Hier nun ein weiteres Update zum Team-Trading …
Das erste Team „Wochencharttrading“ ist ja hier schon seit einiger Zeit aktiv und die Arbeit lässt sich grob über die Watchlists verfolgen. Das zweite Team, dass „Markttechnikteam“ ist noch nicht annähernd so aktiv aber dafür aber bzgl. der Einstiege schon recht treffsicher, besonders beeindruckend finde ich, dass sich die Kurse nach den ersten Signalen in jedem Fall schon mal sofort in die richtige Richtung bewegt haben, was besonders für mich, als sehr kurzfristig aggierender Trader, natürlich spannend ist. Wir werden auch hier jetzt so schnell wie möglich die Trades im Demokonto einstellen – es soll aber alles beim bisherigen Tempo bleiben und ohne Druck funktionieren – ich werde dort selbst ab April ein wenig aktiver werden.
Das dritte Team, das „Tick-Team“ (Ticktrader, FragNich, Aurelius) hat sich testweise einen Monat mit dem kurzfristigen Trading im Tick-/ Minutenchart beschäftigt und ist auch schon zu ersten Ergebnissen gekommen, die ich im Folgenden ein wenig beschreibe. Wir hatten uns im Vorfeld darauf geeinigt, das ganze einen Monat zu testen und dann abschliessend in einem Stück zu dokumentieren, um überhaupt grundsätzlich die Teamarbeit und Möglichkeiten einer kurzfristigen Dokumentation und Tradedarstellung vor Demo-Start ausgiebig zu testen und zu strukturieren. Nebenbei habe ich mir einige andere Webseiten, die live kurzftistige Einstiege zeigen angeschaut, um auch dort ein paar Dinge aufzunehmen. In wie weit wir als gleiches Team die Arbeit fortführen steht noch in den Sternen, da FragNich sich vorerst schon mal veraschiedet hat, weil es ihm langfristig doch sehr zeitaufwendig erschien und ihm seine eigenen Handelschancen verwehrt, bei Realkonten wäre er dann wieder dabei.
Vorne weg muss man mal erwähen, dass es recht viele gab, die bei diesem Team mitmachen wollten und da diese Timeframes auch meine Stärke sind habe ich recht banal nach „first in“ entschieden. Alle anderen Interessenten wurden natürlich nicht abgelehnt sondern sind vorgemerkt und werden sicher demnächst mitmachen können – ich dachte mit drei Personen ist das Team erst mal ausgelastet. Im Verhältnis zum effektiv gehandelten Zeitraum war der Zeitaufwand fürs Trading immens und fast schon abschreckend und wurde zum Ende des Tradingzeitraums zum echten „Diskussionsthema“.
Im Folgenden versuche ich mal unser Vorgehen, die Probleme, Methoden, Lösungen und Ergebnisse darzustellen, die natürlich auch den anderen Teams schon als Hilfe dienen können:
Wenn drei Trader in Minitimeframes gemeinsam handeln möchten, ist dies natürlich besonders schwer, wenn das Handeln nicht im selben physikalischen Raum stattfindet, daher haben wir so einiges versucht, um ein einigermaßen vernünftiges System zu erarbeiten.
Datenfeed:
Als Datenfeed haben wir Zen-Fire ausgewählt, was daran lag, das dieser derzeit in aller Munde ist und die Ausführungszeiten wohl derzeit zu den Besten zählen.
Brokerauswahl:
Als Broker wurde Mirus Futures gewählt, was vor allen Dingen daran lag, dass die anderen anderen beiden Marketindex für kurzfristige Trades als weniger sinnvoll erachteten (natürlich auch aus den bereits hundertfach diskutierten, von mir nicht immer geteilten Gründen: Kein Tickchart, Instrumentenauswahl/ -typ, etc.). Gestützt wurde die Auswahl des Brokers durch die Möglichkeiten der Kombination mit dem Datenfeed von Zen-Fire und der unten genannten Handelsplattform.
