Hier nun mal ein Artikel zum Trading von mir, damit wir mal langsam zun den trading Themen finden, Themen die geklärt werden müssen gibt es noch genug!
Bevor wir uns über die Dokumentation von Trades und ob diese gut oder schlecht ist streiten, möchte ich eine Art der Dokumentation vorstellen, wie ich Sie für praktikabel und nachvollziehbar halte – von daher habe ich mal spontan meine ersten beiden morgendlichen Trades dokumentiert. In diesem kleinen Timeframes ist es sicherlich schweirig zu dokumentieren, aber wenn man ab und zu mal ein paar Screenshots macht geht das schon – vielleicht wird das ganze spannender wenn wir das irgendwann mal über Teamspeak-Live machen und danach einen Podcast oder Video daraus machen und allen zur Verfügung stellen (Dank an Bouchaud für die Idee) .
Es ist wichtig zu beachten, dass wenn eine Strategie einmal bekannt ist, dass diese natürlich nicht jedes mal neu vorgestellt werden muss, dies dient hier nur als Übergangslösung bis wir in einer Kategorien die Strategien vorgestellt und benannt haben. Viele Bemerkungen hier sind für die Dokumentation nicht wirlich zwingend nötig und ich würde sie bei einem Vorhandensein der Strategie-Dokumentation an anderer Stelle auch nicht machen. Natürlich wird im Laufe der Zeit dann auch nicht immer die Vorbereitung so ausführlich dargestellt werden müssen.
Wie vielleicht dem einen oder andern bekannt ist, bin ich in großen Timeframes kein Bringer, aber im Intraday-Handel geht das für mich sehr gut. Ich bin vom Typ her nicht unbedingt ungeduldig, jedoch sehe ich gerne schnell Ergebnisse – ob gut oder schlecht; Der Intraday-Handel ermöglicht es mir eine Strategie schneller zu testen, da ich nach ca. 2000 Trades schon ein ganz gutes Gefühl für ihren Wert bekomme. Insbesondere sei erwähnt, dass sich meine Stratgien überwiegend auf Analysen meiner eigenen Beobachtungen und natürlich auch anderen bekannten Strategien zusammensetzen … wie ich jemals zu dieser Handelsart gekommen bin, erzähle ich später mal ausführlicher – es sei nur soviel gesagt, dass ich es gut finde, wenn die „Geschäfte“ am Abend erledigt sind).
Das ist hier ein Beispiel für eine Trade-Dokumentation und erhebt keine Anspruch auf Vollständigkeit; insbesonder ist es keine Handlungsempfehlung!
Los geht’s … und wie gesagt kürzer und länger ist immer möglich …
Trading-Idee:
Ich kombiniere den Durchbruch einer Bewegung durch signifikante Punkte mit Mini-Trend-Trades (wie ich das jetzt mal nenne), d.h. ich gehe davon aus, dass eine Bewegung an gewissen Punkten stärker wird und schnell in die Zielzone gelangt und/ oder dass sich in mini-time-Frames kleine Trends ausbilden. Die Voraussetzung für diese Mini-Trends ist ein relativ ruhiger Markt ohne wichtige News in dem zu handelnden Zeitfenster. Ein meist interessanter Wert ist der Spread, den der Broker vorgibt, häufig ist er in ruhigen Märkten kleiner als in volatilen (logisch), dass hilft bei der Entscheidung und unterstreicht den Eindruck den man sonst häufig nur vom Chart und den News bekommt.
Ob man das nun Scalping nennt oder nicht, sei jedem selbst überlassen, meine in-market-Zeit liegt pro Trade im Mittel bei ca. einer Stunde am Tag. Es gibt nach Möglichkeit keine Market-Order!
