Ideen gibt's - viele kennen das vermutlich schon, für mich war es neu ... Hier gibt's mehr von dem Künstler: Link

Hallo Trader Wir haben uns überlegt, eine Webinar-Serie zu starten. Ob wirklich eine Serie daraus wird, machen wir vom weiteren Interesse abhängig. Anfangen würden wir mit einer ca. 1-stündigen Sitzung zu einem vorher angegebenen Termin. Wir sind völlig offen, was wir als Themen behandeln sollen. Daher seid Ihr aufgefordert, Vorschläge zu machen (verwendet einfach die Kommentarfunktion dazu). Beispiele sind z.B. allgemeine Tradingthemen, Vorstellung einer Handelsstrategie, Fragen&Antworten, etc. Dauer des Webinars wäre max. 1 h. Beteiligt sind Aurelius, Juliettpapa und ich. Je nach Thema würde jemand von uns das Webinar leiten, die anderen unterstützen (zb die Fragen sortieren). Falls Ihr inhaltliche Fragen stellen wollt, könnt Ihr das also gerne über die Chatfunktion tun. Technisch werden wir den Netviewer einsetzen (s. http://www.netviewer.com/de/), der für jedermann nutzbar ist. Grüsse Marvin

Darüber kann man nicht nur schmunzeln, sondern auch nachdenken. Es ist faszinierend wie richtig und gleichzeitig falsch die Autoren lagen.

Mittlerweile habe ich eine Menge Bücher studiert, ich habe mich in unzähligen Zeitschriften vertieft und habe alle auffindbaren Blogs und Webseiten verschlungen. Ich habe mir die verschiedensten Systeme und Techniken zu Gemüte geführt. Und jetzt, nach gefühlten 10.000 gelesenen Interviews mit erfolgreichen Tradern und dem Verständnis von verschiedenen Ansichten, Systemen und Prinzipien, muss ich zugeben, dass ich genau so weit bin wie davor. Ich trade immer noch nicht. Das ist das Einzige, was mich an der ganzen Sache stört. Einiges konnte ich aber für mich mitnehmen: Es gibt jede Menge offene Systeme, die eine bessere Chance liefern als 1:1. Es gibt genug erfolgreiche Trader, die aus ihrem Ansatz keinen Hehl machen und behaupten, dass das schlichte System keinen erfolgreichen Trader ausmacht. Jeder besteht auf Money- und Riskmanagement oder erachtet diese als sehr wichtig. Jeder hat sein Lehrgeld bezahlt. Manche mussten zuerst mehrmals das gesamte Konto gegen die Wand fahren um letzten Endes erfolgreich zu sein. Einige der erfolgreichsten Trader sind eigentlich unbekannt. Ich muss endlich etwas ändern, wenn ich Trader werden will. Vielleicht habt ihr euch schon ein Bild über meine tolle Performance gemacht. Um mich kurz zu fassen: Von 3.000 € sind noch ca. 300 € übrig. Dazu kommen 5.000 €, die in Microsoft-Aktien investiert sind. Diese müssten auch ca. 1.000 € im Minus sein. Den letzten Trade habe ich vor so langer Zeit getätigt, dass ich mir nicht mehr sicher bin, wann.  Es müsste aber zwei Jahre her sein. Bisher gingen alle meine Versuche schief. Prinzipiell lässt sich sagen, dass jeder Trade, den ich begonnen habe, im Verlust endete. Ein Mal gab es einen Gewinner, das ist aber eher statistisch zu erklären und lag weniger am Können. Jeder Trader in den unzähligen Interviews, die ich gelesen habe, ist derselben Meinung : Traden ist vor allem Psychologie. Diese Tatsache und alles, was ich bisher erlebt habe, bringt mich zu dem Punkt an dem ich gerade stehe. Projekt: Emotionen. Ich werde im Januar mein Konto bei der RBS reaktivieren und 1.000 € darauf überweisen. Das Ziel ist innerhalb von drei Monaten nur noch 700 € auf dem Konto zu haben. Es wird Forex getraded (EUR/USD). Ich werde hier das System vorstellen, nach dem ich traden werde. Dieses habe ich aus mehreren Trader’s Zeitschriften und es spricht mich am meisten an. Ein weiteres Ziel wird sein, pro Monat 100 € zu verlieren, um nach drei Monaten auf die besagten 700 € zu kommen. Das Ganze soll aber nicht eine Wette sein, denn ich könnte alles auf eine Karte setzen und würde mein Ziel erreichen. Es sollen alle Methoden und Prinzipien verwendet werden, die ich bisher gelernt habe. Es geht vor allem um meine Emotionen. Ich habe nicht das Geld für einen Coach. Somit coache ich mich selbst auf ungewöhnliche Art. Meine These ist: Habe deine Gefühle im Griff und du wirst Erfolg haben. Ich will einfach nur traden.

