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Willkommen auf DaytradingTeam.de

Aurelius — Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0000

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Trades der Woche: FNTN-1008-L, SY1-1008-S, TUI1-1008-L vom 22.02.2010
Trades der Woche: FNTN-1008-L, SY1-1008-S, TUI1-1008-L

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NinjaTrader und seine Tücken (Update und Tests NT 7) vom 17.02.2010
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http://www.goldseiten.de/videothek/

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55:14
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Blogs (Update) vom 16.02.2010
http://www.marcfaberreport.com/
Hier findet ihr alle Infos über Marc Faber

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http://www.peterschiffn … weiterlesen

Trades der Woche: MOS-1007-L und T-1007-S vom 14.02.2010
Trades der Woche: MOS-1007-L und T-1007-S

Kurzerklärung
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Trade der Woche: MAN-1005-L vom 02.02.2010
Trade der Woche: MAN-1005-L

Kurzerklärung

MAN weiterhin im Aufwärts-Trendkanal. Wenn kurzfristiger Trenkanal verlassen wird, dann per Stop-Buy weiter long.

Chartbilder

Wochenchart:Tagescha … weiterlesen

Trade der Woche: AXA-1005-S vom 02.02.2010
Trade der Woche: AXA-1005-S

Kurzerklärung

AXA bereits auf dem Weg nach unten. Es wird versucht, durch den Pullback (falls er denn kommt) in den Trade zu kommen.

Chartbilder

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Watchlist / Aufträge 1005 vom 02.02.2010
Laufende/abgeschlossene Aufträge 1005 (Jahr 2010, Kalenderwoche 05) … weiterlesen

Update Twitter Signale

Aurelius — Fri, 05 Feb 2010 19:23:57 +0000

Als Info zu den Twitter-Signale, die den einen oder anderen vermutlich auf Grund der hohen Frequenz verwirrt haben, möchte ich hier ein paar Informationen nachschieben.

Die Signale werden automatisch von NinjaTrader an den Blog gepostet und sind keine langfristigen Tradesignale, sondern Richtungshilfen für Scalper. Der Indikator hat noch einige Schwächen, so kann es vorkommen (wie heute), dass zur Nachrichten-Zeit um 14:30 Uhr innerhalb von 10 Minuten mehr als zwanzig Signale generiert werden. Dieses sollten unbedingt irgnoriert werden, da zu dieser Zeit kein Scalping nach diesem Indikator möglich ist.

Die Signale kommen relativ zeitnah, so dass ein Einstieg fast immer möglich ist. An dieser Stelle sollte ganz klar erwähnt werden, dass man nicht in jeden Trade reinkommt und das jeder Trader dazu eigene Regeln entwerfen muss aber grundsätzlich hat die Ausrichtung des Indikators eine ziemlich hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ich werde die theorethischen Werte hier regelmäßig posten.

Die Trades kann natürlich auch jeder selbst auswerten, wobei vom Donnerstag einige fehlen und ich heutige einige aus der Twitter-Historie gelöscht habe – sie werden aber am Ende des Tage sowieso vom indikator automatisch generiert und bereitgesetllt, so dass ich Sie hier schnell posten kann – auch diesen Vorgang werde ich demnächst umprogrammieren und als Twitter-Post automatisieren.

Betrachtet man das System als allways-in, dass heisst man brechnet den Profit/ Loss von Einstieg zu Einstieg kommt man auf folgende Zahlen:

05.02.2010

FDAX: +108 Punkte

ES: +21 Punkte

06.02.2010 (aktuell 20.06 Uhr)

FDAX: +98 Punkte

ES: +13 Punkte

Das hört sich super an und das wollen ja immer alle sehen LOL

Selbstverständlich sind das nur hypothetische Werte, denn sie berücksichtigen keine Slippage, Gebühren, etc (allein heute schon ca. 100 Signale, die meisten im FDAX). Ich persönlich hatte gestern 19 und heute nur 10 Kontrakte gehandelt, woran schnell klar wird wie intensiv ich aus den Vorschlägen auswähle und filtere – natürlich habe ich die Punkte bei weitem nicht erreicht. Nächste Woche mache ich ein Video zur Anwendung dieses Systems.

Es werden auch wieder Signale auf Tagesbasis kommen; ich kann dazu jetzt allerdings noch keine Zeitangabe machen.

LG Aurelius

Trade der Woche: VZ-1004-L

juliettpapa — Sun, 24 Jan 2010 19:51:04 +0000

Trade der Woche: VZ-1004-L

Verizon befindet sich seit Oktober 2008 in einem symmetrischen Dreieck. Der Ausbruch nach oben erfolgte im November 2009. Der folgende Test der Dreiecksoberkante erfolgte im Januar 2010 mit der vorletzten Wochenkerze. Da es in der letzten Wochen zu einer Korrektur des Gesamtmarktes kam, wurde die Unterstützung erneut getestet.
.

Chartbilder

_________________________________________________________________

Disclaimer

Diese vorgestellten Trades stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar!

Hinweise und Haftungsausschluss:

Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!

Wie lange könnte es dauern?

Dzeus — Sun, 24 Jan 2010 08:13:48 +0000

Im ersten Artikel gingen wir auf die Frage ein, ob das Traden erlernbar wäre. – Ja, es kommt aber auf die Erwartungen an. Zu den Besten zu gehören wird sich nicht von Anfang an ergeben. Es heißt nicht umsonst: “Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen”.

Vor einiger Zeit bin ich auf diesen Blog-Eintrag gestoßen. Es handelte sich um nichts Geringeres als die Überlegung wie lange es dauern könnte bis eine Person ein Experte auf einem Gebiet wird.

Dabei kommen diese Überlegungen aus dem Buch “Outliers” von Malcolm Gladwell. Dort hat er untersucht wie viele Übungsstunden ein professioneller Eishockeyspieler, ein Pianist und ein Komponist jeweils gebraucht haben um wirklich gut auf ihrem Gebiet zu werden.

Zu meiner Überraschung waren es lediglich 10.000 Stunden. Klingt nicht viel und möglicherweise sind wir schon Milliarden gewöhnt und alles andere erscheint uns wenig.

Wir haben somit ein Arbeitspensum von 10.000 Stunden. Würden wir jeden Tag diszipliniert eine Stunde mit dem Trading verbringen, dann wären das 27 Jahre. Bei drei Stunden am Tag, wären es noch etwas mehr als 9 Jahre. Dies bedeutet aber, dass sowohl am Wochenende jeweils drei Stunden am Tag in das Traden zu investieren ist – als auch während des Urlaubs.

Für mich ist das erschreckend und enttäuschend zugleich. Gehen wir von einem Angestellten aus, der acht Stunden am Tag arbeiten muss. Meistens ist die Pause nicht bezahlt, also 8,5 Stunden. Kommt noch die Anfahrt hinzu, sagen wir idealerweise 30 Minuten inkl. der Rückfahrt. Sind wir bei neun Stunden.

Leider gehöre ich zu den Menschen die etwas mehr schlaf brauchen. Manchmal sind es neun Stunden manchmal acht. 9 + 8,5 = 17,5. Bleiben in diesem Fall 6,5 Stunden übrig, wovon Körperpflege, Essenszeiten und Haushaltsarbeit noch abzuziehen ist.

Mir fällt es leider oft schwer mit meiner Zeit klar zu kommen. Deshalb möchte ich hier auch die Dringlichkeit formulieren sich mit seiner Zeit auseinander zu setzen. Was möchte ich erreichen? Wo möchte ich in fünf oder zehn Jahren stehen?

Verfalle nicht dem angenehmen Glauben schnell erfolgreich an der Börse zu sein. Mir ist es so ergangen und mein dritter Neustart lässt noch immer auf sich warten.

Vollzeit-Trader (Teil 1) … Challenges – soweit der Browser reicht

Aurelius — Sat, 23 Jan 2010 11:50:29 +0000

Diese Artikelserie besteht aus drei Teilen, die ich der Übersicht und des Umfanges halber aufgeteilt habe. Bevor ich beschreibe, wie ich persönlich versuche meinen Lebensunterhalt als Vollzeittrader zu sichern und allgemein dieses Projekt angehe, muss ich ein paar Grundgedanken niederlegen und vielleicht auch Illusionen zerstören.

Im ersten Teil schreibe ich etwas über den derzeitigen Trader-Boom und meine Ansicht dazu (das ist wichtig für das Verständnis meines aufgezeigten Weges).

Im zweiten folgen die unverzichtbaren Schritte und Grundlagen, und im letzten stelle ich meine Systematik und Herangehensweise vor.

Diesen letzten Teil wird es nur öffentlich und ohne besonderes Passwort geben, wenn die beiden vorhergehenden Artikelteile kommentiert wurden; denn wir haben zwar laut Blogstatistik wahnsinnig viele Leser und Abonnenten, jedoch ist es für uns schwer einzuschätzen welche Zielgruppe hier liest und wie man uns einschätzt.

In letzter Zeit habe ich häufiger Mails erhalten, die mich insofern verwirren, dass sie den Eindruck erwecken, als wären wir hier alle Vollprofis. Wir sind eine gesunde Mischung aus erfahrenen und weniger erfahrenen Tradern und wünschen die Diskussion – unsere Konten sind sauber und einige verdienen mit Trading Geld – Millionäre gibt’s hier keine.

Wie alle, machen auch wir Verluste, Fehler und sind nicht anders als die anderen Trader dort draußen – das gehört nun mal alles zum „Spiel“. Hier gibt es keinen Supertrader, wohl aber erfahrende und gute Trader, die ihr über Jahre erworbenes Wissen gerne weitergeben und teilen.

…

Challenges – soweit der Browser reicht oder wie werde ich in einem Jahr Millionär?

Realität, Fiktion oder einfach nur Werbung

Ich schreibe diesen Post, weil ich das Gefühl habe, dass so manches mal die Realität auf der Strecke bleibt. Zur Zeit sprießen überall irgendwelche komischen Challenges aus den Blogs und Foren, bei denen Trader in x Monaten eine Million Euro ertraden wollen. Mal abgesehen davon, dass die meisten dieser Blogger – völlig realitätsfremd – Verpflichtungen wie Steuern und sonstige Kosten und kapitalabhängige Gegebenheiten und Haftungshintergründe bei den jeweiligen Brokern überhaupt nicht beachten, bekommt man immer automatisch das Gefühl, es handelt sich um Marketingauktionen oder um Aktionen Leser für einen Blog zu gewinnen.

Die Ketzer

Auf der anderen Seite kann man aber im Internet auch wunderschön beobachten wie die Community diejenigen, die es versuchen, sofort kreuzigt. Man hat grundsätzlich gar keine Chance seinen Erfolg anzupreisen; denn noch bevor man die erste Aktion startet, fallen alle über einen als „Ketzer der Märkte“ her. Ich halte mich in der Regel dabei immer zurück, da meine Meinung an dieser Stelle nichts bewirkt, denn:

die Profis lesen so etwas gar nicht erst,

die Fortgeschrittenen haben längst ihr eigenes Bild,

die Anfänger und Einsteiger merken schneller selbst wie es läuft als ihnen lieb ist

und Tradern mit devotem Guru-Anhänger-Verhalten ist sowieso nicht zu helfen.

