Mir ist absolut klar, dass sich einige langweilen werden und nicht verstehen können wie diese Artikelserie so ausufern kann, nur behaupte ich, dass es besonders wichtig ist, auch den kleinsten vorerst für unwichtig oder selbstverständlich erscheinenden Vorgang zu nennen. Je länger man einen Stil oder ein System handelt, desto mehr Gedanken macht man sich um die Hintergründe und desto perfekter funktioniert es für einen selbst im Laufe der Zeit. Oftmals verwendet man intuitiv Mechanismen derer man sich gar nicht immer bewusst ist; wenn man aber über die Jahre immer regelmäßig ausergewöhnliche Trades dokumentiert, bekommt man über kurz oder lang eine große Menge an beeinflussenden Faktoren zusammen.
All die Probleme von denen man gehört hat bekommt man durch eine detaillierte Strukturierung und das Einhalten der entsprechenden Regeln langfristig in den Griff. Ich wage sogar zu behaupten, wer seine Strategie nicht detailliert beschreiben kann, hat keine. Wenn man sich intensiv mit Trading auseinander setzt ist man wie in jedem anderen Beruf gezwungen seine Hausarbeiten zu machen – und die sind manchmal auch umfangreich! Ich versuche im Folgenden auch nicht zu viele Fachbegriffe zu verwenden bzw. erkläre zwischendrin einige, damit auch alle Anfänger leicht einsteigen können.
Insbesondere gehe ich hier nicht auf MM/ RM ein (bekommt später eigene Artikel) sondern werde meine Sichtweise im Laufe der späteren Tradedarstellungen erklären.
Als ich anfing mich für die Börse zu interessieren hat man mit Scalper die Arbitrageure bezeichnet (diese nutzen Kursdifferenzen zwischen dem Termin- und dem Kassamarkt aus), später wurde der Begriff dann häufig benutzt um die betrügerischen Händler und Gewinner von Kursmanipulationen zu beschreiben (diese haben vorher erworbene Wertpapiere manipuliert, hochgetrieben und schnell wieder verkauft).
Ich verwende diesen Begriff deshalb also so ungern, da er in der Vergangenheit ständig umgangssprachlichen Bedeutungsänderungen unterlag.
Ich benutze den Begriff „scalping“ im Folgenden synonym für das „Herausschneiden eines kleinen Teils der (Kurs-)Bewegung“.
Die Philosophie dieses kurzfristigen Handelns unterscheidet sich in einem Punkt ein wenig von anderen: man muss sich auf einige wenige sehr volatile Märkte beschränken und diese lange und ausgiebig analysieren. Man sollte ein intuitives Verständnis für die Markbreite in verschiedenen Zeiteinheiten bekommen und die Historie und übergeordneten Trends in und auswendig vorhalten können; besonders wichtig ist auch zu wissen, ob und wie dieser Markt auf bestimmte Nachrichten oder in gewissen Zeitintervallen reagiert.
Ich habe über die Jahre meine Strategien für mich persönlich ein wenig kategorisiert, so gibt es für mich 6 Basisstrategien, dazugehörige erweiterte Basisstrategien (Umgebungsfilter) und etliche Derivate (Ableitungen/ Abkömmlinge), welche dann die eigentliche Handelsstrategie darstellen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in der Literatur eine ähnliche Kategorisierung gibt, aber da diese Methoden an sich natürlich von allen Scalpern in ähnlicher Form angewendet werden ist zumindest der eine oder andere Teil für einige vermutlich nichts Neues.
Also wir unterscheiden im Folgenden:
BS = Basisstrategien
UF = Umgebungsfilter
HS = Handelsstrategie
Die Basisstrategien, die nicht so stark marktauswahl-abhängig sind, stelle ich in diesem Teil mit den grundsätzlichen Rahmenbedingungen vor und werde im Laufe dieses Blogs unterschiedliche Abkömmlinge mit verschiedenen Filtern und für verschiedene Märkte handeln und bezogen auf dieses Klassifizierungen erklären.
