Hier ein kleines Video zum Einsatz von Widerständen und Unterstützungen. ... auch das folgende Video widmet sich diesem Thema:

Das folgende Video sollte eigentlich nur ein Video zur Erklärung von Vor- und Nachteilen von Tick-Charts werden, allerdings dokumentiert es am Ende (ab Minute 9:45) einen lucky-winner im FDAX des heutigen Tages. Ich denke das verdeutlicht recht beeindruckend wie vorteilhaft richtige Werkzeuge sein können, wobei ich natürlich höchst vorsorglich anmerken möchte, dass das nicht immer so läuft. Je kleiner die Kompression, desto mehr Fehlsignale! Wer bereits regelmäßig mit anderen Chartarten als Minuten- und Stunden-und Tages-Charts arbeitet, kann sich das Video sparen! Chartkompressionen: Tickcharts from Aurelius on Vimeo.

Die letzten Tage waren zermürbend; nachdem die Welt an etlichen Stellen zu Bruch geht, kann man sich nur fragen, warum es immer nur bergauf geht. Nun ist das für kurzfristige Trader nicht so auschlaggebend, aber wenn man den ganzen Tag die Märkte beobachtet wird man den Gedanken nicht los, dass Vieles doch sehr manipuliert wirkt - wenn das alles mal wieder zerplatzt muss sich keiner wundern. Da ich seit Tagen nachmittags wie ein Schwein vorm Uhrwerk saß und stundenlang die Märkte beobachtet habe (wie sie sich nicht bewegten), habe ich mich heute dafür entschieden nur den Vormittag zu traden und ein bisschen Zurückzufallen in aggresives Scalping. Ich nehme von diesen Mikro-Timeframes in Tickcharts derzeit immer mehr Abstand, aber auf ein paar schöne Intraday-Trades in dieser Markt-Phase zu warten ist mir im Moment zu mühselig. Hier nun ein Video, indem ich meine Einstellung zum Scalping und dazu ein paar Regeln erkläre, die man einhalten sollte. Ich hoffe, dass ich mit einigen Aussagen niemanden zu Nahe trete. Das ganze Video enthält auch viel "Bla-Bla", weil es eben nebenbei entstanden ist - es ist quasi einfach die Verfilmung eines Teils des heutigen Vormittags. Sehr schön ist auch zu sehen, wie eines meiner derzeitigen Lieblingssetups im Öl zerplatzt, was zeigt, wie sich eine Meinung im Trade ändern kann und muss, wenn ein Setup sich auflöst. Ansonsten zeigt dieses Video auch sehr schön das "Auf und Ab" im Konto eines Daytraders im Tagesverlauf. Von ca. -600 rangekämpft auf ca. -50, wieder zurück auf ca. -1200 und letztendlich wieder in die Gewinnzone. Das möchte man wirklich nicht jeden Tag machen! Im übrigen handle ich hier überwiegend nach eigenen Indikatoren (was nicht bedeutet, dass ich markante Punkte im Markt vernachlässige) und nutze die ATM-Funktion vom Ninjatrader. Ich spreche bis ca. Minute 15, dann könnt Ihr eigentlich vorspulen bis Minute 25, dort bricht das Öl Setup und man sieht kurz darauf (25:38) den Kotostand. Ab Minute 37 wird es dann noch mal interessant und es lohnt sich für alle Trader, die sich für automatisches Trade-Management interessieren, die letzten Minuten zu beobachten - im Anschluss mein Fazit. Viele Spass und gute Unterhaltung :-) [XXX] Scalping im DAX und Öl from Aurelius on Vimeo. [/XXX]

Da wir uns zur Zeit intraday in einer unerträglichen Seitwärtsphase befinden, gibts hier ein Video zu einer Breakout-Strategie mittels Nutzung des Frontrunnings. Sicherlich gibt es hier unzählige Ansätze; dies soll nur ein Beispiel sein für eine Strategie, die eine moderate Stopsetzung ermöglicht. Im Prinzip ist dies nicht nur für Intraday-Trader geeignet. Falls das Video mal springt, bitte nicht wundern; diese Sprünge entstanden durch das Pausieren, um das Video nicht zu lang zu machen. [XXX] Frontrunning & Range-Breakouts from Aurelius on Vimeo. [/XXX]