Der Hauptgrund meiner Zurückhaltung ist aber, dass ich nicht weiß, ob derjenige es nicht vielleicht doch schaffen könnte; denn alles ist grundsätzlich möglich.

Können zeigen: Demo oder Real

Die Argumentation, ob jemand ein Demo-Konto nutzt oder nicht ist völlig nebensächlich; dies entspricht der gleichen Argumentationsgrundlage, bei denen Trader behaupten der Broker sei an ihren Verlusten schuld. Selbstverständlich hat der Broker oder die Art des Kontos einen maßgeblichen Einfluss auf die Performance und schon aus psychologischen Gründen sind diese Unterschiede zwischen Real- und Demokonto naturgegeben.

Aber genauso wenig wird jemand Millionär (vom Kontostand her) weil er einen tollen Broker oder ein Demokonto hatte, wie er pleite geht auf Grund des Brokers oder der Plattform – es gilt in beiden Fällen die Nachteile und Vorteile durch Kompetenz auszugleichen. Man kann an dieser Stelle das Beispiel von Spitzenfahrern der Formel 1 anführen, welche permanent irgendwelchen Nachteilen bei unterschiedlichen Strecken und Wetterverhältnissen ausgesetzt sind; die guten Fahrer fahren nicht nur im Training (demo) gut sondern auch im Rennen (real) … und umgekehrt – und wenn einer nicht Weltmeister wird, liegt es sicher nicht am Wetter.

Abschließend sollte man die ganze Demo-/ Real-Frage noch mal logisch betrachten:

Meistens wahr ist:

Wer ein Realkonto erfolgreich handeln kann, der kann auch eine Demokonto erfolgreich handeln.

Wer ein Demokonto nicht erfolgreich handeln kann, der wird in der Regel auch bei einem Realkonto nicht erfolgreich sein.

Absolut ohne Zusammenhang ist:

Wer ein Demokonto erfolgreich handeln kann, der schafft das noch lange nicht auf einem Realkonto.

Auch wenn der letzte Satz logisch erscheint, so sind die Umgebungsparamter viel zu mannigfaltig, als dass diese Aussage pauschal gelten kann. Wenn ein „Niemand“ das sagt wird er angegriffen, spräche so ein Broker selbst oder ein bekannter Vollprofi wäre man schon vorsichtiger. Hat es einer schon mehrmals bewiesen, schweigt man und wartet geduldig auf seine erste Niederlage um zu sagen: „Siehste!“.

Ob es nun wirklich so einfach ist eine Million Euro mit Trading zur verdienen vermag ich nicht zu bewerten – aus meiner persönlichen Sicht ist es sehr schwer.

LG Aurelius

… to be continued

Folgeartikel: Vollzeitrader (Teil 2) … schon eine Challenge für sich

Tradingideen

Aurelius — Thu, 21 Jan 2010 23:12:29 +0000

Wie im Chat versprochen, hier nun eine Rubrik zum Thema Tradingideen:

Jeder der ein interessantes Setup hat kann dieses hier gerne posten. Sollte eine Idee oder ein Setup tatsächlich Anklang finden und Diskussionen auslösen werden wir hier im Blog die Ansätzte per Backtest und Livetest prüfen (soweit möglich) und feedback geben. Natürlich sind wir an jeder Idee interessiert, denn man lernt nie aus und je mehr Ansätze man kennt, desto mehr kann man kreativ modifizieren.

Ich habe den ganzen Tag nebenbei nach einem Plugin gesucht, dass die Bilder in Kommentaren direkt einbindet und nicht nur den Link anzeigt, konnte aber nichts derartiges finden. Bis ich etwas “ausgegraben” oder selbst entwickelt habe, werde ich mir also manuell die Arbeit machen und eventuelle gesendete Links zu Bildern direkt umzuwandeln, so dass diese direkt angezeigt werden. Also traut Euch …

LG Aurelius

NinjaTrader und seine Tücken

Aurelius — Thu, 21 Jan 2010 09:11:15 +0000

Vorne weg möchte ich bemerken, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass es sich bei NinjaTrader um eine der besten Plattformen auf dem Markt für private Trader handelt.

Die Möglichkeiten von Unterstützungen für diskretionären Methoden bis zu vollautomatischen Handelssystemen sind nahezu unerschöpflich und wenn man programmiertechnischen Hintergrund hat gibt es derzeit kaum bessere Alternativen.

An dieser Stelle will ich allerdings noch mal eine Diskussion au dem Blog aufgreifen, die die Stabilität, Performance und Zuverlässigkeit der Software betreffen. Um dies zu verstehen muss ich eingangs etwas über meinen Trading Desktop und die Einstellungen erzählen:

Primär trade ich mit NinjaTrader Futures, Forex und Aktien bei IB und Futures bei Mirus. Ich habe zudem noch sechs Metatrader-Accounts bei verschiedenen Brokern, wobei die Accounts auf zwei Rechner verteilt werden und auf meinem Hauptrechner nur zwei Metatrader-Applikationen laufen. Auf meinem Trading PC mit zwei Monitoren läuft also gleichzeitig immer:

Skype
Firefox
Metatrader – FXOpen
Metatrader – FXPro
NinjaTrader
IB-Trader Workstation

Ich nutze dafür einen Quad-Core PC mit 3 GHZ und 16 GB RAM und zwei 1 TB Festplatten (Raid) mit zwei 24 Zoll-Monitoren. Diese Konfiguration ist übrigens wesentlich perfomanter als die Nutzung des Mac-Pro mit ähnlicher Konfiguration (von Virtualisierung spreche ich hier gar nicht erst – ich erwähne das, weil ich ein Unix- und Apple-Kind bin und das Unternehemen aus Redmond nur die Qual der Wahl ist). Die Prozessor-Auslastung liegt pro Prozessor zu „normalen“ Tagesmarktphasen bei 10%-20% abends und nachts bei ca. 1%-2%. Ich denke an dieser Stelle wird jedem klar sein, dass die Hardwareausstattung mehr als ausreichend ist und diesbezüglich kein Engpass zu erwarten sein sollte.

Auf meinem Desktop nutze ich zwei Workspaces jeweils auf zwei Bildschirmen. NinjaTrader bietet die Möglichkeit immer jeweils einen Desktop in den Hintergrund zu stellen (nicht sichtbar) und zwischen diesen zügig (relativ gesehen) zu wechseln – ein Workspace dient den Futures, der andere den Aktien. In der Regel habe ich auf dem primären Monitor zwei und auf dem anderen sechs-neun Charts (je nach Marktphase) gleichzeitig offen. Die Charts enthalten in der Regel immer mindesten drei, höchstens 8 Indikatoren – allerdings sind einige Charts mit komplexen (seitens der Berechnung) und kommerziellen Indikatoren ausgestattet. An dieser Stelle möchte ich nicht darüber sprechen, ob es für den einen oder anderen sinnvoll ist mit mehreren Indikatoren zu arbeiten – sondern einfach nur festhalten, dass ich von einer professionellen Software, die mich immerhin ca. 1000 Euro kostet, eine stabile Funktionalität erwarte – daher nun die Nachteile, wobei ich mich auf die wesentlichen konzentriere, insbesondere die, die mich schon einige Euros gekostet haben :

Grundsätzliches I:

Es gibt ein massives Problem mit dem Speichermanagement. Da ich mich recht gut mit der Softwareproduktion und -Entwicklung auskenne, kann ich dieses Problem relativ leicht lokalisieren. NinjaTrader kann zum Teil nicht mit der Menge an Informationen durch Chart-Input, Berechnung von Indikatoren und temporärer Speicherung dieser Daten umgehen. Die Software muss in regelmäßigen Abständen neu gestartet werden, weil sie vermutlich über zu wenige Mechanismen zum Schutz vor Speicherüberläufen verfügt. Besonders dramatisch gestaltet es sich, wenn man kleinere Tickcharts in Märkten mit hohem Volumen über eine größere Periode (z.B. 20 Tage) öffenen will – hier kommt NinjaTrader und seine Datenbank z.B. im ES-Future schnell an seine Grenzen und wirft eine Fehlermeldung aus. In einigen Foren habe ich gelesen, dass sogar ein regelmäßiger kompletter Neustart des Betriebssystems empfohlen wird.

Grundsätzliches II:

Die Datenbank-Basis, die verwendet wird ist nicht annähernd als qualitativer und performanter Standard zu bezeichnen. Kaum eine moderne und professionelle Software würde diese Software noch benutzen – sie ist bekannt für ihre Grenzen und Anfälligkeit.

Chart- und Instrumentwechsel:

Beim Wechsel von Werten kann es unter höherer Last zu Fehlern im Chart kommen, der Chart kann dann trotz Reload-History-Funktionen nicht mehr aktualisiert werden und zeigt ein unverständliches Gap – ein Neustart der Software behebt das Problem. Besonders problematisch ist dies in folgenden Fällen:

bei kommerziellen Indikatoren mit Online-Lizensprüfung,
bei kleinen Tick-, Range- und Volumcharts in Märkten mit großem Volumen;

hier kann schon mal einige Zeit dauern bis der gewünschte Chart gezeichnet wird.

Newstime:

Heftige Kursbewegungen können die Software kurzzeitig „einfrieren“ – dies wird natürlich genau dann zum Problem wenn man eine Position zu dieser Zeit schließen muss. An dieser Stelle vermute ich wieder Probleme mit der Datenbank, hier scheint es einen Stau beim wegschreiben von Informationen zu geben – das Problem erinnert mich zumindest stark an die Ereignisse mit besagter Datenbank in den 90er Jahren. Letztendlich ist dies aber ein Problem von vielen Trading-Software-Produkten.

Auswertungen:

Die Auswertungen sind zum Teil sehr sonderbar, sie zeigen manchmal Trades an, die man nie gemacht hat und weichen nicht selten von den Kontoauszügen des Brokers ab. Trader mit ein bis fünf Trades am Tag werden das vermutlich nicht bemerken, jeder den ich kenne, der bis zu 40 Trades am Tag macht hat das gleiche Problem schon mindestens einmal gehabt. Meist kann man das Problem lösen, indem man die Datenbank repariert – das funktioniert allerdings nur dann, wenn die Software samt Datenbank nicht zwischendurch abgestürzt ist. Besonders ärgerlich ist bei der Auswertungsfunktionalität, dass Euro wie Dollar behandelt werden und keine Umrechnungsfunktion existiert – sinnvolle Auswertungen sind daher nur durch Trennung der Märkte möglich.

