Heute hatte ich eine (relativ :) ) kurze, sehr nette Telefonkonferenz mit zwei sympathischen Tradern, mit denen ich ein bißchen über die Handelssystementwicklung mit NinjaTrader gesprochen habe. Da ich schon häufiger Anfragen zu dem Thema hatte, fühlte ich mich ein wenig inspiriert mal aufzuzeigen, wie einfach man simple Tradingstysteme mit NinjaTrader aufbauen, testen und optimieren kann. NinjaTrader bietet die Möglichkeit auch für Personen ohne tiefere Programmierkenntnisse Systeme schnell "zusammenzuklicken" und zu testen. Natürlich bieten sich noch viel mehr Möglichkeiten als ich hier zeige (Stops, Trailining, etc.) - das Video soll einfach nur die Simplizität darstellen. In den folgenden 4 Minuten seht Ihr die vollständige Entwicklung (per Klick-Menüs) eines einfachen  "Allways-In"-Handelssystems auf Grundlage des Supertrend-Indikators mit variabler Periodeneinstellung. Ausserdem wird das System noch einem Backtest unterzogen und optimiert - wie gesagt: alles in nur 4 Minuten! Beim Optmieren am Ende des Videos ist das Eingabefenster am oberen Rand nicht ganz zu erkennen, die Eingabe die dort erfolgt, ist die Auswahl der Perioden 1 - 20 in 1er-Schritten (diese werden damit alle durchgetestet). Bitte entschuldigt auch die Tonqualität - der Rechner war anscheinend ausgelastet :) Viel Spaß ... NT-System: build, backtested and optimezed in 4 minutes from Aurelius on Vimeo. LG Aurelius

Wer gerne einen Blick ins DOM (Depth of Market/ Markttiefe) wirft oder grundsätzlich sein Handeln danach auslegt, sollte sich unbedingt den Indikator "jtRealStats" zulegen. Dieser Indikator visualisiert im Chart die Marktiefe und kann helfen Widerstände und Unterstützungen zu erkennen, die das Chartbild nicht auf den ersten Blick verrät oder die durch große Order kurzfristig entstehen können. Als weiterer Vorteil gibt es noch zusätzliche Einfärbungen an der Seite für höheres, niedriges sowie unverändertes Volumen und die differenzierte Darstellung des BID-/ ASK-Volumens. Der Russel-Chart sieht dann folgendermaßen aus: Das Trading nach DOM und mit entsprechenden Tools ist eine Wissenschaft für sich und soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden (kommt später ein separater Artikel) - ein Beispiel (s. u.) ist allerdings die Möglichkeit die Bewegung des Kurses zur 'größten' Order hin auszunutzen und diese Bewegung zu scalpen. Das Setup für einen solchen Trade zählt nicht zu den sichersten und ist nur zu empfehlen, wenn man: ... den Markt schon eine Weile beobachtet hat, ... die Ordermenge keine Fake-Order ist (kaum sicher zu erkennen), ... man die verschiedenen Szenarien der möglichen Verläufe beachtet. Desweiteren sollte speziell für den Kurs/ Chart gelten: Das Ziel wird vom Einstieg aus vor der größten Order plaziert. Der Kurs bewegt sich schon vor Einstieg in Richtig der Zielmarke. Der Einstieg und das Ziel liegen dicht beieinander. Der Kurs der Zielmarke weist deutlich mehr Order auf als alle umliegenden Kurse. In umittelbare nähe des Einstiegs liegen keine großen Order auf der entgegengesetzten Seite. Optimal ist ein hohes Volumen und weniger große Volatilität. Nach dem Einstieg muss der Trade beobachtet und beurteilt werden, ob das Ziel schnell erreicht werden kann - bei größeren Rücksetzern (abh. vom persönlichen RM/ MM) sollte schnell geschlossen und später (bei gültigem Setup) eine neuer Versuch gestartet werden. Hier noch ein Beispiel: Light Sweer Cruide: Das Setup: ... der Trade: ... das Ergebis: LG Aurelius

