… auch das folgende Video widmet sich diesem Thema:

Chartkompressionen: Tickcharts from Aurelius on Vimeo.

Da ich seit Tagen nachmittags wie ein Schwein vorm Uhrwerk saß und stundenlang die Märkte beobachtet habe (wie sie sich nicht bewegten), habe ich mich heute dafür entschieden nur den Vormittag zu traden und ein bisschen Zurückzufallen in aggresives Scalping. Ich nehme von diesen Mikro-Timeframes in Tickcharts derzeit immer mehr Abstand, aber auf ein paar schöne Intraday-Trades in dieser Markt-Phase zu warten ist mir im Moment zu mühselig.

Hier nun ein Video, indem ich meine Einstellung zum Scalping und dazu ein paar Regeln erkläre, die man einhalten sollte. Ich hoffe, dass ich mit einigen Aussagen niemanden zu Nahe trete. Das ganze Video enthält auch viel “Bla-Bla”, weil es eben nebenbei entstanden ist – es ist quasi einfach die Verfilmung eines Teils des heutigen Vormittags.

Sehr schön ist auch zu sehen, wie eines meiner derzeitigen Lieblingssetups im Öl zerplatzt, was zeigt, wie sich eine Meinung im Trade ändern kann und muss, wenn ein Setup sich auflöst.

Ansonsten zeigt dieses Video auch sehr schön das “Auf und Ab” im Konto eines Daytraders im Tagesverlauf. Von ca. -600 rangekämpft auf ca. -50, wieder zurück auf ca. -1200 und letztendlich wieder in die Gewinnzone. Das möchte man wirklich nicht jeden Tag machen!

Im übrigen handle ich hier überwiegend nach eigenen Indikatoren (was nicht bedeutet, dass ich markante Punkte im Markt vernachlässige) und nutze die ATM-Funktion vom Ninjatrader.

Ich spreche bis ca.

• Minute 15, dann könnt Ihr eigentlich vorspulen bis
• Minute 25, dort bricht das Öl Setup und man sieht kurz darauf (25:38) den Kotostand.
• Ab Minute 37 wird es dann noch mal interessant und es lohnt sich für alle Trader, die sich für automatisches Trade-Management interessieren, die letzten Minuten zu beobachten – im Anschluss mein Fazit.

Viele Spass und gute Unterhaltung

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Scalping im DAX und Öl from Aurelius on Vimeo.

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Frontrunning & Range-Breakouts from Aurelius on Vimeo.

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Scalping with DOM and Times and Sales from Aurelius on Vimeo.

Scalping with DOM and Times and Sales – Part 2 from Aurelius on Vimeo.

Blockorder vs. Blockfill from Aurelius on Vimeo.

Vorbereitung zum Trading mit DOM und T&S from Aurelius on Vimeo.

DOM und T&S–Colors from Aurelius on Vimeo.

Preis-Magnet im Orderbuch from Aurelius on Vimeo.

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Die Bollinger Bänder sind heutzutage eigentlich in jedem Chartprogramm zu finden und nicht mehr wegzudenken.

John Bollinger beschrieb sie das erste mal im TASC im Jahre 1992 und widmete ihnen des Weiteren noch ein ganzes Buch „Bollinger on Bollinger Bands“.

In den 70’ern und 80’ern gab es bereits erste Ansätze, um einen gleitenden Durchschnitt herum „Hüllen“ zu formen. Es seien hier als Beispiel nur die Keltner Channel erwähnt. Bollinger ging jedoch noch einen Schritt und ließ die Volatilität in Form der Standardabweichung  mit einfließen. Ein sehr wichtiger Faktor, den es nicht zu vergessen gilt. Denn somit lassen sich die Kurse ganz anders, relativiert, einschätzen.

Berechnung:

Die Bollinger Bänder werden wie folgt berechnet und dargestellt.

Zuerst wird ein SMA (Simple Moving Average) der letzten 20 Tage (Standard) berechnet (BBMA).

Danach wird die Standardabweichung mit dem Faktor 2 (Standard) multipliziert und zum BBMA addiert, so dass man das obere Band erhält (OBB).

Subtrahiert man das Produkt, so erhält man das untere Band (UBB).

Daneben hat Bollinger auch noch 2 weitere Indikatoren, die auf den BB basieren, entwickelt, auf die wir noch weiter unten zu sprechen kommen (%B Oscillator und BB Bandwith Indicator).

Anwendung:

Die weitverbreitete Meinung in Bezug auf Handelssignale ist folgende:

Wenn der Kurs das UBB berührt: Kaufen (Long), da der Kurs sich immer wieder zu seinem BBMA zurückwendet.

Berührt der Kurs hingegen das OBB: Verkaufen (Short).

Hier gibt es jedoch ein Problem: Es kann sein, dass der Kurs ein Band berührt und danach weiter in diese Richtung tendiert („Gehen entlang der Bänder“, also Climbing the Ladder / Slippery Slope)!

Und Bollinger selbst hat auch gesagt, dass die BB allein keine konkreten Tradingsignale liefern.

Allerdings: Man kann durch sie sofort die Volatilität des Marktes erkennen.

Merksatz: Auf Zeiten niedriger Volatilität (schmale Bänder, z. B. Engpass) folgt hohe Volatilität und umkehrt.

Als erste Ansatzpunkte kann man nun bereits folgende festhalten:

-          Trendrichtung: Im Aufwärtstrend zeigt der BBMA aufwärts und die Kurse tendieren i. d. R. in der oberen Hälfte der BB; im Abwärtstrend vice versa.

-          Trendstärke: Wenn sich der Trend beschleunigt (die Volatilität also zunimmt), weiten sich die Bänder, sobald sie sich wieder verengen, verlangsamt er sich (Vola. abnehmend).

BB-Formationen:

Man wird beim Untersuchen der BB dann auf wiederkehrende Muster stoßen, die immer wiederkehren.

Ob man nun die speziellen Bezeichnungen dafür kennt oder nicht, ist eher sekundär. Man sollte jedoch wissen damit umzugehen.

-          Engpass: Als erstes wäre natürlich de Engpass zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Phase niedriger Vola., in der sich die BB wie zu einem langen, engen Schlauch formen. Des Öfteren kommt es hier zu Fehlausbrüchen (sog. „Head Fakes“), mit denen die Ungeduldigen abgeholt werden.

-          Breakout/Erweiterung: Nach dem Engpass folgt die Erweiterung, also ein Volatilitätsausbruch. Die BB spreizen sich, das OBB geht nach oben, das UBB nach unten.

-          Climbing the Ladder (Aufw.-Trend): Nach dieser Breakout-Phase pendelt sich der Kurs dann ein, tendiert nach oben und berührt nicht nur das OBB, sondern läuft an ihm sogar längere Zeit entlang; es sieht so aus, als ziehen sich die Candles an dem OBB hinauf. Wer hier bereits nach dem ersten Touch der OBB seine Long-Position schließt, geht zu früh raus, denn hier handelt es sich einfach nur um einen stabilen Aufw.-Trend.