Gewinn und Stop-Strategie
Es wird immer ein Stop gesetzt – ohne Ausnahme. Da ich die Trades live verfolge ziehe ich diesen schnell nach, die Funktion des Stops bei Orderausführung ist bei dieser Strategie in erster Linie ein Emergency-Stop für technische Schwierigkeiten oder absolut unvorhergesehene Situationen. Ein sofortiges enges Stop-setzem kann ich für diese Art des Tradens nicht empfehlen, was das ganze leider grundsätzliche etwas riskoreicher macht – allerdings nicht gänzlich unkontrollierbar (dazu werde ich in Kürze mal ein Beispeil über 500 Trades zeigen, also bitte an dieser Stelle noch nicht darauf eingehen)
Trade-Vorbereitung:
Als erstes nehme ich mir die News-Liste und schaue ob in meiner beabsichtigen Zeit (heute 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr) irgendetwas dramatisches gemeldet werden könnte.
Ich schaue mir dann wie jeden morgen das Gesamtbild auf Tagesbasis an trage/ aktualisiere signifikante Widerstände und Unterstützungen. Dies ist besonders wichtig im kurzfristigen Handel, weil dort Bewegungen oft sehr stark sein können. Ich habe diese hier in kobaltblau /türkis eingetragen nähert sich der Kurs dieser Zone handle ich Breaks und False-Breaks mit minimalen Take-Profits und warte auf signifikante Durchbrüche oder Rebounds (dazu auch mal später).
Anschliessen aktualisiere ich noch die Tagespivots (und färbe den PP rosa und alle Linien werden verstärkt, auch wenn für mich im Dax-Trading die Pivots nicht immer eine so wichtige Rolle spielen 
) …
… und nehme noch ein Fibonacci-Retracement auf Stundenebene dazu.
Dann wechsel ich in den 5-Minuten-Chart und ergänze noch zusätzlich ein paar Punkte (Kurse) bei denen ich bei kurzfristig handelnden Akteuren im Markt Widerstände und Unterstützungen erwarte (lila). Besonders wichtige werden dicker hervorgehoben.
Der Trade und Verlauf
Der erste Trade ist der Durchbruch durch den Pivot wird mit minimalem Take Profit gehandelt, und die nächste Kauforder in der Nähe einer der vorher eingezeichneten lila Linien wird eingestellt.
Die Order wird gefüllt und die lila Linie wird zum neuen Widerstand und der Stop kurz darunter nachgezogen (rote Linie).
ich setze eine Halbierungsorder der Position in den Markt, falls Sie jetzt zurückläuft (für mich sehr wahrscheinlich an dieser Stelle, da keinen signifikanten Marken für potentielle Käufe oder Verkäfe im Markt sind, ich vermute als eine Verlangsamung des Kursanstiegs) …
ich ziehe die Halbierungsorder nach…
… die Order wird gefüllt und nach kurzer Zeit steige ich aus der Position aus, weil die Bewegung durch den Pivot zu schwach war und ich (diemal fast rein subjektiv beurteilt) nicht viel mehr erwarte.
Dies sehe ich als kleines Beispiel einer Trade-Dokumentation. Am Ende sollte es immer mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse/ Kosten oder der Kontodarstellung enden (hier bitte ich um Verständnis für die Schwärzung, da es sich um mein Privatkonto handelt).
Der Gwinn lag hier bei ca. 200,00 Euro:
Bitte lasst Euch aus, themenbezogen !
LG Aurelius
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P.S.: BITTE NICHT DEN ARTIKEL “WIE GEHT’S WEITER” ÜBERSEHEN
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21. Januar 2009 um 01:43
Hallo Aurelius!
Beispielloses Beispiel!!
Vielen Dank!
Auch wenn ich von Deiner Strategie weit weg bin, ist das schon ein tiefer Einblick für mich, auch wenn Du das evtl nich so emfoinden würdest.
Ich sehe zwar, dass die Perioden Deiner GDs für Dich keine besonder Bedeutung haben, aber vielleicht gibt es ja einen Grund für diese Wahl (?)