Wer Zeit hat und Interesse einen Einblick in das Orderbuchtrading zu bekommen, sollte mal einen kurzen Blick drauf werfen, wobei ich gleich erwähnen möchte, dass diese Art des "Orderbuchlesens" eine ganz besondere (persönliche) ist, da man im Futuresmarkt weniger Informationen hat und speziell in einigen Märkten das "Lesen" auf Grund der Geschwindigkeit sehr schnell erfolgen muss. Die Idee hinter meinem Ansatz ist die Repräsentativität des Orderbuchs für den jeweiligen Markt und die damit verknüpfte Information aus der Times- und Sales-Liste. Das Ganze ist kein heiliger Gral und wer nicht bereit ist, einmal selber mehrere Stunden am Stück einem Kurs zu folgen, kann sich davon verabschieden mit Methoden dieser Art zu traden. Für mich funtkioniert dieser Ansatz sehr gut und ich bin sicher er lässt sich noch erheblich verbessern, wenn man weitere Aspekte mit einbezieht. Grundsätzlich sollte auch jedem klar sein, dass ich hier nur die "Spitze des Eisbergs" zeige. Bevor es los geht eine Bemerkung von mir in eigener Sache; ich habe es nicht mit den anderen Blogautoren abgesprochen, vermute aber, sie sehen es ähnlich: Viele von Euch wissen. dass wir grundsätzlich immmer kostenlose Inhalte anbieten und uns auch bemühen die Inhalte zeitnah zu posten; dennoch möchte ich bemerken, dass ich meine Haltung diesbzgl. ein wenig geändert habe: Ich werde zukünftig keine privaten Mails zu Artikeln beantworten und stundelange Skpype-Gespräche mit Lesern führen, die nicht bereit sind, sich an Diskussionen im Blog zu beteiligen - Sinn und Zeck dieses Blogs ist unter anderem der rege Austausch mit gleichgesinnten, dies war mein Motor in den letzten Jahren und nur dies garantiert IMHO langfristgen Erfolg in dieser Branche (mal abgesehen davon, dass mir einfach die Zeit fehlt). Dies ist auch der Grund warum ich diese Videoreihe nicht live sondern zeitverzögert veröffentliche; denn ich habe es vorgezogen sie vorerst einem kritischeren Publikum vorzustellen, deren Meinung und Diskussionsfreudigkeit ich sehr schätze, was mir dann auch die Möglichkeit bietet, mich selber weiterzuentwicklen und zu lernen; denn meine weitgehend bekannte Philosphie ist, dass nur das stetige Hinterfagen von Ideen und Konzepten eine hohe Qualitöt garantiert. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle ebenfalls erwähnen möchte, ist die Diskussionskultur: Ich möchte in einer kritischen aber respektvollen Umgebung diskutieren und dies fehlt mir immer öfter in öffentlichen Blogs: Öffentlich zugänglichen Blogs fehlt häufig ein kompetentes Moderatoren-Team, dass mit entsprechender Konsequenz und Diplomatie gegen Blog-Trolls vorgeht und ich erwische mich regelmäßig, dass ich äussert sensibel und aufbrausend auf dümmliche Kritik reagiere - statt die Leute einfach auszublenden, verrenne ich mich in sinnlose und zeitraubende Off-Topic-Diskussionen, die eigentlich niemanden nutzen. Ich denke meine Haltung ist jetzt klar und meine zukünftigen Reaktionen bzw. Nicht-Reaktionen verständlich. Nun viel Spass mit dieser Video-Serie, ich werde dazu vermultich auch ein Webinar veranstalten (nach Marvin); denn viel deutschen Stoff gibt es zu diesem Thema nicht. LG Aurelius [XXX] Scalping with DOM and Times and Sales from Aurelius on Vimeo. Scalping with DOM and Times and Sales - Part 2 from Aurelius on Vimeo. Blockorder vs. Blockfill from Aurelius on Vimeo. Vorbereitung zum Trading mit DOM und T&S from Aurelius on Vimeo. DOM und T&S--Colors from Aurelius on Vimeo. Preis-Magnet im Orderbuch from Aurelius on Vimeo. [/XXX]