Anbindung an den Broker:

Zwar kann man mit der Multibroker-Lizens viele Broker anbinden, jedoch sind einige Funktionalitäten nicht standardmäßig integriert: So lässt sich der Account bei IB zwar mit allen Informationen zum Buying-Power etc. abrufen, jedoch lässt sich die 24-stündige Zwangtrennung von IB nicht umgehen – dies ist für automatische Handelssysteme natürlich schlecht. Bei Mirus gibt es dieses Problem nicht, dafür hat man dort keinerlei Angaben zum Konto ausser dem aktuellen Kontostand – wie sich dieser bei laufenden Positionen berechnet und vor allen Dingen in welchen Zeitfenstern und der reelle Abgleich mit dem Konotauszug bleibt ein Rätsel für den Anwender.

Gut das klingt zum Teil heftig … ist aber alles nicht so schlimm, wenn man sich Workarounds erarbeitet und ein wenig Verzicht auf Komfort übt. Mich persönlich stört es vor allen Dingen deshalb, weil ich von einer kommerziellen Bezahl-Variante ein wenig mehr erwarte und stecke daher große Hoffnung in die Version 7.0.

Trader, die nur einfache Orderarten nutzen und vor allen Dingen nur verhältnismäßig wenige Order in das System eingeben oder solche, die nur mit schlichten Charts und ein bis zwei Werten auskommen werden diese Tücken vermutlich nie kennenlernen. Es ist wie eine Diskussion über Autos oder Motorräder: Wer nie mehrfach oder regelmäßig 250-350 km/h fährt und dies für Irrsinn hält, wird niemals über die Qualität eines Fahrwerks oder einen PS-Hubraum-Verhältnises ernsthaft nachdenken und wird das Verhalten seines Fahrzeugs für korrekt halten und auch Fehlverhalten nicht unmittelbar erkennen – reizt man sein Fahrzeug allerdings tatsächlich regelmäßig aus – bemerkt man diese Mängel schnell. Aus diesem Grunde gibt es in der europäischen Industrie harte Tests zur Qualitätssicherung, die bei den Produkten an die Grenzen gehen, um diese zu bewerten – dies ist bei NinjaTrader definitiv nicht geschehen (würde auch mit dieser Datenbankwahl vermutlich zu einem Fiasko führen).

Böse Zungen behaupten, dass vermutlich die meisten Anwender pleite sind, bevor sie in den Genuss der ganzen Probleme kommen .

Dennoch: NinjaTrader bleibt meine erste Wahl, insbesondere weil Support und Service erstklassig sind und die Community stetig wächst – und für kurzfristiges Trading ist es eine der besten Plattformen für private Trader überhaupt. Ich denke, dass es aber wichtig ist, immer offen, ehrlich und unabhängig Lob und Kritik gleichwertig an entsprechender Stelle anzubringen und sämtliche Dinge regelmäßig und mit ein wenig Abstand neutral zu bewerten.

In diesem Sinne kann ich die Software, trotz dieser Wermutstropfen, weiterhin empfehlen und stehe nach wie vor zu Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.

LG Aurelius

Einsicht und Demut, Blogreview und Weihnachtsgeschenk

Aurelius — Wed, 23 Dec 2009 20:27:11 +0000

Einsicht und Demut

Das Jahr endet nun so langsam und ich kann von mir behaupten, dass ich wieder viel gelernt habe. Ich habe nun die ersten 8 Monate Futures-Handel hinter mich gebracht und habe so manche bittere Pille schlucken müssen. An dieser Stelle ist es also Zeit ein wenig Demut und Selbstkritik zu üben, was zum Jahreswechsel und zum Weihnachtsfest besonders gut passt. Ich zähle mit Sicherheit nicht zu den Top-Tradern, allerdings seit Jahren wenigstens zu den Gewinnern – und von daher halte ich es für besonders wichtig, dass man sich und sein Handeln selbst jederzeit kritisch hinterfragt.

Ich dachte nach so vielen Handelsjahren eigentlich schon fast alles zu kennen, dennoch bin ich mit dem Einstieg in den Futures-Markt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ich handle Futures bei IB und Mirus und bin persönlich von dem Datenfeed von Zen-Fire sehr überzeugt; jedoch habe ich bei Mirus nur kleine Depots gehandelt und diese regelrecht verbrannt… und dies aus folgenden Gründen:

die Kontogröße (und das damit verbunde Risiko) hat mich häufig zu vorzeitigen Stopps gezwungen,
die Signale waren nicht ordentlich genug gefiltert (was daran lag, dass der Datenfeed in Verbindung mit der Software so gut war, dass meine bisherigen Realtime-Handelssignale meist zu früh kamen – dies konnte ich natürlich mittlerweile durch Anpassung meiner Systeme ändern),
durch meine Umstellung von Teilzeit- auf Vollzeit-Trader kam es definitiv häufiger zum sogenannten “Overtrading”,
die Software ist sehr “buggy” und hat definitiv auch einen Anteil daran (an dieser Stelle noch mal Dank an meinen Broker, der meine Positionen immer auf Zuruf absolut schnell und zuverlässig geschlossen hat), Ninja Trader gehört schon zu den besten Lösungen, aber jeder der mehrgleisig tradet (bzgl. Märkte, Zeitebenen, Systeme, etc.) kommt schnell an die Grenzen (dazu wird es wie versprochen noch einen Artikel geben).
… und letzten Endes hatten auch meine Handelssysteme eine kleine Drawdownphase.

Der Grund, warum ich über mein persönliches Trading an dieser Stelle überhaupt schreibe, ist lediglich der, dass ich hoffe, damit aufzeigen zu können, dass es normal ist zu verlieren. Es ist ein essentieller Bestandteil des Tradings und es ist besonders wichtig besonnen zu bleiben und nicht gleich „die Flinte ins Korn zu werfen“. Man sieht an meinen Fehlern gut, dass es die typischen Fallen sind, die auch häufig in der Literatur erwähnt werden und die einen alle Jahre wieder begegnen können – ich behaupte sogar, davor ist keiner gefeit.

Besonders schwer machte mir die Tatsache zu schaffen, dass meine anderen Märkte (Forex und Aktien) sehr gut liefen und ich mit Futures einfach nicht den Durchbruch schaffte. Es gab dabei nicht nur einmal Zeitpunkte, an denen ich mich beinahe entschlossen hätte, den Handel wieder einzustellen und mich auf meine bisherigen Märkte zu konzentrieren. Im letzten Monat hat sich das Blatt aber nun (wieder) zum Guten gewendet: In Summe habe ich mein Jahresziel zwar nicht ganz erreicht, liege jedoch mit der Gesamtrendite über dem Durchschnitt von besseren Anlagen – auch wenn mich die Futures unterm Strich noch einige Euros an Lehrgeld gekostet haben.

Die glückliche Wende kam mit der Erkenntnis, dass es nicht wirklich wichtig ist, jeden Markt sofort zu beherrschen und dass ein reiner Wissenstransfer nicht einfach möglich ist, mein Ego hat an dieser Stelle unbewusst zeitweise die Macht über mich und mein Handeln übernommen. Mit erhöhter Konzentration auf MM und RM und das Filtern der besten Signale hat sich das Problem dann automatisch erledigt.

Blogreview

Der Blog hat sich aus meiner Sicht recht gut entwickelt, die Autoren existieren zumindest alle noch, auch wenn nicht jeder aktiv schreibt. Auch wenn die Entwicklung von Handelsteams nicht gerade explodiert, so ist ein festes Kernteam um Blog und Handel herum immer präsent und aktiv. Ich verzichte an dieser Stelle bewusst darauf, einzelnen Freiwilligen zu danken; denn es ist nicht “mein” Blog sondern “unser” Blog der durch die Autoren und Teammitglieder lebt.

Aus diesem Grunde bedanke ich mich stellvertretend für das DaytradingTeam hiermit vor allen Dingen bei allen Lesern und Interessenten – auch wenn ich die Diskussionskultur bzgl. der Häufigkeit recht gering finde, haben wir zumindest 235 Feed-Abonnenten und täglich zwischen 500 und 1000 Leser.
Natürlich ist diese gemäßigte Diskussionsmenge ein Vorteil für uns, da wir inhaltlich weniger Aufwand haben, allerdings führen die hohen Klickzahlen zu heftigen Aufwendungen seitens der Server und der Sicherheit, so haben wir im letzten Jahr seit April 349 Hackerangriffe zu verzeichnen, davon 231 allein durch SQL-injections – alle erfolglos (mit Ausnahme einiger erhöhter Server-Response-Zeiten zu bestimmten Intervallen).

Weihnachtsgeschenk

Da ich im Kurzfristbereich ein typischer Indikator-Trader bin und es hier schon einige kostenlose Dinge gibt, ist es kein bahnbrechendes Geschenk, sondern dient mehr als Geste und Dankeschön – auch wenn vielleicht nicht jeder etwas damit anfangen kann. Der unten stehende Link führt zu einem Indikator, der samt Quelltext verfügbar ist und die Möglichkeit bietet, dass er von Programmiereinsteigern leicht ergänzt und um weitere Indikatoren erweitert werden kann. Erklärungen und Beispiele sind vorhanden.

Hier geht es ab dem 24.12.2009 (abends) zum Weihnachtsgeschenk

Wir wünschen allen ein frohes Fest und geruhsame Feiertage

Tools: Systeme für Ninjatrader

Aurelius — Wed, 28 Oct 2009 22:05:30 +0000

Downloads zu den im Blog beschriebenen Systemen:

Artikel zu RAureliusMOMRSI => Download System für NinjaTrader

Artikel zu MomATRade => Download System für NinjaTrader

Artikel zum MarketAnalyzer => Download System für NinjaTrader

Artikel zum Indikator DT-IndicatorTester => Download Indikator für NinjaTrader

to be continued ….

P.S.: Alles natürlich ohne Gewähr!

ICH WEISE AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS DIES KEINE EMPFEHLUNG IST, DIE O.G. SYSTEME ALS HANDELSSYSTEM IN REALEN MÄRKTEN EINZUSETZEN!

LIVE-TRADING – eine günstige Alternative

Aurelius — Sat, 24 Oct 2009 10:53:35 +0000

Wir leben im 21. Jahrhundert und die technischen Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, daher sollte man sich fragen, ob es tatsächlich so schwer ist, Tradern live über die Schulter zu schauen! Viele behaupten, es sei so aufwendig und teuer und dass es kaum praktizierbar ist – denkt man an aufwendige Live-Streaming-Lösungen stimmt das bzgl. der technischen Aufwendungen vielleicht noch, aber es gibt auch andere Lösungen, die im Berufsleben längst Alltag sind.

Ich stelle an dieser Stelle ein Möglichkeit vor, wie es mit einfachsten Mitteln, kostenfrei möglich ist, nahezu live dabei zu sein. Dabei gehe ich davon aus, dass dies auch im Intraday-Trading funktionieren kann.

Die Methode:
Mein Trading-Screen wird alle x Sekunden abfotografiert und in Abständen von y Sekunden auf einen Server hochgeladen. Auf dem Server existiert eine Website, die sich automatisch alle z Sekunden aktualiesiert. Je nach Trading-Stil und Server-Leistung sind x,y und z zu wählen – Ihr könnt Euch vorstellen, dass ich beim Swing und Positiontrading dabei x,y und z äusserst großzügig wählen kann und kaum Ressourcen benötige.

