Artikel zu RAureliusMOMRSI => Download System für NinjaTrader

Artikel zu MomATRade => Download System für NinjaTrader

Artikel zum MarketAnalyzer => Download System für NinjaTrader

Artikel zum Indikator DT-IndicatorTester => Download Indikator für NinjaTrader

to be continued ….

P.S.: Alles natürlich ohne Gewähr!

ICH WEISE AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS DIES KEINE EMPFEHLUNG IST, DIE O.G. SYSTEME ALS HANDELSSYSTEM IN REALEN MÄRKTEN EINZUSETZEN!

Trading-Journal

Hier könnt Ihr das komplexe Trading-Journal (TJ) herunterladen. Ich habe es in unzähligen Stunden (weiter-)entwickelt.

Das TJ ist sehr aufwendig, man muss sich definitiv einarbeiten. Ich habe versucht, es so intuitiv wie möglich zu gestalten, aber manche Dinge ohne Makro-/VBA-Programmierung lassen sich eben nicht anders lösen wie realisiert. Jedenfalls reichten meine Kenntnisse bisher nicht weiter.

Das TJ wird hier immer aktuell downloadbar sein. Es wird auch weiterhin erweitert, neue Anregungen sind, wie bisher auch, gerne willkommen. Es eignet sich v.a. für Swing- und Positionstrading, lässt sich mit Einschränkungen aber auch für Daytrading verwenden.

Ich empfehle dringend, die sehr ausführliche Hilfe auf dem Reiter “Hilfe” durchzuarbeiten, damit man versteht, wie mit dem TJ zu arbeiten ist. Der “Lohn” einer umfassenden Beschäftigung mit dem TJ ist eine vollständige, lückenlose Dokumentation all seiner Trades, über beliebig viele Jahre hinweg. Alle Trades lassen sich dann einzeln auswerten, auch bereits die nach Jahren. Zudem enthält das TJ viele statistische Auswertungen, um seine eigenen Trades in der Gesamtheit auswerten zu können. Alle relevanten Tradingkennzahlen wie z.B. die Verteilung der Gewinner/Verlierer, die Anzahl Trades, die Trefferquote, das Payoff-Ratio, der Erwartungswert seines eigenes Systems, der profit factor, alle Kosten der Trades und die Tradedauer werden berechnet. Dies alles ist auch grafisch aufbereitet, so dass sich schnell einen Überblick verschaffen und sein Tradingerfolg im historischen Verlauf untersuchen kann.

Zur Veranschaulichung der Funktionalitäten habe ich einige wenige meiner eigenen Trades als Beispiele im Sheet dringelassen.

Das TJ kann zum Papertrading eingesetzt werden. Für “echte” Trades bringt es natürlich auch alles mit, was notwendig ist, wie z.B. Money-/Risk-Management (MM/RM), Auswertungen en masse, Psychologie, Fehleranalyse, etc.

Das TJ wurde urspr. für das Trading mit CFDs entwickelt. Aber es lässt sich ebenso für jeden beliebigen anderen Wert und Instrument verwenden, z.B. Aktien, Futures, Commodities, Forex-Paare, etc. Da der Hebel eines Instruments individuell festlegbar ist, kann damit (fast) alles dokumentiert werden, was auf dem Markt gehandelt wird. Bei Aktien ist der Hebel dann einfach 1 (Margin 100% -> Hebel 1), bei Futures z.B. gilt ein Hebel von 100 (= Margin 1%). Neue Titel, die im TJ noch nicht enthalten sind, kann man jederzeit aufnehmen. In neueren Versionen werden weitere nachgefragte Titel dann automatisch aufgenommen, z.B. ist die Aufnahme der ATX- und SMI-Werte geplant.

Im TJ sind bisher enthalten:

- Aktien: DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, EuroStoxx50, US DJ, US Nasdaq 100, weitere.
- Rohstoffe: Industriemetalle, Edelmetalle, Agrarrohstoffe, Energie wie Öl, Gas, etc.
- Währungen: alle Hauptwährungspaare, viele weitere zusätzlich
- Anleihen: EURIBOR, EUROBOBLE, EUROBUND, US Anleihen, weitere
- Indizes: relevante Indizes der Welt

Werte in fremden Währungen wie US $, CHF, GBP, etc. sind vollständig dokumentierbar. Durch den Einsatz eines einfachen Währungsfaktors kann jede beleibige Währung in EUR umgerechnet werden. Bei Registrierung eines abgeschlossenen Trades ist sofort erkennbar, wieviel vom Trade-G/V dem Kurs- und wie viel dem Währungsunterschied geschuldet ist (s. dazu diesen Artikel ). Auch Cross-Rates wie z.B. das Devisenpaar USD/GBP lassen sich mit dem Währungsfaktor vollständig abbilden.