Der Hauptfehler, den Anfänger bei einer Scalping-Strategieumsetzung begehen, ist meiner Meinung nach die ausschließliche Verwendung der folgenden Basisstrategien ohne entsprechende Filter und RM/ MM. Nur BS zu nutzen ist für effektives Handeln langfristig unzureichend.
1 Neue Hochs kaufen
2 Kaufen, kurz vor Erreichen neuer Hochs
3 Nach neuen Hochs verkaufen
4 Ausbruch aus und Handel in Seitwärtsphasen
(innerhalb)
(Ausbruch)
5 News-Trading
(starker Anstieg im 5-Sek-Chart)
6 Zufallseinstieg
An dieser Stelle sei schon mal erwähnt, dass man sich natürlich pro Trade für eine Strategie entscheiden muss und dass man nicht mittendrin beliebig wechseln sollte. Besonders wichtig ist natürlich, dass wenn die Vorraussetzungen für 5 (News-Trading) erfüllt sind, die Basisstrategien 1 – 4 nicht gehandelt werden sollten (also niemals scalpen vor/ während wichtiger Nachrichten).
Natürlich lassen sich auch einige Basisstrategien kombinieren, so verwende ich persönlich gerne 1 und 2 sowie 3 und 4 gemeinsam; auch 5 und 6 kann mitunter sinnvoll sein.
Der aufmerksame Leser müsste sich jetzt am Kopf kratzten und sagen: „Na super, da kann ich ja auch selbst drauf kommen, das sind ja alle erdenklichen Möglichkeiten!“ … und genau so ist es! Das ist streng genommen nur: KISS. Die Basisstrategie beschreibt in der Tat nicht mehr als da eigentliche Einstiegsmöglichkeiten und den Tradingstil (zyklisches, antizyklisch, diskretionär, etc.). Es geht an dieser Stelle eigentlich auch noch nicht darum was man genau macht, sondern dass man sein (bevorzugtes) Verhalten identifiziert und strukturiert, um daraus später ein Regelwerk mit Review- und Optimierungsfähigkeit zu schaffen. In der Betriebswirtschaft und im IT-Bereich bezeichnet man solch ein Gesamtsystem auch als PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act – einfach mal googlen, wer es nicht kennt). Das man seine Strategien und Ideen in regelmäßigen Abständen überprüfen und evtl. verbessern muss ist wohl selbstverständlich.
Was den Erfolg der späteren Handelsstrategien ausmacht, sind im Detail die angepassten Distanzen zu den signifikanten Punkten, das berücksichtigen der Rahmenbedingungen und das Verwenden von Filtern als Strategie in Kombination mit dem entsprechenden MM/ RM. Auch hier muss man schrittweise vorgehen, um die einzelnen zu ergreifenden Maßnahmen aufeinander abzustimmen.
Die erweiterten Basisstrategien (Umgebungsfilter) erhalten wir nun durch die Betrachtung der möglichen Rahmenbedingungen und diese sind im Verhältnis stärker Intrument-abhängig als die Basisstrategien – die im Folgenden aufgezählten, haben für mich einen besonderen Stellenwert beim Index und Forex-Handel.
1 Neue Hochs kaufen
(a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs
(b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs
2 Kurz vor erreichen neuer Hochs kaufen
(a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs
(b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs
3 Nach neuen Hochs verkaufen
(a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs
(b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs
4 Ausbruch aus und Handel in Seitwärtsphasen
(c) Rahmenbedingung: mit geringer Breite
(d) Rahmenbedingung: mit hoher Breite
5 News-Trading
(e) Rahmenbedingung: sehr wichtige Nachrichten/ Meldungen
(f) Rahmenbedingung: sonstige Nachrichten/ Meldungen
6 Zufallseinstieg
(g) Rahmenbedingung: in langen Seitwärtsphasen
(h) Rahmenbedingung: in starken Trendphasen
Die genannten Umgebungsfilter schliessen sich nicht immer paarweise aus und sind eine wichtige Voraussetzung für die später folgenden Trade-Setups; deshalb werde ich die für mich wichtigsten Eigenschaften und die entsprechenden Handlungsanweisungen aufzählen (die Auswahl kann natürlich jeder selbst individuell zusammenstellen und priorisieren) – ich beschränke das Ganze auf jeweils ein paar Angaben, um die Übersicht zu erhalten und sollte vielleicht der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die genannten Punkte eine gesunde Mischung aus anderen Systemen und eigenen Beobachtungen über die letzten paar Jahre darstellen.
