Downloads zu den im Blog beschriebenen Systemen: Artikel zu RAureliusMOMRSI => Download System für NinjaTrader Artikel zu MomATRade => Download System für NinjaTrader Artikel zum MarketAnalyzer => Download System für NinjaTrader Artikel zum Indikator DT-IndicatorTester => Download Indikator für NinjaTrader to be continued .... P.S.: Alles natürlich ohne Gewähr! ICH WEISE AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS DIES KEINE EMPFEHLUNG IST, DIE O.G. SYSTEME ALS HANDELSSYSTEM IN REALEN MÄRKTEN EINZUSETZEN!

Da ich immer wieder gefragt werde, ob ich ein gutes Scalping-Handelssystem kenne und ob ich selbst eins benutze, möchte ich dazu ein paar grundsätzliche Dinge festhalten: Ich kenne einige gute Systeme, die offensichtlich gute Ansätze haben, allerdings habe ich noch kein System kennengelernt, das ich blind laufen lassen würde und vom dem ich gesehehen habe, dass es in kleinesten Timeframes kontinuierlich erfolgreich ist. Meiner Meinung nach ist ein manuelles Eingreifen an irgendeiner Stelle zur irgendeiner Zeit immer notwenig. Ich persönlich glaube, das für den sehr kurzfristigen Bereich der halbautomatische Ansatz am sinnvollsten ist, da es oft kurzfristige Beeinflussungen des Marktes gibt (z.B. News),  die kaum ein System allein handhaben kann. Ich unterscheide im Grundsatz zwei Scalping-Ansätze: 1. Große Positionen - Minimale Bewegung (2-4 Pips/ Ticks in wenigen Sekunden)  - wenig aber hochwahrscheinliche Setups. 2. Sehr kleine Positionen - größere Bewegungen (5-... Pips/ Ticks in Minuten bis Intraday) - viele kleine Setup mit besser als durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit. Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass Scalping nicht für Anfänger geeignet ist, was allerdings nicht heisst, dass sich der Anfänger nicht intensiv damit beschäftigen können- wichtig ist es, eine eigene Philosophie zu haben und zur Persönlichkeit passende Ansätze zu entwickelen. Meine oben genannte grundsätzliche Einteilung hat sich über viele Jahre ergeben und ich versuche sie im Folgenden in Kurzform, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zu begründen: zu 1. : Das Durchstoßen von Wiederständen und Unterstüzungen, Pivot oder sonstigen markanten Punkten möchte ich keinem System überlassen, da ich das Risiko durch persönliche Einschätzung und der letzten kurzfristigen Entwicklung in der Regel (insbs. durch den größeren Informationsvorsprung gegenüber der Systeme) besser einschätzen kann. Ein schönes Beispiel bietet die EurUsd-Entwicklung der letzten Tage. Ein System hätte hier vielleicht versucht auch den dritten Durchbruch durch das Hoch zu handeln - ein diskretionärer Trader hat vermutlich die bessere Enscheidung getroffen und hat dies nicht versucht. Bei dieser Methode ist durch die große Position darauf zu achten, wie sich der Kurs durch den Einstieg bewegt - geringste Anzeichen von Schwäche führen zum Exit und diese Entscheidung treffe ich lieber allein. An dieser Stelle ist es auch tatsächlich so, dass ich eine hohe Trefferquote benötige, da ich nur einen Emergency-Stop im System habe, den ich zwar schnell nachziehe, der aber dennoch verhältnismäßig hohe Verluste  bringen kann. zu 2. : Ein  System, dass nur sehr kleine (Mikro-)Positionen handelt mit einen angemessenen CRV und normaler Trefferwahrscheinlichkeit kann man gut nebenbei als "automatischen-Scalper" laufen lassen. Die