DaytradingTeam.de

Der Blog blickt auf Themen aus Wirtschaft, Finanzen, Business, Management und mehr. MEINER MEINUNG NACH DER BESTE UND UMFANGREICHSTE ALLER DEUTSCHER BLOGS.

Aktuelles Update vom 30.11.2011

Seit 27.09.2009 ist auf dieser Seite eine Mindmap zur Finanzkrise zu finden:

http://www.blicklog.com/wp-content/Finanzkrise/map.htm

Ausserdem findet man hier eine Mindmap mit einer Übersicht der deutschsprachigen Wirtschaftsblogs:

http://www.mindmeister.com/de/35349483/mindmap-der-deutschsprachigen-wirtschaftsblogs-by-http-www-blicklog-com

regelmäßige Updates

http://www.stockstreet.de/de/

Aktuelles Update 29.11.2011

regelmäßige Updates

http://www.kaufkraftschutz.de/

Aktuelles Update vom 28.10.2011

unregelmäßige Updates

http://www.wellenreiter-invest.de/

Aktuelles Update 26.11.2011

unregelmäßige Updates

http://www.markt-daten.de/

Aktuelles Update vom 18.11.2011

regelmäßige Updates

http://www.querschuesse.de/

Aktuelles Update 29.11.2011

regelmäßige Updates

http://egghat.blogspot.com/index.html

Aktuelles Update 29.11.2011

regelmäßige Updates

http://egghat.tumblr.com/

Aktuelles Update 30.11.2011

regelmäßige Updates

http://www.aktientagebuchblog.de/

Aktuelles Update vom 29.11.2011

regelmäßige Updates

http://www.mastertraders.de/

Aktuelles Update vom 25.11.2011

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http://www.godmode-trader.de/service/blogs

Aktuelles Update vom 29.11.2011

regelmäßige Updates

http://blog.markusgaertner.com/

Die Weltwirtschaft vom Pazifik aus

Aktuelles Update vom 30.11.2011

regelmäßige Updates

http://www.leap2020.eu/GEAB-in-Deutsch_r27.html

Aktuelles Update vom 17.11.2011

regelmäßige Updates

http://www.leap2020.eu/Alles-was-Sie-%C3%BCber-den-GEAB-wissen-wollen_r45.html

Alles was Sie über den GEAB wissen wollen…

http://www.heibel-ticker.de/heibel_standard_tickers

Aktuelles Update 25.11.2011

regelmäßige Updates

http://www.jjahnke.net/index.html

Aktuelles Update 30.11.2011

regelmäßige Updates

http://www.investorsinside.de/

Aktuelles Update 29.11.2011

regelmäßige Updates

Hin und her macht Taschen … voll

Aurelius — Tue, 01 Nov 2011 23:54:56 +0000

Ein wirklich verrückter Tag. Das war mein persönlicher Rekord mit ganzen 330 Roundturns. Verrückt, aber hat eine Menge Spaß gebracht … und mehr …

Der Chart ist es einfach mal Wert gepostet zu werden, so etwas sieht man nicht so oft. Falls man überhaupt irgendetwas sieht.

Das ist NextLevelTrader

Aurelius — Sat, 29 Oct 2011 21:28:07 +0000

Liebe Tradingfreunde,

viele Interessenten haben uns gefragt, was wir bei NextLevelTrader im Detail genau machen werden und wie wir uns von anderen Diensten in der Tradingbranche unterscheiden.

Nun die Antwort auf diese Frage ist nicht schwer, aber trotzdem komplex und hier liegt vielleicht ein wenig das derzeitige Verständnisproblem. Aus unserer Sicht gibt es wenig Erklärungsbedarf, denn wir machen was wir jeden Tag machen: Traden. Für andere dagegegen ist genau das vermutlich neu. Viele glauben einige Tradingrooms und Live-Trading-Seminare vermitteln einen Einblick vom realen Leben eines Händlers – dies ist aber nicht nur irreführend sondern mitunter vermutlich sogar falsch. Viele Live-Trading-Webinare (Seminare) sind Veranstaltungen der Broker, welche Werbezwecken dienen und vor allen Dingen Einblicke in die Plattformen und Angebote des Sponsors vermitteln wollen – das man dabei einen Trader ein paar Stunden verfolgen kann ist meist nur ein günstiger Nebeneffekt und fern ab von jeder Realität.

Dann gibt es da noch diverse andere “Tradingrooms” von kommerziellen deutschen, britischen oder amerikanischen Anbietern, welche wir selber zum Großteil auch getestet haben. Das erste was uns auffiel war, dass gar nicht alle die gesamte Handelsperiode eines Tages ausnutzen – einige sind nur ein paar Stunden offen, andere nur den Vor- bzw. Nachmittag. Hier haben wir sogleich angesetzt und werden die volle Handelszeit der Europa- und US-Standard-Session durchhandeln – es beginnt mit der Marktvorbereitung um 7:45 Uhr, der Besprechung der besten Chancen, geht über ins Tagesgeschäft, bis zum erneuten Briefing zur Eröffnung der US-Märkte und dem restlichen Handelstag bis 22.15 – eine abschliessende Auswertung der Tagesaktivität wird das Ende des Handelstages definieren.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass man nicht nur unseren Bildschirm und unserer Kommentare hört, sondern wollen auch die Emotionen widerspiegeln, die wir im Laufe eine Handelstages durchleben, nur wenn man versteht, wie man fühlt und nur wenn man genau verfolgen kann wie der Trader mit den unterschiedlichen Phasen seiner Gefühlsebene umgeht, wird man nachvollziehen können, welche (psychologischen) Maßnahmen und Methoden man einsetzen muss, um das eigene Trading vor den Fallstricken der menschlichen Psyche zu bewahren. Den meisten anderen Diensten geht dieser Aspekt völlig ab und hier unterscheiden wir uns: die breite Palette der Emotionen wird abgebildet: Hochzeiten, Euphorie, Durststrecken und Verlustphasen – mit dem Ziel zu zeigen das eines vom Markt belohnt wird: Konstantes Handeln, Disziplin und Know-how.

Ein weiteres zentrales Ziel ist die Aus- und Fotbildung. Angehende und fortgeschritte Trader sollen von Wissen und Ideen profitieren und dabei wird der Schwerpunkt vor allen auf Routine und Übung gelegt. Das klassische Beispiel dem Trader nicht den Fisch sondern die Angel zu geben soll die Leitphilosophie werden. Die Mitglieder des Tradingrooms werden Zugang zu einer Video-Bibliothek haben, die die Setups archiviert, die im Tradingroom gehandelt werden, so wird es auch bei Versäumnis eines Tages immer möglich sein, die wichtigsten Tagessetups nachzuschlagen, damit bei der nächsten Ansage im Tradingroom das jeweilige Setup bekannt ist und auch sofort verstanden wird – ergänzend wird es regelmäßig Webinare geben, die spezielle Strategien sowohl zum Trading, Risiko- und Money-Management als auch der psychologischen Herangehensweise erklären und somit tiefere Einblicke in die Entscheidungsfindung im Handelsalltag ermöglichen – Fragen die im Laufe der Zeit entstehen, werden ebenfalls durch solche Webinare (mit Aufzeichnung) im Detail erklärt, damit keinen Wissenslücken im Verständnis offen bleiben. Ein klares Ziel soll es sein, (angehenden) Tradern die Möglichkeit zu geben in einer gemeinsamen Community zu hanndeln – zu diesem Zwecke wird es auch einen offenen Bereiche geben, der den Austausch untereinander erlaubt.

Die Trader werden unterschiedliche Handelsstile präsentieren, von extrem kurzfristigen Ansätzen bis hin zu langfristigen Investments, jeder soll zu seinem Stil finden und auch die Vorzüge der anderen Alternativen kennenlernen. Ein besonderes Merkmal sind auch unsere langjährig entwickelten automatischen- und halbautomatische Handelsansätze in Form von System auf verschiedenen Plattformen. Die durch unsere Systeme generierten Handelssignale stehen Tradern unseres Tradingrooms genauso zur Verfügung wie unsere diskretionären Ansätze.