-          Slippery Slope (Abw.-Trend): Im Abw.-Trend das Pendant zum Climbing the Ladder.

Einen Schritt weiter:

Da die BB jedoch nur einen relativen (!) Rahmen für die Kurse geben, muss man einen Schritt weitergehen.

Man kann z. B. die relative Lage des Kurses (innerhalb der BB) mit Chartformationen/Candlestickmustern kombinieren.

Oder aber auch die BB auf einen Indikator projizieren!

Das heißt man nimmt z. B. den RSI in den Subchart und bezieht jetzt die BB auch auf diesen.

Man erhält somit etwas, was Bollinger als „normailisierten Indikator“ bezeichnet.

Hieraus resultieren dann ganz neue Tradingmöglichkeiten.

Denn man hat nun 2 Werte innerhalb jeweiliger BB, die man jetzt miteinander vergleichen kann.

Aber der Reihe nach …

Es lassen sich im Großen und Ganzen 3 verschiedene Signale unterscheiden: Relativität, Stärke und Engpass-Breakout.

1.)„Relativität (Bsp. Long):

Der Kurs markiert ein Tief außerhalb der BB; das nächste Tief liegt dann zwar „absolut“ tiefer, jedoch „relativ“ höher, da nun innerhalb der BB. (=relativ höheres Tief)

Gegenteil (für Short): Relativ tieferes Hoch.

2.) „Stärke“ (Bsp. Long):

Der Kurs berührt das UBB, der RSI berührt sein UBB jedoch nicht mehr du befindet sich innerhalb der BB. (=RSI zeigt Stärke)

Gegenteil (für Short): RSI zeigt Schwäche.

3.)“Engpass-Breakout“:

Dieser Ansatz ist generell der schwierigste, denn auf Grund der Head Fakes wird man sehr oft auf dem falschen Fuß erwischt, indem der Kurs zwar kurz in die angedachte Richtung geht, dann jedoch wieder in die BB dreht und weiterhin seitwärts tendiert. Hier ist ein striktes Risiko-Management (Stopsetzung!) unerlässlich.

Der Kurs befindet sich in einem Engpass (niedrige Volatilität); sobald der Kurs das OBB durchbricht UND der RSI sich identisch verhält, kommt es i. d. R. zu einem nachhaltigen Ausbruch/Breakout. Zu beobachten ist auch, ob sich Kurs und RSI in der gleichen BB-Hälfte (oben/unten) befinden. (RSI gibt die Marschrichtung vor und deutet schon die Ausbruchsrichtung an.)Reihenfolge: Engpass – Breakout – Erweiterung. (=Breakout nach Engpass)

Exits:

Mindestens genauso wichtig wie der Entry ist der Exit.

Hier gibt es je nach Geschmack und eigener Erfahrung natürlich unzählige Möglichkeiten.

Nachfolgend habe ich mal ein paar Exits zusammengetragen, die m. E. ganz gut zu o. g. Ansätzen passen.

1.)Initial Stop (Anfangsrisiko-Stop):

a)     ATR-Stop: Ein Vielfaches der Average True Range als Puffer für die Nebengeräusche des Marktes.

b)    Candle-Stop: Stop unter das Low (bei Long) / über das High (bei Short) der ausschlaggebenden Candle (bspw. unter das Low des Hammers).

c)     Formations-Stop Stop unterhalb des Supports / oberhalb des Resists der Candle-Formation (bspw. Bullish Engulfing)).

2.)Gewinn-Mitnahme (Kurs-Ziele):

d)    Kursziel-Stop: Erstes Kursziel bei LONG im AUFT ist das OBB, bei LONG im ABT ist der BB-MA. Bei Erreichen des Kursziels ist die Lage des RSI zu überprüfen. (=Schwäche des RSI)

e)     Umknicken: In Erweiterung (nach Breakout aus Engpass): Das UBB biegt sich nach oben und folgt nunmehr dem BB-MA, d. h. der erste Schwung ist vorbei!

f)     ReEntry RSI: In Erweiterung (nach Breakout aus Engpass): Der RSI kehrt von außerhalb (unterhalb) der BB in die BB zurück, d. h. der erste Schwung ist vorbei!

3.)Trailing Stop (Gewinn-Sicherungs-Stop):

g)    KAMA-7 (Kaufman Adaptive Moving Average)

h)     BB-MA

i)      KAMA-38

Weitere Bollinger-Indikatoren:

Bollinger hat neben den Bändern auch noch 2 weitere Indikatoren erfunden, die einem das Leben erleichtern können.

Da die o. g. Ansätze sehr abhängig von der Optik des Traders sind, kann man diese nur sehr schwer einem System beibringen.

Einen ersten Schritt in diese Richtung bieten die beiden Indikatoren %B Oscillator und BB Bandwith Indicator.

1.)%B Oscillator: Dieser Indikator zeigt an, wo sich der Kurs bzw. der normalisierte Indikator in Bezug auf die BB befinden (ober-/inner-/unterhalb). Durch einen Abgleich der %B-Werte von Kurs und normalisiertem Indikator kann man die „Stärke/Schwäche“ erkennen. Die „Relativität“ lässt sich durch %B und der Kursentwicklung darstellen.

2.)BB Bandwith: Er zeigt die Breite der BB an. Man kann dem System somit z. B. beibringen, was ein Engpass ist.

Das sollen jedoch nur ein paar Gedankenansätze sein.

Hier kann sich jeder Trader noch andere, viel weitergehende Gedanken machen.

Nachfolgend nun noch ein paar Charts, um das Ganze zu verdeutlichen.

Chart1:

Der Chart zeigt den EURUSD mit seinen BB.

Trotz Trendlinien noch nicht allzu aussagekräftig.

Chart2:

Hier nun die Ergänzung mit dem „normalisierten Indikator“.

Es gibt natürlich einige zur Auswahl, ich persönlich habe jedoch die besten Erfahrungen mit dem RSI gemacht.

Bollinger schlägt die aus dem Chart ersichtlichen Indikatorwerte vor.

Man kann zwar noch Feintuning betreiben, sofern man will, allerdings muss man aufpassen, sich dabei nicht im Dickicht der Zahlen zu verlaufen.

Chart3:

Zu guter letzt noch die beiden KAMA’S mit den Längen 7 und 38 eingezeichnet.

Auch wieder persönliche Vorlieben von mir, ist jedem selbst überlassen.

Ich hatte diese Einstellungen seinerzeit aus eigenen Backtest übernommen, heutige würden wahrscheinlich wider leicht veränderte Werte ergeben.

Chart4:

„Relativität“:

Hier ein Long-Beispiel.

Der DAX (Hourly) tendiert abwärts.

Nach einem Engpass folgt der Breakout und eine Slippery Slope.

Bei der blauen Ellipse wird ein neues Tief markiert.

5 Tage später folgt ein weiteres, neues Tief (absolut gesehen), das nun jedoch innerhalb der BB liegt (somit relativ (!) höher).

