Na ja, der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier – meistens sehr nützlich, mitunter aber auch sehr hinderlich.

Wie auch immer: Ich habe mich vor einigen Monaten komplett mit meinem bisherigen Chartanbieter Tradesignal völlig überworfen. Die Gründe sollen hier mal außen vorbleiben. Nur soviel: mittlerweile will auch Aurelius mit denen nichts mehr zu tun haben und Marvin plant gerade den Umstieg.

Dadurch bedingt hatte ich „von einem Tag auf den anderen“ keine Charts mehr (für daytrader völlig uninteressant, ich weiß). Da ich aber meistens in Wochencharts unterwegs bin, waren die Analysen von vielen Monaten/Jahren dahin.

Was nun? Alle möglichen Chartsoftwareanbieter testen und vergleichen natürlich. Das habe ich mehr oder weniger auch im Schnelldurchlauf getan.

Bei diesen Tests bin ich auf einen eher unbekannten Anbieter aus Tunesien (sic!) gestoßen, der hierzulande eher unbekannt ist: Quantshare (www.quantshare.com)

Das Programm (das habe ich erst später bemerkt) „lehnt sich sehr stark an Amibroker an“.
Meine Erfahrungen und kleine „HowTo“-Schnitzel möchte ich hier demnächst weitergeben.

Mein Fazit mit Vor- und Nachteilen gleich mal vorneweg, dann können Interessierte sich evtl. sofort mit der Software selbst auseinandersetzen:

Anbieter: www.quantshare.com
Firma: Corporate Trading Company
Gründung: 2007 (!)
Sitz: Tunis, Tunesien

Vor- und Nachteile:
+ sehr preiswert (nur für die Softwareentwicklung! Kein Feed!)
+ Support (schnell, kompetent, bis hin zu kostenloser Programmierung von kleineren Sachen)
+ Forum
+ share server (die Mitglieder teilen scripte, Indikatoren, Systeme) – wenn gewollt
+ unwahrscheinlich flexibel (geht nicht, gibt’s nicht)

- kein Datenfeed, alles per Downloader von Yahoo oder Google
- kein Realtime
- Programmfehlerchen bzw. –unzulänglichkeiten (man merkt, die Software ist relativ neu)

Folgende Funktionalitäten kann man als Eckpunkte angeben – wobei ich erst einen Bruchteil davon getestet habe:

- Charting: +300 Indikatoren,
- mandantenfähig bzw. mehrere accounts
- advanced downloader
- global scripting tool (vectororientierte eigene Sprache,, sowie JScript und C#)
- backtest und Optimierung
- Sharing Server und Forum für Zusammenarbeit
- screener
- Portfolio plugin
- Advanced Money Management
- Rules und Ranking incl. Analyzer
- diverse innovative Sachen, z. B. neuronale Netze

Aus meiner Sicht ist das Programm auf einem sehr guten Weg, wobei kleinere Unzulänglichkeiten noch vorhanden sind. Diese werden aber durch den Preis und den guten support ausgeglichen. Es wird interessant zu sehen, wie die Software in einigen Jahren aussieht. Spannend erwartet wird auch die demnächst erscheinende Realtime-Version (bis dahin nur für Positionstrader geeignet!).

Soweit erstmal für heute. Demnächst hier „Tipps und Tricks für Quantshare“. Ich werde hier nicht die Grundlagen besprechen, sondern Besonderheiten oder Tricks, die mir in den letzten Monaten beim Arbeiten mit QS aufgefallen sind

Bis dahin
juliettpapa

Chartkompressionen: Tickcharts from Aurelius on Vimeo.

Backtest Tool mit MT4-Anbindung from Aurelius on Vimeo.

Hier gibt es die Software: http://forexsb.com/wiki/start

NinjaTrader Tools from Aurelius on Vimeo.

Supertrend from Aurelius on Vimeo.

EDIT 13:45 Uhr:
Gute zwei Stunden nach Trade-Einstieg sieht man nun warum der Indikator SUPERTREND heisst. Er macht seinem Namen quasi alle Ehre … natürlich läuft das nicht immer so :

NinjaTrader TimeHistogramm from Aurelius on Vimeo.

… und hier noch die benötigte Codezeile für den Sound-Indikator.

Die Sounddatei selbst muss dann in das NinjaTrader Sound-Verzeichnis.

LG Aurelius

Ich werde an dieser Stelle nun nochmals die für mich wichtigsten Änderungen kurz beschreiben:

