Mir ist absolut klar, dass sich einige langweilen werden und nicht verstehen können wie diese Artikelserie so ausufern kann, nur behaupte ich, dass es besonders wichtig ist, auch den kleinsten vorerst für unwichtig oder selbstverständlich erscheinenden Vorgang zu nennen. Je länger man einen Stil oder ein System handelt, desto mehr Gedanken macht man sich um die Hintergründe und desto perfekter funktioniert es für einen selbst im Laufe der Zeit. Oftmals verwendet man intuitiv Mechanismen derer man sich gar nicht immer bewusst ist; wenn man aber über die Jahre immer regelmäßig ausergewöhnliche Trades dokumentiert, bekommt man über kurz oder lang eine große Menge an beeinflussenden Faktoren zusammen.
All die Probleme von denen man gehört hat bekommt man durch eine detaillierte Strukturierung und das Einhalten der entsprechenden Regeln langfristig in den Griff. Ich wage sogar zu behaupten, wer seine Strategie nicht detailliert beschreiben kann, hat keine. Wenn man sich intensiv mit Trading auseinander setzt ist man wie in jedem anderen Beruf gezwungen seine Hausarbeiten zu machen – und die sind manchmal auch umfangreich! Ich versuche im Folgenden auch nicht zu viele Fachbegriffe zu verwenden bzw. erkläre zwischendrin einige, damit auch alle Anfänger leicht einsteigen können.
Insbesondere gehe ich hier nicht auf MM/ RM ein (bekommt später eigene Artikel) sondern werde meine Sichtweise im Laufe der späteren Tradedarstellungen erklären.
Als ich anfing mich für die Börse zu interessieren hat man mit Scalper die Arbitrageure bezeichnet (diese nutzen Kursdifferenzen zwischen dem Termin- und dem Kassamarkt aus), später wurde der Begriff dann häufig benutzt um die betrügerischen Händler und Gewinner von Kursmanipulationen zu beschreiben (diese haben vorher erworbene Wertpapiere manipuliert, hochgetrieben und schnell wieder verkauft).
Ich verwende diesen Begriff deshalb also so ungern, da er in der Vergangenheit ständig umgangssprachlichen Bedeutungsänderungen unterlag.
Ich benutze den Begriff „scalping“ im Folgenden synonym für das „Herausschneiden eines kleinen Teils der (Kurs-)Bewegung“.
Die Philosophie dieses kurzfristigen Handelns unterscheidet sich in einem Punkt ein wenig von anderen: man muss sich auf einige wenige sehr volatile Märkte beschränken und diese lange und ausgiebig analysieren. Man sollte ein intuitives Verständnis für die Markbreite in verschiedenen Zeiteinheiten bekommen und die Historie und übergeordneten Trends in und auswendig vorhalten können; besonders wichtig ist auch zu wissen, ob und wie dieser Markt auf bestimmte Nachrichten oder in gewissen Zeitintervallen reagiert.
Ich habe über die Jahre meine Strategien für mich persönlich ein wenig kategorisiert, so gibt es für mich 6 Basisstrategien, dazugehörige erweiterte Basisstrategien (Umgebungsfilter) und etliche Derivate (Ableitungen/ Abkömmlinge), welche dann die eigentliche Handelsstrategie darstellen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in der Literatur eine ähnliche Kategorisierung gibt, aber da diese Methoden an sich natürlich von allen Scalpern in ähnlicher Form angewendet werden ist zumindest der eine oder andere Teil für einige vermutlich nichts Neues.
Also wir unterscheiden im Folgenden:
BS = Basisstrategien
UF = Umgebungsfilter
HS = Handelsstrategie
Die Basisstrategien, die nicht so stark marktauswahl-abhängig sind, stelle ich in diesem Teil mit den grundsätzlichen Rahmenbedingungen vor und werde im Laufe dieses Blogs unterschiedliche Abkömmlinge mit verschiedenen Filtern und für verschiedene Märkte handeln und bezogen auf dieses Klassifizierungen erklären.
Der Hauptfehler, den Anfänger bei einer Scalping-Strategieumsetzung begehen, ist meiner Meinung nach die ausschließliche Verwendung der folgenden Basisstrategien ohne entsprechende Filter und RM/ MM. Nur BS zu nutzen ist für effektives Handeln langfristig unzureichend.
1 Neue Hochs kaufen
2 Kaufen, kurz vor Erreichen neuer Hochs
3 Nach neuen Hochs verkaufen
4 Ausbruch aus und Handel in Seitwärtsphasen
(innerhalb)
(Ausbruch)
5 News-Trading
(starker Anstieg im 5-Sek-Chart)
6 Zufallseinstieg
An dieser Stelle sei schon mal erwähnt, dass man sich natürlich pro Trade für eine Strategie entscheiden muss und dass man nicht mittendrin beliebig wechseln sollte. Besonders wichtig ist natürlich, dass wenn die Vorraussetzungen für 5 (News-Trading) erfüllt sind, die Basisstrategien 1 – 4 nicht gehandelt werden sollten (also niemals scalpen vor/ während wichtiger Nachrichten).
Natürlich lassen sich auch einige Basisstrategien kombinieren, so verwende ich persönlich gerne 1 und 2 sowie 3 und 4 gemeinsam; auch 5 und 6 kann mitunter sinnvoll sein.
