Da wir hier aber keinen historischen Exkurs machen wollen, sondern nur kurz und knapp die Fakten darlegen wollen, ist es uns im Grunde egal wer’s erfunden hat.

Heikin-Ashi ist eine relativ neue Art (angeblich sweit 2004), OHLC-Werte ähnlich Candlesticks darzustellen. Der Unterschied in der Darstellung ist recht schnell ersichtlich: Trends werden klarer dargestellt, Rauschen wird gefiltert und neben der Trendrichtung kann man sofort die Trendstärke und deren eventuelles abflauen sehen.

Zur Berechnungen einer Heikin-Ashi Candle gelten einige modifizierte Berechnungen gegenüber der Standard-Candle:

OpenHA[t] := (OpenHA[t-1] + CloseHA[t-1]) / 2
CloseHA[t] := (Open[t]+High[t]+Low[t]+Close[t]) / 4
LowHA[t] := Min(Low[t], OpenHA[t], CloseHA[t])
HighHA[t] := Max(High[t], OpenHA[t], CloseHA[t])

wobei für die erste Kerze gilt:

OpenHA[t-1] := Open[t-1] und
CloseHA[t-1] := Close[t-1]

Anders ausgedrückt gilt für Heikin-Ashi-Charts:

1. OpenHA ist der Mittelwert der gestrigen HA Open und Close Werte (dadurch beginnt die neue Kerze immer in der Mitte des Körpers der gestrigen Kerze)
2. CloseHA ist der Mittelwert der heutigen OHLC-Kurse
3. LowHA ist das Minimum aus heutigem Low, OpenHA und CloseHA
4. HighHA ist das Maximum aus heutigem High, OpenHA und CloseHA

Nehmen wir einmal den Chart des Dax seit dem 01.06.2010 und stellen ihn in klassisch Candlestick und Heikin Ashi dar:

Dax 06-08 2010

Dax Heikin Ashi 06-08 2010

Interpretation:

1. Im Aufwärtstrend haben wir lange grüne Kerzen die mit steigender Trendstärke immer länger werden. Eine Verkürzung der Körper zeigt nachlassende Trendstärke und eine bevorstehende Konsolidierung oder Seitwärtsphase an.
2. Kerzen mit Docht und Lunte deuten Anfang/Ende eines Trends an (Doji).
3. Wechselnde rote und grüne Kerzen zeigen eine Konsolidierungsphase
4. Im starken Bullenmarkt haben die Kerzen keine Lunte.
5. Im starken Bärenmarkt haben die Kerzen keinen Docht.
6. Gaps existieren nicht mehr. Starke Kurssprünge in hochvolatilen Werten werden gefiltert.

Tabellarisch könnten wir das Aussehen der Kerzen in den verschiedenen Trendphasen dann wie folgt zusammenfassen:

Wie können wir diese Informationen für das Trading nutzen?

Heikin Ashi ist eine Bereicherung für das Trading aller Währungspaare, insbesondere die volatileren wie GBPJPY oder EURJPY. Aber nicht nur diese. Alle gut trendierenden Werte sind bestens geeignet.

Heikin Ashi ist eine sehr gute Darstellungsmöglichkeit für alle Zeiteinheiten, von Minuten bis Wochen. Die gap-lose, rauscharme und gefilterte Darstellung kann aber auch von Vorteil für Anfänger sein, da sie kontinuierlichere und „ruhigere“ Charts erzeugt als der klassische Candlestick-Chart. Emotionen lassen sich so eventuell besser steuern und man wartet „bis der Trend ordentlich läuft.

Wenn wir uns obiges Bild mit Bär und Bulle ansehen stellen wir fest, dass es schon gereicht hätte bei der ersten grünen Kerze zu kaufen und der ersten roten zu verkaufen bzw. zu shorten. So simpel kann Trading sein (es ist natürlich der Markt insgesamt richtig zu beurteilen und evl. der eine oder andere Indikator zu Rate zu ziehen).

Im zweiten Teil zum Thema Heikin Ashi werde ich auf Indikatoren eingehen.

juliettpapa

Ich möchte auf dieses Werkzeug beim Scalpen nicht verzichten und glaube, dass in den immer mehr automatisierten Märkten solche Technologien eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen werden. Wer also Mikro-Scalping betreibt oder das Risiko nicht im Chart sondern im Geld hat, sollte sich das Video unbedingt anschauen.

Viele Grüße Aurelius

Die Ergebnisse seit dem 08.02.2010:

Trades: 200, davon 101 Longs und 99 Shorts

TQ: Gewinner + Break Even: 103, Verlierer: 96 => Ratio 1,07

AVG: Duchschnittlicher … Gewinner: 14 Punkte, Verlierer: 4 Punkte

MAXPL: Größter … Gewinner: 75 Punkte, Verlierer: 12,5

MAXSERIES: Größte Serie an … Gewinnern: 13, Verlierern: 7

SUMPOINTS: Punkte … Gewinner: 1334 , Verlierer: 389 => Ratio 3,7

Dies entspricht nach Abzug von Kommissionen (z.B. 5,00/ Roundturn) einen Betrag von ca. 25.195,00 Euro. Besonders interessant ist, dass es keinen einzigen Verlusttag gab (das sollte misstrauisch machen).

Fazit:

Es wäre natürlich schön, könnte man diese Ergebnisse ertraden, jedoch muss man realistischerweise sagen, dass es schlicht zu viele Signale sind und im FDAX-Future jede Zeitverzögerung zu einer schlechteren Ausführung führt. Durch die hohe Anzahl an Signalen kommt es natürlich gleichzeitig zu hohen Gebühren. Nach meiner Einschätzung (habe selbst nur wenige dieser Signale gehandelt) wären maximal 400 Punkte drin gewesen, d.h. ca 5.000,00 Euro. Ich werde das FDAX-System jetzt erst mal abschalten und überarbeiten. Das ES-Mini System bleibt online.

Ich habe heute noch mal ein bewusst jedes ES-Mini-Signal ein wenig später gehandelt – ich habe quasi den Fall simuliert, dass ich die Signale über das Handy bekomme, dann erst zum PC gehe und den Trade ausführe. Gehandelt habe ich von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr – nicht unbedingt die Kernzeit für den ES-Mini, aber dennoch hat es ganz gut gepasst.

Natürlich habe ich durch die späten Einstiege viel Gewinn liegen lassen und der Ausstieg um 16:00 Uhr (Feierabend) hat zusätzlich noch mal erhebliche Punkte gekostet, da ich aber noch keinen passenden ATM (automatisiertes Trademanagement) für den ES-Mini zu diesem System konstruiert habe, ist dies derzeit die beste Handlungsalternative. Es gab 3 Trades mit einem Nettogewinn von 4,5 Punkten. Die dicken blauen Linien stellen die Trades dar.

LG Aurelius

P.S.: Es gibt demnächst eine kostenfreies (logisch) Webinar dazu!

ES Twittersignale 1 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 2 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 3 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 4 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 5 from Aurelius on Vimeo.

Hier die trades im Detail:

… und die zugehörige Statistik:

LG  Aurelius

Die Signale werden automatisch von NinjaTrader an den Blog gepostet und sind keine langfristigen Tradesignale, sondern Richtungshilfen für Scalper. Der Indikator hat noch einige Schwächen, so kann es vorkommen (wie heute), dass zur Nachrichten-Zeit um 14:30 Uhr innerhalb von 10 Minuten mehr als zwanzig Signale generiert werden. Dieses sollten unbedingt irgnoriert werden, da zu dieser Zeit kein Scalping nach diesem Indikator möglich ist.

Die Signale kommen relativ zeitnah, so dass ein Einstieg fast immer möglich ist. An dieser Stelle sollte ganz klar erwähnt werden, dass man nicht in jeden Trade reinkommt und das jeder Trader dazu eigene Regeln entwerfen muss aber grundsätzlich hat die Ausrichtung des Indikators eine ziemlich hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ich werde die theorethischen Werte hier regelmäßig posten.

Die Trades kann natürlich auch jeder selbst auswerten, wobei vom Donnerstag einige fehlen und ich heutige einige aus der Twitter-Historie gelöscht habe – sie werden aber am Ende des Tage sowieso vom indikator automatisch generiert und bereitgesetllt, so dass ich Sie hier schnell posten kann – auch diesen Vorgang werde ich demnächst umprogrammieren und als Twitter-Post automatisieren.

