Diese Artikelserie besteht aus drei Teilen, die ich der Übersicht und des Umfanges halber aufgeteilt habe. Bevor ich beschreibe, wie ich persönlich versuche meinen Lebensunterhalt als Vollzeittrader zu sichern und allgemein dieses Projekt angehe, muss ich ein paar Grundgedanken niederlegen und vielleicht auch Illusionen zerstören. Im ersten Teil schreibe ich etwas über den derzeitigen Trader-Boom und meine Ansicht dazu (das ist wichtig für das Verständnis meines aufgezeigten Weges). Im zweiten folgen die unverzichtbaren Schritte und Grundlagen, und im letzten stelle ich meine Systematik und Herangehensweise vor. Diesen letzten Teil wird es nur öffentlich und ohne besonderes Passwort geben, wenn die beiden vorhergehenden Artikelteile kommentiert wurden; denn wir haben zwar laut Blogstatistik wahnsinnig viele Leser und Abonnenten, jedoch ist es für uns schwer einzuschätzen welche Zielgruppe hier liest und wie man uns einschätzt. In letzter Zeit habe ich häufiger Mails erhalten, die mich insofern verwirren, dass sie den Eindruck erwecken, als wären wir hier alle Vollprofis. Wir sind eine gesunde Mischung aus erfahrenen und weniger erfahrenen Tradern und wünschen die Diskussion - unsere Konten sind sauber und einige verdienen mit Trading Geld – Millionäre gibt’s hier keine. Wie alle, machen auch wir Verluste, Fehler und sind nicht anders als die anderen Trader dort draußen – das gehört nun mal alles zum „Spiel“. Hier gibt es keinen Supertrader, wohl aber erfahrende und gute Trader, die ihr über Jahre erworbenes Wissen gerne weitergeben und teilen. ... Challenges - soweit der Browser reicht oder wie werde ich in einem Jahr Millionär? Realität, Fiktion oder einfach nur Werbung Ich schreibe diesen Post, weil ich das Gefühl habe, dass so manches mal die Realität auf der Strecke bleibt. Zur Zeit sprießen überall irgendwelche komischen Challenges aus den Blogs und Foren, bei denen Trader in x Monaten eine Million Euro ertraden wollen. Mal abgesehen davon, dass die meisten dieser Blogger - völlig realitätsfremd - Verpflichtungen wie Steuern und sonstige Kosten und kapitalabhängige Gegebenheiten und Haftungshintergründe bei den jeweiligen Brokern überhaupt nicht beachten, bekommt man immer automatisch das Gefühl, es handelt sich um Marketingauktionen oder um Aktionen Leser für einen Blog zu gewinnen. Die Ketzer Auf der anderen Seite kann man aber im Internet auch wunderschön beobachten wie die Community diejenigen, die es versuchen, sofort kreuzigt. Man hat grundsätzlich gar keine Chance seinen Erfolg anzupreisen; denn noch bevor man die erste Aktion startet, fallen alle über einen als „Ketzer der Märkte“ her. Ich halte mich in der Regel dabei immer zurück, da meine Meinung an dieser Stelle nichts bewirkt, denn: die Profis lesen so etwas gar nicht erst, die Fortgeschrittenen haben längst ihr eigenes Bild, die Anfänger und Einsteiger merken schneller selbst wie es läuft als ihnen lieb ist und Tradern mit devotem Guru-Anhänger-Verhalten ist sowieso nicht zu helfen. Der Hauptgrund meiner Zurückhaltung ist aber, dass ich nicht weiß, ob derjenige es nicht vielleicht doch schaffen könnte; denn alles ist grundsätzlich möglich. Können zeigen: Demo oder Real Die Argumentation, ob jemand ein Demo-Konto nutzt oder nicht ist völlig nebensächlich; dies entspricht der gleichen Argumentationsgrundlage, bei denen Trader behaupten der Broker sei an ihren Verlusten schuld. Selbstverständlich hat der Broker oder die Art des Kontos einen maßgeblichen Einfluss auf die Performance und schon aus psychologischen Gründen sind diese Unterschiede zwischen Real- und Demokonto naturgegeben. Aber genauso wenig wird jemand Millionär (vom Kontostand her) weil er einen tollen Broker oder ein Demokonto hatte, wie er pleite geht auf Grund des Brokers oder der Plattform – es gilt in beiden Fällen die Nachteile und Vorteile durch Kompetenz auszugleichen. Man kann an dieser Stelle das Beispiel von Spitzenfahrern der Formel 1 anführen, welche permanent irgendwelchen Nachteilen bei unterschiedlichen Strecken und Wetterverhältnissen ausgesetzt sind; die guten Fahrer fahren nicht nur im Training (demo) gut sondern auch im Rennen (real) ... und umgekehrt – und wenn einer nicht Weltmeister wird, liegt es sicher nicht am Wetter. Abschließend sollte man die ganze Demo-/ Real-Frage noch mal logisch betrachten: Meistens wahr ist: Wer ein Realkonto erfolgreich handeln kann, der kann auch eine Demokonto erfolgreich handeln. Wer ein Demokonto nicht erfolgreich handeln kann, der wird in der Regel auch bei einem Realkonto nicht erfolgreich sein. Absolut ohne Zusammenhang ist: Wer ein Demokonto erfolgreich handeln kann, der schafft das noch lange nicht auf einem Realkonto. Auch wenn der letzte Satz logisch erscheint, so sind die Umgebungsparamter viel zu mannigfaltig, als dass diese Aussage pauschal gelten kann. Wenn ein „Niemand“ das sagt wird er angegriffen, spräche so ein Broker selbst oder ein bekannter Vollprofi wäre man schon vorsichtiger. Hat es einer schon mehrmals bewiesen, schweigt man und wartet geduldig auf seine erste Niederlage um zu sagen: „Siehste!“. Ob es nun wirklich so einfach ist eine Million Euro mit Trading zur verdienen vermag ich nicht zu bewerten – aus meiner persönlichen Sicht ist es sehr schwer. LG Aurelius ... to be continued Folgeartikel: Vollzeitrader (Teil 2) ... schon eine Challenge für sich