• Stabilität der Datenbank: NT6 hatte das Problem, dass bei Abstürzen nicht selten die Datenbank korrumpiert wurde. In der Statistik tauchten plötzlich Trades auf, die man selbst nie tätigte, einige andere fehlten komplett. Die Datenbank war nicht in der Lage zeitgleich mehrere Tickdaten-Streams auf komplexe Indikator-Kombinationen anzuwenden und diese performant wieder bereitzustellen – nach kurzer Zeit stand die Platform und ein Neustart war erforderlich. Diese Phänomene habe ich bei NT7 nicht mehr erlebt, natürlich stürzt die Software noch das eine oder andere mal ab, aber nie im Regelbetrieb, sondern nur bei Extremsituationen (z.B. mehrere Backtests gleichzeitig). Für meine Zwecke kann ich also jetzt von ausreichender Stabilität sprechen.
• Backtesting und historische Daten: Eine der wichtigsten Verbesserungen ist der Umgang mit historischen Daten. Man ist nun in der Lage historische Daten zu importieren, auch wenn diese nicht mit den lokalen Zeiteinstellungen harmonieren. Die Zeitzone ist beim Import wählbar und Daten jeder örtlichen Herkunft werden somit problemlos und komfortabel importiert. Besonders dankbar bin ich für die Funktion des automatischen Nachladens von abgelaufenen Kontrakten, so werden Kontrakte automatisch gemischt und man erspart sich das umständliche “mergen”. Damit ist auch das spontane Testen eines Ansatzes auf andere Kontrakte leicht und schnell möglich (wenngleich es noch kleine Probleme beim Übergang von Kontrakten gibt). Die Backtests laufen sehr stabil und auch die Monte Carlo Simulation ist eine schöne Ergänzung, wobei man erwähnen sollte, dass diese Funktionalität nicht sehr benutzerfreundlich zur Verfügung gestellt wird.
• Charting: Das Charting wurde weiter bzgl. der Stabilität verbessert, das Darstellen mehrere Zeitebenen inkl. Indikatoren in einem Fenster ist arbeitserleichternd und fördert die Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir die Möglichkeit Indikatoren im Chart des einen Instruments mit Preisen eines anderen Instrumentes zu versehen; dies eignet sich besonderes gut für kleine und kurzfristige Intermarket-Analysen. Der Vollständigkeit halber sei noch die nun mögliche Darstellung von Tages- und Wochencharts erwähnt. Dies sollte zwar selbstverständlich sein, war aber für Futures in der alten NT-Version nicht möglich.
• Sonstiges: Wichtig ist ohne Zweifel die Möglichkeit, dass NT sich schon beim Start mit den Brokern verbindet (sofern diese das automatisiert erlauben). Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch für den automatischen Handel eine wichtige Bereicherung. Gerade beim automatischen Handel gibt es viele kleine Verbesserungen, die ich hier nicht im Detail erwähne aber, die den Betrieb und die Kontrolle über die Systeme erleichtern (z.B. manueller Eingriff in laufende Systeme, etc.). Ein regelmäßiger Neustart des Betriebssystems, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen ist nicht mehr notwendig.

Alles in allem habe ich wieder meinen Frieden mit NT und kann NT wieder ohne schlechtes Gewissen als Handelsplatform für den privaten Trader empfehlen, wobei ich ergänzen möchte, dass NT aus meiner Sicht nur dann als Kauf- oder Miet-Version sinnvoll ist, wenn man nicht nur ausschließlich diskretionär und ohne Indikatoren oder charttechnische Hilfsmittel handelt. In diesem Falle reicht eine kostenlose “Broker”-Version aus. Kaufen oder mieten sollte man NT nur, wenn man zumindest einen größeren Teil des Umfangs auch wirklich nutzt (und natürlich nur dann, wenn man sich schon mal die Kosten irgendwie anderweitig ertradet hat ).

Ich werde mit diesem Artikel ein kleine Indikator-Serie starten, die nicht nur für NT-User interessant sein könnte, sondern auch allgemein für Trader, die Indikatoren und charttechnische Hilfsmittel beim Trading verwenden.

Ich möchte auf dieses Werkzeug beim Scalpen nicht verzichten und glaube, dass in den immer mehr automatisierten Märkten solche Technologien eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen werden. Wer also Mikro-Scalping betreibt oder das Risiko nicht im Chart sondern im Geld hat, sollte sich das Video unbedingt anschauen.

Viele Grüße Aurelius

Charts:

Das Konzept zu “Format Data Series” wurde komplett überarbeitet und heißt nur noch “Data Series”. Es wurden viele Einstellungen angepasst überarbeitet und verändert; Höhepunkte sind die Darstellung mehrerer Instrumente in einem Fenster und die Einstellungen der Zeitzonen über eine Vorauswahl, d.h. ich kann den Chart in sekundenschnelle in der jeweiligen Handels-Zeitzone anzeigen lassen, ohne komplizierte manuelle Zeiteingaben durhzuführen. Eigene Zeitzonen ödern Änderungen lassen sich auch durch den integrierten Session-Manger erstellen. Besonders erfreulich ist aber die Möglichkeit nun auch Tages-, Wochen- und Monatscharts per “one-click” anzeigen zu lassen.

Hotkeys:

Eine Funktion auf die viele Scalper oder Besitzer entsprechnder Tastaturen aber auch sicherlich schon lange gewartet haben, sind die Hotkeys. Für nahezu jede Funktion des NT, inkl. Orders lassen sich Hotkeys erstellen. Für Konsolen-Freaks wie mich ein “Must-Have”.

Historie:

Das Erstellen von Endloskontrakten und Einlesen von restrospektiven Daten wurde erheblich verbessert: Nicht nur das ich auf Knopfdruck zeitgleich vordefinierte aktuelle Kontrakthistorien herunterladen kann, ich kann jetzt beim Importieren von Daten auch die jeweilige Zeitzone angeben -  einfacher gehts es nicht mehr. Es ist eine wahre Freude ohne weitere Datenfeedanbieter z.B. Endloskontrakte mit Tickdaten in einem 6-Jahreszeitraum anzeigen zu lassen (natürlich muss man diese Daten bereits besitzen und importieren).