Der aufmerksame Leser müsste sich jetzt am Kopf kratzten und sagen: „Na super, da kann ich ja auch selbst drauf kommen, das sind ja alle erdenklichen Möglichkeiten!“ … und genau so ist es! Das ist streng genommen nur: KISS. Die Basisstrategie beschreibt in der Tat nicht mehr als da eigentliche Einstiegsmöglichkeiten und den Tradingstil (zyklisches, antizyklisch, diskretionär, etc.). Es geht an dieser Stelle eigentlich auch noch nicht darum was man genau macht, sondern dass man sein (bevorzugtes) Verhalten identifiziert und strukturiert, um daraus später ein Regelwerk mit Review- und Optimierungsfähigkeit zu schaffen. In der Betriebswirtschaft und im IT-Bereich bezeichnet man solch ein Gesamtsystem auch als PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act – einfach mal googlen, wer es nicht kennt). Das man seine Strategien und Ideen in regelmäßigen Abständen überprüfen und evtl. verbessern muss ist wohl selbstverständlich.
Was den Erfolg der späteren Handelsstrategien ausmacht, sind im Detail die angepassten Distanzen zu den signifikanten Punkten, das berücksichtigen der Rahmenbedingungen und das Verwenden von Filtern als Strategie in Kombination mit dem entsprechenden MM/ RM. Auch hier muss man schrittweise vorgehen, um die einzelnen zu ergreifenden Maßnahmen aufeinander abzustimmen.
Die erweiterten Basisstrategien (Umgebungsfilter) erhalten wir nun durch die Betrachtung der möglichen Rahmenbedingungen und diese sind im Verhältnis stärker Intrument-abhängig als die Basisstrategien – die im Folgenden aufgezählten, haben für mich einen besonderen Stellenwert beim Index und Forex-Handel.
1 Neue Hochs kaufen
(a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs
(b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs
2 Kurz vor erreichen neuer Hochs kaufen
(a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs
(b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs
3 Nach neuen Hochs verkaufen
(a) Rahmenbedingung: signifikante Hochs
(b) Rahmenbedingung: nicht signifikante Hochs
4 Ausbruch aus und Handel in Seitwärtsphasen
(c) Rahmenbedingung: mit geringer Breite
(d) Rahmenbedingung: mit hoher Breite
5 News-Trading
(e) Rahmenbedingung: sehr wichtige Nachrichten/ Meldungen
(f) Rahmenbedingung: sonstige Nachrichten/ Meldungen
6 Zufallseinstieg
(g) Rahmenbedingung: in langen Seitwärtsphasen
(h) Rahmenbedingung: in starken Trendphasen
Die genannten Umgebungsfilter schliessen sich nicht immer paarweise aus und sind eine wichtige Voraussetzung für die später folgenden Trade-Setups; deshalb werde ich die für mich wichtigsten Eigenschaften und die entsprechenden Handlungsanweisungen aufzählen (die Auswahl kann natürlich jeder selbst individuell zusammenstellen und priorisieren) – ich beschränke das Ganze auf jeweils ein paar Angaben, um die Übersicht zu erhalten und sollte vielleicht der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die genannten Punkte eine gesunde Mischung aus anderen Systemen und eigenen Beobachtungen über die letzten paar Jahre darstellen.
An dieser Stelle verzichte ich, aus Gründen der Übersicht, bewusst auf weitere Beispielbilder, da der Text den Sachverhalt ausreichend beschreiben sollte; ich werde bei zukünftigen Trade-Dokumentationen aber immer auf die jeweiligen Punkte verweisen. Ich betrachte es daher als ausreichend ausschließlich auf die Rahmenbedingungen für (a) der Punkte 1, 2 und 3 besonders intensiv einzugehen.
Für 1 – 3 :
Definition der Rahmenbedingung (a): signifikante Hochs
Allgemein gesprochen haben diese Punkte die Eigenschaft, dass sie als dies von vielen Marktteilnehmern gleichzeitig in ihrer signifikanten Eigenschaft wahrgenommen werden.
Als signifikante Hochs werde solche bezeichnet, die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften erfüllen:
(a) (I): Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch im Tageschart/ Wochenchart, Drei-Monats- oder Jahreshoch
Einstiegsgrund und Idee: Die Bewegung an diesen Stellen sind sehr stark, da viele Trader unterschiedlicher Timeframes sich hier positionieren. An dieser Stelle gehe ich immer mit einer mittelgroßen Position in den Markt , die einen sehr engen Stop bekommt.
Positionssgröße: bis 15%
Einstieg: Ein bis zwei Punkte unter dem Hoch.
Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 10 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach wenigen Punkten Gewinn wird die Position zu 80%-90% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop mindestens auf Break-Even nachgezogen, besser in die Gewinnzone, da Rücksetzer häufig nur mit Slippage ausgestoppt werden können. Der Stop wird dann weiter schnell der Bewegung angepasst.
Beispiel: GBP/USD Durchbruch des Tiefs vom 10.10.2008 am 21.10.2008.
Alternativszenario: Bei einem starken Rücksetzer, der hier verhältnismäßig häufig vorkommen kann wechsle ich nach dem gleichen Prinzip (Psotitionsgröße und Stops) die Richtung.