Verluste sind in der Regel so klein, dass sie nicht schmerzen und nur die Masse der Gewinner bringt das Konto langsam zum wachsen. Nun kann man sich fragen: "Naja, warum dann nicht die Positionen erhöhen?" :) ... das folgende ist meine ganz persönliche Meinung und darf von jedem gerne anders geshen werden - ich habe hier meinw Erfahrung zu etlichen eigenen und kommerziellen Handelssystemen einfließen lassen und behaupte daher einfach mal, dass kein Handelssystem langfristig funktioniert! Wenn ich also große Positionen habe und damit auch in schlechten Phasen große Verluste erzeuge, wird es schwer wieder auf die Beine zu kommen - ob ich ein guter Trader bin oder nicht; denn mein Kapital ist geschmolzen und die Möglichkeiten damit begrenzt.  Habe ich aber Verlustserien mit verhältnismäßig kleinen Summen , so habe ich die Möglichkeit, sofern ich Ahnung vom Trading habe, gegen meine Systeme zu traden und damit die Verluste auszugleichen und als guter Trader kann ich es auch häufiger wagen  größere Positionen (im Verhältnis zu den Systempositionen) zu öffen - wie gesagt: wenn ich traden kann!  Als abschliessende Anmerkung seien an dieser Stelle "Grid-Trading-Systeme" genannt, die in der Regel sehr gut performen, aber über die Zeit größerer Verluste ansammeln - man erkennt diese Systeme daher häufig an der Equity-Kurve, die regelmäßige Spitzen bzw. Ausreisser nach unten macht, während die Kurve im Gesamtbild ansteigt - aus meiner Sicht sind diese Art Systeme für Trading-Laien Zeitbomben. Ein weiteres Handelssystem: RAureliusMOMRSI Nun kam auch die Frage wie ich bei Marketindex im 5-Sekunden-Chart scalpen konnte und wie ich das getestet habe. Auch hier dehalb grundsätzlich die Anmerkung, dass man sich immer selbst Gedanken machen muss, was funktionieren kann und was sinnvoll ist. Dazu reicht es nicht aus, einfach nur ein System eines anderen zu übernehmen, sondern es ist wichtig, viele Untersuchungen und Beobachtungen selbst durchzuführen. Wenn man dann etwas gefunden hat sollte man einen Backtest machen und diesen auch visuell bewerten - das ist im kurzfristigen Bereich besonders wichtig, da ein System schnell z.B. durch News komprommitiert werden kann. Meine Ansätze im kurzfristigen Bereich haben häufig Ansätze, die mit der Nutzung von Standardindikatoren im Zusammenhang stehen und ich diese für Ein- und Austiege und/ oder als Filter nutze. Hier also ein kleines Beispiel für den 5-Sekunden Chart. Das System ist ein Reversal-System und handelt die Korrektur im 6E-Future (EurUsd). Einstieg Verkauf (Kauf entsprechend andersherum): Durchbruch (close) des RSI durch das 70er Niveaus von oben, Momentum(2)<0. Ausstieg: Gegensignal oder Momentum(15) >0 oder Emergency Stop bei 12 Ticks WICHTIG: Dieses System erzeugt wenig Signale und verdeutlich daher meinen Ansatz: Ich sitze natürlich nicht tagelang vor dem Bildschirm und warte bis das Szenario eintritt, sondern ich warte bis ich einen Alarm bekomme - dann entscheide ich, ob ich trade oder nicht - gleichermaßen verhält es sich natürlich mit dem Ausstieg. So sieht ein typischer Trade im Chart aus: So sieht der Backtest aus, wobei man hier unbedingt weiter testen muss. Das System ist mit diesem Parametern als Beispiel zu verstehen. Jeder Trade wurde mit 5 Euro Gebühren versehen, was beim  Forex, dann dem Spread entsprechen sollte. DIESE DATENMENGE IST NICHT AUSREICHEND UND DAMIT AUCH NICHT REPRÄSENTATIV! Der Equity-Verlauf als Kurve und über die Handelstage: ... und die Trades imDetail: Zu guter Letzt möchte ich mit dem folgenden Beipiel zeigen, warum einerseits eine visuelle Kontrolle nötig ist und andererseits, warum ich es häufig für besser halte, nach dem Signal zu entscheiden, ob ich trade oder nicht. Dieses Signal hätte ich im Futuremarkt wegen der Eröffnung z.B. im Leben nicht gehandelt :) LG Aurelius