Backtester (Strategy Analyzer)

Ein schicke Erweiterung ist die Möglichkeit eine Monte-Carlo Simulation auf die zu testenden Systeme bzw. deren Ergebnisse abzubilden. Insbesondere die Stabilität hat sich hier ernorm verbessert.

64-Bit NT 7

Ninjatrader 7 kommt in zwei Versionen, d.h. zur Standarverison gibt es alternativ eine 64-Bit-Variante. Das entspricht dem neueseten Stand der Technik und ist für Windows 7 Nutzer bzw. Anwender mit mehr als 4GB Ram sehr erfreulich.

UPDATE zum 1. Artikel:

Grundsätzliches I:

Es gibt ein massives Problem mit dem Speichermanagement …

Das Speichermanagement hat sich definitv verbessert: Weniger Neustarts, weniger Abstürze und auch größere Stabilität in einfachen Charts – lediglich die Funktion mehrere Instrumente in einem Chart darzustellen und diese jeweils mit verschiedenen Indikatoren zu versehen, zwingt NT in die Knie.

Grundsätzliches II:

Die Datenbank-Basis, die verwendet wird ist nicht annähernd als qualitativer und performanter Standard zu bezeichnen.

Der wichtigste Punkt! Hier haben die Entwickler reagiert, die alte Datenbank-Engine musste weichen. Die neue Struktur ist mir noch nicht in allen Details ganz klar, aber der Verzicht auf die alte Engine behebt vermutlich einen Großteil der Seiteneffekte, die man aus NT 6 kannte.

Chart- und Instrumentwechsel:

Beim Wechsel von Werten kann es unter höherer Last zu Fehlern im Chart kommen, …

Der erster Eindruck läßt Verbesserung hoffen, ich nutze die Beta allerdings nocht nicht lange genug, um das abschließend zu beurteilen.

Newstime:

Heftige Kursbewegungen können die Software kurzzeitig „einfrieren“ …

Auch hier war mein erster Eindruck gut, jedoch behalte ich mir auch an dieser Stelle eine abschließende Berwertung vor.

Auswertungen:

Die Auswertungen sind zum Teil sehr sonderbar, sie zeigen manchmal Trades an, die man nie gemacht hat und weichen nicht selten von den Kontoauszügen des Brokers ab. Trader mit ein bis fünf Trades am Tag werden das vermutlich nicht bemerken, jeder den ich kenne, der bis zu 40 Trades am Tag macht hat …

Das bekannte Phänomen habe ich nicht reproduzieren können, ich habe den Simulations-Account gequält, Abstürze erzwungen, etc. – die Statistik war immer korrekt – ich hoffe das war kein Zufall sondern bleibt so … ein erfreuliche Ergebnis. Sowohl der Real- als auch der Simulations-Accout wurden separat ohne Fehler und Vermengungen ausgewertet.

Anbindung an den Broker:

Zwar kann man mit der Multibroker-Lizens viele Broker anbinden, jedoch sind einige Funktionalitäten nicht standardmäßig integriert: So lässt sich der Account bei IB zwar mit allen Informationen zum Buying-Power etc. abrufen, jedoch lässt sich die 24-stündige Zwangtrennung von IB nicht umgehen …

Hier hat sich nicht viel geändert – dies sind Punkte, die mehr vom Broker abhängen und dabei ist nur erwähnenswert, dass sich der Zen-Fire Datenfeed nicht an die 64-Bit-Version anbinden läßt – ich hoffe das wird in Kürze behoben.

Fazit: Vieles ist besser geworden, das Produkt wirkt stabiler und anwenderfreundlicher.

Nach wie vor kann ich NT uneingeschränkt für den privaten Trader empfehlen – ich werde allerdings nach längerer Nutzung eine erneute Bewertung durchführen und diese dann wieder hier posten; denn absolut seriös und neutral kann man eine Software erst beurteilen, wenn man sie lange und intuitiv benutzt – gute Software darf man kaum noch wahrnehmen

LG Aurelius

Die Möglichkeiten von Unterstützungen für diskretionären Methoden bis zu vollautomatischen Handelssystemen sind nahezu unerschöpflich und wenn man programmiertechnischen Hintergrund hat gibt es derzeit kaum bessere Alternativen.

An dieser Stelle will ich allerdings noch mal eine Diskussion au dem Blog aufgreifen, die die Stabilität, Performance und Zuverlässigkeit der Software betreffen. Um dies zu verstehen muss ich eingangs etwas über meinen Trading Desktop und die Einstellungen erzählen:

Primär trade ich mit NinjaTrader Futures, Forex und Aktien bei IB und Futures bei Mirus. Ich habe zudem noch sechs Metatrader-Accounts bei verschiedenen Brokern, wobei die Accounts auf zwei Rechner verteilt werden und auf meinem Hauptrechner nur zwei Metatrader-Applikationen laufen. Auf meinem Trading PC mit zwei Monitoren läuft also gleichzeitig immer:

• Skype
• Firefox
• Metatrader – FXOpen
• Metatrader – FXPro
• NinjaTrader
• IB-Trader Workstation