Kursziel zumindest der BBMA.

Chart5:

„Stärke“

Der DAX (Hourly) tendiert abwärts und befindet sich außerhalb seiner BB, es spricht alles für einen stabilen Abw.-Trend.

Als jedoch der Hammer (blauer Kreis) und somit ein Reaktionstief gebildet wird, zeigt der RSI Stärke, denn er ist innerhalb der BB.

Ein Long-Signal entsteht und der Kurs entwickelt sich sehr gut.

Hier mit eingezeichnetem Trailing Stop (KAMA-7).

Chart6:

„Engpass“

Der DAX (15’er) befand sich längere Zeit in einem Engpass (blaues Rechteck) und bildete bereits ein paar kleinere Head Fakes aus, welche auch durch den BB-RSI als solche zu erkennen waren.

Beim rot markierten Ausbruch zieht der RSI mit und es kommt zu einem Short-Signal mit einem schönen Move nach unten.

Ein erstes Anzeichen für die Beendigung dessen ist das Umknicken des gegenüberliegenden, hier also oberen Bandes in die Trendrichtung (grüner Kreis).

Gewinn-Mitnahmen sind auf jeden Fall angebracht.

Da im gleichen Atemzug der TS (KAMA-7) gezogen wird, ist der Trade beendet.

Chart7:

Und zum Abschluss noch ein Chart mit den beiden Zusatz-Indikatoren %B und BBW jeweils auf den DAX und den RSI bezogen.

Um die Charts nicht zu klein werden zu lassen, habe ich die %B’s und BBW’s jeweils in einen eigenen Subchart gepackt.

Am besten Ihr experimentiert ein wenig herum, um ein gewisses Gefühl für diese Zusammenhänge zu bekommen.

Bin auf Eure Erfahrungen gespannt.

Viel Spaß dabei und good Trades.

Fragmasta.

Das erste ist einfach das klassische Korrekturhandeln und daher ohne Kommentar und mit Musik, im zweiten erkläre ich live und detailliert, warum ich diesen Trade eingehe und was die Idee dahinter ist.

Untitled from Aurelius on Vimeo.

CL-Reversal 2 from Aurelius on Vimeo.

Ich konnte leider terminlich nicht beiwohnen, habe mir aber die Aufzeichnung natürlich auch angeschaut, da mich der Handelsstil von Marvin sehr beeindruckt und ich wenig Trader/ Investoren kenne, die ein Depot mit derart großer Zahl unterschiedlicher Werte verwalten und dabei performant und konsequent traden. Der Arbeitsaufwand mehr als 200 Positionen zu halten und zu pflegen und regelmäßig 500 Werte zu scannen ist nicht zu unterschätzen und spätestens an dieser Stelle wird klar warum gerade Marvin der Erfinder des hier zum freien Download verfügbaren Trading-Journals ist – ohne vernünftige Tools und konsequenter Nutzung dieser ist das vermutlich nicht so einfach denkbar.

Marvin wird noch ein Ergänzungswebinar halten, um einige offene Punkte zu klären, das darauf folgende Webinar wird dann voraussichtlich von mir kommen; geplant ist das Thema Intraday-Trading. Dazu gibt es dann demnächst noch eine Agenda und natürlich wird es auch wieder kostenlos sein.

Einige haben uns darauf hingewiesen, dass ein Webinar mit Moderation ein wenig professioneller wirkt, wir haben allerdings bewusst den Aufwand gering gehalten, da wir eigentlich mit geringerer Resonanz gerechnet haben. Das nächste mal wird das ganze in jedem Fall moderiert (vermutlich von Dzeus).

Ich kündige an dieser Stelle schon mal an, dass der Chat nächstes mal streng zensiert wird: Der Chat sollte dazu dienen Fragen zu stellen und ist in keinem Fall eine Bühne für Trolle oder Teilnehmer, die bewusst versuchen, aus welchen Gründen auch immer, die Vorstellung zu sabotieren.

Da wir hier aber keinen historischen Exkurs machen wollen, sondern nur kurz und knapp die Fakten darlegen wollen, ist es uns im Grunde egal wer’s erfunden hat.

Heikin-Ashi ist eine relativ neue Art (angeblich sweit 2004), OHLC-Werte ähnlich Candlesticks darzustellen. Der Unterschied in der Darstellung ist recht schnell ersichtlich: Trends werden klarer dargestellt, Rauschen wird gefiltert und neben der Trendrichtung kann man sofort die Trendstärke und deren eventuelles abflauen sehen.

Zur Berechnungen einer Heikin-Ashi Candle gelten einige modifizierte Berechnungen gegenüber der Standard-Candle:

OpenHA[t] := (OpenHA[t-1] + CloseHA[t-1]) / 2
CloseHA[t] := (Open[t]+High[t]+Low[t]+Close[t]) / 4
LowHA[t] := Min(Low[t], OpenHA[t], CloseHA[t])
HighHA[t] := Max(High[t], OpenHA[t], CloseHA[t])

wobei für die erste Kerze gilt:

OpenHA[t-1] := Open[t-1] und
CloseHA[t-1] := Close[t-1]

Anders ausgedrückt gilt für Heikin-Ashi-Charts:

1. OpenHA ist der Mittelwert der gestrigen HA Open und Close Werte (dadurch beginnt die neue Kerze immer in der Mitte des Körpers der gestrigen Kerze)
2. CloseHA ist der Mittelwert der heutigen OHLC-Kurse
3. LowHA ist das Minimum aus heutigem Low, OpenHA und CloseHA
4. HighHA ist das Maximum aus heutigem High, OpenHA und CloseHA

Nehmen wir einmal den Chart des Dax seit dem 01.06.2010 und stellen ihn in klassisch Candlestick und Heikin Ashi dar:

Dax 06-08 2010

Dax Heikin Ashi 06-08 2010

Interpretation:

1. Im Aufwärtstrend haben wir lange grüne Kerzen die mit steigender Trendstärke immer länger werden. Eine Verkürzung der Körper zeigt nachlassende Trendstärke und eine bevorstehende Konsolidierung oder Seitwärtsphase an.
2. Kerzen mit Docht und Lunte deuten Anfang/Ende eines Trends an (Doji).
3. Wechselnde rote und grüne Kerzen zeigen eine Konsolidierungsphase
4. Im starken Bullenmarkt haben die Kerzen keine Lunte.
5. Im starken Bärenmarkt haben die Kerzen keinen Docht.
6. Gaps existieren nicht mehr. Starke Kurssprünge in hochvolatilen Werten werden gefiltert.

Tabellarisch könnten wir das Aussehen der Kerzen in den verschiedenen Trendphasen dann wie folgt zusammenfassen:

Wie können wir diese Informationen für das Trading nutzen?

Heikin Ashi ist eine Bereicherung für das Trading aller Währungspaare, insbesondere die volatileren wie GBPJPY oder EURJPY. Aber nicht nur diese. Alle gut trendierenden Werte sind bestens geeignet.