Vorne weg möchte ich bemerken, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass es sich bei NinjaTrader um eine der besten Plattformen auf dem Markt für private Trader handelt. Die Möglichkeiten von Unterstützungen für diskretionären Methoden bis zu vollautomatischen Handelssystemen sind nahezu unerschöpflich und wenn man programmiertechnischen Hintergrund hat gibt es derzeit kaum bessere Alternativen. An dieser Stelle will ich allerdings noch mal eine Diskussion au dem Blog aufgreifen, die die Stabilität, Performance und Zuverlässigkeit der Software betreffen. Um dies zu verstehen muss ich eingangs etwas über meinen Trading Desktop und die Einstellungen erzählen: Primär trade ich mit NinjaTrader Futures, Forex und Aktien bei IB und Futures bei Mirus. Ich habe zudem noch sechs Metatrader-Accounts bei verschiedenen Brokern, wobei die Accounts auf zwei Rechner verteilt werden und auf meinem Hauptrechner nur zwei Metatrader-Applikationen laufen. Auf meinem Trading PC mit zwei Monitoren läuft also gleichzeitig immer: Skype Firefox Metatrader – FXOpen Metatrader – FXPro NinjaTrader IB-Trader Workstation Ich nutze dafür einen Quad-Core PC mit 3 GHZ und 16 GB RAM und zwei 1 TB Festplatten (Raid) mit zwei 24 Zoll-Monitoren. Diese Konfiguration ist übrigens wesentlich perfomanter als die Nutzung des Mac-Pro mit ähnlicher Konfiguration (von Virtualisierung spreche ich hier gar nicht erst – ich erwähne das, weil ich ein Unix- und Apple-Kind bin und das Unternehemen aus Redmond nur die Qual der Wahl ist). Die Prozessor-Auslastung liegt pro Prozessor zu „normalen“ Tagesmarktphasen bei 10%-20% abends und nachts bei ca. 1%-2%. Ich denke an dieser Stelle wird jedem klar sein, dass die Hardwareausstattung mehr als ausreichend ist und diesbezüglich kein Engpass zu erwarten sein sollte. Auf meinem Desktop nutze ich zwei Workspaces jeweils auf zwei Bildschirmen. NinjaTrader bietet die Möglichkeit immer jeweils einen Desktop in den Hintergrund zu stellen (nicht sichtbar) und zwischen diesen zügig (relativ gesehen) zu wechseln – ein Workspace dient den Futures, der andere den Aktien. In der Regel habe ich auf dem primären Monitor zwei und auf dem anderen sechs-neun Charts (je nach Marktphase) gleichzeitig offen. Die Charts enthalten in der Regel immer mindesten drei, höchstens 8 Indikatoren – allerdings sind einige Charts mit komplexen (seitens der Berechnung) und kommerziellen Indikatoren ausgestattet. An dieser Stelle möchte ich nicht darüber sprechen, ob es für den einen oder anderen sinnvoll ist mit mehreren Indikatoren zu arbeiten – sondern einfach nur festhalten, dass ich von einer professionellen Software, die mich immerhin ca. 1000 Euro kostet, eine stabile Funktionalität erwarte – daher nun die Nachteile, wobei ich mich auf die wesentlichen konzentriere, insbesondere die, die mich schon einige Euros gekostet haben :) : Grundsätzliches I: Es gibt ein massives Problem mit dem Speichermanagement. Da ich mich recht gut mit der Softwareproduktion und -Entwicklung auskenne, kann ich dieses Problem relativ leicht lokalisieren. NinjaTrader kann zum Teil nicht mit der Menge an Informationen durch Chart-Input, Berechnung von Indikatoren und temporärer Speicherung dieser Daten umgehen. Die Software muss in regelmäßigen Abständen neu gestartet werden, weil sie vermutlich über zu wenige Mechanismen zum Schutz vor Speicherüberläufen verfügt. Besonders dramatisch gestaltet es sich, wenn man kleinere Tickcharts in Märkten mit hohem Volumen über eine größere Periode (z.B. 20 Tage) öffenen will – hier kommt NinjaTrader und seine Datenbank z.B. im ES-Future  schnell an seine Grenzen und wirft eine Fehlermeldung aus. In einigen Foren habe ich gelesen, dass sogar ein regelmäßiger kompletter Neustart des Betriebssystems empfohlen wird. Grundsätzliches II: Die Datenbank-Basis, die verwendet wird ist nicht annähernd als qualitativer und performanter Standard zu bezeichnen. Kaum eine moderne und professionelle Software würde diese Software noch benutzen – sie ist bekannt für ihre Grenzen und Anfälligkeit. Chart- und Instrumentwechsel: Beim Wechsel von Werten kann es unter höherer Last zu Fehlern im Chart kommen, der Chart kann dann trotz Reload-History-Funktionen nicht mehr aktualisiert werden und zeigt ein unverständliches Gap – ein Neustart der Software behebt das Problem. Besonders problematisch ist dies in folgenden Fällen: bei kommerziellen Indikatoren mit Online-Lizensprüfung, bei kleinen Tick-, Range- und Volumcharts in Märkten mit großem Volumen; hier kann schon mal einige Zeit dauern bis der gewünschte Chart gezeichnet wird. Newstime: Heftige Kursbewegungen können die Software kurzzeitig „einfrieren“ – dies wird natürlich genau dann zum Problem wenn man eine Position zu dieser Zeit schließen muss. An dieser Stelle vermute ich wieder Probleme mit der Datenbank, hier scheint es einen Stau beim wegschreiben von Informationen zu geben - das Problem erinnert mich zumindest