Ich nutze dafür einen Quad-Core PC mit 3 GHZ und 16 GB RAM und zwei 1 TB Festplatten (Raid) mit zwei 24 Zoll-Monitoren. Diese Konfiguration ist übrigens wesentlich perfomanter als die Nutzung des Mac-Pro mit ähnlicher Konfiguration (von Virtualisierung spreche ich hier gar nicht erst – ich erwähne das, weil ich ein Unix- und Apple-Kind bin und das Unternehemen aus Redmond nur die Qual der Wahl ist). Die Prozessor-Auslastung liegt pro Prozessor zu „normalen“ Tagesmarktphasen bei 10%-20% abends und nachts bei ca. 1%-2%. Ich denke an dieser Stelle wird jedem klar sein, dass die Hardwareausstattung mehr als ausreichend ist und diesbezüglich kein Engpass zu erwarten sein sollte.

Auf meinem Desktop nutze ich zwei Workspaces jeweils auf zwei Bildschirmen. NinjaTrader bietet die Möglichkeit immer jeweils einen Desktop in den Hintergrund zu stellen (nicht sichtbar) und zwischen diesen zügig (relativ gesehen) zu wechseln – ein Workspace dient den Futures, der andere den Aktien. In der Regel habe ich auf dem primären Monitor zwei und auf dem anderen sechs-neun Charts (je nach Marktphase) gleichzeitig offen. Die Charts enthalten in der Regel immer mindesten drei, höchstens 8 Indikatoren – allerdings sind einige Charts mit komplexen (seitens der Berechnung) und kommerziellen Indikatoren ausgestattet. An dieser Stelle möchte ich nicht darüber sprechen, ob es für den einen oder anderen sinnvoll ist mit mehreren Indikatoren zu arbeiten – sondern einfach nur festhalten, dass ich von einer professionellen Software, die mich immerhin ca. 1000 Euro kostet, eine stabile Funktionalität erwarte – daher nun die Nachteile, wobei ich mich auf die wesentlichen konzentriere, insbesondere die, die mich schon einige Euros gekostet haben :

Grundsätzliches I:

Es gibt ein massives Problem mit dem Speichermanagement. Da ich mich recht gut mit der Softwareproduktion und -Entwicklung auskenne, kann ich dieses Problem relativ leicht lokalisieren. NinjaTrader kann zum Teil nicht mit der Menge an Informationen durch Chart-Input, Berechnung von Indikatoren und temporärer Speicherung dieser Daten umgehen. Die Software muss in regelmäßigen Abständen neu gestartet werden, weil sie vermutlich über zu wenige Mechanismen zum Schutz vor Speicherüberläufen verfügt. Besonders dramatisch gestaltet es sich, wenn man kleinere Tickcharts in Märkten mit hohem Volumen über eine größere Periode (z.B. 20 Tage) öffenen will – hier kommt NinjaTrader und seine Datenbank z.B. im ES-Future  schnell an seine Grenzen und wirft eine Fehlermeldung aus. In einigen Foren habe ich gelesen, dass sogar ein regelmäßiger kompletter Neustart des Betriebssystems empfohlen wird.

Grundsätzliches II:

Die Datenbank-Basis, die verwendet wird ist nicht annähernd als qualitativer und performanter Standard zu bezeichnen. Kaum eine moderne und professionelle Software würde diese Software noch benutzen – sie ist bekannt für ihre Grenzen und Anfälligkeit.

Chart- und Instrumentwechsel:

Beim Wechsel von Werten kann es unter höherer Last zu Fehlern im Chart kommen, der Chart kann dann trotz Reload-History-Funktionen nicht mehr aktualisiert werden und zeigt ein unverständliches Gap – ein Neustart der Software behebt das Problem. Besonders problematisch ist dies in folgenden Fällen:

• bei kommerziellen Indikatoren mit Online-Lizensprüfung,
• bei kleinen Tick-, Range- und Volumcharts in Märkten mit großem Volumen;

hier kann schon mal einige Zeit dauern bis der gewünschte Chart gezeichnet wird.

Newstime:

Heftige Kursbewegungen können die Software kurzzeitig „einfrieren“ – dies wird natürlich genau dann zum Problem wenn man eine Position zu dieser Zeit schließen muss. An dieser Stelle vermute ich wieder Probleme mit der Datenbank, hier scheint es einen Stau beim wegschreiben von Informationen zu geben – das Problem erinnert mich zumindest stark an die Ereignisse mit besagter Datenbank in den 90er Jahren. Letztendlich ist dies aber ein Problem von vielen Trading-Software-Produkten.

Auswertungen:

Die Auswertungen sind zum Teil sehr sonderbar, sie zeigen manchmal Trades an, die man nie gemacht hat und weichen nicht selten von den Kontoauszügen des Brokers ab. Trader mit ein bis fünf Trades am Tag werden das vermutlich nicht bemerken, jeder den ich kenne, der bis zu 40 Trades am Tag macht hat das gleiche Problem schon mindestens einmal gehabt. Meist kann man das Problem lösen, indem man die Datenbank repariert – das funktioniert allerdings nur dann, wenn die Software samt Datenbank nicht zwischendurch abgestürzt ist. Besonders ärgerlich ist bei der Auswertungsfunktionalität, dass Euro wie Dollar behandelt werden und keine Umrechnungsfunktion existiert – sinnvolle Auswertungen sind daher nur durch Trennung der Märkte möglich.

