu unerschöpflich und wenn man programmiertechnischen Hintergrund hat gibt es derzeit kaum bessere Alternativen. An dieser Stelle will ich allerdings noch mal eine Diskussion au dem Blog aufgreifen, die die Stabilität, Performance und Zuverlässigkeit der Software betreffen. Um dies zu verstehen muss ich eingangs etwas über meinen Trading Desktop und die Einstellungen erzählen: Primär trade ich mit NinjaTrader Futures, Forex und Aktien bei IB und Futures bei Mirus. Ich habe zudem noch sechs Metatrader-Accounts bei verschiedenen Brokern, wobei die Accounts auf zwei Rechner verteilt werden und auf meinem Hauptrechner nur zwei Metatrader-Applikationen laufen. Auf meinem Trading PC mit zwei Monitoren läuft also gleichzeitig immer: Skype Firefox Metatrader – FXOpen Metatrader – FXPro NinjaTrader IB-Trader Workstation Ich nutze dafür einen Quad-Core PC mit 3 GHZ und 16 GB RAM und zwei 1 TB Festplatten (Raid) mit zwei 24 Zoll-Monitoren. Diese Konfiguration ist übrigens wesentlich perfomanter als die Nutzung des Mac-Pro mit ähnlicher Konfiguration (von Virtualisierung spreche ich hier gar nicht erst – ich erwähne das, weil ich ein Unix- und Apple-Kind bin und das Unternehemen aus Redmond nur die Qual der Wahl ist). Die Prozessor-Auslastung liegt pro Prozessor zu „normalen“ Tagesmarktphasen bei 10%-20% abends und nachts bei ca. 1%-2%. Ich denke an dieser Stelle wird jedem klar sein, dass die Hardwareausstattung mehr als ausreichend ist und diesbezüglich kein Engpass zu erwarten sein sollte. Auf meinem Desktop nutze ich zwei Workspaces jeweils auf zwei Bildschirmen. NinjaTrader bietet die Möglichkeit immer jeweils einen Desktop in den Hintergrund zu stellen (nicht sichtbar) und zwischen diesen zügig (relativ gesehen) zu wechseln – ein Workspace dient den Futures, der andere den Aktien. In der Regel habe ich auf dem primären Monitor zwei und auf dem anderen sechs-neun Charts (je nach Marktphase) gleichzeitig offen. Die Charts enthalten in der Regel immer mindesten drei, höchstens 8 Indikatoren – allerdings sind einige Charts mit komplexen (seitens der Berechnung) und kommerziellen Indikatoren ausgestattet. An dieser Stelle möchte ich nicht darüber sprechen, ob es für den einen oder anderen sinnvoll ist mit mehreren Indikatoren zu arbeiten – sondern einfach nur festhalten, dass ich von einer professionellen Software, die mich immerhin ca. 1000 Euro kostet, eine stabile Funktionalität erwarte – daher nun die Nachteile, wobei ich mich auf die wesentlichen konzentriere, insbesondere die, die mich schon einige Euros gekostet haben :) : Grundsätzliches I: Es gibt ein massives Problem mit dem Speichermanagement. Da ich mich recht gut mit der Softwareproduktion und -Entwicklung auskenne, kann ich dieses Problem relativ leicht lokalisieren. NinjaTrader kann zum Teil nicht mit der Menge an Informationen durch Chart-Input, Berechnung von Indikatoren und temporärer Speicherung dieser Daten umgehen. Die Software muss in regelmäßigen Abständen neu gestartet werden, weil sie vermutlich über zu wenige Mechanismen zum Schutz vor Speicherüberläufen verfügt. Besonders dramatisch gestaltet es sich, wenn man kleinere Tickcharts in Märkten mit hohem Volumen über eine größere Periode (z.B. 20 Tage) öffenen will – hier kommt NinjaTrader und seine Datenbank z.B. im ES-Future  schnell an seine Grenzen und wirft eine Fehlermeldung aus. In einigen Foren habe ich gelesen, dass sogar ein regelmäßiger kompletter Neustart des Betriebssystems empfohlen wird. Grundsätzliches II: Die Datenbank-Basis, die verwendet wird ist nicht annähernd als qualitativer und performanter Standard zu bezeichnen. Kaum eine moderne und professionelle Software würde diese Software noch benutzen – sie ist bekannt für ihre Grenzen und Anfälligkeit. Chart- und Instrumentwechsel: Beim Wechsel von Werten kann es unter höherer Last zu Fehlern im Chart kommen, der Chart kann dann trotz Reload-History-Funktionen nicht mehr aktualisiert werden und zeigt ein unverständliches Gap – ein Neustart der Software behebt das Problem. Besonders problematisch ist dies in folgenden Fällen: bei kommerziellen Indikatoren mit Online-Lizensprüfung, bei kleinen Tick-, Range- und Volumcharts in Märkten mit großem Volumen; hier kann schon mal einige Zeit dauern bis der gewünschte Chart gezeichnet wird. Newstime: Heftige Kursbewegungen können die Software kurzzeitig „einfrieren“ – dies wird natürlich genau dann zum Problem wenn man eine Position zu dieser Zeit schließen muss. An dieser Stelle vermute ich wieder Probleme mit der Datenbank, hier scheint es einen Stau beim wegschreiben von Informationen zu geben - das Problem erinnert mich zumindest stark an die Ereignisse mit besagter Datenbank in den 90er Jahren. Letztendlich ist dies aber ein Problem von vielen Trading-Software-Produkten. Auswertungen: Die Auswertungen sind zum Teil sehr sonderbar, sie zeigen manchmal Trades an, die man nie gemacht hat und weichen nicht selten von den Kontoauszügen des Brokers ab. Trader mit ein bis fünf Trades am Tag werden das vermutlich nicht bemerken, jeder den ich kenne, der bis zu 40 Trades am Tag macht hat das gleiche Problem schon mindestens einmal gehabt. Meist kann man das Problem lösen, indem man die Datenbank repariert – das funktioniert allerdings nur dann, wenn die Software samt Datenbank nicht zwischendurch abgestürzt ist. Besonders ärgerlich ist bei der Auswertungsfunktionalität, dass Euro wie Dollar behandelt werden und keine Umrechnungsfunktion existiert – sinnvolle Auswertungen sind daher nur durch Trennung der Märkte möglich. Anbindung an den Broker: Zwar kann man mit der Multibroker-Lizens viele Broker anbinden, jedoch sind einige Funktionalitäten nicht standardmäßig integriert: So lässt sich der Account bei IB zwar mit allen Informationen  zum Buying-Power etc. abrufen, jedoch lässt sich die 24-stündige Zwangtrennung von IB nicht umgehen – dies ist für automatische Handelssysteme natürlich schlecht. Bei Mirus gibt es dieses Problem nicht, dafür hat man dort keinerlei Angaben zum Konto ausser dem aktuellen Kontostand  - wie sich dieser bei laufenden Positionen berechnet und vor allen Dingen in welchen