stark an die Ereignisse mit besagter Datenbank in den 90er Jahren. Letztendlich ist dies aber ein Problem von vielen Trading-Software-Produkten. Auswertungen: Die Auswertungen sind zum Teil sehr sonderbar, sie zeigen manchmal Trades an, die man nie gemacht hat und weichen nicht selten von den Kontoauszügen des Brokers ab. Trader mit ein bis fünf Trades am Tag werden das vermutlich nicht bemerken, jeder den ich kenne, der bis zu 40 Trades am Tag macht hat das gleiche Problem schon mindestens einmal gehabt. Meist kann man das Problem lösen, indem man die Datenbank repariert – das funktioniert allerdings nur dann, wenn die Software samt Datenbank nicht zwischendurch abgestürzt ist. Besonders ärgerlich ist bei der Auswertungsfunktionalität, dass Euro wie Dollar behandelt werden und keine Umrechnungsfunktion existiert – sinnvolle Auswertungen sind daher nur durch Trennung der Märkte möglich. Anbindung an den Broker: Zwar kann man mit der Multibroker-Lizens viele Broker anbinden, jedoch sind einige Funktionalitäten nicht standardmäßig integriert: So lässt sich der Account bei IB zwar mit allen Informationen  zum Buying-Power etc. abrufen, jedoch lässt sich die 24-stündige Zwangtrennung von IB nicht umgehen – dies ist für automatische Handelssysteme natürlich schlecht. Bei Mirus gibt es dieses Problem nicht, dafür hat man dort keinerlei Angaben zum Konto ausser dem aktuellen Kontostand  - wie sich dieser bei laufenden Positionen berechnet und vor allen Dingen in welchen Zeitfenstern und der reelle Abgleich mit dem Konotauszug bleibt ein Rätsel für den Anwender. Gut das klingt zum Teil heftig ... ist aber alles nicht so schlimm, wenn man sich Workarounds erarbeitet und ein wenig Verzicht auf Komfort übt. Mich persönlich stört es vor allen Dingen deshalb, weil ich von einer kommerziellen Bezahl-Variante ein wenig mehr erwarte und stecke daher große Hoffnung in die Version 7.0. Trader, die nur einfache Orderarten nutzen und vor allen Dingen nur verhältnismäßig wenige Order in das System eingeben oder solche, die nur mit schlichten Charts und ein bis zwei Werten auskommen werden diese Tücken vermutlich nie kennenlernen. Es ist wie eine Diskussion über Autos oder Motorräder: Wer nie mehrfach oder regelmäßig 250-350 km/h fährt und dies für Irrsinn hält, wird niemals über die Qualität eines Fahrwerks oder einen PS-Hubraum-Verhältnises ernsthaft nachdenken und wird das Verhalten seines Fahrzeugs für korrekt halten und auch Fehlverhalten nicht unmittelbar erkennen – reizt man sein Fahrzeug allerdings tatsächlich regelmäßig aus – bemerkt man diese Mängel schnell. Aus diesem Grunde gibt es in der europäischen Industrie harte Tests zur Qualitätssicherung, die bei den Produkten an die Grenzen gehen, um diese zu bewerten – dies ist bei NinjaTrader definitiv nicht geschehen (würde auch mit dieser Datenbankwahl vermutlich zu einem Fiasko führen). Böse Zungen behaupten, dass vermutlich die meisten Anwender pleite sind, bevor sie in den Genuss der ganzen Probleme kommen :). Dennoch: NinjaTrader bleibt meine erste Wahl, insbesondere weil Support und Service erstklassig sind und die Community stetig wächst – und für kurzfristiges Trading ist es eine der besten Plattformen für private Trader überhaupt. Ich denke, dass es aber wichtig ist, immer offen, ehrlich und unabhängig Lob und Kritik gleichwertig an entsprechender Stelle anzubringen und sämtliche Dinge regelmäßig und mit ein wenig Abstand neutral zu bewerten. In diesem Sinne kann ich die Software, trotz dieser Wermutstropfen, weiterhin empfehlen und stehe nach wie vor zu Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. LG Aurelius

Wir werden in Zukunft unsere Trades auf das wesentliche reduzieren und die Ein-, Ausstiege und Stops direkt im Chart aufzeigen. Da sowieso jeder seine, dem eigenen Konto angepassten, Risikoparameter selbst wählen muss, sollte sich diese jeder für sich mit Hilfe des Tradingkournals von Marvin bestimmen. Im Gegenzug zu dieser Einsparung werden wir dafür ab und zu mehr als einen Trade aufführen und bei Gelegenheit auch mal kurzfristige Alternativen vorstellen. Trade CELG-1003-S: CELG (Celgene Corporation) befindet sich im Wochenchart grundsätzlich in einer Aufwärtsbewegung - seit Juli letzten Jahres befinden wir uns nun in einer Seitwärtsphase mit starken Widerstandszonen. Bis dieser Wert long gehandelt werden kann, werden wir mit reduzierter Positionsgröße eine Short am Widerstand versuchen. Die Positionsgröße beträgt nur 5 Kontrakte; Details zum Verlauf dann nach dem Triggern in der Watchlist. Wochenchart: Tageschart: Sonstige Trade-Ideen Ein Wert der auch einen ähnlichen Chart ausgebildet hat, den wir aber leider bei unserem Broker nicht handeln können ist BOLT (Bolt Technology Corporation). Auch hier bietet sich ein Short am Widerstand an bzw. das Warten auf den Ausbruch. ACHTUNG: für beide Werte gilt es den Ausbruch abzusichern und nicht Short zu bleiben -  also STOP nicht vergessen! _________________________________________________________________ Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar! Hinweise und Haftungsausschluss: Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!