Anbindung an den Broker:

Zwar kann man mit der Multibroker-Lizens viele Broker anbinden, jedoch sind einige Funktionalitäten nicht standardmäßig integriert: So lässt sich der Account bei IB zwar mit allen Informationen  zum Buying-Power etc. abrufen, jedoch lässt sich die 24-stündige Zwangtrennung von IB nicht umgehen – dies ist für automatische Handelssysteme natürlich schlecht. Bei Mirus gibt es dieses Problem nicht, dafür hat man dort keinerlei Angaben zum Konto ausser dem aktuellen Kontostand  – wie sich dieser bei laufenden Positionen berechnet und vor allen Dingen in welchen Zeitfenstern und der reelle Abgleich mit dem Konotauszug bleibt ein Rätsel für den Anwender.

Gut das klingt zum Teil heftig … ist aber alles nicht so schlimm, wenn man sich Workarounds erarbeitet und ein wenig Verzicht auf Komfort übt. Mich persönlich stört es vor allen Dingen deshalb, weil ich von einer kommerziellen Bezahl-Variante ein wenig mehr erwarte und stecke daher große Hoffnung in die Version 7.0.

Trader, die nur einfache Orderarten nutzen und vor allen Dingen nur verhältnismäßig wenige Order in das System eingeben oder solche, die nur mit schlichten Charts und ein bis zwei Werten auskommen werden diese Tücken vermutlich nie kennenlernen. Es ist wie eine Diskussion über Autos oder Motorräder: Wer nie mehrfach oder regelmäßig 250-350 km/h fährt und dies für Irrsinn hält, wird niemals über die Qualität eines Fahrwerks oder einen PS-Hubraum-Verhältnises ernsthaft nachdenken und wird das Verhalten seines Fahrzeugs für korrekt halten und auch Fehlverhalten nicht unmittelbar erkennen – reizt man sein Fahrzeug allerdings tatsächlich regelmäßig aus – bemerkt man diese Mängel schnell. Aus diesem Grunde gibt es in der europäischen Industrie harte Tests zur Qualitätssicherung, die bei den Produkten an die Grenzen gehen, um diese zu bewerten – dies ist bei NinjaTrader definitiv nicht geschehen (würde auch mit dieser Datenbankwahl vermutlich zu einem Fiasko führen).

Böse Zungen behaupten, dass vermutlich die meisten Anwender pleite sind, bevor sie in den Genuss der ganzen Probleme kommen .

Dennoch: NinjaTrader bleibt meine erste Wahl, insbesondere weil Support und Service erstklassig sind und die Community stetig wächst – und für kurzfristiges Trading ist es eine der besten Plattformen für private Trader überhaupt. Ich denke, dass es aber wichtig ist, immer offen, ehrlich und unabhängig Lob und Kritik gleichwertig an entsprechender Stelle anzubringen und sämtliche Dinge regelmäßig und mit ein wenig Abstand neutral zu bewerten.

In diesem Sinne kann ich die Software, trotz dieser Wermutstropfen, weiterhin empfehlen und stehe nach wie vor zu Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.

LG Aurelius

Für mich ist es im kurzfristigen Bereich, bei mehreren geöffneten Charts, sehr wichtig sofort zu erkennen, wann sich ein Signal ergeben könnte und genauso wichtig finde ich es, auf den ersten Blick zu sehen, ob die Kombination von bestimmten Indikatoren Sinn macht.

Die folgenden Beispiele sind absolut individuell und basieren nicht auf der Grundlage von Handelssystemen, sie dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Der Indikator hat 4 Parameter:

Sys1_IndicatorType:

Diese Einstellung gibt es zweimal. Hier können die Indikatoren, die man testen möchte, eingestellt werden. Mindestens eins der beiden Felder muss eine andere Einstellung als „None“ enthalten, damit es zur Färbung der Balken kommt.

MasterPer:

Dies ist die Periodeneinstellung für die meisten der gelisteten Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“. In der Regel beziehen sich die meisten Färbungen durch Indikatoren auf die Regel: „Kurs über Indikator“ oder „Kurs unter Indikator“. Ausnahmen bilden z.B. RSI („über oder unter 50“) oder MOMENTUM („größer oder kleiner Null“).

Beispiel (EUR/USD – 6E-Future) im 3-Min Chart):

Kaufzonen und Verkaufzonen bei einem VWMA mit der Periode 21, kurz VWMA(21)

Smoothing:

Wenn diese Einstellung auf „false“ gestellt ist, werden die Zonen im Chart, die nicht den Bedingungen beider Indikatoren unter „Sys1_IndicatorType“ erfüllen in grau dargestellt. Steht die Einstellung auf false bleibt das letzte Signal solange erhalten, bis wieder beide Bedingungen der Indikatoren erfüllt sind.

Beispiel:

Kaufzonen bei VWMA(21) und gleichzeitig MOMENTUM über oder unter Null :

Smoothing=false: Wenn z.B der Kurs über dem VWMA(21) liegt aber das MOMENTUM kleiner Null ist wird eine graue Zone angezeigt. Nur wenn der Kurs über VWMA(21) und MOM(21)>0 wird blau gefärbt (rot dementsprechend andersherum).