Betrachtet man das System als allways-in, dass heisst man brechnet den Profit/ Loss von Einstieg zu Einstieg kommt man auf folgende Zahlen:

05.02.2010

• FDAX: +108 Punkte

• ES: +21 Punkte

06.02.2010 (aktuell 20.06 Uhr)

• FDAX: +98 Punkte

• ES: +13 Punkte

Das hört sich super an und das wollen ja immer alle sehen LOL

Selbstverständlich sind das nur hypothetische Werte, denn sie berücksichtigen keine Slippage, Gebühren, etc (allein heute schon ca. 100 Signale, die meisten im FDAX). Ich persönlich hatte gestern 19 und heute nur 10 Kontrakte gehandelt, woran schnell klar wird wie intensiv ich aus den Vorschlägen auswähle und filtere – natürlich habe ich die Punkte bei weitem nicht erreicht. Nächste Woche mache ich ein Video zur Anwendung dieses Systems.

Es werden auch wieder Signale auf Tagesbasis kommen; ich kann dazu jetzt allerdings noch keine Zeitangabe machen.

LG Aurelius

Nach unzähligen Test, Optimierungen, Korrekturen und Anpassungen und immer wieder folgenden Überarbeitungen habe ich nun vorerst die Idee verworfen meinen kurzfristigen Tradingstil in ein vollautomatisches System „hineinzupressen“ und auf größere Zeitebenen zu übertragen (wohlgemerkt: nur vorerst; denn ich bin damit im Moment einfach zeitlich überfordert). Besonderen Dank an dieser Stelle noch mal an DarthTrader, der mir einige Male bei der Umsetzung geholfen hat und mir zudem durch von ihm entwickelte Code-Snips zu Tradingzeiten, Benachrichtigungen und MM eine Menge Arbeit erspart hat.

Die Problematik bei der Umsetzung ist die, dass ich während des Trading nicht ausschließlich nach Indikatoren und einfachen Support- und Resistance-Marken entscheide, sondern dass eine ganze Menge mehr Informationen in die Entscheidung zur Eröffnung eines Trades einfließen, als ich kurzfristig und schnell programmieren kann. So bin ich letztendlich daran gescheitert, neben den Tages-/ Wochenmarken, Pivots und Fibonaccis z.B. zusätzlich Merkmale des Markt- und Volumenprofils einzuarbeiten und die automatische Berücksichtigung des Nachrichten-Kalenders umzusetzen. Gerade letzteres zerreist die Performance schnell, wenn das System versucht nach den sonst geltenden Regeln während der Herausgabe von Nachrichten zu traden.
Letztendlich glaube ich aber immer noch daran, das NinjaTrader die Möglichkeit bietet, dass alles zu berücksichtigen – aber wie schon erwähnt, ist es eine Menge Arbeit.

Aus diesem Grund habe ich jetzt beschlossen, das System ohne feste Zeitplanung sukzessive zu ergänzen bzw. zu verfeinern und werde die Fortschritte hier bekanntgeben. Die finalen Signale für meine kurzfristige Einstiege ergeben sich einerseits aus verschiedenen Indikatoren, welche die Richtung von kurzfristigen Trends erkennen sollen und andererseits aus weiteren übergeordneten Umgebungsparametern zu Widerständen, Unterstützungen, Volumen und Preis. Das zentrale, übergeordnete Signal (welches ich nie ignoriere und mich dagegen stelle) werde ich auf unserem Twitter-Account posten. Wer Lust hat, kann sich die Ein- und Ausstiege anschauen und eigene Filter suchen – Vorschläge zu Filter und Verbesserungen und sonstige Anregungen sind sehr willkommen.

Der Handelsansatz:

Das System wird ausschließlich auf dem S&P- und Dax-Future gehandelt. Diese beiden Märkte wurden deshalb von mir gewählt, weil ich die beiden Märkte bzgl. ihrer typischen Eigenschaften und meiner Erfahrung als eine für mich gute Kombination ansehe.

Das Signal, welches auf Twitter gepostet wird, gibt in erster Linie die Richtung der nächsten Trades vor. Ich filtere das Signal durch einen weiteren (übergeordneten) Chart mit meinen bevorzugten Indikatoren und versuche dann immer „günstiger“ in den Markt zu kommen; d.h. z.B. für ein durch den Filter bestätigtes Kauf-Signal (Twitter-Signal), dass ich versuche, mit einer Limit-Order soweit wie möglich unter dem Signal einzusteigen. Der initiale Stopp liegt in der Regel bei 200$ (bzw. Euro). Sollte der Kurs sehr stark in die Signalrichtung streben und mir nicht mehr die Möglichkeit geben, tiefer einzusteigen, ist auch ein Einstieg über der Marke möglich; dieser sollte dann allerdings optimal in einer Korrektur erfolgen oder der Markt sollte klare Zeichen einer kurzfristigen Rallye aufweisen (auch Konzepte der Positionsaufteilung sind sinnvoll).

Hier Beispiele für die globalen Richtungs-Signale, die dann auf Twitter zu finden sind:

Die Pfeile signalisieren den Einstieg, die roten Linien stellen Verluste dar, die blauen Gewinner. Die exakten Tickwerte zu G&V befinden sich in rot und blau unter den Einstiegspunkten. Aus dem Screenshot kann man schnell ersehen, warum ein „günstigerer“ Einstieg wichtig ist.
WICHTIG: Die Signale dürfen nie „blind“ gehandelt werden, eine weitere Auswahl ist unerlässlich.

Tradingbeispiele dazu folgen …

LG Aurelius

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Disclaimer

Die veröffentlichten Signale stellen wie immer keine Handlungsaufforderung dar!

Hinweise und Haftungsausschluss:

Wertpapiere und Derivate können zum Totalverlust des gesamten Einsatzes führen. Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und durchführten Handlungen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sämtliche Aktivitäten stellen ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren dar und dienen als persönliches Handels-Tagebuchs. DaytradingTeam handelt unabhängig und auf eigenes Risko und hat keinerlei Kompetenzen als Beratungs- oder Finanzdienstleister. (Siehe auch §Haftungsausschluss im Impressum)!

Für mich ist es im kurzfristigen Bereich, bei mehreren geöffneten Charts, sehr wichtig sofort zu erkennen, wann sich ein Signal ergeben könnte und genauso wichtig finde ich es, auf den ersten Blick zu sehen, ob die Kombination von bestimmten Indikatoren Sinn macht.

Die folgenden Beispiele sind absolut individuell und basieren nicht auf der Grundlage von Handelssystemen, sie dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Der Indikator hat 4 Parameter:

Sys1_IndicatorType:

Diese Einstellung gibt es zweimal. Hier können die Indikatoren, die man testen möchte, eingestellt werden. Mindestens eins der beiden Felder muss eine andere Einstellung als „None“ enthalten, damit es zur Färbung der Balken kommt.

MasterPer:

Dies ist die Periodeneinstellung für die meisten der gelisteten Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“. In der Regel beziehen sich die meisten Färbungen durch Indikatoren auf die Regel: „Kurs über Indikator“ oder „Kurs unter Indikator“. Ausnahmen bilden z.B. RSI („über oder unter 50“) oder MOMENTUM („größer oder kleiner Null“).

Beispiel (EUR/USD – 6E-Future) im 3-Min Chart):

Kaufzonen und Verkaufzonen bei einem VWMA mit der Periode 21, kurz VWMA(21)

Smoothing:

Wenn diese Einstellung auf „false“ gestellt ist, werden die Zonen im Chart, die nicht den Bedingungen beider Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“ erfüllen in grau dargestellt. Steht die Einstellung auf false bleibt das letzte Signal solange erhalten, bis wieder beide Bedingungen der Indikatoren erfüllt sind.

Beispiel:

Kaufzonen bei VWMA(21) und gleichzeitig MOMENTUM über oder unter Null :

Smoothing=false: Wenn z.B der Kurs über dem VWMA(21) liegt aber das MOMENTUM kleiner Null ist wird eine graue Zone angezeigt. Nur wenn der Kurs über VWMA(21) und MOM(21)>0 wird blau gefärbt (rot dementsprechend andersherum).

Smoothing=true: Die grauen Zonen werden mit der letzten gültigen Farbe befüllt.

Sinn und Nutzen von Smoothing liegt in der Verwendung der Indikatoren als Aus- oder Einstiegsunterstützung und z.B. die damit verbundene Vermeidung von verfrühten Ausstiegen.