In Summe steht hinter NextLevelTrader ein umfassend ausgebildetes Team, was in seiner Art und Zusammensetzung ein einmaliges Konstrukt in der Börsenszene ist. Wir werden uns bemühen Frage gebündelt kompetent zu beantworten und uns auch nie scheuen zuzugeben selber zu den ewig Lernenden zu gehören. Wir werden jeden live daran teilhaben lassen wie wir für die sich ständig änderndern Märkte immer wieder neue Adaptionen bestehender Konzepte entwickeln.

Mit NextLevelTrader werden wir alle angeschlossenen Trader auf eine interessante und aussergewöhnliche Reise in die Welt des Position-, Swing- und Daytradings mitnehmen …

Wir freuen uns auf eine spannende gemeinsame Zeit!

Eure NextLevelTrader

Treffen auf der WOT

Aurelius — Sun, 23 Oct 2011 09:26:21 +0000

In den letzten Jahren habe ich öfter über die letzten beiden “jungen” Generationen geklagt, insbesondere weil ich beim Sport und im beruflichen Umfeld unzählige oberflächliche, un- oder desorientierte und vor allen Dingen “faule” bzw. arbeitsunwillige Menschen kennengelernt habe.

Auf der diesjährigen WOT habe ich allerdings zum ersten Mal seit vielen Jahren einige junge Leute kennengelernt, die mitnichten einen Eindruck hinterließen, dass Sie unwillig sind zu arbeiten und zu lernen. Ich war überrascht, was mancher junger Einsteiger für seine Ziele doch schon an Aufwand betreibt und das es kein Problem selbst für 17-jährige darstellt, auf die eine oder andere Party oder Gemütlichkeit zu verzichten, um Wissen anzuschaffen und Kontakte zu schliessen.

Manchmal wird man verbittert, wenn man lange Zeit nur einseitige Informationen sammelt unnd ich bin dankbar auch mal wieder die andere Seite kennengelernt zu haben – eine Entschuldigung an diese Generationen.

Ich hätte mich gerne noch länger mit einigen ausgetauscht, habe mich aber zeitlich ein wenig übernommen, da ich wesentlich mehr Leute angetroffen habe als ich dachte und die Gespräche einen völlig willkürlichen, spontanen und unplanbaren Zeitverlauf angenommen haben. Meine ohnehin permanent heisere Stimme ist quasi nicht mehr vorhanden.

Neben der Facebook-Gruppe war auch wieder eine kleine Gruppe von Tom-Next da, auf die ich mich immer besonders freue – leider kam auch dieses Treffen zu kurz, weil es es zu spontan anberaumt wurde – nächstes mal bleibt vielleicht Zeit für ein intensiveren Austausch – lustig war es allerdings dennoch

Daily Support and Resistance

Aurelius — Wed, 19 Oct 2011 07:45:19 +0000

Hier ein kleines Video zum Einsatz von Widerständen und Unterstützungen.

… auch das folgende Video widmet sich diesem Thema:

Neues Projekt: NextLevelTrader.de

Aurelius — Mon, 17 Oct 2011 21:31:34 +0000

Liebe Freunde, Trader, Leser: In der letzten Zeit haben wir weniger Beiträge eingestellt als sich so mancher vielleicht gewünscht hat.

Wir haben nicht die Lust am Bloggen verloren, sondern einfach nur das gemacht, was gute Trader machen: Hart gearbeitet!

Dabei sind viele neue Ideen entstanden, über die wir Euch nun in Kenntnis setzen wollen.

Fest steht, es wird Bombe!

Lange Zeit erschien die Co-Existenz der beiden Blogs Daytrading.de und DaytradingTeam.de als konkurrierend oder verfeindet, dies war jedoch immer nur ein Gerücht, welches auf der historischen Gründungsidee des letztgenannten Blogs beruhte. DaytradingTeam.de unterschied sich nur insofern, dass man werbefrei, unabhängig und vollständig kostenlos bleiben wollte und wurde von mehreren Tradern ehrenamtlich betrieben.

Der Autor Marc aka Aurelius vom DaytradingTeam kommentierte allerdings weiter in diversen Foren und Blogs und speziell auch auf Daytrading.de. Durch einen Umstand, der sich auf Grundlage einer Diskussion einer Facebook-Gruppe ergab, forderte Marc im ersten Quartal diesen Jahres Philipp zu einer kleinen privaten Handels-Challenge auf, um den Tradern von Daytrading.de auf den Zahn zu fühlen.

Diese Challenge stellte sich als Kopf-an-Kopf-Rennen dar, so dass man im Laufe der Zeit den Sinn und Zweck der Challenge vergas und anfing, Wissen auszutauschen, was wiederum dazu führte, dass die Trading-Qualität auf beiden Seiten einen Schub bekam – nicht allein durch den baren Wissensaustausch, sondern vielmehr durch das Nutzen von Synergien und Sichtweisen des Marktes.
Marc und Philipp optimierten so in den letzten Monaten ihre Daytrading-Ansätze, während Valentin die Swingtrading-Strategien auf optimierte.

Im Zuge der Kooperation stellten wir fest das sich unser Trading enorm verbessert hat – wir auf beiden Seiten durch unseren Ehrgeiz und unser Commitment gar überdurchschnittlich voneinander profitieren konnten. Marc als Trader mit >20 Jahren “Berufserfahrung” bringt überdies wichtige Skills im Bereich Systementwicklung und Programmierung mit. So sind wir in der Lage das “Beste” des Tradings zu vereinen und Synergieeffekte maximal nutzbar zu machen:

Wissenschaft, Mathematik und Kunst. Eben das, was Trading ausmacht.

Im Zuge dieser Kooperation die sich mittlerweile zu einer Freundschaft entwickelt hat, erklärte sich Marc netterweise auch unsere diskretionären Handelssysteme zu programmieren und für unser Buch die entsprechenden Backtests und statistischen Auswertungen bereitzustellen. So haben wir den Vorteil neben unseren diskretionären Ansätzen auch automatische Tradingansätze für uns handeln zu lassen.

Die Blogs:

Wir wollen in Zukunft die Synergien beider Seiten nutzen, uns Inhalte teilen und Wissen auf beiden Blogs vermehren. Sicherlich wird jede der beiden Internetseiten ihre eigene Identität wahren und auch spezielle Angebote oder separate Artikel für die eigene Community hervorbringen; dennoch wird ein übergreifender Grundgedanke vorherrschend sein, der alle Börseninteressierten einen soll: auf der einen Seite soll ein umfangreiches, kostenloses Angebot für Anfänger bereitgestellt werden und auf der anderen Seite sollen Fortgeschrittene und routinierte Trader mit tiefergehenden Informationen, Handelsansätzen und Werkzeugen versorgt werden.

Die Wahrheit

Sicher sind die Sachen für viele nicht neu, aber wir möchten sie noch mal in diesem Artikel zusammenfassen; denn die Erkenntnisse daraus sind eine wichtige Erklärung für unsere nächsten Projekte und Ziele. Wie viele auch wissen, hat Marc sich stets bemüht kompetente Trader zu finden oder eine sich selbst erziehende und lernwillige Community zu bilden und so war auch eine seiner Ideen einen Teamspeak-Server für ein paar Communities kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Die Idee war, dass sich dort kompetente Trader mit Tradesetups zu Wort melden und ihre Trades live ansagen – das ganze sollte offen sein und jeder der Traden kann und sollte sprechen dürfen. Und genau darin lag das Problem: Anscheinend dachte jeder zweite er kann Traden – da haben sich Leute zu Wort gemeldet, die seit zwei Monaten, einem Jahr oder zwei Jahren traden – alle vor Selbstbewusstsein strotzend, mit einem Wissensstand der z.T. fachlich so unterirdisch war, dass es uns teilweise sehr schwer viel nicht jede dritte Aussage in Grund und Boden zu stampfen. Grundsätzlich stellte dies für den erfahrenen Trader kein Problem dar, nur fehlte es an einer gewissen Professionalität, die für zuhörende Trading-Anfänger unbedingt notwendig, da richtungweisend ist.

Wir waren dort in der Regel 14 Stunden am Tag anwesend, haben jeden Trade angesagt und abends einen Tages-Trackrecord abgelegt, die meisten Tage lief das sehr gut, da die Marktbedingungen für das Intraday-Trading mitunter auch sehr vorteilhaft waren. Viele 1.000€ kamen so zusammen.

