Kurzerklärung
FNTN kurz vor Ausbruch aus wochenlanger Trading-Range (Stopp-Buy). Sollte FNTN ein False-Break produzieren oder weiterhin in der Range verbleiben, werden wir ggf. einen Short bei Verlassen der Range nach unten ins Auge fa … weiterlesen

Tradingfreie Zone – Mißverständnisse vom 20.02.2010
Vielleicht kennt sie schon der eine oder andere, aber ich finde, dass sind zum Teil echte Brüller!!!

Schönes Wochenende wünscht Euch das DaytradingTeam! … weiterlesen

NinjaTrader und seine Tücken (Update und Tests NT 7) vom 17.02.2010
… weiterlesen

Fundamentale Analyse (Update) vom 16.02.2010
George Soros – Wie es zum Crash kam

Der Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers löste im September 2008 einen ökonomischen Tsunami aus. Wer ähnliche Katastrophen in der Zukunft verhindern will, der muss sich mit der Funktionsweise der spekulativen Instrumente beschäftigen. … weiterlesen

Fernsehinterviews + Videos (Update) vom 16.02.2010
15.02.2010
Neuste Videos und Interviews im Überblick, deutsch und englisch

55:14
Frontline : Breaking the Bank
In Breaking the Bank, FRONTLINE producer … weiterlesen

Blogs (Update) vom 16.02.2010
http://www.marcfaberreport.com/
Hier findet ihr alle Infos über Marc Faber

aktuelles Interview vom 09.02.2010
http://www.peterschiffn … weiterlesen

Trades der Woche: MOS-1007-L und T-1007-S vom 14.02.2010
Trades der Woche: MOS-1007-L und T-1007-S

AT&T hat den Aufwärts-TK verlassen. Wir erwarten eine Korrektur an die untere TK-Kante und dann weitere … weiterlesen

Watchlist / Aufträge 1007 vom 14.02.2010
Laufende/abgeschlossene Aufträge 1007 (Jahr 2010, Kalenderwoche 07) … weiterlesen

Tradingfreie Zone – Parkour und Freestyle-Kampfkunst vom 13.02.2010
WIKIPEDIA: Parkour oder Le Parkour (fälschlicherweise auch Parcours, Parcour oder Parkours bezeichnet) ist eine von David Belle begründete Sportart, bei welcher der Teilnehm … weiterlesen

Video zu den Twitter-Signalen vom 12.02.2010
Wie versprochen hier ein paar Videos zum heutigen Tag und dem Traden der Twitter-Signale (Intraday-Future-Trades). Es sollten alle Trades drauf sein. Vielleicht sind die Videos ein wenig langweilig, aber so ist es halt – die Videos sind mitunter nur sinnvoll für diejenigen, die sich für Intradaytrading interessieren. … weiterlesen

Blogs und Challenges vom 11.02.2010
Die Kategorie “Off-Topic” habe ich jetzt in “Talk” umbenannt hier gibt es verschiede Artikel wo man auch sonstige Kommentare unterbringen kann. Hier nun alles zu Blogs und Challenges … weiterlesen

Trades der Woche SAP-1006-S u. GRMN-1006-S vom 09.02.2010
SAP-1006-S

Kurzerklärung
SAP hat seine Abwärtsbewegung leider schon begonnen – da wir nicht “hinterherspringen” wollen, bleibt der Trigger etwas höher bestehen, um das CRV zu erhalten. Insbesondere beschränken wir damit unser Risiko, da die Märkte derzeit sehr unruhig sind und wir nicht wisse … weiterlesen

Tradingfreie Zone – Jumpstyle vom 06.02.2010
Off-Topic – Die Kategorie Off-Topic gibt es zwar schon eine Weile, … weiterlesen

Update Twitter Signale vom 05.02.2010
Als Info zu den Twitter-Signale … weiterlesen

Twitter Signale … die Zweite. vom 03.02.2010
Die erste Serie der Twitter-Signale zum System “Aurelius Reveral” habe ich Mitte Dezember eingestellt, da ich mit dem System (trotz weiterer Gewinne) nicht zufrieden war. Da durch die Überarbeitung die potentiellen Einstiege nicht mehr am Vorabend eingegeben werden konnten und man gezwungen war die ganze Zeit vor dem R … weiterlesen

Trade der Woche: MAN-1005-L vom 02.02.2010
Trade der Woche: MAN-1005-L

Wochenchart:Tagescha … weiterlesen

Trade der Woche: AXA-1005-S vom 02.02.2010
Trade der Woche: AXA-1005-S

Wochenchart:Tagesch … weiterlesen

Watchlist / Aufträge 1005 vom 02.02.2010
Laufende/abgeschlossene Aufträge 1005 (Jahr 2010, Kalenderwoche 05) … weiterlesen
  ]]> http://www.daytradingteam.de/willkommen-auf-daytradingteamde/feed/ 0 http://www.daytradingteam.de/2010/02/03/twitter-signale-die-zweite/ http://www.daytradingteam.de/2010/02/03/twitter-signale-die-zweite/#comments Wed, 03 Feb 2010 16:23:35 +0000 Aurelius http://www.daytradingteam.de/?p=2179 Die erste Serie der Twitter-Signale zum System “Aurelius Reveral” habe ich Mitte Dezember eingestellt, da ich mit dem System (trotz weiterer Gewinne) nicht zufrieden war. Da durch die Überarbeitung die potentiellen Einstiege nicht mehr am Vorabend eingegeben werden konnten und man gezwungen war die ganze Zeit vor dem Rechner zu sitzen, hatte ich mich entschlossen [...]]]> Die erste Serie der Twitter-Signale zum System “Aurelius Reveral” habe ich Mitte Dezember eingestellt, da ich mit dem System (trotz weiterer Gewinne) nicht zufrieden war. Da durch die Überarbeitung die potentiellen Einstiege nicht mehr am Vorabend eingegeben werden konnten und man gezwungen war die ganze Zeit vor dem Rechner zu sitzen, hatte ich mich entschlossen die Signale grundsätlich umzustellen und auf Echtzeitsignale im kurzfristigen Handel umzuschwenken.

Nach unzähligen Test, Optimierungen, Korrekturen und Anpassungen und immer wieder folgenden Überarbeitungen habe ich nun vorerst die Idee verworfen meinen kurzfristigen Tradingstil in ein vollautomatisches System „hineinzupressen“ und auf größere Zeitebenen zu übertragen (wohlgemerkt: nur vorerst; denn ich bin damit im Moment einfach zeitlich überfordert). Besonderen Dank an dieser Stelle noch mal an DarthTrader, der mir einige Male bei der Umsetzung geholfen hat und mir zudem durch von ihm entwickelte Code-Snips zu Tradingzeiten, Benachrichtigungen und MM eine Menge Arbeit erspart hat.

Die Problematik bei der Umsetzung ist die, dass ich während des Trading nicht ausschließlich nach Indikatoren und einfachen Support- und Resistance-Marken entscheide, sondern dass eine ganze Menge mehr Informationen in die Entscheidung zur Eröffnung eines Trades einfließen, als ich kurzfristig und schnell programmieren kann. So bin ich letztendlich daran gescheitert, neben den Tages-/ Wochenmarken, Pivots und Fibonaccis z.B. zusätzlich Merkmale des Markt- und Volumenprofils einzuarbeiten und die automatische Berücksichtigung des Nachrichten-Kalenders umzusetzen. Gerade letzteres zerreist die Performance schnell, wenn das System versucht nach den sonst geltenden Regeln während der Herausgabe von Nachrichten zu traden.
Letztendlich glaube ich aber immer noch daran, das NinjaTrader die Möglichkeit bietet, dass alles zu berücksichtigen – aber wie schon erwähnt, ist es eine Menge Arbeit.

Aus diesem Grund habe ich jetzt beschlossen, das System ohne feste Zeitplanung sukzessive zu ergänzen bzw. zu verfeinern und werde die Fortschritte hier bekanntgeben. Die finalen Signale für meine kurzfristige Einstiege ergeben sich einerseits aus verschiedenen Indikatoren, welche die Richtung von kurzfristigen Trends erkennen sollen und andererseits aus weiteren übergeordneten Umgebungsparametern zu Widerständen, Unterstützungen, Volumen und Preis. Das zentrale, übergeordnete Signal (welches ich nie ignoriere und mich dagegen stelle) werde ich auf unserem Twitter-Account posten. Wer Lust hat, kann sich die Ein- und Ausstiege anschauen und eigene Filter suchen – Vorschläge zu Filter und Verbesserungen und sonstige Anregungen sind sehr willkommen.