Alle Kosten eines Trades werden möglichst exakt ermittelt und bei der Dokumentation mitgespeichert. Damit ist eine Auswertung der Kosten gegenüber dem Tradingerfolg für beliebige Zeiträume möglich.

Das TJ ist in OpenCalc programmiert (eine MS Excel ähnliche Tabellekalkulation). OpenCalc ist Teil des freien OpenOffice-Pakets. OpenOffice kann in aktueller Version unter http://www.openoffice.org/ downgeloaded werden. Da die Office-Suite betriebssystem-übergreifend benutzbar ist, kann das TJ auf Windows, MacOS und Linux eingesetzt werden.

Eine Konvertierung nach MS Excel ist nicht trivial. Man könnte zwar das Meiste in MS Excel exportieren, aber einige Funktionalitäten müssten dann angepasst werden (z.B. Formelbezeichner). Ich selbst arbeite natürlich mit der Original OpenCalc-Version, aber wenn sich jemand die Mühe machen will und das TJ in MS Excel übersetzen will, würde ich das unterstützen, soweit mir das möglich ist. Ausgangspunkt sollte dann sein, das TJ in OpenCalc in einer möglichst aktuellen MS Excel Version zu speichern und dann manuell in Excel nachzubessern.

Ich möchte darauf hinweisen, dass das TJ Careware ist. Genaueres findet sich auf dem ersten Reiter im TJ.

Anregungen, Fragen, Kommentare, Änderungswünsche, Erweiterungen, etc. können als Kommentar gepostet werden.

Aufgrund der Komplexität wäre es auch eine gute Sache, hier die Fragen zu sammeln und dann daraus eine FAQ-Liste zu erstellen, die man hier dann ebenfalls veröffentlichen kann.

• Inhalt: Trading-Journal
• Format: OpenOffice, Download
• Dokumentenversion: 1.0.6
• Download: Download

Drawdown-Tabelle und R-Wartungsrechner

Die downloadbare Tabelle enthält 2 verschiedene Auswertungen:

- Auf dem ersten Reiter wird eine Drawdown-Tabelle nach Eingabe eigener Parameter berechnet.

- Der zweite Reiter beinhaltet den sog. ‘”R”-Wartungswert-Rechner: Simulationen zum Erwartungswert einer Handelsstrategie’.

Damit kann man statistische Berechnungen nach Eingabe eigener Angaben durchführen lassen.

Bitte die Hinweise lesen!

Für eine gegebene G/V-Verteilung und weiterer Parameter berechnet die Tabelle u.a. den Mittelwert, die Stichprobenstandardabweichung, das +/- 2s Konfidenzintervall (Bedeutet: mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit (95% Sicherheit) fällt jeder im Zeitraum beliebig vorkommende Trade in dieses Intervall (untere/obere Grenze)) und den Erwwartungswert (EW). Unterstellt wird für jeden Trade ein Zufallsexperiment.

Alle nicht ganz trivialen Berechnungen/Werte werden ausführlich beschrieben.

Mit der Tabelle ist es z.B. möglich, eine untere und obere Grenze seiner G/V pro Zeitabschnitt (z.B. Monat) berechnen zu lassen und wie hoch der EW ist. Sollte dieser negativ sein, wird das System bei vielen Versuchen/Trades Geld verlieren…

Anregungen, Fragen, Kommentare, Änderungswünsche, Erweiterungen, etc. können als Kommentar gepostet werden.

• Inhalt: a) Drawdown-Tabelle, b) “R”-Wartungswert-Rechner
• Format: MS Excel 2003
• Dokumentenversion: 1.0.3
• Download: Klick

CFD-Broker Auswahlhilfe

Mit der downloadbaren Auswahlhilfe ist es möglich, sich einen schnellen Überblick über die in Deutschland/deutschsprachigem Raum vorhandenen CFD-Broker zu verschaffen. Wenn man auf der Suche nach einem CFD-Broker ist, kann diese Auswahlhilfe somit erste Orientierung geben und die relevanten Kandidaten filtern.

Mit dem enthaltenen Kostenvergleich kann man sich für den Handel mit Aktien-CFDs seinen passenden CFD-Broker bzgl. der Kostenseite heraussuchen, indem man seine individuellen Trading-Parameter wie Anzahl Trades pro Zeitraum, Handelsvolumen, durchschnittliche Haltedauer der Long/Short-Trades, etc. eingeben und damit den günstigsten Broker ermitteln lassen kann.

Die Angaben und Kostenmodelle werden regelmäßig upgedatet. Falls Änderungen notwendig sind, reicht eine Mail an mich.

Anregungen, Fragen, Kommentare, Änderungswünsche, Erweiterungen, etc. können als Kommentar gepostet werden.

• Inhalt: Tool zur Orientierung und Findes des passenden CFDs-Brokers
• Format: MS Excel 2003
• Dokumentenversion: 1.0.4
• Download: Klick