Könntest Du das erläutern ?
J.P.
21. Januar 2009 um 02:32
Hallo Bouchaud,
das Beispiel dient ja vor allen Dingen der Anschaung einer Dokumentation, aber gerne trotzdem meine magere Verwendung der GD’s:
Die GD’S haben für mich eigentlich nur im Tageschart Bedeutung, so nutze ich Sie nur um schnell eine “grosses Bild” zu bekommen, dabei spielen für mich Schnittpunkte keinerlei Rollen, sondern mehr die Richtung und der Anstieg. Die Wahl der Perioden ist ebenso einfallslos. Die GD’s dienen einzig als das was sie sind.
Im Minuten- oder 10 sek. Chart dienen Sie bisweilen auch mal als ganz gutes Trailing-Stop-Level, da könnte ich die Tage, falls ich denn handle noch mal ein Beispiel nachschieben.
LG Aurelius
P.S.: Das ich genau am Tageshoch verkauft habe war logischerweise Zufall!
21. Januar 2009 um 08:33
ja, so stellt man sich eine auch noch nach wochen nachvollziehbare dokumentation vor. schafft man das auch im trading alltag?
21. Januar 2009 um 08:44
Hallo Aurelius und alle anderen,
interessanter Tradingstil, bzw Tradedoku, dazu möchte ich aber konkret an dieser Stelle nichts sagen, sondern erstmal eine Stufe höher mit der Strategiebeschreibung anfangen. Also einen Vorschlag machen wie jeder seine “Strategie” von der Strukturierung her beschreiben kann, so dass keine wichtigen Punkte vergessen werden.
Deinen Beitrag hast du ja schon so in etwa aufgebaut, will es nur nochmal in Stichpunkten für alle niederschreiben um eine gewisse Vereinheitlichung zu bekommen die die ganze Sache übersichtlicher macht.
Übergeordnete Analyse:
- Gehandelter Markt
- Trenderkennung, Marktsituation
- TF
- Indikatoren und Oszillatoren oder Markttechnik die den Trend bestätigen
- Wichtige Nachrichten
- Volatilität
- Tageszeit (damit verbundene spezielle Gegebenheiten)
Konkretes Strategiebeschreibung:
- TF (untergeordnet)
- Trenderkennung, Marktsituation
- Indikatoren und Osillatoren oder Markttechnik
- Widerstände und Unterstützungen
- Entry und Fill In (Grund des Entrys)
- Stop Loss (Stelle und Grund des Stops, Stopart und Stopbeschreibung, also Trailingstop, volastop, initialstop… usw)
- Exitregel (Wie wann und wo wird ausgestiegen und falls eine Pyramidisierung gemacht wird, wie sieht diese aus?)
- Positionsgröße (Wie groß ist die Posi und wie kommt man auf die Posigröße)
- MM, RM (siehe Posigröße, Risiko, CRV bzw RRR, Kosten und Gbühren, Kapital, DD… usw)
- Diskretionär oder Handelssystem?
- Falls Handelssystem, welches?
Kritische Würdigung, bzw Strategieanalyse:
- Vorteile
- Nachteile
- Backtestdaten, Performance (falls vorhanden)
- Statistik (siehe MM, RM)
Klar ist jetzt einen menge Holz, aber für eine Einmalige Strategiebeschreibung kann man schon mal etwas mehr schreiben. Beim einzelnen Trade, kann man dann das spezielle “Setup” so kürzer beschreiben indem man sich auf seine Strategie beruft die dann an einer anderen Stelle schon beschrieben worden ist. So muß man nicht jedes Mal aufs neue sine MM und RM- Regeln beschreiben oder den Broker, Stopstrategie usw benennen. Denke das macht so Sinn.
Gruß
ChaoZ
21. Januar 2009 um 08:53
Hallo Aurelius,
mich interessiert die 50er Position in Deiner Tabelle. Ich sehe hier zwischen Kauf und Verkauf nur 0,3 Daxpunkte. Musst Du keinen Spread bezahlen?