Die Vorteile:

lokale Installationen (Anwedungen) absolut kostenlos,
für den Trader: kein Aufwand,
für den Zuschauer: keine Kosten,
für den Zuschauer: absolute Transparenz zu Ein- und Austiegen.

Die Nachteile:

der Trader wird permanent beobachtet,
bei gewissen Techniken (Scalping) zeitverzögert,
der Server im Internet muss bei kleinen Frequenzen den Traffic verkraften.

Wenn man das kommerziell betreiben möchte, kann man noch einen Chat (z.B. so einen, wie wir ihn rechts auf der Site haben) oder einen Audiozugang (z.B. über Teamspeak) anbieten. Wir haben diese Idee hier schon seit langem auf der Agenda (allerdings kostenlos). Zusätzlich sei bemerkt, dass es auch ohne viel Aufwend möglich wäre, ein detailliertes Bilderarchiv über alle Screenshots anzulegen und die Software immer genau dann einzuschalten, wenn man am Rechner sitzt und analysiert oder tradet – alles wäre damit nachvollziehbar.

Also ich teste die Methodik mal am Montag beim Futurestrading und Ihr seid herzlich eingeladen, auf meinen PC zu schauen; die Auflösung ist 1900×1200, wer also einen kleineren Bildschirm hat muss scrollen.
Selbstverständlich gibt es eine Menge Verbesserungs- und Optimierungspotential – daher bitte immer berücksichtigen, dass dies nur ein Test ist!

Ich kann natürlich nicht garantieren, dass der Server diese Aktion verkraftet und das alle Bilder korrekt dargestellt werden, von daher kann es zu Unterbrechnungen oder Unregelmäßigkeiten kommen, aber als Test sollte es ausreichen, Ihr solltet dann parallel möglichst keine Fenster zu unserer Website offen haben. Unser Server ist klein und kostet uns gerade mal ca. 30 Euro im Monat, aber als Hinweis für Millionen-Trading-Blog-Betreiber: für ca. 99 Euro bekommt man schon Top-Server, die Massenzugriffe dieser Art recht locker verkraften sollten (ansonsten auf Flickr oder ähnliches zurückgreifen).

Ich wähle für mein Trading …

eine Screenshot-Frequenz von x=20 Sekunden,
eine Upload-Frequenz von 3 Minuten,
eine Webseiten-Aktualisierungs-Frequenz von 5 Minuten,
am Abend wird das Tagesarchiv aller Screenshots hochgeladen.

Ihr seht einen Bildschirm mit Charts von allen Werten, die ich potentiel handeln werde, kommen Werte hinzu, tausche ich die Charts. Einstiege und Ausstiege sind mit blauen und roten Pfeilen dargestellt. Auf der rechten Seite oben seht Ihr die Gewinne und Verluste der Trades (realisiert und offen) und die aktiven Positionen (PositionSize). Im unteren Bereich der rechtem Seite seht Ihr alle laufenden und abgeschlossenden Order. Mit dieser Darstellung sollte dem Zuschauer nichts entgehen.

Das System läuft bereits (Aktualisierungen gibt es ab Montag früh). Die Seite ist unter folgendem Link zu erreichen und aktualisert sich selbst alle 5 Minuten:

http://www.daytradingteam.de/livetrading/

Bitte nicht nachtraden; denn ob ich an diesem Tag gewinne oder verliere steht in den Sternen! … und habt bitte Geduld, wenn es vielleicht Start-Probleme gibt, dann werde ich das ganze Spiel einen Tag später optimiert wiederholen – es ist ein absoluter BETA-Test .

LG Aurelius

Watchlist 19.-23.10.09

marvin — Sun, 18 Oct 2009 20:44:04 +0000

daytradingteam.de Watchlist/Trades

18.10.2009 19:28

Hallo Trader!

Nach einigen Wochen/Monaten des Testens unserer Team-Strategien haben wir festgestellt, dass das wöchentliche Ermitteln von Setups im diskretionären Bereich und das dazugehörige Veröffentlichen der Charts, Watchlisten, etc. einfach zu aufwendig ist, um es “nebenbei” zu betreiben. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine etwas weniger zeitintensive Strategie zu fahren und nur noch 1-2 Trades pro Woche zu veröffentlichen. Ein Grund dafür ist auch die bisher mangelnde Resonanz und Rückfragen.

Das neue Vorgehen des Teams sieht in Stichpunkten so aus:

Es gibt jede Woche einen “Trade der Woche” (maximal zwei). Die Tradesetups erfolgen ausschließlich diskretionär durch das Team Aurelius (AU), Marvin (MA) und Juliettpapa (JP). Das Setup wird im Blog als Artikel mit Screenshots veröffentlicht. Dadurch hat jeder die Möglichkeit das Tradesetup sofort zu bewerten und Kommentare dazu zu veröffentlichen. Die Trades werden dann auch in ihrem jeweiligen Artikel weiter verfolgt und kommentiert (Stopp-Anpassungen, Exits, verändertes Setup, etc.).
Als “Liste der offenen Trades” gibt es im bisherigen Bereich der Watchlist (also hier) einen Screenshot des Brokers, wo jeder den Kontostand, die laufenden Trades inkl. deren Stopps und neue Trigger für neue Trades sehen kann. Eine eigene Tabelle der Watchlist wie bisher wird es nicht mehr geben, ebensowenig das bisher mitgeführte Trading-Journal. Auch hier liegt der Grund im erheblichen Zusatzaufwand.
Wird eine Position ausgestoppt oder verkauft, erscheint sie ebenfalls im Bereich der Watchlist (hier) in der Liste abgeschlossener Trades, in der noch mal die Tradedaten und der GuV dargestellt werden.
Auf dieser Seite wird also alles um die Trades “herum” aufgelistet, die neuen/laufenden Trades bekommen jeweils einen eigenen Artikel (unter Trading > User-Trades, http://www.daytradingteam.de/category/trading/usertrades/), in denen sie auch weiterhin kommentiert werden.

Weiterhin gilt wie bisher:

Für die Aktien-CFDs nutzen wir den Broker CMC Markets.
Wir handeln auf Tagescharts. Es werden nur Titel aus Dax, TecDax, Dow und Nasdaq100 gehandelt.
Die Trades haben ein Risiko von 2%, d.h. wir risikieren pro Trade max. 2% vom Kapital, aktuell also 20 € (dieses Risiko bezieht sich auf die normalen Stopps, ggf. kann es auch etwas höher ausfallen, weil Emergency-Stopps verwendet werden.

Teammitglieder

Das Team besteht aus:

Aurelius (AU)
Juliettpapa (JP)
Marvin (MA)

Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades (s. jeweiligen Artikel). Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch direkt an das Teammitglied wenden. Allgemeine Fragen zur Watchlist insb. Verwaltungssachen könnt Ihr an Marvin stellen.

Trades

Ältere Ausgaben der Watchlist (also bevor diese Seite immer wieder aktualisiert wurde) sind unter Trading > Watchlist/Kandidaten zu finden.

Ein ausführlicher Trade (Telefonica-Trade) findet sich hier.

Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen… Ansonsten s. unter Trading > User-Trades.

Zeitraum: Woche 19.10. – 23.10.09
Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier )

Wochenchart:

Tageschart:

**Geschlossene Positionen**
Trade-ID	Wert	Anzahl	Entry	Exit	G/V (netto)	Status
-	Nordex Long	27	13,00 (21.9.)	11,88 (30.9.)	30,24	Stopp ausgelöst

Kontostatus

Im Kontostatus sind alle laufenden Positionen, offene und ausgeführte Orders und der Kontostand inkl. G/V zu erkennen (Anklicken zur vergrößerten Darstellung!)

Risikokennzahlen/Parameter

Pro Trade wird aktuell max. 2% Risiko (also 1 R = 2%) des Gesamtdepots riskiert. Wenn pyramidisiert werden sollte, dann i.d.R. nur dann, wenn die Position bereits im Gewinn ist. Bei so einem Aufbautrade wird das max. Einzelpositionsrisiko nicht überschritten.
Bei riskanteren Positionen (v.a. welche, die als (zeitweise) spekulativ einzustufen sind) wird auf die Hälfte des Risikos heruntergegangen, also auf 1%.
Da die Depotgröße mit 1000 € startet, bedeutet das, dass max. 20 € / Trade riskiert werden, bei riskanten Trades max. 10 €.
Das Gesamtrisiko über alle laufenden und geplanten Positionen liegt bei max. 20%.
Eine Anpassung der aktuellen Kapitalgröße (z.B. für neue Positionen) werden wir nach regelmäßigen Zeiträumen anpassen (gedacht ist: jeweils am Monatsende), so dass neue Positionsgrößen darauf berechnet werden.
Die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades ist nicht beschränkt, aus Gründen der Handhabbarkeit werden wir dennoch bei ca. 10 Trades keine weiteren mehr starten, solange nicht bestehende Positionen geschlossen werden.
Kursziele verstehen sich als mögliche Zielzonen, die vom Kurs angelaufen werden könnten. Sie sind keinesfalls exakt (so wie z.B. die Stopps). Auch muss nicht zwingend bei deren Erreichen aus dem Trade ausgestiegen werden. Sie sind Anhaltspunkte und dienen v.a. der CRV-Berechnung. Dies alles gilt v.a. für Marvins Handelsstil.
Es gibt keinerlei Einschränkungen, was von den Setups gehandelt wird (zur Auswahl an Aktien-Titeln s.o.).
Als Kommissionskosten werden pro Halfturn 0,08% der Positionsgröße (Anzahl * Kurswert) berrechnet, ein kompletter Trade kostet dann mind. 0,16% an Transaktionskosten. Finanzierungskosten werden näherungsweise im TJ geschätzt (bereits vor dem Tradeeinstieg) und bei Abschluß der Trades mitverrechnet.

Viel Erfolg!

Aurelius, Juliettpapa und Marvin

Update zum Reversal-Handelssystem

Aurelius — Sun, 18 Oct 2009 20:10:28 +0000

Das System hat im letzten Monat recht ordentliche Gewinne eingefahren und es fangen dadurch immer mehr an, sich dafür zu interessieren. Ich werde in den nächsten Artikeln nach und nach etwas mehr ins Detail gehen und verschiedene Einstellungen des Systems vorstellen; denn das was hier im Blog gezeigt wird, ist natürlich nur die Basis – und man kann den trivialen Ansatz auch schnell nachvollziehen.