Jeder der Kunde bei Ninjatrader ist oder sich einmal für den Newsletter von Ninjatrader eingeschrieben hat, bekommt in regelmäßigen Abständen Anzeigen zu neuen Partnersschaften. Diese Partnerschaften bestehen zu Brokern, Feed- oder Systemanbietern (allg. Softwarehäuser), etc. Es lohnt sich definiv ab und zu mal dort reinzuschauen, da viele zum Start Sonder- bzw. Promotionaktionen starten, von denen man als Trader regelmäßig profitieren kann. Leider habe ich es verpasst rechtzeitig über die kostenlose Aktion von MicroTrends zu informieren, was vor allen Dingen daran lag, dass ich mir nicht sicher war, ob ich damit unbewusst Werbung mache, aber grundsätzlich ist das an dieser Stelle tatsächlich egal, da ich immer nur die Dinge erwähne, die ich entweder selbst benutze oder für sinnvoll erachte. Ich bitte also jeden, sich selbst ein Bild zu machen und werde beim nächsten mal solche Angebote sofort bekanntgeben, damit niemand ein Frist verpasst. Leider ist es sehr selten, dass Anbieter irgendetwas kostenlos zur Verfügung stellen; nicht selten muss man allein für die Demoversion schon ca. 500$ pro Monat bezahlen, von daher freue ich mich immer besonders, wenn es Angebote gibt, bei denen man die Qualität und Relevanz für den eigenen Stil selbst live testen kann; denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack. Das o.g. Unternehmen hat also allen, die sich bis zum 23.10.2009 registriert haben, drei (für ein Jahr kostenlose) Indikatoren zur Verfügung gestellt, bietet aber grundsätzlich immer kurze kostenlose Demoversionen für seine Produkte an (mind. sieben Tage) - und manchmal reicht schon eine Demoversion um selbt neue Ideen zu bekommen. Ich hoffe, dass das so bleibt, ansonsten würde ich diese Aussage hier korrigieren. Letzten Endes will ich damit sagen: Es ist ein gutes Zeichen, wenn eine Firma ein Produkt erstmal kostenlos anbietet, damit man sich vom Nutzen und der Qualität selbst überzeugen kann. Im übrigen haben die Jungs bei mir auch gepunktet, weil meine Service- und Hilfsanfragen binnen Minuten beantwortet wurden. Nun zu eigentlichen Sinn dieses Artikels: Der Indikator um den es geht heisst  GPMRExtremesSSv1 (hier alle Indikatoren der Promotion-Aktion). Der Indikator zeigt gute antizyklische Einstiegs- und Ausstiegssignale für das kurzfristige Trading und bietet - und das ist das grandiose - eine visuelle Backtestingmöglichkeit. So kann man den Indikator in den Chart einstellen und bekommt in der linken oberen Ecke, die Trefferquote angezeigt und kann diese im Chart visuell nachverfolgen. Hier dazu ein Beispiel aus dem CruideOil-Minutenchart: Das spannende an diesem Indikator ist auch, dass man unzählige Einstellungen zum Verhalten hat: so kann man z.B. Stops und Profits per ATR oder per absoluten Zahlen berechnen lassen, einen Trendfilter setzen, etc. Ein weiteren Vorteil sehe ich an dieser Stelle, um Anfängern einfach zu erklären, wie unwichtig die Trefferquote ist. In