Der Handelsansatz:

Das System wird ausschließlich auf dem S&P- und Dax-Future gehandelt. Diese beiden Märkte wurden deshalb von mir gewählt, weil ich die beiden Märkte bzgl. ihrer typischen Eigenschaften und meiner Erfahrung als eine für mich gute Kombination ansehe.

Das Signal, welches auf Twitter gepostet wird, gibt in erster Linie die Richtung der nächsten Trades vor. Ich filtere das Signal durch einen weiteren (übergeordneten) Chart mit meinen bevorzugten Indikatoren und versuche dann immer „günstiger“ in den Markt zu kommen; d.h. z.B. für ein durch den Filter bestätigtes Kauf-Signal (Twitter-Signal), dass ich versuche, mit einer Limit-Order soweit wie möglich unter dem Signal einzusteigen. Der initiale Stopp liegt in der Regel bei 200$ (bzw. Euro). Sollte der Kurs sehr stark in die Signalrichtung streben und mir nicht mehr die Möglichkeit geben, tiefer einzusteigen, ist auch ein Einstieg über der Marke möglich; dieser sollte dann allerdings optimal in einer Korrektur erfolgen oder der Markt sollte klare Zeichen einer kurzfristigen Rallye aufweisen (auch Konzepte der Positionsaufteilung sind sinnvoll).

Hier Beispiele für die globalen Richtungs-Signale, die dann auf Twitter zu finden sind:

Die Pfeile signalisieren den Einstieg, die roten Linien stellen Verluste dar, die blauen Gewinner. Die exakten Tickwerte zu G&V befinden sich in rot und blau unter den Einstiegspunkten. Aus dem Screenshot kann man schnell ersehen, warum ein „günstigerer“ Einstieg wichtig ist.
WICHTIG: Die Signale dürfen nie „blind“ gehandelt werden, eine weitere Auswahl ist unerlässlich.

Tradingbeispiele dazu folgen …

LG Aurelius

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Disclaimer

Die veröffentlichten Signale stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar!

Hinweise und Haftungsausschluss:

Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!

Kurzerklärung

MAN weiterhin im Aufwärts-Trendkanal. Wenn kurzfristiger Trenkanal verlassen wird, dann per Stop-Buy weiter long.

Chartbilder

Wochenchart:	Tageschart:

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Trade der Woche: AXA-1005-S

Kurzerklärung

AXA bereits auf dem Weg nach unten. Es wird versucht, durch den Pullback (falls er denn kommt) in den Trade zu kommen.

Chartbilder

Wochenchart:	Tageschart:

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Markttechnik simplified in 2010:
Auf der Suche nach einem Weg, möglichst das grosse Bild der Markttechnik in den Charts darzustellen und somit leichter Traden zu lernen, habe ich mich für das 120-Minuten-Chart entschieden. Dort sind immer noch genügend Bars pro Tag um eine feine Bewegung erfassen zu können und Sie bekommen einfach eine grössere Zeitreihe auf den Bildschirm.
Und Kurse entstehen ja, wie im letzten Traders Magazin geschrieben aus der Time & Sales Liste, nicht aus dem Chart heraus. Somit geht es nur um die Praktikabilität.
Vergangene Zählung in Schwarz
Kursmöglichkeiten + Markttechnische Punkte sind in Blau
(Nachkomma Stellen bitte nicht berücksichtigen.)

FESX (Eurostoxx Endlos Kontrakt) 120-Minuten-Chart

Markante Bereiche:
2800
2730
2677

Revue der letzten Woche:
Nix neues an der Front, im Moment werden auch die letzten Marktteilnehmer aus Ihren Long-Positionen getrieben. Das Jahreshoch ist in weiter Ferne.

Situation aus Sicht der Markttechnik:
Der Eurostoxx befindet sich auf dem 120-Minuten-Bild in einer abwärtsgerichteten Bewegung.

Durch die Stärke der letzten Bewegung, könnte sich mit Unterschreiten der Marke bei 2730 ein neuer Punkt 2 aus Sicht der Markttechnik bilden.
Jeder Anstieg, der nicht über 2800 Punkte geht, ist nur eine Korrektur in der Abwärtsbewegung.
Deshalb also Vorsicht, nicht zu schnell euphorisch werden für Long Positionen.

Solange die 2800 nicht überschritten werden, ist weiter von fallenden Hochpunkten und fallenden Tiefpunkten auszugehen.
Nächster Halt: 2677 Punkte.

FGBL (Bund Endlos Kontrakt) 120-Minuten-Chart

Markante Bereiche:
123,93
123,66
122,80

Revue der letzten Woche:

Die starke Marke von 123,50 konnte der Bund nur leicht überwinden. Der Bund brach am Freitagabend aus seiner Seitwärtsrange der letzten Woche aus.

Situation aus Sicht der Markttechnik:
Nach Ausbruch aus der Seitwärtsphase ist der Aufwärtstrend intakt.
Wünschenswert wäre jetzt ein Anstieg bis 123,93. Danach eine leichte Korrektur auf die 123,66.

Warum?
Weil dann diejenigen die bereits in Long-Positionen investiert sind, Gewinne mitnehmen, und sich dadurch ein Punkt 2 aus Sicht der Markttechnik bildet.

Das andere Szenario, wäre ein Wiedereintritt in die Seitwärtsphase.
Auch darauf sollten Sie gefasst sein.

Sollte es aus der Seitwärtsphase deutlich unter 122,80 gehen, könnte sich ein Abwärtstrend etablieren. Das halte ich aber im Moment noch verfrüht.

FDAX (Dax Endlos Kontrakt) 120-Minuten-Chart

Markante Bereiche:
5731
5516
5323

Revue der letzten Woche:
Nachdem Sie nun mit Ankündigung von mir neue Jahreshochs gesehen haben, geht  fast schon traditionell der Januar – Februar Schlussverkauf los.

Situation aus Sicht der Markttechnik:

Sollten die Kurse unter 5516 fallen, haben wir den bisherigen Punkt 2 aus Sicht der Markttechnik bestätigt.
Jeglicher Rücklauf, der nicht über die 5750 geht, und dauerhaft dort schliesst, ist nur eine Korrektur in der laufenden Abwärtsbewegung.

Damit würde dann auch der Punkt 3 bei 5750 bestätigt werden.
Nach der Definition des Trendes dürfen Sie sich auf fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte einstellen.
Nächster Halt: 5323.

——–
Die Charts sind mit tradesignalonline erstellt worden.

simple and profitable trading wünscht Euch

Carsten Umland

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

* zum Teil geschützte Markennamen, die hier lediglich zur Erläuterung der Märkte verwendet wurden. (Siehe auch §Verwendung von Markennamen und Markenbezeichnungen im Impressum)

Trade der Woche: VZ-1004-L

Verizon befindet sich seit Oktober 2008 in einem symmetrischen Dreieck. Der Ausbruch nach oben erfolgte im November 2009. Der folgende Test der Dreiecksoberkante erfolgte im Januar 2010 mit der vorletzten Wochenkerze. Da es in der letzten Wochen zu einer Korrektur des Gesamtmarktes kam, wurde die Unterstützung erneut getestet.
.

Chartbilder

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Disclaimer

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http://www.daytradingteam.de/2010/01/19/trades-der-woche/ http://www.daytradingteam.de/2010/01/19/trades-der-woche/#comments Tue, 19 Jan 2010 13:17:35 +0000 Aurelius http://www.daytradingteam.de/?p=1978 Wir werden in Zukunft unsere Trades auf das wesentliche reduzieren und die Ein-, Ausstiege und Stops direkt im Chart aufzeigen. Da sowieso jeder seine, dem eigenen Konto angepassten, Risikoparameter selbst wählen muss, sollte sich diese jeder für sich mit Hilfe des Tradingkournals von Marvin bestimmen. Im Gegenzug zu dieser Einsparung werden wir dafür ab und zu mehr [...]]]> Wir werden in Zukunft unsere Trades auf das wesentliche reduzieren und die Ein-, Ausstiege und Stops direkt im Chart aufzeigen.

Da sowieso jeder seine, dem eigenen Konto angepassten, Risikoparameter selbst wählen muss, sollte sich diese jeder für sich mit Hilfe des Tradingkournals von Marvin bestimmen.

Im Gegenzug zu dieser Einsparung werden wir dafür ab und zu mehr als einen Trade aufführen und bei Gelegenheit auch mal kurzfristige Alternativen vorstellen.

Trade CELG-1003-S:

CELG (Celgene Corporation) befindet sich im Wochenchart grundsätzlich in einer Aufwärtsbewegung – seit Juli letzten Jahres befinden wir uns nun in einer Seitwärtsphase mit starken Widerstandszonen. Bis dieser Wert long gehandelt werden kann, werden wir mit reduzierter Positionsgröße eine Short am Widerstand versuchen.