An dieser Stelle verzichte ich, aus Gründen der Übersicht, bewusst auf weitere Beispielbilder, da der Text den Sachverhalt ausreichend beschreiben sollte; ich werde bei zukünftigen Trade-Dokumentationen aber immer auf die jeweiligen Punkte verweisen. Ich betrachte es daher als ausreichend ausschließlich auf die Rahmenbedingungen für (a) der Punkte 1, 2 und 3 besonders intensiv einzugehen.
Für 1 – 3 :
Definition der Rahmenbedingung (a): signifikante Hochs
Allgemein gesprochen haben diese Punkte die Eigenschaft, dass sie als dies von vielen Marktteilnehmern gleichzeitig in ihrer signifikanten Eigenschaft wahrgenommen werden.
Als signifikante Hochs werde solche bezeichnet, die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften erfüllen:
(a) (I): Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch im Tageschart/ Wochenchart, Drei-Monats- oder Jahreshoch
Einstiegsgrund und Idee: Die Bewegung an diesen Stellen sind sehr stark, da viele Trader unterschiedlicher Timeframes sich hier positionieren. An dieser Stelle gehe ich immer mit einer mittelgroßen Position in den Markt , die einen sehr engen Stop bekommt.
Positionssgröße: bis 15%
Einstieg: Ein bis zwei Punkte unter dem Hoch.
Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 10 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach wenigen Punkten Gewinn wird die Position zu 80%-90% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop mindestens auf Break-Even nachgezogen, besser in die Gewinnzone, da Rücksetzer häufig nur mit Slippage ausgestoppt werden können. Der Stop wird dann weiter schnell der Bewegung angepasst.
Beispiel: GBP/USD Durchbruch des Tiefs vom 10.10.2008 am 21.10.2008.
Alternativszenario: Bei einem starken Rücksetzer, der hier verhältnismäßig häufig vorkommen kann wechsle ich nach dem gleichen Prinzip (Psotitionsgröße und Stops) die Richtung.
Beispiel: Zweites EUR/USD-Top am 15.07.2008.
(a)(II): Es ist Nachmittag, das Hoch ist das Tageshoch am Vormittag oder an Vortagen und die Kurse waren die ganze letzte Zeit in der Nähe dieses Hochs.
Einstiegsgrund und Idee: Das Pendeln um einen Hochpunkt ist häufig eine gute Trademöglichkeit, die einen längeren Einstieg in einen folgenden Trend erlaubt. Die Situation enstpricht einer Ausbruchssituation mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Bewegung nach oben.
Positionssgröße: bis 20%
Einstieg: Ein bis fünf Punkte unter dem Hoch oder 1 Punkt über dem Hoch .
Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 20 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach wenigen Punkten Gewinn wird die Position zu 60% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop auf Trendbasis nachgezogen (immer unter das letzte Tief). Bei diesem Trade wird ein verhältnismäßig hoher Verlust in Kauf genommen, weil auf eine Trendfortsetzung spekuliert wird. Beim Rücklaufen der Position wird diese sukzessive aufgelöst mit einem erlaubten Verlust von maximal 2%-3% (je nach Historie der letzten Trades).
Beispiel: DAX am 06.02.2008.
Alternativszenario: Rücksetzer handle ich hier nicht.