Einführung: Die Bollinger Bänder sind heutzutage eigentlich in jedem Chartprogramm zu finden und nicht mehr wegzudenken. John Bollinger beschrieb sie das erste mal im TASC im Jahre 1992 und widmete ihnen des Weiteren noch ein ganzes Buch „Bollinger on Bollinger Bands“. In den 70’ern und 80’ern gab es bereits erste Ansätze, um einen gleitenden Durchschnitt herum „Hüllen“ zu formen. Es seien hier als Beispiel nur die Keltner Channel erwähnt. Bollinger ging jedoch noch einen Schritt und ließ die Volatilität in Form der Standardabweichung  mit einfließen. Ein sehr wichtiger Faktor, den es nicht zu vergessen gilt. Denn somit lassen sich die Kurse ganz anders, relativiert, einschätzen. Berechnung: Die Bollinger Bänder werden wie folgt berechnet und dargestellt. Zuerst wird ein SMA (Simple Moving Average) der letzten 20 Tage (Standard) berechnet (BBMA). Danach wird die Standardabweichung mit dem Faktor 2 (Standard) multipliziert und zum BBMA addiert, so dass man das obere Band erhält (OBB). Subtrahiert man das Produkt, so erhält man das untere Band (UBB). Daneben hat Bollinger auch noch 2 weitere Indikatoren, die auf den BB basieren, entwickelt, auf die wir noch weiter unten zu sprechen kommen (%B Oscillator und BB Bandwith Indicator). Anwendung: Die weitverbreitete Meinung in Bezug auf Handelssignale ist folgende: Wenn der Kurs das UBB berührt: Kaufen (Long), da der Kurs sich immer wieder zu seinem BBMA zurückwendet. Berührt der Kurs hingegen das OBB: Verkaufen (Short). Hier gibt es jedoch ein Problem: Es kann sein, dass der Kurs ein Band berührt und danach weiter in diese Richtung tendiert („Gehen entlang der Bänder“, also Climbing the Ladder / Slippery Slope)! Und Bollinger selbst hat auch gesagt, dass die BB allein keine konkreten Tradingsignale liefern. Allerdings: Man kann durch sie sofort die Volatilität des Marktes erkennen. Merksatz: Auf Zeiten niedriger Volatilität (schmale Bänder, z. B. Engpass) folgt hohe Volatilität und umkehrt. Als erste Ansatzpunkte kann man nun bereits folgende festhalten: -          Trendrichtung: Im Aufwärtstrend zeigt der BBMA aufwärts und die Kurse tendieren i. d. R. in der oberen Hälfte der BB; im Abwärtstrend vice versa. -          Trendstärke: Wenn sich der Trend beschleunigt (die Volatilität also zunimmt), weiten sich die Bänder, sobald sie sich wieder verengen, verlangsamt er sich (Vola. abnehmend). BB-Formationen: Man wird beim Untersuchen der BB dann auf wiederkehrende Muster stoßen, die immer wiederkehren. Ob man nun die speziellen Bezeichnungen dafür kennt oder nicht, ist eher sekundär. Man sollte jedoch wissen damit umzugehen. -          Engpass: Als erstes wäre natürlich de Engpass zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Phase niedriger Vola., in der sich die BB wie zu einem langen, engen Schlauch formen. Des Öfteren kommt es hier zu Fehlausbrüchen (sog. „Head Fakes“), mit denen die Ungeduldigen abgeholt werden. -          Breakout/Erweiterung: Nach dem Engpass folgt die Erweiterung, also ein Volatilitätsausbruch. Die BB spreizen sich, das OBB geht nach oben, das UBB nach unten. -          Climbing the Ladder (Aufw.-Trend): Nach dieser Breakout-Phase pendelt sich der Kurs dann ein, tendiert nach oben und berührt nicht nur das OBB, sondern läuft an ihm sogar längere Zeit entlang; es sieht so aus, als ziehen sich die Candles an dem OBB hinauf. Wer hier bereits nach dem ersten Touch der OBB seine Long-Position schließt, geht zu früh raus, denn hier handelt es sich einfach nur um einen stabilen Aufw.