Zeitfenstern und der reelle Abgleich mit dem Konotauszug bleibt ein Rätsel für den Anwender. Gut das klingt zum Teil heftig ... ist aber alles nicht so schlimm, wenn man sich Workarounds erarbeitet und ein wenig Verzicht auf Komfort übt. Mich persönlich stört es vor allen Dingen deshalb, weil ich von einer kommerziellen Bezahl-Variante ein wenig mehr erwarte und stecke daher große Hoffnung in die Version 7.0. Trader, die nur einfache Orderarten nutzen und vor allen Dingen nur verhältnismäßig wenige Order in das System eingeben oder solche, die nur mit schlichten Charts und ein bis zwei Werten auskommen werden diese Tücken vermutlich nie kennenlernen. Es ist wie eine Diskussion über Autos oder Motorräder: Wer nie mehrfach oder regelmäßig 250-350 km/h fährt und dies für Irrsinn hält, wird niemals über die Qualität eines Fahrwerks oder einen PS-Hubraum-Verhältnises ernsthaft nachdenken und wird das Verhalten seines Fahrzeugs für korrekt halten und auch Fehlverhalten nicht unmittelbar erkennen – reizt man sein Fahrzeug allerdings tatsächlich regelmäßig aus – bemerkt man diese Mängel schnell. Aus diesem Grunde gibt es in der europäischen Industrie harte Tests zur Qualitätssicherung, die bei den Produkten an die Grenzen gehen, um diese zu bewerten – dies ist bei NinjaTrader definitiv nicht geschehen (würde auch mit dieser Datenbankwahl vermutlich zu einem Fiasko führen). Böse Zungen behaupten, dass vermutlich die meisten Anwender pleite sind, bevor sie in den Genuss der ganzen Probleme kommen :). Dennoch: NinjaTrader bleibt meine erste Wahl, insbesondere weil Support und Service erstklassig sind und die Community stetig wächst – und für kurzfristiges Trading ist es eine der besten Plattformen für private Trader überhaupt. Ich denke, dass es aber wichtig ist, immer offen, ehrlich und unabhängig Lob und Kritik gleichwertig an entsprechender Stelle anzubringen und sämtliche Dinge regelmäßig und mit ein wenig Abstand neutral zu bewerten. In diesem Sinne kann ich die Software, trotz dieser Wermutstropfen, weiterhin empfehlen und stehe nach wie vor zu Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. LG Aurelius

Einsicht und Demut Das Jahr endet nun so langsam und ich kann von mir behaupten, dass ich wieder viel gelernt habe. Ich habe nun die ersten 8 Monate Futures-Handel hinter mich gebracht und habe so manche bittere Pille schlucken müssen. An dieser Stelle ist es also Zeit ein wenig Demut und Selbstkritik zu üben, was zum Jahreswechsel und zum Weihnachtsfest besonders gut passt. Ich zähle mit Sicherheit nicht zu den Top-Tradern, allerdings seit Jahren wenigstens zu den Gewinnern - und von daher halte ich es für besonders wichtig, dass man sich und sein Handeln selbst jederzeit kritisch hinterfragt. Ich dachte nach so vielen Handelsjahren eigentlich schon fast alles zu kennen, dennoch bin ich mit dem Einstieg in den Futures-Markt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ich handle Futures bei IB und Mirus und bin persönlich von dem Datenfeed von Zen-Fire sehr überzeugt; jedoch habe ich bei Mirus nur kleine Depots gehandelt und diese regelrecht verbrannt... und dies aus folgenden Gründen: die Kontogröße (und das damit verbunde Risiko) hat mich häufig zu vorzeitigen Stopps gezwungen, die Signale waren nicht ordentlich genug gefiltert (was daran lag, dass der Datenfeed in Verbindung mit der Software so gut war, dass meine bisherigen Realtime-Handelssignale meist zu früh kamen - dies konnte ich natürlich mittlerweile durch Anpassung meiner Systeme ändern), durch meine Umstellung von Teilzeit- auf Vollzeit-Trader kam es definitiv häufiger zum sogenannten "Overtrading", die Software ist sehr "buggy" und hat definitiv auch einen Anteil daran (an dieser Stelle noch mal Dank an meinen Broker, der meine Positionen immer auf Zuruf absolut schnell und zuverlässig geschlossen hat), Ninja Trader gehört schon zu den besten Lösungen, aber jeder der mehrgleisig tradet (bzgl. Märkte, Zeitebenen, Systeme, etc.) kommt schnell an die Grenzen (dazu wird es wie versprochen noch einen Artikel geben). ... und letzten Endes hatten auch meine Handelssysteme eine kleine Drawdownphase. Der Grund, warum ich über mein persönliches Trading an dieser Stelle überhaupt schreibe, ist lediglich der, dass ich hoffe, damit aufzeigen zu können, dass es normal ist zu verlieren. Es ist ein essentieller Bestandteil des Tradings und es ist besonders wichtig besonnen zu bleiben und nicht gleich „die Flinte ins Korn zu werfen“. Man sieht an meinen Fehlern gut, dass es die typischen Fallen sind, die auch häufig in der Literatur erwähnt werden und die einen alle Jahre wieder begegnen können - ich behaupte sogar, davor ist keiner gefeit. Besonders schwer machte mir die Tatsache zu schaffen, dass meine anderen Märkte (Forex und Aktien) sehr gut liefen und ich mit Futures einfach nicht den Durchbruch schaffte. Es gab dabei nicht nur einmal Zeitpunkte, an denen ich mich beinahe entschlossen hätte, den Handel wieder einzustellen und mich auf meine bisherigen Märkte zu konzentrieren. Im letzten Monat hat sich das Blatt aber nun (wieder) zum Guten gewendet: In Summe habe ich mein Jahresziel zwar nicht ganz erreicht, liege jedoch mit der Gesamtrendite über dem Durchschnitt von besseren Anlagen - auch wenn mich die Futures unterm Strich noch einige Euros an Lehrgeld gekostet haben. Die glückliche Wende kam mit der Erkenntnis, dass es nicht wirklich wichtig ist, jeden Markt sofort zu beherrschen und dass ein reiner Wissenstransfer nicht einfach möglich ist, mein Ego hat an dieser Stelle unbewusst zeitweise die Macht über mich und mein Handeln übernommen. Mit erhöhter Konzentration auf MM und RM und das Filtern der besten Signale hat sich das Problem dann automatisch erledigt. Blogreview Der Blog hat sich aus meiner Sicht recht gut entwickelt, die Autoren existieren zumindest alle noch, auch wenn nicht jeder aktiv schreibt. Auch wenn die Entwicklung von Handelsteams nicht gerade explodiert, so ist ein festes Kernteam um Blog und Handel herum immer präsent und aktiv. Ich verzichte an dieser Stelle bewusst darauf, einzelnen Freiwilligen zu danken; denn es ist nicht "mein" Blog sondern "unser" Blog der durch die Autoren und Teammitglieder lebt. Aus diesem Grunde bedanke ich mich stellvertretend für das DaytradingTeam hiermit vor allen Dingen bei allen Lesern und Interessenten - auch wenn ich die Diskussionskultur bzgl. der Häufigkeit recht gering finde, haben wir zumindest 235 Feed-Abonnenten und täglich zwischen 500 und 1000 Leser. Natürlich ist diese gemäßigte Diskussionsmenge ein Vorteil für uns, da wir inhaltlich weniger Aufwand haben, allerdings führen die hohen Klickzahlen zu heftigen Aufwendungen seitens der Server und der Sicherheit, so haben wir im letzten Jahr seit April 349 Hackerangriffe zu verzeichnen, davon 231 allein durch SQL-injections - alle erfolglos (mit Ausnahme einiger erhöhter Server-Response-Zeiten zu bestimmten Intervallen). Weihnachtsgeschenk Da ich im Kurzfristbereich ein typischer Indikator-Trader bin und es hier schon einige kostenlose Dinge gibt, ist es kein bahnbrechendes Geschenk, sondern dient mehr als Geste und Dankeschön – auch wenn vielleicht nicht jeder etwas damit anfangen kann. Der unten stehende Link führt zu einem Indikator, der samt Quelltext verfügbar ist und die Möglichkeit bietet, dass er von Programmiereinsteigern leicht ergänzt und um weitere Indikatoren erweitert werden kann. Erklärungen und Beispiele sind vorhanden. Hier geht es ab dem 24.12.2009 (abends) zum Weihnachtsgeschenk :) Wir wünschen allen ein frohes Fest und geruhsame Feiertage

Wohlgemerkt ... dies ist keine Werbung! Hallo Trader! Ich bzw. das daytradingteam war am 12. November anläßlich der neuen WHSelfinvest Niederlassung in Frankfurt zu einer kleinen Eröffnungsfeier einen Tag vor der "World of Trading" (WOT) Messe eingeladen. WHSelfinvest ist ein Broker, der u.a. CFDs, Forex und Futures auch für den deutschprachigen Raum anbietet und mit Frankfurt sein erstes deutsches Büro eröffnet hat. Mir sind verschiedene Meinungen von Traderkollegen bekannt, die (sehr) gute Erfahrungen mit diesem Broker gemacht haben, insb. im CFD-Bereich (u.a. verwendet WHSelfinvest echte "Live"-Kurse von Aktien-CFDs mit normalem Börsenspread, s. Info). Das Treffen fand im Luxushotel Marriott statt und aus eigenen Erfahrungen mit solchen Veranstaltungen schwante mir schon Schlimmes bzgl. der Parkgebühren für diesen Abend ;-). Lustigerweise habe ich dann aber das Parkhaus zum Hotel gar nicht gefunden (weil schlecht beschriftet oder nur gut versteckt, je nachdem...) und konnte - entgegen der üblichen Praxis - mein Auto völlig umsonst auf einem nahen Seitenstreifen parken. Damit hatte der Abend schon einmal besser angefangen als erwartet. Übrigens hatte auch ein Trader, den ich im Laufe des Abends noch kennenlernte und mit dem ich mich dann auch darüber unterhielt, den Parkplatz ebenfalls nicht gefunden. Er hatte allerdings bei den Mülltonnen geparkt... ;-) Die eigentliche Veranstaltung inkl. kleiner Verpflegung (die üblichen exklusiven "Schnittchen") nach dem Vortrag war umsonst, daher Danke nochmals an WHSelfinvest (insb. an Herrn Schneider), die das Ganze bezahlt haben und natürlich für die Einladung des daytradingteams. Auf der Veranstaltung haben sich ein kleiner Kreis illustrer Personen zusammengefunden (lt. Pressetext "Kunden, Geschäftspartner und die Finanzpresse", da zählen wir dann wohl zu den Letzteren...). Ich kannte davon noch lange nicht jeden, aber z.B. sind mir u.a. Herr Ralf Flierl (Chefredakteur Smartinvestor), Herr Dr. Gregor Bauer (Vorstandsvorsitzender des VTAD), Herr Michael Voigt (Das große Buch der Markttechnik, "Der Händler") und noch ein paar weitere Personen über den Weg gelaufen. Außerdem waren scheinbar auch ein paar Trader wie Du und ich anwesend (Grüße an Erik, den ich dann einen Tag später auf der WOT nochmals getroffen hatte und der nach der Verstaltung erfolgreich sein Auto bei den Mülltonnen wiedergefunden hat...). Das Publikum bestand vielleicht aus geschätzten 50-70 Personen, also recht überschaubar (s. Foto). Herr Wouter Warmoes, Geschäftsführer der WH SelfInvest AG, begrüßte die Anwesenden und beschrieb kurz den Werdegang von WHSelfinvest, der einige witzige Anekdoten, insb. aus der Anfangszeit des Brokers bereithielt. Nach dieser Begrüßung folgte der ca. einstündige Vortrag von Herr Dr. Friedhelm Busch (u.a. bekannt aus der "Telebörse" und weiteren Sendungen) mit dem Thema "Die Börsen zwischen Angst und Zuversicht". Dieser war unterhaltsam und sogar manchmal kontrovers, wobei mir selbst das Meiste aus verschiedenen Quellen schon vorher bekannt war (z.B. aus dem Smartinvestor oder Internet). Für andere war dies aber sicher neu und so konnte man verschiedene Entwicklungen an den Börsen auch in einem anderen Blickwinkel neu entdecken. Das Publikum hat u.a. noch erfahren, dass Herr Dr. Busch, wie wohl viele andere auch, die Rally an den Aktienmärkten seit März verpasst hat und nun auch (noch) nicht investiert ist, aber auf einen Einstieg wartet (fragt sich nur, bis wann...). Weitere Meinungen vom ihm gab es zur Entwicklung des US Dollar, zu Gold und zu den Aktienmärkten. Nach seinem Vortrag konnte man noch Fragen an Herrn Dr. Busch stellen, was vom Publikum reichlich in Anspruch genommen wurde. Anschließend konnte man bei den schon erwähnten Schnittchen mit anderen Teilnehmern diskutieren und sich austauschen. Ich hatte da z.B. ein etwas längeres Gespräch mit Herrn Flierl. Da ich langjähriger Abonnent von Smartinvestor bin, habe ich dem Chef mal meine Meinung zu seinem Blatt gesagt (was jetzt nicht heißen soll, dass ich die Zeitschrift negativ sehe, im Gegenteil. Wer sich z.B. abseits vom Mainstream, insb. vom Börsenblätter-Mainstream, informieren will, ist hier sehr gut aufgehoben). Ich habe vor lauter Reden fast das Essen vergessen und musste mich dann gegen Ende noch um die letzten verfügbaren Schnittchen bemühen, natürlich bei entsprechender Wahrung der Etikette. ;-) Vorsorglich hatte ich mir schon einmal vor der Veranstaltung selbst noch eine kleine Notration für die ca. 1 1/2 stündige Heimfahrt besorgt... Alles in allem war es ein gemütlicher Abend mit einigen interessanten Leuten. Einige waren vielleicht auch deswegen da, weil am nächsten Tag die WOT begonnen hat? Auf jeden Fall war die Atmosphäre angenehm zum Unterhalten. Bis auf so ein aufgestelltes Banner/Plaket von WHSelfinvest und natürlich den Mitarbeitern hat eigentlich nichts auf eine Werbeveranstaltung hingedeutet. Sie ist auch nicht so rübergekommen, im Gegenteil: Man konnte hier einfach ein paar interessante Leute kennenlernen und ggf. neue Einblicke zum aktuellen Börsengeschehen gewinnen. Die Produkte von WHSelfinvest (z.B. CFDs, Futures, etc.) wurden gar nicht bis einmalig angesprochen (zumindest im Vortrag), das war's aber auch schon. Also eine ganz andere Welt wie die vielleicht von Messen bekannten "marktschreierischen" Aktionen oder "Einführungsseminare" bestimmter CFD-Brokerkonkurrenten... Von WHSelfinvest wurden Bilder von der Veranstaltung geschossen, von denen ich hier einige verwendet habe. Grüsse Marvin