Die Positionsgröße beträgt nur 5 Kontrakte; Details zum Verlauf dann nach dem Triggern in der Watchlist.

Wochenchart:	Tageschart:

Wochenchart:	Tageschart:

Sonstige Trade-Ideen

Ein Wert der auch einen ähnlichen Chart ausgebildet hat, den wir aber leider bei unserem Broker nicht handeln können ist BOLT (Bolt Technology Corporation). Auch hier bietet sich ein Short am Widerstand an bzw. das Warten auf den Ausbruch.

ACHTUNG: für beide Werte gilt es den Ausbruch abzusichern und nicht Short zu bleiben -  also STOP nicht vergessen!

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Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar!

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Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!

Für mich ist es im kurzfristigen Bereich, bei mehreren geöffneten Charts, sehr wichtig sofort zu erkennen, wann sich ein Signal ergeben könnte und genauso wichtig finde ich es, auf den ersten Blick zu sehen, ob die Kombination von bestimmten Indikatoren Sinn macht.

Die folgenden Beispiele sind absolut individuell und basieren nicht auf der Grundlage von Handelssystemen, sie dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Der Indikator hat 4 Parameter:

Sys1_IndicatorType:

Diese Einstellung gibt es zweimal. Hier können die Indikatoren, die man testen möchte, eingestellt werden. Mindestens eins der beiden Felder muss eine andere Einstellung als „None“ enthalten, damit es zur Färbung der Balken kommt.

MasterPer:

Dies ist die Periodeneinstellung für die meisten der gelisteten Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“. In der Regel beziehen sich die meisten Färbungen durch Indikatoren auf die Regel: „Kurs über Indikator“ oder „Kurs unter Indikator“. Ausnahmen bilden z.B. RSI („über oder unter 50“) oder MOMENTUM („größer oder kleiner Null“).

Beispiel (EUR/USD – 6E-Future) im 3-Min Chart):

Kaufzonen und Verkaufzonen bei einem VWMA mit der Periode 21, kurz VWMA(21)

Smoothing:

Wenn diese Einstellung auf „false“ gestellt ist, werden die Zonen im Chart, die nicht den Bedingungen beider Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“ erfüllen in grau dargestellt. Steht die Einstellung auf false bleibt das letzte Signal solange erhalten, bis wieder beide Bedingungen der Indikatoren erfüllt sind.

Beispiel:

Kaufzonen bei VWMA(21) und gleichzeitig MOMENTUM über oder unter Null :

Smoothing=false: Wenn z.B der Kurs über dem VWMA(21) liegt aber das MOMENTUM kleiner Null ist wird eine graue Zone angezeigt. Nur wenn der Kurs über VWMA(21) und MOM(21)>0 wird blau gefärbt (rot dementsprechend andersherum).

Smoothing=true: Die grauen Zonen werden mit der letzten gültigen Farbe befüllt.

Sinn und Nutzen von Smoothing liegt in der Verwendung der Indikatoren als Aus- oder Einstiegsunterstützung und z.B. die damit verbundene Vermeidung von verfrühten Ausstiegen.

Der Indikator enthält nur ca. 15 Auswahlmöglichkeiten, die ich auf Wunsch im Laufe der Zeit weiter ergänze, wenn Ihr mir schreibt, welche Indikatoren Ihr benötigt. Zudem gibt eseinige unveränderbare Einstellungen wie zum Beispiel für die Kombination des MACD mit RSI und MOMENTUM (TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM). Wer mehr über die fest kodierten Einstellungen wissen möchte, kann sich den Quelltext anschauen und die Zeilen unter „EDIT INDIKATOR 1“ betrachten und bei Bedarf verändern.

So bedeutet die Einstellung „TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM“ (Zeile 145 und 266 im Code):

Blauer Balken bei:

RSI(14,1)[0] > 50

Momentum(14)[0] > 0

Stochastics(7, 14, 3).D[0]>20

MACD(12, 26, 9).Diff[0]>0

Roter Balken bei:

RSI(14,1)[0] < 50

Momentum(14)[0] < 0

Stochastics(7, 14, 3).D[0]<80

MACD(12, 26, 9).Diff[0]<0

Das ganze sieht dann so aus:

Zum Abschluss noch ein schönes Beispiel aus dem 89-Tick Chart des FDAX vom 23.12.2009 mit der Parametereinstellung LinReg(21):

Es versteht sich von selbst, dass es keine Grantie und/ oder Gewährleistung für die Verwendung dieses Indikators gibt; wer Fehler entdeckt, darf diese gerne selbst korrigieren oder mir mitteilen.

Alle, die mir Einstellungen schicken, die sinnvoll sind und die gute Vorschläge für weitere Indikatorkombinationen machen bekommen im kommenden Jahr die weiterentwickelte Vollversion des Indikators.

Download DT-IndicatorTester

LG und frohe Weihnachten Aurelius

Vergangene Zählung in Schwarz

Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau

FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Markante Bereiche:

2931

2797

2733

Revue der letzten Woche:

Die letzte Woche war eine schöne Vorbereitung auf das was jetzt folgen könnte.

Eine leichte Korrektur in einem übergeordneten Aufwärtstrend.

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60-Minuten-Bild in einer aufwärtsgerichteten Bewegung.

Ob sich bei 2901 Punkten der Markt ein neues Hoch und damit den Punkt 2 bestätigen kann, bleibt abzuwarten. Mich würde ein leichter Rücklauf an das 50% Retracement nicht wundern.

Im Gegenteil, hier könnte man nochmals billig in den Aufwärtstrend hinkommen.

Um den Aufwärtstrend der letzten Tage nicht zu gefährden, darf der Future nicht unter die Marke bei 2792 langfristig fallen. Zwar ist das Grosse Bild auf Tagesbasis bis 2733 immer noch in Ordnung, würde aber ein Abfall unter 2852 das kurzfristige Bild gefährden.

Fazit bis 2792 plus-minus 10 Punkte ist die Welt Long noch in Ordnung. Darunter sollte man sich auf ein Rücklauf bis 2733 einstellen.

Achtung: Die Aktien-Indizes befindet sich alle an einer entscheidenden Marke.

Sowohl EuroStoxx als auch FDAX haben aus marktechnischer Sicht auf 60-Minuten-Basis ein kleines 1-2-3 ausgebildet, dass in ein grosses (Tageschart) hineinläuft.

Was das heisst?:

Ganz einfach: Die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Domino-Effekt der Orderlage einsetzen kann, ist gross.

FGBL (Bund Kontrakt-Monat 03-10) 60min Chart

ACHTUNG: Bund Future wurde am 08.12.09 gerollt, daher verschieben sich die Kursmarken, nicht aber die absoluten, marktechnischen Punkte.

Markante Bereiche:

123,77

122,34

Revue der letzten Woche:

Die starke Marke von 123,77 konnte der Bund nicht überwinden. Derzeit haben wir – mal wieder – ein gemischtes Bild -

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Übergeordnet ist der Aufwärtstrend intakt. Auf 60-Minuten-Basis fällt es mir schwer die Richtung zu bestimmen.

Denkbar ist aber zunächst ein Anstieg bis 123,13 um dann den Trend abwärts weiter zu bestätigen. Geht es darüber ist Potential bis 123,77.

Eine Unterstützung liegt bei 122,35. Denn dort begann die starke Aufwärtsbewegung vom 26.11.09

Fazit:

Entweder am Rücklauf verkaufen oder abwarten, weil ganz klar ist die Situation im Bund immer noch nicht.

FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Markante Bereiche:

5863

5603

5510

Revue der letzten Woche:

Mal grundsätzlich befinden wir uns auf Tagesbasis in einem Aufwärtstrend. Trotzdem ist ein Rücklauf noch möglich.

Die scheinbar starken Kurseinbrüche waren nichts anderes als ein Rücklauf an die 61,8 % Retracement Marke.

Gut  – Die hat gehalten. Was nun ?

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Wie schon beim EuroStoxx geschrieben, befinden wir uns an einer entscheidenden Marke im FDAX.

Der FDAX hat ein kleines 1-2-3 aufwärtsgerichtet ausgebildet, dass in ein grosses hinein fliesst. Damit kann ein größerer Orderschub ausgelöst werden und damit auch die gesuchte Bewegung verstärkt werden.

Bevor das allerdings passiert, wäre ein Rücklauf an die 50 % Retracement Marke denkbar um dort eine neue marktechnische 3 auszubilden.

Frei nach dem Motto:

„Bitte einsteigen, Ihr Spätaufsteher, es geht jetzt zum Jahreshoch.“

Sehen wir Kurse deutlich über 5863 ist die Jahresendrally in Sicht…

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Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden.