Einsicht und Demut Das Jahr endet nun so langsam und ich kann von mir behaupten, dass ich wieder viel gelernt habe. Ich habe nun die ersten 8 Monate Futures-Handel hinter mich gebracht und habe so manche bittere Pille schlucken müssen. An dieser Stelle ist es also Zeit ein wenig Demut und Selbstkritik zu üben, was zum Jahreswechsel und zum Weihnachtsfest besonders gut passt. Ich zähle mit Sicherheit nicht zu den Top-Tradern, allerdings seit Jahren wenigstens zu den Gewinnern - und von daher halte ich es für besonders wichtig, dass man sich und sein Handeln selbst jederzeit kritisch hinterfragt. Ich dachte nach so vielen Handelsjahren eigentlich schon fast alles zu kennen, dennoch bin ich mit dem Einstieg in den Futures-Markt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ich handle Futures bei IB und Mirus und bin persönlich von dem Datenfeed von Zen-Fire sehr überzeugt; jedoch habe ich bei Mirus nur kleine Depots gehandelt und diese regelrecht verbrannt... und dies aus folgenden Gründen: die Kontogröße (und das damit verbunde Risiko) hat mich häufig zu vorzeitigen Stopps gezwungen, die Signale waren nicht ordentlich genug gefiltert (was daran lag, dass der Datenfeed in Verbindung mit der Software so gut war, dass meine bisherigen Realtime-Handelssignale meist zu früh kamen - dies konnte ich natürlich mittlerweile durch Anpassung meiner Systeme ändern), durch meine Umstellung von Teilzeit- auf Vollzeit-Trader kam es definitiv häufiger zum sogenannten "Overtrading", die Software ist sehr "buggy" und hat definitiv auch einen Anteil daran (an dieser Stelle noch mal Dank an meinen Broker, der meine Positionen immer auf Zuruf absolut schnell und zuverlässig geschlossen hat), Ninja Trader gehört schon zu den besten Lösungen, aber jeder der mehrgleisig tradet (bzgl. Märkte, Zeitebenen, Systeme, etc.) kommt schnell an die Grenzen (dazu wird es wie versprochen noch einen Artikel geben). ... und letzten Endes hatten auch meine Handelssysteme eine kleine Drawdownphase. Der Grund, warum ich über mein persönliches Trading an dieser Stelle überhaupt schreibe, ist lediglich der, dass ich hoffe, damit aufzeigen zu können, dass es normal ist zu verlieren. Es ist ein essentieller Bestandteil des Tradings und es ist besonders wichtig besonnen zu bleiben und nicht gleich „die Flinte ins Korn zu werfen“. Man sieht an meinen Fehlern gut, dass es die typischen Fallen sind, die auch häufig in der Literatur erwähnt werden und die einen alle Jahre wieder begegnen können - ich behaupte sogar, davor ist keiner gefeit. Besonders schwer machte mir die Tatsache zu schaffen, dass meine anderen Märkte (Forex und Aktien) sehr gut liefen und ich mit Futures einfach nicht den Durchbruch schaffte. Es gab dabei nicht nur einmal Zeitpunkte, an denen ich mich beinahe entschlossen hätte, den Handel wieder einzustellen und mich auf meine bisherigen Märkte zu konzentrieren. Im letzten Monat hat sich das Blatt aber nun (wieder) zum Guten gewendet: In Summe habe ich mein Jahresziel zwar nicht ganz erreicht, liege jedoch mit der Gesamtrendite über dem Durchschnitt von besseren Anlagen - auch wenn mich die Futures unterm Strich noch einige Euros an Lehrgeld gekostet haben. Die glückliche Wende kam mit der Erkenntnis, dass es nicht wirklich wichtig ist, jeden Markt sofort zu beherrschen und dass ein reiner Wissenstransfer nicht einfach möglich ist, mein Ego hat an dieser Stelle unbewusst zeitweise die Macht über mich und mein Handeln übernommen. Mit erhöhter Konzentration auf MM und RM und das Filtern der besten Signale hat sich das Problem dann automatisch erledigt. Blogreview Der Blog hat sich aus meiner Sicht recht gut entwickelt, die Autoren existieren zumindest alle noch, auch wenn nicht jeder aktiv schreibt. Auch wenn die Entwicklung von Handelsteams nicht gerade explodiert, so ist ein festes Kernteam um Blog und Handel herum immer präsent und aktiv. Ich verzichte an dieser Stelle bewusst darauf, einzelnen Freiwilligen zu danken; denn es ist nicht "mein" Blog sondern "unser" Blog der durch die Autoren und Teammitglieder lebt. Aus diesem Grunde bedanke ich mich stellvertretend für das DaytradingTeam hiermit vor allen Dingen bei allen Lesern und Interessenten - auch wenn ich die Diskussionskultur bzgl. der Häufigkeit recht gering finde, haben wir zumindest 235 Feed-Abonnenten und täglich zwischen 500 und 1000 Leser. Natürlich ist diese gemäßigte Diskussionsmenge ein Vorteil für uns, da wir inhaltlich weniger Aufwand haben, allerdings führen die hohen Klickzahlen zu heftigen Aufwendungen seitens der Server und der Sicherheit, so haben wir im letzten Jahr seit April 349 Hackerangriffe zu verzeichnen, davon 231 allein durch SQL-injections - alle erfolglos (mit Ausnahme einiger erhöhter Server-Response-Zeiten zu bestimmten Intervallen). Weihnachtsgeschenk Da ich im Kurzfristbereich ein typischer Indikator-Trader bin und es hier schon einige kostenlose Dinge gibt, ist es kein bahnbrechendes Geschenk, sondern dient mehr als Geste und Dankeschön – auch wenn vielleicht nicht jeder etwas damit anfangen kann. Der unten stehende Link führt zu einem Indikator, der samt Quelltext verfügbar ist und die Möglichkeit bietet, dass er von Programmiereinsteigern leicht ergänzt und um weitere Indikatoren erweitert werden kann. Erklärungen und Beispiele sind vorhanden. Hier geht es ab dem 24.12.2009 (abends) zum Weihnachtsgeschenk :) Wir wünschen allen ein frohes Fest und geruhsame Feiertage