Da ich immer wieder gefragt werde, ob ich ein gutes Scalping-Handelssystem kenne und ob ich selbst eins benutze, möchte ich dazu ein paar grundsätzliche Dinge festhalten: Ich kenne einige gute Systeme, die offensichtlich gute Ansätze haben, allerdings habe ich noch kein System kennengelernt, das ich blind laufen lassen würde und vom dem ich gesehehen habe, dass es in kleinesten Timeframes kontinuierlich erfolgreich ist. Meiner Meinung nach ist ein manuelles Eingreifen an irgendeiner Stelle zur irgendeiner Zeit immer notwenig. Ich persönlich glaube, das für den sehr kurzfristigen Bereich der halbautomatische Ansatz am sinnvollsten ist, da es oft kurzfristige Beeinflussungen des Marktes gibt (z.B. News),  die kaum ein System allein handhaben kann. Ich unterscheide im Grundsatz zwei Scalping-Ansätze: 1. Große Positionen - Minimale Bewegung (2-4 Pips/ Ticks in wenigen Sekunden)  - wenig aber hochwahrscheinliche Setups. 2. Sehr kleine Positionen - größere Bewegungen (5-... Pips/ Ticks in Minuten bis Intraday) - viele kleine Setup mit besser als durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit. Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass Scalping nicht für Anfänger geeignet ist, was allerdings nicht heisst, dass sich der Anfänger nicht intensiv damit beschäftigen können- wichtig ist es, eine eigene Philosophie zu haben und zur Persönlichkeit passende Ansätze zu entwickelen. Meine oben genannte grundsätzliche Einteilung hat sich über viele Jahre ergeben und ich versuche sie im Folgenden in Kurzform, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zu begründen: zu 1. : Das Durchstoßen von Wiederständen und Unterstüzungen, Pivot oder sonstigen markanten Punkten möchte ich keinem System überlassen, da ich das Risiko durch persönliche Einschätzung und der letzten kurzfristigen Entwicklung in der Regel (insbs. durch den größeren Informationsvorsprung gegenüber der Systeme) besser einschätzen kann. Ein schönes Beispiel bietet die EurUsd-Entwicklung der letzten Tage. Ein System hätte hier vielleicht versucht auch den dritten Durchbruch durch das Hoch zu handeln - ein diskretionärer Trader hat vermutlich die bessere Enscheidung getroffen und hat dies nicht versucht. Bei dieser Methode ist durch die große Position darauf zu achten, wie sich der Kurs durch den Einstieg bewegt - geringste Anzeichen von Schwäche führen zum Exit und diese Entscheidung treffe ich lieber allein. An dieser Stelle ist es auch tatsächlich so, dass ich eine hohe Trefferquote benötige, da ich nur einen Emergency-Stop im System habe, den ich zwar schnell nachziehe, der aber dennoch verhältnismäßig hohe Verluste  bringen kann. zu 2. : Ein  System, dass nur sehr kleine (Mikro-)Positionen handelt mit einen angemessenen CRV und normaler Trefferwahrscheinlichkeit kann man gut nebenbei als "automatischen-Scalper" laufen lassen. Die Verluste sind in der Regel so klein, dass sie nicht schmerzen und nur die Masse der Gewinner bringt das Konto langsam zum wachsen. Nun kann man sich fragen: "Naja, warum dann nicht die Positionen erhöhen?" :) ... das folgende ist meine ganz persönliche Meinung und darf von jedem gerne anders geshen werden - ich habe hier meinw Erfahrung zu etlichen eigenen und kommerziellen Handelssystemen einfließen lassen und behaupte daher einfach mal, dass kein Handelssystem langfristig funktioniert! Wenn ich also große Positionen habe und damit auch in schlechten Phasen große Verluste erzeuge, wird es schwer wieder auf die Beine zu kommen - ob ich ein guter Trader bin oder nicht; denn mein Kapital ist geschmolzen und die Möglichkeiten damit begrenzt.  Habe ich aber Verlustserien mit verhältnismäßig kleinen Summen , so habe ich die Möglichkeit, sofern ich Ahnung vom Trading habe, gegen meine Systeme zu traden und damit die Verluste auszugleichen und als guter Trader kann ich es auch häufiger wagen  größere Positionen (im Verhältnis zu den Systempositionen) zu öffen - wie gesagt: wenn ich traden kann!  Als abschliessende Anmerkung seien an dieser Stelle "Grid-Trading-Systeme" genannt, die in der Regel sehr gut performen, aber über die Zeit größerer Verluste ansammeln - man erkennt diese Systeme daher häufig an der Equity-Kurve, die regelmäßige Spitzen bzw. Ausreisser nach unten macht, während die Kurve im Gesamtbild ansteigt - aus meiner Sicht sind diese Art Systeme für Trading-Laien Zeitbomben. Ein weiteres Handelssystem: RAureliusMOMRSI Nun kam auch die Frage wie ich bei Marketindex im 5-Sekunden-Chart scalpen konnte und wie ich das getestet habe. Auch hier dehalb grundsätzlich die Anmerkung, dass man sich immer selbst Gedanken machen muss, was funktionieren kann und was sinnvoll ist. Dazu reicht es nicht aus, einfach nur ein System eines anderen zu übernehmen, sondern es ist wichtig, viele Untersuchungen und Beobachtungen selbst durchzuführen. Wenn man dann etwas gefunden hat sollte man einen Backtest machen und diesen auch visuell bewerten - das ist im kurzfristigen Bereich besonders wichtig, da ein System schnell z.B. durch News komprommitiert werden kann. Meine Ansätze im kurzfristigen Bereich haben häufig Ansätze, die mit der Nutzung von Standardindikatoren im Zusammenhang stehen und ich diese für Ein- und Austiege und/ oder als Filter nutze. Hier also ein kleines Beispiel für den 