Wer sich die Mühe gemacht hat, die Twitter-Signale auszuwerten, ist vermutlich überrascht, wie gut das FDAX-System performt.
Trades: 200, davon 101 Longs und 99 Shorts
TQ: Gewinner + Break Even: 103, Verlierer: 96 => Ratio 1,07
AVG: Duchschnittlicher … Gewinner: 14 Punkte, Verlierer: 4 Punkte
MAXPL: Größter … Gewinner: 75 Punkte, Verlierer: 12,5
MAXSERIES: Größte Serie an … Gewinnern: 13, Verlierern: 7
SUMPOINTS: Punkte … Gewinner: 1334 , Verlierer: 389 => Ratio 3,7
Dies entspricht nach Abzug von Kommissionen (z.B. 5,00/ Roundturn) einen Betrag von ca. 25.195,00 Euro. Besonders interessant ist, dass es keinen einzigen Verlusttag gab (das sollte misstrauisch machen).
Es wäre natürlich schön, könnte man diese Ergebnisse ertraden, jedoch muss man realistischerweise sagen, dass es schlicht zu viele Signale sind und im FDAX-Future jede Zeitverzögerung zu einer schlechteren Ausführung führt. Durch die hohe Anzahl an Signalen kommt es natürlich gleichzeitig zu hohen Gebühren. Nach meiner Einschätzung (habe selbst nur wenige dieser Signale gehandelt) wären maximal 400 Punkte drin gewesen, d.h. ca 5.000,00 Euro. Ich werde das FDAX-System jetzt erst mal abschalten und überarbeiten. Das ES-Mini System bleibt online.
Ich habe heute noch mal ein bewusst jedes ES-Mini-Signal ein wenig später gehandelt – ich habe quasi den Fall simuliert, dass ich die Signale über das Handy bekomme, dann erst zum PC gehe und den Trade ausführe. Gehandelt habe ich von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr – nicht unbedingt die Kernzeit für den ES-Mini, aber dennoch hat es ganz gut gepasst.
Natürlich habe ich durch die späten Einstiege viel Gewinn liegen lassen und der Ausstieg um 16:00 Uhr (Feierabend) hat zusätzlich noch mal erhebliche Punkte gekostet, da ich aber noch keinen passenden ATM (automatisiertes Trademanagement) für den ES-Mini zu diesem System konstruiert habe, ist dies derzeit die beste Handlungsalternative. Es gab 3 Trades mit einem Nettogewinn von 4,5 Punkten. Die dicken blauen Linien stellen die Trades dar.
LG Aurelius
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IchWerdeDaytrader
24. Februar 2010 um 19:06
Für mich als “Mittelfristler” stellt sich die Frage: Hast Du das System mal auf 5/15/60 -min. Basis getestet? Wie sind denn da die Werte?
Da wäre ja dann genug Zeit zum Handeln.
JP
24. Februar 2010 um 21:45
Die Signalfrequenz im 4er Range-Chart entspricht ungefähr der Signalfrequenz eines 5- bis maximal 15-Minuten Chart. Je größer das Zeitintervall, desto weniger Trades werden durchgeführt – je weniger Trades, desto weniger verläßlich die Ergebnisse!
Ich habe es im ES-Mini von Ende 2004 bis Ende 2009 im Studenchart getestet:
… ABER man verpasst dabei nahezu jeden Einstieg und hat eine schlechtere Trefferquote.
Ca. 1400 Trades mit einem Punktgewinn von ca. 11.000 als 250K Dollar. Fantastisch
In vielen Zeitramen verändert sich die Trefferquote dramatisch, auch wenn das System noch Gewinne macht – die Verschlechterung der TQ macht das System dann “psychologisch” schlechter.
LG Aurelius
25. Februar 2010 um 12:37
@Aurelius
Das ist mir nicht ganz klar: wenn beim 4-Range des S&P500 mini ein Balken etwa 5-15 Minuten braucht, dann sollte doch genügend Zeit zum Handeln da sein….. wo ist mein Denkfehler?
LG
juliettpapa
25. Februar 2010 um 14:57
Das System zeigt den optimalen Einstieg immer zu Beginn des neuen Balken/ Bars an, Range-Charts haben den Vorteil, dass sie immer gleich lange Bars haben, dass heist ich verpasse im schlimmsten Fall den Einstieg genau um die Anzahl der Ticks, auf die der Chart basiert (in diesem Fall 4). Bei einem Time-Chart sind die Balken unterschiedlich lang und ein Einstieg kann unter Umständen erst viele Ticks später erfolgen.
Beispiel (nur zur Anschauung): Das Signal wird um ab 14:30 bei 5596 generiert. Im Time Chart ist ein Short-Einstieg nur mit gut 20 Punkten oder mehr Verzögerung möglich (z.B. 5575). Im Range Chart hätte ich nur zweieinhalb Punkte verloren und hätte das Signal wesentlich schneller handeln können (bei ca. 5593,5).
LG Aurelius
25. Februar 2010 um 18:15
@Aurelius
OK, verstanden. Aber dann ist es eben so, dass Dein HS/Indikator auf diese Art Charts zugeschnitten ist.
25. Februar 2010 um 18:34
Naja, nicht ganz – nur die Signalgebung.
25. Februar 2010 um 21:27
Was ist denn eigentlich aus dem System “Aurelius reversal” geworden? Hier gab es doch ein Signal pro Tag – also eher was für Mittelfrister, hat das auch so gut funktioniert, oder gibt es das System nicht mehr, Signale werden ja nicht mehr gepostet?
26. Februar 2010 um 01:01
Die Twitter-Signale sind eine Weitereintwicklung von Aurelius-Reversal (das System heisst auch immer noch so und ist inder Version 3.1).
Die Grundidee war ein System zu konstruieren, welches immer investiert ist. Das Problem war, dass ich bisher keine gute Handlungsvorschrift für Aussenstäbe gefunden habe, die bei dem alten System an solchen Tagen zu zahlreiche Fehlsignalen führten. Es wird auch wieder Tagessignale geben, aber erst teste ich jetzt die Stabilität des aktuellen Systems. Ich halte Euch aber auf den Laufenden.
LG Aurelius