Handelsplattform:
Wir haben sowohl für’s Charting als auch fürs Handeln ausschliesslich Ninjatrader verwendet. Wer sich ein wenig mit Handelsplattformen auskennt, stellt recht schnell fest, dass Ninja-Trader eigentlich alles bietet, was man benötigt: Vom Charting über eine dezidiertes Ordersystem bis zum Backtesting-Modul; insbesondere ist es natürlich immer von Vorteil wenn eine Software zu Testzwecken kostenfrei ist. Ich weiss nicht, ob wir hier irgendwann einmal die verschiedenen Plattformen detailliert vorstellen und besprechen, den Anfang eines netten Tutorials habe ich allerdings schon mal hier gefunden. Falls irgendjemand von Euch eine Seite kennt, auf der alle Plattformen vorgestellt und ausgiebig getestet werden, postet es bitte oder schickt es mir per E-Mail. Wir können Ninjatrader an dieser Stelle zumindest vorbehaltlos auch Anfängern empfehlen.
An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bei Chris von Zen-Fire danken, der als deutscher Ansprechpartener für Mirus und Zen-Fire per Skype und Telefon jederzeit zur Verfügung stand und ausgiebig sowohl die Trading-Platform als auch weitere Informationen bereitgestellt hat. Unser Dank gilt natürlich auch (einigen vermutlich bekannten) Noname-Trader, der uns vermittelt hat.
Als Hilfsmittel zur Absprache und dem eigentlichen Handeln haben wir hauptsächlich folgende Produkte eingesetzt (natürlich nachdem wir ausgiebig recherchiert und getestet haben. Falls etwas nur auf einem OS getestet/ verwendet wurde habe ich das in Klammern bemerkt). Natürlich gibt es noch viel mehr Alternativen, wir haben uns hier allerdings auf einfach zu handhabende und kostenlose Software beschränkt:
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Allgemein:
Die Wahl der Chartsoftware NinjaTrader gründete auf dem Wunsch einer einheitlichen Betrachtung und Darstellungsweise sowie der Möglichkeit Charttemplates (mit vordefinierten Farben, Indikatoren und sonstigen Darstellungsoptionen) gemeinsam zu nutzen.
Die beiden anderen Anwendungen sollten den meisten, die sich schon mal mit Screenshots beschäftigt haben, bekannt sein. Neben den üblichen Bordmitteln sind dies echte Hilfen: Skitch automatisiert zusätzlich noch den Upload der Bilder und bietet smarte Bildnachbearbeitungswerkzeuge sowie die Linkrückgabe an.
Problem:
Man muss sich natürlich auf Trades vorbereiten, Signale und Ein- und Ausstiegsstiegsregionen abstimmen – eine visuelle Betrachtung ist dabei unumgänglich, da die Vorstellungskraft bei der ausschliesslich akustischen Diskussion schnell an ihre Grenzen gerät.
Hinzu kommt der Wunsch die Trades für die Nachwelt aufzuzeichnen und wichtige Fehler und Erfolge im Nachgang zu dokumentieren.
Lösung und Methoden:
Wir haben uns Charts zugeschickt, um Einstiege in gewissen Regionen für den nächsten Tag oder die nächsten Stunden abzustimmen. Dafür sind die Softwarelösungen Skitch und SnapNDrag absolut ausreichend. Als Werkzeug für eine lückenlose Dokumentation der Trades taugen sie allerdings nicht, da das ganze bei zwanzig Trades in wenigen Stunden zu unangemessener Arbeit ausartet – wir haben uns daher darauf festgelegt, ausschliesslich besonders markante Trades (s.o.) mit Sceenshots zu erfassen und zu kommentieren.
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Allgemein:
Die Handelsteams wollen vor allen Dingen Wissen vermitteln und alles transparent darstellen. So wurde die Aufzeichnung von Trades ausschliesslich unter der Maßgabe betrachtet, die Aufzeichnungen anderen im Nachhinein zur Verfügung zu stellen. Wichtig war uns, dass die Rechnerleistung durch die Software nicht nachhaltig beeinträchtigt wurde.
Problem:
Die Entstehung mancher Tradeidee im Tick- oder Minutenchart liegt zeitlich oft nah am tatsächlichen Signal; der Ansatz per Screenshot oder Text zu dokumentieren führt nicht selten dazu, dass man bei Signaleintritt nicht mit der Dokumentation fertig ist.
Lösung und Methoden:
Es liegt Nahe einfach ein Video mit Kommentierung der Aktionen zu drehen, die Software ist hier weniger das Problem als der Moderator, wir haben einige male im Nachhinein wirklich sehr darüber gelacht, was man so erzählt während eines Trades. Das war teilweise so schlecht, dass wir froh waren dass es nicht live war; eins der Team-Mitglieder hat sein Video als ausschlaggebend erachtet, daraus schlussendlich die Konsequenz zu ziehen, seine Trades nicht mehr mitzuschneiden!