-Trend. -          Slippery Slope (Abw.-Trend): Im Abw.-Trend das Pendant zum Climbing the Ladder. Einen Schritt weiter: Da die BB jedoch nur einen relativen (!) Rahmen für die Kurse geben, muss man einen Schritt weitergehen. Man kann z. B. die relative Lage des Kurses (innerhalb der BB) mit Chartformationen/Candlestickmustern kombinieren. Oder aber auch die BB auf einen Indikator projizieren! Das heißt man nimmt z. B. den RSI in den Subchart und bezieht jetzt die BB auch auf diesen. Man erhält somit etwas, was Bollinger als „normailisierten Indikator“ bezeichnet. Hieraus resultieren dann ganz neue Tradingmöglichkeiten. Denn man hat nun 2 Werte innerhalb jeweiliger BB, die man jetzt miteinander vergleichen kann. Aber der Reihe nach … Es lassen sich im Großen und Ganzen 3 verschiedene Signale unterscheiden: Relativität, Stärke und Engpass-Breakout. 1.)„Relativität (Bsp. Long): Der Kurs markiert ein Tief außerhalb der BB; das nächste Tief liegt dann zwar „absolut“ tiefer, jedoch „relativ“ höher, da nun innerhalb der BB. (=relativ höheres Tief) Gegenteil (für Short): Relativ tieferes Hoch. 2.) „Stärke“ (Bsp. Long): Der Kurs berührt das UBB, der RSI berührt sein UBB jedoch nicht mehr du befindet sich innerhalb der BB. (=RSI zeigt Stärke) Gegenteil (für Short): RSI zeigt Schwäche. 3.)“Engpass-Breakout“: Dieser Ansatz ist generell der schwierigste, denn auf Grund der Head Fakes wird man sehr oft auf dem falschen Fuß erwischt, indem der Kurs zwar kurz in die angedachte Richtung geht, dann jedoch wieder in die BB dreht und weiterhin seitwärts tendiert. Hier ist ein striktes Risiko-Management (Stopsetzung!) unerlässlich. Der Kurs befindet sich in einem Engpass (niedrige Volatilität); sobald der Kurs das OBB durchbricht UND der RSI sich identisch verhält, kommt es i. d. R. zu einem nachhaltigen Ausbruch/Breakout. Zu beobachten ist auch, ob sich Kurs und RSI in der gleichen BB-Hälfte (oben/unten) befinden. (RSI gibt die Marschrichtung vor und deutet schon die Ausbruchsrichtung an.)Reihenfolge: Engpass – Breakout – Erweiterung. (=Breakout nach Engpass) Exits: Mindestens genauso wichtig wie der Entry ist der Exit. Hier gibt es je nach Geschmack und eigener Erfahrung natürlich unzählige Möglichkeiten. Nachfolgend habe ich mal ein paar Exits zusammengetragen, die m. E. ganz gut zu o. g. Ansätzen passen. 1.)Initial Stop (Anfangsrisiko-Stop): a)     ATR-Stop: Ein Vielfaches der Average True Range als Puffer für die Nebengeräusche des Marktes. b)    Candle-Stop: Stop unter das Low (bei Long) / über das High (bei Short) der ausschlaggebenden Candle (bspw. unter das Low des Hammers). c)     Formations-Stop Stop unterhalb des Supports / oberhalb des Resists der Candle-Formation (bspw. Bullish Engulfing)). 2.)Gewinn-Mitnahme (Kurs-Ziele): d)    Kursziel-Stop: Erstes Kursziel bei LONG im AUFT ist das OBB, bei LONG im ABT ist der BB-MA. Bei Erreichen des Kursziels ist die Lage des RSI zu überprüfen. (=Schwäche des RSI) e)     Umknicken: In Erweiterung (nach Breakout aus Engpass): Das UBB biegt sich nach oben und folgt nunmehr dem BB-MA, d. h. der erste Schwung ist vorbei! f)     ReEntry RSI: In Erweiterung (nach Breakout aus Engpass): Der RSI kehrt von außerhalb (unterhalb) der BB in die BB zurück, d. h. der erste Schwung ist vorbei! 