Heikin Ashi ist eine sehr gute Darstellungsmöglichkeit für alle Zeiteinheiten, von Minuten bis Wochen. Die gap-lose, rauscharme und gefilterte Darstellung kann aber auch von Vorteil für Anfänger sein, da sie kontinuierlichere und „ruhigere“ Charts erzeugt als der klassische Candlestick-Chart. Emotionen lassen sich so eventuell besser steuern und man wartet „bis der Trend ordentlich läuft.

Wenn wir uns obiges Bild mit Bär und Bulle ansehen stellen wir fest, dass es schon gereicht hätte bei der ersten grünen Kerze zu kaufen und der ersten roten zu verkaufen bzw. zu shorten. So simpel kann Trading sein (es ist natürlich der Markt insgesamt richtig zu beurteilen und evl. der eine oder andere Indikator zu Rate zu ziehen).

Im zweiten Teil zum Thema Heikin Ashi werde ich auf Indikatoren eingehen.

juliettpapa

Ich möchte auf dieses Werkzeug beim Scalpen nicht verzichten und glaube, dass in den immer mehr automatisierten Märkten solche Technologien eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen werden. Wer also Mikro-Scalping betreibt oder das Risiko nicht im Chart sondern im Geld hat, sollte sich das Video unbedingt anschauen.

Viele Grüße Aurelius

Die Ergebnisse seit dem 08.02.2010:

Trades: 200, davon 101 Longs und 99 Shorts

TQ: Gewinner + Break Even: 103, Verlierer: 96 => Ratio 1,07

AVG: Duchschnittlicher … Gewinner: 14 Punkte, Verlierer: 4 Punkte

MAXPL: Größter … Gewinner: 75 Punkte, Verlierer: 12,5

MAXSERIES: Größte Serie an … Gewinnern: 13, Verlierern: 7

SUMPOINTS: Punkte … Gewinner: 1334 , Verlierer: 389 => Ratio 3,7

Dies entspricht nach Abzug von Kommissionen (z.B. 5,00/ Roundturn) einen Betrag von ca. 25.195,00 Euro. Besonders interessant ist, dass es keinen einzigen Verlusttag gab (das sollte misstrauisch machen).

Fazit:

Es wäre natürlich schön, könnte man diese Ergebnisse ertraden, jedoch muss man realistischerweise sagen, dass es schlicht zu viele Signale sind und im FDAX-Future jede Zeitverzögerung zu einer schlechteren Ausführung führt. Durch die hohe Anzahl an Signalen kommt es natürlich gleichzeitig zu hohen Gebühren. Nach meiner Einschätzung (habe selbst nur wenige dieser Signale gehandelt) wären maximal 400 Punkte drin gewesen, d.h. ca 5.000,00 Euro. Ich werde das FDAX-System jetzt erst mal abschalten und überarbeiten. Das ES-Mini System bleibt online.

Ich habe heute noch mal ein bewusst jedes ES-Mini-Signal ein wenig später gehandelt – ich habe quasi den Fall simuliert, dass ich die Signale über das Handy bekomme, dann erst zum PC gehe und den Trade ausführe. Gehandelt habe ich von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr – nicht unbedingt die Kernzeit für den ES-Mini, aber dennoch hat es ganz gut gepasst.

Natürlich habe ich durch die späten Einstiege viel Gewinn liegen lassen und der Ausstieg um 16:00 Uhr (Feierabend) hat zusätzlich noch mal erhebliche Punkte gekostet, da ich aber noch keinen passenden ATM (automatisiertes Trademanagement) für den ES-Mini zu diesem System konstruiert habe, ist dies derzeit die beste Handlungsalternative. Es gab 3 Trades mit einem Nettogewinn von 4,5 Punkten. Die dicken blauen Linien stellen die Trades dar.

LG Aurelius

P.S.: Es gibt demnächst eine kostenfreies (logisch) Webinar dazu!

ES Twittersignale 1 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 2 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 3 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 4 from Aurelius on Vimeo.

ES Twittersignale 5 from Aurelius on Vimeo.

Hier die trades im Detail:

… und die zugehörige Statistik:

LG  Aurelius

Die Signale werden automatisch von NinjaTrader an den Blog gepostet und sind keine langfristigen Tradesignale, sondern Richtungshilfen für Scalper. Der Indikator hat noch einige Schwächen, so kann es vorkommen (wie heute), dass zur Nachrichten-Zeit um 14:30 Uhr innerhalb von 10 Minuten mehr als zwanzig Signale generiert werden. Dieses sollten unbedingt irgnoriert werden, da zu dieser Zeit kein Scalping nach diesem Indikator möglich ist.

Die Signale kommen relativ zeitnah, so dass ein Einstieg fast immer möglich ist. An dieser Stelle sollte ganz klar erwähnt werden, dass man nicht in jeden Trade reinkommt und das jeder Trader dazu eigene Regeln entwerfen muss aber grundsätzlich hat die Ausrichtung des Indikators eine ziemlich hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ich werde die theorethischen Werte hier regelmäßig posten.

Die Trades kann natürlich auch jeder selbst auswerten, wobei vom Donnerstag einige fehlen und ich heutige einige aus der Twitter-Historie gelöscht habe – sie werden aber am Ende des Tage sowieso vom indikator automatisch generiert und bereitgesetllt, so dass ich Sie hier schnell posten kann – auch diesen Vorgang werde ich demnächst umprogrammieren und als Twitter-Post automatisieren.

Betrachtet man das System als allways-in, dass heisst man brechnet den Profit/ Loss von Einstieg zu Einstieg kommt man auf folgende Zahlen:

05.02.2010

• FDAX: +108 Punkte

• ES: +21 Punkte

06.02.2010 (aktuell 20.06 Uhr)

• FDAX: +98 Punkte

• ES: +13 Punkte

Das hört sich super an und das wollen ja immer alle sehen LOL

Selbstverständlich sind das nur hypothetische Werte, denn sie berücksichtigen keine Slippage, Gebühren, etc (allein heute schon ca. 100 Signale, die meisten im FDAX). Ich persönlich hatte gestern 19 und heute nur 10 Kontrakte gehandelt, woran schnell klar wird wie intensiv ich aus den Vorschlägen auswähle und filtere – natürlich habe ich die Punkte bei weitem nicht erreicht. Nächste Woche mache ich ein Video zur Anwendung dieses Systems.

Es werden auch wieder Signale auf Tagesbasis kommen; ich kann dazu jetzt allerdings noch keine Zeitangabe machen.

LG Aurelius

Nach unzähligen Test, Optimierungen, Korrekturen und Anpassungen und immer wieder folgenden Überarbeitungen habe ich nun vorerst die Idee verworfen meinen kurzfristigen Tradingstil in ein vollautomatisches System „hineinzupressen“ und auf größere Zeitebenen zu übertragen (wohlgemerkt: nur vorerst; denn ich bin damit im Moment einfach zeitlich überfordert). Besonderen Dank an dieser Stelle noch mal an DarthTrader, der mir einige Male bei der Umsetzung geholfen hat und mir zudem durch von ihm entwickelte Code-Snips zu Tradingzeiten, Benachrichtigungen und MM eine Menge Arbeit erspart hat.