Wohlgemerkt ... dies ist keine Werbung! Hallo Trader! Ich bzw. das daytradingteam war am 12. November anläßlich der neuen WHSelfinvest Niederlassung in Frankfurt zu einer kleinen Eröffnungsfeier einen Tag vor der "World of Trading" (WOT) Messe eingeladen. WHSelfinvest ist ein Broker, der u.a. CFDs, Forex und Futures auch für den deutschprachigen Raum anbietet und mit Frankfurt sein erstes deutsches Büro eröffnet hat. Mir sind verschiedene Meinungen von Traderkollegen bekannt, die (sehr) gute Erfahrungen mit diesem Broker gemacht haben, insb. im CFD-Bereich (u.a. verwendet WHSelfinvest echte "Live"-Kurse von Aktien-CFDs mit normalem Börsenspread, s. Info). Das Treffen fand im Luxushotel Marriott statt und aus eigenen Erfahrungen mit solchen Veranstaltungen schwante mir schon Schlimmes bzgl. der Parkgebühren für diesen Abend ;-). Lustigerweise habe ich dann aber das Parkhaus zum Hotel gar nicht gefunden (weil schlecht beschriftet oder nur gut versteckt, je nachdem...) und konnte - entgegen der üblichen Praxis - mein Auto völlig umsonst auf einem nahen Seitenstreifen parken. Damit hatte der Abend schon einmal besser angefangen als erwartet. Übrigens hatte auch ein Trader, den ich im Laufe des Abends noch kennenlernte und mit dem ich mich dann auch darüber unterhielt, den Parkplatz ebenfalls nicht gefunden. Er hatte allerdings bei den Mülltonnen geparkt... ;-) Die eigentliche Veranstaltung inkl. kleiner Verpflegung (die üblichen exklusiven "Schnittchen") nach dem Vortrag war umsonst, daher Danke nochmals an WHSelfinvest (insb. an Herrn Schneider), die das Ganze bezahlt haben und natürlich für die Einladung des daytradingteams. Auf der Veranstaltung haben sich ein kleiner Kreis illustrer Personen zusammengefunden (lt. Pressetext "Kunden, Geschäftspartner und die Finanzpresse", da zählen wir dann wohl zu den Letzteren...). Ich kannte davon noch lange nicht jeden, aber z.B. sind mir u.a. Herr Ralf Flierl (Chefredakteur Smartinvestor), Herr Dr. Gregor Bauer (Vorstandsvorsitzender des VTAD), Herr Michael Voigt (Das große Buch der Markttechnik, "Der Händler") und noch ein paar weitere Personen über den Weg gelaufen. Außerdem waren scheinbar auch ein paar Trader wie Du und ich anwesend (Grüße an Erik, den ich dann einen Tag später auf der WOT nochmals getroffen hatte und der nach der Verstaltung erfolgreich sein Auto bei den Mülltonnen wiedergefunden hat...). Das Publikum bestand vielleicht aus geschätzten 50-70 Personen, also recht überschaubar (s. Foto). Herr Wouter Warmoes, Geschäftsführer der WH SelfInvest AG, begrüßte die Anwesenden und beschrieb kurz den Werdegang von WHSelfinvest, der einige witzige Anekdoten, insb. aus der Anfangszeit des Brokers bereithielt. Nach dieser Begrüßung folgte der ca. einstündige Vortrag von Herr Dr. Friedhelm Busch (u.a. bekannt aus der "Telebörse" und weiteren Sendungen) mit dem Thema "Die Börsen zwischen Angst und Zuversicht". Dieser war unterhaltsam und sogar manchmal kontrovers, wobei mir selbst das Meiste aus verschiedenen Quellen schon vorher bekannt war (z.B. aus dem Smartinvestor oder Internet). Für andere war dies aber sicher neu und so konnte man verschiedene Entwicklungen an den Börsen auch in einem anderen Blickwinkel neu entdecken. Das Publikum hat u.a. noch erfahren, dass Herr Dr. Busch, wie wohl viele andere auch, die Rally an den Aktienmärkten seit März verpasst hat und nun auch (noch) nicht investiert ist, aber auf einen Einstieg wartet (fragt sich nur, bis wann...). Weitere Meinungen vom ihm gab es zur Entwicklung des US Dollar, zu Gold und zu den Aktienmärkten. Nach seinem Vortrag konnte man noch Fragen an Herrn Dr. Busch stellen, was vom Publikum reichlich in Anspruch genommen wurde. Anschließend konnte man bei den schon erwähnten Schnittchen mit anderen Teilnehmern diskutieren und sich austauschen. Ich hatte da z.B. ein etwas längeres Gespräch mit Herrn Flierl. Da ich langjähriger Abonnent von Smartinvestor bin, habe ich dem Chef mal meine Meinung zu seinem Blatt gesagt (was jetzt nicht heißen soll, dass ich die Zeitschrift negativ sehe, im Gegenteil. Wer sich z.B. abseits vom Mainstream, insb. vom Börsenblätter-Mainstream, informieren will, ist hier sehr gut aufgehoben). Ich habe vor lauter Reden fast das Essen vergessen und musste mich dann gegen Ende noch um die letzten verfügbaren Schnittchen bemühen, natürlich bei entsprechender Wahrung der Etikette. ;-) Vorsorglich hatte ich mir schon einmal vor der Veranstaltung selbst noch eine kleine Notration für die ca. 1 1/2 stündige Heimfahrt besorgt... Alles in allem war es ein gemütlicher Abend mit einigen interessanten Leuten. Einige waren vielleicht auch deswegen da, weil am nächsten Tag die WOT begonnen hat? Auf jeden Fall war die Atmosphäre angenehm zum Unterhalten. Bis auf so ein aufgestelltes Banner/Plaket von WHSelfinvest und natürlich den Mitarbeitern hat eigentlich nichts auf eine Werbeveranstaltung hingedeutet. Sie ist auch nicht so rübergekommen, im Gegenteil: Man konnte hier einfach ein paar interessante Leute kennenlernen und ggf. neue Einblicke zum aktuellen Börsengeschehen gewinnen. Die Produkte von WHSelfinvest (z.B. CFDs, Futures, etc.) wurden gar nicht bis einmalig angesprochen (zumindest im Vortrag), das war's aber auch schon. Also eine ganz andere Welt wie die vielleicht von Messen bekannten "marktschreierischen" Aktionen oder "Einführungsseminare" bestimmter CFD-Brokerkonkurrenten... Von WHSelfinvest wurden Bilder von der Veranstaltung geschossen, von denen ich hier einige verwendet habe. Grüsse Marvin