Professionelles Kommentieren und Live-Videos mitzuschneden will also noch ein wenig geübt werden – zum vollständigen Nachvollziehen ist es aber ein gutes Mittel.
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Allgemein:
Live-Trading ist natürlich immer das größte, es wäre also klasse wenn man sich quasi live die Signale der Trader anhören könnte und sofort umsetzten kann, so als wäre man im Tradingroom. Hier waren die Erfahrungen wirklich am spannendsten! Ich würde behaupten wir haben fürs Trading im 15min. bis Stundenchart (oder größer) gute Methoden zum Live-Trading gefunden. So ist es also problemlos möglich für die Teams Besprechnungen und Diskussionen zum Tag oder Folgetag durchzuführen und etliche Zuhörer teilhaben zu lassen. Wir haben das mit Teamspeak getestet und die Ergebnisse sind akzeptabel, die Qualität ist natürlich lange nicht so gut wie bei Skype und die Verzögerung sind definitv im Sekundenbereich aber es können nach unseren Rückfragen und Berechnungen problemlos 80 Personen gleichzeitig lauschen – das hat mehr Charme als ein Podcast, da man am Ende auch noch Rückfragen der Zuhörer ermöglichen kann.
Eine visuelles Live-Trading ist über Team-Viewer möglich, dabei war es in unserem kleinen Team sogar möglich auf dem Desktop des anderen zu handeln und die Verzögerung bei Zweierteams war dabei sogar vernachlässigbar. Zu zweit geht es natürlich grundsätzlich auch anders, z.B. über RDP oder VNC, Team-Viewer ist allerdings betriebssystemunabhängig (inkl. Cross-Over-Betrieb), hat sich im Test als sehr stabil und schnell erwiesen und ist für nichtkommerzielle Nutzung auch kostenlos.
Problem:
So begeistert wir auch von den genutzten Softwarelösungen waren, so entäuschend war die Einsatzfähigkeit im Tickchart-Trading. Bei diesem Trading-Stil mit Profit-Ziel von wenigen Punkten ist ein besonders gutes Timing erforderlich – Teamspeak ist hier nicht mal bei Zweierteams eine Alternative. Mit Skype ging es zu zwei noch ganz gut, aber sowohl bei Konferenzschaltungen mit Skype oder per kommerziellen Telefonkonferenzanbietern waren Verzögerungen zu spüren.
Lösung und Methoden:
Durch eigens hergestellte Konferenzschaltungen über meine Firmentelefonanlage lies sich das Problem einigermaßen beheben, aber es ist auch bzgl der Organisation die aufwendigste Alternative; man kann nicht sehen ob andere online sind und muss sich exakt verabreden. Spontan und tradingsituationsabhängig ist zu zweit die Kombination Team-Viewer und Skype eine Spitzenlösung, wobei natürlich nicht unerwähnt bleiben sollte, dass eine vernünftige DSL-Bandbreite Mindestvoraussetzung ist.
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Warum haben wir das hier so detailliert gelistet? Ganz einfach: Das Tick-Team hatte mit dem Problem zu kämpfen, dass jedes Teammitglied zu unterschiedlichen Zeiten zu handeln pflegte; das ging soweit, dass es natürlich auch sogenannte Ausschlusstage gab. Letzendlich haben wir innerhalb eines Monats (vom 12.2. bis 11.3.) nur ca. 14 mal gemeinsam getradet, dafür haben wir dann in der verbleibenden Zeit dennoch 482 Trades durchgeführt. Zum Handeln kam es meist durch gemeinsame Vortagesabsprache und nur wenige male war eine bestimmte Chartsituation ausschlaggebend. Daher hat sich tatsächlich die Abstimmungsprozedur als größtes Problem herausgestellt.