Hiermit beginnt parallel eine weitere Serie über Indikatoren und evtl. auch das eine oder andere System für die Software Ninja Trader. Die meisten Indikatoren gibt es natürlich auch für viele andere Tradingprogramme, da ich aber sowohl mein Aktiendepot als auch mein Futureskonto fast nur noch mit Ninja Trader bediene und Ninja Trader (kurz NT) sich einer wachsenden Beliebtheit erfreut, poste ich ab an ein paar Infos und Indikatoren, die vielleicht noch nicht jeder hat. Zwei Indikatoren, die für mich zur Basisaustattung gehören, aber nicht in der Basisversion enthalten sind, sind der Supertrend-Indikator und der automatische Trendlinien-Zeichner: Zum Trendlinien-Indikator muss ich nicht viel erklären und zeigen, die Grafik spricht für sich. Man fügt ihn schlicht so oft mit unterschiedlichen Periodenzeiträumen hinzu, wie man Linien im Chart ertragen kann. Er zeigt am heutigen Abend im EUR/USD sehr schön eine Dreiecksformation an. Der Supertrend-Indikator zeigt die Stop- bzw. Umkehrzonen und dabei kann man optional auch Pfeile für die Trendwende anzeigen lassen. Der Supertrend-Indikator bietet zudem noch die Möglichkeit, die Balken in Trendrichtung einzufärben, dass sieht dann folgendermaßen aus: Es ist äusserst praktisch, wenn die Software das Zeichnen der Trendlinien übernimmt, wobei es hier wie bei jeder anderen Software so ist, dass eine eigene Überprüfung oder Anpassung häufig sinnvoll oder sogar nötig ist - aber als grobe Unterstützung ist das grundsätzlich ausreichend. Das gleiche gilt natürlich für das Einfärben von Balken zur Trenderkennung; ohne weitere Filter sind die Informationen nur bedingt brauchbar. Beide Indikatoren sind übrigens kostenlos. LG Aurelius

Im Zuge der Veröffentlichung unserer Charts auf tradesignalonline.de möchte ich hier die Auswahlbegründung ausführlich kommentieren in der Hoffnung, dass der eine oder andere Anfänger diese Hilfe nutzen kann. Insbesondere dient das ganze natürlich dem Zweck unsere Einstiege verständlich (auch grafisch) darzustellen. Als ich 1989 angefangen habe mir die ersten Aktien zuzulegen, gab es einen absoluten Hype um Charts und Formationen, etliche Bücher erschienen zu diesem Thema und ich erinnere mich noch genau an mein erstes Buch zur Technischen Analyse von Edwards und Magee ("Aktien Trends" – war damals schon etliche Jahre alt und ein Klassiker), was mich überaus faszinierte und noch heute als zeitlos-aktuelles Buch angesehen werden kann. Software im heutigen Umfang stand dem Kleinanleger natürlich nicht zur Verfügung und so hat man als Newbie eben auf einfachen Papierausdrucken herumgezeichnet, was allerdings auch einen gewissen Charme hatte. Über die Jahre sind nun immer neue Chartprogramme, Indikatoren, Oszillatoren, Systematiken, etc. auf den Markt gekommen, so dass jeder die Wahl treffen muss, welches Produkt er für seine persönlichen Belange auswählt - abgesehen davon, dass die meisten Handelsplattformen der Broker schon sehr umfangreiche Chartingsoftware anbieten. Die Wahl der richtigen Software ist nicht leicht! Ich habe die letzten Wochen alle möglichen Plattformen getestet bzw. angeschaut und versucht herauszufinden, welche die