LG
21. Januar 2009 um 11:39
@Mythos
berechtigte Frage! Das ist bei MarketIndex ein wenig anders, es gibt dort die Basipunktegröße 10, die sich dann aber tatsächlichen bis zu einem Basispunkt von 1 per TP oder SL handeln lassen, Du kannst also bei einem Spread von 1 auch bei 0,1 TP nehmen (vielleicht ein wenig sinfrei 
). Der Screenshot oben über das Ergebnis gibt dass schlecht her. Hier ein anderer nach Orderausführung, da siehst Du die Order nach der Ausführung und die Voreinstellung. Spread ist ein “Dax-Punkt”.
…
LG Aurelius
21. Januar 2009 um 09:51
Hallo Aurelius,
sehr ausfürliche Trade-dokumentation. Allerdings fände ich eine Videodokumentation ansprechender und irgendwie kompakter. Vielleicht kann man dazu mal eine Abstimmung machen, welche Variante gewünscht wird oder ob beide Varianten möglich sind.
Aber Videos, die dann vom Aufbau her auch noch einheitlich sind, bieten meiner Meinung nach den größten Betrachtungskomfort.
Gruß
Axel
21. Januar 2009 um 09:58
Bitte keine Videos!!!
Für Leute, die mit iPhone oder per VPN+RemoteDesktop unterwegs sind, sind Videos schlichtweg nicht praktikabel.
21. Januar 2009 um 10:36
Videos sind wahnsinn von der Erstellung, und benoetigen ewig fuer einen Upload. In diesem Timeframe laesst sich das mit derzeitigen Internet Standards fuer die angepeilten Trades quasi unmoeglich.
21. Januar 2009 um 10:37
quasi nicht vereinbaren.
21. Januar 2009 um 10:50
Ich würde zwischen dem Trading und dem Dokumentieren und Zeigen unterscheiden . Wer tradet, sollte nicht zu solch aufwendigen Dokumentationen verdonnert werden. Wenn er will, ok. Wegen des Aufwands wäre es für den Trader zu schwierig realisierbar. Vergeßt nicht, welchen Aufwand der Trader alleine durch das Trading hat.
Es wird ohnhin schwierig gute Trader für das Projekt zu finden. Sie müssen Zeit mitbringen und es umsonst machen. Ich würde die Hürden deshalb nicht zu hoch ansetzen.
@ Pierre (Sokrates). Ich würde es begrüßen, wenn du daytradingteam.de in deinen blogroll übernehmen würdest. Die meisten Blogs haben Blogrolls mit deiner Seite auf der Liste. Du verweist aber nicht zurück. Das ist nicht ok.
21. Januar 2009 um 10:54
(klicken, um Kommentar anzuzeigen)
21. Januar 2009 um 10:56
Zu den einzelblogs habe ich mein Lesefutter, in welches ich auf einzelne, LESENSWERTE Artikel lese. Dabei nehme ich alle Blogs in meinen Feedreader auf, die hier in der Blogrolle sind. Ich werde also nicht blind auf einen Blog verweisen, sondern nur auf Artikel verweisen, die der Leser als gut und interessant einstufen koennte.
Ich hatte eine Blogroll – und alle paar Wochen hoerte einer auf zu bloggen – dann noch einer – und so hat man Blogleichen in der Rolle. Das schadet allen anderen Blogs.
Bei besonders guten Artikeln verlinke ich natuerlich direkt aus den Texten raus.
21. Januar 2009 um 11:06
daytradingteam.de ist weit davon entfernt eingestellt zu werden. Deswegen wäre ein fixstehender Link wünschenswert!