5-Sekunden Chart. Das System ist ein Reversal-System und handelt die Korrektur im 6E-Future (EurUsd). Einstieg Verkauf (Kauf entsprechend andersherum): Durchbruch (close) des RSI durch das 70er Niveaus von oben, Momentum(2)<0. Ausstieg: Gegensignal oder Momentum(15) >0 oder Emergency Stop bei 12 Ticks WICHTIG: Dieses System erzeugt wenig Signale und verdeutlich daher meinen Ansatz: Ich sitze natürlich nicht tagelang vor dem Bildschirm und warte bis das Szenario eintritt, sondern ich warte bis ich einen Alarm bekomme - dann entscheide ich, ob ich trade oder nicht - gleichermaßen verhält es sich natürlich mit dem Ausstieg. So sieht ein typischer Trade im Chart aus: So sieht der Backtest aus, wobei man hier unbedingt weiter testen muss. Das System ist mit diesem Parametern als Beispiel zu verstehen. Jeder Trade wurde mit 5 Euro Gebühren versehen, was beim  Forex, dann dem Spread entsprechen sollte. DIESE DATENMENGE IST NICHT AUSREICHEND UND DAMIT AUCH NICHT REPRÄSENTATIV! Der Equity-Verlauf als Kurve und über die Handelstage: ... und die Trades imDetail: Zu guter Letzt möchte ich mit dem folgenden Beipiel zeigen, warum einerseits eine visuelle Kontrolle nötig ist und andererseits, warum ich es häufig für besser halte, nach dem Signal zu entscheiden, ob ich trade oder nicht. Dieses Signal hätte ich im Futuremarkt wegen der Eröffnung z.B. im Leben nicht gehandelt :) LG Aurelius

Viele kennen sicherlich die Situation genau am Tief/ Hoch eingestiegen zu sein und müssen zusehen, wie kurz darauf der Kurs dreht und ins vorher anvisierte Ziel läuft. Scalper kennen, auf Grund ihrer hohen Handelsfrequenz, besonders die Tücken, die an markanten Punkten entstehen, wissen aber auch, dass Durchbrüche manchmal, inbesondere zu volatilen und volumenstarken Zeiten, erhebliches Potential bieten können. Eine mit Vorsicht zu geniessende Lösung stellt das systematische Nachkaufen einer Position (im Verlust) dar. Anfängern ist diese Methodik nicht nahezulegen, da etwas mehr Erfahrung benötigt wird - ich halte es dennoch für sinnvoll die Methodik vorzustellen, weil dieses Beispiel zeigt, dass nicht jede plakative Börsenweisheit als ungeschriebenes Gesetz akzeptiert werden muss - in diesem Zusammenhang z.B.: "Niemals verbilligen, niemals im Verlust nachkaufen". Diese Art Strategien findet man im Verhältnis ziemlich selten, was vermutlich daran liegt, dass nur wenige sie benutzen oder darüber sprechen (B. Schäfermeier hat, wenn ich mich recht erinnere, mal den Nachkauf von halben Position zu fest definierten Marken vorgestellt). Was benötigt man? Eine gute Vorstellung in welcher Phase sich der Markt befindet. Starke übergerordnete Trends sind zu bevorzugen. Grundkenntnis über Widerstände und Unterstützungen - speziell Fibonacci, aber auch z.B. Pivot, Vortageshoch, etc. Einen Trend-Indikator, mit dem man vertraut ist und dessen Durch- bzw. Ausbrüche/ Überschneidungen mit dem Kurs signifikante Relevanz haben. Welche Kompressionen sind zu empfehlen? Ich persönlich verwende Charts von 5 Minuten bis zum Stundenchart; kleinere Einheiten würde ich wegen der sinkenden Relevanz der Fibonacci-Level nicht empfehlen. Wann sollte ich diese Methodik anwenden? Ich muss mit dem Timeframe, in dem ich handle und dem Kurs vertaut sein (z.B. durchschnittlicher Bewegungsspielraum/ ranges sollten bekannt sein) NUR, wenn eine Position gegen mich läuft, aber das grundsätzliche Setup für diesen Trade noch gültig ist. Den meisten sind "Fibonacci Retracements" sicherlich bekannt, wer sie nicht kennt, sollte an dieser Stelle "googlen" und sich das Basiswissen aneignen. Ich verwende hier lediglich die Eigenschaft, dass ich diversen Zonen (level) höhere Umkehrwahrscheinlichkeiten für den Kurs zuordne. Der Einstieg sollte den eigenen Regeln folgen und sollte natürlich sinnvoll gewählt sein. Als Beispiel verwende ich hier die Kreuzungen von Durchschnitten mit dem Kurs (mittleres Bollinger-Band) und Ausbrüche aus dem Bollinger-Band, die einige Trader als Signal nutzen (Bollinger-Breakout). Ich persönlich verwende häufiger den Super-Trend-Indikator; als Beispiel soll aber der hier gezeigte Trade von heute mit Bollinger-Bändern genügen. Vorarbeiten und Einstiegsregeln: Festlegung des maximalen Risikos und der resultierenden Kontraktgröße. Ich kaufe maximal zwei mal nach und erhöhe dabei mindestens einmal die Position, d.h. ich muss mir eine Positions-Konstellation konstruieren, die einerseits zum Risiko und andereseits zum Kurs (typische Eigenarten, Volatilität und Volumen) passt. Dies ist der schwierigste Teil und erfordert viel Übung. Ich wähle an dieser Stelle einen einfachen Martingale-Ansatz und verdopple jeweils. Wenn ich mit 10 Kontrakten handle, muss ich auf der Grundlage meinen maximalen akzeptablen Verlust berechnen und kann dann meine Nachkaufregeln zusammenstellen (die Berechnung kann nach Chart oder Geld erfolgen). In diesem Beispiel bedeutet dies 1,2,4 (Einstieg, 1. Nachkauf, 2. Nachkauf); denn würde ich mit zwei Kontrakten starten, hätte ich beim dritten Trade bereits die maximale Kontraktanzahl überschritten. Ich riskiere also den Verlust von sieben Kontrakten. Wenn man sich ein wenig mit Fibonacci beschäftigt, kann man mit Übung diese Beträge schnell überschlagen. Der Martingale-Ansatz dient nur als Beipiel und ist nicht wirklich zu empfehlen, da die Verluste bei schlechter Ausführung sehr groß werden können. Wahl des richtigen Zeitpunktes Ich nehme nur Einstiege wahr, die mir durch weitere Filter die Richtung bestätigen. Niemals potentielle Umkehrpunkte, d.h. ich achte auf Pivots, Vortagesextrema, Close, Open, runde Zahlen, etc. Einfach ausgedrückt, nutze ich diese Strategie nur bei den allerbesten Setups. Trade wird ausgelöst, Trade-Handling Mein Einstiegssignal war das Durchbrechen des mittleren Bollinger-Bandes, nach starken Abfallen des Bandes und Wendung/ Konsollidierung des 200er EMAs. Ich zeichne die Fibonaccis ein: vom letzten markanten Punkt des Indikators (nicht des Kurses) zum Einstiegspunkt. Der genannte markante Punkt wird aus dem Kursverlauf abgeleitet und ist (im Beispiel zu sehen) die Indikator-Position des letzen Swing-Hochs. Das Tradingziel (siehe Abb. oben) und der Stop werden festgelegt, wobei das Tradingziel wegen evtl. schnell drohender Umkehr Priorität hat. Primäres Ziel ist die -38,2%-Marke. Wenn man mit mehreren Positionen arbeitet sollte man einen Teil bei -23,6% realisieren, dies gilt auch, wenn die Bewegung nur sehr langsam zur Zielzone oder gar mit Rücksetzern erfolgt. Hier kann man viele Strategien zu Gewinnmitnahme implemtieren, so ist es auch möglich eine Restposition nach der -38,2-Marke zu trailern, etc. In diesem Beispiel haben wir nur eine Position und wählen das Ziel wie oben angegeben. Ich setze den Stop auf das festgesetze Risiko für diesen Trade knapp über den Fibonacci-Level 61,8% und lege die Nachkauforder auf den Fibonacci-Levels 38,2% und kurz unter 61,8% in den Markt. Manchmal kann es auch sinvoll sein den Stop höher zu setzen (siehe Beispiel unten), was allerdings durch den letzten Nachkauf zu erheblichen Verlusten führen kann und nur unter gewissen Bedingungen praktiziert werden sollte (dazu im nächsten Beispiel) - mein Hauptstop ist ansonsten immer diese 61,8%-Marke: Ein Zurücklaufen über diese Marke läßt das Trade-Setup ungültig werden. In diesem Beispiel können wir die Stops leider nicht mehr sehen, da der Gewinn sehr schnell ausgelöst wurde. Ich habe danach noch einen Trade im 15min Chart durchgeführt, bei dem man das Procedere ein wenig anschaulicher verdeutlichen kann. In diesem Beispiel wähle ich als Einstieg eine Shortposition in einem aktiven Abwärtstrend, beim erneuten Ausbruch aus dem unteren Bollinger-Band. Die folgende Abbildung zeigt im grau hinterlegten Bereich die bereits ausgeführte Order, den ersten Nachkauf und die zweite aktive, aber noch nicht ausgelöste Nachkauforder. Die nächste Abbildung zeigt die den weiteren Verlauf: ... die bereits ausgeführte 2. Nachkauforder, den Stop und die Gewinnmitnahme. Der Stop liegt in diesem Fall nicht auf dem 61,8%-Level, sondern über dem Bollinger-Band: Es wichtig zu wissen, dass dies eine, von den oben angesprochenen, Ausnahmesituationen ist! Normalerweise liegt der Stop immer auf dem 61,8%-Level! Die Erklärung für diese Ausnahme gründet auf der Tatsache, dass als Signalgeber ein Bandindikator benutzt wurde (Bollinger-Band), der auf Grund seiner Beschaffenheit eine gute Stop-Möglichkeit, nämlich das gegenüberliegende Band bietet ... und da ich nur 7 von meinen möglichen 10 Positionen im Einsatz habe, darf ich bzgl. des Risikos den Stop derart setzten. Abschließend ist nochmals zu betonen, dass die Positionsgrößen-Strategie und die Auflösung des Trades besonders an die eigenen Bedürfnisse und Strategien anzupasssen sind. Im letzten Beispiel hätte man die Position sicherlich noch weiter laufen lassen können oder zumindest trailern - ich tendiere allerdings persönlich dazu, einen Trade, der sehr stark zurückläuft, schnell aufzulösen und hätte ihn beinahe auch noch früher geschlossen, da sich derzeit auch im übergeordneten Chart (ohne Abbildung) die Situation änderte. Ich persönlich wähle im Regelfall die Positionsgrößen-Strategie 1,1,2. Nur im Forex-Markt, in dem Fibonaccis eine auffällige Relevanz haben, erhöhe ich manchmal die letzte Positionsgröße auf 4. LG Aurelius

Das Blog, der Blog - jeder schreibt es anders - Blog übersetzt als Tagebuch wäre "das", für mich klingt "der" Blog besser, so sei es dann auch hier ... In den Sommerferien habe ich mal die Zeit genutzt äußerst intensiv und zielgerichtet alle möglichen Finanz- bzw. Tradingblogs zu lesen und durch Foren zu stöbern. Ich war wirklich sehr beeindruckt, wie viele Trader Ihr Trading veröffentlichen (zumindest die Ergebnisse) und was da so für interessante Kommentare anfallen :). Interessant fand ich dabei, dass ich, je mehr ich las, immer weniger handelte bzw. sehr unkonzentriert war und mich von einigen Ideen sogar massiv ablenken ließ - nicht das sie mein Handeln beeinflussten, aber ich habe mich häufig gefragt, ob das funktionieren kann was mancher dort so macht. Die meisten, stellen Ihre Informationen kostenlos zu Verfügung und nutzen den Blog mehr oder weniger als Tradingtagebuch, was ich auch für recht sinnvoll halte und natürlich begrüße. Was ich aber vermisst habe, ist die klare Offenlegung der Handelsmethodik oder des jeweiligen Stils - insbesondere habe ich es persönlich sogar so empfunden, dass je mehr die Blogger Ihren Erfolg bekundeten, desto weniger war zu lesen wie sie zu Ihren Ergebnissen gekommen sind (vielleicht aber auch nur eine sehr subjektive Ansicht). Sehr lustig fand ich aber, wie oben schon erwähnt, die Kommentare der Leser zu den unterschiedlichsten Artikeln: Während bei den rein Wissen-Vermittelnden Blogs häufig ein reger Austausch mit guten Kommentaren stattfand, war auf vielen anderen unendlich viel rammdösiger Müll zu lesen ... von extremer "Klugscheisserei" bis zu diversen verbalen Attacken und Beleidigungen - bei aller Liebe zur Demokratie und der Tatsache, dass sich diese Leute selbst disqualifizieren: Ich würde an solcher Stelle konsequent löschen; denn gerade für interessierte Leser ist das vermutlich sehr ärgerlich. Wenn man die Kommentare ernst nehmen würde, gäbe es 90% erfolgreiche Trader und nur 10% Verlierer im Markt (war doch irgendwie andersherum :)). Ich habe mir in dieser (alter und neuer) Fülle einige Blogs rausgesucht, dessen Feed ich abonniert habe und deren Entwicklung ich aus Neugier (und Unterhaltungsgründen) weiterverfolgen werde. Es ist unmöglich alle Blogs zu lesen und ich lese ausschließlich stichprobenweise, wenn meine Trades laufen, also nebenbei. Ich führe jetzt nicht solche "must-have-feeds" wie z.B. Candletrading, Aktienboard, Elite Trading, Trendinvest, Godmode, etc. auf, da diese für mich immer schon auf meiner Liste standen und immer mal (wieder) einen Blick Wert sind. Die Seiten, die ich hier nenne, sind schlicht und einfach aus bestimmten Gründen recht interessant und lohnen sich zu verfolgen - viele sind sicherlich schon altbekannt. Für Anfänger ist das eine oder andere sicherlich lehrreich und für die Profis unterhaltsam (nicht ironisch gemeint). Die Reihenfolge ist keine Rangliste und die Schlagworte, die ich mit dem Blog verbinde, sind