Beispiel: Zweites EUR/USD-Top am 15.07.2008.
(a)(II): Es ist Nachmittag, das Hoch ist das Tageshoch am Vormittag oder an Vortagen und die Kurse waren die ganze letzte Zeit in der Nähe dieses Hochs.
Einstiegsgrund und Idee: Das Pendeln um einen Hochpunkt ist häufig eine gute Trademöglichkeit, die einen längeren Einstieg in einen folgenden Trend erlaubt. Die Situation enstpricht einer Ausbruchssituation mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Bewegung nach oben.
Positionssgröße: bis 20%
Einstieg: Ein bis fünf Punkte unter dem Hoch oder 1 Punkt über dem Hoch .
Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 20 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach wenigen Punkten Gewinn wird die Position zu 60% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop auf Trendbasis nachgezogen (immer unter das letzte Tief). Bei diesem Trade wird ein verhältnismäßig hoher Verlust in Kauf genommen, weil auf eine Trendfortsetzung spekuliert wird. Beim Rücklaufen der Position wird diese sukzessive aufgelöst mit einem erlaubten Verlust von maximal 2%-3% (je nach Historie der letzten Trades).
Beispiel: DAX am 06.02.2008.
Alternativszenario: Rücksetzer handle ich hier nicht.
(a)(III): Das Hoch ist das Vortageshoch oder das Hoch der letzten Tage aber kein Drei-Monats- oder Jahreshoch
Einstiegsgrund und Idee: Der Einstiegsgrund entspricht (a) (I) mit der Einschränkung, dass eine etwas geringere Geschwindigkeit der Bewegung zu erwarten ist, dafür sind Rücksetzer hier weniger stark. Ich bevorzuge Einstiege in Richtung eines übergeordneten Trends (Chartbild auf z.B. Stundenbasis).
Positionssgröße: bis 15%
Einstieg: Je nach dem wie der Anlauf auf das Hoch erfolgt setzte ich eine Order zwei bis vier Punkte vor den Hochpunkt oder ein bis zwei Punkte über dem Hoch.
Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 20 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach mindestens 3 Punkten Gewinn wird die Position zu 60%-80% aufgelöst. Für die restliche Position wird der Stop auf Break-Even angepasst und erst bei eindeutigem Durchbruch nachgezogen.
Beispiel: Findet man täglich in allen möglichen Märkten.
Alternativszenario: Den Rücksetzer handle ich in der Regel nicht. Insbesondere fälle ich die Entscheidung dazu nach dem übergeordneten Chartbild (Trend/ Seitwärtsphase, etc.)
Hier kann man nach aufmerksamer Beobachtung und längeren Analysen eines Marktes noch einige weiter Punkte aufzählen, ich beschränke mich insgesamt auf maximal sechs Punkte, die allesamt die Eigenschaft besitzen, dass sie sich recht leicht voneinander abgrenzen lassen; ich werde weitere im Verlauf des Blogs vorstellen.
Nach dem an dieser Stelle vermutlich klar geworden ist, wie meine Kategorisierungen aufgebaut sind, werde ich im Folgenden nur noch die Rahmenbedingungen nennen; eine ausführliche Erklärung folgt dann immer wenn ich Trades nach den genannten Regeln im Blog vorstelle.
Definition der Rahmenbedingung (b): weniger signifikante Hochs
Der Unterschied zwischen weniger signifikante Hochs und signifikanten Hochs liegt vor allen Dingen in der Wahl der Positionsgrößen. Letzten Endes erwarte ich an dieses Punkten weniger Bewegung, weil diese nicht unbedingt die zentralen Punkte der Mehrheit der Marktteilnehmer sind.
Als weniger signifikante Hochs werde solche bezeichnet, die eine oder mehr der folgenden Eigenschaften erfüllen:
(b)(I) Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch (>2)im 5-/ 1- Minutenchart
(b)(II) Das Hoch ist das Tageshoch und wir befinden uns in der dazugehörigen Tageshälfte
(b)(III) Das Hoch ist das zweite oder dritte Hoch in einem sich etablierenden Trend
Für 4:
Definition der Rahmenbedingung (c): mit geringer Breite
Als geringe Breite werden diejenigen mit 5%-30% der durchschnittlichen Tagesbreite bezeichnet und die zusätzlich folgenden Eigenschaften erfüllen:
(c)(I) Einer der Begrenzungspunkte ist ein signifikantes Hoch
(c)(II) Die Begrenzungspunkte sind durch den Hoch- und Tiefpunkt einer vorangestellten Stabs/ Kerze definiert.
Definition der Rahmenbedingung (d): mit hoher Breite
Als hohe Breite werden diejenigen mit >30% der durchschnittlichen Tagesbreite bezeichnet und die zusätzlich folgenden Eigenschaften erfüllen:
(d)(I) Einer der Begrenzungspunkte ist ein signifikantes Hoch
(d)(II) Die Begrenzungspunkte sind durch den Hoch- und Tiefpunkt einer
vorangestellten Stabs/ Kerze definiert.