Smoothing=true: Die grauen Zonen werden mit der letzten gültigen Farbe befüllt.

Sinn und Nutzen von Smoothing liegt in der Verwendung der Indikatoren als Aus- oder Einstiegsunterstützung und z.B. die damit verbundene Vermeidung von verfrühten Ausstiegen.

Der Indikator enthält nur ca. 15 Auswahlmöglichkeiten, die ich auf Wunsch im Laufe der Zeit weiter ergänze, wenn Ihr mir schreibt, welche Indikatoren Ihr benötigt. Zudem gibt eseinige unveränderbare Einstellungen wie zum Beispiel für die Kombination des MACD mit RSI und MOMENTUM (TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM). Wer mehr über die fest kodierten Einstellungen wissen möchte, kann sich den Quelltext anschauen und die Zeilen unter „EDIT INDIKATOR 1“ betrachten und bei Bedarf verändern.

So bedeutet die Einstellung „TYPICAL_RSI_MACD_STOCH_MOM“ (Zeile 145 und 266 im Code):

Blauer Balken bei:

RSI(14,1)[0] > 50

Momentum(14)[0] > 0

Stochastics(7, 14, 3).D[0]>20

MACD(12, 26, 9).Diff[0]>0

Roter Balken bei:

RSI(14,1)[0] < 50

Momentum(14)[0] < 0

Stochastics(7, 14, 3).D[0]<80

MACD(12, 26, 9).Diff[0]<0

Das ganze sieht dann so aus:

Zum Abschluss noch ein schönes Beispiel aus dem 89-Tick Chart des FDAX vom 23.12.2009 mit der Parametereinstellung LinReg(21):

Es versteht sich von selbst, dass es keine Grantie und/ oder Gewährleistung für die Verwendung dieses Indikators gibt; wer Fehler entdeckt, darf diese gerne selbst korrigieren oder mir mitteilen.

Alle, die mir Einstellungen schicken, die sinnvoll sind und die gute Vorschläge für weitere Indikatorkombinationen machen bekommen im kommenden Jahr die weiterentwickelte Vollversion des Indikators.

Download DT-IndicatorTester

LG und frohe Weihnachten Aurelius

• die aktuelle Positionsrichtung und -Größe,
• den unrealisierten Gewinn,
• den realisierten Gewinn,
• die tägliche Veränderung grafisch und in Prozent (Netchange und Netchange_1),
• die Ask- und Bid-Werte,
• das Daily Volume,
• den Indikator, der farblich anzeigt, ob sich der Wert über dem 200er-EMA oder darunter befindet (AueliusMADistance(EMA,200))
• und den aktuellen RSI wert (auch farblich wenn über 70 oder unter 30)

Falls das jemand ausprobieren möchte findet Ihr hier eine Datei mit dem Indikator und dem Template für den Market Analyzer.
In der Zip Datei findet Ihr eine weitere Zip-Datei und eine XML-Datei. Die enthaltene Zip Datei ist der Indikator und darf nicht ausgepackt werden, sondern muss als Zip-Datei (Indikator) importiert werden; die XML-Datei muss in das Verzeichnis ‘Eigene Dateien/NinjaTrader 6.x/templates/MarketAnalyzer’ kopiert werden und anschließend im MarketAnalyzer mit der rechten Maustaste geladen werden.
Falls jemande eine vorherige Version des Indikators besitzt, muss diese alte Version erst entfernt werden.

LG Aurelius

P.S.: Bitte keine Fragen zum Importieren, Laden von Templates oder ähnliches, bitte vorher erst das NinjaTrader-Manual lesen.

Es lohnt sich definiv ab und zu mal dort reinzuschauen, da viele zum Start Sonder- bzw. Promotionaktionen starten, von denen man als Trader regelmäßig profitieren kann.

Leider habe ich es verpasst rechtzeitig über die kostenlose Aktion von MicroTrends zu informieren, was vor allen Dingen daran lag, dass ich mir nicht sicher war, ob ich damit unbewusst Werbung mache, aber grundsätzlich ist das an dieser Stelle tatsächlich egal, da ich immer nur die Dinge erwähne, die ich entweder selbst benutze oder für sinnvoll erachte. Ich bitte also jeden, sich selbst ein Bild zu machen und werde beim nächsten mal solche Angebote sofort bekanntgeben, damit niemand ein Frist verpasst.

Leider ist es sehr selten, dass Anbieter irgendetwas kostenlos zur Verfügung stellen; nicht selten muss man allein für die Demoversion schon ca. 500$ pro Monat bezahlen, von daher freue ich mich immer besonders, wenn es Angebote gibt, bei denen man die Qualität und Relevanz für den eigenen Stil selbst live testen kann; denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack. Das o.g. Unternehmen hat also allen, die sich bis zum 23.10.2009 registriert haben, drei (für ein Jahr kostenlose) Indikatoren zur Verfügung gestellt, bietet aber grundsätzlich immer kurze kostenlose Demoversionen für seine Produkte an (mind. sieben Tage) – und manchmal reicht schon eine Demoversion um selbt neue Ideen zu bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt, ansonsten würde ich diese Aussage hier korrigieren.