Das System wird auf drei relativ stark korrelierenden Indizes gehandelt und hat von der Darstellung ein paar Schwächen, die ich als erstes aufzählen möchte:

Zur Umsetzung:
Um die Darstellung kompakt zu halten, werden alle drei Werte in einen einzigen Systemchart eingebettet, was dazu führt dass auch das MM/ RM für alle gleich angesetzt wird. Diejenigen, die also ähnlich handeln und eine leichte Abweichung der Performance festgestellt haben, müssen also berücksichtigen, dass man beim Handel mit CFD’s nicht immer den gleichen Spread ansetzen kann, so haben MDAX und der TECDAX meistens einen um ein bis drei Punkte höheren Spread, was zu einer Reduzierung des Gewinns von ca. 400 Euro führt (das System berücksichtigt einen Spread von 1,5). Diesen Mißstand könnte man beheben, wenn man jeden Index in Tradesignal einzeln betrachtet – dies ist mir an dieser Stelle und zu diesem Zweck allerdings zuviel Aufwand.

Zum Risiko/ Stop
Das System ist quasi “allways in”. Der Stop liegt vom Prinzip her im Geld und zwar bei maximal zwei Prozent des Kapitals. Da der Stop charttechnisch bestimmt wird, nämlich an den Vortagesextrema, kann es also tatsächlich vorkommen, dass ein Trade bei Überschreitung dieser zwei Prozent nicht durchgeführt werden kann – nur in diesem Fall ist dass System flat – ansonsten wird gedreht.

Grundsätzlich gibt es noch viele Filter mehr, wie zum Beispiel Einstiegs- und Ausstiegsfilter, dynamische Positionsgrößenbestimmung in Abhängigkeit vom Erfolg des Systems etc. einen Auszug (nur zur Anschauung, an dieser Stelle noch ohne Erklärung) seht Ihr hier:

Das System ist mitnichten überoptimiert (eine Optimierung hat überhaupt nicht stattgefunden), sondern enthält neben Einstellungen zum MM/ RM vor allen Dingen Einstellungen zur Reduzierung der Handelsfrequez oder zu Unterstüzung von halbautomatiscehr Umsetzung der Trades (was ich persönlich bevorzuge).

Zur Perfomance:
Wendet man das System nun ohne weitere Einstellungen (so wie bisher) mit einem Kontrakt an, sieht die Gewinnkurve wie folgt aus, wobei man beachten muss, dass die Perfomance nahezu proportional zum Einsazt steigt (10 Kontrakte hätten also bei entsprechendem Konto zu ca. 35.000 Euro, 100 zu 350.000 Euro Gewinn geführt):

Bei dynamischer Positionsgrößenbestimmung und unterschiedlichem Startkapital hätten wir folgendes Bild, wobei anzumerken ist, dass nur der performanteste Index einen Positionsgrößenveränderung erfährt:
Bei Start mit einen Kontrakt und 5.000 Euro Startkapital:

Bei Start mit einen Kontrakt und 20.000 Euro Startkapital:

Bei Start mit einen Kontrakt und 100.000 Euro Startkapital:

Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht extra im Detail erwähnen muss, dass Systeme im Livehandel nicht exakt die gleichen Ergebnisse erzielen.

Zm Abschluss möchte ich noch die Frage beantworten, wie das System intraday im DAX abschneidet: Im Backtest gut, was aber tatsächlich nicht der Realität entspricht. Im Stundenchart mit den bekannten Einstellungen weist es einen ähnlichen Nettogwinn aus – bei Berücksichtigung von Slippage und Gebühren läuft es aber schnell auf Break-Even oder sogar in den Minusbereich.

… to be continued …

LG Aurelius

Daytradingteam Watchlist/Trades

Aurelius — Sun, 18 Oct 2009 15:36:48 +0000

Es wird in Zukunft Umstrukturierungen der Wachtlist geben, daher wurden einige Menüpunkte und Inhalte umsortiert. Nähere Informationen erfolgen in Kürze.

11.10.2009 19:48

Hallo Trader!

Nun wieder eine Aktualisierung der Trades (s. Tabelle und Charts). Diese Woche werden wir das Konzept der Watchlist im Team bereden, in naher Zukunft dazu mehr. Daher auch keine neuen Trades, nur Anpassung der Stopps.

Hier nochmal das wichtigste der letzten Wochen bzgl. unserer WL:

Für die Aktien-CFDs nutzen wir den Broker CMC Markets.
Wir handeln auf Tagescharts (Marvin; deutsche Werte im DAX und TecDAX) bzw. 4h Ebene (Aurelius; US Dow Jones und Nasdaq100 Werte). Nur für den ausführlichen Trade (“Trade der Woche”) werden wir die Trades absprechen (dazu unten noch mehr), ansonsten tradet jeder seine Setups, die er findet.
Die Trades haben ein Risiko von 2%, d.h. wir risikieren pro Trade max. 2% vom Kapital, aktuell also 20 € (dieses Risiko bezieht sich auf die normalen Stopps, ggf. kann es auch etwas höher ausfallen, weil Emergency-Stopps verwendet werden.
Die laufenden Trades werden in einem neuen (abgespeckten) TJ geführt. Dieses TJ ist hier downloadbar (s.u.). GGf. stellen wir auch am Ende jedes Monats ein Transaktionsprotokoll vom Broker hier zum Download bereit, so dass man auch alle Trades in der Vergangenheit 100%ig nachvollziehen kann.
Neue Trades werden hier im Blog auf dieser Seite in Kurzform (s. Tabelle unten) dokumentiert, zusätzlich zum TJ.
Ausgewählte Trades (“Trade der Woche”), auf die man etwas genauer eingehen kann, werden wir unter User-Trades in einem eigenen Artikel vorstellen.

Teammitglieder

Das Team besteht aktuell aus:

Aurelius (Kürzel: AU): Fokus: US Dow Jones und Nasdaq Aktien auf 4h Charts mit Einstiegen nach Indikatoren auf Tagesbasis und Exits in 1h-4h Charts
Marvin (Kürzel: MA): Fokus: DAX- und TecDAX-Aktien auf Tagescharts

Es gibt einen primären Ansprechpartner für die Trades und die Watchlist (v.a. Erstellung, Verwaltung, etc.), den Moderator (aktuell: Marvin (MA)). Wenn Ihr Fragen zu bestimmten Titeln/Setups habt, dann könnt Ihr Euch natürlich direkt an das Teammitglied wenden.

Trades

Ältere Ausgaben der Watchlist (also bevor diese Seite immer wieder aktualisiert wurde) sind unter Trading > Watchlist/Kandidaten zu finden.

Ein ausführlicher Trade (Telefonica-Trade) findet sich hier.

Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen… Ansonsten s. unter Trading > User-Trades.

Zeitraum: Woche 12.10.-16.10.09
Analysen von: Aurelius (AU), Marvin (MA)
Handelsstrategie Marvin: s. unter Trading > Strategien ( hier )
Übersicht aller Trades und Watchlist: s. unter Team-Trading > Team-Strategien ( hier )

**Kandidaten und Positionen**
Wert	Long/ Short	Entry (am)	Stopp initial (aktuell)	Kurs- ziel	CRV	Stück	Status
Nordex	Long	13,00 (21.9.)	12,3 (11,9)	17,8	6,9	27	gestoppt am 30.9. zu 11,88
Dt. Börse	Long	57,5 (21.9.)	54,6 (53,6)	90,7	11,4	6	laufender Trade
Merck KgAA	Long	68,8 (22.9.)	66,2 (65,6)	78,1	3,6	7	laufender Trade
QSC	Long	1,711 (22.9.)	1,51 (1,55)	2,5	3,9	98	laufender Trade
Q-Cells	Long	13,15 (24.9.)	12,2 (11,85)	19,6	6,8	10	laufender Trade
Fresenius SE Vz.	Long	40,35 (1.10.)	39,0 (38,6)	49,8	7,0	14	laufender Trade
Kontron	Long	8,1 (2.10.)	7,9 (7,7)	10,6	12,5	93	laufender Trade
Roth & Rau	Long	25,2 (2.10.)	22,6 (21,9)	35,0	3,8	7	laufender Trade

Kontostatus

Im Kontostatus sind alle laufenden Positionen, offene und ausgeführte Orders und der Kontostand inkl. G/V zu erkennen (Anklicken zur vergrößerten Darstellung!)

Trading-Journal

Wir führen parallel zu den Trades das (abgespeckte) Trading Journal (downloadbar unter Trader-Utilities > Downloads), in dem alle Titel enthalten sind, sowohl die geplanten also auch die ausgeführten Trades. Es ist hier downloadbar.

Charts

Ausgewählte Trades (s. unter Trading > User-Trades) werden im Tradesignal-Forum gepostet: s. hier

Risikokennzahlen/Parameter

Pro Trade wird aktuell max. 2% Risiko (also 1 R = 2%) des Gesamtdepots riskiert. Wenn pyramidisiert werden sollte, dann i.d.R. nur dann, wenn die Position bereits im Gewinn ist. Bei so einem Aufbautrade wird das max. Einzelpositionsrisiko nicht überschritten.
Bei riskanteren Positionen (v.a. welche, die als (zeitweise) spekulativ einzustufen sind) wird auf die Hälfte des Risikos heruntergegangen, also auf 1%.
Da die Depotgröße mit 1000 € startet, bedeutet das, dass max. 20 € / Trade riskiert werden, bei riskanten Trades max. 10 €.
Das Gesamtrisiko über alle laufenden und geplanten Positionen liegt bei max. 20%.
Eine Anpassung der aktuellen Kapitalgröße (z.B. für neue Positionen) werden wir nach regelmäßigen Zeiträumen anpassen (gedacht ist: jeweils am Monatsende), so dass neue Positionsgrößen darauf berechnet werden.
Die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades ist nicht beschränkt, aus Gründen der Handhabbarkeit werden wir dennoch bei ca. 20 Trades keine weiteren mehr starten, solange nicht bestehende Positionen geschlossen werden.
Kursziele verstehen sich als mögliche Zielzonen, die vom Kurs angelaufen werden könnten. Sie sind keinesfalls exakt (so wie z.B. die Stopps). Auch muss nicht zwingend bei deren Erreichen aus dem Trade ausgestiegen werden. Sie sind Anhaltspunkte und dienen v.a. der CRV-Berechnung. Dies alles gilt v.a. für Marvins Handelsstil.
Es gibt keinerlei Einschränkungen, was von den Setups gehandelt wird.
Als Kommissionskosten werden pro Halfturn 0,08% der Positionsgröße (Anzahl * Kurswert) berrechnet, ein kompletter Trade kostet dann mind. 0,16% an Transaktionskosten. Finanzierungskosten werden näherungsweise im TJ geschätzt (bereits vor dem Tradeeinstieg) und bei Abschluß der Trades mitverrechnet.

Und nochmals der Hinweis von oben:

Die Kommentarfunktion kann dazu genutzt werden, sich über einzelne Setups und Trades auszutauschen. Bitte reichlich davon Gebrauch machen…

Viel Erfolg!

Marvin und Aurelius

Skandal und Betrug oder nur zuviel Fantasie?

Aurelius — Sat, 19 Sep 2009 13:15:10 +0000

Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass ich mich harscher Kritik aussetzen musste, wen ich auf diversen Blogs nach Kontoauszügen gefragt habe – nein, schlimmer noch: manchmal haben sogar noch andere Leser behauptet man könne mit einem Kontoauszug nichts anfangen, da man ja nur lernen wolle und lediglich die veröffentlichten Trades nachvollziehen möchte.