(a)(III): Das Hoch ist das Vortageshoch oder das Hoch der letzten Tage aber kein Drei-Monats- oder Jahreshoch
Einstiegsgrund und Idee: Der Einstiegsgrund entspricht (a) (I) mit der Einschränkung, dass eine etwas geringere Geschwindigkeit der Bewegung zu erwarten ist, dafür sind Rücksetzer hier weniger stark. Ich bevorzuge Einstiege in Richtung eines übergeordneten Trends (Chartbild auf z.B. Stundenbasis).
Positionssgröße: bis 15%
Einstieg: Je nach dem wie der Anlauf auf das Hoch erfolgt setzte ich eine Order zwei bis vier Punkte vor den Hochpunkt oder ein bis zwei Punkte über dem Hoch.
Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 20 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach mindestens 3 Punkten Gewinn wird die Position zu 60%-80% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop auf Break-Even angepasst und erst bei eindeutigem Durchbruch nachgezogen.
Beispiel: Findet man täglich in allen möglichen Märkten.
Alternativszenario: Den Rücksetzer handle ich in der Regel nicht. Insbesondere fälle ich die Entscheidung dazu nach dem übergeordneten Chartbild (Trend/ Seitwärtsphase, etc.)
Hier kann man nach aufmerksamer Beobachtung und längeren Analysen eines Marktes noch einige weiter Punkte aufzählen, ich beschränke mich insgesamt auf maximal sechs Punkte, die allesamt die Eigenschaft besitzen, dass sie sich recht leicht voneinander abgrenzen lassen; ich werde weitere im Verlauf des Blogs vorstellen.
Nach dem an dieser Stelle vermutlich klar geworden ist, wie meine Kategorisierungen aufgebaut sind, werde ich im Folgenden nur noch die Rahmenbedingungen nennen; eine ausführliche Erklärung folgt dann immer wenn ich Trades nach den genannten Regeln im Blog vorstelle.
Definition der Rahmenbedingung (b): weniger signifikante Hochs
Der Unterschied zwischen weniger signifikante Hochs und signifikanten Hochs liegt vor allen Dingen in der Wahl der Positionsgrößen. Letzten Endes erwarte ich an dieses Punkten weniger Bewegung, weil diese nicht unbedingt die zentralen Punkte der Mehrheit der Marktteilnehmer sind.
Als weniger signifikante Hochs werde solche bezeichnet, die eine oder mehr der folgenden Eigenschaften erfüllen:
(b)(I) Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch (>2)im 5-/ 1- Minutenchart
(b)(II) Das Hoch ist das Tageshoch und wir befinden uns in der dazugehörigen Tageshälfte
(b)(III) Das Hoch ist das zweite oder dritte Hoch in einem sich etablierenden Trend
Für 4:
Definition der Rahmenbedingung (c): mit geringer Breite
Als geringe Breite werden diejenigen mit 5%-30% der durchschnittlichen Tagesbreite bezeichnet und die zusätzlich folgenden Eigenschaften erfüllen:
(c)(I) Einer der Begrenzungspunkte ist ein signifikantes Hoch
(c)(II) Die Begrenzungspunkte sind durch den Hoch- und Tiefpunkt einer vorangestellten Stabs/ Kerze definiert.
Definition der Rahmenbedingung (d): mit hoher Breite
Als hohe Breite werden diejenigen mit >30% der durchschnittlichen Tagesbreite bezeichnet und die zusätzlich folgenden Eigenschaften erfüllen:
(d)(I) Einer der Begrenzungspunkte ist ein signifikantes Hoch
(d)(II) Die Begrenzungspunkte sind durch den Hoch- und Tiefpunkt einer
vorangestellten Stabs/ Kerze definiert.
(d)(III) Innerhalb der Begrenzungspunkte hat sich ein Trend etabliert
Für 5 :
Die folgenden Definitionen ergeben sich aus den verfügbaren Listen mit der Klassifizierung der Nachrichten welche durch einige Anbieter bereitgestellt werden (z.B.: http://www.derivatecheck.de/termine/, http://www.forexpeacearmy.com/forex_news_calendar/index.php?&action=settings&action=settings&action=settings&action=settings&action=settings, etc.). Ich persönlich handle nur die Non Farm Payrolls.