dem folgenden Beispiel habe ich eine Gewinnziel von 35 Ticks und einen Stop von 8 Ticks eingestellt - und die Trefferquote ist ziemlich schlecht nur 5 Gewinner und 19 Verlierer: Aber selbst dem beratungsresistentesten Anfänger wird jetzt klar werden, was das bedeutet: Man liegt immer noch nach Gebühren (z.B. 5 Euro Roundturn)  ca. 160 Euro (bei Futures) vorne! Das weiss vielleicht der eine oder andere auch schon so, aber es ist spannend und lehrreich zu sehen wieviel Verluste man hintereinander ertragen muss und wie diese wenigen Gewinner den Ausgleich bringen. Im Schluß lasen sich damit die folgenden Aussagen sehr schön bildlich darstellen: es ist gut Verluste zu begrenzen, Gewinne laufen zu lassen, achte auf ein gutes CRV, vetraue deinem System und verwirf es nicht nach ein paar Verlusten, und vermutlich passen noch viele mehr ... Natürlich sollte man den Indikator nicht allein benutzen, sondern grundsätzlich ergänzend einsetzen. Wer seinen eigenen Filter bereits hat, kann ihn dann gut ergänzend verwenden. Ein Beipiel für den Einsatz im FDAX heute morgen seht Ihr hier: Scalping-Indicator from Aurelius on Vimeo. LG Aurelius

Trade der Woche: AMAT-0944-L Tradedaten: Applied Materials (NAS) Long Entry: 13,10 Stopp (initial/Notstopp): 12,75 / 12,45 Kursziel: 14,35 / 16,10 Anzahl: 93 CRV: 3,6 / 8,6 Kommentare gerne erwünscht!

Laufende/abgeschlossene Aufträge 0944 Übersicht der abgeschlossenen und laufenden Trades Trade Einstieg Auststieg G/V in € G/V kum. in € offen: abgeschlossen: CBK-0943-L 19.10.09 8,40€ 27.10.09 7,50€ -35,00€ -104,24 AMAT-0944-L 26.10.09 13,10$ 1,4907 27.10.09 12,62$ 1,4792 -26,00€ -69,24€ MRK-0943-L 22.09.09 68,80€ 26.10.09 67,00€ -13,00€ -43,24€ NDX-0943-L 21.09.09 13,00€ 30.09.09 11,88€ -30,24€ -30,24€

Wir leben im 21. Jahrhundert und die technischen Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, daher sollte man sich fragen, ob es tatsächlich so schwer ist, Tradern live über die Schulter zu schauen! Viele behaupten, es sei so aufwendig und teuer und dass es kaum praktizierbar ist - denkt man an aufwendige Live-Streaming-Lösungen stimmt das bzgl. der technischen Aufwendungen vielleicht noch, aber es gibt auch andere Lösungen, die im Berufsleben längst Alltag sind. Ich stelle an dieser Stelle ein Möglichkeit vor, wie es mit einfachsten Mitteln, kostenfrei möglich ist, nahezu live dabei zu sein. Dabei gehe ich davon aus, dass dies auch im Intraday-Trading funktionieren kann. Die Methode: Mein Trading-Screen wird alle x Sekunden abfotografiert und in Abständen von y Sekunden auf einen Server hochgeladen. Auf dem Server existiert eine Website, die sich automatisch alle z Sekunden aktualiesiert. Je nach Trading-Stil und Server-Leistung sind x,y und z zu wählen - Ihr könnt Euch vorstellen, dass ich beim Swing und Positiontrading dabei x,y und z äusserst großzügig wählen kann und kaum Ressourcen benötige. Die Vorteile: lokale Installationen (Anwedungen) absolut kostenlos, für den Trader: kein Aufwand, für den Zuschauer: keine Kosten, für den Zuschauer: absolute Transparenz zu Ein- und Austiegen. Die Nachteile: der Trader wird permanent beobachtet, bei gewissen Techniken (Scalping) zeitverzögert, der Server im Internet muss bei kleinen Frequenzen den Traffic verkraften. Wenn man das kommerziell betreiben möchte, kann man noch einen Chat (z.B. so einen, wie wir ihn rechts auf der Site haben) oder