Wir schreiben das, weil wir nicht nachvollziehen können, das so viele Trader sich offensichtlich scheuen in der Öffentlichkeit zu traden; was macht es für einen Unterschied, ob man seine Trades allein oder mit etlichen Zuhörern durchführt – wir kennen unseren Erwartungswert und wir ändern unseren Tradingstil natürlich nicht, nur weil mehrere Zuschauer und -hörer unsere Trades live verfolgen! Immer wieder hört man Argumente wie “man sei dem Druck nicht gewachsen” oder “die Konzentration wird beeinträchtigt”, etc. – für uns absolut nicht nachvollziehbar. Anders ausgedrückt: entweder man kann es oder man kann es eben nicht! (Wir nehmen Trader aus, deren Handeln besonderen vertraglichen Bedingungen zu Grunde liegt.)

Das die Branche ein wenig skurril ist, ist sicher nichts Neues, was allerdings gefühlt zunimmt ist die Zahl der Finanzblogs oder “Dienstleistungen”, die mit dem Ziel kontruiert werden Coachings, Webinare, Signale oder sonstigen kommerzielle Inhalte anzubieten. Schaut man hinter die Kulissen sind die Betreiber dieser anscheinend Blogs soweit vom Trading entfernt, wie die Erde von der Sonne! Manchmal beschleicht einen das Gefühl, es würde überhaupt nicht gehandelt …

Nicht nur, dass einige von Ihnen erst 18 oder 20 Jahre alt sind, es ist auch so, dass einige vermutlich erst wenige Monate real traden. Da gibt es die unterschiedlichsten Phänomene, wobei wir nur die amüsantesten nennen möchte:

Einige Trader behaupten von sich, es sei ohen weiteres möglich 3%-5% jeden Tag zu erwirtschaften; konfrontiert man sie mit der zins-mathematischen Bedeutung dieser Aussagen bekommt man Gänsehaut – einerseits, weil einige gar kein Verständnis für die Problematik ihrer Konstrukte haben. Andererseits, weil diejenigen tatsächlich weiterhin behaupten gute Zehntausend Prozent Jahresperformance sind locker zu schaffen.
Ein anderer Schlag Trader ist derjeneige, der vorgibt davon leben zu können, aber sich eigentlich mit gar nichts richtig auskennt; er kennt zwei drei Fachbegriffe, kann Sie aber nicht erklären oder im richtigen Kontext verwenden, handelt Futures kennt aber keine Symbolbezeichnungen (Kontrakt/ Monate), handelt bei diversen Brokern, kennt aber nicht deren Kommissionen, u.v.m.
Eine Kategorie, die man nicht unerwähnt lassen sollte ist die Riege der Buchautoren; einige sind wundervolle Geschichtenerzähler und bauen ihren Erfolg mit über die Bücher erworbenen Netzwerken aus. Andere wollen unbedingt in die Öffentlichkeit oder Anfängern das Trading beibringen, aber es fehlen ihnen zwei Dinge: Trading-Kompetenz und Transparenz – sie sind furchtbar nett, aber nie verbindlich. Kostenlos geht bei ihnen gar nichts. Wir wollen dabei betonen, dass es sicherlich einige kompetente Traderkollegen gibt, die alle Kompetenzen vereinen, doch sind wir uns sicher, dass diese Traderriege (leider) die Minderheit darstellt!

Genau an dieser Stelle wollen wir ansetzten und haben so eine einfache aber konsequente Idee geboren.

Wir als Vollzeit-Trader machen das, was wir täglich machen: Traden!

Mit einem kleinen Unterschied zu vielen anderen Tradern: wir lassen uns von nun an dabei über die Schulter schauen. Das birgt maximale Transparenz und bringt ernsthaft interessierte Tradinganfänger genau dahin wo sie hingehören: in die Realität der Handelsansätze, Emotionen, Verluste, Gewinne – dem Traderleben eben!

Das neue Projekt: nextleveltrader.de

Das neue Konzept heisst NextLevelTrader und basiert auf der ursprünglichen Turtle-Idee. Philipp hat vor einigen Jahren dort live sein Depot geführt und jeden Trade akribisch dokumentiert. Marc von daytradingteam.de hat uns mit seiner Idee überzeugt und uns gebeten Partner in einem für die deutsche Tradingbranche einmaligen Projekt mitzuwirken:

Es wird einen LiveTrading-Room geben, der es nicht nur ermöglicht, Day-, Swing- und Positiontradern Stundenlang täglich live über die Schultern zu schauen und ihnen zuzuhören, es wird auch ein großes Rahmenprogramm mit vielen kostenlosen Webinaren zur Marktbesprechung (Briefing), Strategien, Systemhandel und vielen weiteren Informationen angeboten.

Die Beta-Phase wird für alle kostenlos, aber auf 100 Teilnehmer beschränkt sein; danach wird es ein Modell geben, das auf Profil und Ausrichtung des jeweiligen Nutzers abgestimmt ist, so dass es unter bestimmten Voraussetzungen immer möglich sein wird, das komplette Angebot kostenlos zu nutzen.

Und jetzt kommt das Wichtigste: wir versuchen eine Möglichkeit zu finden NextLevelTrader.de unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos für den jeweiligen Teilnehmer anzubieten. Das vereint die Grundgedanken aller drei Gesellschafter:

professionelle Information
Transparenz
Trading-Know-How (Prinzip: Angel statt Fisch)
ein “Gegenpol” zu “unseriösen” Angeboten zu bilden

Wie sich jeder vorstellen kann, haben wir viel Geld in Technik und Umsetzung investiert. Um die Kosten nicht auf die Nutzer umlegen zu müssen, sind wir im Moment in Verhandlung für eine möglichst einfache Re-Finanzierung des Projekts … und es sieht derzeit gut aus.

Allen Interessierten Traderkollegen und denen die es werden wollen steht ab sofort ein tolles neues Produkt am deutschen Tradingmarkt zu Verfügung!

Manege frei für NextLevelTrader – Educational Livetrading

Jetzt online: www.NextLevelTrader.de

Umdenken – Blog-Relaunch und Danksagung

Aurelius — Sun, 16 Oct 2011 08:32:36 +0000

Liebe Tradingfreunde, wie schon vor langer Zeit angekündigt, wird es in den Kürze einen Relaunch der Website geben. Mit diesem Relaunch werden wir einige wichtige Neuerungen verkünden, die auch die weiterführende Arbeit im Blog betreffen werden. Der Blog wird in seiner ursprünglichen kosten- und werbefreien Form bestehen bleiben, wird allerdings mehr eine kostenlose Informationsquelle bzw. ein klassisches Blog-Tagebuch darstellen.

In Zeiten von Facebook, Twitter und Google+ hat aus meiner Sicht ein einfacher Blog als Diskussionsportal ausgedient. Wir haben uns stets bemüht schnelle und einfache Tools, wie den Chat, Twitter oder ähnliche Dinge bereitszustellen, um den Ausstausch untereinander zu erleichtern – neben der Tatsache, dass nur einige wenige diese Möglichkeiten nutzten, habe viele andere es auch nicht geschaft, sich an bestimmte, soziale Regeln zu halten (z.B. Nickname im Chat), so dass auch der Spass an der Sache mangels Respekts auf der Strecke blieb.
Mein Postfach ist bis zum Rand gefüllt mit Fragen und Hinweisen und ich hätte mir mehr die Diskussion auf dem Portal gewünscht als immer wieder die gleichen Mails zu beantworten, selbst wenn wir Fragen oder Mailinhalte zusammengefasst haben und in Artikel umwandelten, sind die Diskussionen nur sehr zähflüssig voran gekommen und ein inspirierender Austausch ist ausgeblieben. Der erfolgreichste Teil des Blogs ist die Videosektion, die sich über einen unverhältnismässige Zahl an Klicks und Views erfreuen kann, wobei auch hier kritische Nachfragen ausblieben.