3.)Trailing Stop (Gewinn-Sicherungs-Stop): g)    KAMA-7 (Kaufman Adaptive Moving Average) h)     BB-MA i)      KAMA-38 Weitere Bollinger-Indikatoren: Bollinger hat neben den Bändern auch noch 2 weitere Indikatoren erfunden, die einem das Leben erleichtern können. Da die o. g. Ansätze sehr abhängig von der Optik des Traders sind, kann man diese nur sehr schwer einem System beibringen. Einen ersten Schritt in diese Richtung bieten die beiden Indikatoren %B Oscillator und BB Bandwith Indicator. 1.)%B Oscillator: Dieser Indikator zeigt an, wo sich der Kurs bzw. der normalisierte Indikator in Bezug auf die BB befinden (ober-/inner-/unterhalb). Durch einen Abgleich der %B-Werte von Kurs und normalisiertem Indikator kann man die „Stärke/Schwäche“ erkennen. Die „Relativität“ lässt sich durch %B und der Kursentwicklung darstellen. 2.)BB Bandwith: Er zeigt die Breite der BB an. Man kann dem System somit z. B. beibringen, was ein Engpass ist. Das sollen jedoch nur ein paar Gedankenansätze sein. Hier kann sich jeder Trader noch andere, viel weitergehende Gedanken machen. Nachfolgend nun noch ein paar Charts, um das Ganze zu verdeutlichen. Chart1: Der Chart zeigt den EURUSD mit seinen BB. Trotz Trendlinien noch nicht allzu aussagekräftig. Chart2: Hier nun die Ergänzung mit dem „normalisierten Indikator“. Es gibt natürlich einige zur Auswahl, ich persönlich habe jedoch die besten Erfahrungen mit dem RSI gemacht. Bollinger schlägt die aus dem Chart ersichtlichen Indikatorwerte vor. Man kann zwar noch Feintuning betreiben, sofern man will, allerdings muss man aufpassen, sich dabei nicht im Dickicht der Zahlen zu verlaufen. Chart3: Zu guter letzt noch die beiden KAMA’S mit den Längen 7 und 38 eingezeichnet. Auch wieder persönliche Vorlieben von mir, ist jedem selbst überlassen. Ich hatte diese Einstellungen seinerzeit aus eigenen Backtest übernommen, heutige würden wahrscheinlich wider leicht veränderte Werte ergeben. Chart4: „Relativität“: Hier ein Long-Beispiel. Der DAX (Hourly) tendiert abwärts. Nach einem Engpass folgt der Breakout und eine Slippery Slope. Bei der blauen Ellipse wird ein neues Tief markiert. 5 Tage später folgt ein weiteres, neues Tief (absolut gesehen), das nun jedoch innerhalb der BB liegt (somit relativ (!) höher). Kursziel zumindest der BBMA. Chart5: „Stärke“ Der DAX (Hourly) tendiert abwärts und befindet sich außerhalb seiner BB, es spricht alles für einen stabilen Abw.-Trend. Als jedoch der Hammer (blauer Kreis) und somit ein Reaktionstief gebildet wird, zeigt der RSI Stärke, denn er ist innerhalb der BB. Ein Long-Signal entsteht und der Kurs entwickelt sich sehr gut. Hier mit eingezeichnetem Trailing Stop (KAMA-7). Chart6: „Engpass“ Der DAX (15’er) befand sich längere Zeit in einem Engpass (blaues Rechteck) und bildete bereits ein paar kleinere Head Fakes aus, welche auch durch den BB-RSI als solche zu erkennen waren. Beim rot markierten Ausbruch zieht der RSI mit und es kommt zu einem Short-Signal mit einem schönen Move nach unten. Ein erstes Anzeichen für die Beendigung dessen ist das Umknicken des gegenüberliegenden, hier also oberen Bandes in die Trendrichtung (grüner Kreis). Gewinn-Mitnahmen sind auf jeden Fall angebracht. Da im gleichen Atemzug der TS (KAMA-7) gezogen wird, ist der Trade beendet. Chart7: Und zum Abschluss noch ein Chart mit den beiden Zusatz-Indikatoren %B und BBW jeweils auf den DAX und den RSI bezogen. Um die Charts nicht zu klein werden zu lassen, habe ich die %B’s und BBW’s jeweils in einen eigenen Subchart gepackt. Am besten Ihr experimentiert ein wenig herum, um ein gewisses Gefühl für diese Zusammenhänge zu bekommen. Bin auf Eure Erfahrungen gespannt. Viel Spaß dabei und good Trades. Fragmasta.