Definition der Rahmenbedingung (e): sehr wichtige Nachrichten/ Meldungen
Definition der Rahmenbedingung (f): sonstige Nachrichten/ Meldungen
Für 6:
Der folgende Teil ist ein experimenteller, ich teste ihn erst seit gut einem Jahr und werde daher nur kurz die Idee erklären. Ich habe im März 2008 irgendwann einmal vergessen meine Order aus dem System zu nehmen – ein eigentlich unverzeihlicher Fehler. Besonders ärgerlich war daran, dass ich die Order im Minutenchart eingegeben habe, welcher natürlich keinen Bezug zur Laufzeit hatte. Aber wie es manchmal so ist, kam ich am nächsten morgen zum Rechner und beide Trades waren Gewinner – der Gedanke recht risikofrei (Profit und Stop sind gesetzt) und quasi im Schlaf Geld zu verdienen gefiel … und so habe ich mich seit dem ein wenig mit Zufallseinstiegen beschäftigt. Zufallseinstieg deshalb, weil der Trade vom Prinzip her ein Trade im Minutenchart ist und der Zeitpunkt an dem ich die Order stelle ist für mich ein unabhängiges Ereignis bzgl. des Ausführungszeitpunktes. Seitdem teste ich viele Varianten von Zufallseinstiegen unter gewissen Vorbedingen – ist sehr spannend. Leider sind die Ergebnisse bisher nicht so spektakulär aber reichen schon für ein guten Restaurantbesuch halben Jahr!
Definition der Rahmenbedingung (g): in langen Seitwärtsphasen
Definition der Rahmenbedingung (h): in starken Trendphasen
Die Basisstrategie beschreibt mein grundsätzliches Verhalten in den Markt einzusteigen – sie hat allein keinen Wert.
Der Umgebungsfilter ein Hilfsmittel zur Auswahl der Basisstrategie. Dieser Filter ist deshalb so maßgeblich, weil von ihm wesentlich die Positionsgröße und das Setzen der Stops abhängt.
Es folgen jetzt in den nächsten Artikel konkrete Handelsstrategien auf einzelne Trades bezogen, wobei ich diese möglichst zeitnah einstellen werde. Die Bewertung, wann ich einen Trade für sinnvoll halte, wird aus den nächsten Dokumenten hervorgehen, so ist ein Trade beispielsweise für mich besonders attraktiv, wenn er mehreren Umgebungsfiltern gleichzeitig genügt.
Also wenn ich am Freitag (06.02.2009) nicht verhindert gewesen wäre, hätte ich z.B. den Dax nach folgendem Schema gehandelt und im Dokument mit dem folgenden Titel beschrieben:
Dax-Trade, BS 2, UF (a)(II), (b)(I), HS()
Wobei HS() bedeutet, dass die Handelsstrategie nicht durch die Verwendung weiterer Indikatoren gestützt wird – im Gegensatz zu HS(I), bei der zusätzlich Indikatoren betrachtet werden.
Dax-Trade, BS 2, UF (a)(II), (b)(I), HS() Im Detail:
2. Kurz vor erreichen neuer Hochs kaufen
(a)(II): Es ist Nachmittag, das Hoch ist das Tageshoch am Vormittag oder an Vortagen und die Kurse waren die ganze letzte Zeit in der Nähe dieses Hochs.
(b)(I) Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch (>2)im 5-/ 1- Minutenchart
… dann schauen wir mal, was die Woche bringt!
… to be continued
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IchWerdeDaytrader
7. Februar 2009 um 18:29
Habe bisher immer nur mitgelesen aber jetzt doch eine Nachfrage:
Das sind ja eine Menge Strategien – wie genau entscheidest Du ob eine Strategie zur Anwendung kommt oder nicht weil die Umgebungsfilter sind ja doch recht subjektiv oder nicht (was ist signifikant, was sind wichtige nachrichen und so weiter….) danke Peter
7. Februar 2009 um 19:29
@Peter
“Das sind ja eine Menge Strategien”
… eigentlich nicht, dass scheint nur so, sie sind sehr verwandt.
