Der Anlass der folgenden Artikelserie ist eher ein trauriger. Aber wie es im Leben so oft ist: wenn man sich von bekannten und angeblich unersetzbaren „Sachen“ oder auch Menschen trennt, stellt man hinterher fest: „wie konnte man nur so lange an dieser Sache festhalten“? Na ja, der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier – meistens sehr nützlich, mitunter aber auch sehr hinderlich. Wie auch immer: Ich habe mich vor einigen Monaten komplett mit meinem bisherigen Chartanbieter Tradesignal völlig überworfen. Die Gründe sollen hier mal außen vorbleiben. Nur soviel: mittlerweile will auch Aurelius mit denen nichts mehr zu tun haben und Marvin plant gerade den Umstieg. Dadurch bedingt hatte ich „von einem Tag auf den anderen“ keine Charts mehr (für daytrader völlig uninteressant, ich weiß). Da ich aber meistens in Wochencharts unterwegs bin, waren die Analysen von vielen Monaten/Jahren dahin. Was nun? Alle möglichen Chartsoftwareanbieter testen und vergleichen natürlich. Das habe ich mehr oder weniger auch im Schnelldurchlauf getan. Bei diesen Tests bin ich auf einen eher unbekannten Anbieter aus Tunesien (sic!) gestoßen, der hierzulande eher unbekannt ist: Quantshare (www.quantshare.com) Das Programm (das habe ich erst später bemerkt) „lehnt sich sehr stark an Amibroker an“. Meine Erfahrungen und kleine „HowTo“-Schnitzel möchte ich hier demnächst weitergeben. Mein Fazit mit Vor- und Nachteilen gleich mal vorneweg, dann können Interessierte sich evtl. sofort mit der Software selbst auseinandersetzen: Anbieter: www.quantshare.com Firma: Corporate Trading Company Gründung: 2007 (!) Sitz: Tunis, Tunesien Vor- und Nachteile: + sehr preiswert (nur für die Softwareentwicklung! Kein Feed!) + Support (schnell, kompetent, bis hin zu kostenloser Programmierung von kleineren Sachen) + Forum + share server (die Mitglieder teilen scripte, Indikatoren, Systeme) - wenn gewollt + unwahrscheinlich flexibel (geht nicht, gibt’s nicht) - kein Datenfeed, alles per Downloader von Yahoo oder Google - kein Realtime - Programmfehlerchen bzw. –unzulänglichkeiten (man merkt, die Software ist relativ neu) Folgende Funktionalitäten kann man als Eckpunkte angeben – wobei ich erst einen Bruchteil davon getestet habe: - Charting: +300 Indikatoren, - mandantenfähig bzw. mehrere accounts - advanced downloader - global scripting tool (vectororientierte eigene Sprache,, sowie JScript und C#) - backtest und Optimierung - Sharing Server und Forum für Zusammenarbeit - screener - Portfolio plugin - Advanced Money Management - Rules und Ranking incl. Analyzer - diverse innovative Sachen, z. B. neuronale Netze Aus meiner Sicht ist das Programm auf einem sehr guten Weg, wobei kleinere Unzulänglichkeiten noch vorhanden sind. Diese werden aber durch den Preis und den guten support ausgeglichen. Es wird interessant zu sehen, wie die Software in einigen Jahren aussieht. Spannend erwartet wird auch die demnächst erscheinende Realtime-Version (bis dahin nur für Positionstrader geeignet!). Soweit erstmal für heute. Demnächst hier „Tipps und Tricks für Quantshare“. Ich werde hier nicht die Grundlagen besprechen, sondern Besonderheiten oder Tricks, die mir in den letzten Monaten beim Arbeiten mit QS aufgefallen sind Bis dahin juliettpapa

Das folgende Video sollte eigentlich nur ein Video zur Erklärung von Vor- und Nachteilen von Tick-Charts werden, allerdings dokumentiert es am Ende (ab Minute 9:45) einen lucky-winner im FDAX des heutigen Tages. Ich denke das verdeutlicht recht beeindruckend wie vorteilhaft richtige Werkzeuge sein können, wobei ich natürlich höchst vorsorglich anmerken möchte, dass das nicht immer so läuft. Je kleiner die Kompression, desto mehr Fehlsignale! Wer bereits regelmäßig mit anderen Chartarten als Minuten- und Stunden-und Tages-Charts arbeitet, kann sich das Video sparen! Chartkompressionen: Tickcharts from Aurelius on Vimeo.