Meine Grundidee einen öffentlichen regen Wissensaustausch zu generieren betrachte ich hiermit vorerst gescheitert und der Blog wird nun vorerst das, was ein Blog in erster Linie sein soll: Ein öffentliches Tagebuch unseres Teams, dass weiterhin viele Informationen und eine ganze Menge Wissen rund um das Trading vermitteln wird. Falls sich das nach Resignation anhört, ist dass eine Fehlinterpretation, denn die Früchte der letzten drei Jahre waren für einige der Aktiven unter uns sicherlich groß – hier haben sich Leute ehrenamtlich zusammengefunden, die ideele Werte schätzen und ohne finanzielle Interessen über Jahre ein Arbeit geleistet haben, die geprägt war von Fleiss, guter Recherche und viel Erfahrung. Die Hilfen, die wir hier ausserhalb des Blogs gegeben haben, von Insatllationshilfen über kostenfreie Coachings und sonstigen Geschenken, wie Tools oder ganze “Kleinkonten”, sollen nicht unerwähnt bleiben; hier blieb nur wenig Zeit Inhalt dazu in den Blog zu übertragen, aber der Zeitaufwand war immens.

Wenn auch schon vielfach erwähnt bedanke ich mich besonders für die Zusammenarbeit mit marvin und juliettpapa, über all die Jahre gehören sie nun schon zu einem nicht mehr verdrängbaren Teil meines Lebens – sie sind treue Weggefährten, die sich wie es zum Trading passt als konsistent, fleissig und als schlicht gute Partner erwiesen haben – auch wenn wir alle drei sehr unterschiedlich sind, hat die Zeit gezeigt, dass gemeinsame Ziele verbinden.
Auch Dirk und fragmasta haben sich immer wieder eingebracht, wobei die Kontinuität von Dirk sehr beeindruckend ist – still und viel im Hintergrund hat er die Blogseite regelmäßig mit News gefüttert und auch wenn es nicht so reisserisch ist hat diese Rubrik jeden Monat ihe regelmäßigen Leser und ist ein konstanter Bestandteil dieses Blogs geworden.
Besondern Dank auch an NonameTrader, dem ich viel zu verdanken habe; denn der tägliche Austausch mit ihm hat mich durch einige Täler geführt, die wohl der eine oder andere Futures-Trader mal durchlebt.
Mein Dank gilt auch einer weiteren sehr gute Anlaufstelle zum Thema Trading. Diese habe ich in der Tom-Next-Community gefunden; Tom-Next ist ein Forum, dass sich aus meiner Sicht durch verhältnissmäßig ehrliche und kompetente Inhalte auszeichnet. Insbesondere gefällt mir der Umgangston sehr gut und ich nutze diese Plattform gerne um mit gleichgesinnten zu diskutieren – auch das Board-Treffen mit einigen Mitgliedern fand ich prima und es hat mir vor allen Dingen gezeigt wie “normal” ein Tradingumfeld sein kann. Meine Inhalte werden ich auch weiterhin dort “einlagern”, da es dort eine umfangreiche Wissensdatenbank gibt und ich denke, dass die Inhalt dort sehr gut aufgehoben sind.

Im Zuge der Anpassungen wurden auch WordPress-Plugins deaktiviert, die aus unserer Sicht nicht wirklich effektive genutzt wurden. Dazu gehören:

Chat-Plugin,
Arcade-Plugin
Bilderupload im Kommentar
Übersetzer
Stock Quote Sidebar/ Freestockcharts
Das Forum ist derzeit offline wird aber wieder (zumindest zu Einsicht) aktiviert.

Wir lesen uns in Kürze … Euer Aurelius

Charting und Backtesting mit Quantshare

juliettpapa — Sun, 11 Sep 2011 14:19:23 +0000

Der Anlass der folgenden Artikelserie ist eher ein trauriger. Aber wie es im Leben so oft ist: wenn man sich von bekannten und angeblich unersetzbaren „Sachen“ oder auch Menschen trennt, stellt man hinterher fest: „wie konnte man nur so lange an dieser Sache festhalten“?

Na ja, der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier – meistens sehr nützlich, mitunter aber auch sehr hinderlich.

Wie auch immer: Ich habe mich vor einigen Monaten komplett mit meinem bisherigen Chartanbieter Tradesignal völlig überworfen. Die Gründe sollen hier mal außen vorbleiben. Nur soviel: mittlerweile will auch Aurelius mit denen nichts mehr zu tun haben und Marvin plant gerade den Umstieg.

Dadurch bedingt hatte ich „von einem Tag auf den anderen“ keine Charts mehr (für daytrader völlig uninteressant, ich weiß). Da ich aber meistens in Wochencharts unterwegs bin, waren die Analysen von vielen Monaten/Jahren dahin.

Was nun? Alle möglichen Chartsoftwareanbieter testen und vergleichen natürlich. Das habe ich mehr oder weniger auch im Schnelldurchlauf getan.

Bei diesen Tests bin ich auf einen eher unbekannten Anbieter aus Tunesien (sic!) gestoßen, der hierzulande eher unbekannt ist: Quantshare (www.quantshare.com)

Das Programm (das habe ich erst später bemerkt) „lehnt sich sehr stark an Amibroker an“.
Meine Erfahrungen und kleine „HowTo“-Schnitzel möchte ich hier demnächst weitergeben.

Mein Fazit mit Vor- und Nachteilen gleich mal vorneweg, dann können Interessierte sich evtl. sofort mit der Software selbst auseinandersetzen:

Anbieter: www.quantshare.com
Firma: Corporate Trading Company
Gründung: 2007 (!)
Sitz: Tunis, Tunesien

Vor- und Nachteile:
+ sehr preiswert (nur für die Softwareentwicklung! Kein Feed!)
+ Support (schnell, kompetent, bis hin zu kostenloser Programmierung von kleineren Sachen)
+ Forum
+ share server (die Mitglieder teilen scripte, Indikatoren, Systeme) – wenn gewollt
+ unwahrscheinlich flexibel (geht nicht, gibt’s nicht)

- kein Datenfeed, alles per Downloader von Yahoo oder Google
- kein Realtime
- Programmfehlerchen bzw. –unzulänglichkeiten (man merkt, die Software ist relativ neu)

Folgende Funktionalitäten kann man als Eckpunkte angeben – wobei ich erst einen Bruchteil davon getestet habe:

- Charting: +300 Indikatoren,
- mandantenfähig bzw. mehrere accounts
- advanced downloader
- global scripting tool (vectororientierte eigene Sprache,, sowie JScript und C#)
- backtest und Optimierung
- Sharing Server und Forum für Zusammenarbeit
- screener
- Portfolio plugin
- Advanced Money Management
- Rules und Ranking incl. Analyzer
- diverse innovative Sachen, z. B. neuronale Netze

Aus meiner Sicht ist das Programm auf einem sehr guten Weg, wobei kleinere Unzulänglichkeiten noch vorhanden sind. Diese werden aber durch den Preis und den guten support ausgeglichen. Es wird interessant zu sehen, wie die Software in einigen Jahren aussieht. Spannend erwartet wird auch die demnächst erscheinende Realtime-Version (bis dahin nur für Positionstrader geeignet!).

Soweit erstmal für heute. Demnächst hier „Tipps und Tricks für Quantshare“. Ich werde hier nicht die Grundlagen besprechen, sondern Besonderheiten oder Tricks, die mir in den letzten Monaten beim Arbeiten mit QS aufgefallen sind

Bis dahin
juliettpapa

Alle Jahre wieder …

Aurelius — Fri, 19 Aug 2011 09:33:23 +0000

Das sind die Festtage, auf die wir Daytrader warten – über Monate sitzen wir vor den Screens und studieren die Charts, nehmen kleine Gewinne mit, zahlen viel Gebühren und dann kommt unsere Zeit:

Kleine und große Crashs sind die Essenz des Daytradings – alle Anfänger werden jetzt aus den Märkten gekegelt, viele kehren nie zurück, aber die, die erkennen was für ein Potential in den heftigen Bewegungen steckt – wenn man sie erkennt und die, die wissen was es im Anschluss für gute Einkaufsgelegenheiten geben wird, die werden in ein paar Jahren die Früchte ihrer schmerzhaften Lehre ernten.

This is ten percent luck,
Twenty percent skill,
Fifteen percent concentrated power of will,
Five percent pleasure,
Fifty percent pain,
And a hundred percent reason to remember the name.