Ich habe heute live mit NonameTrader den CL-Future gehandelt und wir sind quasi von einem Setup ins nächste gestolpert. Nach den News und nach der Eröffnung lagen wir eine ganze Weile hinten und wurden öfter wegen der hohen Volatilität mehrfach ausgestoppt, bis schliesslich die erwartete Bewegung kam und uns wieder auf die positive Kontoseite spülte. Das ich in diesem Short-Trade drin war, hatte ich Noname zu verdanken und das war damit auch ein wenig Glück. Was allerdings nichts mit Glück zu tun hat sind die Trades der folgenden beiden Videos: Das erste ist einfach das klassische Korrekturhandeln und daher ohne Kommentar und mit Musik, im zweiten erkläre ich live und detailliert, warum ich diesen Trade eingehe und was die Idee dahinter ist. Untitled from Aurelius on Vimeo. CL-Reversal 2 from Aurelius on Vimeo.

Vielen Dank an alle für Teilnahme und grundsätzlich auch für das Interesse an Marvin's Webinar zur technischen Analyse. Ich möchte mich natürlich besonders bei Marvin bedanken, der trotz Erkältung zwei Stunden am Ball war. Ich konnte leider terminlich nicht beiwohnen, habe mir aber die Aufzeichnung natürlich auch angeschaut, da mich der Handelsstil von Marvin sehr beeindruckt und ich wenig Trader/ Investoren kenne, die ein Depot mit derart großer Zahl unterschiedlicher Werte verwalten und dabei performant und konsequent traden. Der Arbeitsaufwand mehr als 200 Positionen zu halten und zu pflegen und regelmäßig 500 Werte zu scannen ist nicht zu unterschätzen und spätestens an dieser Stelle wird klar warum gerade Marvin der Erfinder des hier zum freien Download verfügbaren Trading-Journals ist - ohne vernünftige Tools und konsequenter Nutzung dieser ist das vermutlich nicht so einfach denkbar. Marvin wird noch ein Ergänzungswebinar halten, um einige offene Punkte zu klären, das darauf folgende Webinar wird dann voraussichtlich von mir kommen; geplant ist das Thema Intraday-Trading. Dazu gibt es dann demnächst noch eine Agenda und natürlich wird es auch wieder kostenlos sein. Einige haben uns darauf hingewiesen, dass ein Webinar mit Moderation ein wenig professioneller wirkt, wir haben allerdings bewusst den Aufwand gering gehalten, da wir eigentlich mit geringerer Resonanz gerechnet haben. Das nächste mal wird das ganze in jedem Fall moderiert (vermutlich von Dzeus). Ich kündige an dieser Stelle schon mal an, dass der Chat nächstes mal streng zensiert wird: Der Chat sollte dazu dienen Fragen zu stellen und ist in keinem Fall eine Bühne für Trolle oder Teilnehmer, die bewusst versuchen, aus welchen Gründen auch immer, die Vorstellung zu sabotieren.