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

simple and profitable trading wünscht euch

Carsten

Ich persönlich habe die Bollinger-Bänder immer im Chart, allerdings weniger um aus ihnen Handelssignale zu ziehen, sondern vielmehr um die aktuelle Position des Kurses zur jeweiligen Periodeneinstellung abzuschätzen – auch als Filter bzw. Bestätigung von Signalen setze ich sie manchmal ein.

Die am häufigsten anzutreffenden Systeme mit diesem Indikator sind Bollinger-Breakouts und Bollinger-Reversals, wobei Breakouts besser in Trends (bzw. deren Anfang) eingesetzt werden und Reversals in Seitwärtsphasen Anwendung finden sollte.

Wenn man den Indikator verinnerlicht hat und/ oder sich vielleicht an den Linien im Chart stört, kann man auch eine andere Darstellung wählen, die das Verhalten der Bänder zum Kurs in einem Separaten Fenster darstellt und sich gut zur Programmierung und Veranschaulichung von Systemen gut eignet: den  Bollinger-Percent-Indikator. Weitere wichtige Hilfsmittel sind Informationen zum Volumen und den besten Handelsintervallen, so ist es vermutlich empfehlenswert, immer nur zu den Haupt-Handelszeiten des jeweilgen Instrumentes aktiv zu sein.

Bollinger Breakout:

Zum Setup …

Vorraussetzung:

Besonders wichtig bei diesem Setup sind fundierte Kenntnisse zum MM und RM. Wer Probleme grundsätzlicher Natur hat, Positionen zu früh zu schliessen und Verlierer zu lange laufen zu lassen, wird hier kaum erfolgreich sein (dies gilt natürlich für fast alle Handelsansätze). Mehr als hilfreich ist das ausgiebige Testen und Anpassen der Indikatoreinstellungen für das jeweilige Instrument, auch ein regelmäßges Optimieren der Einstellungen ist absolut unerläßlich, denn dieser Indikator visualisert die Volatilität und diese ist bekanntlich historisch variabel. Weiterehin ist es hilfreich, wenn man einen Chart gut lesen kann und Widerstände und Unterstüztungen, Pivots und Fibos nicht misachtet und mit in die Bewertung der Trade-Qualität bzw. zu erwartenden Gewinnwahrscheinlichkeit einfliessen läst.

Einstieg:

• Volumen höher oder nahe Durchschnitt
• und Kurs bricht aus den Bändern aus.

Ausstieg;

• Close innerhalb der Bänder oder plötzliche Volumenspitzen

Eine Einstellung die z.B in der letzten Zeit für den S&P500 (ES-Future) gut funktierte ist die Anwendung der Bollinger-Bänder mit einer Periodenlänge von 10 bei einer Standardabweichung von 1 im 15 Min-Chart.

Zur Veranschaulichung hier ein kleines Video, das in den blauen Rechtecken die möglichen Trades aufzeigt – die kleinen grauen Kreise stellen Einstiege und Ausstiege dar. Das Video endet mit dem aktuellen Short-Einstieg heute um 12:30 Uhr (grüner Kreis) – ein Bild zum Ausstieg folgt später als Screenshot.

Bollinger Breakout from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

************* UPDATE **************

Das System hätte streng genommen den Ausstieg an dieser Stelle gefordert; selbstverständlich könnte man aber auch einfach den Stop nachziehen

Vergangene Zählung in Schwarz

Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau

FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Markante Bereiche:

2931

2733

2852

Revue der letzten Woche:

Wiedereinmal eine Woche aufwärts in Richtung des grossen Trends. Der Donnerstag war ein typischer Donnerstag. Erstmal wieder gegen den Wochentrend.

Diese Phänomen beobachte ich nun schon seit einiger Zeit. Das sich die Indizes komischerweise am Donnerstag gegen den Wochentrend bewegen. Warum auch immer – der Chart hat immer Recht.

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60-Minuten-Bild in einer aufwärtsgerichteten Bewegung.

Ob sich bei 2931 Punkten der Markt ein neues Hoch und damit den Punkt 2 bestätigen kann, bleibt abzuwarten.

Um den Aufwärtstrend der letzten Tage nicht zu gefährden, darf der Future nicht unter die Marke bei 2852 langfristig fallen. Zwar ist das Grosse Bild auf Tagesbasis bis 2733 immer noch in Ordnung, würde aber ein Abfall unter 2852 das kurzfristige Bild gefährden.

Fazit bis 2852 plus-minus 10 Punkte ist die Welt Long noch in Ordnung. Darunter sollte man sich auf ein Rücklauf bis 2733 einstellen.

FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Markante Bereiche:

124,07

123,04

123,49

122,52

Revue der letzten Woche:

Anfang der Woche lagen wir noch in einer Seitwärtsphase in einem übergeordneten Auftwärtstrend. Soweit alles ok. Dann kam der deutliche Ausbruch nach unten unter 123,04. Gar nicht gut. Zumindest nicht für Long Aspiranten.

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Bund hat mit dem Durchbruch und dem Auflösen der Seitwärtsphase nach unten erstmal ein abwärtsgerichtetes 1-2-3 ausgebildet. Man sieht das sehr gut an den blauen Linien.

Denkbar ist aber zunächst ein Anstieg bis 123,04 um dann den Trend abwärts weiter zu bestätigen.

Eine Unterstützung liegt bei 122,52. Denn dort begann die starke Aufwärtsbewegung vom 26.11.09

Fazit:

Entweder am Rücklauf verkaufen oder abwarten, weil ganz klar ist die Situation im Bund nicht.

FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Markante Bereiche:

5850

5608

5300

Revue der letzten Woche:

Mal grundsätzlich befinden wir uns auf Tagesbasis in einem Aufwärtstrend. Aber Vorsicht im kurzfristigen Handel.

Denn so einfach wie es scheint ist es dann doch nicht.

Das Hoch bei 5850 ist ziemlich stabil. Bei 5300 liegt ein gute Unterstützung auf Tagesbasis.

Alles was dazwischen ist war zwar in der letzten Woche ein Auftwärtstrend, konnte aber die markante Marke bei 5850 nicht deutlich überschreiten.

was passierte: Gewinnmitnahmen von denjenigen die schon seit 5300 oder 5608 im Gewinn waren…

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Was tun sprach Zeus – Die Götter sind besoffen..

Mehrere mögliche Szenarios sind denkbar:

Durchbruch unter die derzeitige 3 bei 5724 und damit Bruch des Aufwärtstrendes und Potential bis 5608.

Oder: 5724 hält, die 3 wird bestätigt dann sollte es im Idealfall bis 5850 und darüber gehen.

Sehen wir Kurse deutlich über 5850 ist die Jahresendrally in Sicht…

——–

Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden.

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

simple and profitable trading wünscht euch

Carsten

]]> http://www.daytradingteam.de/2009/12/07/wochenausblick-der-indizes-eurostoxx-bund-und-dax-vom-07-12-09/feed/ 2 http://www.daytradingteam.de/2009/11/23/wochenausblick-der-indizes-eurostoxx-bund-und-dax-vom-23-11-09/ http://www.daytradingteam.de/2009/11/23/wochenausblick-der-indizes-eurostoxx-bund-und-dax-vom-23-11-09/#comments Sun, 22 Nov 2009 23:52:08 +0000 Carsten http://www.daytradingteam.de/?p=1741 Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik Vergangene Zählung in Schwarz Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart Markante Bereiche: 2940 2900 2820 Revue der letzten Woche: Der Anfang der Woche war von Kursausetzern der Eurex geplagt, so das ich mich zu keiner Analyse hinreissen lasse. Situation aus Sicht der Marktechnik: Der Eurostoxx befindet [...]]]> Wochenausblick für Indizes aus der Sicht der Markttechnik

Vergangene Zählung in Schwarz

Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau

FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Markante Bereiche:

2940

2900

2820

Revue der letzten Woche:

Der Anfang der Woche war von Kursausetzern der Eurex geplagt, so das ich mich zu keiner Analyse hinreissen lasse.

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60min Bild in einem gemischten Bild.

Ein erstes abwärtsgerichtetes 1-2-3 ist bereits etabliert. Findet aber ein starken Widerstand bei 2820.

Denkbar wäre, dass die Kurse hier nochmal abprallen und einen Teil der Abwärtsbewegung vom Donnerstag / Freitag wieder gut machen.

Das könnte aber auch nur ein „schwungholen“ für weiteren Abwärtstrieb sein… Also nicht gleich over-bullish werden.

Mit Ausbildung eines 1-2-3 in short Richtung in der letzten Woche wird die Aufwärtszählung stark in Mitleidenschaft gezogen.