Hier ein interessanter Indikator für Intraday-Trader. NinjaTrader TimeHistogramm from Aurelius on Vimeo. ... und hier noch die benötigte Codezeile für den Sound-Indikator. Die Sounddatei selbst muss dann in das NinjaTrader Sound-Verzeichnis. LG Aurelius

... oder doch keine? Ich möchte heute mal ein wenig auf Gold eingehen. Wie man aus meinen Posts im Gold-Thread des Forums sehen kann, bin ich sehr bullish bzgl. Gold eingestellt. Wenn man sich die Äußerungen der FED von dieser Woche mal durch den Kopf gehen lässt (Anleihekäufe in Höhe von 600 Mrd. USD) un die bereits getätigten "Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung" der letzten Monate und Jahre beachtet, kann man nicht anders als sich zu fragen: Wo soll das viele Geld hin? Um das beantworten zu können, wäre ein kleiner Diskurs in Sachen Geldtheorie nötig. Was ist Geld und was passiert wenn es zuviel davon gibt? Stellen wir uns einen Bäcker (nennen wir ihn Ludwig) vor, der in einer freien Dorfgemeinschaft vor 2000 Jahren lebt. Seine tägliche Produktion umfasst 10 Laib Brot. Um die Bäckerei am Laufen zu halten sowie all seine übrigen Bedürfnisse über Brot hinaus zu befriedigen, muss Ludwig den Weg des direkten Tauschs gehen. Nehmen wir an, Ludwig hat heute Lust auf Tomaten; um mit einem Überschuss an Brot Tomaten erwerben zu können, muss Ludwig einen Tauschpartner finden der über einen Tomatenüberschuss verfügt und gleichzeitig selbst einen ungedeckten Bedarf an Brot hat. Wenn Ludwig niemanden findet der Brot in Tomaten direkt tauschen möchte, wird er wahrscheinlich versuchen einen Tauschpartner zu finden der ein haltbares Gut in Brot tauschen möchte. Ludwig wird also versuchen sein Tauschziel indirekt zu erreichen. Den indirekten Weg würde Ludwig auch gehen, wenn er ein unteilbares Gut gegen mehrere verschiedenartige im Besitz verschiedener Personen befindlicher Güter tauschen möchte. Beim indirekten Tausch wird Ludwig zwei wesentliche Faktoren berücksichtigen: (1) je haltbarer das Tauschgut ist umso besser (2) Marktgängigkeit / Absatzfähigkeit: die Nachfrage nach manchen Gütern ist konstanter und allgemeiner, Ludwig wird daher versuchen ein sehr haltbares, absatzfähiges Gut bei seinem indirekten Tausch zu erwerben. Ludwig wird daher versuchen auf dem Markt im ersten Schritt sein Brot gegen das gebräuchlichste Tauschmittel zu tauschen. Mit dem gebräuchlichen Tauschmittel in Händen kann Ludwig nun recht bequem und ohne weitere Umschweife (also ohne weitere indirekte Tauschakte) seine Tauschziele erreichen. In diesem Prozess entsteht ein ‚Positive Feedback Loop’. Dadurch, dass die marktgängigsten Güter zu Tauschmitteln werden, steigt ihre Differenzierung und Marktgängigkeit gegenüber anderen Gütern weiter an. Die Wahl der Tauschmittel war zunächst von Dorf zu Dorf und von Land zu Land unterschiedlich. Aber mit fortlaufender Erweiterung der Tauschkreise (Globalisierung ist nichts anderes als die kontinuierliche Erweiterung von Tauschkreisen) fiel die Wahl der Menschen auf zwei wirtschaftliche Güter: Gold und Silber. Gold und Silber haben aufgrund Ihrer herausragenden Eigenschaften bezüglich Haltbarkeit, Teilbarkeit und natürlich auch aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit, alle anderen marktgängigen Tauschmittel im Verlauf der Jahrhunderte aus dem Rennen geworfen. Geld ist daher nichts anderes, als die Bezeichnung für das marktgängigste Tauschmittel einer Volkswirtschaft. Und um in den Besitz des marktgängigsten Tauschmittels zu kommen muss jedes Wirtschaftssubjekt eine entsprechende auf dem Markt nachgefragte Gegenleistung erbringen. Man spricht daher auch von einem durch Waren gedecktes Geld. Der geübte Beobachter kann schnell erkennen, dass dieses System sehr clever ist, denn es gewährleiste dass alle