Jeder der Kunde bei Ninjatrader ist oder sich einmal für den Newsletter von Ninjatrader eingeschrieben hat, bekommt in regelmäßigen Abständen Anzeigen zu neuen Partnersschaften. Diese Partnerschaften bestehen zu Brokern, Feed- oder Systemanbietern (allg. Softwarehäuser), etc. Es lohnt sich definiv ab und zu mal dort reinzuschauen, da viele zum Start Sonder- bzw. Promotionaktionen starten, von denen man als Trader regelmäßig profitieren kann. Leider habe ich es verpasst rechtzeitig über die kostenlose Aktion von MicroTrends zu informieren, was vor allen Dingen daran lag, dass ich mir nicht sicher war, ob ich damit unbewusst Werbung mache, aber grundsätzlich ist das an dieser Stelle tatsächlich egal, da ich immer nur die Dinge erwähne, die ich entweder selbst benutze oder für sinnvoll erachte. Ich bitte also jeden, sich selbst ein Bild zu machen und werde beim nächsten mal solche Angebote sofort bekanntgeben, damit niemand ein Frist verpasst. Leider ist es sehr selten, dass Anbieter irgendetwas kostenlos zur Verfügung stellen; nicht selten muss man allein für die Demoversion schon ca. 500$ pro Monat bezahlen, von daher freue ich mich immer besonders, wenn es Angebote gibt, bei denen man die Qualität und Relevanz für den eigenen Stil selbst live testen kann; denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack. Das o.g. Unternehmen hat also allen, die sich bis zum 23.10.2009 registriert haben, drei (für ein Jahr kostenlose) Indikatoren zur Verfügung gestellt, bietet aber grundsätzlich immer kurze kostenlose Demoversionen für seine Produkte an (mind. sieben Tage) - und manchmal reicht schon eine Demoversion um selbt neue Ideen zu bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt, ansonsten würde ich diese Aussage hier korrigieren. Letzten Endes will ich damit sagen: Es ist ein gutes Zeichen, wenn eine Firma ein Produkt erstmal kostenlos anbietet, damit man sich vom Nutzen und der Qualität selbst überzeugen kann. Im übrigen haben die Jungs bei mir auch gepunktet, weil meine Service- und Hilfsanfragen binnen Minuten beantwortet wurden. Nun zu eigentlichen Sinn dieses Artikels: Der Indikator um den es geht heisst  GPMRExtremesSSv1 (hier alle Indikatoren der Promotion-Aktion). Der Indikator zeigt gute antizyklische Einstiegs- und Ausstiegssignale für das kurzfristige Trading und bietet - und das ist das grandiose - eine visuelle Backtestingmöglichkeit. So kann man den Indikator in den Chart einstellen und bekommt in der linken oberen Ecke, die Trefferquote angezeigt und kann diese im Chart visuell nachverfolgen. Hier dazu ein Beispiel aus dem CruideOil-Minutenchart: Das spannende an diesem Indikator ist auch, dass man unzählige Einstellungen zum Verhalten hat: so kann man z.B. Stops und Profits per ATR oder per absoluten Zahlen berechnen lassen, einen Trendfilter setzen, etc. Ein weiteren Vorteil sehe ich an dieser Stelle, um Anfängern einfach zu erklären, wie unwichtig die Trefferquote ist. In dem folgenden Beispiel habe ich eine Gewinnziel von 35 Ticks und einen Stop von 8 Ticks eingestellt - und die Trefferquote ist ziemlich schlecht nur 5 Gewinner und 19 Verlierer: Aber selbst dem beratungsresistentesten Anfänger wird jetzt klar werden, was das bedeutet: Man liegt immer noch nach Gebühren (z.B. 5 Euro Roundturn)  ca. 160 Euro (bei Futures) vorne! Das weiss vielleicht der eine oder andere auch schon so, aber es ist spannend und lehrreich zu sehen wieviel Verluste man hintereinander ertragen muss und wie diese wenigen Gewinner den Ausgleich bringen. Im Schluß lasen sich damit die folgenden Aussagen sehr schön bildlich darstellen: es ist gut Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, achte auf ein gutes CRV, vetraue deinem System und verwirf es nicht nach ein paar Verlusten, und vermutlich passen noch viele mehr ... Natürlich sollte man den Indikator nicht allein benutzen, sondern grundsätzlich ergänzend einsetzen. Wer seinen eigenen Filter bereits hat, kann ihn dann gut ergänzend verwenden. Ein Beipiel für den Einsatz im FDAX heute morgen seht Ihr hier: Scalping-Indicator from Aurelius on Vimeo. LG Aurelius