Ganz Mutige sehen bereits erste Verkausfsignale und sehen sogar ein Ziel bei 2680.

Übrigens: Solange der Index nicht unter 2680 fällt ist das „ganz grosse Bild immer noch long, da ist die Bewegung abwärts im Moment nur die Korrektur“.

Ob sich das letzte Hoch tatsächlich als tieferes Hoch entpuppt und eine marktechnischen Punkt 3 ausbildet warten wir mal ab. Das wissen wir unter 2650.

FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Markante Bereiche:

120,50

120,99

122,44

123,04

Revue der letzten Woche:

Eine typische Woche der Richtungslosigkeit auf Tagesbasis.

Erstes Kaufsignal ist bereits aktiviert worden, bei 122,41

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Bund befindet sich in einem aufwärtsgerichteten 1-2-3.

Und solange weiter höhere Hochs und höhere Tiefs ausgebildet werden, wird das auch so bleiben.

Sollte jedoch der Bund unter die letzte 3 fallen, werden die Karten neu gemischt.

Dies kann relativ schnell passieren, weil auf Tagesbasis das Bild immer noch nicht eindeutig ist.

Denkbar ist aber zunächst ein Anstieg bis 123,04

FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Markante Bereiche:

5600

5650

5850

Revue der letzten Woche:

Die Woche ging erst aufwärts wie schon letzte Woche geschrieben. Dann gings runter. Erst sachte, dann immer stärker.

Was wir gesehen haben, war erst eine Schliessung des Gaps 13-14.11. Dort bildete sich bereits schon ein erstes abwärtsgerichtetes 1-2-3 aus.

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Dax befindet sich seit dem 19.11. in einem intakten, abwärtsgerichteten 1-2-3.

Günstig wäre nun ein Rücklauf der Abwärtsbewegung bis 5750.

Könnten die Kurse sich dort nicht halten, darf man weiter fallende Kurse erwarten.

Geht es deutlich über 5750 hinaus, dann wird wohl 5850 nochmal angetestet.

Im Moment muss man aber tendentiell von weiter fallenden Kursen ausgehen. Ein Pullback bis 5750 ist nur eine Möglichkeit billig aus seiner Long Position rauszukommen

Wenn es runter geht, dann sehen die ersten wohl ein mögliches Ziel bei 5319.

5600 ist eine interessante Marke, dort liegen sowohl Fibonacci Trader auf der Lauer ( 50% Retracement, der gesamten Aufwärtsbewegung ), als auch mehrere Widerstände.

——–

Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden.

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

simple and profitable trading wünscht euch

Carsten

Tradedaten:

• Cephalon Inc. (CEPH) Short
• Entry: 58,66 $ (Limit-Sell)
• Stopp (initial / Notstopp): 60,72 $ / 61,08 $
• Kursziel: 54,00 $ oder tiefer
• EUR/USD Kurs: 1,4961
• Anzahl: 10 (etwas über >1% Risiko)
• CRV: 1,9

Klick zum Vergrößern!

Wochenchart:

Tageschart:

Vergangene Zählung in Schwarz

Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau

FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Support:

2715

Widerstand:

2816

2860

Revue der letzten Woche:

Zunächst gab es wie erwartet einen Rücksetzer an 2770 um dann mit Schwung sich nach unten abzusetzen. Dort sind die Notierungen gefangen worden. Gegen Ende der Woche hat sich dann ein aufwärtsgerichtetes 1-2-3 gebildet.  Dies wurde dann bereits am Montag morgen 9.11.09 nach oben durchbrochen. Somit einen weitere Bestätigung.

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60min Bild in einem intakten Aufwärtstrend.

Mit Ausbildung eines 1-2-3 in der letzten Woche wird die Aufwärtszählung bestätigt.

Ausblick:

Aus Sicht der Marktechnik könnte diese Woche in den ersten Tagen ein weiterer Punkt 2 gebildet werden. (blau). Allerdings nur wenn die Widerstandslinie am 26.08.09 nachhaltig durchbrochen wird. Sollte diese nicht durchbrochen werden, wäre ein Test des letzten Punkt 3 bei 2740 möglich.

Dort wird sich dann zeigen, nachhaltig höhere Hochs oder tiefere Tiefs sehen werden.

Der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben lauert bei 2832. Dieser bildet markanten Punkt 3 des vorangegangen Abwärtstrendes und gleichzeitig das 61,8 Fibonacci Extensions.

Somit fallen also an diese Marke mehrere Merkmale die zur Bewegung führen können auf einen Punkt. Es darf also spannend werden.

Auszugehen ist an diesem Punkt vom einem Rücklauf bis auf 2800.

Warum ?

Weil die Marktteilnehmer in Ihren Longpositionen a) entweder Gewinne mitnehmen, oder b) jetzt teuer aus Ihren Short Positionen rausfliegen, oder c) schon länger Long waren und sich jetzt nochmal die Gelegenheit bietet günstig zu verlaufen.

Es ist zunächst von weiter steigenden Kursen auszugehen, solange konsequent Punkte 3 und 2 ausgebildet werden. Somit hätten wir dann steigende Hochs (Punkte 3) und steigende Tiefs (Punkte 2)

FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Support:

119,84

Widerstand:

122,60

123,05

Revue der letzten Woche:

Eine typische Woche der Richtungslosigkeit auf Tagesbasis.

Nachdem wie geschrieben die Kurse sich oberhalb von 122,14 etabliert hatten, fingen auch schon die ersten Gewinnmitnahmen an. Die Marktteilnehmer glaubten anscheinend nicht mehr an höhere Kurse bis 123,06.

Was sich dann abspielte, war ein Durchbruch durch den letzen aufwärtsgerichteten Punkt 3. Somit wurde ein erster Abwärtstrend eingeläutet.

Dieser wurde dann mit Ausbildung eines Punkt 2 bei 120,91 und Punkt 3 bei 121,46 bestätigt.

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Bund befindet sich in einem abwärtsgerichteten 1-2-3.

Dieses wurde mit Durchbruch bei 120,91 bestätigt.

Ausblick:

Wünschenswert wäre nun die Bestätigung des Punkt 2 (blau) bei 120,72.

Danach könnten weiter fallende Kurse bis 120,52 erwartet werden.

Sollte auch die Marke bei 119,84 gerissen werden entsteht auf Tagesbasis ein grosses Verkaufssignal, da damit die Seitwärtsphase auf Tages-und Wochenbasis markant beendet wird.

Sollte diese Marke nicht gebrochen werden, erleben wir eine weitere Woche in einer Range von 120,54 und 122,44

Erst ein Durchbrechen des letzten abwärtsgerichteten Punkt 3 bei von 121,37 liesse wieder auf steigende Kurse hoffen.

FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

Support:

5440

5465

Widerstand:

5578

Revue der letzten Woche:

Nachdem wie besprochen der Dax den Rücksetzer genutzt hat, fiel dieser mit Schwung unter den abwärtsgerichteten Punkt 2. Dort wurden die Kurse Mitte der Woche gekauft und bildeten am Donnerstag ein neues aufwärtsgerichtetes 1-2-3 aus.

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Dax befindet sich seit dem 5.11. in einem intakten, aufwärtsgerichteten 1-2-3.

Zuletzt wurde der Punkt 2 bei 5515 durchbrochen und hat den Trend verstärkt.

Ausblick:

Sollte der Dax die Widerstandslinie bei 5578 durchbrechen wären Kurse bis 5600 wie schon im letzten Update geschrieben denkbar.

Bei 5578  könnte der Dax einen neuen Punkt 2 (blau) in den nächsten Tagen ausbilden.

Sollte er allerdings von hier aus abprallen dann wäre ein Rücklauf an den letzten Punkt 3 im Aufwärtstrend denkbar.

Insgesamt ist von den Marktteilnehmern in der Range zwischen 5578 und 5600 mit Gewinnmitanhmen zu rechnen, die die Kurse zunächst zurückkommen lassen.

Ob es sich nur um eine Zwischenrally handelt, oder Angriff auf neue Jahreshoch bleibt abzuwarten.

Soviel ist sicher: Solange sich weitere Markttechnische Punkte 2 und 3 ausbilden ist von steigenden Kursen auszugehen. Erst wenn ein letzter aufwärtsgerichteter Punkt 3 markant durchbrochen wird, ist von einem möglichen Trendwechsel auszugehen.

——–

Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden.

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

simple & profitable trading wünscht euch

Carsten

Vergangene Zählung in Schwarz

Kursmöglichkeiten + Marktechnische Punkte sind in Blau

FESX (Eurostoxx Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

UPDATE 05.11.09:

Auch der Eurostoxx läuft soeben an die wichtige Marke von 2774 heran. Es bleibt abzuwarten ob er hier dauerhaft oberhalb schliessen kann. Wenn ja, wäre der Abwärtstrend kurzfristig unterbrochen und neues Kursziel ist 2830.