Der Indikator enthält nur ca. 15 Auswahlmöglichkeiten, die ich auf Wunsch im Laufe der Zeit weiter ergänze, wenn Ihr mir schreibt, welche Indikatoren Ihr benötigt. Zudem gibt eseinige unveränderbare Einstellungen wie zum Beispiel für die Kombination des MACD mit RSI und MOMENTUM (TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM). Wer mehr über die fest kodierten Einstellungen wissen möchte, kann sich den Quelltext anschauen und die Zeilen unter „EDIT INDIKATOR 1“ betrachten und bei Bedarf verändern.

So bedeutet die Einstellung „TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM“ (Zeile 145 und 266 im Code):

Blauer Balken bei:

RSI(14,1)[0] > 50

Momentum(14)[0] > 0

Stochastics(7, 14, 3).D[0]>20

MACD(12, 26, 9).Diff[0]>0

Roter Balken bei:

RSI(14,1)[0] < 50

Momentum(14)[0] < 0

Stochastics(7, 14, 3).D[0]<80

MACD(12, 26, 9).Diff[0]<0

Das ganze sieht dann so aus:

Zum Abschluss noch ein schönes Beispiel aus dem 89-Tick Chart des FDAX vom 23.12.2009 mit der Parametereinstellung LinReg(21):

Es versteht sich von selbst, dass es keine Grantie und/ oder Gewährleistung für die Verwendung dieses Indikators gibt; wer Fehler entdeckt, darf diese gerne selbst korrigieren oder mir mitteilen.

Alle, die mir Einstellungen schicken, die sinnvoll sind und die gute Vorschläge für weitere Indikatorkombinationen machen bekommen im kommenden Jahr die weiterentwickelte Vollversion des Indikators.

Download DT-IndicatorTester

LG und frohe Weihnachten Aurelius

Ich persönlich habe die Bollinger-Bänder immer im Chart, allerdings weniger um aus ihnen Handelssignale zu ziehen, sondern vielmehr um die aktuelle Position des Kurses zur jeweiligen Periodeneinstellung abzuschätzen – auch als Filter bzw. Bestätigung von Signalen setze ich sie manchmal ein.

Die am häufigsten anzutreffenden Systeme mit diesem Indikator sind Bollinger-Breakouts und Bollinger-Reversals, wobei Breakouts besser in Trends (bzw. deren Anfang) eingesetzt werden und Reversals in Seitwärtsphasen Anwendung finden sollte.

Wenn man den Indikator verinnerlicht hat und/ oder sich vielleicht an den Linien im Chart stört, kann man auch eine andere Darstellung wählen, die das Verhalten der Bänder zum Kurs in einem Separaten Fenster darstellt und sich gut zur Programmierung und Veranschaulichung von Systemen gut eignet: den  Bollinger-Percent-Indikator. Weitere wichtige Hilfsmittel sind Informationen zum Volumen und den besten Handelsintervallen, so ist es vermutlich empfehlenswert, immer nur zu den Haupt-Handelszeiten des jeweilgen Instrumentes aktiv zu sein.

Bollinger Breakout:

Zum Setup …

Vorraussetzung:

Besonders wichtig bei diesem Setup sind fundierte Kenntnisse zum MM und RM. Wer Probleme grundsätzlicher Natur hat, Positionen zu früh zu schliessen und Verlierer zu lange laufen zu lassen, wird hier kaum erfolgreich sein (dies gilt natürlich für fast alle Handelsansätze). Mehr als hilfreich ist das ausgiebige Testen und Anpassen der Indikatoreinstellungen für das jeweilige Instrument, auch ein regelmäßges Optimieren der Einstellungen ist absolut unerläßlich, denn dieser Indikator visualisert die Volatilität und diese ist bekanntlich historisch variabel. Weiterehin ist es hilfreich, wenn man einen Chart gut lesen kann und Widerstände und Unterstüztungen, Pivots und Fibos nicht misachtet und mit in die Bewertung der Trade-Qualität bzw. zu erwartenden Gewinnwahrscheinlichkeit einfliessen läst.

Einstieg:

• Volumen höher oder nahe Durchschnitt
• und Kurs bricht aus den Bändern aus.

Ausstieg;

• Close innerhalb der Bänder oder plötzliche Volumenspitzen

Eine Einstellung die z.B in der letzten Zeit für den S&P500 (ES-Future) gut funktierte ist die Anwendung der Bollinger-Bänder mit einer Periodenlänge von 10 bei einer Standardabweichung von 1 im 15 Min-Chart.

Zur Veranschaulichung hier ein kleines Video, das in den blauen Rechtecken die möglichen Trades aufzeigt – die kleinen grauen Kreise stellen Einstiege und Ausstiege dar. Das Video endet mit dem aktuellen Short-Einstieg heute um 12:30 Uhr (grüner Kreis) – ein Bild zum Ausstieg folgt später als Screenshot.

Bollinger Breakout from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

************* UPDATE **************

Das System hätte streng genommen den Ausstieg an dieser Stelle gefordert; selbstverständlich könnte man aber auch einfach den Stop nachziehen

• die aktuelle Positionsrichtung und -Größe,
• den unrealisierten Gewinn,
• den realisierten Gewinn,
• die tägliche Veränderung grafisch und in Prozent (Netchange und Netchange_1),
• die Ask- und Bid-Werte,
• das Daily Volume,
• den Indikator, der farblich anzeigt, ob sich der Wert über dem 200er-EMA oder darunter befindet (AueliusMADistance(EMA,200))
• und den aktuellen RSI wert (auch farblich wenn über 70 oder unter 30)

Falls das jemand ausprobieren möchte findet Ihr hier eine Datei mit dem Indikator und dem Template für den Market Analyzer.
In der Zip Datei findet Ihr eine weitere Zip-Datei und eine XML-Datei. Die enthaltene Zip Datei ist der Indikator und darf nicht ausgepackt werden, sondern muss als Zip-Datei (Indikator) importiert werden; die XML-Datei muss in das Verzeichnis ‘Eigene Dateien/NinjaTrader 6.x/templates/MarketAnalyzer’ kopiert werden und anschließend im MarketAnalyzer mit der rechten Maustaste geladen werden.
Falls jemande eine vorherige Version des Indikators besitzt, muss diese alte Version erst entfernt werden.

LG Aurelius

P.S.: Bitte keine Fragen zum Importieren, Laden von Templates oder ähnliches, bitte vorher erst das NinjaTrader-Manual lesen.

Ich kenne einige gute Systeme, die offensichtlich gute Ansätze haben, allerdings habe ich noch kein System kennengelernt, das ich blind laufen lassen würde und vom dem ich gesehehen habe, dass es in kleinesten Timeframes kontinuierlich erfolgreich ist. Meiner Meinung nach ist ein manuelles Eingreifen an irgendeiner Stelle zur irgendeiner Zeit immer notwenig. Ich persönlich glaube, das für den sehr kurzfristigen Bereich der halbautomatische Ansatz am sinnvollsten ist, da es oft kurzfristige Beeinflussungen des Marktes gibt (z.B. News),  die kaum ein System allein handhaben kann.

Ich unterscheide im Grundsatz zwei Scalping-Ansätze:

• 1. Große Positionen – Minimale Bewegung (2-4 Pips/ Ticks in wenigen Sekunden)  – wenig aber hochwahrscheinliche Setups.
• 2. Sehr kleine Positionen – größere Bewegungen (5-… Pips/ Ticks in Minuten bis Intraday) – viele kleine Setup mit besser als durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit.

Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass Scalping nicht für Anfänger geeignet ist, was allerdings nicht heisst, dass sich der Anfänger nicht intensiv damit beschäftigen können- wichtig ist es, eine eigene Philosophie zu haben und zur Persönlichkeit passende Ansätze zu entwickelen. Meine oben genannte grundsätzliche Einteilung hat sich über viele Jahre ergeben und ich versuche sie im Folgenden in Kurzform, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zu begründen:

zu 1. :

Das Durchstoßen von Wiederständen und Unterstüzungen, Pivot oder sonstigen markanten Punkten möchte ich keinem System überlassen, da ich das Risiko durch persönliche Einschätzung und der letzten kurzfristigen Entwicklung in der Regel (insbs. durch den größeren Informationsvorsprung gegenüber der Systeme) besser einschätzen kann. Ein schönes Beispiel bietet die EurUsd-Entwicklung der letzten Tage. Ein System hätte hier vielleicht versucht auch den dritten Durchbruch durch das Hoch zu handeln – ein diskretionärer Trader hat vermutlich die bessere Enscheidung getroffen und hat dies nicht versucht. Bei dieser Methode ist durch die große Position darauf zu achten, wie sich der Kurs durch den Einstieg bewegt – geringste Anzeichen von Schwäche führen zum Exit und diese Entscheidung treffe ich lieber allein. An dieser Stelle ist es auch tatsächlich so, dass ich eine hohe Trefferquote benötige, da ich nur einen Emergency-Stop im System habe, den ich zwar schnell nachziehe, der aber dennoch verhältnismäßig hohe Verluste  bringen kann.

zu 2. :

Ein  System, dass nur sehr kleine (Mikro-)Positionen handelt mit einen angemessenen CRV und normaler Trefferwahrscheinlichkeit kann man gut nebenbei als “automatischen-Scalper” laufen lassen. Die Verluste sind in der Regel so klein, dass sie nicht schmerzen und nur die Masse der Gewinner bringt das Konto langsam zum wachsen. Nun kann man sich fragen: “Naja, warum dann nicht die Positionen erhöhen?” … das folgende ist meine ganz persönliche Meinung und darf von jedem gerne anders geshen werden – ich habe hier meinw Erfahrung zu etlichen eigenen und kommerziellen Handelssystemen einfließen lassen und behaupte daher einfach mal, dass kein Handelssystem langfristig funktioniert! Wenn ich also große Positionen habe und damit auch in schlechten Phasen große Verluste erzeuge, wird es schwer wieder auf die Beine zu kommen – ob ich ein guter Trader bin oder nicht; denn mein Kapital ist geschmolzen und die Möglichkeiten damit begrenzt.  Habe ich aber Verlustserien mit verhältnismäßig kleinen Summen , so habe ich die Möglichkeit, sofern ich Ahnung vom Trading habe, gegen meine Systeme zu traden und damit die Verluste auszugleichen und als guter Trader kann ich es auch häufiger wagen  größere Positionen (im Verhältnis zu den Systempositionen) zu öffen – wie gesagt: wenn ich traden kann!  Als abschliessende Anmerkung seien an dieser Stelle “Grid-Trading-Systeme” genannt, die in der Regel sehr gut performen, aber über die Zeit größerer Verluste ansammeln – man erkennt diese Systeme daher häufig an der Equity-Kurve, die regelmäßige Spitzen bzw. Ausreisser nach unten macht, während die Kurve im Gesamtbild ansteigt – aus meiner Sicht sind diese Art Systeme für Trading-Laien Zeitbomben.

Ein weiteres Handelssystem: RAureliusMOMRSI

Nun kam auch die Frage wie ich bei Marketindex im 5-Sekunden-Chart scalpen konnte und wie ich das getestet habe. Auch hier dehalb grundsätzlich die Anmerkung, dass man sich immer selbst Gedanken machen muss, was funktionieren kann und was sinnvoll ist. Dazu reicht es nicht aus, einfach nur ein System eines anderen zu übernehmen, sondern es ist wichtig, viele Untersuchungen und Beobachtungen selbst durchzuführen. Wenn man dann etwas gefunden hat sollte man einen Backtest machen und diesen auch visuell bewerten – das ist im kurzfristigen Bereich besonders wichtig, da ein System schnell z.B. durch News komprommitiert werden kann.

Meine Ansätze im kurzfristigen Bereich haben häufig Ansätze, die mit der Nutzung von Standardindikatoren im Zusammenhang stehen und ich diese für Ein- und Austiege und/ oder als Filter nutze. Hier also ein kleines Beispiel für den 5-Sekunden Chart.

Das System ist ein Reversal-System und handelt die Korrektur im 6E-Future (EurUsd).

Einstieg Verkauf (Kauf entsprechend andersherum):

• Durchbruch (close) des RSI durch das 70er Niveaus von oben,
• Momentum(2)<0.

Ausstieg:

Gegensignal

oder Momentum(15) >0

oder Emergency Stop bei 12 Ticks

WICHTIG:

Dieses System erzeugt wenig Signale und verdeutlich daher meinen Ansatz: Ich sitze natürlich nicht tagelang vor dem Bildschirm und warte bis das Szenario eintritt, sondern ich warte bis ich einen Alarm bekomme – dann entscheide ich, ob ich trade oder nicht – gleichermaßen verhält es sich natürlich mit dem Ausstieg.

So sieht ein typischer Trade im Chart aus:

So sieht der Backtest aus, wobei man hier unbedingt weiter testen muss. Das System ist mit diesem Parametern als Beispiel zu verstehen. Jeder Trade wurde mit 5 Euro Gebühren versehen, was beim  Forex, dann dem Spread entsprechen sollte.

DIESE DATENMENGE IST NICHT AUSREICHEND UND DAMIT AUCH NICHT REPRÄSENTATIV!

Der Equity-Verlauf als Kurve und über die Handelstage:

… und die Trades imDetail:

Zu guter Letzt möchte ich mit dem folgenden Beipiel zeigen, warum einerseits eine visuelle Kontrolle nötig ist und andererseits, warum ich es häufig für besser halte, nach dem Signal zu entscheiden, ob ich trade oder nicht.

Dieses Signal hätte ich im Futuremarkt wegen der Eröffnung z.B. im Leben nicht gehandelt

LG Aurelius

Es lohnt sich definiv ab und zu mal dort reinzuschauen, da viele zum Start Sonder- bzw. Promotionaktionen starten, von denen man als Trader regelmäßig profitieren kann.

Leider habe ich es verpasst rechtzeitig über die kostenlose Aktion von MicroTrends zu informieren, was vor allen Dingen daran lag, dass ich mir nicht sicher war, ob ich damit unbewusst Werbung mache, aber grundsätzlich ist das an dieser Stelle tatsächlich egal, da ich immer nur die Dinge erwähne, die ich entweder selbst benutze oder für sinnvoll erachte. Ich bitte also jeden, sich selbst ein Bild zu machen und werde beim nächsten mal solche Angebote sofort bekanntgeben, damit niemand ein Frist verpasst.

Leider ist es sehr selten, dass Anbieter irgendetwas kostenlos zur Verfügung stellen; nicht selten muss man allein für die Demoversion schon ca. 500$ pro Monat bezahlen, von daher freue ich mich immer besonders, wenn es Angebote gibt, bei denen man die Qualität und Relevanz für den eigenen Stil selbst live testen kann; denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack. Das o.g. Unternehmen hat also allen, die sich bis zum 23.10.2009 registriert haben, drei (für ein Jahr kostenlose) Indikatoren zur Verfügung gestellt, bietet aber grundsätzlich immer kurze kostenlose Demoversionen für seine Produkte an (mind. sieben Tage) – und manchmal reicht schon eine Demoversion um selbt neue Ideen zu bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt, ansonsten würde ich diese Aussage hier korrigieren.

Letzten Endes will ich damit sagen: Es ist ein gutes Zeichen, wenn eine Firma ein Produkt erstmal kostenlos anbietet, damit man sich vom Nutzen und der Qualität selbst überzeugen kann. Im übrigen haben die Jungs bei mir auch gepunktet, weil meine Service- und Hilfsanfragen binnen Minuten beantwortet wurden.

Nun zu eigentlichen Sinn dieses Artikels:

Der Indikator um den es geht heisst  GPMRExtremesSSv1 (hier alle Indikatoren der Promotion-Aktion). Der Indikator zeigt gute antizyklische Einstiegs- und Ausstiegssignale für das kurzfristige Trading und bietet – und das ist das grandiose – eine visuelle Backtestingmöglichkeit. So kann man den Indikator in den Chart einstellen und bekommt in der linken oberen Ecke, die Trefferquote angezeigt und kann diese im Chart visuell nachverfolgen. Hier dazu ein Beispiel aus dem CruideOil-Minutenchart:

Das spannende an diesem Indikator ist auch, dass man unzählige Einstellungen zum Verhalten hat: so kann man z.B. Stops und Profits per ATR oder per absoluten Zahlen berechnen lassen, einen Trendfilter setzen, etc.

Ein weiteren Vorteil sehe ich an dieser Stelle, um Anfängern einfach zu erklären, wie unwichtig die Trefferquote ist. In dem folgenden Beispiel habe ich eine Gewinnziel von 35 Ticks und einen Stop von 8 Ticks eingestellt – und die Trefferquote ist ziemlich schlecht nur 5 Gewinner und 19 Verlierer:

Aber selbst dem beratungsresistentesten Anfänger wird jetzt klar werden, was das bedeutet: Man liegt immer noch nach Gebühren (z.B. 5 Euro Roundturn)  ca. 160 Euro (bei Futures) vorne! Das weiss vielleicht der eine oder andere auch schon so, aber es ist spannend und lehrreich zu sehen wieviel Verluste man hintereinander ertragen muss und wie diese wenigen Gewinner den Ausgleich bringen.