Die Problematik bei der Umsetzung ist die, dass ich während des Trading nicht ausschließlich nach Indikatoren und einfachen Support- und Resistance-Marken entscheide, sondern dass eine ganze Menge mehr Informationen in die Entscheidung zur Eröffnung eines Trades einfließen, als ich kurzfristig und schnell programmieren kann. So bin ich letztendlich daran gescheitert, neben den Tages-/ Wochenmarken, Pivots und Fibonaccis z.B. zusätzlich Merkmale des Markt- und Volumenprofils einzuarbeiten und die automatische Berücksichtigung des Nachrichten-Kalenders umzusetzen. Gerade letzteres zerreist die Performance schnell, wenn das System versucht nach den sonst geltenden Regeln während der Herausgabe von Nachrichten zu traden.
Letztendlich glaube ich aber immer noch daran, das NinjaTrader die Möglichkeit bietet, dass alles zu berücksichtigen – aber wie schon erwähnt, ist es eine Menge Arbeit.

Aus diesem Grund habe ich jetzt beschlossen, das System ohne feste Zeitplanung sukzessive zu ergänzen bzw. zu verfeinern und werde die Fortschritte hier bekanntgeben. Die finalen Signale für meine kurzfristige Einstiege ergeben sich einerseits aus verschiedenen Indikatoren, welche die Richtung von kurzfristigen Trends erkennen sollen und andererseits aus weiteren übergeordneten Umgebungsparametern zu Widerständen, Unterstützungen, Volumen und Preis. Das zentrale, übergeordnete Signal (welches ich nie ignoriere und mich dagegen stelle) werde ich auf unserem Twitter-Account posten. Wer Lust hat, kann sich die Ein- und Ausstiege anschauen und eigene Filter suchen – Vorschläge zu Filter und Verbesserungen und sonstige Anregungen sind sehr willkommen.

Der Handelsansatz:

Das System wird ausschließlich auf dem S&P- und Dax-Future gehandelt. Diese beiden Märkte wurden deshalb von mir gewählt, weil ich die beiden Märkte bzgl. ihrer typischen Eigenschaften und meiner Erfahrung als eine für mich gute Kombination ansehe.

Das Signal, welches auf Twitter gepostet wird, gibt in erster Linie die Richtung der nächsten Trades vor. Ich filtere das Signal durch einen weiteren (übergeordneten) Chart mit meinen bevorzugten Indikatoren und versuche dann immer „günstiger“ in den Markt zu kommen; d.h. z.B. für ein durch den Filter bestätigtes Kauf-Signal (Twitter-Signal), dass ich versuche, mit einer Limit-Order soweit wie möglich unter dem Signal einzusteigen. Der initiale Stopp liegt in der Regel bei 200$ (bzw. Euro). Sollte der Kurs sehr stark in die Signalrichtung streben und mir nicht mehr die Möglichkeit geben, tiefer einzusteigen, ist auch ein Einstieg über der Marke möglich; dieser sollte dann allerdings optimal in einer Korrektur erfolgen oder der Markt sollte klare Zeichen einer kurzfristigen Rallye aufweisen (auch Konzepte der Positionsaufteilung sind sinnvoll).

Hier Beispiele für die globalen Richtungs-Signale, die dann auf Twitter zu finden sind:

Die Pfeile signalisieren den Einstieg, die roten Linien stellen Verluste dar, die blauen Gewinner. Die exakten Tickwerte zu G&V befinden sich in rot und blau unter den Einstiegspunkten. Aus dem Screenshot kann man schnell ersehen, warum ein „günstigerer“ Einstieg wichtig ist.
WICHTIG: Die Signale dürfen nie „blind“ gehandelt werden, eine weitere Auswahl ist unerlässlich.

Tradingbeispiele dazu folgen …

LG Aurelius

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Für mich ist es im kurzfristigen Bereich, bei mehreren geöffneten Charts, sehr wichtig sofort zu erkennen, wann sich ein Signal ergeben könnte und genauso wichtig finde ich es, auf den ersten Blick zu sehen, ob die Kombination von bestimmten Indikatoren Sinn macht.

Die folgenden Beispiele sind absolut individuell und basieren nicht auf der Grundlage von Handelssystemen, sie dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Der Indikator hat 4 Parameter:

Sys1_IndicatorType:

Diese Einstellung gibt es zweimal. Hier können die Indikatoren, die man testen möchte, eingestellt werden. Mindestens eins der beiden Felder muss eine andere Einstellung als „None“ enthalten, damit es zur Färbung der Balken kommt.

MasterPer:

Dies ist die Periodeneinstellung für die meisten der gelisteten Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“. In der Regel beziehen sich die meisten Färbungen durch Indikatoren auf die Regel: „Kurs über Indikator“ oder „Kurs unter Indikator“. Ausnahmen bilden z.B. RSI („über oder unter 50“) oder MOMENTUM („größer oder kleiner Null“).

Beispiel (EUR/USD – 6E-Future) im 3-Min Chart):

Kaufzonen und Verkaufzonen bei einem VWMA mit der Periode 21, kurz VWMA(21)

Smoothing:

Wenn diese Einstellung auf „false“ gestellt ist, werden die Zonen im Chart, die nicht den Bedingungen beider Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“ erfüllen in grau dargestellt. Steht die Einstellung auf false bleibt das letzte Signal solange erhalten, bis wieder beide Bedingungen der Indikatoren erfüllt sind.

Beispiel:

Kaufzonen bei VWMA(21) und gleichzeitig MOMENTUM über oder unter Null :

Smoothing=false: Wenn z.B der Kurs über dem VWMA(21) liegt aber das MOMENTUM kleiner Null ist wird eine graue Zone angezeigt. Nur wenn der Kurs über VWMA(21) und MOM(21)>0 wird blau gefärbt (rot dementsprechend andersherum).

Smoothing=true: Die grauen Zonen werden mit der letzten gültigen Farbe befüllt.

Sinn und Nutzen von Smoothing liegt in der Verwendung der Indikatoren als Aus- oder Einstiegsunterstützung und z.B. die damit verbundene Vermeidung von verfrühten Ausstiegen.

Der Indikator enthält nur ca. 15 Auswahlmöglichkeiten, die ich auf Wunsch im Laufe der Zeit weiter ergänze, wenn Ihr mir schreibt, welche Indikatoren Ihr benötigt. Zudem gibt eseinige unveränderbare Einstellungen wie zum Beispiel für die Kombination des MACD mit RSI und MOMENTUM (TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM). Wer mehr über die fest kodierten Einstellungen wissen möchte, kann sich den Quelltext anschauen und die Zeilen unter „EDIT INDIKATOR 1“ betrachten und bei Bedarf verändern.

