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	<title>Kommentare zu: Nachkauf-Strategie</title>
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	<description>Trading im Team</description>
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		<title>Von: Aurelius</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2009/09/17/nachkauf-strategie/comment-page-1/#comment-3888</link>
		<dc:creator>Aurelius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=1230#comment-3888</guid>
		<description>Ich kenne einen ähnlichen Ansatz mit &quot;n&quot;-Vielfachen (den Begriff finde ich ein bisschen mißverständlich gewählt): Dabei werden die Nachkauf-Level  durch einen 8er- und 10er-Quotient einer festgelegten Preisdifferenz ermittelt - meinst Du das? 
Ansonsten gibt es noch Strategien mit den Abweichungslevels zwischen gleitenden Durchschnitten gleicher Periode und unterschiedlicher Berechnungsart (z.B. SMA(100), EMA(100), WMA(100), etc.). Ich stelle die bei Gelegenheit hier vor. 

LG Aurelius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne einen ähnlichen Ansatz mit &#8220;n&#8221;-Vielfachen (den Begriff finde ich ein bisschen mißverständlich gewählt): Dabei werden die Nachkauf-Level  durch einen 8er- und 10er-Quotient einer festgelegten Preisdifferenz ermittelt &#8211; meinst Du das?<br />
Ansonsten gibt es noch Strategien mit den Abweichungslevels zwischen gleitenden Durchschnitten gleicher Periode und unterschiedlicher Berechnungsart (z.B. SMA(100), EMA(100), WMA(100), etc.). Ich stelle die bei Gelegenheit hier vor. </p>
<p>LG Aurelius</p>
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		<title>Von: outsidebar</title>
		<link>http://www.daytradingteam.de/2009/09/17/nachkauf-strategie/comment-page-1/#comment-3887</link>
		<dc:creator>outsidebar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daytradingteam.de/?p=1230#comment-3887</guid>
		<description>Hallo Aurelius,

sehr interessant. Ich verwende einen ähnlichen Ansatz, nur dass ich die reentries nicht durch fibs sondern durch n-vielfache bestimme, wobei n mittels durchschnittlicher Abweichungen des Kurses vom Indikator bestimmt wird. Hast Du noch weitere Systeme dieser Art in der Hinterhand? Wäre sehr daran  interessiert.

Gruß outsidebar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Aurelius,</p>
<p>sehr interessant. Ich verwende einen ähnlichen Ansatz, nur dass ich die reentries nicht durch fibs sondern durch n-vielfache bestimme, wobei n mittels durchschnittlicher Abweichungen des Kurses vom Indikator bestimmt wird. Hast Du noch weitere Systeme dieser Art in der Hinterhand? Wäre sehr daran  interessiert.</p>
<p>Gruß outsidebar</p>
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