Wirtschaftssubjekte eine vom Markt gewünschte Leistung erbringen müssen um in den Besitz der Tauschmittel zu kommen und damit ihr Überleben zu sichern. Marktteilnehmer die leere Versprechungen abgeben und mangelhafte Leistungen abliefern werden frühzeitig zurechtgestutzt und können ihren Einfluss nicht ausbreiten. Abgesehen von Diebstahl gibt es keine andere Möglichkeit, als den Dienst an der Allgemeinheit, um in den Besitz des marktgängigsten Tauschmittels zu kommen und damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aus dem markgängigsten Tauschmittel wird auf natürlichem Weg das Zahlungsmittel einer Volkswirtschaft. Leider wird dieses clevere System durchbrochen wenn nicht der Markt selbst über das Zahlungsmittel bestimmen darf, sondern das Zahlungsmittel von einer übergeordneten Instanz festgelegt und kontrolliert wird. Wird dieser Kreislauf durchbrochen, so eröffnen sich allerlei Schlupflöcher. Insbesondere jene Wirtschaftssubjekte, die der übergeordneten Instanz am nächsten stehen, können andere Marktteilnehmer um die wohlverdienten Früchte Ihrer Arbeit bringen, ohne dass der Diebstahl offensichtlich wird. Es reicht daher nicht aus, dass Privateigentum an Produktions- und Konsumgütern erworben werden kann, um bereits von einer freien Marktwirtschaft sprechen zu können. Die andere wichtige und absolut unerlässliche Komponente ist die freie Wahl des Zahlungsmittels. Wirklich erstaunlich ist der Umstand wie absurd dieser Gedanke für uns heutzutage geworden ist. Die freie Wahl des Zahlungsmittels durch Marktkräfte ist fast unvorstellbar; wahrscheinlich auch deshalb weil historisch betrachtet vollkommen unabhängig von der Staats- oder Regierungsform das Zahlungsmittel immer zentral kontrolliert und manipuliert wurde und wird. Diese Kontrolle und Manipulation erfolgt bis heute natürlich auch aus gutem Grund, da sie für die Regierenden die Kontrolle und Manipulation über die Ressourcenverteilung vereinfacht. Dem Großteil der Bevölkerung ist der Schaden der ihnen durch die zentrale Geldmanipulation zugefügt wird, nicht einmal bewusst. Die freie Wahl des Zahlungsmittels würde zu einer gerechteren Realgüterverteilung führen und den Lebensstandard für alle Wirtschaftssubjekte erhöhen. Denn ohne Leistung, die vom Markt gewünscht ist, gäbe es keine Chance auf Gegenleistung, also in den Besitz des marktgängigsten Tauschmittels zu kommen. Ein Markt basierend auf einem freien Tauschmittel, wäre die Kontrollinstanz zum Wohle Aller, er würde bereits das geringste Aufflackern von Misswirtschaft ausmerzen und im Keim ersticken. Jedes Wirtschaftssubjekt müsste sich ehrlich zum Wohle und Besten seiner Mitmenschen anstrengen, um das eigene Überleben zu sichern. Ein Leben auf Kosten anderer wäre nicht möglich, es sei denn offensichtlich durch Diebstahl. Obwohl es uns nicht mehr so ganz bewusst ist, leben wir nach wie vor in einer arbeitsteiligen Tauschgesellschaft. Jeder Arbeitnehmer, jedes Unternehmen, tauscht in einem ersten Schritt seine Waren und Dienstleistungen in das marktgängigste Tauschmittel bzw. das offizielle Zahlungsmittel. Reale Wohlstandszuwächse könne nur erzielt werden wenn mehr Tauschgüter in besserer Qualität allen Menschen zur Verfügung stehen. Entgegen dem Irrglauben so mancher Theoretiker führt eine Erhöhung der zentral kontrollierten Zahlungsmitteleinheiten zu keinem Wohlstandszuwachs. Das ist so als würde man allen Ernstes glauben, dass ein von blau auf rot umlackiertes Auto, danach in roter Farbe schneller fahren könnte als mit blauer Farbe. Stellen wir uns beispielsweise eine einsame Inselgemeinschaft, wir wollen sie Maupiti nennen, vor. Maupiti verfügt über eine arbeitsteilige Wirtschaft, die als marktgängigstes Tauschmittel Kaurimuscheln verwendet und zwar genau 1,000 