So bedeutet die Einstellung „TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM“ (Zeile 145 und 266 im Code):

Blauer Balken bei:

RSI(14,1)[0] > 50

Momentum(14)[0] > 0

Stochastics(7, 14, 3).D[0]>20

MACD(12, 26, 9).Diff[0]>0

Roter Balken bei:

RSI(14,1)[0] < 50

Momentum(14)[0] < 0

Stochastics(7, 14, 3).D[0]<80

MACD(12, 26, 9).Diff[0]<0

Das ganze sieht dann so aus:

Zum Abschluss noch ein schönes Beispiel aus dem 89-Tick Chart des FDAX vom 23.12.2009 mit der Parametereinstellung LinReg(21):

Es versteht sich von selbst, dass es keine Grantie und/ oder Gewährleistung für die Verwendung dieses Indikators gibt; wer Fehler entdeckt, darf diese gerne selbst korrigieren oder mir mitteilen.

Alle, die mir Einstellungen schicken, die sinnvoll sind und die gute Vorschläge für weitere Indikatorkombinationen machen bekommen im kommenden Jahr die weiterentwickelte Vollversion des Indikators.

Download DT-IndicatorTester

LG und frohe Weihnachten Aurelius

Ich persönlich habe die Bollinger-Bänder immer im Chart, allerdings weniger um aus ihnen Handelssignale zu ziehen, sondern vielmehr um die aktuelle Position des Kurses zur jeweiligen Periodeneinstellung abzuschätzen – auch als Filter bzw. Bestätigung von Signalen setze ich sie manchmal ein.

Die am häufigsten anzutreffenden Systeme mit diesem Indikator sind Bollinger-Breakouts und Bollinger-Reversals, wobei Breakouts besser in Trends (bzw. deren Anfang) eingesetzt werden und Reversals in Seitwärtsphasen Anwendung finden sollte.

Wenn man den Indikator verinnerlicht hat und/ oder sich vielleicht an den Linien im Chart stört, kann man auch eine andere Darstellung wählen, die das Verhalten der Bänder zum Kurs in einem Separaten Fenster darstellt und sich gut zur Programmierung und Veranschaulichung von Systemen gut eignet: den  Bollinger-Percent-Indikator. Weitere wichtige Hilfsmittel sind Informationen zum Volumen und den besten Handelsintervallen, so ist es vermutlich empfehlenswert, immer nur zu den Haupt-Handelszeiten des jeweilgen Instrumentes aktiv zu sein.

Bollinger Breakout:

Zum Setup …

Vorraussetzung:

Besonders wichtig bei diesem Setup sind fundierte Kenntnisse zum MM und RM. Wer Probleme grundsätzlicher Natur hat, Positionen zu früh zu schliessen und Verlierer zu lange laufen zu lassen, wird hier kaum erfolgreich sein (dies gilt natürlich für fast alle Handelsansätze). Mehr als hilfreich ist das ausgiebige Testen und Anpassen der Indikatoreinstellungen für das jeweilige Instrument, auch ein regelmäßges Optimieren der Einstellungen ist absolut unerläßlich, denn dieser Indikator visualisert die Volatilität und diese ist bekanntlich historisch variabel. Weiterehin ist es hilfreich, wenn man einen Chart gut lesen kann und Widerstände und Unterstüztungen, Pivots und Fibos nicht misachtet und mit in die Bewertung der Trade-Qualität bzw. zu erwartenden Gewinnwahrscheinlichkeit einfliessen läst.

Einstieg:

• Volumen höher oder nahe Durchschnitt
• und Kurs bricht aus den Bändern aus.

Ausstieg;

• Close innerhalb der Bänder oder plötzliche Volumenspitzen

Eine Einstellung die z.B in der letzten Zeit für den S&P500 (ES-Future) gut funktierte ist die Anwendung der Bollinger-Bänder mit einer Periodenlänge von 10 bei einer Standardabweichung von 1 im 15 Min-Chart.

Zur Veranschaulichung hier ein kleines Video, das in den blauen Rechtecken die möglichen Trades aufzeigt – die kleinen grauen Kreise stellen Einstiege und Ausstiege dar. Das Video endet mit dem aktuellen Short-Einstieg heute um 12:30 Uhr (grüner Kreis) – ein Bild zum Ausstieg folgt später als Screenshot.

Bollinger Breakout from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

************* UPDATE **************

Das System hätte streng genommen den Ausstieg an dieser Stelle gefordert; selbstverständlich könnte man aber auch einfach den Stop nachziehen

• die aktuelle Positionsrichtung und -Größe,
• den unrealisierten Gewinn,
• den realisierten Gewinn,
• die tägliche Veränderung grafisch und in Prozent (Netchange und Netchange_1),
• die Ask- und Bid-Werte,
• das Daily Volume,
• den Indikator, der farblich anzeigt, ob sich der Wert über dem 200er-EMA oder darunter befindet (AueliusMADistance(EMA,200))
• und den aktuellen RSI wert (auch farblich wenn über 70 oder unter 30)

Falls das jemand ausprobieren möchte findet Ihr hier eine Datei mit dem Indikator und dem Template für den Market Analyzer.
In der Zip Datei findet Ihr eine weitere Zip-Datei und eine XML-Datei. Die enthaltene Zip Datei ist der Indikator und darf nicht ausgepackt werden, sondern muss als Zip-Datei (Indikator) importiert werden; die XML-Datei muss in das Verzeichnis ‘Eigene Dateien/NinjaTrader 6.x/templates/MarketAnalyzer’ kopiert werden und anschließend im MarketAnalyzer mit der rechten Maustaste geladen werden.
Falls jemande eine vorherige Version des Indikators besitzt, muss diese alte Version erst entfernt werden.

LG Aurelius

P.S.: Bitte keine Fragen zum Importieren, Laden von Templates oder ähnliches, bitte vorher erst das NinjaTrader-Manual lesen.

Ich kenne einige gute Systeme, die offensichtlich gute Ansätze haben, allerdings habe ich noch kein System kennengelernt, das ich blind laufen lassen würde und vom dem ich gesehehen habe, dass es in kleinesten Timeframes kontinuierlich erfolgreich ist. Meiner Meinung nach ist ein manuelles Eingreifen an irgendeiner Stelle zur irgendeiner Zeit immer notwenig. Ich persönlich glaube, das für den sehr kurzfristigen Bereich der halbautomatische Ansatz am sinnvollsten ist, da es oft kurzfristige Beeinflussungen des Marktes gibt (z.B. News),  die kaum ein System allein handhaben kann.

Ich unterscheide im Grundsatz zwei Scalping-Ansätze:

• 1. Große Positionen – Minimale Bewegung (2-4 Pips/ Ticks in wenigen Sekunden)  – wenig aber hochwahrscheinliche Setups.
• 2. Sehr kleine Positionen – größere Bewegungen (5-… Pips/ Ticks in Minuten bis Intraday) – viele kleine Setup mit besser als durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit.

Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass Scalping nicht für Anfänger geeignet ist, was allerdings nicht heisst, dass sich der Anfänger nicht intensiv damit beschäftigen können- wichtig ist es, eine eigene Philosophie zu haben und zur Persönlichkeit passende Ansätze zu entwickelen. Meine oben genannte grundsätzliche Einteilung hat sich über viele Jahre ergeben und ich versuche sie im Folgenden in Kurzform, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zu begründen:

zu 1. :

Das Durchstoßen von Wiederständen und Unterstüzungen, Pivot oder sonstigen markanten Punkten möchte ich keinem System überlassen, da ich das Risiko durch persönliche Einschätzung und der letzten kurzfristigen Entwicklung in der Regel (insbs. durch den größeren Informationsvorsprung gegenüber der Systeme) besser einschätzen kann. Ein schönes Beispiel bietet die EurUsd-Entwicklung der letzten Tage. Ein System hätte hier vielleicht versucht auch den dritten Durchbruch durch das Hoch zu handeln – ein diskretionärer Trader hat vermutlich die bessere Enscheidung getroffen und hat dies nicht versucht. Bei dieser Methode ist durch die große Position darauf zu achten, wie sich der Kurs durch den Einstieg bewegt – geringste Anzeichen von Schwäche führen zum Exit und diese Entscheidung treffe ich lieber allein. An dieser Stelle ist es auch tatsächlich so, dass ich eine hohe Trefferquote benötige, da ich nur einen Emergency-Stop im System habe, den ich zwar schnell nachziehe, der aber dennoch verhältnismäßig hohe Verluste  bringen kann.

zu 2. :

Ein  System, dass nur sehr kleine (Mikro-)Positionen handelt mit einen angemessenen CRV und normaler Trefferwahrscheinlichkeit kann man gut nebenbei als “automatischen-Scalper” laufen lassen. Die Verluste sind in der Regel so klein, dass sie nicht schmerzen und nur die Masse der Gewinner bringt das Konto langsam zum wachsen. Nun kann man sich fragen: “Naja, warum dann nicht die Positionen erhöhen?” … das folgende ist meine ganz persönliche Meinung und darf von jedem gerne anders geshen werden – ich habe hier meinw Erfahrung zu etlichen eigenen und kommerziellen Handelssystemen einfließen lassen und behaupte daher einfach mal, dass kein Handelssystem langfristig funktioniert! Wenn ich also große Positionen habe und damit auch in schlechten Phasen große Verluste erzeuge, wird es schwer wieder auf die Beine zu kommen – ob ich ein guter Trader bin oder nicht; denn mein Kapital ist geschmolzen und die Möglichkeiten damit begrenzt.  Habe ich aber Verlustserien mit verhältnismäßig kleinen Summen , so habe ich die Möglichkeit, sofern ich Ahnung vom Trading habe, gegen meine Systeme zu traden und damit die Verluste auszugleichen und als guter Trader kann ich es auch häufiger wagen  größere Positionen (im Verhältnis zu den Systempositionen) zu öffen – wie gesagt: wenn ich traden kann!  Als abschliessende Anmerkung seien an dieser Stelle “Grid-Trading-Systeme” genannt, die in der Regel sehr gut performen, aber über die Zeit größerer Verluste ansammeln – man erkennt diese Systeme daher häufig an der Equity-Kurve, die regelmäßige Spitzen bzw. Ausreisser nach unten macht, während die Kurve im Gesamtbild ansteigt – aus meiner Sicht sind diese Art Systeme für Trading-Laien Zeitbomben.

Ein weiteres Handelssystem: RAureliusMOMRSI

Nun kam auch die Frage wie ich bei Marketindex im 5-Sekunden-Chart scalpen konnte und wie ich das getestet habe. Auch hier dehalb grundsätzlich die Anmerkung, dass man sich immer selbst Gedanken machen muss, was funktionieren kann und was sinnvoll ist. Dazu reicht es nicht aus, einfach nur ein System eines anderen zu übernehmen, sondern es ist wichtig, viele Untersuchungen und Beobachtungen selbst durchzuführen. Wenn man dann etwas gefunden hat sollte man einen Backtest machen und diesen auch visuell bewerten – das ist im kurzfristigen Bereich besonders wichtig, da ein System schnell z.B. durch News komprommitiert werden kann.

Meine Ansätze im kurzfristigen Bereich haben häufig Ansätze, die mit der Nutzung von Standardindikatoren im Zusammenhang stehen und ich diese für Ein- und Austiege und/ oder als Filter nutze. Hier also ein kleines Beispiel für den 5-Sekunden Chart.

Das System ist ein Reversal-System und handelt die Korrektur im 6E-Future (EurUsd).

Einstieg Verkauf (Kauf entsprechend andersherum):

• Durchbruch (close) des RSI durch das 70er Niveaus von oben,
• Momentum(2)<0.

Ausstieg:

Gegensignal

oder Momentum(15) >0

oder Emergency Stop bei 12 Ticks

WICHTIG:

Dieses System erzeugt wenig Signale und verdeutlich daher meinen Ansatz: Ich sitze natürlich nicht tagelang vor dem Bildschirm und warte bis das Szenario eintritt, sondern ich warte bis ich einen Alarm bekomme – dann entscheide ich, ob ich trade oder nicht – gleichermaßen verhält es sich natürlich mit dem Ausstieg.

So sieht ein typischer Trade im Chart aus:

So sieht der Backtest aus, wobei man hier unbedingt weiter testen muss. Das System ist mit diesem Parametern als Beispiel zu verstehen. Jeder Trade wurde mit 5 Euro Gebühren versehen, was beim  Forex, dann dem Spread entsprechen sollte.

DIESE DATENMENGE IST NICHT AUSREICHEND UND DAMIT AUCH NICHT REPRÄSENTATIV!

Der Equity-Verlauf als Kurve und über die Handelstage:

… und die Trades imDetail:

Zu guter Letzt möchte ich mit dem folgenden Beipiel zeigen, warum einerseits eine visuelle Kontrolle nötig ist und andererseits, warum ich es häufig für besser halte, nach dem Signal zu entscheiden, ob ich trade oder nicht.

Dieses Signal hätte ich im Futuremarkt wegen der Eröffnung z.B. im Leben nicht gehandelt

LG Aurelius

Es lohnt sich definiv ab und zu mal dort reinzuschauen, da viele zum Start Sonder- bzw. Promotionaktionen starten, von denen man als Trader regelmäßig profitieren kann.

Leider habe ich es verpasst rechtzeitig über die kostenlose Aktion von MicroTrends zu informieren, was vor allen Dingen daran lag, dass ich mir nicht sicher war, ob ich damit unbewusst Werbung mache, aber grundsätzlich ist das an dieser Stelle tatsächlich egal, da ich immer nur die Dinge erwähne, die ich entweder selbst benutze oder für sinnvoll erachte. Ich bitte also jeden, sich selbst ein Bild zu machen und werde beim nächsten mal solche Angebote sofort bekanntgeben, damit niemand ein Frist verpasst.