Ein Trader der keine Kontoauszüge veröffentlicht muss nicht gleich zum Lügner erklärt werden; wenn man jedoch bei einem öffentlich handelnden Trader, der seine Performance als Publikumsmagnet nutzt und damit Werbung macht, öffentlich oder vertraulich per Mail Kontoauszüge einfordert und einem diese verweigert werden, so muss man dringend skeptisch sein! Eigentlich spricht grundsätzlich nichts gegen eine Veröffentlichung im Blog. Ich erkläre dies an einem Beispiel und hoffe, dass damit jedem die Relevanz meines Hinweises bewusst wird:

Beispiel:

Wie sieht der Plan aus?

Jemand veröffentlicht seinen finalen Kontostand und regelmäßig seine Gewinn-Trades. Damit keiner misstrauisch wird, werden natürlich ab und an auch Verlusttrades aufgeführt, jedoch niemals im Detail. Er macht jede Woche ca. 20 Trades … die guten zeigt er Euch, sobald sie mit Gewinn anlaufen, die schlechten blendet er einfach aus da sie ausgestoppt wurden – den Verlust zahlt er bar wieder auf das Konto ein.

Habe ich das richtig gelesen?

Ja, richtig gelesen, er gleicht den Verlust mit eigenen Barmitteln wieder aus.

Was hat er davon?

Ganz einfach: Alle Welt sieht sein Konto ständig wachsen und es lesen immer mehr seinen Blog. Irgendwann sind die Werbeinnahmen und die sonstigen, sich positiv finanziell auswirkenden Nebeneffekte so groß, dass er damit allein schon die Verluste im Konto decken kann … und vielleicht kann er noch viel mehr Einnahmen nur über dieses Image erzielen: Er verkauft Bücher, er hält Vorträge, holt Sponsoren ins Boot – jeder Klick zählt – abgesehen davon, dass er auch ab und zu Treffer landet. Die Legende ist geboren!

Warum fliegt das nicht auf?

Grundsätzlich kann er das Ganze deshalb machen, weil kein Broker bzw. keine Bank auf Grund des Bankgeheimnisses diese Geschichte auffliegen lassen kann – selbst wenn er kündigt. Mit allen anderen Mitwissern schließt er natürlich entsprechende Verträge ab.

Wo ist der Skandal, wo der Trugschluss?

Der Skandal ist das Vorgehen an sich – die arglistige Täuschung. Da gibt es die Menschen, die sich die gezeigten Strategien aneignen möchten - sie wollen lernen. Leider lernen sie nur die eine (positive) Seite kennen und glauben von dieser, sie hätte einen hohen Erwartungswert … hat sie aber nicht – nur das weiß keiner. Wenn man versucht diese Strategien umzusetzen scheitert man und weiss nicht warum – ein Trugschluss zu glauben man lernt dort etwas.

Man kann dieses Beispiel unendlich ausschmücken, aber ich denke den Rest überlasse ich Eurer Fantasie.

Zeigt Euch jemand den Kontoauszug, wisst Ihr, es ist alles in Ordnung – einen Kontoauszug zu fälschen ist zwar möglich, aber ein hohes Risiko auf Grund des Straftatbestandes der Urkundenfälschung.

Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass eine Geheimhaltung aus diversen Gründen nötig ist. In diesem Fall gibt es jedoch alternative Methoden, um eine ordnungsgemäße Kontoführung zumindest pseudonymisiert zu belegen.

LG Aurelius

Handelsstrategien

Aurelius — Wed, 16 Sep 2009 23:07:31 +0000

Viele Trader finden im Laufe der Zeit eine eigene Methodik für die Märkte, die auf ihre persönlichen Vorlieben abgestimmt ist. Mir persönlich hat es immer geholfen neue Ansätze zu lesen, darüber nachzudenken, sie zu testen und mit meinen zu kombinieren. Nicht selten habe ich allerdings feststellen müssen, dass manche Handelsstrategien eine arg begrenzte Lebensdauer haben oder schlicht dem sich ständigen Marktumfeld angepasst werden müssen.

Um in der Lage zu sein, Systeme zu modifizieren, ist es nicht ausreichend, nur die Eigenheiten des jeweiligen Marktes zu kennen, sondern man sollte auch viele unterschiedliche Ideen im Laufe der Jahre kennengelernt haben, von daher werde ich hiermit eine Serie beginnen, unterschiedliche Systeme vorzustellen ohne dabei jedesmal auf Backtests oder sonstige Statistiken einzugehen – das sei dem Leser überlassen.

Ich betone an dieser Stelle bewußt, dass nicht alle meine “Erfindungen” sind, so kann es häufig vorkommen, das man Teile oder ganze Systeme vielleicht schon mal gesehen hat. Ich stelle hier lediglich Ansätze vor, die ich kenne und vielleicht auch schon modifiziert genutzt habe und werde, sofern mir Links bekannt sind, zu Systemen auf anderen Blogs verweisen. Falls jemand sich die Mühe gemacht hat Ähnliches bereits zusammenzufassen, postet einfach die Webadresse oder falls ein bestimmtes System (von Euch oder anderen) vorstellungswürdig ist, lasst es mich wissen.

An dieser Stelle sollte ausserdem erwähnt werden, dass nicht alle Ansätze den typischen “Börsenweisheiten” gerecht werden .

Notwendige und hinreichende Voraussetzungen vor Anwendung der Systeme sollten sein, dass man möglichst immer:

… eine Marktmeinung hat (fallend, steigend, seitwärs),
… weiss, was man macht und nicht dem System die Schuld am Handeln gibt,
… MM und RM beachtet,
… ausgiebg testet.

Alle Strategien werden dann im Bereich Team-Strategien gelistet und von dort aus verlinkt.

LG Aurelius

Interessante Blogs

Aurelius — Sun, 13 Sep 2009 21:28:11 +0000

Das Blog, der Blog – jeder schreibt es anders – Blog übersetzt als Tagebuch wäre “das”, für mich klingt “der” Blog besser, so sei es dann auch hier …

In den Sommerferien habe ich mal die Zeit genutzt äußerst intensiv und zielgerichtet alle möglichen Finanz- bzw. Tradingblogs zu lesen und durch Foren zu stöbern. Ich war wirklich sehr beeindruckt, wie viele Trader Ihr Trading veröffentlichen (zumindest die Ergebnisse) und was da so für interessante Kommentare anfallen .

Interessant fand ich dabei, dass ich, je mehr ich las, immer weniger handelte bzw. sehr unkonzentriert war und mich von einigen Ideen sogar massiv ablenken ließ – nicht das sie mein Handeln beeinflussten, aber ich habe mich häufig gefragt, ob das funktionieren kann was mancher dort so macht.

Die meisten, stellen Ihre Informationen kostenlos zu Verfügung und nutzen den Blog mehr oder weniger als Tradingtagebuch, was ich auch für recht sinnvoll halte und natürlich begrüße. Was ich aber vermisst habe, ist die klare Offenlegung der Handelsmethodik oder des jeweiligen Stils – insbesondere habe ich es persönlich sogar so empfunden, dass je mehr die Blogger Ihren Erfolg bekundeten, desto weniger war zu lesen wie sie zu Ihren Ergebnissen gekommen sind (vielleicht aber auch nur eine sehr subjektive Ansicht).

Sehr lustig fand ich aber, wie oben schon erwähnt, die Kommentare der Leser zu den unterschiedlichsten Artikeln: Während bei den rein Wissen-Vermittelnden Blogs häufig ein reger Austausch mit guten Kommentaren stattfand, war auf vielen anderen unendlich viel rammdösiger Müll zu lesen … von extremer “Klugscheisserei” bis zu diversen verbalen Attacken und Beleidigungen – bei aller Liebe zur Demokratie und der Tatsache, dass sich diese Leute selbst disqualifizieren: Ich würde an solcher Stelle konsequent löschen; denn gerade für interessierte Leser ist das vermutlich sehr ärgerlich. Wenn man die Kommentare ernst nehmen würde, gäbe es 90% erfolgreiche Trader und nur 10% Verlierer im Markt (war doch irgendwie andersherum ).

Ich habe mir in dieser (alter und neuer) Fülle einige Blogs rausgesucht, dessen Feed ich abonniert habe und deren Entwicklung ich aus Neugier (und Unterhaltungsgründen) weiterverfolgen werde. Es ist unmöglich alle Blogs zu lesen und ich lese ausschließlich stichprobenweise, wenn meine Trades laufen, also nebenbei. Ich führe jetzt nicht solche “must-have-feeds” wie z.B. Candletrading, Aktienboard, Elite Trading, Trendinvest, Godmode, etc. auf, da diese für mich immer schon auf meiner Liste standen und immer mal (wieder) einen Blick Wert sind.

Die Seiten, die ich hier nenne, sind schlicht und einfach aus bestimmten Gründen recht interessant und lohnen sich zu verfolgen – viele sind sicherlich schon altbekannt. Für Anfänger ist das eine oder andere sicherlich lehrreich und für die Profis unterhaltsam (nicht ironisch gemeint).

Die Reihenfolge ist keine Rangliste und die Schlagworte, die ich mit dem Blog verbinde, sind natürlich überwiegend persönliche Ansichten. Ich lese derzeit also regelmäßig folgende Blogs und bitte es nicht persönlich zu nehmen, wenn der eine oder andere zwar von den Eigenschaften hierhergehört, aber nicht explizit aufgeführt ist:

K.I.S.S. Trading: http://www.kiss-trading.de/

Dieser Blog von Frank aus Frankfurt (hört sich wirklich gut an) ist schon recht lange online. Kaum ein Blogger bringt so gut eine der wichtigsten Tugenden des Tradings rüber: Disziplin! Nicht nur, dass er seinen Blog ordentlich und regelmäßig pflegt, indem er strukturiert regelmäßig sein Vorgehen kommentiert, er macht dies auch so, dass man seinen Weg gut nachverfolgen kann. Auch wenn das Depot nicht den besten Stand hat – vermute ich ist es nur eine Frage der Zeit bis er erfolgreich sein wird. Mit gleicher Disziplin aber weniger Aufwand (dafür vielleicht mit mehr Erfolg beim Traden) werden auch z.B. die Blogs PIPTRADER-BLOG und URANOSS-DAYTRADING betrieben (und natürlich noch viele andere mehr).

EACH TRADING DAY http://www.eachtradingday.com/

Dieser Blog zeigt auch den Weg eines Traders – wobei hier die Abwechslung durch kleine, abwechslungsreiche Finanzartikel sehr gelungen ist. Er hat ein gutes Gefühl für die “Sahnestückchen” unter den Finanzartikeln (vielleicht ein wenig grob umfasst) und fährt dabei interessante, aber nie zu “schwere” Literatur auf. Dies zeigt sehr schön, dass die Finanzbranche alles andere als langweilig ist und auch pure Chartisten hier einige interessante News und Geschichten finden können.