Letzten Endes will ich damit sagen: Es ist ein gutes Zeichen, wenn eine Firma ein Produkt erstmal kostenlos anbietet, damit man sich vom Nutzen und der Qualität selbst überzeugen kann. Im übrigen haben die Jungs bei mir auch gepunktet, weil meine Service- und Hilfsanfragen binnen Minuten beantwortet wurden.

Nun zu eigentlichen Sinn dieses Artikels:

Der Indikator um den es geht heisst  GPMRExtremesSSv1 (hier alle Indikatoren der Promotion-Aktion). Der Indikator zeigt gute antizyklische Einstiegs- und Ausstiegssignale für das kurzfristige Trading und bietet – und das ist das grandiose – eine visuelle Backtestingmöglichkeit. So kann man den Indikator in den Chart einstellen und bekommt in der linken oberen Ecke, die Trefferquote angezeigt und kann diese im Chart visuell nachverfolgen. Hier dazu ein Beispiel aus dem CruideOil-Minutenchart:

Das spannende an diesem Indikator ist auch, dass man unzählige Einstellungen zum Verhalten hat: so kann man z.B. Stops und Profits per ATR oder per absoluten Zahlen berechnen lassen, einen Trendfilter setzen, etc.

Ein weiteren Vorteil sehe ich an dieser Stelle, um Anfängern einfach zu erklären, wie unwichtig die Trefferquote ist. In dem folgenden Beispiel habe ich eine Gewinnziel von 35 Ticks und einen Stop von 8 Ticks eingestellt – und die Trefferquote ist ziemlich schlecht nur 5 Gewinner und 19 Verlierer:

Aber selbst dem beratungsresistentesten Anfänger wird jetzt klar werden, was das bedeutet: Man liegt immer noch nach Gebühren (z.B. 5 Euro Roundturn)  ca. 160 Euro (bei Futures) vorne! Das weiss vielleicht der eine oder andere auch schon so, aber es ist spannend und lehrreich zu sehen wieviel Verluste man hintereinander ertragen muss und wie diese wenigen Gewinner den Ausgleich bringen.

Im Schluß lasen sich damit die folgenden Aussagen sehr schön bildlich darstellen:

• es ist gut Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen,
• achte auf ein gutes CRV,
• vetraue deinem System und verwirf es nicht nach ein paar Verlusten,

und vermutlich passen noch viele mehr …

Natürlich sollte man den Indikator nicht allein benutzen, sondern grundsätzlich ergänzend einsetzen. Wer seinen eigenen Filter bereits hat, kann ihn dann gut ergänzend verwenden. Ein Beipiel für den Einsatz im FDAX heute morgen seht Ihr hier:

Scalping-Indicator from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

NinjaTrader bietet die Möglichkeit auch für Personen ohne tiefere Programmierkenntnisse Systeme schnell “zusammenzuklicken” und zu testen. Natürlich bieten sich noch viel mehr Möglichkeiten als ich hier zeige (Stops, Trailining, etc.) – das Video soll einfach nur die Simplizität darstellen.

In den folgenden 4 Minuten seht Ihr die vollständige Entwicklung (per Klick-Menüs) eines einfachen  “Allways-In”-Handelssystems auf Grundlage des Supertrend-Indikators mit variabler Periodeneinstellung.

Ausserdem wird das System noch einem Backtest unterzogen und optimiert – wie gesagt: alles in nur 4 Minuten! Beim Optmieren am Ende des Videos ist das Eingabefenster am oberen Rand nicht ganz zu erkennen, die Eingabe die dort erfolgt, ist die Auswahl der Perioden 1 – 20 in 1er-Schritten (diese werden damit alle durchgetestet). Bitte entschuldigt auch die Tonqualität – der Rechner war anscheinend ausgelastet

Viel Spaß …

NT-System: build, backtested and optimezed in 4 minutes from Aurelius on Vimeo.

LG Aurelius

Das Trading nach DOM und mit entsprechenden Tools ist eine Wissenschaft für sich und soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden (kommt später ein separater Artikel) – ein Beispiel (s. u.) ist allerdings die Möglichkeit die Bewegung des Kurses zur ‘größten’ Order hin auszunutzen und diese Bewegung zu scalpen.

Das Setup für einen solchen Trade zählt nicht zu den sichersten und ist nur zu empfehlen, wenn man:
• … den Markt schon eine Weile beobachtet hat,
• … die Ordermenge keine Fake-Order ist (kaum sicher zu erkennen),
• … man die verschiedenen Szenarien der möglichen Verläufe beachtet.

Desweiteren sollte speziell für den Kurs/ Chart gelten:
• Das Ziel wird vom Einstieg aus vor der größten Order plaziert.
• Der Kurs bewegt sich schon vor Einstieg in Richtig der Zielmarke.
• Der Einstieg und das Ziel liegen dicht beieinander.
• Der Kurs der Zielmarke weist deutlich mehr Order auf als alle umliegenden Kurse.
• In umittelbare nähe des Einstiegs liegen keine großen Order auf der entgegengesetzten Seite.
• Optimal ist ein hohes Volumen und weniger große Volatilität.

Nach dem Einstieg muss der Trade beobachtet und beurteilt werden, ob das Ziel schnell erreicht werden kann – bei größeren Rücksetzern (abh. vom persönlichen RM/ MM) sollte schnell geschlossen und später (bei gültigem Setup) eine neuer Versuch gestartet werden.