Beste für die Belange von DaytradingTeam ist - und es war wirklich schwer! Der Vollständigkeit halber sollte ich allerdings erwähnen, dass ich die Top-Preis-Alternativen nicht selbst getestet habe, sondern mir vorführen lies und ich diese dementsprechend nicht von der Handhabung im Detail beurteilen kann - der Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit war in jedem Fall überzeugend, als Auswahl für uns waren diese jedoch nicht sinnvoll. Um die richtige Software für die eigenen Bedürfnisse zu finden, muss man sich erst einmal überlegen wo die eigenen Prioritäten liegen. So sollte man sich zum Beispiel fragen: Was bedeuten Charts und Indikatoren für mich? Sind sie maßgeblich für meine Handelsentscheidung? Welche Instrumente werden gehandelt bzw. habe ich überhaupt das Kapital bestimmte Instrumente zu handeln? In welchen Timeframes wird gehandelt? Reichen verzögerte Daten, da ich nur nach Wochen und Tagescharts handle, oder bin ich Intradaytrader, der auf Realtimedaten angewiesen ist. Was soll die Software sonst noch leisten? Brauche ich ein Orderrouting? Benötige ich viele Indikatoren, Zeichenwerkzeuge, etc.? Es gibt natürlich noch viel mehr Fragen, je nach Anspruch, Einstellung und Erfahrung, aber damit würde ich hier schnell den Rahmen sprengen. Um den Ansprüchen des Swing-/ Postiontrading-Teams gerecht zu werden, haben wir uns daher für Tradesignalonline (bzw. Tradesignal Standard) entschieden, da uns diese Variante derzeit als günstigste Alternative erscheint, um leistungsfähige Werkzeuge zu nutzen und die resultierenden Charts einfach zum Nachvollziehen zur Verfügung zu stellen.  Zusätzlich haben wir bei Tradesignalonline die Möglichkeit die Charts anderen zu weiteren Nutzung oder Anpassung zur Verfügung zu stellen. Ich habe hier noch einmal schematisch einige Punkte zusammengefasst (es gibt natürlich noch viel mehr Kriterien), die Anfängern (oder auch Fortgeschrittenen mit Umstiegsgedanken) vielleicht bei der Auswahl der richtigen Chartsoftware helfen können. LG Aurelius

Trading-Journal Hier könnt Ihr das komplexe Trading-Journal (TJ) herunterladen. Ich habe es in unzähligen Stunden (weiter-)entwickelt. Das TJ ist sehr aufwendig, man muss sich definitiv einarbeiten. Ich habe versucht, es so intuitiv wie möglich zu gestalten, aber manche Dinge ohne Makro-/VBA-Programmierung lassen sich eben nicht anders lösen wie realisiert. Jedenfalls reichten meine Kenntnisse bisher nicht weiter. ;-) Das TJ wird hier immer aktuell downloadbar sein. Es wird auch weiterhin erweitert, neue Anregungen sind, wie bisher auch, gerne willkommen. Es eignet sich v.a. für Swing- und Positionstrading, lässt sich mit Einschränkungen aber auch für Daytrading verwenden. Ich empfehle dringend, die sehr ausführliche Hilfe auf dem Reiter "Hilfe" durchzuarbeiten, damit man versteht, wie mit dem TJ zu arbeiten ist. Der "Lohn" einer umfassenden Beschäftigung mit dem TJ ist eine vollständige, lückenlose Dokumentation all seiner Trades, über beliebig viele Jahre hinweg. Alle Trades lassen sich dann einzeln auswerten, auch bereits die nach Jahren. Zudem enthält das TJ viele statistische Auswertungen, um seine eigenen Trades in der Gesamtheit auswerten zu können. Alle relevanten Tradingkennzahlen wie z.B. die Verteilung der Gewinner/Verlierer, die Anzahl Trades, die Trefferquote, das