Panik?

juliettpapa — Thu, 04 Aug 2011 16:30:10 +0000

Oh Mann, das schaukelt sich aber hoch dieser Tage……

Aber vielleicht kommt bald das:

Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht]

marvin — Thu, 30 Jun 2011 18:13:57 +0000

Börsenbriefe (BB), Wertpapier-Magazine und sonstige Heilsversprechen [Übersicht]

Überlegt hatte ich mir das schon lange, nun will ich es endlich umsetzen, nachdem Aurelius mich immer wieder dazu ermuntert hat…

Ich werde in losem Rhythmus ein paar meiner über die Jahre abonnierten, unzähligen Börsenbriefe (BB) aus meiner subjektiven Sicht beschreiben und bewerten. Dabei werde ich mich auf BB beschränken, die ich selbst eine Zeit lang bzw. noch immer abonniert habe/hatte, sprich zu denen ich selbst eine eigene Meinung entwickelt habe.
Dabei will ich u.a aufzeigen, wie “gut” die Produkte bzgl. ihrer Zielgruppe wirklich sind, für wen sie geeignet sind, wie es mit der Transparenz aussieht (Stichwort: Musterdepots, Trades nachvollziehen) und zum Schluß, ob ich den BB empfehlen kann oder nicht bzw. für wen, natürlich in Bezug auf das Preis-/Leistungsverhältnis.

Vielleicht entsteht daraus mit der Zeit eine Liste von BB inkl. Bewertungen, die man als erste Orientierung verwenden kann, wenn man selbst auf der Suche nach einem geeigneten BB ist. Ich jedenfalls hätte mir einiges an Aufwand und Abogebühren sparen können, wenn ich gewusst hätte, welcher BB sich lohnt und bei welchem man lieber die Finger davon lässt.
Wenn jetzt “echte” Trader abwinken und sich fragen, warum man überhaupt einen oder gar mehrere BB abonnieren sollte, dann kann ich das nach meinen eigenen Erfahrungen sehr oft nachvollziehen, allerdings nicht vollständig. Es gibt durchaus (wenige) BB, bei denen es sich auch aus meiner Sicht lohnt, sie zu lesen, vorausgesetzt, man schaut nicht nur den ganzen Tag auf den Tick-/1min-/5min-Chart… Wenn man als Trader nebenbei als Investor agiert und einen Teil des Kapitals längerfristig investieren (nicht traden) will, könnte der eine oder andere BB durchaus eine sinnvolle Hilfestellung sein.

Ich werde die BB unterscheiden nach Zielgruppe, z.B. für Trader (kurzfristige Spekulation), Investoren (mittel- bis langfristige Spekulation) oder z.B. zur reinen (Hintergrund-)Information.

Wenn Leser selbst Erfahrungen mit dem einen oder anderen BB gemacht haben bzw. sich überlegen, einen davon zu abonnieren (es gibt Hunderte davon, besonders in Deutschland), freue ich mich und andere Leser über eigene Erfahrungen in den Artikel-Kommentaren dazu.

Eine “kleine” Auswahl der BB, die ich abonniert hatte/habe (teilweise existieren die BB in dieser Form schon nicht mehr und/oder es gibt Nachfolger dazu):

- Aktienmonitor
- Aktionärbrief
- Betafaktor
- Börsensignale
- Börsenwelt
- Hebelzertifikate-Trader
- Inside-Guide
- Kurzfristtrader
- Maydorn-Report
- Momentum-Investor
- Mussler-Briefe
- Oxford-Club
- Proffes Trendfolgedepot
- Profi-Analyst
- Realmoneytrader
- Rohstoff-Trader
- System22
- Tenbagger
- Terminbörse
- Tiger and Dragin
- Tradecentre
- Tradersjournal
- Value Investor
- Weltmeister-Depot

Hinweis: Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Vorstellung und v.a. die Bewertung der einzelnen BB meine eigene, persönliche Meinung darstellt. Ich werde daher meine “ungeschminkte” Einschätzung zu dem jeweiligen BB äußern.

Sollte nach der Artikelserie noch Bedarf an Internet-Portalen zum Thema Trading oder Newslettern bestehen, könnte man diese ebenfalls reviewen.

Grüsse
Marvin

Trade Of The Day – Vorteile von Tickcharts

Aurelius — Fri, 10 Jun 2011 14:26:55 +0000

Das folgende Video sollte eigentlich nur ein Video zur Erklärung von Vor- und Nachteilen von Tick-Charts werden, allerdings dokumentiert es am Ende (ab Minute 9:45) einen lucky-winner im FDAX des heutigen Tages. Ich denke das verdeutlicht recht beeindruckend wie vorteilhaft richtige Werkzeuge sein können, wobei ich natürlich höchst vorsorglich anmerken möchte, dass das nicht immer so läuft. Je kleiner die Kompression, desto mehr Fehlsignale!

Wer bereits regelmäßig mit anderen Chartarten als Minuten- und Stunden-und Tages-Charts arbeitet, kann sich das Video sparen!

Chartkompressionen: Tickcharts from Aurelius on Vimeo.

Trading-Hype … Poser, Blender, Loser

Aurelius — Tue, 07 Jun 2011 13:38:33 +0000

Bevor ich im nächsten Artikel einige größere Veränderungen und Neuerungen ankündigen werde, möchte ich noch mal einige Gedanken, Beobachtungen und Erlebnisse der letzten zwei Monate (auch für mich) zusammenfassen. Der Artikel hat keinen tieferen Sinn, sondern soll lediglich zum Denken anregen.

Seit meinem ersten Trade sind nun nahezu 20 Jahre vergangen, zwar wäre ich damals nie auf die Idee gekommen einen stinknormalen Aktienkauf als “Trade” zu bezeichnen, jedoch ohne es zu Wissen war es der Start meines Börsenlebens.
Ich glaube, dass es damals viel einfacher war, man hat eine Aktie gekauft und diese ist entweder langfristig gestiegen oder gefallen – warum liess sich im Nachhinein oft sehr einfach erklären. Heute empfinde ich es völlig anders: Die Deutung von technischen und fundamentalen informationen ist selbt im Nachgang erheblich schwerer sowie unrationeller und Backtests vieler Ansätze zeigen dies auch deutlich ihn Ihren Zahlen – viele Dinge funktionieren schlicht nicht mehr – insbesondere der kurzfristige Bereich ist eine enorme Herausforderung, denn häufige Richtungswechsel im Kursverlauf gehören zu Tagesordnung.

Seit ich als Vollzeitrader am Markt bin, stelle ich mir oft die Frage nach dem reellen Stundenlohn; man sitzt Stunde um Stunde vorm Rechner und weiss bis zum Abend nicht, ob man dafür bezahlt wird oder am Ende sogar noch drauf zahlen muss. Letzten Endes stellt sich der Erfolg nur durch kontinuierliche und konstante Arbeit und erhebliche Risikobereitschaft ein. Ich habe mir mal ausgerechnet, dass ich allein die letzten fünf Jahre ca. 20.000 Stunden Screentime hinter mir habe (das ist dopplet soviel wie ein Durchschnittsstudium) und das mindert den Studenlohn mächtig.

Nun aber das Interessante: Während ich in den ersten 17 Jahren nur wenigen Tradern begegnet bin, die erfolgreich waren (habe ja selbst die meiste Zeit meines Lebens Verluste geschrieben), so begegnen einem heute permantent erfolgreiche Alleskönner und Alleswisser (steigend in der Zahl der letzten drei Jahre). Ich treffe in der letzten Zeit ständig angehende Trader, die mir erzählen, dass Sie 1%-5% täglich machen – jeden Tag! Ermahnungen an die Realität helfen nicht, die Leute sind sowas von überzeugt und kommen mit tollen Tabellen zum Reichrechnen daher – natürlich zeigen sie einem nicht ihren Trackrecord oder Ihr Konto – aber sie sind alle unglaublich erfolgreich. Einige schicken täglich irgendwelche Trades, die sie angeblich gemacht haben, einige erzählen nur davon, dass sie dass ja alles vor einigen Tagen/ Wochen genauso vorausgesagt hätten und andere wiederum fragen mich, ob Sie mir helfen sollen ein erfolgreicher Trader zu werden.
In manchen Communities wimmelt es geradzu von CFD-Tradern, die ausnahmslos reich mit trading werden wollen oder geworden sind – was Trading ausmacht scheint dabei völlig unterzugehen.