(d)(III) Innerhalb der Begrenzungspunkte hat sich ein Trend etabliert
Für 5 :
Die folgenden Definitionen ergeben sich aus den verfügbaren Listen mit der Klassifizierung der Nachrichten welche durch einige Anbieter bereitgestellt werden (z.B.: http://www.derivatecheck.de/termine/, http://www.forexpeacearmy.com/forex_news_calendar/index.php?&action=settings&action=settings&action=settings&action=settings&action=settings, etc.). Ich persönlich handle nur die Non Farm Payrolls.
Definition der Rahmenbedingung (e): sehr wichtige Nachrichten/ Meldungen
Definition der Rahmenbedingung (f): sonstige Nachrichten/ Meldungen
Für 6:
Der folgende Teil ist ein experimenteller, ich teste ihn erst seit gut einem Jahr und werde daher nur kurz die Idee erklären. Ich habe im März 2008 irgendwann einmal vergessen meine Order aus dem System zu nehmen – ein eigentlich unverzeihlicher Fehler. Besonders ärgerlich war daran, dass ich die Order im Minutenchart eingegeben habe, welcher natürlich keinen Bezug zur Laufzeit hatte. Aber wie es manchmal so ist, kam ich am nächsten morgen zum Rechner und beide Trades waren Gewinner – der Gedanke recht risikofrei (Profit und Stop sind gesetzt) und quasi im Schlaf Geld zu verdienen gefiel … und so habe ich mich seit dem ein wenig mit Zufallseinstiegen beschäftigt. Zufallseinstieg deshalb, weil der Trade vom Prinzip her ein Trade im Minutenchart ist und der Zeitpunkt an dem ich die Order stelle ist für mich ein unabhängiges Ereignis bzgl. des Ausführungszeitpunktes. Seitdem teste ich viele Varianten von Zufallseinstiegen unter gewissen Vorbedingen – ist sehr spannend. Leider sind die Ergebnisse bisher nicht so spektakulär aber reichen schon für ein guten Restaurantbesuch halben Jahr!
Definition der Rahmenbedingung (g): in langen Seitwärtsphasen
Definition der Rahmenbedingung (h): in starken Trendphasen
Die Basisstrategie beschreibt mein grundsätzliches Verhalten in den Markt einzusteigen – sie hat allein keinen Wert.
Der Umgebungsfilter ein Hilfsmittel zur Auswahl der Basisstrategie. Dieser Filter ist deshalb so maßgeblich, weil von ihm wesentlich die Positionsgröße und das Setzen der Stops abhängt.
Es folgen jetzt in den nächsten Artikel konkrete Handelsstrategien auf einzelne Trades bezogen, wobei ich diese möglichst zeitnah einstellen werde. Die Bewertung, wann ich einen Trade für sinnvoll halte, wird aus den nächsten Dokumenten hervorgehen, so ist ein Trade beispielsweise für mich besonders attraktiv, wenn er mehreren Umgebungsfiltern gleichzeitig genügt.
Also wenn ich am Freitag (06.02.2009) nicht verhindert gewesen wäre, hätte ich z.B. den Dax nach folgendem Schema gehandelt und im Dokument mit dem folgenden Titel beschrieben:
Dax-Trade, BS 2, UF (a)(II), (b)(I), HS()
Wobei HS() bedeutet, dass die Handelsstrategie nicht durch die Verwendung weiterer Indikatoren gestützt wird – im Gegensatz zu HS(I), bei der zusätzlich Indikatoren betrachtet werden.
Dax-Trade, BS 2, UF (a)(II), (b)(I), HS() Im Detail:
2. Kurz vor erreichen neuer Hochs kaufen
(a)(II): Es ist Nachmittag, das Hoch ist das Tageshoch am Vormittag oder an Vortagen und die Kurse waren die ganze letzte Zeit in der Nähe dieses Hochs.
(b)(I) Das Hoch ist ein Mehrfach-Hoch (>2)im 5-/ 1- Minutenchart
… dann schauen wir mal, was die Woche bringt!
… to be continued
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traderfeed
9. Februar 2009 um 15:09
Ich bin überrascht wie wenig sich für diese Strategie interessieren, bzw. einen Kommentar dazu haben.
Für mich ist dies ein sehr einfacher Ansatz, fast zu einfach um zu glauben, dass man damit Geld verdienen kann. Aber wir werden ja hoffentlich bald mit dem Teamtrading loslegen und dann werden wir es ja sehen.
Jedenfalls kann ich es kaum noch erwarten bis es los geht.
An Aurelius ein herzliches Dankeschön für diese umfangreiche, mMn aber notwendige Darstellung.
9. Februar 2009 um 15:28
@gigiboyz
Hallo Gigiboyz,
da gebe ich Dir absolut recht.
Soetwas in der Art ist auch schon in Planung
@Chris
Hallo Chris,
dem schließe ich mich gerne an.
Ich denke mal nicht, dass es an Interessenten für diese Strategie mangelt.
Vielmehr hat Aurelius dies so detailiert beschrieben, dass es eigentlich keiner Rückfragen bedarf.
Oder?
Viele Grüße,
Clint.
9. Februar 2009 um 16:44
@ Clint
Hi Clint,
es geht ja nicht nur um Rückfragen. Wenn sich jemand so viel Mühe macht seine Strategie so darzustellen, dass sie jeder verstehen kann, dann würde ich schon erwarten, dass sich die Leser nicht nur mit Fragen, (da gebe ich dir voll und ganz recht: Verständnisfragen sind wohl kaum nötig) sondern auch mit allgemeinem Feedback äußern (Anerkennung, Zustimmung, Abneigung, etc.)