21. Januar 2009 um 11:14
(klicken, um Kommentar anzuzeigen)
21. Januar 2009 um 11:14
(klicken, um Kommentar anzuzeigen)
21. Januar 2009 um 11:49
@Pierre
hier eine Übergangslösung, und gleichzeitig meine Bitte, ob es jemanden gibt, der sich zutraut etwas cooles auf die Schnelle zu entwerfen!
LG Aurelius
21. Januar 2009 um 12:15
Also das mit den Videos sehe ich anders, ich behaupte, dass das eine Frage der Software ist.
.
Das folgende Video habe ich vor ein paar Minuten gemacht, die größte Verzögerung entstand beim Einbinden in die Seite und das auch nur, weil ich dass zum ersten mal gemacht habe
Sorry, ein bissl buggy das ganze, aber ich will ja nur zeigen: wo ein Wille da ein Weg!
LG Aurelius
21. Januar 2009 um 11:20
@Pierre
Für so’n button habe jetzt schlicht keine Zeit, für mich ist das aber kein Problem. Verlinkst Du ok, wenn nicht, auch ok. Du kanns jederzeit einen Link von uns einbauen, auch den Feed-Reader habe ich mir angeschaut und sehe ich auch kein Problem mehr mit!
21. Januar 2009 um 11:32
Koennte irgendjemand einen, der ein wenig Ahnung von Grafik hat einen coolen Teambutton in 125×125 erstellen?
Grafikgenie’s anwesend?
21. Januar 2009 um 12:16
Ich finde es schade, dass schon wieder einmal das eigentliche Thema auf der Stecke bleibt, weil ein gewisser P aus DT.de dazwischen funkt. Also zurück zum Thema.
Die Dokumentation ist mE gut, nach einiger Zeit kommt man bestimmt mit weniger Screenshots zurecht.
Ich versuche mir nun vorzustellen, wie solche Trades in einem Team ausgeführt werden können. Das geht doch nur mit direkter Kommunikation über Skype oder Teamspeak? Aber ich denke mit solch einem Teamansatz, der von der Kommunikation her nicht so einfach sein dürfte, werden sich auf Dauer gute Ergebnisse erzielen lassen. Vielleicht noch nicht einmal in Bezug auf die monetären Ergebnisse, aber der Lerneffekt für die Beteiligten dürfte gewaltig sein. Und nach dieser Lernphase dürften sich dann auch die finanziellen Erfolge einstellen. Deshalb wäre es sinnvoll erst einmal mit einem Demokonto das Team zu starten und dann, wenn sich alles eingespielt hat, auf echtes Geld umzusteigen.
Der Zeitrahmen in dem du handelst kommt mir sehr entgegen. Ich handele im gleichen Zeitfenster(US Aktien)wie du, versuche allerdings in einem etablierten Trend Trades in Trendrichtung zu machen. Damit komme ich aber über ein Breakeven nicht hinaus. Habe auch einige Ideen woran das liegt, aber das gehört jetzt nicht hierher.
21. Januar 2009 um 12:25
@ChaoZ
Ich fände es Klasse wenn alles Setups den gleichen optischen Rahmen hätten quasi wie ein PDF in das man dann nur noch sein SETUP einträgt so wären verschiedene Setup´s gut miteinander zu vergleichen.
Deine Zusammenstellung ist doch schon mal ein guter Anfang so etwas aufzusetzen. Wenn wir diese Maske einmal haben könnte man später das Setup ev. sogar in einer Datenbank ablegen.
Freundliche Grüße
Dirk
21. Januar 2009 um 12:49
Sind ja schon mal ein paar gute Vorschläge dabei!
Die Idee mit den PDF’s oder allgemein, dass ganze in Dokumete zu bringen finde ich auch äusserst reizvoll, da man dann wesentlich komfortabler (copy and paste) dokumentieren kann.
… und natürlich, es sind hier einige Screenshots überflüssig, aber ist ja auch nur als Beipsiel zu verstehen. Wenn man einmal das Setup ausführlich erklärt hat, sollte ein Scrennshot reichen.
LG Aurelius