daytradingteam.de Watchlist/Trades 18.10.2009 19:28 Hallo Trader! Nach einigen Wochen/Monaten des Testens unserer Team-Strategien haben wir festgestellt, dass das wöchentliche Ermitteln von Setups im diskretionären Bereich und das dazugehörige Veröffentlichen der Charts, Watchlisten, etc. einfach zu aufwendig ist, um es "nebenbei" zu betreiben. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine etwas weniger zeitintensive Strategie zu fahren und nur noch 1-2 Trades pro Woche zu veröffentlichen. Ein Grund dafür ist auch die bisher mangelnde Resonanz und Rückfragen. Das neue Vorgehen des Teams sieht in Stichpunkten so aus: Es gibt jede Woche einen "Trade der Woche" (maximal zwei). Die Tradesetups erfolgen ausschließlich diskretionär durch das Team Aurelius (AU), Marvin (MA) und Juliettpapa (JP). Das Setup wird im Blog als Artikel mit Screenshots veröffentlicht. Dadurch hat jeder die Möglichkeit das Tradesetup sofort zu bewerten und Kommentare dazu zu veröffentlichen. Die Trades werden dann auch in ihrem jeweiligen Artikel weiter verfolgt und kommentiert (Stopp-Anpassungen, Exits, verändertes Setup, etc.). Als "Liste der offenen Trades" gibt es im bisherigen Bereich der Watchlist (also hier) einen Screenshot des Brokers, wo jeder den Kontostand, die laufenden Trades inkl. deren Stopps und neue Trigger für neue Trades sehen kann. Eine eigene Tabelle der Watchlist wie bisher wird es nicht mehr geben, ebensowenig das bisher mitgeführte Trading-Journal. Auch hier liegt der Grund im erheblichen Zusatzaufwand. Wird eine Position ausgestoppt oder verkauft, erscheint sie ebenfalls im Bereich der Watchlist (hier) in der Liste abgeschlossener Trades, in der noch mal die Tradedaten und der GuV dargestellt werden. Auf dieser Seite wird also alles um die Trades "herum" aufgelistet, die neuen/laufenden Trades bekommen jeweils einen eigenen Artikel (unter Trading > User-Trades, http://www.daytradingteam.de/category/trading/usertrades/), in denen sie auch weiterhin kommentiert werden. Weiterhin gilt wie bisher: Für die Aktien-CFDs nutzen wir den Broker CMC Markets. Wir handeln auf Tagescharts. Es werden nur Titel aus Dax, TecDax, Dow und Nasdaq100 gehandelt. Die Trades haben ein Risiko von 2%, d.h. wir risikieren pro Trade max. 2% vom Kapital, aktuell also 20 € (dieses Risiko bezieht sich auf die normalen Stopps, ggf. kann es auch etwas höher ausfallen, weil Emergency-Stopps verwendet werden. Teammitglieder Das Team besteht aus: Aurelius (AU) Juliettpapa (JP) Marvin (MA) Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades (s. jeweiligen Artikel). Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch direkt an das Teammitglied wenden. Allgemeine Fragen zur Watchlist insb. Verwaltungssachen könnt Ihr an Marvin stellen. Trades Ältere Ausgaben der Watchlist (also bevor diese Seite immer wieder aktualisiert wurde) sind unter Trading > Watchlist/Kandidaten zu finden. Ein ausführlicher Trade (Telefonica-Trade) findet sich hier. Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen... Ansonsten s. unter Trading > User-Trades. Zeitraum: Woche 19.10. - 23.10.09 Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier ) Geschlossene Positionen Trade-ID Wert Anzahl Entry Exit G/V (netto) Status - Nordex Long 27 13,00 (21.9.) 11,88 (30.9.) 30,24 Stopp ausgelöst Kontostatus Im Kontostatus sind alle laufenden Positionen, offene und ausgeführte Orders und der Kontostand inkl. G/V zu erkennen (Anklicken zur vergrößerten Darstellung!) Risikokennzahlen/Parameter Pro Trade wird aktuell max. 2% Risiko (also 1 R = 2%) des Gesamtdepots riskiert. Wenn pyramidisiert werden sollte, dann i.d.R. nur dann, wenn die Position bereits im Gewinn ist. Bei so einem Aufbautrade wird das max. Einzelpositionsrisiko nicht überschritten. Bei riskanteren Positionen (v.a. welche, die als (zeitweise) spekulativ einzustufen sind) wird auf die Hälfte des Risikos heruntergegangen, also auf 1%. Da die Depotgröße mit 1000 € startet, bedeutet das, dass max. 20 € / Trade riskiert werden, bei riskanten Trades max. 10 €. Das Gesamtrisiko über alle laufenden und geplanten Positionen liegt bei max. 20%. Eine Anpassung der aktuellen Kapitalgröße (z.B. für neue Positionen) werden wir nach regelmäßigen Zeiträumen anpassen (gedacht ist: jeweils am Monatsende), so dass neue Positionsgrößen darauf berechnet werden. Die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades ist nicht beschränkt, aus Gründen der Handhabbarkeit werden wir dennoch bei ca. 10 Trades keine weiteren mehr starten, solange nicht bestehende Positionen geschlossen werden. Kursziele verstehen sich als mögliche Zielzonen, die vom Kurs angelaufen werden könnten. Sie sind keinesfalls exakt (so wie z.B. die Stopps). Auch muss nicht zwingend bei deren Erreichen aus dem Trade ausgestiegen werden. Sie sind Anhaltspunkte und dienen v.a. der CRV-Berechnung. Dies alles gilt v.a. für Marvins Handelsstil. Es gibt keinerlei Einschränkungen, was von den Setups gehandelt wird (zur Auswahl an Aktien-Titeln s.o.). Als Kommissionskosten werden pro Halfturn 0,08% der Positionsgröße (Anzahl * Kurswert) berrechnet, ein kompletter Trade kostet dann mind. 0,16% an Transaktionskosten. Finanzierungskosten werden näherungsweise im TJ geschätzt (bereits vor dem Tradeeinstieg) und bei Abschluß der Trades mitverrechnet. Viel Erfolg! Aurelius, Juliettpapa und Marvin