einen Audiozugang (z.B. über Teamspeak) anbieten. Wir haben diese Idee hier schon seit langem auf der Agenda (allerdings kostenlos). Zusätzlich sei bemerkt, dass es auch ohne viel Aufwend möglich wäre, ein detailliertes Bilderarchiv über alle Screenshots anzulegen und die Software immer genau dann einzuschalten, wenn man am Rechner sitzt und analysiert oder tradet - alles wäre damit nachvollziehbar. Also ich teste die Methodik mal am Montag beim Futurestrading und Ihr seid herzlich eingeladen, auf meinen PC zu schauen; die Auflösung ist 1900x1200, wer also einen kleineren Bildschirm hat muss scrollen. Selbstverständlich gibt es eine Menge Verbesserungs- und Optimierungspotential - daher bitte immer berücksichtigen, dass dies nur ein Test ist! Ich kann natürlich nicht garantieren, dass der Server diese Aktion verkraftet und das alle Bilder korrekt dargestellt werden, von daher kann es zu Unterbrechnungen oder Unregelmäßigkeiten kommen, aber als Test sollte es ausreichen, Ihr solltet dann parallel möglichst keine Fenster zu unserer Website offen haben. Unser Server ist klein und kostet uns gerade mal ca. 30 Euro im Monat, aber als Hinweis für Millionen-Trading-Blog-Betreiber: für ca. 99 Euro bekommt man schon Top-Server, die Massenzugriffe dieser Art recht locker verkraften sollten (ansonsten auf Flickr oder ähnliches zurückgreifen). Ich wähle für mein Trading ... eine Screenshot-Frequenz von x=20 Sekunden, eine Upload-Frequenz von 3 Minuten, eine Webseiten-Aktualisierungs-Frequenz von 5 Minuten, am Abend wird das Tagesarchiv aller Screenshots hochgeladen. Ihr seht einen Bildschirm mit Charts von allen Werten, die ich potentiel handeln werde, kommen Werte hinzu, tausche ich die Charts. Einstiege und Ausstiege sind mit blauen und roten Pfeilen dargestellt. Auf der rechten Seite oben seht Ihr die Gewinne und Verluste der Trades (realisiert und offen) und die aktiven Positionen (PositionSize). Im unteren Bereich der rechtem Seite seht Ihr alle laufenden und abgeschlossenden Order. Mit dieser Darstellung sollte dem Zuschauer nichts entgehen. Das System läuft bereits (Aktualisierungen gibt es ab Montag früh). Die Seite ist unter folgendem Link zu erreichen und aktualisert sich selbst alle 5 Minuten: http://www.daytradingteam.de/livetrading/ Bitte nicht nachtraden; denn ob ich an diesem Tag gewinne oder verliere steht in den Sternen! ... und habt bitte Geduld, wenn es vielleicht Start-Probleme gibt, dann werde ich das ganze Spiel einen Tag später optimiert wiederholen - es ist ein absoluter BETA-Test :). LG Aurelius

Es gibt ziemlich viele von ihnen, manche sind selbsternannt, manche wurde dazu ohne es selbst zu wollen. Einer der berühmtesten Querdenker war sicher André Kostolany. Seine Feststellungen, Zitate und Äusserungen waren nicht nur häufig selbstbewußt und polarisierend, sie waren vor allen Dingen auch witzig und legendär. Die beiden folgenden Videos sind ein gutes Beispiel und es lohnt sich diese vollständig anzusehen. Im zweiten Teil gibt H. Schmidt kurz eine Einlage, die zwar erst recht blöd erscheint, aber dennoch äusserst treffend ist. Dieser Link noch für die Anhänger der "Hundeleine-Gassi-Theorie". LG Aurelius

Trade der Woche: CBK-0943-Long Tradedaten: Commerzbank (CBK) Long Entry: 8,4 Stopp (initial/Notstopp): 7,9 / 7,5 Kursziel: 12,65 Anzahl: 38 CRV: 8,5 Kommentare gerne erwünscht! Klick zum Vergrößern!