Im Schluß lasen sich damit die folgenden Aussagen sehr schön bildlich darstellen:

• es ist gut Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen,
• achte auf ein gutes CRV,
• vetraue deinem System und verwirf es nicht nach ein paar Verlusten,

und vermutlich passen noch viele mehr …

Natürlich sollte man den Indikator nicht allein benutzen, sondern grundsätzlich ergänzend einsetzen. Wer seinen eigenen Filter bereits hat, kann ihn dann gut ergänzend verwenden. Ein Beipiel für den Einsatz im FDAX heute morgen seht Ihr hier:

Scalping-Indicator from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

Das System wird auf drei relativ stark korrelierenden Indizes gehandelt und hat von der Darstellung ein paar Schwächen, die ich als erstes aufzählen möchte:

Zur Umsetzung:
Um die Darstellung kompakt zu halten, werden alle drei Werte in einen einzigen Systemchart eingebettet, was dazu führt dass auch das MM/ RM für alle gleich angesetzt wird. Diejenigen, die also ähnlich handeln und eine leichte Abweichung der Performance festgestellt haben, müssen also berücksichtigen, dass man beim Handel mit CFD’s nicht immer den gleichen Spread ansetzen kann, so haben MDAX und der TECDAX meistens einen um ein bis drei Punkte höheren Spread, was zu einer Reduzierung des Gewinns von ca. 400 Euro führt (das System berücksichtigt einen Spread von 1,5). Diesen Mißstand könnte man beheben, wenn man jeden Index in Tradesignal einzeln betrachtet – dies ist mir an dieser Stelle und zu diesem Zweck allerdings zuviel Aufwand.

Zum Risiko/ Stop
Das System ist quasi “allways in”. Der Stop liegt vom Prinzip her im Geld und zwar bei maximal zwei Prozent des Kapitals. Da der Stop charttechnisch bestimmt wird, nämlich an den Vortagesextrema, kann es also tatsächlich vorkommen, dass ein Trade bei Überschreitung dieser zwei Prozent nicht durchgeführt werden kann – nur in diesem Fall ist dass System flat – ansonsten wird gedreht.

Grundsätzlich gibt es noch viele Filter mehr, wie zum Beispiel Einstiegs- und Ausstiegsfilter, dynamische Positionsgrößenbestimmung in Abhängigkeit vom Erfolg des Systems etc. einen Auszug (nur zur Anschauung, an dieser Stelle noch ohne Erklärung) seht Ihr hier:

Das System ist mitnichten überoptimiert (eine Optimierung hat überhaupt nicht stattgefunden), sondern enthält neben Einstellungen zum MM/ RM vor allen Dingen Einstellungen zur Reduzierung der Handelsfrequez oder zu Unterstüzung von halbautomatiscehr Umsetzung der Trades (was ich persönlich bevorzuge).

Zur Perfomance:
Wendet man das System nun ohne weitere Einstellungen (so wie bisher) mit einem Kontrakt an, sieht die Gewinnkurve wie folgt aus, wobei man beachten muss, dass die Perfomance nahezu proportional zum Einsazt steigt (10 Kontrakte hätten also bei entsprechendem Konto zu ca. 35.000 Euro, 100 zu 350.000 Euro Gewinn geführt):

Bei dynamischer Positionsgrößenbestimmung und unterschiedlichem Startkapital hätten wir folgendes Bild, wobei anzumerken ist, dass nur der performanteste Index einen Positionsgrößenveränderung erfährt:
Bei Start mit einen Kontrakt und 5.000 Euro Startkapital:

Bei Start mit einen Kontrakt und 20.000 Euro Startkapital:

Bei Start mit einen Kontrakt und 100.000 Euro Startkapital:

Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht extra im Detail erwähnen muss, dass Systeme im Livehandel nicht exakt die gleichen Ergebnisse erzielen.

Zm Abschluss möchte ich noch die Frage beantworten, wie das System intraday im DAX abschneidet: Im Backtest gut, was aber tatsächlich nicht der Realität entspricht. Im Stundenchart mit den bekannten Einstellungen weist es einen ähnlichen Nettogwinn aus – bei Berücksichtigung von Slippage und Gebühren läuft es aber schnell auf Break-Even oder sogar in den Minusbereich.

… to be continued …

LG Aurelius

Hier nun ein weiterer kurzfristiger Tradingansatz. Das Video ist heute Vormittag entstanden und enthält diesmal Kommentare statt Musik – von daher nur eine kurze Erklärung zum Setup:

Die Idee:

Wir wollen nur zwei Ticks mitnehmen und benötigen daher für einen schnellen/ kurzen Trade Kursbalken mit wachsender Tendenz, kleine Kursbalken (Balken mit geringerer Range) zwingen uns länger in den Trade und senken die Wahrscheinlichkeit durch plötzliche Ausbrüche in die falsche Richtung ausgestoppt zu werden.

Allgemeine Vorraussetzungen:

• Momentum- und ATR-Indikatoren kennen und verstehen.

Technische Vorraussetzungen:

• 1- Min.-Chart (besser Tick oder Volume),
• ATR-Indikator,
• Momentum-Indikator.

Setup:

• KAUF: Momentum > 0 (möglichst steigend) , VERKAUF: Momentum < 0 (möglichst fallend),
• ATR steigt,

MM/ RM:

• Gewinnmitnahme: 2 Ticks,
• Emergency-Stop: 10 Ticks,
• nach Einstieg, Stop unmittelbar auf 5 Ticks ranziehen.

Sonstiges:

• Bei der Wahl von Tick- und Volumecharts auf repräsentative Größe achten!
• Den Einstieg per Limit durchführen – möglichst keine Market-Order verwenden!
• Das System dient auch bei Trendeinstiegen mit mehreren Kontrakten als “Gebühren-/ Stop-Absicherer”.

MomATRade – System from Aurelius on Vimeo.

*************************** UPDATE **************************

Hier die Backtests im 5 Minuten-Chart. Dieser eignet sich vor allen Dingen deshalb besser als der 1-Min-Chart, weil es sonst zu viele Signale gibt und ohne Filterung (die eigentlich mit ausreichender Erfahrung diskretionär ist) die Gebühren die Gewinne “fressen”; ausserdem muss man ausser dem Stop nichts weiter spezieller optimieren. Das System wurde optimiert für den 6E also EurUsd läuft aber mit den gleichen Einstellungen auf den anderen Werten auch sehr gut. Die Trefferquote ist zwar beeindruckend (fast immer ca. 97%), ich warne aber an dieser Stelle noch mal alle Anfänger, dass man unbedingt Tradingerfahrung und gute Marktkenntnisse benötigt, um diesen Stil ausschliesslich zu handeln – das unerfahrene Versetzen des Emergency-Stops verfälscht die Trefferquote und das Mehrfache ausreizen des exakten Stops hat natürlich ähnliche, wenn nicht schlimmere, Folgen fürs Konto.  Gebühren und Spread wurden nicht berücksichtigt und müssen aus der Tradezahl noch mit einbezogen werden.

Die Einstellungen:

• Momentum-Periode: 10
• ATR-Periode: 10
• Take-Profit: 2
• Emergency-Stop: 55

Ich empfehle Stop und Profit an die persönlchen Bedürfnisse anzupassen: Allein im EURUSD führt ein Take-Profit von  nur einem Punkt mehr (also 3 Ticks)  zwar zum Senken der  Trefferquote um ein Prozent, erzeugt aber gleichzeitig ca. 4300$ mehr Gewinn bei sinkenden Gebühren (s.u.).

EURUSD – 6E

GBPUSD – 6B

USDJPY – 6J

DAX/ FDAX

S&P500 – ES

Zum Abschluss: So sieht es im EURUSD -6E aus, wenn wir den Take-Profit von 2 auf 3 erhöhen:

Das System zum Download für NT findet Ihr unter Downloads.

LG Aurelius

Das Trading nach DOM und mit entsprechenden Tools ist eine Wissenschaft für sich und soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden (kommt später ein separater Artikel) – ein Beispiel (s. u.) ist allerdings die Möglichkeit die Bewegung des Kurses zur ‘größten’ Order hin auszunutzen und diese Bewegung zu scalpen.

Das Setup für einen solchen Trade zählt nicht zu den sichersten und ist nur zu empfehlen, wenn man:
• … den Markt schon eine Weile beobachtet hat,
• … die Ordermenge keine Fake-Order ist (kaum sicher zu erkennen),
• … man die verschiedenen Szenarien der möglichen Verläufe beachtet.