Support:

Widerstand:

2534

2715

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Eurostoxx befindet sich auf dem 60min Bild in einem intakten Abwärtstrend.

Mit Ausbildung eines 1-2-3 am 20.10-21.10 wird die Abwärtszählung bestätigt.

Ausblick:

Aus Sicht der Marktechnik könnte diese Woche in den ersten Tagen ein weiterer Punkt 3 gebildet werden. (blau)

Ein Rücklauf bis an das 50% Retracement bei 2773 der Bewegung vom 30.10. wäre nicht schädlich. Sogar wünschenswert. Hätten die bisherigen Marktteilnehmer dann die Möglichkeit Ihre Longpositionen teuer am Rücklauf zu verkaufen. Dadurch würde dann wieder die Abwärtsbewegung aufgenommen.

Dieser sollte dann im Idealfall bis unter das Tief der Notierungen bei 2712 laufen und dort einen weiteren Punkt 2 (blau) ausbilden.

Nach Durchbruch durch den Punkt 2 wäre dann Potential bis zum Support vom 2-6.06.09 bei 2534.

Es ist zunächst von weiter fallenden Kursen auszugehen, solange konsequent Punkte 3 und 2 ausgebildet werden. Somit hätten wir dann fallende Hochs (Punkte 3) und fallende Tiefs (Punkte 2)

FGBL (Bund Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

UPDATE 05.11.09:

Der markttechnisch relevante Punkt 3 bei 120,98 ist soeben gebrochen worden. Damit ist zumindest der Aufwärtstrend in Frage gestellt.

Marktechnisch bleibt jetzt abzuwarten, ob sich ein Abwärtstrend unterhalb 120,52 etablieren kann.

Support:

121,80

Widerstand:

122,60

123,05

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Bund befindet sich spätestens seit dem 30.10. in einem aufwärtsgerichteten 1-2-3.

Dieses wurde mit Durchbruch bei 121,80 bestätigt.

Ausblick:

Wünschenswert wäre nun die Bestätigung des Punkt 2 (blau) bei 122,14.

Danach könnten weiter steigende Kurse bis 122,60 erwartet werden.

Ein Rücklauf an die Unterstützung bei 121,80 würde auch nichts an dem aufwärtsgerichteten 1-2-3 kaputt machen. Im Gegenteil: Das wäre nochmal eine günstige Gelegenheit um long einzusteigen.

Solange der alte Punkt 3 (schwarz) bei 120,99 nicht durchbrochen wird ist dieser Aufwärtstrend intakt.

FDAX (Dax Kontrakt-Monat 12-09) 60min Chart

UPDATE 05.11.09:

Auch der Dax läuft soeben an die wichtige Marke von 5475 heran. Es bleibt abzuwarten ob er hier dauerhaft oberhalb schliessen kann. Wenn ja, wäre der Abwärtstrend kurzfristig unterbrochen und neues Kursziel ist 5600.

Support:

5440

Widerstand:

5170

Situation aus Sicht der Marktechnik:

Der Dax befindet sich seit dem 26.10. in einem intakten, abwärtsgerichteten 1-2-3.

Zuletzt wurde der Punkt 2 bei 5460 durchbrochen und hat den Trend verstärkt.

Ausblick:

Bei 5450 könnte der Dax einen neuen Punkt 3 (blau) in den nächsten Tagen ausbilden. Auch ein Rücklauf bis zum 50% Retracement der letzten Bewegung bei 5500 wäre ok, würde die Abwärtsbewegung eher verstärken als mildern, denn genau wie beim EuroStoxx die Longpositionen teuer verkauft werden könnten. Dies würde dem Markt weiteres Abwärtsmomentum geben.

Sollte der Abwärtstrend sich weiter bestätigen, dann ist Potential bis 5170. Dies könnte bereits in einem Sell-Off erreicht werden. Da dann ein Dominoeffektt im Markt eintritt.

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Die Charts sind mit NinjaTrader erstellt worden.

Dies stellt wie immer keine Handlungsaufforderung dar. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)

simple & profitable trading wünscht euch

Carsten

Ich kenne einige gute Systeme, die offensichtlich gute Ansätze haben, allerdings habe ich noch kein System kennengelernt, das ich blind laufen lassen würde und vom dem ich gesehehen habe, dass es in kleinesten Timeframes kontinuierlich erfolgreich ist. Meiner Meinung nach ist ein manuelles Eingreifen an irgendeiner Stelle zur irgendeiner Zeit immer notwenig. Ich persönlich glaube, das für den sehr kurzfristigen Bereich der halbautomatische Ansatz am sinnvollsten ist, da es oft kurzfristige Beeinflussungen des Marktes gibt (z.B. News),  die kaum ein System allein handhaben kann.

Ich unterscheide im Grundsatz zwei Scalping-Ansätze:

• 1. Große Positionen – Minimale Bewegung (2-4 Pips/ Ticks in wenigen Sekunden)  – wenig aber hochwahrscheinliche Setups.
• 2. Sehr kleine Positionen – größere Bewegungen (5-… Pips/ Ticks in Minuten bis Intraday) – viele kleine Setup mit besser als durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit.

Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass Scalping nicht für Anfänger geeignet ist, was allerdings nicht heisst, dass sich der Anfänger nicht intensiv damit beschäftigen können- wichtig ist es, eine eigene Philosophie zu haben und zur Persönlichkeit passende Ansätze zu entwickelen. Meine oben genannte grundsätzliche Einteilung hat sich über viele Jahre ergeben und ich versuche sie im Folgenden in Kurzform, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zu begründen:

zu 1. :

Das Durchstoßen von Wiederständen und Unterstüzungen, Pivot oder sonstigen markanten Punkten möchte ich keinem System überlassen, da ich das Risiko durch persönliche Einschätzung und der letzten kurzfristigen Entwicklung in der Regel (insbs. durch den größeren Informationsvorsprung gegenüber der Systeme) besser einschätzen kann. Ein schönes Beispiel bietet die EurUsd-Entwicklung der letzten Tage. Ein System hätte hier vielleicht versucht auch den dritten Durchbruch durch das Hoch zu handeln – ein diskretionärer Trader hat vermutlich die bessere Enscheidung getroffen und hat dies nicht versucht. Bei dieser Methode ist durch die große Position darauf zu achten, wie sich der Kurs durch den Einstieg bewegt – geringste Anzeichen von Schwäche führen zum Exit und diese Entscheidung treffe ich lieber allein. An dieser Stelle ist es auch tatsächlich so, dass ich eine hohe Trefferquote benötige, da ich nur einen Emergency-Stop im System habe, den ich zwar schnell nachziehe, der aber dennoch verhältnismäßig hohe Verluste  bringen kann.

zu 2. :

Ein  System, dass nur sehr kleine (Mikro-)Positionen handelt mit einen angemessenen CRV und normaler Trefferwahrscheinlichkeit kann man gut nebenbei als “automatischen-Scalper” laufen lassen. Die Verluste sind in der Regel so klein, dass sie nicht schmerzen und nur die Masse der Gewinner bringt das Konto langsam zum wachsen. Nun kann man sich fragen: “Naja, warum dann nicht die Positionen erhöhen?” … das folgende ist meine ganz persönliche Meinung und darf von jedem gerne anders geshen werden – ich habe hier meinw Erfahrung zu etlichen eigenen und kommerziellen Handelssystemen einfließen lassen und behaupte daher einfach mal, dass kein Handelssystem langfristig funktioniert! Wenn ich also große Positionen habe und damit auch in schlechten Phasen große Verluste erzeuge, wird es schwer wieder auf die Beine zu kommen – ob ich ein guter Trader bin oder nicht; denn mein Kapital ist geschmolzen und die Möglichkeiten damit begrenzt.  Habe ich aber Verlustserien mit verhältnismäßig kleinen Summen , so habe ich die Möglichkeit, sofern ich Ahnung vom Trading habe, gegen meine Systeme zu traden und damit die Verluste auszugleichen und als guter Trader kann ich es auch häufiger wagen  größere Positionen (im Verhältnis zu den Systempositionen) zu öffen – wie gesagt: wenn ich traden kann!  Als abschliessende Anmerkung seien an dieser Stelle “Grid-Trading-Systeme” genannt, die in der Regel sehr gut performen, aber über die Zeit größerer Verluste ansammeln – man erkennt diese Systeme daher häufig an der Equity-Kurve, die regelmäßige Spitzen bzw. Ausreisser nach unten macht, während die Kurve im Gesamtbild ansteigt – aus meiner Sicht sind diese Art Systeme für Trading-Laien Zeitbomben.