natürlich überwiegend persönliche Ansichten. Ich lese derzeit also regelmäßig folgende Blogs und bitte es nicht persönlich zu nehmen, wenn der eine oder andere zwar von den Eigenschaften hierhergehört, aber nicht explizit aufgeführt ist: K.I.S.S. Trading: http://www.kiss-trading.de/ Dieser Blog von Frank aus Frankfurt (hört sich wirklich gut an) ist schon recht lange online. Kaum ein Blogger bringt so gut eine der wichtigsten Tugenden des Tradings rüber:  Disziplin! Nicht nur, dass er seinen Blog ordentlich und regelmäßig pflegt, indem er strukturiert regelmäßig sein Vorgehen kommentiert, er macht dies auch so, dass man seinen Weg gut nachverfolgen kann. Auch wenn das Depot nicht den besten Stand hat - vermute ich ist es nur eine Frage der Zeit bis er erfolgreich sein wird. Mit gleicher Disziplin aber weniger Aufwand (dafür vielleicht mit mehr Erfolg beim Traden) werden auch z.B. die Blogs PIPTRADER-BLOG und URANOSS-DAYTRADING betrieben (und natürlich noch viele andere mehr). EACH TRADING DAY http://www.eachtradingday.com/ Dieser Blog zeigt auch den Weg eines Traders - wobei hier die Abwechslung durch kleine, abwechslungsreiche Finanzartikel sehr gelungen ist. Er hat ein gutes Gefühl für die "Sahnestückchen" unter den Finanzartikeln (vielleicht ein wenig grob umfasst) und fährt dabei interessante, aber nie zu "schwere" Literatur auf. Dies zeigt sehr schön, dass die Finanzbranche alles andere als langweilig ist und auch pure Chartisten hier einige interessante News und Geschichten finden können. Daytrading.de http://www.daytrading.de Daytrading.de ist ein Nummer in der Blog-Welt; man mag über die Historie denken wie man will. Philipp macht einfach einen sehr guten Job als Trader (mit redaktioneller Unterstützung von Valentin) und zeigt wie ein Depot stetig wachsen kann. Dieser Blog steht für mich auch für die Kommerzialisierung des Tradingblogs: kein Blog vermarktet so geschickt "trading is business". Europa und speziell Deutschland hinkt hier grundsätzlich sehr hinterher und die Jungs sind gute Vorreiter. Hier werden wir in Zukunft sicherlich noch einiges sehen (vermutlich unter permanent wechselnder Optik)  - und von Philipp wird man noch viel hören und lesen. Für Anfänger lohnt es sich in jedem Fall die Ein- und Ausstiege im Chart nachzuvollziehen und die Podcasts zu abonnieren. Nicht zu vergessen ist an dieser Stelle "True Aphrodite“ der Blog des ehemaligen Mentors des oben genannten Philipps. Er tradet wieder und testet derzeit sein System "Siddharta". Der Blog ist eine für mich ein Muss; denn Pierre ist sicherlich eine der umstrittensten Persönlichkeiten der europäischen Tradingbranche und könnte ein gutes Beispiel werden wie man wieder aufsteht. Beide Blogs sind immer für Überraschendes (und Unvorhersehbares) gut – wie im Trading-Alltag eben. Der Forex Millionaer http://der-forex-millionaer.de/ Dies ist zur Zeit mein absoluter Favorit :). Kay ist ein äußerst sympathischer Anfänger mit sehr großem Erfolg in seiner Startphase. Er möchte in 365 Tagen aus 1.000 Euro eine Million Euro machen  - er hat sich ausgerechnet, dass er dazu ja nur 2,xx% pro Tag benötigt und stellt damit alle anderen Challenges in den Schatten. Einige von Euch erinnern sich noch an: aus 10.000 eine Million, aus 10.000 Hunderttausend, das 1%-täglich-Experiment, etc. - nein, hier haben wir etwas heißeres. Den zukünftigen Gewinnplan konnte man sich auch von seiner Seite runterladen und er macht derzeit fast jeden Tag ein Video und stellt seinen Tageskontoauszug (Metatrader) ins Netz. Nach meiner leicht ironischen Einführung, möchte ich an dieser Stelle gar nicht darauf eingehen, wie ich es finde, dass er "stopfreies" Trading propagandiert oder ein Anfänger ist oder die Umstände/ Wahl des Brokers und der Tradingplattform, etc. und alle anderen diskussionswürdigen Hintergründe, sondern führe mal an, was mir so gefällt: Kay macht genau das, von dem er glaubt das es funktioniert und dies mit Disziplin: er ziert sich nicht für Tradingchancen früh aufzustehen, wenn es sein muss. Er hört auf wenn es einfach nicht läuft. Er setzt keine Stopps (leider auch keinen Emergency-Stopp), riskiert mehr als 1%, um nur einige Beispiele zu nennen - und sein Konto wächst. Warum ich dass so klasse finde ist ganz einfach: All die guten Börsenregeln mit MM und RM funktionieren für Trader, die lange mitspielen möchten, begrenztes Kapital haben und langsam aber sicher ihr Kapital vermehren wollen  - will man aber in kurzer Zeit viel Geld verdienen sind ein Großteil dieser Regeln nutzlos hier zeigt einer wie es gehen könnte. Man sollte nicht vergessen, dass hier mitunter auch heiter gezockt wird, aber dennoch anscheinend mit System (er spielt übrigens auch Poker, was natürlich nicht nur reine Zockerei ist). Er zeigt Euch alle Trades - auch die negativen, alle Ein- und Ausstiege sind zu sehen: transparent und nachvollziehbar (soweit ...). Also wer 1.000 Euro übrig hat und damit meine ich: „wirklich übrig“ und ein wenig Talent mit bringt, sieht hier einen unterhaltsamen Ansatz wie man Trading auch interpretieren und umsetzen kann. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Blogs, insbesondere die der ganzen internationalen Traderelite und da natürlich auch viele englischsprachige (z.B. Brett Steenbarger, etc.). Im Laufe der Jahre wiederholen sich die Inhalte und der Stil bleibt sehr ähnlich und ich verfolge die Blogs nur über den Feed und picke die besten Stücke heraus – hier wollte ich nur aufzeigen, dass es auch einige durchaus lesenswerte Blogs in Deutschland gibt. LG Aurelius