Desweiteren sollte speziell für den Kurs/ Chart gelten:
• Das Ziel wird vom Einstieg aus vor der größten Order plaziert.
• Der Kurs bewegt sich schon vor Einstieg in Richtig der Zielmarke.
• Der Einstieg und das Ziel liegen dicht beieinander.
• Der Kurs der Zielmarke weist deutlich mehr Order auf als alle umliegenden Kurse.
• In umittelbare nähe des Einstiegs liegen keine großen Order auf der entgegengesetzten Seite.
• Optimal ist ein hohes Volumen und weniger große Volatilität.

Nach dem Einstieg muss der Trade beobachtet und beurteilt werden, ob das Ziel schnell erreicht werden kann – bei größeren Rücksetzern (abh. vom persönlichen RM/ MM) sollte schnell geschlossen und später (bei gültigem Setup) eine neuer Versuch gestartet werden.

Hier noch ein Beispiel:

Light Sweer Cruide:

Das Setup:

… der Trade:

… das Ergebis:

LG Aurelius

Die Vorteile des Handelns in den oben genannten Zeiten sind:

• ruhiger Markt,

• stabile Richtung.

Die Nachteile dagegen sind:

• wenig Volumen,

• weniger starke Bewegungen.

Aufgrund der Nachteile empfiehlt es sich, nur kleine Positionen zu handeln, da die Slippage um diese Zeit größer sein kann und ein Verbilligen bei den kleinen Bewegungen nicht wirklich Sinn macht.

Wer Lust hat, kann sich das Video vom Mini-Scalp (ein Kontrakt) des Mini-Russel anschauen; Start kurz vor 22.00 Uhr und 6,5 Minuten Langeweile pur.

Hier eine kurze Erläuterung zum Ein- und Ausstieg (ein bisschen Setup) – kurz weil, dass beim Scalpen auch ziemlich schnell gehen muss :

1. Als erstes verschaffe ich mir einen kurzen ÜBERBLICK über den Markt (heller Chart). Dort fällt eine Region besonders auf (die ich mit einem blauen Rechteck markiert habe).
2. SETUP: Der Kurs befindet sich zufällig auch genau dort, und damit ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass aus dieser Region in den letzten Handelsminuten kein Ausbruch mehr erfolgt. Nur in diesem Fall sollte man kurz vor Toreschluss noch kurzfristig für ein paar Ticks handeln.
3. EINSTIEG: Anschliessend setzte ich zwei Order (OCO) in den Markt in die Grenzen der Region, in der ich noch ein wenig Bewegung in einer Range erwarte (innerhalb des Rechtecks).
4. AUSSTIEG: Nach Auslösung der Order werden Stop- und Zielorder in den Markt gelegt (OCO).
5. EVTL. AUSSTIEGS-ANPASSUNG: Zur Visualisierung der Ziele und Widerstände zeichen ich dann noch die relevanten Trendlinien ein.

Den Rest, den ich dort mache, muss man eigentlich nicht weiter kommentieren, warten und beobachten und so schnell es geht, den Stop nachziehen (NOTAUSSTIEG) …

Bitte nicht wundern, wenn ab und zu mal eine Stimme ‘order filled’ sagt, ohne dass sich das auf den aktuellen Trade bezieht , im Hintergund laufen noch Systeme, dessen Ausführungsbestätigung ich leider nicht ausblenden kann.

Scalping Mini-Russel near market close from Aurelius on Vimeo.

Das Video endet mit einem neuen Setup auf Fibonacci-Retracement-Levels. Das hatte ich zwar auch auf Video aufgenommen, war aber noch langweiliger, daher nur ein kurzer Screenshot, mit dem bereits im Gewinn abgesicherten Folge-Trade. Kurz danach habe ich ihn manuell aufgelöst, da kaum noch Bewegung im Markt war.

In Summe waren das nun 80$ (abzüglich kleiner Gebühren), nicht viel, dafür in ca. 12 Minuten mit sehr geringem Risiko.

LG Aurelius

**************** UPDATE ****************

Eigentlich wollte ich gestern (22.09.2009) noch ein weiteres Video zum Thema Feierabend-Scalp einstellen, aber nach dem ich nur mit Mühe auf Break-Even kam und gute 60min. Videomaterial hatte, habe ich beschlossen dies nicht zu veröffentlichen, da die vorangehenden Fehler auch keinen Lerneffekt hatten – ich war schlicht gehetzt und übereilt in den Markt und habe jedes mal, trotz richtig antizipierter Richtung, zu früh geschlossen.

Nun dafür aber ein ganz frisches Video (vor gut einer Stunde 23.09.2009), dass noch mal die Relevanz der Trendlinien, auch im kurzfristigen Bereich, zeigen könnte. Hier sind sowohl meine eigenen (im dunklen Chart) als auch die von der Software automatisch berechneten (im hellen Chart) ein gute Hilfe gewesen und hatten durchaus Relevanz. Da das Video wieder ewig dauert habe ich es auf ca. 11 min. geschnitten und zusätzlich einen Screenshot angehängt, der die Situation kurz vor Exit zeigt – kurz nach dem Screenshot habe ich die erste Position geschlossen, die zweite dann auf +2 Ticks gesetzt, bis sie ausgestoppt wurde.

Scalping FDAX (unsing trendlines filter) from Aurelius on Vimeo.

Der Screenshot kurze Zeit später …

… und noch ein Bild zu den Trendlinien kurze Zeit später, was zeigt, dass der Ausstieg durchaus berechtigt war.

LG Aurelius

Eine mit Vorsicht zu geniessende Lösung stellt das systematische Nachkaufen einer Position (im Verlust) dar.
Anfängern ist diese Methodik nicht nahezulegen, da etwas mehr Erfahrung benötigt wird – ich halte es dennoch für sinnvoll die Methodik vorzustellen, weil dieses Beispiel zeigt, dass nicht jede plakative Börsenweisheit als ungeschriebenes Gesetz akzeptiert werden muss – in diesem Zusammenhang z.B.: “Niemals verbilligen, niemals im Verlust nachkaufen”.

Diese Art Strategien findet man im Verhältnis ziemlich selten, was vermutlich daran liegt, dass nur wenige sie benutzen oder darüber sprechen (B. Schäfermeier hat, wenn ich mich recht erinnere, mal den Nachkauf von halben Position zu fest definierten Marken vorgestellt).

Was benötigt man?

• Eine gute Vorstellung in welcher Phase sich der Markt befindet. Starke übergerordnete Trends sind zu bevorzugen.
• Grundkenntnis über Widerstände und Unterstützungen – speziell Fibonacci, aber auch z.B. Pivot, Vortageshoch, etc.
• Einen Trend-Indikator, mit dem man vertraut ist und dessen Durch- bzw. Ausbrüche/ Überschneidungen mit dem Kurs signifikante Relevanz haben.

Welche Kompressionen sind zu empfehlen?
Ich persönlich verwende Charts von 5 Minuten bis zum Stundenchart; kleinere Einheiten würde ich wegen der sinkenden Relevanz der Fibonacci-Level nicht empfehlen.

Wann sollte ich diese Methodik anwenden?

• Ich muss mit dem Timeframe, in dem ich handle und dem Kurs vertaut sein (z.B. durchschnittlicher Bewegungsspielraum/ ranges sollten bekannt sein)
• NUR, wenn eine Position gegen mich läuft, aber das grundsätzliche Setup für diesen Trade noch gültig ist.

Den meisten sind “Fibonacci Retracements” sicherlich bekannt, wer sie nicht kennt, sollte an dieser Stelle “googlen” und sich das Basiswissen aneignen. Ich verwende hier lediglich die Eigenschaft, dass ich diversen Zonen (level) höhere Umkehrwahrscheinlichkeiten für den Kurs zuordne.

Der Einstieg sollte den eigenen Regeln folgen und sollte natürlich sinnvoll gewählt sein. Als Beispiel verwende ich hier die Kreuzungen von Durchschnitten mit dem Kurs (mittleres Bollinger-Band) und Ausbrüche aus dem Bollinger-Band, die einige Trader als Signal nutzen (Bollinger-Breakout). Ich persönlich verwende häufiger den Super-Trend-Indikator; als Beispiel soll aber der hier gezeigte Trade von heute mit Bollinger-Bändern genügen.