Ich finde Feedback ist schon wichtig.
9. Februar 2009 um 17:11
Vielen Dank Euch,
… aber ich sehe das ziemlich gelassen und realistisch. Man daf nicht vergessen, dass der Handelsstil vor allen Dingen für selbsständige und Vollzeittrader attraktiv ist. Die meisten Trader in Minutencharts gehen sicherlich ähnlich an die Sache heran, es ist für viele daher auch mehr eine Zusammenfassung. Die meisten müssen tagsüber arbeiten und für die ist der Minutenansatz quasi kaum handelbar; denn wie bei fast allen Methoden bringt auch hier die Kontinuität den eigentlichen Mehrwert.
In den nächsten Artikeln werde ich die Basisstrategien und Umgebungsfilter noch zusätzlich um Indikatoren und/ oder unterstützende Systeme erweitern. Da wird es dann vielleicht auch ein wenig interessanter für Trader in anderen Timeframes.
LG Aurelius
9. Februar 2009 um 18:36
Ja, ich denke es ist auch nicht selbstverständlich das man seine Strategie so öffentlich darstellt und diskutiert.
Auch von mir ein DANKE ! + ANERKENNUNG !
9. Februar 2009 um 19:14
Weiss gar nicht, wie ich es ausdrücken soll…
). Diese Darstellung zeigt, dass man nicht einfach nur “rumzockt”, sondern sich detaillierte Gedanken machen soll/muss/kann 
.
Also erst mal ein Lob (ist immer gut
Jetzt eine Bewertung oder Kritik abzugeben stell ich mir aber nach meiner Meinung, schwierig vor. Ich z.B. bin Trendfolger.Also bleib ich solange im Markt “drin”, bis der Trend “bricht”. Wenn ich andere Trader verfolge, die im Sekundenhandel hektisch handeln, so denk ich mir, erstens mach ich was falsch?, zweitens was für ein Stress und drittens das ganze geht doch ruhiger doch genauso gut. Ist das nun falsch oder meins?
Das kann man nicht sagen, weil es DIE Strategie nicht gibt. Jeder muss seinen Weg finden. Zitat von M. Voigt: “Nun würde der perfekte Trader sein, der seinen eigenen Stil sucht. … nur noch sich und sein Trading.”
Aber was ich schon mal super Klasse finde, dass Aurelius nur mit SL arbeitet. Und wenn er es mal vergessen hat, dieses als Fehler sieht. Auch finde ich Unterteilungen in BS und UF gut. Ich handel trendmässig so ähnlich (aber das machen Trendjäger ja automatisch).
Also doch noch paar Punkte gefunden zur Bewertung
. Und solange die Qualität der Quantität übergeordnet ist (also wiederholbare Trades) und Gewinn erwirtschaftet wird, gibt es sowieso keine Kritik an irgendeiner Strategie.
Gruss
GeDi
9. Februar 2009 um 22:57
Hallo daytradingteam,
auch von mir erst einmal ein großes Lob für Euer Engagement. Falls dieses tatsächlich eine Reaktion auf die unsägliche Entwicklung der Seite von PD sein sollte, dann hatte das Ganze ja doch noch etwas Gutes…
@aurelius:
Auch wenn ich nicht in derartig kurzfristigen Zeitfenstern handle, so verfolge ich Deine Strategie doch mit großem Interesse. Hut ab, dass Du hier wirklich jedes Detail postest.
Was mir bei Deinem Ansatz auffällt, ist die Tatsache, dass Dein Stop jeweils bei 10 – 20 Punkten liegt, Du aber den Löwenanteil der Position bereits nach wenigen Punkten schließt. Wie hoch ist denn Deine Trefferquote, damit Du diese Strategie profitabel handeln kannst? Oder performt die (relativ kleine) Restposition oftmals so gut, dass es sich rechnet?
10. Februar 2009 um 00:21
@klassenfeind
Du siehst das völlig richtig; eigentlich ist es sogar noch schlimmer; denn im letzten Jahr musste ich auf Grund der Volatilität nicht selten den Stop noch weiter weg legen.
Ja, die Trefferquote reisst es raus, wobei man sich des Riskos an dieser Stelle bewußt sein muss. Vor gut einem Jahr habe ich versucht einen Freund zu überreden mit mir den Tag mit meinem Stil im abwechselnden Handel aufzuteilen; ich habe Montags angefangen und jeden Tag bis Freitag mit ihm gehandelt… und man glaubt es nicht, es war eine meiner schlechtesten Woche in dem vergangenen Jahr – meine Demonstration war also nicht gerade überzeugend.