Payoff-Ratio, der Erwartungswert seines eigenes Systems, der profit factor, alle Kosten der Trades und die Tradedauer werden berechnet. Dies alles ist auch grafisch aufbereitet, so dass sich schnell einen Überblick verschaffen und sein Tradingerfolg im historischen Verlauf untersuchen kann. Zur Veranschaulichung der Funktionalitäten habe ich einige wenige meiner eigenen Trades als Beispiele im Sheet dringelassen. Das TJ kann zum Papertrading eingesetzt werden. Für "echte" Trades bringt es natürlich auch alles mit, was notwendig ist, wie z.B. Money-/Risk-Management (MM/RM), Auswertungen en masse, Psychologie, Fehleranalyse, etc. Das TJ wurde urspr. für das Trading mit CFDs entwickelt. Aber es lässt sich ebenso für jeden beliebigen anderen Wert und Instrument verwenden, z.B. Aktien, Futures, Commodities, Forex-Paare, etc. Da der Hebel eines Instruments individuell festlegbar ist, kann damit (fast) alles dokumentiert werden, was auf dem Markt gehandelt wird. Bei Aktien ist der Hebel dann einfach 1 (Margin 100% -> Hebel 1), bei Futures z.B. gilt ein Hebel von 100 (= Margin 1%). Neue Titel, die im TJ noch nicht enthalten sind, kann man jederzeit aufnehmen. In neueren Versionen werden weitere nachgefragte Titel dann automatisch aufgenommen, z.B. ist die Aufnahme der ATX- und SMI-Werte geplant. Im TJ sind bisher enthalten: - Aktien: DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, EuroStoxx50, US DJ, US Nasdaq 100, weitere. - Rohstoffe: Industriemetalle, Edelmetalle, Agrarrohstoffe, Energie wie Öl, Gas, etc. - Währungen: alle Hauptwährungspaare, viele weitere zusätzlich - Anleihen: EURIBOR, EUROBOBLE, EUROBUND, US Anleihen, weitere - Indizes: relevante Indizes der Welt Werte in fremden Währungen wie US $, CHF, GBP, etc. sind vollständig dokumentierbar. Durch den Einsatz eines einfachen Währungsfaktors kann jede beleibige Währung in EUR umgerechnet werden. Bei Registrierung eines abgeschlossenen Trades ist sofort erkennbar, wieviel vom Trade-G/V dem Kurs- und wie viel dem Währungsunterschied geschuldet ist (s. dazu diesen Artikel ). Auch Cross-Rates wie z.B. das Devisenpaar USD/GBP lassen sich mit dem Währungsfaktor vollständig abbilden. Alle Kosten eines Trades werden möglichst exakt ermittelt und bei der Dokumentation mitgespeichert. Damit ist eine Auswertung der Kosten gegenüber dem Tradingerfolg für beliebige Zeiträume möglich. Das TJ ist in OpenCalc programmiert (eine MS Excel ähnliche Tabellekalkulation). OpenCalc ist Teil des freien OpenOffice-Pakets. OpenOffice kann in aktueller Version unter http://www.openoffice.org/ downgeloaded werden. Da die Office-Suite betriebssystem-übergreifend benutzbar ist, kann das TJ auf Windows, MacOS und Linux eingesetzt werden. Eine Konvertierung nach MS Excel ist nicht trivial. Man könnte zwar das Meiste in MS Excel exportieren, aber einige Funktionalitäten müssten dann angepasst werden (z.B. Formelbezeichner). Ich selbst arbeite natürlich mit der Original OpenCalc-Version, aber wenn sich jemand die Mühe machen will und das TJ in MS Excel übersetzen will, würde ich das unterstützen, soweit mir das möglich ist. Ausgangspunkt sollte dann sein, das TJ in OpenCalc in einer möglichst aktuellen MS Excel Version zu speichern und dann manuell in Excel nachzubessern. Ich möchte darauf hinweisen, dass das TJ Careware ist. Genaueres findet sich auf dem ersten Reiter im TJ. Anregungen, Fragen, Kommentare, Änderungswünsche, Erweiterungen, etc. können als Kommentar gepostet werden. Aufgrund der Komplexität wäre es auch eine gute Sache, hier die Fragen zu sammeln und dann daraus eine FAQ-Liste zu erstellen, die man hier dann ebenfalls veröffentlichen kann. Inhalt: Trading-Journal Format: OpenOffice, Download Dokumentenversion: 1.0.6 Download: Download