An dieser Stelle frage ich mich, was ich die letzten Jahre verpasst habe. Wenn ich den Fernseher einschalte höre ich irgendwelche schrägen Typen mit krächzender Stimme, die Sänger werden wollen, dann die vielen kleinen fetten Mädels und Jungs, die darum buhlen Model oder Popstar zu werden und Politiker, die Ihren Focus darauf setzen die Gegenpartei zu diffamieren und dabei erklären man selber würde es besser machen. Ihn allen fehlt der klare Blick für die Realität und die notwendige Portion Bescheidenheit und Zurückhaltung.

Beim Trading ist es noch viel schlimmer: Es gibt Buchautoren, die Bestseller herausbringen und nicht mal erklären können an welcher Börse es welche Finanzinstrumente gehandelt werden, da werden Seminare und Webinare gehalten und Ansätze vorgestellt, die keinem Backtest standhalten, es laufen Typen herum, die Coachings in anderen Ländern anbieten, weil dort die Sonne scheint, obwohl schon einschlägig bekannt ist, dass der Anbieter ein in Deutschland verschuldeter Auswanderer ist. Andere Trader bestreiten Ihren Lebensunterhalt mit einem 30K-Konto, wieder andere behaupten für 90$ bekommt man die größten Tradinggeheimnisse der Welt mitgeteilt. Gegen diese Gruppen sind Gebrauchtwagenverkäufer die seriösesten Kaufleute der Welt. Was für ein kranke Branche – und der Witz täglich kommen mehr hinzu.

Warum sollte Trading anderes sein als die Wirtschaft an sich und die Politik? Eines der größten Geheimnisse des Tradings besteht nach wie vor darin, die Anfänger auszusaugen und weitere Idioten zu finden, die man langfristig und kontinuierlich melken kann. Gute Vermögensberater oder performante Trader zu finden ist schwerer denn je – nicht weil es sie nicht gibt, sondern weil sie in der Menge der Blender kaum zu finden sind.

Das ganze mündet in der immer wieder beschriebenen Erkenntnis: Ohne Fleiss kein Preis. Wer das hier liest und nicht länger als ein zwei jahre am Markt ist, dem sollte jetzt noch mal ein Licht aufgehen – es ist viel schwerer als man denkt und man kann im Haifischbecken nicht mit Schwimmflügeln punkten – Untergehen ist dort das geringste Risiko.
Geld macht gierig und Gier macht blind und dumm – wenn man das merkt ist es meist zu spät. Man muss immer wieder nach neuen Wegen und Fortbildungen suchen und einer der besten Wege ist es Gleichgesinnte zu finden, die ebenfalls kontinuierlich an sich arbeiten (das kann ich zumindest für mich als erfolgreich und gelungen abhaken).

Dieser Artikel kann als Einleitung für meine kommende Anlündigung verstanden werden, denn die Initiatoren und Hauptakteure dieses Blogs haben neue Ideen und ich stelle mich dem sicher nicht in den Weg.

Scalping (DAX und Öl)

Aurelius — Thu, 24 Mar 2011 12:33:32 +0000

Die letzten Tage waren zermürbend; nachdem die Welt an etlichen Stellen zu Bruch geht, kann man sich nur fragen, warum es immer nur bergauf geht. Nun ist das für kurzfristige Trader nicht so auschlaggebend, aber wenn man den ganzen Tag die Märkte beobachtet wird man den Gedanken nicht los, dass Vieles doch sehr manipuliert wirkt – wenn das alles mal wieder zerplatzt muss sich keiner wundern.

Da ich seit Tagen nachmittags wie ein Schwein vorm Uhrwerk saß und stundenlang die Märkte beobachtet habe (wie sie sich nicht bewegten), habe ich mich heute dafür entschieden nur den Vormittag zu traden und ein bisschen Zurückzufallen in aggresives Scalping. Ich nehme von diesen Mikro-Timeframes in Tickcharts derzeit immer mehr Abstand, aber auf ein paar schöne Intraday-Trades in dieser Markt-Phase zu warten ist mir im Moment zu mühselig.

Hier nun ein Video, indem ich meine Einstellung zum Scalping und dazu ein paar Regeln erkläre, die man einhalten sollte. Ich hoffe, dass ich mit einigen Aussagen niemanden zu Nahe trete. Das ganze Video enthält auch viel “Bla-Bla”, weil es eben nebenbei entstanden ist – es ist quasi einfach die Verfilmung eines Teils des heutigen Vormittags.

Sehr schön ist auch zu sehen, wie eines meiner derzeitigen Lieblingssetups im Öl zerplatzt, was zeigt, wie sich eine Meinung im Trade ändern kann und muss, wenn ein Setup sich auflöst.

Ansonsten zeigt dieses Video auch sehr schön das “Auf und Ab” im Konto eines Daytraders im Tagesverlauf. Von ca. -600 rangekämpft auf ca. -50, wieder zurück auf ca. -1200 und letztendlich wieder in die Gewinnzone. Das möchte man wirklich nicht jeden Tag machen!

Im übrigen handle ich hier überwiegend nach eigenen Indikatoren (was nicht bedeutet, dass ich markante Punkte im Markt vernachlässige) und nutze die ATM-Funktion vom Ninjatrader.

Ich spreche bis ca.

Minute 15, dann könnt Ihr eigentlich vorspulen bis
Minute 25, dort bricht das Öl Setup und man sieht kurz darauf (25:38) den Kotostand.
Ab Minute 37 wird es dann noch mal interessant und es lohnt sich für alle Trader, die sich für automatisches Trade-Management interessieren, die letzten Minuten zu beobachten – im Anschluss mein Fazit.

Viele Spass und gute Unterhaltung

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Scalping im DAX und Öl from Aurelius on Vimeo.

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Breakout-Trading mittels Frontrunning

Aurelius — Wed, 23 Mar 2011 12:06:31 +0000

Da wir uns zur Zeit intraday in einer unerträglichen Seitwärtsphase befinden, gibts hier ein Video zu einer Breakout-Strategie mittels Nutzung des Frontrunnings. Sicherlich gibt es hier unzählige Ansätze; dies soll nur ein Beispiel sein für eine Strategie, die eine moderate Stopsetzung ermöglicht. Im Prinzip ist dies nicht nur für Intraday-Trader geeignet.
Falls das Video mal springt, bitte nicht wundern; diese Sprünge entstanden durch das Pausieren, um das Video nicht zu lang zu machen.

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Frontrunning & Range-Breakouts from Aurelius on Vimeo.

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Trading mit Orderbuch und Times & Sales

Aurelius — Sat, 12 Mar 2011 10:38:52 +0000

Wer Zeit hat und Interesse einen Einblick in das Orderbuchtrading zu bekommen, sollte mal einen kurzen Blick drauf werfen, wobei ich gleich erwähnen möchte, dass diese Art des “Orderbuchlesens” eine ganz besondere (persönliche) ist, da man im Futuresmarkt weniger Informationen hat und speziell in einigen Märkten das “Lesen” auf Grund der Geschwindigkeit sehr schnell erfolgen muss. Die Idee hinter meinem Ansatz ist die Repräsentativität des Orderbuchs für den jeweiligen Markt und die damit verknüpfte Information aus der Times- und Sales-Liste.

Das Ganze ist kein heiliger Gral und wer nicht bereit ist, einmal selber mehrere Stunden am Stück einem Kurs zu folgen, kann sich davon verabschieden mit Methoden dieser Art zu traden. Für mich funtkioniert dieser Ansatz sehr gut und ich bin sicher er lässt sich noch erheblich verbessern, wenn man weitere Aspekte mit einbezieht. Grundsätzlich sollte auch jedem klar sein, dass ich hier nur die “Spitze des Eisbergs” zeige.

Bevor es los geht eine Bemerkung von mir in eigener Sache; ich habe es nicht mit den anderen Blogautoren abgesprochen, vermute aber, sie sehen es ähnlich:

Viele von Euch wissen. dass wir grundsätzlich immmer kostenlose Inhalte anbieten und uns auch bemühen die Inhalte zeitnah zu posten; dennoch möchte ich bemerken, dass ich meine Haltung diesbzgl. ein wenig geändert habe: Ich werde zukünftig keine privaten Mails zu Artikeln beantworten und stundelange Skpype-Gespräche mit Lesern führen, die nicht bereit sind, sich an Diskussionen im Blog zu beteiligen – Sinn und Zeck dieses Blogs ist unter anderem der rege Austausch mit gleichgesinnten, dies war mein Motor in den letzten Jahren und nur dies garantiert IMHO langfristgen Erfolg in dieser Branche (mal abgesehen davon, dass mir einfach die Zeit fehlt).