Stück. Plötzlich wird über Nacht, ein Großteil der Produktionsmittel von Maupiti durch einen Tropensturm ausgelöscht. Von der Naturkatastrophe ist jedoch der Bestand an Kaurimuscheln gänzlich unversehrt geblieben, ganz im Gegenteil durch den Sturm wurden sogar noch weitere 1,000 Kaurimuscheln an den Strand gespült. Nachdem sich durch den Tropensturm die Anzahl der Kaurimuscheln auf Maupiti verdoppelt hat, würde John Maynard Keynes ‚Heureka’ rufen, und feststellen, dass nun wie durch ein Wunder alle Bewohner Maupiti’s doppelt so reich geworden sind und der Tropensturm ein wahrer Segen war. Befragen wir jedoch die Einwohner unmittelbar nach der Katastrophe, so werden diese eine andere Sichtweise der Dinge haben. Durch den plötzlichen Verlust von Produktionsmitteln müssen die Bewohner Einschränkungen ihres realen Lebensstandards hinnehmen, obwohl sich ihr Bestand an Zahlungsmitteln verdoppelt hat. Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass die Messung des Wohlstandes einer Gesellschaft in Zahlungsmitteleinheiten vollkommen absurd ist. Wir leben in einer arbeitsteiligen Tauschgesellschaft und unser Wohlstand hängt einzig und allein von der Anzahl und Qualität der Konsum- und Produktionsgüter ab, über die wir als Gesellschaft verfügen. (Quelle: Gerald Walek, CFA, in Erste Bank Research: Spezial Report Gold) Die o.a. Ausführungen mögen als Begründung einer bullishen Einstellung schon genügen. Jeder mit halbwegs gesundem Menschenverstand kann nachvollziehen was momentan in den USA (und nachfolgend sicher auch in Europa, Stichwort PIGS) passieren kann und wahrscheinlich auch wird. Also weg vom Papier... hin zu Werten die seit Jahrtausenden anerkannte Tauschmittel sind: Gold und Silber. Weitere Fakten der letzten Monate und Jahre zum Thema Gold sind: die Notenbanken sind erstmals seit 20 Jahren wieder Gold-Nettokäufer (und das bei dem Preis!) lt.  Congressional Budget Office wird die USA in den nächsten 70 Jahren kein Budgetplus schaffen (weitere Schulden) inflationsbereinigt müsste der Goldpreis auf 7000-10000 USD steigen um das Hoch von 1980 zu erreichen Gold korreliert zum DowJones mit -0,1 - ist also Ideal zur Diversifizierung (nur 0,3 zum MSCI World ex. USA) Chinesen kaufen seit 2009 kaum noch US-Treasuries..... haben aber auch nur Gold i. H. von 1000 Tonnen, Aufstockung bis 10000 geplant Die o. a. Gründe und viele mehr bewegen mich zur Zeit langfristig sehr bullish in Gold zu sein..... Gold and silver are money. Everything else is credit J.P. Morgan Die o. a. Fakten sind natürlich keine eigenen Recherchen, sondern stammen aus einem "must read" Papier zum Thema Gold der Erste Bank Österreich. Hier kann man es laden:  Spezial Report Gold - Erste Bank juliettpapa

Nun trade ich live seit ca. 1,5 Jahren mit Ninjatrader, davon ein halbes Jahr mit der neuen Version. Zwischendurch war ich kurz davor abzuspringen, da ich unter NT6 immer mehr Stabilitätsprobleme bekam. Insbesondere der Umgang mit einer hohen Zahl an Daten und Indikatoren zwang NT6 immer wieder speichertechnisch in die Knie und nach eine umfassenden Recherche im Internet musste ich feststellen, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem war. Nun bin ich vom Typ nicht jemand, der gleich die Flinte ins Korn wirft und habe ausserdem auch noch ca. 2000 Dolar in die Software investiert, was dazu führte, dass ich mich in das Beta-Tester Programm von NT7 eintrug mir schon mal anschaute was mich in Zukunft an Verbesserungen erwartet. Nun ist der erste offizielle Release Candidate erschienen (Version 7.0.0.23), welcher verhältnismäßig stabil und sicher läuft (übrigens schon seit Version 7.0.0.17). Ich werde an dieser Stelle nun nochmals die für mich wichtigsten Änderungen kurz beschreiben: Stabilität der Datenbank: NT6 