Hier noch ein Beispiel:

Light Sweer Cruide:

Das Setup:

… der Trade:

… das Ergebis:

LG Aurelius

Zwei Indikatoren, die für mich zur Basisaustattung gehören, aber nicht in der Basisversion enthalten sind, sind der Supertrend-Indikator und der automatische Trendlinien-Zeichner:

Zum Trendlinien-Indikator muss ich nicht viel erklären und zeigen, die Grafik spricht für sich. Man fügt ihn schlicht so oft mit unterschiedlichen Periodenzeiträumen hinzu, wie man Linien im Chart ertragen kann.
Er zeigt am heutigen Abend im EUR/USD sehr schön eine Dreiecksformation an.
Der Supertrend-Indikator zeigt die Stop- bzw. Umkehrzonen und dabei kann man optional auch Pfeile für die Trendwende anzeigen lassen.

Der Supertrend-Indikator bietet zudem noch die Möglichkeit, die Balken in Trendrichtung einzufärben, dass sieht dann folgendermaßen aus:

Es ist äusserst praktisch, wenn die Software das Zeichnen der Trendlinien übernimmt, wobei es hier wie bei jeder anderen Software so ist, dass eine eigene Überprüfung oder Anpassung häufig sinnvoll oder sogar nötig ist – aber als grobe Unterstützung ist das grundsätzlich ausreichend. Das gleiche gilt natürlich für das Einfärben von Balken zur Trenderkennung; ohne weitere Filter sind die Informationen nur bedingt brauchbar.

Beide Indikatoren sind übrigens kostenlos.

LG Aurelius

Als ich 1989 angefangen habe mir die ersten Aktien zuzulegen, gab es einen absoluten Hype um Charts und Formationen, etliche Bücher erschienen zu diesem Thema und ich erinnere mich noch genau an mein erstes Buch zur Technischen Analyse von Edwards und Magee (“Aktien Trends” – war damals schon etliche Jahre alt und ein Klassiker), was mich überaus faszinierte und noch heute als zeitlos-aktuelles Buch angesehen werden kann. Software im heutigen Umfang stand dem Kleinanleger natürlich nicht zur Verfügung und so hat man als Newbie eben auf einfachen Papierausdrucken herumgezeichnet, was allerdings auch einen gewissen Charme hatte.

Über die Jahre sind nun immer neue Chartprogramme, Indikatoren, Oszillatoren, Systematiken, etc. auf den Markt gekommen, so dass jeder die Wahl treffen muss, welches Produkt er für seine persönlichen Belange auswählt – abgesehen davon, dass die meisten Handelsplattformen der Broker schon sehr umfangreiche Chartingsoftware anbieten. Die Wahl der richtigen Software ist nicht leicht! Ich habe die letzten Wochen alle möglichen Plattformen getestet bzw. angeschaut und versucht herauszufinden, welche die Beste für die Belange von DaytradingTeam ist – und es war wirklich schwer! Der Vollständigkeit halber sollte ich allerdings erwähnen, dass ich die Top-Preis-Alternativen nicht selbst getestet habe, sondern mir vorführen lies und ich diese dementsprechend nicht von der Handhabung im Detail beurteilen kann – der Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit war in jedem Fall überzeugend, als Auswahl für uns waren diese jedoch nicht sinnvoll.

Um die richtige Software für die eigenen Bedürfnisse zu finden, muss man sich erst einmal überlegen wo die eigenen Prioritäten liegen. So sollte man sich zum Beispiel fragen:

• Was bedeuten Charts und Indikatoren für mich? Sind sie maßgeblich für meine Handelsentscheidung?
• Welche Instrumente werden gehandelt bzw. habe ich überhaupt das Kapital bestimmte Instrumente zu handeln?
• In welchen Timeframes wird gehandelt? Reichen verzögerte Daten, da ich nur nach Wochen und Tagescharts handle, oder bin ich Intradaytrader, der auf Realtimedaten angewiesen ist.
• Was soll die Software sonst noch leisten? Brauche ich ein Orderrouting? Benötige ich viele Indikatoren, Zeichenwerkzeuge, etc.?

Es gibt natürlich noch viel mehr Fragen, je nach Anspruch, Einstellung und Erfahrung, aber damit würde ich hier schnell den Rahmen sprengen.

Um den Ansprüchen des Swing-/ Postiontrading-Teams gerecht zu werden, haben wir uns daher für Tradesignalonline (bzw. Tradesignal Standard) entschieden, da uns diese Variante derzeit als günstigste Alternative erscheint, um leistungsfähige Werkzeuge zu nutzen und die resultierenden Charts einfach zum Nachvollziehen zur Verfügung zu stellen.  Zusätzlich haben wir bei Tradesignalonline die Möglichkeit die Charts anderen zu weiteren Nutzung oder Anpassung zur Verfügung zu stellen.
Ich habe hier noch einmal schematisch einige Punkte zusammengefasst (es gibt natürlich noch viel mehr Kriterien), die Anfängern (oder auch Fortgeschrittenen mit Umstiegsgedanken) vielleicht bei der Auswahl der richtigen Chartsoftware helfen können.

LG Aurelius