Nach einer kleinen Sommerpause, die auch noch nicht ganz vorbei ist, fasse ich nun mal die letzten Monate zusammen: Für mich persönlich waren die letzten Monate sehr bereichernd und ich habe beschlossen meine bevorzugten Märkte zu wechseln. Der Entschluss fiel in den letzen Wochen ausschließlich durch das Einarbeiten in den Futures-Markt - ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht unendlich lange darüber diskutieren, welches der beste oder allgemein "der bessere" Markt ist, jedoch habe ich mich für diesen entschieden, weil mir einerseits die Transparenz zusagt und andererseits mir mein Gefühl sagt, dass dieser Markt zu mir passt. Selbstverständlich werde ich auch weiter im Forex- und Aktien/ CFD-Markt aktiv bleiben, jedoch bin ich mir diesbezgl. noch nicht über den Broker einig, dem ich in Zukunft mein Geld anvertraue - nicht dass mir Marketindex nicht zusagt, es ist nur so, dass mir die minimale Kommpression von 5 Sekunden nicht mehr die Transparenz bietet, die ich mittlerweile von den Futures gewöhnt bin. Natürlich habe ich auch vorher Tick-Charts genutzt (von separatem Anbieter) - es ist jedoch ein erheblicher  Vorteil, wenn der Tickchart-Provider und die Chartgrundlage des Brokers (aus dem ich bei z.B. bei Marketindex heraus handle) nahezu kongruent sind. So viel also zu meinen persönlichen Erfahrungsteil! Das Team-Trading im Blog verblieb, wie von einigen festgestellt, größtenteils auf dem Wochenchart-Trading; hier haben wir versucht einerseits die Abstimmung anderseits die Systematik zu optimieren. Der Teil der Abstimmung ist immer noch sehr aufwendig, so dass es notwendig sein wird innerhalb eines Teams ein festes Reglement zu erarbeiten. Die freie Entfaltung des jeweiligen Traders führt zwar zu vielen potentiellen Kandidaten, jedoch ist die Findung nicht immer ein einstimmiger Prozess und es ist häufig notwendig, eine ganze Weile über Pro und Contra eines Einstiegs zu diskutieren - so dauern diese Abstimmungen immer noch verhältnismäßig lang. Im Markttechnik-Team werden wir sehen, ob wir uns schneller durch vorgegebene Regeln auf Trades einigen können. Insgesammt sind wir zum Entschluß gekommen, dass wir die Zeitebene, auf der wir handeln ein wenig kritischer betrachten müssen. Das Trading im Wochenchart ist eine verhältnismäßig konservative Art des Handelns und bei unseren Positiongrößen sicherlich nicht zu risikoreich, jedoch muss man einen sehr langen Atem haben, um zu prüfen, ob, wann und wieso sich der Erfolg einstellt (oder vielleicht nicht einstellt). Das Analysieren des Trading-Journals kann dabei eine Hilfe sein, jedoch sind einfach mehr Trades notwendig um valide Aussagen treffen zu können. Das Depot ist derzeit leicht im Minus, was zu einem nicht unerheblichen Teil auch den Gebühren geschuldet ist (kein unbekanntes Problem) - d.h. allerdings nicht, dass man mit 10.000 Euro grundsätzlich unterkapitalisiert ist, Trader wie Philipp (daytrading.de) oder Plantrader (und andere) zeigen, dass diese Menge für einen soliden Anfang ausreichen kann. Parallel dazu haben Marvin und ich begonnen, gemeinsam live Futures zu traden, dabei haben wir unsere persönlichen Ansätze kombiniert und werden dies in den nächsten Wochen weiter ausbauen. Wenn wir uns eingespielt haben, werden wir dann eine begrenzte Anzahl (am Anfang ca. 32 User) über TeamSpeak einladen uns zuzuhören und unsere Trades live zu verfolgen. Man kann beim Postitiontrading zwar schön die Tradingansätze der technischen Analyse erklären und Prinzipien der Diversifikation oder ähnliches aufzeigen, die Schritte sind allerdings sehr klein und das Erlernen eines gewissen Marktgefühls oder anderer Methoden und bermerkenswerten Eigneschaften der Märkte (z.B. Einfluß der News, etc.) bleibt meiner Meinung nach derzeit ein wenig auf der Strecke. Was man allerdings hier besser lernt, alls in allen anderen Zeitebenen ist Geduld ... und man begreift schnell, wie langweilig Trading sein kann. Für den aktiven Trader ist die Langeweile Teil des Geschäfts, für den zuschauenden Anfänger einfach nur unverständlich: nix passiert, Depot im Minus ... kann ja nicht funktionieren. In den nächsten Tagen werde ich ein wenig auf systematische Ansätze des Handelns eingehen und auch das laufende System weiter kommentieren; am Ende der Woche werden wir dann ganz normal weiter traden - ... und ich traue es mir kaum zu schreiben wir wechseln den Broker! Ja, richtig, wir gehen zu einem der am meisten kontrovers diskutierten CFD-Broker. Die Wahl ist schlicht und einfach wegen der Gebühren auf diesen gefallen; ich gehe davon aus, dass auf Grund des langfristigen Tradingfensters die schlechte Ausführung durch die niedrigen Gebühren kompensiert wird. Morgen schreibe ich dann mal etwas zum bloggen allgemein, ich habe mir nämlich in der Sommerpause die Zeit genommen unzählige Blogs zu lesen - äußerst spannend :) LG Aurelius

Trading ohne Stop gibt es bei mir persönlich nie, d.h. selbst wenn ich aus Volatilitätsgründen nicht immer enge Stops verwende, wird zumindest immer ein etwas weiter entfernter Emergency-Stop (Notfall-Stop) ins System mit der Eröffnungsorder eingestellt. Also, falls ich nach Orderfüllung nicht mehr aus der Postion rauskommen sollte, ist mein Kapital wenigstens vor "Katastrophen" einigermaßen geschützt. Trading ohne Stop muss aber nicht immer bedeuten, dass man wirklich einen Stop in den Markt legt - so ist es also möglich, auch einen Trade mit einen "Hedge-Trade" zu sichern - dies könnte für unser Projekt später insofern spannend sein, dass man Positiontrades oder Swingtrades durch Intradaytrades absichern könnte oder andersherum (danke Marvin, hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können :) ). Dies soll jetzt an dieser Stelle aber noch nicht weiter vertieft werden, sondern ich möchte einfach mal an einem Beispiel demonstrieren wie so ein Hedgetrade aussehen könnte. Ich nehme als Beispiel eine Kombination aus zwei Forex-Paaren, das oft diskutiert wird und zu dem sich schon viele Trader Gedanken gemacht haben. Ich habe also soeben (06.03.09, 19:09) folgende Trades eröffnet, deren Verlauf ich mal die nächsten Tage dokumentieren werde: Short 12.664 EURUSD Short 14.615 USDCHF Es gibt für keine Einzelposition einen Stop, allerdings einen Stop für die Gesamtposition nach folgender Regel: Sollte der Saldo der Postionen mehr als 200 Euro Verlust (Riskobetrag) betragen, werden die Positionen hintereinander geschlossen (die Gewinnposition, falls vorhanden, zuerst). Bitte nicht nachtraden, dieses Beispiel dient als Anschauung und ist keine Handelsempfehlung! Es folgen noch weiterführende Erklärungen. Kurz nach der Eröffnung sah es folgendermaßen aus: ... schauen wir mal :) ... Ein schönes Wochenende für alle ... LG Aurelius