Dies ist auch der Grund warum ich diese Videoreihe nicht live sondern zeitverzögert veröffentliche; denn ich habe es vorgezogen sie vorerst einem kritischeren Publikum vorzustellen, deren Meinung und Diskussionsfreudigkeit ich sehr schätze, was mir dann auch die Möglichkeit bietet, mich selber weiterzuentwicklen und zu lernen; denn meine weitgehend bekannte Philosphie ist, dass nur das stetige Hinterfagen von Ideen und Konzepten eine hohe Qualitöt garantiert. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle ebenfalls erwähnen möchte, ist die Diskussionskultur: Ich möchte in einer kritischen aber respektvollen Umgebung diskutieren und dies fehlt mir immer öfter in öffentlichen Blogs: Öffentlich zugänglichen Blogs fehlt häufig ein kompetentes Moderatoren-Team, dass mit entsprechender Konsequenz und Diplomatie gegen Blog-Trolls vorgeht und ich erwische mich regelmäßig, dass ich äussert sensibel und aufbrausend auf dümmliche Kritik reagiere – statt die Leute einfach auszublenden, verrenne ich mich in sinnlose und zeitraubende Off-Topic-Diskussionen, die eigentlich niemanden nutzen. Ich denke meine Haltung ist jetzt klar und meine zukünftigen Reaktionen bzw. Nicht-Reaktionen verständlich.

Nun viel Spass mit dieser Video-Serie, ich werde dazu vermultich auch ein Webinar veranstalten (nach Marvin); denn viel deutschen Stoff gibt es zu diesem Thema nicht. LG Aurelius

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Scalping with DOM and Times and Sales from Aurelius on Vimeo.

Scalping with DOM and Times and Sales – Part 2 from Aurelius on Vimeo.

Blockorder vs. Blockfill from Aurelius on Vimeo.

Vorbereitung zum Trading mit DOM und T&S from Aurelius on Vimeo.

DOM und T&S–Colors from Aurelius on Vimeo.

Preis-Magnet im Orderbuch from Aurelius on Vimeo.

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Bollinger Bänder im Einsatz

fragmasta — Sat, 26 Feb 2011 11:45:44 +0000

Einführung:

Die Bollinger Bänder sind heutzutage eigentlich in jedem Chartprogramm zu finden und nicht mehr wegzudenken.

John Bollinger beschrieb sie das erste mal im TASC im Jahre 1992 und widmete ihnen des Weiteren noch ein ganzes Buch „Bollinger on Bollinger Bands“.

In den 70’ern und 80’ern gab es bereits erste Ansätze, um einen gleitenden Durchschnitt herum „Hüllen“ zu formen. Es seien hier als Beispiel nur die Keltner Channel erwähnt. Bollinger ging jedoch noch einen Schritt und ließ die Volatilität in Form der Standardabweichung mit einfließen. Ein sehr wichtiger Faktor, den es nicht zu vergessen gilt. Denn somit lassen sich die Kurse ganz anders, relativiert, einschätzen.

Berechnung:

Die Bollinger Bänder werden wie folgt berechnet und dargestellt.

Zuerst wird ein SMA (Simple Moving Average) der letzten 20 Tage (Standard) berechnet (BBMA).

Danach wird die Standardabweichung mit dem Faktor 2 (Standard) multipliziert und zum BBMA addiert, so dass man das obere Band erhält (OBB).

Subtrahiert man das Produkt, so erhält man das untere Band (UBB).

Daneben hat Bollinger auch noch 2 weitere Indikatoren, die auf den BB basieren, entwickelt, auf die wir noch weiter unten zu sprechen kommen (%B Oscillator und BB Bandwith Indicator).

Anwendung:

Die weitverbreitete Meinung in Bezug auf Handelssignale ist folgende:

Wenn der Kurs das UBB berührt: Kaufen (Long), da der Kurs sich immer wieder zu seinem BBMA zurückwendet.

Berührt der Kurs hingegen das OBB: Verkaufen (Short).

Hier gibt es jedoch ein Problem: Es kann sein, dass der Kurs ein Band berührt und danach weiter in diese Richtung tendiert („Gehen entlang der Bänder“, also Climbing the Ladder / Slippery Slope)!

Und Bollinger selbst hat auch gesagt, dass die BB allein keine konkreten Tradingsignale liefern.

Allerdings: Man kann durch sie sofort die Volatilität des Marktes erkennen.

Merksatz: Auf Zeiten niedriger Volatilität (schmale Bänder, z. B. Engpass) folgt hohe Volatilität und umkehrt.

Als erste Ansatzpunkte kann man nun bereits folgende festhalten:

- Trendrichtung: Im Aufwärtstrend zeigt der BBMA aufwärts und die Kurse tendieren i. d. R. in der oberen Hälfte der BB; im Abwärtstrend vice versa.

- Trendstärke: Wenn sich der Trend beschleunigt (die Volatilität also zunimmt), weiten sich die Bänder, sobald sie sich wieder verengen, verlangsamt er sich (Vola. abnehmend).

BB-Formationen:

Man wird beim Untersuchen der BB dann auf wiederkehrende Muster stoßen, die immer wiederkehren.

Ob man nun die speziellen Bezeichnungen dafür kennt oder nicht, ist eher sekundär. Man sollte jedoch wissen damit umzugehen.

- Engpass: Als erstes wäre natürlich de Engpass zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Phase niedriger Vola., in der sich die BB wie zu einem langen, engen Schlauch formen. Des Öfteren kommt es hier zu Fehlausbrüchen (sog. „Head Fakes“), mit denen die Ungeduldigen abgeholt werden.

- Breakout/Erweiterung: Nach dem Engpass folgt die Erweiterung, also ein Volatilitätsausbruch. Die BB spreizen sich, das OBB geht nach oben, das UBB nach unten.

- Climbing the Ladder (Aufw.-Trend): Nach dieser Breakout-Phase pendelt sich der Kurs dann ein, tendiert nach oben und berührt nicht nur das OBB, sondern läuft an ihm sogar längere Zeit entlang; es sieht so aus, als ziehen sich die Candles an dem OBB hinauf. Wer hier bereits nach dem ersten Touch der OBB seine Long-Position schließt, geht zu früh raus, denn hier handelt es sich einfach nur um einen stabilen Aufw.-Trend.

- Slippery Slope (Abw.-Trend): Im Abw.-Trend das Pendant zum Climbing the Ladder.

Einen Schritt weiter:

Da die BB jedoch nur einen relativen (!) Rahmen für die Kurse geben, muss man einen Schritt weitergehen.

Man kann z. B. die relative Lage des Kurses (innerhalb der BB) mit Chartformationen/Candlestickmustern kombinieren.

Oder aber auch die BB auf einen Indikator projizieren!

Das heißt man nimmt z. B. den RSI in den Subchart und bezieht jetzt die BB auch auf diesen.

Man erhält somit etwas, was Bollinger als „normailisierten Indikator“ bezeichnet.

Hieraus resultieren dann ganz neue Tradingmöglichkeiten.

Denn man hat nun 2 Werte innerhalb jeweiliger BB, die man jetzt miteinander vergleichen kann.

Aber der Reihe nach …

Es lassen sich im Großen und Ganzen 3 verschiedene Signale unterscheiden: Relativität, Stärke und Engpass-Breakout.

1.)„Relativität (Bsp. Long):

Der Kurs markiert ein Tief außerhalb der BB; das nächste Tief liegt dann zwar „absolut“ tiefer, jedoch „relativ“ höher, da nun innerhalb der BB. (=relativ höheres Tief)

Gegenteil (für Short): Relativ tieferes Hoch.

2.) „Stärke“ (Bsp. Long):

Der Kurs berührt das UBB, der RSI berührt sein UBB jedoch nicht mehr du befindet sich innerhalb der BB. (=RSI zeigt Stärke)

Gegenteil (für Short): RSI zeigt Schwäche.

3.)“Engpass-Breakout“:

Dieser Ansatz ist generell der schwierigste, denn auf Grund der Head Fakes wird man sehr oft auf dem falschen Fuß erwischt, indem der Kurs zwar kurz in die angedachte Richtung geht, dann jedoch wieder in die BB dreht und weiterhin seitwärts tendiert. Hier ist ein striktes Risiko-Management (Stopsetzung!) unerlässlich.