Daytrading.de http://www.daytrading.de

Daytrading.de ist ein Nummer in der Blog-Welt; man mag über die Historie denken wie man will. Philipp macht einfach einen sehr guten Job als Trader (mit redaktioneller Unterstützung von Valentin) und zeigt wie ein Depot stetig wachsen kann. Dieser Blog steht für mich auch für die Kommerzialisierung des Tradingblogs: kein Blog vermarktet so geschickt “trading is business”. Europa und speziell Deutschland hinkt hier grundsätzlich sehr hinterher und die Jungs sind gute Vorreiter. Hier werden wir in Zukunft sicherlich noch einiges sehen (vermutlich unter permanent wechselnder Optik) – und von Philipp wird man noch viel hören und lesen. Für Anfänger lohnt es sich in jedem Fall die Ein- und Ausstiege im Chart nachzuvollziehen und die Podcasts zu abonnieren.

Nicht zu vergessen ist an dieser Stelle “True Aphrodite“ der Blog des ehemaligen Mentors des oben genannten Philipps. Er tradet wieder und testet derzeit sein System “Siddharta”. Der Blog ist eine für mich ein Muss; denn Pierre ist sicherlich eine der umstrittensten Persönlichkeiten der europäischen Tradingbranche und könnte ein gutes Beispiel werden wie man wieder aufsteht. Beide Blogs sind immer für Überraschendes (und Unvorhersehbares) gut – wie im Trading-Alltag eben.

Der Forex Millionaer http://der-forex-millionaer.de/

Dies ist zur Zeit mein absoluter Favorit . Kay ist ein äußerst sympathischer Anfänger mit sehr großem Erfolg in seiner Startphase. Er möchte in 365 Tagen aus 1.000 Euro eine Million Euro machen – er hat sich ausgerechnet, dass er dazu ja nur 2,xx% pro Tag benötigt und stellt damit alle anderen Challenges in den Schatten. Einige von Euch erinnern sich noch an: aus 10.000 eine Million, aus 10.000 Hunderttausend, das 1%-täglich-Experiment, etc. – nein, hier haben wir etwas heißeres. Den zukünftigen Gewinnplan konnte man sich auch von seiner Seite runterladen und er macht derzeit fast jeden Tag ein Video und stellt seinen Tageskontoauszug (Metatrader) ins Netz.

Nach meiner leicht ironischen Einführung, möchte ich an dieser Stelle gar nicht darauf eingehen, wie ich es finde, dass er “stopfreies” Trading propagandiert oder ein Anfänger ist oder die Umstände/ Wahl des Brokers und der Tradingplattform, etc. und alle anderen diskussionswürdigen Hintergründe, sondern führe mal an, was mir so gefällt:

Kay macht genau das, von dem er glaubt das es funktioniert und dies mit Disziplin: er ziert sich nicht für Tradingchancen früh aufzustehen, wenn es sein muss. Er hört auf wenn es einfach nicht läuft. Er setzt keine Stopps (leider auch keinen Emergency-Stopp), riskiert mehr als 1%, um nur einige Beispiele zu nennen – und sein Konto wächst.

Warum ich dass so klasse finde ist ganz einfach: All die guten Börsenregeln mit MM und RM funktionieren für Trader, die lange mitspielen möchten, begrenztes Kapital haben und langsam aber sicher ihr Kapital vermehren wollen – will man aber in kurzer Zeit viel Geld verdienen sind ein Großteil dieser Regeln nutzlos hier zeigt einer wie es gehen könnte. Man sollte nicht vergessen, dass hier mitunter auch heiter gezockt wird, aber dennoch anscheinend mit System (er spielt übrigens auch Poker, was natürlich nicht nur reine Zockerei ist). Er zeigt Euch alle Trades – auch die negativen, alle Ein- und Ausstiege sind zu sehen: transparent und nachvollziehbar (soweit …).

Also wer 1.000 Euro übrig hat und damit meine ich: „wirklich übrig“ und ein wenig Talent mit bringt, sieht hier einen unterhaltsamen Ansatz wie man Trading auch interpretieren und umsetzen kann.

Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Blogs, insbesondere die der ganzen internationalen Traderelite und da natürlich auch viele englischsprachige (z.B. Brett Steenbarger, etc.). Im Laufe der Jahre wiederholen sich die Inhalte und der Stil bleibt sehr ähnlich und ich verfolge die Blogs nur über den Feed und picke die besten Stücke heraus – hier wollte ich nur aufzeigen, dass es auch einige durchaus lesenswerte Blogs in Deutschland gibt.

LG Aurelius

Status Mai, Juni, Juli, August – wie geht’s weiter?

Aurelius — Fri, 11 Sep 2009 18:48:25 +0000

Hier nun eine Zusammenfassung der letzen Monate, wobei zwei Monate so gut wie nichts passierte, da wir Sommerpause hatten.

In der Zeit davor hatte eigentlich Marvin die meiste Arbeit; er hat Chart um Chart analysiert und wir haben dann an den Wochenenden die Trades besprochen. Parallel habe ich mit dem einen oder anderen Leser des Blogs live getradet (per Skype oder Telefon) und viele Handelsansätze und Indikatoren ausgetest (dazu später mehr).

Nach eine abschließenden Auswertung in der Sommerpause habe ich festgestellt, dass wir mit den Einstiegen meist sehr gut lagen, jedoch wie viele andere vermutlich auch häufig durch das Marktrauschen herausgeflogen sind. Auch war die Kombination der Ansätze nicht perfekt, so ist Marvins privates Depot mittlerweile (bei gleichen Trades und natürlich noch weiteren, nicht im Blog genannten) ordentlich vorne (ich glaube seine Depot enthält fast 100 Werte – quasi ein Monster Hedge-Fonds) und meine privat gekauften ursprünglich langfristigen Positionen sind längst aufgelöst.

Dies zu kombinieren führte also häufig zu einer zu frühen Gewinnmitnahme und zu vorzeitigem Ausstieg – gepaart mir den hohen Gebühren war das nicht schlecht, aber auf den ersten Blick auch nicht sehr erfolgreich. Der Broker war soweit in Ordnung, die Ausführung in der Regel auch immer gut (Marvin hat sein Depot dort weiterhin), lediglich bei den Gebührenverhandlungen war man nicht zum weiteren Senken bereit, was aus wirtschaftlicher Sicht bei der verhältnismäßigen geringen durchschnittlich zu erwartenden Menge an Trades auch nicht überrascht.

Wie geht es weiter?

Ingesamt ist der Depot-Verlauf also unproblematisch und durchaus als normal und stabil zu bewerten – insbesondere, weil wir ja in einer Testphase sind es sich nur um ein Demokonto handelt.

Als nächstes testen wir im längerfristigen Anlagezeitraum nun CMC-Markets. Da wir dort kein unbefristetes Demokonto bekommen können, haben wir ein Echtgeld-Minikonto eingerichtet, dass derzeit bei ca. 1100,00 Euro steht. Dort testen wir nun die längerfristigen Trades weiter und werden sicherlich auch nicht die Schattenseiten verschweigen. Näheres zum Wechsel ist auch dem Artikel von Marvin zu entnehmen.

Zusätzlich wird es eine Umstrukturierung in der Besprechung von Trades bzw. der Watchlist geben und eine neue Rubrik, die sich mit Handelsansätzen beschäftigt.

Gute Trades und Grüße Aurelius

Ferienende :)

Aurelius — Wed, 02 Sep 2009 14:59:20 +0000

Nach einer kleinen Sommerpause, die auch noch nicht ganz vorbei ist, fasse ich nun mal die letzten Monate zusammen:

Für mich persönlich waren die letzten Monate sehr bereichernd und ich habe beschlossen meine bevorzugten Märkte zu wechseln. Der Entschluss fiel in den letzen Wochen ausschließlich durch das Einarbeiten in den Futures-Markt – ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht unendlich lange darüber diskutieren, welches der beste oder allgemein “der bessere” Markt ist, jedoch habe ich mich für diesen entschieden, weil mir einerseits die Transparenz zusagt und andererseits mir mein Gefühl sagt, dass dieser Markt zu mir passt. Selbstverständlich werde ich auch weiter im Forex- und Aktien/ CFD-Markt aktiv bleiben, jedoch bin ich mir diesbezgl. noch nicht über den Broker einig, dem ich in Zukunft mein Geld anvertraue – nicht dass mir Marketindex nicht zusagt, es ist nur so, dass mir die minimale Kommpression von 5 Sekunden nicht mehr die Transparenz bietet, die ich mittlerweile von den Futures gewöhnt bin. Natürlich habe ich auch vorher Tick-Charts genutzt (von separatem Anbieter) – es ist jedoch ein erheblicher Vorteil, wenn der Tickchart-Provider und die Chartgrundlage des Brokers (aus dem ich bei z.B. bei Marketindex heraus handle) nahezu kongruent sind. So viel also zu meinen persönlichen Erfahrungsteil!

Das Team-Trading im Blog verblieb, wie von einigen festgestellt, größtenteils auf dem Wochenchart-Trading; hier haben wir versucht einerseits die Abstimmung anderseits die Systematik zu optimieren. Der Teil der Abstimmung ist immer noch sehr aufwendig, so dass es notwendig sein wird innerhalb eines Teams ein festes Reglement zu erarbeiten. Die freie Entfaltung des jeweiligen Traders führt zwar zu vielen potentiellen Kandidaten, jedoch ist die Findung nicht immer ein einstimmiger Prozess und es ist häufig notwendig, eine ganze Weile über Pro und Contra eines Einstiegs zu diskutieren – so dauern diese Abstimmungen immer noch verhältnismäßig lang. Im Markttechnik-Team werden wir sehen, ob wir uns schneller durch vorgegebene Regeln auf Trades einigen können.

Insgesammt sind wir zum Entschluß gekommen, dass wir die Zeitebene, auf der wir handeln ein wenig kritischer betrachten müssen. Das Trading im Wochenchart ist eine verhältnismäßig konservative Art des Handelns und bei unseren Positiongrößen sicherlich nicht zu risikoreich, jedoch muss man einen sehr langen Atem haben, um zu prüfen, ob, wann und wieso sich der Erfolg einstellt (oder vielleicht nicht einstellt). Das Analysieren des Trading-Journals kann dabei eine Hilfe sein, jedoch sind einfach mehr Trades notwendig um valide Aussagen treffen zu können. Das Depot ist derzeit leicht im Minus, was zu einem nicht unerheblichen Teil auch den Gebühren geschuldet ist (kein unbekanntes Problem) – d.h. allerdings nicht, dass man mit 10.000 Euro grundsätzlich unterkapitalisiert ist, Trader wie Philipp (daytrading.de) oder Plantrader (und andere) zeigen, dass diese Menge für einen soliden Anfang ausreichen kann.