Vorarbeiten und Einstiegsregeln:

• Festlegung des maximalen Risikos und der resultierenden Kontraktgröße.
  Ich kaufe maximal zwei mal nach und erhöhe dabei mindestens einmal die Position, d.h. ich muss mir eine Positions-Konstellation konstruieren, die einerseits zum Risiko und andereseits zum Kurs (typische Eigenarten, Volatilität und Volumen) passt. Dies ist der schwierigste Teil und erfordert viel Übung. Ich wähle an dieser Stelle einen einfachen Martingale-Ansatz und verdopple jeweils. Wenn ich mit 10 Kontrakten handle, muss ich auf der Grundlage meinen maximalen akzeptablen Verlust berechnen und kann dann meine Nachkaufregeln zusammenstellen (die Berechnung kann nach Chart oder Geld erfolgen). In diesem Beispiel bedeutet dies 1,2,4 (Einstieg, 1. Nachkauf, 2. Nachkauf); denn würde ich mit zwei Kontrakten starten, hätte ich beim dritten Trade bereits die maximale Kontraktanzahl überschritten. Ich riskiere also den Verlust von sieben Kontrakten. Wenn man sich ein wenig mit Fibonacci beschäftigt, kann man mit Übung diese Beträge schnell überschlagen. Der Martingale-Ansatz dient nur als Beipiel und ist nicht wirklich zu empfehlen, da die Verluste bei schlechter Ausführung sehr groß werden können.
• Wahl des richtigen Zeitpunktes
  Ich nehme nur Einstiege wahr, die mir durch weitere Filter die Richtung bestätigen. Niemals potentielle Umkehrpunkte, d.h. ich achte auf Pivots, Vortagesextrema, Close, Open, runde Zahlen, etc. Einfach ausgedrückt, nutze ich diese Strategie nur bei den allerbesten Setups.

• Mein Einstiegssignal war das Durchbrechen des mittleren Bollinger-Bandes, nach starken Abfallen des Bandes und Wendung/ Konsollidierung des 200er EMAs.
  
• Ich zeichne die Fibonaccis ein: vom letzten markanten Punkt des Indikators (nicht des Kurses) zum Einstiegspunkt. Der genannte markante Punkt wird aus dem Kursverlauf abgeleitet und ist (im Beispiel zu sehen) die Indikator-Position des letzen Swing-Hochs.
  
• Das Tradingziel (siehe Abb. oben) und der Stop werden festgelegt, wobei das Tradingziel wegen evtl. schnell drohender Umkehr Priorität hat. Primäres Ziel ist die -38,2%-Marke. Wenn man mit mehreren Positionen arbeitet sollte man einen Teil bei -23,6% realisieren, dies gilt auch, wenn die Bewegung nur sehr langsam zur Zielzone oder gar mit Rücksetzern erfolgt.
  Hier kann man viele Strategien zu Gewinnmitnahme implemtieren, so ist es auch möglich eine Restposition nach der -38,2-Marke zu trailern, etc. In diesem Beispiel haben wir nur eine Position und wählen das Ziel wie oben angegeben.
• Ich setze den Stop auf das festgesetze Risiko für diesen Trade knapp über den Fibonacci-Level 61,8% und lege die Nachkauforder auf den Fibonacci-Levels 38,2% und kurz unter 61,8% in den Markt. Manchmal kann es auch sinvoll sein den Stop höher zu setzen (siehe Beispiel unten), was allerdings durch den letzten Nachkauf zu erheblichen Verlusten führen kann und nur unter gewissen Bedingungen praktiziert werden sollte (dazu im nächsten Beispiel) – mein Hauptstop ist ansonsten immer diese 61,8%-Marke: Ein Zurücklaufen über diese Marke läßt das Trade-Setup ungültig werden.

  

  In diesem Beispiel können wir die Stops leider nicht mehr sehen, da der Gewinn sehr schnell ausgelöst wurde.

Ich habe danach noch einen Trade im 15min Chart durchgeführt, bei dem man das Procedere ein wenig anschaulicher verdeutlichen kann.

• In diesem Beispiel wähle ich als Einstieg eine Shortposition in einem aktiven Abwärtstrend, beim erneuten Ausbruch aus dem unteren Bollinger-Band.
  Die folgende Abbildung zeigt im grau hinterlegten Bereich die bereits ausgeführte Order, den ersten Nachkauf und die zweite aktive, aber noch nicht ausgelöste Nachkauforder.
  
• Die nächste Abbildung zeigt die den weiteren Verlauf: … die bereits ausgeführte 2. Nachkauforder, den Stop und die Gewinnmitnahme. Der Stop liegt in diesem Fall nicht auf dem 61,8%-Level, sondern über dem Bollinger-Band:
  Es wichtig zu wissen, dass dies eine, von den oben angesprochenen, Ausnahmesituationen ist! Normalerweise liegt der Stop immer auf dem 61,8%-Level!
  Die Erklärung für diese Ausnahme gründet auf der Tatsache, dass als Signalgeber ein Bandindikator benutzt wurde (Bollinger-Band), der auf Grund seiner Beschaffenheit eine gute Stop-Möglichkeit, nämlich das gegenüberliegende Band bietet … und da ich nur 7 von meinen möglichen 10 Positionen im Einsatz habe, darf ich bzgl. des Risikos den Stop derart setzten.
  

Abschließend ist nochmals zu betonen, dass die Positionsgrößen-Strategie und die Auflösung des Trades besonders an die eigenen Bedürfnisse und Strategien anzupasssen sind. Im letzten Beispiel hätte man die Position sicherlich noch weiter laufen lassen können oder zumindest trailern – ich tendiere allerdings persönlich dazu, einen Trade, der sehr stark zurückläuft, schnell aufzulösen und hätte ihn beinahe auch noch früher geschlossen, da sich derzeit auch im übergeordneten Chart (ohne Abbildung) die Situation änderte.

Ich persönlich wähle im Regelfall die Positionsgrößen-Strategie 1,1,2. Nur im Forex-Markt, in dem Fibonaccis eine auffällige Relevanz haben, erhöhe ich manchmal die letzte Positionsgröße auf 4.

LG Aurelius

Um in der Lage zu sein, Systeme zu modifizieren, ist es nicht ausreichend, nur die Eigenheiten des jeweiligen Marktes zu kennen, sondern man sollte auch viele unterschiedliche Ideen im Laufe der Jahre kennengelernt haben, von daher werde ich hiermit eine Serie beginnen,  unterschiedliche Systeme vorzustellen ohne dabei jedesmal auf Backtests oder sonstige Statistiken einzugehen – das sei dem Leser überlassen.

Ich betone an dieser Stelle bewußt, dass nicht alle meine “Erfindungen” sind, so kann es häufig vorkommen, das man Teile oder ganze Systeme vielleicht schon mal  gesehen hat. Ich stelle hier lediglich Ansätze vor, die ich kenne und vielleicht auch schon modifiziert genutzt habe und werde, sofern mir Links bekannt sind, zu Systemen auf anderen Blogs verweisen. Falls jemand sich die Mühe gemacht hat Ähnliches bereits zusammenzufassen, postet einfach die Webadresse oder falls ein bestimmtes System (von Euch oder anderen) vorstellungswürdig ist, lasst es mich wissen.

An dieser Stelle sollte ausserdem erwähnt werden, dass nicht alle Ansätze den typischen “Börsenweisheiten” gerecht werden .

Notwendige und hinreichende Voraussetzungen vor Anwendung der Systeme sollten sein, dass man möglichst immer:

• … eine Marktmeinung hat (fallend, steigend, seitwärs),
• … weiss, was man macht und nicht dem System die Schuld am Handeln gibt,
• … MM und RM beachtet,
• … ausgiebg testet.

Alle Strategien werden dann im Bereich Team-Strategien gelistet und von dort aus verlinkt.

LG Aurelius

Eine gute Methode das eigene Tradingkapital zu vermehren oder einfach nur gegen größere Verluste abzusichern ist eine Diversifikation der Anlagen. Diese Diversifikation kann unterschiedlichste Ausprägungen haben: Die einen setzen auf ausgeglichene Long- und Short-Positionen im Depot, andere  kombinieren langfristige Tradingansätze mit kurzfristigen, einige hedgen ihre Positionen mit Optionsscheinen oder automatischen Handelssystemen oder mit Positionen in Währungpaaren, um Kursschwankungen auszugleichen. Natürlich kann man noch wesentlich mehr Methoden nennen und auch jede Kombination der genannten Methoden untereinander ist möglich, jedoch möchte ich hier nur an einem Beispiel veranschaulichen wie sinnvoll dies in bestimmten Situationen sein kann.