Ich habe es schon an manch anderer Stelle erwähnt, dass ich besonders im Minutenchart auch an die Glückskomponente glaube und Glück hat man genau dann, wenn man im Minutenchart an einer Stelle tradet, die sich schnell aus einer unerwartet starken bewegung in einen Trend umwandelt und man diesen mitnehmen kann, wohlgemerkt mit einer häufig 20% großen Postion – das gleicht viele Verluste aus. (Beispiel: Ich gehe mit 20% in den Markt und will nach 2 Punkten die Hälfte per Order rausnehmen, Order noch offen nicht in den Markt gelegt; jetzt springt der Kurs aber in kürzester Zeit um 20 Punkte, dann ziehe ich den Stop der gesamten Postion um 10 Punkte nach und lege die Split-Order auf 12 Punkte, der Kurs steigt aber weiter und läuft nicht mehr auf die Stop- oder Order-Marke zurück, jetzt wirde es ein Trend Trade – Glück!)
Die Restpositionen allein machen im Verhältnis nicht soviel aus.
Die Trefferquote habe ich schon mal mit einem Beispiel über ca. 500 Trades im ersten Teil gespostet. Ich hänge an diesen Post mal den aktuellen Stand an. Ich muss dazu sagen, dass bei diesem Konto die Erfolgsquote maßgeblich von den sagenhaften Ausführungszeiten des Brokers beeinflusst wird. Ich hatte auch selten slippage. Wie schon mal erwähnt, ist meine Treffequote sonst nicht ganz so hoch.
LG Aurelius
10. Februar 2009 um 09:25
@ Aurelius
Super – Glückwunsch.
In vielen Teilen gleicht sich Deine Strategie mit meiner, ich ziehe auch bereist , sobald die Position 3 Punkte im Gewinn liegt den SL auf Einstand +1. Initial SL max. 14 Punkte. ( Hat sich bei mir aus der Erfahrung so bewährt )
Eine Anmerkung noch zum Auszug.
Du kannst die Kommissionen bei NinjaTrader direkt hinterlegen: Denn Deine scheinen nicht zu stimmen: 797 Trades zu 82,50 $ Kommission: Das ist doch auch bei Mirus zu wenig
Kommissionen können auf zweierlei Wege hinterlegt werden:
Global und einzeln pro Symbol.
in Deinem Fall würde ich diese pro Symbol hinterlegen: (siehe auch Hilfe in NT unter Control Center
1. Open up the Instrument Manager window for the instrument you wish to add a commission rate for.
2. Expand the Commission parameter for your connectivity provider.
3. Click the “…” button to open the Collection Editor – Commission Item window
4. Press the “New” button and you will see a commission item object added in the window like below.
gruss
Carsten
10. Februar 2009 um 10:01
@Carsten
Die Kommissionen sind drin, zwar nicht von der ersten Sekudne an aber schon länger. Ich habe überwiegend Forex gehandelt (kommissionsfrei), da ich mich erst mal mit der Plattform vertraut machen wollte und dort meine Stärke liegt. Futures kommen aber demnächst verstärkt dazu.
LG Aurelius
10. Februar 2009 um 11:40
@ Carsten
kannst du die Ausführung für die Einstellung der Kommissionen genauer erklären. Irgendwie klappt das nicht. Da ich bei Zen-Fire bin, gebe ich in dieser Spalte die Commissions ein…dennoch klappt das nicht…bin jetzt überfragt bzw. überfordert
10. Februar 2009 um 11:47
@Noname Trader
für Zen-Fire sollte es so funzen:
1. Menüleiste: Tools-Options
2. Dann den Reiter Commissions auswählen und Wert eintragen
3. Dann auf Reiter General und “Apply commission to PnL calculation”
LG Aurelius
P.S.: Ansonnsten kann ich mit bestem Gewissen den deutschen Support empfehlen!
10. Februar 2009 um 22:54
@Noname Trader:
Im Prinzip ja, das was Aueilus beschrieben hat ist die Globale Einstellung der Kommission, diese gilt immer, wenn keine Symbol spezifischen Kommissionen vorliegen.
Da aber die Symbole FESX, FGBL, FDAX alle unterschiedliche Kommissionen haben empfiehlt es sich diese gesondert zu erfassen:
Fenster Control Center – Tools – Instrumenten Manager auswählen.
dann das symbol suchen in Available master instruments:
z.b. FESX
Dann Symbol auswählen und EDIT.
Dann den Reiter Misc:
Commission-Zenfire
dann … auswählen.
dann Collection editor NEW
In den Wert Commissions den Wert des HALFTURNS z.b. 1.38 eintragen.
Units leerlassen
OK klicken.
nun ist die Kommission für dieses Symbol FESX 03-09 hinterlegt.
damit man das nicht ständig nach Wechsel neu machen muss, sollte man das Symbol / Futurenach wechsel einem Rollover volziehen.
11. Februar 2009 um 13:21
@ Carsten, Aurelius
Thankx…das Problem war, dass die Plattform meine alten Trades ohne Kommissionen berechnet hat, da ich diese bis dato nicht eigestellt hatte. Ich dachte, dass auch die Kommissionen für getätigte Trades berechnet werden. Bei den neuen Trades wird das jetzt ohne Probleme angezeigt.
11. Februar 2009 um 13:43
Hi Aurelius!
Uff, der war lang, aber gut…
Habe mir jetzt endlich einmal die Zeit genommen, Deine Strategie ausführlich zu lesen.
Ja, man sollte bei solch ausführlichen Artikeln dem Autor für seine Offenheit danken. Das ist definitiv nicht selbstverständlich. Kann mich daher Vorrednern nur anschließen.
Super finde ich, dass der Artikel so strukturiert ist.