Leider ist es sehr selten, dass Anbieter irgendetwas kostenlos zur Verfügung stellen; nicht selten muss man allein für die Demoversion schon ca. 500$ pro Monat bezahlen, von daher freue ich mich immer besonders, wenn es Angebote gibt, bei denen man die Qualität und Relevanz für den eigenen Stil selbst live testen kann; denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack. Das o.g. Unternehmen hat also allen, die sich bis zum 23.10.2009 registriert haben, drei (für ein Jahr kostenlose) Indikatoren zur Verfügung gestellt, bietet aber grundsätzlich immer kurze kostenlose Demoversionen für seine Produkte an (mind. sieben Tage) – und manchmal reicht schon eine Demoversion um selbt neue Ideen zu bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt, ansonsten würde ich diese Aussage hier korrigieren.

Letzten Endes will ich damit sagen: Es ist ein gutes Zeichen, wenn eine Firma ein Produkt erstmal kostenlos anbietet, damit man sich vom Nutzen und der Qualität selbst überzeugen kann. Im übrigen haben die Jungs bei mir auch gepunktet, weil meine Service- und Hilfsanfragen binnen Minuten beantwortet wurden.

Nun zu eigentlichen Sinn dieses Artikels:

Der Indikator um den es geht heisst  GPMRExtremesSSv1 (hier alle Indikatoren der Promotion-Aktion). Der Indikator zeigt gute antizyklische Einstiegs- und Ausstiegssignale für das kurzfristige Trading und bietet – und das ist das grandiose – eine visuelle Backtestingmöglichkeit. So kann man den Indikator in den Chart einstellen und bekommt in der linken oberen Ecke, die Trefferquote angezeigt und kann diese im Chart visuell nachverfolgen. Hier dazu ein Beispiel aus dem CruideOil-Minutenchart:

Das spannende an diesem Indikator ist auch, dass man unzählige Einstellungen zum Verhalten hat: so kann man z.B. Stops und Profits per ATR oder per absoluten Zahlen berechnen lassen, einen Trendfilter setzen, etc.

Ein weiteren Vorteil sehe ich an dieser Stelle, um Anfängern einfach zu erklären, wie unwichtig die Trefferquote ist. In dem folgenden Beispiel habe ich eine Gewinnziel von 35 Ticks und einen Stop von 8 Ticks eingestellt – und die Trefferquote ist ziemlich schlecht nur 5 Gewinner und 19 Verlierer:

Aber selbst dem beratungsresistentesten Anfänger wird jetzt klar werden, was das bedeutet: Man liegt immer noch nach Gebühren (z.B. 5 Euro Roundturn)  ca. 160 Euro (bei Futures) vorne! Das weiss vielleicht der eine oder andere auch schon so, aber es ist spannend und lehrreich zu sehen wieviel Verluste man hintereinander ertragen muss und wie diese wenigen Gewinner den Ausgleich bringen.

Im Schluß lasen sich damit die folgenden Aussagen sehr schön bildlich darstellen:

• es ist gut Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen,
• achte auf ein gutes CRV,
• vetraue deinem System und verwirf es nicht nach ein paar Verlusten,

und vermutlich passen noch viele mehr …

Natürlich sollte man den Indikator nicht allein benutzen, sondern grundsätzlich ergänzend einsetzen. Wer seinen eigenen Filter bereits hat, kann ihn dann gut ergänzend verwenden. Ein Beipiel für den Einsatz im FDAX heute morgen seht Ihr hier:

Scalping-Indicator from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

Das System wird auf drei relativ stark korrelierenden Indizes gehandelt und hat von der Darstellung ein paar Schwächen, die ich als erstes aufzählen möchte:

Zur Umsetzung:
Um die Darstellung kompakt zu halten, werden alle drei Werte in einen einzigen Systemchart eingebettet, was dazu führt dass auch das MM/ RM für alle gleich angesetzt wird. Diejenigen, die also ähnlich handeln und eine leichte Abweichung der Performance festgestellt haben, müssen also berücksichtigen, dass man beim Handel mit CFD’s nicht immer den gleichen Spread ansetzen kann, so haben MDAX und der TECDAX meistens einen um ein bis drei Punkte höheren Spread, was zu einer Reduzierung des Gewinns von ca. 400 Euro führt (das System berücksichtigt einen Spread von 1,5). Diesen Mißstand könnte man beheben, wenn man jeden Index in Tradesignal einzeln betrachtet – dies ist mir an dieser Stelle und zu diesem Zweck allerdings zuviel Aufwand.

Zum Risiko/ Stop
Das System ist quasi “allways in”. Der Stop liegt vom Prinzip her im Geld und zwar bei maximal zwei Prozent des Kapitals. Da der Stop charttechnisch bestimmt wird, nämlich an den Vortagesextrema, kann es also tatsächlich vorkommen, dass ein Trade bei Überschreitung dieser zwei Prozent nicht durchgeführt werden kann – nur in diesem Fall ist dass System flat – ansonsten wird gedreht.

Grundsätzlich gibt es noch viele Filter mehr, wie zum Beispiel Einstiegs- und Ausstiegsfilter, dynamische Positionsgrößenbestimmung in Abhängigkeit vom Erfolg des Systems etc. einen Auszug (nur zur Anschauung, an dieser Stelle noch ohne Erklärung) seht Ihr hier:

Das System ist mitnichten überoptimiert (eine Optimierung hat überhaupt nicht stattgefunden), sondern enthält neben Einstellungen zum MM/ RM vor allen Dingen Einstellungen zur Reduzierung der Handelsfrequez oder zu Unterstüzung von halbautomatiscehr Umsetzung der Trades (was ich persönlich bevorzuge).

Zur Perfomance:
Wendet man das System nun ohne weitere Einstellungen (so wie bisher) mit einem Kontrakt an, sieht die Gewinnkurve wie folgt aus, wobei man beachten muss, dass die Perfomance nahezu proportional zum Einsazt steigt (10 Kontrakte hätten also bei entsprechendem Konto zu ca. 35.000 Euro, 100 zu 350.000 Euro Gewinn geführt):

Bei dynamischer Positionsgrößenbestimmung und unterschiedlichem Startkapital hätten wir folgendes Bild, wobei anzumerken ist, dass nur der performanteste Index einen Positionsgrößenveränderung erfährt:
Bei Start mit einen Kontrakt und 5.000 Euro Startkapital:

Bei Start mit einen Kontrakt und 20.000 Euro Startkapital:

Bei Start mit einen Kontrakt und 100.000 Euro Startkapital:

Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht extra im Detail erwähnen muss, dass Systeme im Livehandel nicht exakt die gleichen Ergebnisse erzielen.

Zm Abschluss möchte ich noch die Frage beantworten, wie das System intraday im DAX abschneidet: Im Backtest gut, was aber tatsächlich nicht der Realität entspricht. Im Stundenchart mit den bekannten Einstellungen weist es einen ähnlichen Nettogwinn aus – bei Berücksichtigung von Slippage und Gebühren läuft es aber schnell auf Break-Even oder sogar in den Minusbereich.

… to be continued …

LG Aurelius