Ein weiteres Handelssystem: RAureliusMOMRSI

Nun kam auch die Frage wie ich bei Marketindex im 5-Sekunden-Chart scalpen konnte und wie ich das getestet habe. Auch hier dehalb grundsätzlich die Anmerkung, dass man sich immer selbst Gedanken machen muss, was funktionieren kann und was sinnvoll ist. Dazu reicht es nicht aus, einfach nur ein System eines anderen zu übernehmen, sondern es ist wichtig, viele Untersuchungen und Beobachtungen selbst durchzuführen. Wenn man dann etwas gefunden hat sollte man einen Backtest machen und diesen auch visuell bewerten – das ist im kurzfristigen Bereich besonders wichtig, da ein System schnell z.B. durch News komprommitiert werden kann.

Meine Ansätze im kurzfristigen Bereich haben häufig Ansätze, die mit der Nutzung von Standardindikatoren im Zusammenhang stehen und ich diese für Ein- und Austiege und/ oder als Filter nutze. Hier also ein kleines Beispiel für den 5-Sekunden Chart.

Das System ist ein Reversal-System und handelt die Korrektur im 6E-Future (EurUsd).

Einstieg Verkauf (Kauf entsprechend andersherum):

• Durchbruch (close) des RSI durch das 70er Niveaus von oben,
• Momentum(2)<0.

Ausstieg:

Gegensignal

oder Momentum(15) >0

oder Emergency Stop bei 12 Ticks

WICHTIG:

Dieses System erzeugt wenig Signale und verdeutlich daher meinen Ansatz: Ich sitze natürlich nicht tagelang vor dem Bildschirm und warte bis das Szenario eintritt, sondern ich warte bis ich einen Alarm bekomme – dann entscheide ich, ob ich trade oder nicht – gleichermaßen verhält es sich natürlich mit dem Ausstieg.

So sieht ein typischer Trade im Chart aus:

So sieht der Backtest aus, wobei man hier unbedingt weiter testen muss. Das System ist mit diesem Parametern als Beispiel zu verstehen. Jeder Trade wurde mit 5 Euro Gebühren versehen, was beim  Forex, dann dem Spread entsprechen sollte.

DIESE DATENMENGE IST NICHT AUSREICHEND UND DAMIT AUCH NICHT REPRÄSENTATIV!

Der Equity-Verlauf als Kurve und über die Handelstage:

… und die Trades imDetail:

Zu guter Letzt möchte ich mit dem folgenden Beipiel zeigen, warum einerseits eine visuelle Kontrolle nötig ist und andererseits, warum ich es häufig für besser halte, nach dem Signal zu entscheiden, ob ich trade oder nicht.

Dieses Signal hätte ich im Futuremarkt wegen der Eröffnung z.B. im Leben nicht gehandelt

LG Aurelius

Es lohnt sich definiv ab und zu mal dort reinzuschauen, da viele zum Start Sonder- bzw. Promotionaktionen starten, von denen man als Trader regelmäßig profitieren kann.

Leider habe ich es verpasst rechtzeitig über die kostenlose Aktion von MicroTrends zu informieren, was vor allen Dingen daran lag, dass ich mir nicht sicher war, ob ich damit unbewusst Werbung mache, aber grundsätzlich ist das an dieser Stelle tatsächlich egal, da ich immer nur die Dinge erwähne, die ich entweder selbst benutze oder für sinnvoll erachte. Ich bitte also jeden, sich selbst ein Bild zu machen und werde beim nächsten mal solche Angebote sofort bekanntgeben, damit niemand ein Frist verpasst.

Leider ist es sehr selten, dass Anbieter irgendetwas kostenlos zur Verfügung stellen; nicht selten muss man allein für die Demoversion schon ca. 500$ pro Monat bezahlen, von daher freue ich mich immer besonders, wenn es Angebote gibt, bei denen man die Qualität und Relevanz für den eigenen Stil selbst live testen kann; denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack. Das o.g. Unternehmen hat also allen, die sich bis zum 23.10.2009 registriert haben, drei (für ein Jahr kostenlose) Indikatoren zur Verfügung gestellt, bietet aber grundsätzlich immer kurze kostenlose Demoversionen für seine Produkte an (mind. sieben Tage) – und manchmal reicht schon eine Demoversion um selbt neue Ideen zu bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt, ansonsten würde ich diese Aussage hier korrigieren.

Letzten Endes will ich damit sagen: Es ist ein gutes Zeichen, wenn eine Firma ein Produkt erstmal kostenlos anbietet, damit man sich vom Nutzen und der Qualität selbst überzeugen kann. Im übrigen haben die Jungs bei mir auch gepunktet, weil meine Service- und Hilfsanfragen binnen Minuten beantwortet wurden.

Nun zu eigentlichen Sinn dieses Artikels:

Der Indikator um den es geht heisst  GPMRExtremesSSv1 (hier alle Indikatoren der Promotion-Aktion). Der Indikator zeigt gute antizyklische Einstiegs- und Ausstiegssignale für das kurzfristige Trading und bietet – und das ist das grandiose – eine visuelle Backtestingmöglichkeit. So kann man den Indikator in den Chart einstellen und bekommt in der linken oberen Ecke, die Trefferquote angezeigt und kann diese im Chart visuell nachverfolgen. Hier dazu ein Beispiel aus dem CruideOil-Minutenchart:

Das spannende an diesem Indikator ist auch, dass man unzählige Einstellungen zum Verhalten hat: so kann man z.B. Stops und Profits per ATR oder per absoluten Zahlen berechnen lassen, einen Trendfilter setzen, etc.

Ein weiteren Vorteil sehe ich an dieser Stelle, um Anfängern einfach zu erklären, wie unwichtig die Trefferquote ist. In dem folgenden Beispiel habe ich eine Gewinnziel von 35 Ticks und einen Stop von 8 Ticks eingestellt – und die Trefferquote ist ziemlich schlecht nur 5 Gewinner und 19 Verlierer:

Aber selbst dem beratungsresistentesten Anfänger wird jetzt klar werden, was das bedeutet: Man liegt immer noch nach Gebühren (z.B. 5 Euro Roundturn)  ca. 160 Euro (bei Futures) vorne! Das weiss vielleicht der eine oder andere auch schon so, aber es ist spannend und lehrreich zu sehen wieviel Verluste man hintereinander ertragen muss und wie diese wenigen Gewinner den Ausgleich bringen.

Im Schluß lasen sich damit die folgenden Aussagen sehr schön bildlich darstellen:

• es ist gut Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen,
• achte auf ein gutes CRV,
• vetraue deinem System und verwirf es nicht nach ein paar Verlusten,

und vermutlich passen noch viele mehr …

Natürlich sollte man den Indikator nicht allein benutzen, sondern grundsätzlich ergänzend einsetzen. Wer seinen eigenen Filter bereits hat, kann ihn dann gut ergänzend verwenden. Ein Beipiel für den Einsatz im FDAX heute morgen seht Ihr hier:

Scalping-Indicator from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

Ich stelle an dieser Stelle ein Möglichkeit vor, wie es mit einfachsten Mitteln, kostenfrei möglich ist, nahezu live dabei zu sein. Dabei gehe ich davon aus, dass dies auch im Intraday-Trading funktionieren kann.

Die Methode:
Mein Trading-Screen wird alle x Sekunden abfotografiert und in Abständen von y Sekunden auf einen Server hochgeladen. Auf dem Server existiert eine Website, die sich automatisch alle z Sekunden aktualiesiert. Je nach Trading-Stil und Server-Leistung sind x,y und z zu wählen – Ihr könnt Euch vorstellen, dass ich beim Swing und Positiontrading dabei x,y und z äusserst großzügig wählen kann und kaum Ressourcen benötige.

Die Vorteile:

• lokale Installationen (Anwedungen) absolut kostenlos,
• für den Trader: kein Aufwand,
• für den Zuschauer: keine Kosten,
• für den Zuschauer: absolute Transparenz zu Ein- und Austiegen.

Die Nachteile:

• der Trader wird permanent beobachtet,
• bei gewissen Techniken (Scalping) zeitverzögert,
• der Server im Internet muss bei kleinen Frequenzen den Traffic verkraften.

Wenn man das kommerziell betreiben möchte, kann man noch einen Chat (z.B. so einen, wie wir ihn rechts auf der Site haben) oder einen Audiozugang (z.B. über Teamspeak) anbieten. Wir haben diese Idee hier schon seit langem auf der Agenda (allerdings kostenlos). Zusätzlich sei bemerkt, dass es auch ohne viel Aufwend möglich wäre, ein detailliertes Bilderarchiv über alle Screenshots anzulegen und die Software immer genau dann einzuschalten, wenn man am Rechner sitzt und analysiert oder tradet – alles wäre damit nachvollziehbar.