Da wir die Rahmenbedingungen ziemlich eng festgelegt haben, konnten wir uns während der Verbindung ziemlich gut auf das eigentliche Trading konzentrieren, dabei gab es unterschiedliche Teamtrading-Ansätze (grundsätzlich kein Trade ohne Stop), die ich hier nur ansatzweise beschreibe (später mehr dazu):
Insgesamt waren wir recht erfolgreich, wobei man sagen muss, dass manche Dinge nur auf einem Demokonto derart durchführbar sind. Ein großes Problem stellt bei Traden im Minutenchart natürlich die Kontogröße dar: mit einem Futurekonto von 10K lässt sich nicht so viel erreichen; wir konnte die ersten Tage nur Nasdaq und Bobl und Bund handeln, weil wir bei anderen Futures kaum handelbare Stopvorgaben hätten machen müssen, um nicht zu viel Kapital zu riskieren – so haben wir uns an unserem 5. Handelstag dazu entschieden, das Risiko für einen Tag auf 20% pro Trade zu erhöhen – mit Erfolg, an diesem Tag haben wir das Konto fast verdoppelt und konnten fortan auch andere Futures handeln; von daher war es gut, dass das Ganze ausschliesslich zur Abstimmung diente und weniger den Anspruch einer vollständigen Dokumentation hatte – uns war das bewusst und wir würden real nie derart handeln.
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Verlusttage gab es erwartungsgemäß (von Hoffnung geprägt) bei dieser Tradeanzahl keine, Verluste an sich natürlich schon. Für Interessierte folgt im Anschluss noch die zusammenfassende Auswertung – aber wie gesagt: Diese Arbeit diente nur dem Ziel die Abstimmungsprozesse im Team zu testen und stellt nicht unbedingt die zu erwartendende Performance auf einem späteren Realkonto dar.
Spass gemacht hat es allemal und damit von mir noch mal vielen Dank an Ticktrader und FragNich; war für mich fast jeden Tag eine lehrreiche Runde und ich freue mich auf die nächsten.
Hier also die Zusammenfassung des Monats in Zahlen:
Die Profit-Kurve:
Oder besser: Die Tagesverteilung:
WICHTIGER HINWEIS:
Abschließend möchte ich bemerken, dass man sich nicht von solch schönen Zahlen irritieren oder blenden lassen sollte. Demokonten zu handeln ist eine ganz andere Liga als Echtgeldkonten. Für uns hatte das hier einen rein organisatorischen Charakter und das einzige was wir hier wirklich empfehlen können sind die erprobten Werkzeuge und der nette Kontakt bei Mirus. Die Scalper unter Euch wissen wie man Demokontoausszüge gut verkauft und von daher hat hier sicher niemand etwas anderes erwartet. Also für alle Anfänger: Lasst Euch nicht von irgendwelchen Statistiken blenden, auf Demokonten ist fast alles möglich …
LG Aurelius
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26. März 2009 um 10:25
Hi Aurelius!
Gratuliere zu den Fortschritten!
Glaube allerdings, dass die Teamvorgehensweise hier im Echthandel nicht praktikabel ist. Wie Du geschrieben hast, war hier noch Spassfaktor dabei, den es wahrscheinlich im Echthandel nicht mehr geben wird.
Ich würde, wie in meinem Mail damals beschrieben, hier ein Konzept mit Risikorahmen fahren. Würde allerdings bei 3 Leuten und der Kontogröße heißen, dass maximal Mini-Lots gehandelt werden müssten.
Frage: Warum wird Sharpe nicht berechnet? Wäre das dann Modified Sharpe Ratio oder echte Sharpe Ratio?
mfG
Bouchaud
26. März 2009 um 11:30
Hallo Bouchaud,
… ja, in der Tat haben sich schon einige Probleme ergeben, die einen Realhandel im Tickchart eigentlich ziemlich erschweren – ich persönlich halte auch an einem Live-Team-Trading in diesem Timeframe nicht fest. Sinn und Zweck war es vielmehr den extremsten Timeframe zu testen und Vorgaben für größere zu finden. Ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass es in anderen Timeframes funktionieren kann. Das größte Problem war vor allen Dingen der Stress – der Spass dabei war vermutlich ein Resultat der Anspannung.