Noch einige wenige Anmerkungen von mir:
“Positionssgröße: bis 15%”
Und wie hoch ist Dein Risiko dabei? 15% Kapital sind ‘ne Menge gebundenes Kapital pro Trade, auch wenn es nur Minuten (?) so gebunden ist.
“Stop: Der Stop liegt beim Einstieg ca. 20 Punkte entfernt und wird schnell nachgezogen. Nach wenigen Punkten Gewinn wird die Position zu 60% aufgelöst.”
Wieso so schnell? Wieso nicht warten, bis man den Stopp auf Einstand ziehen kann und dann laufen lassen (bzw. Erreichen des Kursziels)? Ich selbst handle dieses sehr kurzen Zeitebenen nicht (“…dass der Handelsstil vor allen Dingen für selbsständige und Vollzeittrader attraktiv…”), daher vielleicht meine Frage. Geht das in der Praxis nicht auf oder warum realisiert Du mit einem Großteil Deiner Position so schnell den Gewinn? Wenn Du auf Sicherheit gehen willst und Dein Risiko so schnell wie möglich runterfahren willst (würde ich jetzt aus Deiner Beschreibung einmal folgern), dann würde ich gleich von vorneherein weniger einsetzen, diesem Einsatz dafür aber auch die volle Chance geben, sich zu “entwickeln”. Verstehe dann nicht ganz, wieso man 100% einsetzt, um dann nach “wenigen Punkten” 60% wieder glattzustellen. Entweder ist der Gewinn dann schon ordentlich groß oder es muss noch etwas anderes sein. Sonst leuchtet es mir nicht ein, warum ich (auch nur kurzfristig) diese 60% riskieren soll, die sowieso umgehend wieder schließe…
Für 6: bzgl. Zufallseinstiege:
Ok, muss da etwas ausholen.
Ich selbst handle, wie oben geschrieben, diese sehr kurzfristigen Zeitebenen nicht (Skalping). Dennoch: Auch ohne eine empirische Untersuchung anbieten zu können, würde ich annehmen (!), dass jeder geplante charttechnische/indikatortechnische Einstieg, der einer Systematik, Regeln, Methodik, etc. folgt, auf lange Sicht besser sein dürfte wie irgendein Zufallseinstieg. Je größer die Zeitebene, desto eher wird dies zutreffen. Damit will ich nicht sagen, dass ein begründeter Einstieg besonders wichtig wäre (z.B. im Vgl. zum Exit, den ich als wichtiger erachte, aber das nur am Rande), aber wenn Zufallseinstiege genau so “effektiv” für ein System wären wie begründete Einstiege, dann dürfte man sich die Mühe mit den begründeten Einstiegen schenken können (genau das propagieren manche ja). Es kann sein, dass ein (Handels-)System mit Zufallsentries und ansonsten “gesunden Zutaten” wie RM/MM, sinnvollen Exits, etc. einen positiven Erwartungswert generieren kann. Aber dann bin ich der Meinung, dass genau dieses System noch effektiver wäre, wenn man sich um seine Entries genausso intensiv kümmern würde wie um den Rest. Fast jeder erfahrene Trader wird zeigen können, dass sowohl Entries als auch Exits als auch andere Parameter für den Gesamterfolg wichtig sind (man muss immer das Ganze sehen), der eine Parameter ist eben bedeutender als ein anderer. Meiner Meinung nach zeigen Untersuchungen von erfolgreichen Systemen, die einen Zufallseinstieg zum Testen verwenden, nur, dass man sie durch einen sinnvollen Einstieg nur noch hätte besser machen können.
Ich würde daher nicht so viel Zeit (und Hoffnung) in das Experimentieren mit Zufallseinstiegen verschwenden, sondern eher in gute Entries für ein schon gutes System, das man dadurch noch verbessern kann.
Grüsse
Marvin
11. Februar 2009 um 14:44
@Volker
.
“Und wie hoch ist Dein Risiko dabei? 15% Kapital sind ‘ne Menge gebundenes Kapital pro Trade, auch wenn es nur Minuten (?) so gebunden ist.”
Ich betreue bei 15% maximal eine Postion und bin mit der Größe nie (ausser im Glücklfall) sehr viel länger im Markt als ein paar Minuten, von daher ist die zeitliche Kapitalbindung prozentual wirklich kein Problem. Da ich meine Stops einhalte sorgt der Markt im Falle meines verzögerten Schliessens schon dafür, dass ich gehe
“Wieso so schnell? Wieso nicht warten, bis man den Stopp auf Einstand ziehen kann und dann laufen lassen”
Ich ziehe den Stop bei so grossen Positionen so schnell wie möglich auf Einstand, aber darauf darf man nicht lange warten.
Das Vorgehen, dass Du meinst funktionert in kleinen Zeitebenen (Tick-Minutenchart) nicht (zumindest nicht bei CFD-Brokern), das Marktrauschen kann so extrem sein, dass es ein erhebliches Risko darstellt zu lang im Markt zu bleiben. Die Rücksetzer sind zum Teil so heftig und spontan, dass die Order entweder sehr schlecht oder gar nicht gefüllt werden.