Drawdown-Tabelle und R-Wartungsrechner Die downloadbare Tabelle enthält 2 verschiedene Auswertungen: - Auf dem ersten Reiter wird eine Drawdown-Tabelle nach Eingabe eigener Parameter berechnet. - Der zweite Reiter beinhaltet den sog. '"R"-Wartungswert-Rechner: Simulationen zum Erwartungswert einer Handelsstrategie'. Damit kann man statistische Berechnungen nach Eingabe eigener Angaben durchführen lassen. Bitte die Hinweise lesen! Für eine gegebene G/V-Verteilung und weiterer Parameter berechnet die Tabelle u.a. den Mittelwert, die Stichprobenstandardabweichung, das +/- 2s Konfidenzintervall (Bedeutet: mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit (95% Sicherheit) fällt jeder im Zeitraum beliebig vorkommende Trade in dieses Intervall (untere/obere Grenze)) und den Erwwartungswert (EW). Unterstellt wird für jeden Trade ein Zufallsexperiment. Alle nicht ganz trivialen Berechnungen/Werte werden ausführlich beschrieben. Mit der Tabelle ist es z.B. möglich, eine untere und obere Grenze seiner G/V pro Zeitabschnitt (z.B. Monat) berechnen zu lassen und wie hoch der EW ist. Sollte dieser negativ sein, wird das System bei vielen Versuchen/Trades Geld verlieren... Anregungen, Fragen, Kommentare, Änderungswünsche, Erweiterungen, etc. können als Kommentar gepostet werden. Inhalt: a) Drawdown-Tabelle, b) "R"-Wartungswert-Rechner Format: MS Excel 2003 Dokumentenversion: 1.0.3 Download: Klick

CFD-Broker Auswahlhilfe Mit der downloadbaren Auswahlhilfe ist es möglich, sich einen schnellen Überblick über die in Deutschland/deutschsprachigem Raum vorhandenen CFD-Broker zu verschaffen. Wenn man auf der Suche nach einem CFD-Broker ist, kann diese Auswahlhilfe somit erste Orientierung geben und die relevanten Kandidaten filtern. Mit dem enthaltenen Kostenvergleich kann man sich für den Handel mit Aktien-CFDs seinen passenden CFD-Broker bzgl. der Kostenseite heraussuchen, indem man seine individuellen Trading-Parameter wie Anzahl Trades pro Zeitraum, Handelsvolumen, durchschnittliche Haltedauer der Long/Short-Trades, etc. eingeben und damit den günstigsten Broker ermitteln lassen kann. Die Angaben und Kostenmodelle werden regelmäßig upgedatet. Falls Änderungen notwendig sind, reicht eine Mail an mich. Anregungen, Fragen, Kommentare, Änderungswünsche, Erweiterungen, etc. können als Kommentar gepostet werden. Inhalt: Tool zur Orientierung und Findes des passenden CFDs-Brokers Format: MS Excel 2003 Dokumentenversion: 1.0.4 Download: Klick

Vielleicht interessiert sich ja der eine oder andere für Screener; hier mal eine erste Sammlung, falls Ihr weitere habt ergänzt sie einfach in den Kommentaren, ich übernehme diese dann später in die Liste. Yahoo Yahoo (erweitert) Google Morningstar MSN NASDAQ Kiplinger RCB (Europa) FinViz Stock-Charts Chart Filter Stock-Fetcher Big-Charts WSJ Money Flow Stocksabroad ETFconnect (ETF) NSX (ETF) Instantetf (ETF)