Auch hier schliesse ich mich grundsätzlich an, ich habe allerdings noch keine konkrete Vorstellung wie das im Detail laufen wird. Es ist vor allen Dingen (in diesem Team) sehr schwer ein, auf die einzelnen Teammitglider zugeschnittes, Portfolio zu konstruieren. In diesem ersten Team hat das ganze wenig diesbezüglich hervorbringen können, da immer nur ein Wert gleichzeitig extrem kurze Zeit gehandelt wurde und meist über längere Zeit auch nur ein und dasselbe (von allen bevorzugte) Instrument. Ich muss der Vollständigkeit halber hinzufügen, dass ich als extrem kurzfristiger Trader nicht annähernd ein Experte für Portfoliomanagement bin und mich daher auch mit dem Thema eines risikoorientierten Ansatzes innerhalb eines solchen (Scalping-)Teams wenig einbringen kann. Für die anderen Teams ist dieser Ansatz sicher sehr gut (vor allen Dingen für das Kapital) und ich würde mich natürlich freuen, wenn Du uns mit marginalem Aufwand “unter die Arme greifst”.
“Wie” und “warum nicht” die Statistik von NT diesen Wert berechnet oder eben nicht berechnet kann ich noch nicht sagen, da ich mich mit diesem Teil der Software noch nicht beschäftigt habe. In unserem Fall hätt die SR auch keine relevante Aussage dargestellt, da wir zwischendurch das Risiko unangemessen erhöht hatten und unser “Portfolio” recht willkürlich zusammengestellt wurde – insbesondere ohne angemessene, erweiterte Risikoanalyse. Ich mach mich mal schlau über die berechnung bei NT.
LG Aurelius
26. März 2009 um 17:14
Ein Super Bericht, in dem wieder eine Menge Arbeit steckt. Vielen Dank dafür Aurelius.
Ich bin jetzt natürlich auch gespannt wie es weiter geht und wie man partizipieren kann.
Das Ergebnis ist, selbst wenn man die beiden großen Ausreisser nach oben mal abzieht, ist immer noch hervorragend. Jeden Handelstag im Plus abzuschliessen ist mMn schon eine hervorragende Leistung, auch wenn es nur mit Demokonto ist.
Gruß, Chris
27. März 2009 um 13:11
wow, gefällt mir sehr gut, wie ihr da rangeht. schön struktueriert, alle entscheidungen offengelegt.. vielleicht können diese tools ja auch so eine “live-trading-session” aufzeichen? ich freue mich drauf, bald mehr vom tick-team zu lesen
27. März 2009 um 18:33
Respekt, wie konsequent die Arbeit hier vorangeht. Der Aufwand lässt sich in etwa erahnen, das ist nicht mal eben so nebenher erledigt.
27. März 2009 um 23:09
Es liest sich wieder mal richtig Gut.
Das riesen plus spricht für sich, aber wenn es im Echt Handel nur 50 % sind Hut ab. Das wissen wir alle.
Denke es wir eine gute und wertvolle Seite werden
Gruß Thomas
2. April 2009 um 17:31
Hallo Aurelius,
auch von meiner Seite Hochachtung zu Euren Leistungen.
Man hat seit langem auch mal wieder das Gefühl, beim lesen eines Blogs einen Mehrwert und Nutzen zu haben.
ich wollte mir jetzt auch NT zulegen.
Wenn es Dir/Euch was bringt, trage ich Dich gerne als Werbenden ein.
Welchen Namen soll ich denn eintragen?
Kannst mir auch gerne eine Email senden!
Viele Grüße
Bijan
2. April 2009 um 17:52
@Bijan
Danke wir arbeiten auch stetig im Hintergrund weiter!
Also, den einzigen, den ich ich bisher wirklich empfehlen kann ist, Chris. Soweit mir bekannt ist, organisiert er eine Menge um Zen-Fire (und Mirus?) herum – von Zen-Fire wird ja derzeit in höchsten Tönen gesprochen; inwiefern Dir das zusagt, musst Du natürlich selbst entscheiden – bisher hat er mir zumindest immer freiwillig und ehrenamtlich geholfen. Ich schick Dir mal den Kontakt, dann kannst Du Dich informieren.
Ich habe übrigens auch gerade ein Konto dort eröffnet, da ich für die kurzfristigen Trades auf Futures umsatteln werde – ich bin natürlich jetzt sehr gespannt wie der Realhandel läuft.
LG Aurelius
3. April 2009 um 11:12
@Aurelius
Dann gib mal bitte Deinen “Username” bei NT.
Trage den dann als werbenden ein.
“I was referred by…?”
LG Bijan
3. April 2009 um 11:32
Für DaytradingTeam haben wir noch keinen Account und mein privater macht hier wenig Sinn – ich habe Dir aber noch eine ausführliche Mail geschrieben
LG Aurelius und danke für Dein Angebot