hatte das Problem, dass bei Abstürzen nicht selten die Datenbank korrumpiert wurde. In der Statistik tauchten plötzlich Trades auf, die man selbst nie tätigte, einige andere fehlten komplett. Die Datenbank war nicht in der Lage zeitgleich mehrere Tickdaten-Streams auf komplexe Indikator-Kombinationen anzuwenden und diese performant wieder bereitzustellen - nach kurzer Zeit stand die Platform und ein Neustart war erforderlich. Diese Phänomene habe ich bei NT7 nicht mehr erlebt, natürlich stürzt die Software noch das eine oder andere mal ab, aber nie im Regelbetrieb, sondern nur bei Extremsituationen (z.B. mehrere Backtests gleichzeitig). Für meine Zwecke kann ich also jetzt von ausreichender Stabilität sprechen. Backtesting und historische Daten: Eine der wichtigsten Verbesserungen ist der Umgang mit historischen Daten. Man ist nun in der Lage historische Daten zu importieren, auch wenn diese nicht mit den lokalen Zeiteinstellungen harmonieren. Die Zeitzone ist beim Import wählbar und Daten jeder örtlichen Herkunft werden somit problemlos und komfortabel importiert. Besonders dankbar bin ich für die Funktion des automatischen Nachladens von abgelaufenen Kontrakten, so werden Kontrakte automatisch gemischt und man erspart sich das umständliche "mergen". Damit ist auch das spontane Testen eines Ansatzes auf andere Kontrakte leicht und schnell möglich (wenngleich es noch kleine Probleme beim Übergang von Kontrakten gibt). Die Backtests laufen sehr stabil und auch die Monte Carlo Simulation ist eine schöne Ergänzung, wobei man erwähnen sollte, dass diese Funktionalität nicht sehr benutzerfreundlich zur Verfügung gestellt wird. Charting: Das Charting wurde weiter bzgl. der Stabilität verbessert, das Darstellen mehrere Zeitebenen inkl. Indikatoren in einem Fenster ist arbeitserleichternd und fördert die Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir die Möglichkeit Indikatoren im Chart des einen Instruments mit Preisen eines anderen Instrumentes zu versehen; dies eignet sich besonderes gut für kleine und kurzfristige Intermarket-Analysen. Der Vollständigkeit halber sei noch die nun mögliche Darstellung von Tages- und Wochencharts erwähnt. Dies sollte zwar selbstverständlich sein, war aber für Futures in der alten NT-Version nicht möglich. Sonstiges: Wichtig ist ohne Zweifel die Möglichkeit, dass NT sich schon beim Start mit den Brokern verbindet (sofern diese das automatisiert erlauben). Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch für den automatischen Handel eine wichtige Bereicherung. Gerade beim automatischen Handel gibt es viele kleine Verbesserungen, die ich hier nicht im Detail erwähne aber, die den Betrieb und die Kontrolle über die Systeme erleichtern (z.B. manueller Eingriff in laufende Systeme, etc.). Ein regelmäßiger Neustart des Betriebssystems, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen ist nicht mehr notwendig. Alles in allem habe ich wieder meinen Frieden mit NT und kann NT wieder ohne schlechtes Gewissen als Handelsplatform für den privaten Trader empfehlen, wobei ich ergänzen möchte, dass NT aus meiner Sicht nur dann als Kauf- oder Miet-Version sinnvoll ist, wenn man nicht nur ausschließlich diskretionär und ohne Indikatoren oder charttechnische Hilfsmittel handelt. In diesem Falle reicht eine kostenlose "Broker"-Version aus. Kaufen oder mieten sollte man NT nur, wenn man zumindest einen größeren Teil des Umfangs auch wirklich nutzt (und natürlich nur dann, wenn man sich schon mal die Kosten irgendwie anderweitig ertradet hat :) ). Ich werde mit diesem Artikel ein kleine Indikator-Serie starten, die nicht nur für NT-User interessant sein könnte, sondern auch allgemein für Trader, die Indikatoren und charttechnische Hilfsmittel beim Trading verwenden.