Der Kurs befindet sich in einem Engpass (niedrige Volatilität); sobald der Kurs das OBB durchbricht UND der RSI sich identisch verhält, kommt es i. d. R. zu einem nachhaltigen Ausbruch/Breakout. Zu beobachten ist auch, ob sich Kurs und RSI in der gleichen BB-Hälfte (oben/unten) befinden. (RSI gibt die Marschrichtung vor und deutet schon die Ausbruchsrichtung an.)Reihenfolge: Engpass – Breakout – Erweiterung. (=Breakout nach Engpass)

Exits:

Mindestens genauso wichtig wie der Entry ist der Exit.

Hier gibt es je nach Geschmack und eigener Erfahrung natürlich unzählige Möglichkeiten.

Nachfolgend habe ich mal ein paar Exits zusammengetragen, die m. E. ganz gut zu o. g. Ansätzen passen.

1.)Initial Stop (Anfangsrisiko-Stop):

a) ATR-Stop: Ein Vielfaches der Average True Range als Puffer für die Nebengeräusche des Marktes.

b) Candle-Stop: Stop unter das Low (bei Long) / über das High (bei Short) der ausschlaggebenden Candle (bspw. unter das Low des Hammers).

c) Formations-Stop Stop unterhalb des Supports / oberhalb des Resists der Candle-Formation (bspw. Bullish Engulfing)).

2.)Gewinn-Mitnahme (Kurs-Ziele):

d) Kursziel-Stop: Erstes Kursziel bei LONG im AUFT ist das OBB, bei LONG im ABT ist der BB-MA. Bei Erreichen des Kursziels ist die Lage des RSI zu überprüfen. (=Schwäche des RSI)

e) Umknicken: In Erweiterung (nach Breakout aus Engpass): Das UBB biegt sich nach oben und folgt nunmehr dem BB-MA, d. h. der erste Schwung ist vorbei!

f) ReEntry RSI: In Erweiterung (nach Breakout aus Engpass): Der RSI kehrt von außerhalb (unterhalb) der BB in die BB zurück, d. h. der erste Schwung ist vorbei!

3.)Trailing Stop (Gewinn-Sicherungs-Stop):

g) KAMA-7 (Kaufman Adaptive Moving Average)

h) BB-MA

i) KAMA-38

Weitere Bollinger-Indikatoren:

Bollinger hat neben den Bändern auch noch 2 weitere Indikatoren erfunden, die einem das Leben erleichtern können.

Da die o. g. Ansätze sehr abhängig von der Optik des Traders sind, kann man diese nur sehr schwer einem System beibringen.

Einen ersten Schritt in diese Richtung bieten die beiden Indikatoren %B Oscillator und BB Bandwith Indicator.

1.)%B Oscillator: Dieser Indikator zeigt an, wo sich der Kurs bzw. der normalisierte Indikator in Bezug auf die BB befinden (ober-/inner-/unterhalb). Durch einen Abgleich der %B-Werte von Kurs und normalisiertem Indikator kann man die „Stärke/Schwäche“ erkennen. Die „Relativität“ lässt sich durch %B und der Kursentwicklung darstellen.

2.)BB Bandwith: Er zeigt die Breite der BB an. Man kann dem System somit z. B. beibringen, was ein Engpass ist.

Das sollen jedoch nur ein paar Gedankenansätze sein.

Hier kann sich jeder Trader noch andere, viel weitergehende Gedanken machen.

Nachfolgend nun noch ein paar Charts, um das Ganze zu verdeutlichen.

Chart1:

Der Chart zeigt den EURUSD mit seinen BB.

Trotz Trendlinien noch nicht allzu aussagekräftig.

Chart2:

Hier nun die Ergänzung mit dem „normalisierten Indikator“.

Es gibt natürlich einige zur Auswahl, ich persönlich habe jedoch die besten Erfahrungen mit dem RSI gemacht.

Bollinger schlägt die aus dem Chart ersichtlichen Indikatorwerte vor.

Man kann zwar noch Feintuning betreiben, sofern man will, allerdings muss man aufpassen, sich dabei nicht im Dickicht der Zahlen zu verlaufen.

Chart3:

Zu guter letzt noch die beiden KAMA’S mit den Längen 7 und 38 eingezeichnet.

Auch wieder persönliche Vorlieben von mir, ist jedem selbst überlassen.

Ich hatte diese Einstellungen seinerzeit aus eigenen Backtest übernommen, heutige würden wahrscheinlich wider leicht veränderte Werte ergeben.

Chart4:

„Relativität“:

Hier ein Long-Beispiel.

Der DAX (Hourly) tendiert abwärts.

Nach einem Engpass folgt der Breakout und eine Slippery Slope.

Bei der blauen Ellipse wird ein neues Tief markiert.

5 Tage später folgt ein weiteres, neues Tief (absolut gesehen), das nun jedoch innerhalb der BB liegt (somit relativ (!) höher).

Kursziel zumindest der BBMA.

Chart5:

„Stärke“

Der DAX (Hourly) tendiert abwärts und befindet sich außerhalb seiner BB, es spricht alles für einen stabilen Abw.-Trend.

Als jedoch der Hammer (blauer Kreis) und somit ein Reaktionstief gebildet wird, zeigt der RSI Stärke, denn er ist innerhalb der BB.

Ein Long-Signal entsteht und der Kurs entwickelt sich sehr gut.

Hier mit eingezeichnetem Trailing Stop (KAMA-7).

Chart6:

„Engpass“

Der DAX (15’er) befand sich längere Zeit in einem Engpass (blaues Rechteck) und bildete bereits ein paar kleinere Head Fakes aus, welche auch durch den BB-RSI als solche zu erkennen waren.

Beim rot markierten Ausbruch zieht der RSI mit und es kommt zu einem Short-Signal mit einem schönen Move nach unten.

Ein erstes Anzeichen für die Beendigung dessen ist das Umknicken des gegenüberliegenden, hier also oberen Bandes in die Trendrichtung (grüner Kreis).

Gewinn-Mitnahmen sind auf jeden Fall angebracht.

Da im gleichen Atemzug der TS (KAMA-7) gezogen wird, ist der Trade beendet.

Chart7:

Und zum Abschluss noch ein Chart mit den beiden Zusatz-Indikatoren %B und BBW jeweils auf den DAX und den RSI bezogen.

Um die Charts nicht zu klein werden zu lassen, habe ich die %B’s und BBW’s jeweils in einen eigenen Subchart gepackt.

Am besten Ihr experimentiert ein wenig herum, um ein gewisses Gefühl für diese Zusammenhänge zu bekommen.

Bin auf Eure Erfahrungen gespannt.

Viel Spaß dabei und good Trades.

Fragmasta.

Stellenangebot

Aurelius — Sat, 26 Feb 2011 10:13:10 +0000

Hier ein Stellenangebot von einem Bekannten; vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant:

Ich (P. Sp.) entwickle und betreibe automatische Wertpapier-Handelssysteme, für mich und im Kundenauftrag. Ich verfüge bereits über ein kleines System-Portfolio und einen kleinen Kundenstamm. Um dieses Unternehmen in Zukunft noch breiter aufstellen zu können, suche ich einen oder mehrere SYSTEMENTWICKLER/SYSTEMTRADER bzw. MITGRÜNDER. Der Schwerpunkt Deiner Rolle ist es, gleichberechtigt mit mir System-Ansätze zu testen, zu implementieren, in Betrieb zu nehmen und zu überwachen. In wie weit Du Dich auf der strategischen Ebene einbringen möchtest, bleibt Dir überlassen.

Die wesentlichen Voraussetzungen sind:
- Erfahrungen mit der Entwicklung und dem Betrieb von Handelssystemen
- sattelfest im Bereich Programmierung (“Junior-Level”)
- Ausbildung: spielt keine Rolle

Ich biete Dir:
- alle denkbaren Entfaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Weiterentwicklung des Unternehmens
- Zugriff auf meine Vorarbeiten und auf meinen bestehenden Kundenstamm
Eine faire Vergütung ist selbstverständlich.

Interesse? Bewerbungen bitte ausschließlich per Email auf max. 2 Seiten an philipp at tradingscape.com

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