Gerade an potentiellen Stop-Fishing-Punkten ist die Gegenbewegung häufig sehr stark. Ich habe natürlich auch schon mal versucht mit kleineren Positionen länger im Markt zu beleiben, aber darunter leidet die Trefferquote erheblich – und von der profitiere ich!
Als Beispiel die folgende Grafik, der Rücksetzer auf Einstand, hat nur ein paar Sekunden gedauert (in diesem Beispiel ist die Position zwar augenscheinlich sehr klein, aber zum Kapital des Demokontos, 1000 Euro sehr gross)!
“Zufallseinstiege”
.
Im Prinzip gebe ich Dir recht und das sind ja natürlich auch genau die Überlegungen die ich als Grundlage verwende.Der Begriff “Zufallseinstieg” ist vielleicht ein wenig verwirrend. Ich nenne es ja eigentlich nur deshalb Zufallseinstieg, weil der Verlaufszeitraum inkl. Entry und Exit einem Minutentrade gleicht, aber der Trade nach der Ausführung ausschliesslich durch MM/ RM gesteuert wird. Keine meiner ansonsten beschrieben Ansätze wird verwendet. Insofern ist der Entry natürlich nicht ganz willkürlich (zufällig), weil er natürlich auf meiner Annahme bei Orderstellung beruht. Ich verschwende hier allerdings mitnichten Zeit; denn ich finde es ungeheuer spannend. Ich muss allerdings gestehen, dass ich den Anatz seit Start dieses Blogs tatsächlich nicht mehr intensiv weiterverfolgen konnte
LG Aurelius
12. Februar 2009 um 09:46
@Aurelius
“Das Vorgehen, dass Du meinst funktionert in kleinen Zeitebenen (Tick-Minutenchart) nicht (zumindest nicht bei CFD-Brokern), das Marktrauschen kann so extrem sein, dass es ein erhebliches Risko darstellt zu lang im Markt zu bleiben.”
Ok.
Bzgl. “Zufallseinstiege”: Ok, habe Dich da wohl nicht ganz korrekt verstanden gehabt. Dafür kennst Du jetzt meine Meinung zu dem Thema Zufallseinstiege…
Grüsse
Marvin
17. April 2009 um 15:51
@Aurelius
Hi,
ich finde mich so langsam mit NinjaTrading zurecht. Ich fand die Bedienung am Anfang jedoch recht gewöhnungsbedürftig.
Positive Erfahrungen kann ich in jedem Fall zur Geschwindigkeit berichten.
Interessant und reißvoll finde ich die umfangreichen Möglichkeiten,
Trailingstops zu setzen und diese mit unterschiedlichen Bedingungen zu verschachteln. Und damit komme ich zu Deiner Strategie.
Was hälst Du von der Überlegung Deine Strategie (bzw. den Ausstieg aus der Position) per Trailingstop zu automatisieren?
So wie Du Deine Strategie beschrieben hast, folgst Du ja ganz klaren Regeln beim Ausstieg, die man eigentlich auch automatisieren könnte oder??
Oder denke ich falsch?
LG
Bijan
17. April 2009 um 16:45
Hi Bijan,
Ich habe mich noch nicht im Detail mit der Programmierung unter NT beschäftigt und werde dass mal prüfen. Das Problem an programmierten Ausstiegsstrategien ist, dass nicht immer so funktionieren wie sie sollen
– in großen Timeframes mag das ganz gut funktionieren, in kleinen ist dem leider nicht so (meine Erfahrung).
Ich habe die NT-Orderautomation auch schon getestet und fand es bisher zum Einholen der Gebühren, d.h. mit automatische Teilauflösung der Position sehr praktisch – wie effektiv dass langfristig ist weiss ich allerdings noch nicht. D.h. ich kann nur zustimmen: Das Trailing-Stop-Management von NT ist klasse, allerdings habe ich es noch nicht im Detail auf meine Ausstiegsstrategien getestet.
LG Aurelius
20. April 2009 um 10:48
Hallo,
ich habe auch noch nicht wirklich in NT programmiert.
Aber für Deine beschriebene Strategie (nach 3 Ticks im Gewinn 70-80% der Position auflösen und danach enge Stops nachziehen sollten die Funktionen die NT beim “Autotrailing” bietet genügen.
http://www.ninjatrader-support.com/HelpGuideV6/helpguide.html?Overview13
Habe damit mal etwas experimentiert, jedoch auch festgestellt, dass die Schwankungen auf Tickbasis das Ganze nicht einfach machen.
Und es ist sicher eine Menge Erfahrung nötig, die mir leider noch fehlt.
LG
Bijan
20. April 2009 um 16:55
Ja, so ist es.
Ich habe deswegen bei NT die Autotrailfunktion zum Testen erstmal gedrittelt: Gebühr rein, 1. Gewinn, 2. Gewinn. Das ging zumindest im 5 min Chart schon mal ganz gut, aber keine Ahnung ob das langfristig funktioniert; ich teste derzeit gerade mehr die größeren Timeframes, damit wir hier im Blog live traden können.
Werde mich aber nächsten Monat wieder um die Ticks kümmern
LG Aurelius
7. Februar 2009 um 20:17
Pierre, könntest Du bitte Deine Posts kumulieren, bitte !!!! Wir brauchen sonst kein Widget “Letzte Kommentare” mehr
!
LG Aurelius