Rückblick: Mitte Mai startete das System (wir hatten es einfach mal „Aurelius_Reversal“ genannt) auf dem Dax-Index. Das System berücksichtigt schon eine ganze Menge Tradingfaktoren wie Initialkapital, Risikomanagement, etc. und ist insgesamt als Trendfolger zu bezeichnen; dabei versucht es den Trend möglichst früh, nämlich nach der ersten Umkehr im Chart bezogen auf die Tiefs und Hochs der festgelegten Vorperioden zu erfassen. Das System wurde auf vielen Werten getestet und taugt definitiv überwiegend für Indizes; auf den meisten anderen Instrumenten sind die Ergebnisse eher ernüchternd. Natürlich läuft das System nicht auf allen Indizes gleich gut, was die folgenden Ergebnisse seit Start des Systems aufzeigen sollen.

Hier der bisherige Verlauf im DAX:

Hier der bisherige Verlauf im TECDAX:

Hier der bisherige Verlauf im MDAX:

Die Investition in den DAX hat zwar zu einer Vermehrung des Kapitals geführt, hat aber nicht sehr viel eingebracht bisher. Dennoch war es eine wesentlich bessere Entscheidung als nur auf den TECDAX zu setzen; denn dort kannte das System überwiegend nur eine Richtung, nämlich die gen Süden.

Ganz anders sieht es mit dem MDAX aus der lief offensichtlich ganz ordentlich in den positiven Bereich, und wir können feststell, dass es gut gewesen wäre, alle Werte gleichzeitig zu handeln.

Das sähe dann so aus:

Nun haben wir aus 5000 Euro in vier Monaten schon fast 8000 gemacht bei einem Maximalen Depot-Drawdown von 200 Euro.

LG Aurelius

P.S.: Ab sofort gibt es die Einstiege auch auf Twitter: http://twitter.com/DaytradingTeam

1.) Überblick:

Diese Strategie beruht auf den Erfahrungen/Beobachtungen von Oliver Velez und Thomas Vittner, wird von ihnen erfolgreich angewendet und ist in ihren Fachbüchern „Tools & Tactics für den Master-Trader“ bzw. „Das Trader Coaching“ aufgeführt.

a) Ein Trend besteht aus Bewegung und Korrektur.

Mit dieser Strategie will man an den Bewegungen/Swings bereits frühzeitig partizipieren, sobald ein erstes Anzeichen für die Beendigung der Korrektur vorliegt. Bewegungen verlaufen geradliniger und sind einfacher zu traden als Korrekturen.

b) Es können jedoch auch „unsaubere“ Swings getradet werden, denn dem eigentlichen Chartbild kommt wenig bis keine Bedeutung zu (Marktüberzeugung: „Indeterminismus“: Die Kursbewegungen können nicht vorhergesehen werden, die Trefferquote liegt über kurz oder lang bei 50%.). Set Up rein diskretionär, Kurslevel (Entry, SL) ist eindeutig festgelegt, um eine Duplizierbarkeit der Trades zu gewährleisten. Der NRB ist eine Candle mit einer verhältnismäßig kleinen Kursspanne nach ein paar Candles mit normalen/großen Kursspannen und zeigt somit ein starkes Nachlassen von Angebot/Nachfrage innerhalb einer Periode an. = potenzieller (!) Umkehr-Punkt im Chart

2.) Definition:

LONG: Nach längeren/normalen fallenden Candles folgt eine sehr kleine Kursspanne.

SHORT: Nach längeren/normalen steigenden Candles folgt eine sehr kleine Kursspanne.

Beachten:

Filter: Den vorherrschenden Trend beachten und den NRB mit dem Chartbild abstimmen; relevant sind nur NRB in Trend-Richtung oder aber gegen den Trend, wenn die Bewegung schon sehr weit gelaufen ist.

Bestätigung/Aktivierung: Es gilt, das Überwinden/Unterschreiten des NRB-Hochs/-Tiefs abzuwarten.

Kein Gegensignal: Ein Gegen-NRB führt nicht zum Exit, da dieser nun als IS wahrgenommen wird.

Tages-/Trend-/Pivot-Linien: Erhöhen die Relevanz des NRB.

3.) Ziel:

Swing-Trading: Handel der kurzfristigen Bewegung (RIM) -> TS

4.) ZE:

Freie Wahl je nach Präferierung des Traders.

(Höchste Wertigkeit auf Tagesbasis, max. bis 10 Min.-Chart verwenden.)

5.) Entry:

Long: Über dem Hoch des NRB.

Short: Unter dem Tief des NRB.

6.) Exit:

SL: Unter Tief (Long)/über Hoch (Short) des NRB.

TS: Unter Tief/über Hoch der letzten abgeschlossenen Periode.

(Bei außergewöhnlichen/schnellen positiven Kursausbrüchen wird mind. eine ZE runtergeswitcht und der TS dort weitergeführt.)

7.) Positionsgröße:

AnzahlCFDs = (Kapital * EPR) / (Entry – SL) -> %Risk-Modell (Antimartingale-Strategie)

EPR: 1%

GPR: Max. 6% (max. Überhang von 3).

Hier nun 2 Chart-Beispiele:

grüner Pfeil = Entry

rote Linie = Trailing Stop

roter Pfeil = Exit

1.) Überblick:

Diese Strategie beruht auf den Erfahrungen/Beobachtungen von Michael Voigt und Thomas Vittner, wird von ihnen erfolgreich angewendet und ist in ihren Fachbüchern „Das große Buch der Markttechnik“ bzw. „Das Trader Coaching“ aufgeführt.

a) Ein Trend besteht aus Bewegung und Korrektur.

Mit dieser Strategie will man an den Bewegungen/Swings bereits frühzeitig partizipieren, sobald ein erstes Anzeichen für die Beendigung der Korrektur vorliegt. Bewegungen verlaufen geradliniger und sind einfacher zu traden als Korrekturen.

b) Es können jedoch auch „unsaubere“ Swings getradet werden, denn dem eigentlichen Chartbild kommt wenig bis keine Bedeutung zu (Marktüberzeugung: „Indeterminismus“: Die Kursbewegungen können nicht vorhergesehen werden, die Trefferquote liegt über kurz oder lang bei 50%.). Set Up rein diskretionär, Kurslevel (Entry, SL) ist eindeutig festgelegt, um eine Duplizierbarkeit der Trades zu gewährleisten. Der US zeigt somit einen starken Wechsel zwischen Angebot und Nachfrage innerhalb einer Periode (ein 1-2-3 in einer untergeordneten ZE) an. = potenzieller (!) Umkehr-Punkt im Chart

2.) Definition:

LONG: Neues Tief wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close oberhalb Open.

SHORT: Neues Hoch wird markiert, kann jedoch nicht gehalten werden, Close unterhalb Open.

Beachten:

Filter: Den vorherrschenden Trend beachten und den US mit dem Chartbild abstimmen; relevant sind nur US in Trend-Richtung oder aber gegen den Trend, wenn die Bewegung schon sehr weit gelaufen ist.

Bestätigung/Aktivierung: Es gilt, das Überwinden/Unterschreiten des US-Hochs/-Tiefs abzuwarten.

Kein Gegensignal: Ein Gegen-US führt nicht zum Exit, da dieser nun als IS wahrgenommen wird.

Tages-/Trend-/Pivot-Linien: Erhöhen die Relevanz des US.

3.) Ziel:

Swing-Trading: Handel der kurzfristigen Bewegung (RIM) -> TS

4.) ZE:

Freie Wahl je nach Präferierung des Traders.

(Höchste Wertigkeit auf Tagesbasis, max. bis 10 Min.-Chart verwenden.)

5.) Entry:

Long: Über dem Hoch des US.

Short: Unter dem Tief des US.

6.) Exit:

SL: Unter Tief (Long)/über Hoch (Short) des US.

TS: Unter Tief/über Hoch der letzten abgeschlossenen Periode.

(Bei außergewöhnlichen/schnellen positiven Kursausbrüchen wird mind. eine ZE runtergeswitcht und der TS dort weitergeführt.)

7.) Positionsgröße:

AnzahlCFDs = (Kapital * EPR) / (Entry – SL) -> %Risk-Modell (Antimartingale-Strategie)

EPR: 1%

GPR: Max. 6% (max. Überhang von 3).

Hier nun 2 Chart-Beispiele:

grüner Pfeil = Entry

rote Linie = Trailing Stop

roter Pfeil = Exit