Keine Ahnung von Programmierung und Backtests? Kein Problem, hier kann jeder ohne tiefergehende Programmierkenntnisse eigene Backtests laufen lassen - kostenlos. Zwar bietet die Software nicht die professionelle Tiefe anderer Applikationen, dennoch hält sie noch ein paar Überraschungen auch für erfahrene Trader bereit - speziell Freunde von Metatrader werden sich über ein Feature besonders freuen - aber seht selbst ... Backtest Tool mit MT4-Anbindung from Aurelius on Vimeo. Hier gibt es die Software: http://forexsb.com/wiki/start

Ein weiteres Video zum NinjaTrader - vielleicht nicht für jeden neu, aber für nicht so NT-erfahrene diskretionäre Trader sicherlich interessant: ... NinjaTrader Tools from Aurelius on Vimeo.

Ein weiteres Video zu einem Indikator mit Trade Beispiel. Supertrend from Aurelius on Vimeo. EDIT 13:45 Uhr: Gute zwei Stunden nach Trade-Einstieg sieht man nun warum der Indikator SUPERTREND heisst. Er macht seinem Namen quasi alle Ehre ... natürlich läuft das nicht immer so :) :

Hier ein interessanter Indikator für Intraday-Trader. NinjaTrader TimeHistogramm from Aurelius on Vimeo. ... und hier noch die benötigte Codezeile für den Sound-Indikator. Die Sounddatei selbst muss dann in das NinjaTrader Sound-Verzeichnis. LG Aurelius