“was ist signifikant”
ist beschrieben… in diesem Fall sind es Punkte, die von vielen Markteilnehmer als wichtig angesehen werden.
“was sind wichtige nachrichten”
… ist nicht unbeding subjektiv, darüber gibt es Statistiken, wie stark auf bestimmte Nachrichten reagiert wird. Stöber mal in den angegeben Links oder ein wenig googeln nach “Newstrading”.
LG Aurelius
P.S.: Vielleicht wird es bei den Setups zu den ersten Beispieltrades ein wenig ersichtlichicher.
7. Februar 2009 um 19:31
Ich muss es am beispiel sehen…aber trotzdem danke für die antwort! Uebriegens hast du recht, beim zweiten mal lesen ist es nicht mehr so durcheinander.
7. Februar 2009 um 19:42
(klicken, um Kommentar anzuzeigen)
7. Februar 2009 um 19:43
(klicken, um Kommentar anzuzeigen)
7. Februar 2009 um 19:47
welche strategie wuerdet ihr denn einem anfaenger raten?
7. Februar 2009 um 20:06
@Peter
Welche Strategie Dir liegt, musst Du im Laufe der Zeit selbst rausfinden. Du sollest einfach lange alles auf Demokonten testen. Es wird sich dann schon eine Präferenz herausbilden.
Bevor Du “echt” startest, solltest Du aber vorher alles über Money-/ und Riskmanagement lesen was Du in die Finger kriegen kannst.
LG Aurelius
7. Februar 2009 um 19:50
(klicken, um Kommentar anzuzeigen)
7. Februar 2009 um 20:04
….wuerde jeder gleich handeln waere der markt kein markt!
7. Februar 2009 um 20:15
es wird eben nicht bewertet, was die Handlung bewirkt, sondern wie die absicht beschaffen ist….deontologische ethik! aber ich stimme dir zu es geht nicht um kannibalismus…die absichten sind gut – beim trading es geht um darwinismus.
ich denke ich probiere weiterhin meine nische zu finden.
7. Februar 2009 um 20:20
(klicken, um Kommentar anzuzeigen)
7. Februar 2009 um 20:20
meine nische sind meine ueberzeugungen
7. Februar 2009 um 20:21
(klicken, um Kommentar anzuzeigen)
7. Februar 2009 um 20:56
Kann man den Idioten irgendwie abstellen ????
Wer will diesen Schwachsinn lesen ? Wer ?
7. Februar 2009 um 21:02
Ja, ist schade das der Beitrag von Aurelius so mit “unqualifizierten” Kommentare von den selbsternannten “TopTrader” so zu gemüllt wird. Wollte ja eigentlich auf den Beitrag eingehen, nur das Thema wurde von Herrn Daeubner geschickt abgelenkt. Vielleicht kann er gute Strategien nicht verkraften?!
Gruss
GeDi
7. Februar 2009 um 21:24
@GeDi
Vorschlag ans Team:
In Zukunft alle off-topic Kommentierungen nur noch unter Allerlei oder unter sonst einer passenden Rubrik posten lassen, aber nicht mehr zu dem eigentlichen Artikel. Weder wollen wir hier die youtube Videos anklicken noch über Apple/Windows oder sonstwelche nicht Artikel-relevante Themen sprechen. Das “verdirbt” den eigentlichen Artikel (wie u.a. GeDi korrekt festgestellt hat) und reduziert damit automatisch dessen Informationsgehalt. Keiner der Leser hat, wenn er einen informativen Artikel liest, danach Lust, sich durch Dutzende off-topic Kommentare zu klicken.
Ich würde das gewünschte Kommentar-Verfahren einmal beschreiben und es dann unter “Verhaltensregeln” o.ä. zusammenfassen. Personen, die sich nicht daran halten, werden einmal verwarnt und die Kommentare einfach gelöscht.