Also ich teste die Methodik mal am Montag beim Futurestrading und Ihr seid herzlich eingeladen, auf meinen PC zu schauen; die Auflösung ist 1900×1200, wer also einen kleineren Bildschirm hat muss scrollen.
Selbstverständlich gibt es eine Menge Verbesserungs- und Optimierungspotential – daher bitte immer berücksichtigen, dass dies nur ein Test ist!

Ich kann natürlich nicht garantieren, dass der Server diese Aktion verkraftet und das alle Bilder korrekt dargestellt werden, von daher kann es zu Unterbrechnungen oder Unregelmäßigkeiten kommen, aber als Test sollte es ausreichen, Ihr solltet dann parallel möglichst keine Fenster zu unserer Website offen haben. Unser Server ist klein und kostet uns gerade mal ca. 30 Euro im Monat, aber als Hinweis für Millionen-Trading-Blog-Betreiber: für ca. 99 Euro bekommt man schon Top-Server, die Massenzugriffe dieser Art recht locker verkraften sollten (ansonsten auf Flickr oder ähnliches zurückgreifen).

Ich wähle für mein Trading …

• eine Screenshot-Frequenz von x=20 Sekunden,
• eine Upload-Frequenz von 3 Minuten,
• eine Webseiten-Aktualisierungs-Frequenz von 5 Minuten,
• am Abend wird das Tagesarchiv aller Screenshots hochgeladen.

Ihr seht einen Bildschirm mit Charts von allen Werten, die ich potentiel handeln werde, kommen Werte hinzu, tausche ich die Charts. Einstiege und Ausstiege sind mit blauen und roten Pfeilen dargestellt. Auf der rechten Seite oben seht Ihr die Gewinne und Verluste der Trades (realisiert und offen) und die aktiven Positionen (PositionSize). Im unteren Bereich der rechtem Seite seht Ihr alle laufenden und abgeschlossenden Order. Mit dieser Darstellung sollte dem Zuschauer nichts entgehen.

Das System läuft bereits (Aktualisierungen gibt es ab Montag früh). Die Seite ist unter folgendem Link zu erreichen und aktualisert sich selbst alle 5 Minuten:

http://www.daytradingteam.de/livetrading/

Bitte nicht nachtraden; denn ob ich an diesem Tag gewinne oder verliere steht in den Sternen! … und habt bitte Geduld, wenn es vielleicht Start-Probleme gibt, dann werde ich das ganze Spiel einen Tag später optimiert wiederholen – es ist ein absoluter BETA-Test .

LG Aurelius

18.10.2009 19:28

Hallo Trader!

Nach einigen Wochen/Monaten des Testens unserer Team-Strategien haben wir festgestellt, dass das wöchentliche Ermitteln von Setups im diskretionären Bereich und das dazugehörige Veröffentlichen der Charts, Watchlisten, etc. einfach zu aufwendig ist, um es “nebenbei” zu betreiben. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine etwas weniger zeitintensive Strategie zu fahren und nur noch 1-2 Trades pro Woche zu veröffentlichen. Ein Grund dafür ist auch die bisher mangelnde Resonanz und Rückfragen.

Das neue Vorgehen des Teams sieht in Stichpunkten so aus:

• Es gibt jede Woche einen “Trade der Woche” (maximal zwei). Die Tradesetups erfolgen ausschließlich diskretionär durch das Team Aurelius (AU), Marvin (MA) und Juliettpapa (JP). Das Setup wird im Blog als Artikel mit Screenshots veröffentlicht. Dadurch hat jeder die Möglichkeit das Tradesetup sofort zu bewerten und Kommentare dazu zu veröffentlichen. Die Trades werden dann auch in ihrem jeweiligen Artikel weiter verfolgt und kommentiert (Stopp-Anpassungen, Exits, verändertes Setup, etc.).
• Als “Liste der offenen Trades” gibt es im bisherigen Bereich der Watchlist (also hier) einen Screenshot des Brokers, wo jeder den Kontostand, die laufenden Trades inkl. deren Stopps und neue Trigger für neue Trades sehen kann. Eine eigene Tabelle der Watchlist wie bisher wird es nicht mehr geben, ebensowenig das bisher mitgeführte Trading-Journal. Auch hier liegt der Grund im erheblichen Zusatzaufwand.
• Wird eine Position ausgestoppt oder verkauft, erscheint sie ebenfalls im Bereich der Watchlist (hier) in der Liste abgeschlossener Trades, in der noch mal die Tradedaten und der GuV dargestellt werden.
• Auf dieser Seite wird also alles um die Trades “herum” aufgelistet, die neuen/laufenden Trades bekommen jeweils einen eigenen Artikel (unter Trading > User-Trades, http://www.daytradingteam.de/category/trading/usertrades/), in denen sie auch weiterhin kommentiert werden.

Weiterhin gilt wie bisher:

• Für die Aktien-CFDs nutzen wir den Broker CMC Markets.
• Wir handeln auf Tagescharts. Es werden nur Titel aus Dax, TecDax, Dow und Nasdaq100 gehandelt.
• Die Trades haben ein Risiko von 2%, d.h. wir risikieren pro Trade max. 2% vom Kapital, aktuell also 20 € (dieses Risiko bezieht sich auf die normalen Stopps, ggf. kann es auch etwas höher ausfallen, weil Emergency-Stopps verwendet werden.

Teammitglieder

Das Team besteht aus:

• Aurelius (AU)
• Juliettpapa (JP)
• Marvin (MA)

Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades (s. jeweiligen Artikel). Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch direkt an das Teammitglied wenden. Allgemeine Fragen zur Watchlist insb. Verwaltungssachen könnt Ihr an Marvin stellen.

Trades

Ältere Ausgaben der Watchlist (also bevor diese Seite immer wieder aktualisiert wurde) sind unter Trading > Watchlist/Kandidaten zu finden.

Ein ausführlicher Trade (Telefonica-Trade) findet sich hier.

Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen… Ansonsten s. unter Trading > User-Trades.

• Zeitraum: Woche 19.10. – 23.10.09
• Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier )

Kontostatus

Im Kontostatus sind alle laufenden Positionen, offene und ausgeführte Orders und der Kontostand inkl. G/V zu erkennen (Anklicken zur vergrößerten Darstellung!)

Risikokennzahlen/Parameter

• Pro Trade wird aktuell max. 2% Risiko (also 1 R = 2%) des Gesamtdepots riskiert. Wenn pyramidisiert werden sollte, dann i.d.R. nur dann, wenn die Position bereits im Gewinn ist. Bei so einem Aufbautrade wird das max. Einzelpositionsrisiko nicht überschritten.
• Bei riskanteren Positionen (v.a. welche, die als (zeitweise) spekulativ einzustufen sind) wird auf die Hälfte des Risikos heruntergegangen, also auf 1%.
• Da die Depotgröße mit 1000 € startet, bedeutet das, dass max. 20 € / Trade riskiert werden, bei riskanten Trades max. 10 €.
• Das Gesamtrisiko über alle laufenden und geplanten Positionen liegt bei max. 20%.
• Eine Anpassung der aktuellen Kapitalgröße (z.B. für neue Positionen) werden wir nach regelmäßigen Zeiträumen anpassen (gedacht ist: jeweils am Monatsende), so dass neue Positionsgrößen darauf berechnet werden.
• Die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades ist nicht beschränkt, aus Gründen der Handhabbarkeit werden wir dennoch bei ca. 10 Trades keine weiteren mehr starten, solange nicht bestehende Positionen geschlossen werden.
• Kursziele verstehen sich als mögliche Zielzonen, die vom Kurs angelaufen werden könnten. Sie sind keinesfalls exakt (so wie z.B. die Stopps). Auch muss nicht zwingend bei deren Erreichen aus dem Trade ausgestiegen werden. Sie sind Anhaltspunkte und dienen v.a. der CRV-Berechnung. Dies alles gilt v.a. für Marvins Handelsstil.
• Es gibt keinerlei Einschränkungen, was von den Setups gehandelt wird (zur Auswahl an Aktien-Titeln s.o.).
• Als Kommissionskosten werden pro Halfturn 0,08% der Positionsgröße (Anzahl * Kurswert) berrechnet, ein kompletter Trade kostet dann mind. 0,16% an Transaktionskosten. Finanzierungskosten werden näherungsweise im TJ geschätzt (bereits vor dem Tradeeinstieg) und bei Abschluß der Trades mitverrechnet.

Viel Erfolg!

Aurelius, Juliettpapa und Marvin