Nun trade ich live seit ca. 1,5 Jahren mit Ninjatrader, davon ein halbes Jahr mit der neuen Version. Zwischendurch war ich kurz davor abzuspringen, da ich unter NT6 immer mehr Stabilitätsprobleme bekam. Insbesondere der Umgang mit einer hohen Zahl an Daten und Indikatoren zwang NT6 immer wieder speichertechnisch in die Knie und nach eine umfassenden Recherche im Internet musste ich feststellen, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem war. Nun bin ich vom Typ nicht jemand, der gleich die Flinte ins Korn wirft und habe ausserdem auch noch ca. 2000 Dolar in die Software investiert, was dazu führte, dass ich mich in das Beta-Tester Programm von NT7 eintrug mir schon mal anschaute was mich in Zukunft an Verbesserungen erwartet. Nun ist der erste offizielle Release Candidate erschienen (Version 7.0.0.23), welcher verhältnismäßig stabil und sicher läuft (übrigens schon seit Version 7.0.0.17). Ich werde an dieser Stelle nun nochmals die für mich wichtigsten Änderungen kurz beschreiben: Stabilität der Datenbank: NT6 hatte das Problem, dass bei Abstürzen nicht selten die Datenbank korrumpiert wurde. In der Statistik tauchten plötzlich Trades auf, die man selbst nie tätigte, einige andere fehlten komplett. Die Datenbank war nicht in der Lage zeitgleich mehrere Tickdaten-Streams auf komplexe Indikator-Kombinationen anzuwenden und diese performant wieder bereitzustellen - nach kurzer Zeit stand die Platform und ein Neustart war erforderlich. Diese Phänomene habe ich bei NT7 nicht mehr erlebt, natürlich stürzt die Software noch das eine oder andere mal ab, aber nie im Regelbetrieb, sondern nur bei Extremsituationen (z.B. mehrere Backtests gleichzeitig). Für meine Zwecke kann ich also jetzt von ausreichender Stabilität sprechen. Backtesting und historische Daten: Eine der wichtigsten Verbesserungen ist der Umgang mit historischen Daten. Man ist nun in der Lage historische Daten zu importieren, auch wenn diese nicht mit den lokalen Zeiteinstellungen harmonieren. Die Zeitzone ist beim Import wählbar und Daten jeder örtlichen Herkunft werden somit problemlos und komfortabel importiert. Besonders dankbar bin ich für die Funktion des automatischen Nachladens von abgelaufenen Kontrakten, so werden Kontrakte automatisch gemischt und man erspart sich das umständliche "mergen". Damit ist auch das spontane Testen eines Ansatzes auf andere Kontrakte leicht und schnell möglich (wenngleich es noch kleine Probleme beim Übergang von Kontrakten gibt). Die Backtests laufen sehr stabil und auch die Monte Carlo Simulation ist eine schöne Ergänzung, wobei man erwähnen sollte, dass diese Funktionalität nicht sehr benutzerfreundlich zur Verfügung gestellt wird. Charting: Das Charting wurde weiter bzgl. der Stabilität verbessert, das Darstellen mehrere Zeitebenen inkl. Indikatoren in einem Fenster ist arbeitserleichternd und fördert die Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir die Möglichkeit Indikatoren im Chart des einen Instruments mit Preisen eines anderen Instrumentes zu versehen; dies eignet sich besonderes gut für kleine und kurzfristige Intermarket-Analysen. Der Vollständigkeit halber sei noch die nun mögliche Darstellung von Tages- und Wochencharts erwähnt. Dies sollte zwar selbstverständlich sein, war aber für Futures in der alten NT-Version nicht möglich. Sonstiges: Wichtig ist ohne Zweifel die Möglichkeit, dass NT sich schon beim Start mit den Brokern verbindet (sofern diese das automatisiert erlauben). Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch für den automatischen Handel eine wichtige Bereicherung. Gerade beim automatischen Handel gibt es viele kleine Verbesserungen, die ich hier nicht im Detail erwähne aber, die den Betrieb und die Kontrolle über die Systeme erleichtern (z.B. manueller Eingriff in laufende Systeme, etc.). Ein regelmäßiger Neustart des Betriebssystems, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen ist nicht mehr notwendig. Alles in allem habe ich wieder meinen Frieden mit NT und kann NT wieder ohne schlechtes Gewissen als Handelsplatform für den privaten Trader empfehlen, wobei ich ergänzen möchte, dass NT aus meiner Sicht nur dann als Kauf- oder Miet-Version sinnvoll ist, wenn man nicht nur ausschließlich diskretionär und ohne Indikatoren oder charttechnische Hilfsmittel handelt. In diesem Falle reicht eine kostenlose "Broker"-Version aus. Kaufen oder mieten sollte man NT nur, wenn man zumindest einen größeren Teil des Umfangs auch wirklich nutzt (und natürlich nur dann, wenn man sich schon mal die Kosten irgendwie anderweitig ertradet hat :) ). Ich werde mit diesem Artikel ein kleine Indikator-Serie starten, die nicht nur für NT-User interessant sein könnte, sondern auch allgemein für Trader, die Indikatoren und charttechnische Hilfsmittel beim Trading verwenden.

Bevor ich mir die Arbeit mache, ein ausführliches Video zu den ATM-Strategien (Advanced Trade Management) zu machen, gibt es hier ein Beispiel zur Anwendung. Man kann hier besonders gut sehen, wie der Trader beim Trailing unterstüzt wird. Die Orderanpassungsgeschwindigkeit ist weder grafisch im Chart noch per Tastatur von einen Menschen schneller durchführbar als von der Maschine - und hierbei handelt es sich noch um ein einfaches Beispiel ohne Aufteilung der Kontrakte auf verschiedene Target und Stops. Ich möchte auf dieses Werkzeug beim Scalpen nicht verzichten und glaube, dass in den immer mehr automatisierten Märkten solche Technologien eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen werden. Wer also Mikro-Scalping betreibt oder das Risiko nicht im Chart sondern im Geld hat, sollte sich das Video unbedingt anschauen. Viele Grüße Aurelius