@Pierre:
“Sollten Trader aus dem Markt ihre Strategien veroeffentlichen wollen, so konnen Sie das bitte per Mail an Aurelius@me.com oder auch freestyletrader@me.com machen. ”
War das mit Aurelius so abgesprochen oder hast Du (wieder) einmal im Namen eines anderen gesprochen?
Bitte Massenkommentierungen unterlassen! Das ist nicht das erste Mal, dass man Dir das sagen muss. Müssen wir wirklich über entsprechende “Sanktionierungsmaßnahmen” nachdenken? Die Geduld einiger ist definitiv aufgebraucht.
@Für alle:
Off-topic Kommentare dahin posten, wo sie hingehören.
Danke für Eure Aufmerksamkeit!
Marvin
7. Februar 2009 um 21:29
(klicken, um Kommentar anzuzeigen)
7. Februar 2009 um 22:02
Wir sperren hier niemanden, aber es gibt Regeln, mehrere “Nur-Ein-Satz-Posts” sind absolut verboten. Wir haben darauf mehrfach hingewiesen.
Nun habe ich die unzähligen Posts in drei zusammegefasst und das auch nur ausnahmesweise.
Penetrantes OFF-TOPIC wir in Zukunft gelöscht, postet OFF-TOPIC unter ‘Allerlei’
Die Reaktion schulden wir den Lesern, die uns nun unzählige Male um Löschung gebeten haben.
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Ich habe eine neue Funktion selbst in den Blog programmiert, da ich kein Plug-In gefunden habe. Diese werde ich morgen scharf schalten.
Jeder der innerhalb von 3 Minuten erneut postet wird ins Nirwana geleitet, der Post ist verloren. Es gibt keine Möglichkeit mehr schnell mal 10 Posts hintereinander reinzudrücken. Funktioniert das nicht, erhöhe ich das Zeitintervall. Funktioniert das dann auch nicht wird gelöscht und gebannt
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LG Aurelius
8. Februar 2009 um 00:59
Hallo,
fange gerade mit dem Traden an, und finde Euer Projekt wirklich super. Irgendwie einmalig. Sauge derzeit sämtliche Bücher, Blogs, Foren auf, Eurer ist bis jetzt der wissenschaftlichste und strukturierteste. Kompliment, saubere Arbeit.
Und zu meinen eigenen Erstaunen mußte ich feststellen, Pierre und seine multiplen Persönlichkeiten/Gemüts-zustände/Verhaltenstörungen/Drang-nach-Aufmerksamkeit-Bestätigung-und-Zuneigung hat schon hohen Unterhaltungswert. (Sorry, ich weiß, dass wolltet Ihr jetzt bestimmt nicht hören).
@Pierre/FreestyleTrader/wer-auch-immer
Deine Reputation ist echt zerstört. Wollte eigentlich zwei Bücher von Dir bestellen – nun – seit dem ich hier mitlese und Du täglich ein Abbild Deiner selbst postest -> sorry, I can´t take you for serious.
Es kann schon sein, dass Du ein guter Trader bist (wer weiß), nur beweise es einfach und Du hast Deinen Respekt zurück. Taten statt Worte.
(Tipp1: Es hat null Sinn, sich eine neue Persönlichkeit (Nick) zuzulegen, und das “Geheimnis” dann aber nicht für Dich zu behalten)
(Tipp2: Ich nehme an, Du bist wegen dieser Persönlichkeitssache schon in Behandlung, versuche einfach mal einen Gang runter zuschalten)
8. Februar 2009 um 04:06
@SuperSol: Das Buch von Pierre ist trotzdem lesenswert.
8. Februar 2009 um 21:24
ZITAT AURELIUS “Ich wage sogar zu behaupten, wer seine Strategie nicht detailliert beschreiben kann, hat keine”
Würden wir eine Liste “Fundamentales über Trading” oder so ähnlich führen, gehörte diese Aussage unbedingt dazu…