Parallel dazu haben Marvin und ich begonnen, gemeinsam live Futures zu traden, dabei haben wir unsere persönlichen Ansätze kombiniert und werden dies in den nächsten Wochen weiter ausbauen. Wenn wir uns eingespielt haben, werden wir dann eine begrenzte Anzahl (am Anfang ca. 32 User) über TeamSpeak einladen uns zuzuhören und unsere Trades live zu verfolgen.

Man kann beim Postitiontrading zwar schön die Tradingansätze der technischen Analyse erklären und Prinzipien der Diversifikation oder ähnliches aufzeigen, die Schritte sind allerdings sehr klein und das Erlernen eines gewissen Marktgefühls oder anderer Methoden und bermerkenswerten Eigneschaften der Märkte (z.B. Einfluß der News, etc.) bleibt meiner Meinung nach derzeit ein wenig auf der Strecke. Was man allerdings hier besser lernt, alls in allen anderen Zeitebenen ist Geduld … und man begreift schnell, wie langweilig Trading sein kann. Für den aktiven Trader ist die Langeweile Teil des Geschäfts, für den zuschauenden Anfänger einfach nur unverständlich: nix passiert, Depot im Minus … kann ja nicht funktionieren.

In den nächsten Tagen werde ich ein wenig auf systematische Ansätze des Handelns eingehen und auch das laufende System weiter kommentieren; am Ende der Woche werden wir dann ganz normal weiter traden – … und ich traue es mir kaum zu schreiben wir wechseln den Broker! Ja, richtig, wir gehen zu einem der am meisten kontrovers diskutierten CFD-Broker. Die Wahl ist schlicht und einfach wegen der Gebühren auf diesen gefallen; ich gehe davon aus, dass auf Grund des langfristigen Tradingfensters die schlechte Ausführung durch die niedrigen Gebühren kompensiert wird.

Morgen schreibe ich dann mal etwas zum bloggen allgemein, ich habe mir nämlich in der Sommerpause die Zeit genommen unzählige Blogs zu lesen – äußerst spannend

LG Aurelius

Status – April 2009

Aurelius — Mon, 11 May 2009 10:55:43 +0000

Nach einer ganzen Weile Blog-Artikel-Pause, hier nun ein paar Informationen, was im Hintergrund so passiert ist.

Zum Blog:

Inhaltlich hat sich am und im Blog nicht viel verändert. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, ob es nützlich sein könnte mehr Artikel zu verfassen, aber ich sehe in der Tat wenig Notwendigkeit über Dinge zu schreiben, die schon tausendmal in andern Blogs oder Foren beschrieben und diskutiert wurden. So werden wir uns hier schwerpunktmäßig weiterhin auf das Team-Trading konzentrieren und auch darüber berichten. Natürlich wird es auch weiterhin den einen oder anderen Artikel geben; dieser wird aber meistens im Zusammenhang mit dem Hintergrundaktivitäten bzw. Planungen stehen.

Zu den Handelsteams:

Leider ist zur Zeit nur ein Team aktiv, das Handelsteam Marktechnik wurde von mir sträflich vernachlässigt, weil meine Zeit schlicht nicht ausreichte drei Teams gleichzeitig mitzuorganisieren, zu pflegen und mitzumachen. Das soll aber nicht heissen, dass dieses Team nicht in Zukunft wieder aktiv wird; ich werde mich dazu mit den anderen beiden (die sicherlich auch ausgelastet sind) in Kontakt setzen, um einen Plan für ein weiteres Vorgehen abzusprechen.

Als weiteres Fazit kann ich zumindest schon mal feststellen, dass es fast unerläßlich ist, aktiv per Chat und fernmündlich in Verbindung zu treten und auch kontinuierlich zu kommunzieren. Direkte Absprachen mit gegenseitigen Blick auf die Monitore reduziert Mißverständisse und beschleunigt die Entschungsfindung. Alleine das gleichzeitge Bearbeiten von Charts aus unterschiedlichen Perspektiven bringt spannende Ergebnisse. Ein Problem mit dessen Lösung wir uns derzeit noch auseinandersetzen müssen, ist die Koordination bzgl. der Abarbeitung der Kandidaten – so hat es sich als schier unmöglich rausgestellt in der Gruppe ca. 500 Kandidaten zu scannen und effektiv gemeinsam zu diskutieren. Hier muss noch ein Regelwerk konstruiert werden bzw. eine Aufteilung der Märkte auf verschiedene Trader erfolgen.

Ein weiteres, neues Handelsteam wird sich mit Futures in kleinen Kompressionen beschäftigen; dazu gibt es in Kürze einen Einführungsartikel und regelmäßige Kontoverlaufsinformationen.

LG Aurelius

Mission-Statement

Aurelius — Fri, 06 Mar 2009 09:39:56 +0000

Dieser Artikel gilt als grundsätzliche Information für neue Leser und diejenigen, die das Konzept von DaytradingTeam.de interessiert; weiterführende Details zum Verlauf und Werdegang des Blogs, des Vereins und der Teams können unter der Rubrik Trading/Status nachgelesen werden.

Grundsätze:

1. Der Blog
DaytradingTeam ist nicht der einzige Trading-Blog und hat auch überhaupt nicht den Anspruch der beste oder größte zu werden – wir halten es so wie wir den Umgang mit dem Trading sehen: bescheiden, diszipliniert und transparent. Dies ist hiermit eine Absage an alle, die einen Signaldienst oder eine Millionen-Challenge erwarten. Dieser Blog wird sich sicher nie irgendeinem Druck beugen und im Gegenzug dafür auch nie mehr versprechen, als er halten kann, die Informationen und Artikel sind keine Pflichtlektüre, wer sie nicht lesen möchte, weil er sie langweilig empfindet oder ähnliches woanders gelesen hat, kann ohne Schaden zu nehmen auf das Lesen verzichten. Alle Redakteure und Autoren werden genau das veröffentlichen, von dem sie der Meinung sind, dass es für diesen Blog und ihre eigene Arbeit sinnvoll erscheint … und da wir uns nicht auf eine Zielgruppe beschränken, werden diese Artikel auch durchaus unterschiedliches Niveau haben. Also, alle die lernen möchten, andere Perspektiven erforschen wollen und vielleicht sogar bereit sind Konstruktives beizutragen sind hier richtig und herzlich willkommen.

2. Die Idee
Am Anfang stand der Gedanke im Vordergrund die Blogidee “Live-Trading 2.0″ von Pierre Daeubner weiterzuführen, nämlich Tradern bei der täglichen Arbeit zuzuschauen – mein Ansatz war allerdings anders: während beim Live-Trading 2.0 das Geld bei den Lesern angefragt (gespendet) wurde und die Blogleistung und Handelsarbeit vom Betreiber kam, habe ich diesen Grundsatz umgekehrt, das Geld gespendet und die Blog- und Handelsleistung als Spende (freie Mitarbeit) angefragt. Diese Grundidee wurde durch viele Zuschriften verbessert, modifiziert und zum Teil neu konzipiert, was am Ende entstehen wird, ist noch nicht das letzte Wort, aber die Richtung ist klar. Höchst vorsorglich erwähne ich, dass sich nicht wie ursprünglich angedacht, Teams mit ausschliesslich erfolgreichen vollprofessionellen Tradern gebildet haben, sondern dass die Teams bzgl. der Erfahrung ziemlich durchwachsen sind. Zur Vermeidung von Mißverständnissen: wir sind ein absolut unabhängiger Blog!

3. Handelsbasis
Es wird hier also eine Community entstehen, die auf mehreren Konten gemeinsam handeln wird. Wir werden Teams aufbauen, die jeweils aus drei bis fünf Mitgliedern bestehen werden und welche sich auf verschiedene Zeitebenen und Märkte spezialisieren. Regeln und Vorgehensweisen sind teilweise definiert und werden zusammen mit den Teams vorgestellt. Vorteile dieses Konzepts gibt es viele, als Beispiel sei hier z.B. der analytische Grund: “Betrachtung einens Trades aus verschiedenen Perspektiven”, und ein monetärer Grund: “Absichern der Position im x-Timeframe durch Trades im y-Timeframe” genannt.
Daytradingteam.de hat die Rechtsform eines Vereins gewählt, dessen Mitgliedschaftsbedingungen noch offen sind und von der Community in Zukunft gestaltet werden sollen. Die Erlöse der Konten (sofern es Gewinne sind) werden zu festen Prozentsätzen der Kinderkrebshilfe gespendet, dem Depot gutgeschrieben und als Aufwandsentschädigung den jeweiligen Tradern ausbezahlt. Ich bitte an dieser Stelle daher darum, keine weiteren Angebote zur Konten- oder Geldverwaltung zu unterbreiten, da wir keine Vermögensverwalter sind und diesen Status derzeit auch nicht anstreben (trotzdem vielen Dank für das wirklich blinde Vertrauen).

4. Kritik und Etikette
Damit keine falschen Hoffnungen oder Erwartungshaltungen erweckt werden, betonen wir noch mal, dass es keinerlei Versprechen gab ausser, dass zwei Konten (10.000€ und 1.000€) zum öffentlichen Handeln für ein Handelsteam zur Verfügung gestellt werden (von meiner Initial-Forderung vom 14.01.2009: “es sollten sich natürlich nur Trader melden, die von Ihrer Leistung überzeugt sind und die wissen, dass sie konstant profitabel sein können”) nehme ich auf Grund des Ansturms der profitablen Masse kurzfristig Abstand. Eine zeitliche Vorgabe gibt es für uns nicht.
Da sich hier sowohl erste Handelsteams als auch ein, aus meiner Sicht erstklassiges Blog-Team herauskristallisiert hat, bitte ich alle Leser um Respekt für die ehrenamtlichen Leistungen; denn keiner verdient hier einen Cent. Die größte Unterstützung diese Projekts kam von teilerfahrenen Börsen-Einsteigern und erfahrenen Teilzeit-Tradern – von daher wird sich dieser Blog viel mit Grundlagen beschäftigen – wem das zu langweilig ist, halte sich bitte mit diskreditierenden Aussagen zurück.
Trotz dieses Appells erwarte ich in Zukunft natürlich dennoch viel Kritik, dass bleibt bei einem Blog dieser Art nicht aus, jedoch kann ich schon heute aus meiner Sicht sagen, dass sich der Schritt, dieses Projekt zu wagen, mehr als gelohnt hat, da es schon mein persönlicher Gewinntrade war, die Bekanntschaft des Blog-Redakteur- und Autorenteams zu machen. Jeder einzelne ist mir sehr sympathisch und jeder hat seine Stärken und Schwächen und steht dazu (soweit ich das beurteilen kann) – eine der wichtigsten Tradereigenschaften.
Zumindest aus unternehmerischer Sicht ist diese Gruppe gut strukturiert und sicherlich schlagkräftig genug, um dieses Projekt zu stemmen.
An dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit wahrnehmen, allen Aktiven für ihre Mitarbeit und Unterstützung zu danken, … und nicht zu vergessen: die persönlichen intensiveren, bereichernden und zusprechenden Mailkontakte.

LG Aurelius