Es wird in Zukunft Umstrukturierungen der Wachtlist geben, daher wurden einige Menüpunkte und Inhalte umsortiert. Nähere Informationen erfolgen in Kürze. 11.10.2009 19:48 Hallo Trader! Nun wieder eine Aktualisierung der Trades (s. Tabelle und Charts). Diese Woche werden wir das Konzept der Watchlist im Team bereden, in naher Zukunft dazu mehr. Daher auch keine neuen Trades, nur Anpassung der Stopps. Hier nochmal das wichtigste der letzten Wochen bzgl. unserer WL: Für die Aktien-CFDs nutzen wir den Broker CMC Markets. Wir handeln auf Tagescharts (Marvin; deutsche Werte im DAX und TecDAX) bzw. 4h Ebene (Aurelius; US Dow Jones und Nasdaq100 Werte). Nur für den ausführlichen Trade ("Trade der Woche") werden wir die Trades absprechen (dazu unten noch mehr), ansonsten tradet jeder seine Setups, die er findet. Die Trades haben ein Risiko von 2%, d.h. wir risikieren pro Trade max. 2% vom Kapital, aktuell also 20 € (dieses Risiko bezieht sich auf die normalen Stopps, ggf. kann es auch etwas höher ausfallen, weil Emergency-Stopps verwendet werden. Die laufenden Trades werden in einem neuen (abgespeckten) TJ geführt. Dieses TJ ist hier downloadbar (s.u.). GGf. stellen wir auch am Ende jedes Monats ein Transaktionsprotokoll vom Broker hier zum Download bereit, so dass man auch alle Trades in der Vergangenheit 100%ig nachvollziehen kann. Neue Trades werden hier im Blog auf dieser Seite in Kurzform (s. Tabelle unten) dokumentiert, zusätzlich zum TJ. Ausgewählte Trades ("Trade der Woche"), auf die man etwas genauer eingehen kann, werden wir unter User-Trades in einem eigenen Artikel vorstellen. Teammitglieder Das Team besteht aktuell aus: Aurelius (Kürzel: AU): Fokus: US Dow Jones und Nasdaq Aktien auf 4h Charts mit Einstiegen nach Indikatoren auf Tagesbasis und Exits in 1h-4h Charts Marvin (Kürzel: MA): Fokus: DAX- und TecDAX-Aktien auf Tagescharts Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades und die Watchlist (v.a. Erstellung, Verwaltung, etc.), den Moderator (aktuell: Marvin (MA)). Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch natürlich direkt an das Teammitglied wenden. Trades Ältere Ausgaben der Watchlist (also bevor diese Seite immer wieder aktualisiert wurde) sind unter Trading > Watchlist/Kandidaten zu finden. Ein ausführlicher Trade (Telefonica-Trade) findet sich hier. Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen... Ansonsten s. unter Trading > User-Trades. Zeitraum: Woche 12.10.-16.10.09 Analysen von: Aurelius (AU), Marvin (MA) Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier ) Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier ) Kandidaten und Positionen Wert Long/ Short Entry (am) Stopp initial (aktuell) Kurs- ziel CRV Stück Status Nordex Long 13,00 (21.9.) 12,3 (11,9) 17,8 6,9 27 gestoppt am 30.9. zu 11,88 Dt. Börse Long 57,5 (21.9.) 54,6 (53,6) 90,7 11,4 6 laufender Trade Merck KgAA Long 68,8 (22.9.) 66,2 (65,6) 78,1 3,6 7 laufender Trade QSC Long 1,711 (22.9.) 1,51 (1,55) 2,5 3,9 98 laufender Trade Q-Cells Long 13,15 (24.9.) 12,2 (11,85) 19,6 6,8 10 laufender Trade Fresenius SE Vz. Long 40,35 (1.10.) 39,0 (38,6) 49,8 7,0 14 laufender Trade Kontron Long 8,1 (2.10.) 7,9 (7,7) 10,6 12,5 93 laufender Trade Roth & Rau Long 25,2 (2.10.) 22,6 (21,9) 35,0 3,8 7 laufender Trade Kontostatus Im Kontostatus sind alle laufenden Positionen, offene und ausgeführte Orders und der Kontostand inkl. G/V zu erkennen (Anklicken zur vergrößerten Darstellung!) Trading-Journal Wir führen parallel zu den Trades das (abgespeckte) Trading Journal (downloadbar unter Trader-Utilities > Downloads), in dem alle Titel enthalten sind, sowohl die geplanten also auch die ausgeführten Trades. Es ist hier downloadbar. Charts Ausgewählte Trades (s. unter Trading > User-Trades) werden im Tradesignal-Forum gepostet: s. hier Risikokennzahlen/Parameter Pro Trade wird aktuell max. 2% Risiko (also 1 R = 2%) des Gesamtdepots riskiert. Wenn pyramidisiert werden sollte, dann i.d.R. nur dann, wenn die Position bereits im Gewinn ist. Bei so einem Aufbautrade wird das max. Einzelpositionsrisiko nicht überschritten. Bei riskanteren Positionen (v.a. welche, die als (zeitweise) spekulativ einzustufen sind) wird auf die Hälfte des Risikos heruntergegangen, also auf 1%. Da die Depotgröße mit 1000 € startet, bedeutet das, dass max. 20 € / Trade riskiert werden, bei riskanten Trades max. 10 €. Das Gesamtrisiko über alle laufenden und geplanten Positionen liegt bei max. 20%. Eine Anpassung der aktuellen Kapitalgröße (z.B. für neue Positionen) werden wir nach regelmäßigen Zeiträumen anpassen (gedacht ist: jeweils am Monatsende), so dass neue Positionsgrößen darauf berechnet werden. Die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades ist nicht beschränkt, aus Gründen der Handhabbarkeit werden wir dennoch bei ca. 20 Trades keine weiteren mehr starten, solange nicht bestehende Positionen geschlossen werden. Kursziele verstehen sich als mögliche Zielzonen, die vom Kurs angelaufen werden könnten. Sie sind keinesfalls exakt (so wie z.B. die Stopps). Auch muss nicht zwingend bei deren Erreichen aus dem Trade ausgestiegen werden. Sie sind Anhaltspunkte und dienen v.a. der CRV-Berechnung. Dies alles gilt v.a. für Marvins Handelsstil. Es gibt keinerlei Einschränkungen, was von den Setups gehandelt wird. Als Kommissionskosten werden pro Halfturn 0,08% der Positionsgröße (Anzahl * Kurswert) berrechnet, ein kompletter Trade kostet dann mind. 0,16% an Transaktionskosten. Finanzierungskosten werden näherungsweise im TJ geschätzt (bereits vor dem Tradeeinstieg) und bei Abschluß der Trades mitverrechnet. Und nochmals der Hinweis von oben: Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen... Viel Erfolg! Marvin und Aurelius